银行从业资格考试风险管理复习资料
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风险信息在各业务单元的流动不完全是单向循环，其过程具有多向交互式、智能化的特点。有效的风险管理信息系统应当能够及时整合各种风险类别的信息和数据，提供卓越的风险分析功能，具有很强的备份和恢复能力。下面是银行从业资格考试风险管理复习资料，欢迎参考阅读！
1.数据收集
(1)风险信息/数据的种类
①内部数据：一般通过商业银行内部的业务数据仓库获得。
②外部数据：通过专业数据供应商所获得的数据
国内市场行情和信息数据
外部评级数据
行业统计分析数据
外部损失数据
(2)风险信息的特征及系统结构方面的问题
①精确性
②及时性
③系统结构方面的问题。
交易系统的数据信息可能没有记录系统那样精确，需要特别留意。区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作。信息系统需要设计远程数据的传输和储存结构。
2 数据处理
(1)处理输入数据/信息
①中间计量数据。中间计量数据应该存储到数据仓库中，一般采用三维存储方式，例如时间、情景、金融工具。
②组合结果数据。组合结果数据根据不同的风险管理目标存储到风险数据仓库中，以便业务人员和风险管理人员通过信息终端获取。
(2)信息储存操作
信息储存系统应当结合以下能力：
①增添最初没有预计到的产品特性(新产品风险技术改进);
②以特定的投资组合方式集中并计量风险;
③重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起。
3 信息传递
有效的'风险管理是指在正确的时间将正确的信息传递给正确的人。先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构，操作人员通过IE 方式实现远程登录，就可以在最短的时间内获得所有相关的风险信息。
发布风险分析信息/报告分为两个步骤：
①预览
②发布
4 信息系统安全管理
①针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的进入级别;
②为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡;
③对每次系统登录或使用提供详细笔记，以便为意外事件提供证据;
④设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵;
⑤随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录;
⑥设置灾难恢复以及应急操作程序;
⑦建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。
银行从业资格考试_风险管理知识点(必备)
.word 可编辑. 风险管理 第1 章风险管理基础 1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。 2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。 3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段 4.全面风险管理模式的理念和方法： 全球的风险管理体系 全面的风险管理范围 全程的风险管理过程 全新的风险管理方法 全员的风险管理文化 5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。 6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。 操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。 国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。 7.商行风险管理策略分为： 分散： 对冲：自我对冲：利用资产负债表或业务组合 市场对冲：利用衍生品市场 转移：保险： 非保险：担保、备用信用证 规避 补偿。 8.商行资本的概念包括：账面资本、经济资本、监管资本。 监管资本：一级资本核心一级资本 其他一级资本 二级资本 核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本：其他一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部分。 二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。 9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%—3.5%的附加资本要求。 2012 年银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求 最低资本 ：核心一级资本充足率：5% 一级资本 充足率：6% 资本充足率：8% 储备资本：2.5% 逆周期资 0—2.5% 本：
银行从业资格考试-风险管理知识点(必备)
风险管理 第1章风险管理基础 1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。 2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。 3.商行风险管理模式的进展阶段：资产；欠债；资产欠债；全面风险管理模式阶段。 4.全面风险管理模式的理念和方式： "全世界的风险管理体系 全面的风险管理范围 “全程的风险管理进程 全新的风险管理方式 ।全员的风险管理文化 5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。 6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。 操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺点、外部事件。 国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。 7.商行风险管理策略分为： '分散: 对冲：［自我对冲：利用资产欠债表或业务组合i市场对冲：利用衍生品市场 ,转移：j呆险： I F保险：担保、备用信用证 规避 补偿。 8.商行资本的概念包括：账而资本、经济资本、监管资本。 监管资本：f 一级资本「核心一级资本J1其他一级资本 I二级资本 核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部份、盈余公积、一般风险预备、未分派利润、少数股东资本可计入部份。 其他一级资本：其他一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部份。 二级资本：二级资本工具及其溢价、逾额贷款损失预备可计入部份、少数股东资本可计入部份。 9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充沛率应达到7%,总资本充沛率不低于乐重要性银行银行计提1$一$的附加资本要求。 2012年银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求： 最低资本：核心一级资本充沛率：5%“一级资本充沛率：6% 75%）；流动性比例（不低于25%）。 缺口分析法：1）融资缺口=贷款平均-核心存款平均：2）借入资金;融资缺口+流动性资产。 久期分析法：1）当缺口为正时.，市场利率下降，则资产价值增幅比复杂增幅大，流动性增强，反之。当缺口
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银行从业资格考试风险管理复习资料 银行从业资格考试风险管理复习资料 风险信息在各业务单元的流动不完全是单向循环，其过程具有多向交互式、智能化的特点。有效的风险管理信息系统应当能够及时整合各种风险类别的信息和数据，提供卓越的风险分析功能，具有很强的备份和恢复能力。下面是银行从业资格考试风险管理复习资料，欢迎参考阅读！ 1.数据收集 (1)风险信息/数据的种类 ①内部数据：一般通过商业银行内部的业务数据仓库获得。 ②外部数据：通过专业数据供应商所获得的数据 国内市场行情和信息数据 外部评级数据 行业统计分析数据 外部损失数据 (2)风险信息的特征及系统结构方面的问题 ①精确性 ②及时性 ③系统结构方面的问题。 交易系统的数据信息可能没有记录系统那样精确，需要特别留意。区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作。信息系统需要设计远程数据的传输和储存结构。 2 数据处理 (1)处理输入数据/信息 ①中间计量数据。中间计量数据应该存储到数据仓库中，一般采用三维存储方式，例如时间、情景、金融工具。 ②组合结果数据。组合结果数据根据不同的风险管理目标存储到风险数据仓库中，以便业务人员和风险管理人员通过信息终端获取。 (2)信息储存操作
信息储存系统应当结合以下能力： ①增添最初没有预计到的产品特性(新产品风险技术改进); ②以特定的投资组合方式集中并计量风险; ③重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起。 3 信息传递 有效的'风险管理是指在正确的时间将正确的信息传递给正确的人。先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构，操作人员通过IE 方式实现远程登录，就可以在最短的时间内获得所有相关的风险信息。 发布风险分析信息/报告分为两个步骤： ①预览 ②发布 4 信息系统安全管理 ①针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的进入级别; ②为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡; ③对每次系统登录或使用提供详细笔记，以便为意外事件提供证据; ④设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵; ⑤随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录; ⑥设置灾难恢复以及应急操作程序; ⑦建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。
银行从业资格考试-风险管理知识点总结
1、加权平均净资产收益率=报告期净利润／平均净资产=销售收入×销售净利率／平均净资 产 2、销售毛利率=[（销售收入-销售成本）／销售收入]× 100％ 3、应收账款周转率=销售收入／[（期初应收账款+期末应收账款）／2] 4、应收账款周转天数=360／应收账款周转率 5、存货周转天数=360 ／存货周转次数=360／（销售成本／存货平均余额） 6、融资缺口= 贷款平均额- 核心存款平均额融资缺口= - 流动性资产+ 借入资金借入 资金（流动性需求）= 融资缺口+流动性资产 =贷款平均额-核心存款平均额+流动性资产 7、资产价值变化= - 资产加权平均久期×总资产×利率变化时间段 8、关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额- 期初关注类 贷款期间减少金额）× 100％ 9、事前防范、事中控制、事后监督和纠正 信用风险 信用风险识别 法人客户财务状况分析三种方法：财务报表分析、财务比率分析、现金流量分析 财务报表分析主要对资产负债表和损益表进行分析。需要特别关注： 1、识别和评价财务报表风险。 2、识别和评价经营管理状况。 3、识别和评价资产管理状况。 4、识别和评价负债管理状况。 财务比率分析：盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动比率 单一法人客户非财务因素分析： 1、管理层风险分析 2、行业风险分析 3、生产和经营风险分析 4、宏观经济、社会及自然环境分析 贷款组合信用风险识别更多的关注系统性风险可能造成的影响： 1、宏观经济因素 2、行业风险 3、区域风险
信用风险计量 信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个阶段。 客户信用评级经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个阶段。 巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露，并据此计算信用风险监管资本，有力的推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。 内部评级的两个维度： 1、客户评级 2、债项评级 风险暴露分类： 1、主权风险暴露 2、金融机构风险暴露 3、公司风险暴露 4、零售风险暴露 5、股权风险暴露 6、其他风险暴露公司风险暴露包括： 1、中小企业风险暴露 2、专业贷款风险暴露 3、一般公司风险暴漏零售风险暴露包括： 1、个人住房抵押贷款 2、合格循环零售风险暴露 3、其他零售风险暴露 客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反应客户违约风险的大 小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违 约概率。 客户评级必须具备两大功能： 1、能够有效区分违约客户。 2、能够准确量化客户违约风险。 在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与0.03% 中的较高者。违约概率估计包括两个层面： 1、单一借款人的违约概率。 2、某一信用等级所有借款人的违约概率。 各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用 内部违约经验、映射外部数据、统计违约模 型等技术估计平均违约概率。
2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附有答案
2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附 带答案 第1卷 一.全考点押密题库(共50题) 1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。 A. 50％ B. 80％ C. 100％ D. 150％ 正确答案：C, 2.(多项选择题)(每题 2.00 分) 风险转移分为( )。 A. 正常转移 B. 非正常转移 C. 安全转移 D. 保险转移 E. 非保险转移 正确答案：D,E, 3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。 A. 金融危机后要弱化中央交易对手 B. 中央交易对手不存在信用风险 C. 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算 D. 中央机构作为交易对手
正确答案：C, 4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为（）亿元。 A. 2.5 B. 0.8 C. 2.0 D. 1.6 正确答案：D, 5.(判断题)(每题 1.00 分) 风险为本的监管是一种计划性强、目标明确、提高效益和节约资源的监管模式。 正确答案：A, 6.(多项选择题)(每题 2.00 分) 对商业银行风险治理架构和风险管理组织体系，监管要求着重强调() A：公司治理架构 B：高层组织架构 C：风险管理组织架构 D：风险管理的独立性 E：监控组织架构 正确答案：A,C,D, 7.(多项选择题)(每题 2.00 分) 下列关于风险管理策略的说法，正确的有()。 A：商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人 B：风险对冲分为自我对冲和市场对冲 C：风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险 D：不做业务，不承担风险 E：风险补偿主要是指事后（损失发生以后）对风险承担的价格补偿 正确答案：A,B,D,
2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附带答案8
2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考 题库附带答案 第1卷 一.全考点押密题库(共50题) 1.(多项选择题)(每题 1.00 分) 操作风险的类别包括（)。 A. 人员因素 B. 内部流程 C. 系统缺陷 D. 外部事件 E. 内部事件 正确答案：A,B,C,D, 2.(多项选择题)(每题 2.00 分) 商业银行流动性风险预警信号包括（）。 A. 盈利水平显著降低 B. 负面的公众报道 C. 资产快速增长主要来源于临时性大宗融资 D. 零售存款大量流出 E. 融资成本大幅上升 正确答案：A,B,C,D,E, 3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（）。 A. 风险转移 B. 风险补偿 C. 风险分散 D. 风险规避
4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，一般不具有实质性意义的是()。 A. 名义价值 B. 市场价值 C. 公允价值 D. 实际价值 正确答案：A, 5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 《商业银行资本管理办法（试行）》对国内银行2013年前已发行的不合格资本工具规定了（）的过渡期。 A. 10年 B. 5年 C. 7年 D. 3年 正确答案：B, 6.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行市场风险管理的目标并不是要完全消除市场风险，而是将市场风险控制在可承受范围内，实现风险－收益的平衡。（） 正确答案：A, 7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 主要职责是执行风险管理政策的机构的是（）。 A. 董事会 B. 监事会 C. 高级管理层 D. 风险管理部门 正确答案：C, 8.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。 A. 商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 C. 通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务 D. 商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证 正确答案：D, 9.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则下列表述正确的有（）。 A. 利率上升，净利息收入下降 B. 利率下降，净利息收入上升 C. 利率上升，净利息收入不变 D. 利率下降，净利息收入下降 E. 利率上升，净利息收入上升
2023年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库
2023年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库 单选题（共30题） 1、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。 A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资 B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性 C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售 D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产 【答案】 C 2、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。 A.公司金融业务 B.商业银行业务 C.资产管理业务 D.代理业务 【答案】 C 3、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）. A.增加33.02亿元 B.减少33.17亿元
C.减少33.02亿元 D.增加33.17亿元 【答案】 B 4、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。 A.声誉 B.利率水平 C.经济周期 D.宏观经济政策 【答案】 A 5、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。 A.资本资产定价 B.套利定价 C.欧式期权定价 D.投资组合原理 【答案】 C 6、收益类指标反映的是（）。 A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零 B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险 C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等
2023年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库
2023年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库 单选题（共40题） 1、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0. 17%,0. 60%,0. 60%，则3年的累计死亡率为（）。 A.0.7% B.7% C.1.36% D.2. 32% 【答案】 C 2、下列属于客户风险的财务指标是（）。 A.流动比率 B.资金实力 C.公司治理结构 D.市场竞争环境 【答案】 A 3、专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是（）。 A.收益波动性 B.利率水平 C.经济周期 D.宏观经济政策 【答案】 A
4、()是商业银行的决策机构。 A.监事会 B.董事会 C.股东大会 D.高级经理 【答案】 B 5、设备安装工程施工，在（），应进行针对性的安全教育。 A.上岗前 B.法定节假日前后 C.工作对象改变时 D.ABC 【答案】 C 6、个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风险点。 A.个人耐用消费品贷款 B.个人生产经营贷款 C.个人住房按揭贷款 D.个人质押贷款 【答案】 C
7、假定1年期零利息国债的无风险收益率为4％，1年期信用等级为B的零利息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。 A.9.5％ B.10％ C.8.3％ D.9.8％ 【答案】 A 8、关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（）。 A.第一道防线——业务条线部门 B.第二道防线——风险管理部门和合规部门 C.第三道防线——内部审计 D.第二道防线——银监会 【答案】 D 9、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。 A.高层人事安排 B.资本来源 C.子公司的经营情况 D.集团内关联交易 【答案】 D 10、下列选项没有体现资本监管重要性的是()。
银行从业考试备考练习 风险管理考前复习题库
一、单项选择题 1.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临 ( ) 危机。 A.流动性 B.操作 C.法律 D.战略 2.下列说法错误的是 ( ) 。 A.市场风险具有明显的非系统性风险特征 B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融／资本市场，以降低所承担的风险 C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或者不利的外部事件所造成损失的风 险
D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤其重要 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入( )。 A.资产负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.全面风险管理模式阶段 D.负债风险管理模式阶段 4.在商业银行的经营过程中, ( ) 决定其风险承担能力。 A.资产规模和商业银行的风险管理水平 B.资本金规模和商业银行的盈利水平 C.资产规模和商业银行的盈利水平 D.资本金规模和商业银行的风险管理水平 5. ( ) 是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲 C. 自我对冲 D.市场对冲 6.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是 ( ) 。 A.利率风险 B.股票风险 C.商品风险 D.汇率风险 7.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为 20％、 40％、 40％，三种资产对应的百分比收益率分别为 8％、 10％、 12％，则该部门总的资产百分比收益率是 ( ) 。 ％ 小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为 2 万元、 4
万元、4 万元。一年后,三种资产的年百分比收益率分别为 30％、25％、15％。则小陈的投资组合年百分比收益率是 ( ) 。 下列关于风险的说法,正确的是 ( ) 。 A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.信用风险的观察数据多，且容易获得 10.商业银行风险管理模式的演变过程是 ( ) 。 A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段
银行从业资格考试风险管理训练题
单选题 (1 题) 某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了( )策略。 A 风险规避 B 风险转移 C 风险分散 D 风险对冲 正确答案： B 担保是风险转移的一种。 (2 题) 下列关于信贷资产证券化的表述,最不恰当的是(). A 将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券 B 银行实际上将资产所有权售予证券投资者 C 为信贷市场和资本市场搭建了桥梁 D 银行作为“潜在担保人”，当资金池的部份现金流中断时由银行承担损失 正确答案： B 资产证券化是将资产所有权售予特殊目的机构，而不是证券的投资者。 (3 题) 甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于对乙企业的贷款利率。这种风险管理的策略是( )。 A 风险补偿
B 风险规避 C 风险分散 D 风险对冲 正确答案： A 提高利率是风险补偿的一种方式。 (4 题) 商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是 0.5 年外，其他非零售风险暴露的有效期限是( )。 A 2 年 B 3 年 C 2.5 年 D 5 年 正确答案： C 商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是 0.5 年外，其他非零售风险暴露的有效期限为 2.5 年。 (5 题) 在流动性风险评估中，在正常市场条件下，下列哪种情况仅应用现金流分析的结果准确度普通来说相对最高( )。 A 某村镇银行，资产 5 亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限 90 天 B 某城市商业银行，资产 20 亿元，全牌照业务，预测期限 180 天 C 某国有银行市级分行，资产 100 亿元，全牌照业务，预期期限 60 天 D 某农村信用社，资产 2 亿元，主营存款业务，预测期限 30 天
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银行从业资格考试《风险管理》精华资料：市场风险识别 一、市场风险特征与分类 市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。 市场风险存在于银行的交易和非交易中。有利率、汇率、股票、商品价格。 1.利率风险 (1)重新定价风险 重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。 (2)收益率曲线风险 重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。 (3)基准风险 基准风险也称为利率定价基础风险，也是一种重要的利率风险。在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。 (4)期权性风险 期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。 2.汇率风险 汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。 汇率风险一般因为银行从事以下活动而产生： 一是商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动(外汇交易不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等金融和约的买卖); 二是商业银行从事的银行账户中的外币业务活动(如外币 存款、贷款、债券投资、跨境投资等)。 (1)外汇交易风险 银行的外汇交易风险主要来自两方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸;二是银行对 外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。 (2)外汇结构性风险 银行资产负债之间币种不匹配需将功能货币转换为记账货币，由此而产生汇率风险。 3.股票价格风险 股票价格风险是指由于商业银行持有的股票价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。 4.商品价格风险 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品包括可以在二级市场上交易的某些实物产品，如农产品、矿产品(包括石油)和贵金属等，尤其以商品期货为主。 二、主要交易产品及其风险特征 1.即期：现金交易或现货交易 即期交易可在世界各地的签约方之间进行。由于时区不同，需要向后推迟若干时间，以执行付款指令及记录必需的会计账目。这就是惯例规定交付及付款最迟于现货交易后两天执行的原因。交割日(或称起息日)也是外汇交易合同的到期日，在该日交易双方互相交货货币。 2.远期：远期产品通常包括远期外汇交易和远期利率和约。 远期外汇交易是由交易双方约定在未来某个特定的日期，依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易。远期外汇交易是最常用的规避汇率风险、固定外汇成本的方法。 远期利率合约为另一种主要的远期交易产品，是指交易双方同意在合约签订日，提前确定未来一段时间(协定利率的期限)的贷款利率或投资利率的一种合约，协定利率的期限通常是一个月至一年。远期利率合同是一项表外业务。 3.期货：标准化合约的交易 (1)期货是在场内(交易所)进行交易的标准化的远期合约。包括金融期货和商品期货等交易品种。金融期货占80%以上交易量。1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期货交易。1975年，芝加哥商业交易所开展房地产抵押证券的期货交易，标志着金融期货交易的开始。 (2)金融期货主要有三大类：一是利率期货;二是货币期货;三是股票指数期货。 (3)期货市场本身具有两个基本的经济功能：一方面，期货交易具有规避市场风险的功能。另一方面，期货交易有助于发现公平价格。 远期和期货都是指在确定的未来时间按确定的价格购买或出售某项资产的协议。两者的区别在于：第一，远期合约是非标准化的，货币、金额和期限都可灵活商定，而期货合约是标准化的;第二，远期合约一般通过金融机构或经济商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险;第三，远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓。 4.互换：系列现金流的交换 互换是指交易双方约定在将来某一时期内相互交换一系列现金流的合约。较为常见的有利率互换和货币互换。 利率互换主要有以下作用：一是规避利率波动的风险，二是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资成本。 货币互换是指交易双方基于不同的货币进行互换交易。 5.期权：权利的买卖 期权是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利。期权是指期权买方在签订期权合约时，通过支付期权卖方一笔权利金后，取得一项可在选择权合约的存续期内或到期日当日，以约定的执行价格于期权卖方进行约定数量标的交割的权利。期权交易的标的可以是外汇、债券、股票、贵金属、石油、商品等。 一是按权利的内容，期权分为买方期权、卖方期权;二是按履约方式，期权分为美式期权、欧式期权;三是按执行价格，期权分为价内期权、评价期权、价外期权。 期权费由期权的内在价值和时间价值两部分组成： 内在价值是指在期权的存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润。 时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。 影响期权价值的主要因素： 一是标的资产的市场价格和期权的执行价格;二是期权的到期期限;三是波动率;四是货币利率。 总之：金融衍生品可以用用来对冲市场风险;但也会因高杆杆率而造成新的市场风险。 三、交易账户和银行账户 商业银行的表内、外资产可分为银行账户资产和交易账户资产两大类。 (1)交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。 记入交易账户的头寸应当满足以下基本要求： 一是具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略(包括持有期限)。 二是具有明确的头寸管理政策和程序。