计量经济学试卷
第一学期课程试卷(A)
课程名称：计量经济学课程号：0050339 考核方式：试
选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分）
1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B
A.减少 B．增加
C．不变 D．变化不定
2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 C
A．异方差性 B．序列相关
C．多重共线性 D．拟合优度低
3、经济计量模型是指 D
A.投入产出模型
B.数学规划模
C.模糊数学模型
D.包含随机方程的经济数学模型
4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D
A.外生变量
B.前定变量
C.内生变量
D.虚拟变量
5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D
A.虚拟变量
B.控制变量
C.政策变量
D.滞后变量
6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln
Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B A．0.2% B．0.75%
C ．5%
D ．7.5%
7、对样本相关系数r ，以下结论中错误的是 D
A ． 越接近于1，Y 与X 之间线性相关程度越高
B ． 越接近于0，Y 与X 之间线性相关程度越弱
C ．-1≤r ≤1
D ．若r=0,则X 与Y 独立
8、当DW>4-d L ，则认为随机误差项εi
A ．不存在一阶负自相关
B ．无一阶序列相关
C ．存在一阶正自相关
D ．存在一阶负自相关
9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需
要引入
A ．一个虚拟变量
B ．两个虚拟变量
C ．三个虚拟变量
D ．四个虚拟变量
10、线性回归模型
中，检验H 0: i β=0（i=1，2，…,k ）时，所用的统计量)?var(?i i
t ββ= 服从
A.t(n-k+1)
B.t(n-k-2)
C.t(n-k-1)
D.t(n-k+2)
11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良
特性有ABC
A ．无偏性
B ．有效性
C ．一致性
D ．确定性
E ．线性特性
12、经济计量模型主要应用于ABCD
A ．经济预测
B ．经济结构分析
C ．评价经济政策
D ．政策模拟
13、常用的检验异方差性的方法有 ABC 、
A ．戈里瑟检验
B ．戈德菲尔德-匡特检验
C ．怀特检验
D ．DW 检验
E ．方差膨胀因子检测
14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE
A ．不能有效提高模型的拟合优度
B ．难以客观确定滞后期的长度
C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度
D ．滞后的解释变量存在序列相关
问题 E ．解释变量间存在多重共线性问题
15、常用的检验自相关性的方法有BCD
A ．特征值检验
B ．偏相关系数检验
C ．布罗斯－戈弗雷检验
D ．DW 检验
E ．怀特检验
二、判断正误（正确打√，错误打×，每题1分，共10分，
答案填入下表）
1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计
2、DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ
?近似等于0 3、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性
4、设有样本回归直线Y X X Y 、,???1
0ββ+=为均值。则点(,)一定在回归直线上 5、回归模型i i i i X b X b b Y ε+++=22110中，检验0:10=b H 时，所用的统计量
)?(?1
11b s b b -服从于)22-n （χ 6、用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1。
7、解释变量x 为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。
8、在Eviews 中，常利用SCAT 命令绘制趋势图。
9、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。
10、多重共线性的存在会降低OLS 估计的方差。
三、填空题（每空2分，共20分）
1、古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了 异方差性 。
2、方差膨胀因子(VIF)的倒数称为 容许度
3、采用DW 检验自相关时，DW 值的范围是 0－d L 时，认为存在正自
相关。
4、判定系数R 2可以判定回归直线拟合的优劣，又称为 模型的可解释程度 。
5、在Eviews 软件中，建立工作文件的命令是___create____________。
6、 在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间 互不相关 。
7、若一元线性回归模型 i i i X b b Y ε++=10存在一阶、二阶自相关性，使用广义
差分变换，变换后的被解释变量Y *=Y －ρ1Y t-1－ρ2Y t-2 。
8、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数
据的容量就会 减少一个 。
9、设某城市的微波炉需求函数为 P X Y
ln 2.0ln 5.0120?ln -+=，其中：Y 为需求，X 为消费者收入，P 为价格。在P 上涨10%的情况下，收入必须 4% ，
才能保持原有的需求水平。
10、 若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月、12月
表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为 4 。
四、分析题（40分）
1、根据8个企业的广告支出X 和销售收入Y 的资源，求得：
, , , ,
试用普通最小二乘法确定销售收入Y 对广告支出X 的回归直线，并说明其经济含
义。（6分）
2、 根据某地共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普
通最小二乘法估计得出了下列回归方程：（6分）
(-16.616） (17.470) (8.000)
R 2=0.9946 , DW=0.858。
式下括号中的数字为相应估计量的t 检验值。在5%的显著性水平之下，查t 分布
表t 0.025(36)=2.030，由DW 检验临界值表，得d L =1.38，d u =1.60。问：
(1)题中所估计的回归方程的经济含义；
(2)该回归方程的估计中存在什么问题?
(3)应如何改进?
3、i i i bx a y ε++=。样本点共28个，本题假设去掉样本点c ＝8个，xi 数值小的
一组回归残差平方和为RSS1＝2579.59，xi 数值大的一组回归残差平方和为RSS2
＝63769.67。查表F 0.05(10,10)=3.44。问：（6分）
(1)这是何种方法，作用是什么？
(2)简述该方法的基本思想；
(3)写出计算过程，并给出结论。
4、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生。(其中36名男生，
l5名女生)并得到如下两种回归模型：其中，w 为体重(单位：磅) ；h 为身高(单
位：英寸)（6分）
W ＝--232.0655l 十5.5662 h （模型 1）
t ＝(--5.2066) (8.6246)
W ＝--122.9621十23.8238 D 十3.7402 h (模型2)
t ＝(--2.5884) (4.0149) (5.1613)
???=：女生
：男生01D 请回答以下问题：
(1)你将选择哪一个模型?为什么?
(2)如果选择了另外一个模型，将会犯什么错误?
(3)D 的系数说明了什么?
5、利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下：(10分)
Dependent Variable: Y
============================================================
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
============================================================
C 8128.791 24.95130 1.230456 0.1029
L 0.543272 0.078653 1.265589 0.0875
S 3.492355 0.034267 25.79812 0.0000
============================================================
R-squared 0.991256 F-statistic 787.8341
Adjusted R-squared 0.990938 Prob(F-statistic) 0.000000
Durbin-Watson stat 1.200916
============================================================
其中，Y —粮食产量（亿斤），L —农业劳动力（万人），S —播种面积（万亩）。
（1）写出生成该回归方程窗口的Eviews 命令；
（2）写出所建立的粮食生产函数模型；
（3）对模型进行统计检验，并说明检验的意义；
（4）对模型进行自相关性检验（d L =1.224，d U =1.553）；
（5）若存在自相关性，简述消除方法，写出Eviews 命令。
6．利用我国城乡居民储蓄存款年底余额Y 与GDP 指数X 的历年统计资料建立计
量经济模型之后，再利用EViews 软件有关命令输出残差检验的以下结果：（6分）
(1)写出产生该窗口的Eviews 命令，该结果说明了什么问题？
(2)采用什么方法修正模型？
(3)写出使用EViews 软件估计模型时的有关命令。
五、论述题（10分）
根据计量经济研究的步骤，论述如何建立和应用粮食需求回归模型。
第一学期试卷答案(A)
四、分析计算题
1．41.28
108162084801086870)(?22
2=-?-=--=∑∑∑∑∑n X X n Y X Y X b i i i
i i i （1分） 465.2741.2??=-=-=∑∑n X
n Y
x b y a i i （1分）
估计回归方程为：x y
41.2465.27?+=（2分） 解释经济意义（2分）
2、（1）L 增长（变化）1％，Y 增长（变化）1.451％； K 增长（变化）1％，Y
增长（变化）0.384％。（2分）
（2）DW
（3）应采用广义差分法修正。（2分）
3、（1）这是G －Q 检验，检验模型是否存在异方差性。（2分）
（2）略（2分）
（3）构造统计量F=RSS2/RSS1=24.72；比较统计量F 与临界值F 0.05(10,10)， F 〉
F 0.05(10,10) 说明模型存在异方差性。（2分）
4、(1)因为模型2中D 的系数估计值在统计上显著，所以选择模型（2)；（2分）
(2)遗漏了对被解释变量有显著影响的变量，不能反映性别因素对身高的影
响，（2分）
(3)总体上讲，男生的体重大于女生的体重。（2分）
5、（1）LS Y C L S （1分）
（2）S L Y 3.49240.54338128.791++=∧
（2分）
（3）R 2=0.9913，表明模型有较高的拟合优度，（1分）
F 的概率近似为0，表明模型对总体拟合显著（1分）
T 检验：L 影响不显著；S 影响较显著。（1分）
（4）由于0 （5）采用广义差分法修正模型 LS C X AR(1) （2分） 6、（1）IDENT(5) RESID ，该结果说明模型存在二阶自相关性。（2分） （2）采用广义差分法来修正投资函数模型。（2分） （3）LS Y C X AR(2) （2分） 第一学期试卷答案(B) 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1．在C-D 生产函数βαK AL Y = A 、α和β是弹性 B 、A 和α是弹性 C 、A 和β是弹性 D 、A 是弹性 2．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 A 、横截面数据 B 、时间序列数据 C 、修匀数据 D 、原始数据 3．回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为 A 、相关系数 B 、回归系数 C 、判定系数 D 、标准差 4．回归模型i i i x b b y ε++=10中，检验0:10=b H 时，所用统计量()1 11??b S b b - A 、服从()22-n χ B 、服从()1-n t C 、服从()12-n χ D 、服从()2-n t 5．如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计 量 A 、无偏且有效 B 、无偏但非有效 C 、有偏但有效 D 、有偏且非有效 6．若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 A 、普通最小二乘法 B 、广义差分法 C 、加权最小二乘法 D 、工具变量法 7．已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ ?近似等于 A 、1 B 、-1 C 、0 D 、0.5 8．在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，即有i i kX X 21=， 其中k 为非零常数，则表明模型中存在 A 、多重共线性 B 、方差非齐性 C 、序列相关 D 、设定误差 9. 设个人消费函数i i i x b b y ε++=10中，消费支出Y 不仅同收入X 有关，而且与 消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消 费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为 A 、1个 B 、2个 C 、3个 D 、4个 10．在分布滞后模型t t t t t x b x b x b a y ε+++++=--Λ22110中，短期影响乘数为 A 、a b -11 B 、1b C 、a b -10 D 、0b 11．计量经济模型主要应用于ABCD A 、经济预测 B 、经济结构分析 C 、评价经济政策 D 、实证分析 12．若ε表示随即误差项，e 表示残差，则下列计量经济学模型的表述形式正确的有： BDE A 、i i x b b y 10+= B 、i i i x b b y ε++=10 C 、i i x b b y 10??+= D 、i i x b b y 10???+= E 、i i i e x b b y ++=10?? 13．常用的检验异方差性的方法有：ABC A 、戈里瑟检验 B 、戈德菲尔德-匡特检验 C 、怀特检验 D 、DW 检验 E 、方差膨胀因子检测 14．对自回归模型进行自相关检验时，直接用DW 检验，则一般：CE A 、DW 值趋近于0 B 、DW 值趋近于4 C 、DW 值趋近于2 D 、DW 检验有效 E 、DW 检验无效 15．对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有：ABCDE A 、无法估计无限分布滞后模型参数 B 、难以客观确定滞后期长度 C 、滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D 、滞后的解释变量存在序列相关问题 E 、解释变量间存在多重共线性问题 二、填空（20分） 1.使用OLS 法估计古典回归模型i i i x b b y ε++=10，若i ε～()2,0σN ，则1 ?b ～ ???? ??xx S b N 21,σ或()??? ? ??-∑2 21,x x b N i σ 。 2.估计线性回归模型时，可以将总平方和分解为回归平方和与残差平方和，其中 回归平方和表示被解释变量的变化中可以用回归模型来解释的部分 。 3.设某商品需求函数为P X Y ln 2.0ln 5.0120?ln -+=，其中Y 为需求量，X 为消费 者收入，P 为该商品价格。若价格上涨10％，则需求将 下降2％ ，此 时收入应增加 4％ 才能保持原有的需求水平。 4.若所建模型的残差分布呈现出周期性波动、或误差有逐渐扩大的趋势，则表明 模型可能存在 自相关性 或 异方差性 。 5.戈德菲尔德－匡特检验适用于检验样本容量较大、异方差性呈 递增或递减 趋势变化的情况。 6.若使用偏相关系数检验方法检验模型的自相关性，则在EVIEWS 软件中，其命 令为 IDENT RESID 。 7.在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M 个互斥的属性类型，则在模型中引入 M －1 个虚拟变量。 8.估计模型 t t t t t t x b x b x b x b a y ε+++++=---3322110，假设i b 可用一个二次多项式 逼近，则利用阿尔蒙法估计模型的EVIEWS 软件命令为 Y C PDL(X,3,2) 。 三、判断正误（正确打√，错误打×，每题1分，共10分， 答案填入下表） 1．计量经济学通过建立模型定量分析经济变量之间的确定性关系。 2.总体回归直线是解释变量取各给定值时被解释变量条件均值的轨迹。 3.使用普通最小二乘法估计模型时，所选择的回归模型使得所有观察值的残差和 达到最小。 4．若建立计量经济模型的目的是用于预测，则要求模型的远期拟合误差较小。 5.当()∑-2y y i 确定时，()∑-2?y y i 越小，表明模型的拟合优度越好。 6.在模型中增加解释变量会使得判定系数增大，但调整的判定系数不一定增大。 7.使用高斯－牛顿迭代法估计非线性回归模型时，只有误差精度的设定不同会影 响迭代估计的结果。 8.当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时，OLS 估计都不再是有效估计。 9.随着多重共线性程度的增强，方差膨胀因子以及系数估计误差都在增大。 10.EVIEWS 中，利用葛兰杰方法检验变量X 是否为Y 变化的原因时，若F 统计量大于给定显著水平α下的临界值αF ，则X 不是Y 变化的原因。 五、计算分析（40分） 1.假设已经得到关系式X b b Y 10+=的最小二乘估计，试问：（6分） （1）假设决定把X 变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距项会有什么样的影响？如果把Y 变量的单位扩大10倍，又会怎样？ （2）假定给X 的每个观测值都增加2，对原回归的斜率和截距会有什么样的影响？如果给Y 的每个观测值都增加2，又会怎样？ 2.现有根据中国1980-2000年投资总额X 与工业总产值Y 的统计资料，用EVIEWS 软件估计的结果如图1，请根据要求依次答题。（18分） 图1 （1）写出能得到图1估计结果的EVIEWS 命令； （2）根据图1估计结果写出相应的计量经济学模型； （3）对模型进行经济检验、统计检验，并解释各种统计检验的意义； （4）模型中，解释变量前的系数有什么含义？在经济学中它表示什么？ （5）若给定显著性水平05.0=α，22.1=L d ,42.1=U d ，检验模型的自相关性； （6）若本模型存在自相关性，应该用什么方法解决？写出本题中解决模型自相关性的EVIEWS 命令； （7）用DW 法检验模型的自相关性有什么局限性？若存在高阶自相关，可以用什么方法检验？ 3.已知根据我国城镇居民家庭1955—1985年人均收入和人均储蓄的数据资料，可以建立并估计出如下A 、B 两种储蓄模型：（6分） A ：t t X S 17.04.33?+-= =t (-2.9) (4.1) 2R ＝0.833， DW ＝0.398 B ：t t t DX D X S 252.07.55256.07.61?-++-= =t (-2.8) (8.1) (3.9) (-9.2) 967.02=R ， DW ＝1.67 式中，t S 为人均储蓄，t X 为人均收入，且以1955年的物价水平为100，从t S 和t X 中扣除了物价上涨因素，t 代表年份，?? ?≥<=1979019791t t D 。 试回答以下问题： （1）你将选择哪一个模型？为什么？ （2）若D 与DX t 的影响是显著的，则代表了什么含义； （2）写出该储蓄模型的等价形式，分析其经济含义； 4.现有某地区制造行业历年库存Y 与销售额X 的统计资料，使用分布滞后模型建立库存函数，若在EVIEWS 软件中使用阿尔蒙法估计模型，设有图2和图3输出， 请依次回答问题。（10分） 图2 图3 （1）写出能得到图2的EVIEWS命令，并说明此命令的作用； （2）根据图2写出库存函数的设定形式； b可以用二次多项（3）若假定该模型为解释变量滞后3期的分布滞后模型，系数 i 式逼近，写出能得到图3的EVIEWS命令； （4）根据图3分别写出阿尔蒙变化之后的模型以及原分布滞后模型； （5）根据估计出的分布滞后模型分别求短期乘数、延期乘数、长期乘数，并解释各种乘数的含义。 第一学期试卷答案(B) 四、计算分析（40分） 1．（1）记* X 为原变量X 单位扩大10倍的变量，则X=10* X ,于是 X b b Y 10+=10* 10X b b +=*1010 X b b += 可见，解释变量的单位扩大10倍时，回归的截距项不变，而斜率项将会成 为原回归系数的1/10。（1分） 同样地，记* Y 为原变量Y 单位扩大10倍的变量，则Y=10* Y ,于是 X b b Y 10* 10 += 即 *Y X b b 101010+= 可见，被解释变量的单位扩大10倍时，截距项与斜率项都会比原回归系数 扩大10倍。（1分） （2）记*X ＝X+2，则原回归模型为 X b b Y 10+=()2*10-+=X b b ()*1102X b b b +-= 记*Y ＝Y+2，则原回归模型为 X b b Y 10*2+=- 即 ()X b b Y 10*2++= 可见，无论解释变量还是被解释变量以加法的形式变化，都会造成原回归模 型的截距项变化，而斜率不变。（4分） 2．（1）LS LNY C LNX （2分） (2)LNY=1.4521+0.8704LNX （2分） (3)经济检验：解释变量前的系数值在0到1之间，是合理的；（1分） 统计检验：①模型的拟合优度检验：判定系数2R 值为0.9883，接近1，表明模型对样本数据的近似程度较好；②方程的显著性检验：F 统计量值为1604.95，大于给定显著性水平下的临界值，显著性概率为0，小于给定显著性水平0.05，表明解释变量与被解释变量的线性关系在总体上是显著的；③变量的显著性检验：模型中，常数项和解释变量的T 检验值分别为7.6、40.06，都大于给定显著性水平下的临界值，显著性概率小于0.05，说明其对被解释变量的单独影响是显著的。（3分） （4）表示当投资增加1％时，工业总产值将增加0.8704％，在经济学中，这个系数表示投入产出弹性。（2分） （5）DW ＝0.4517，0 （6）采用广义差分法解决，LS LOG(Y) C LOG(X) AR(1) （2分） (7) 局限性：①只能检验模型是否存在一阶自相关；②有两个无法判定的区域；③若解释变量中有被解释变量的滞后项，则不能用DW 法检验。（3分） 高阶自相关可以用偏相关系数法或BG 法检验。（1分） 3．（1）将选择B 模型，因为B 的解释变量都通过了显著性检验，且拟合优度较模型A 高，DW 值接近2，模型不存在一阶自相关，而模型A 拟合优度较B 低，且DW 值很小，存在一阶自相关。（2分） （2）表明制度因素对储蓄模型的截距和斜率的影响都是显著的，即储蓄模型的截距和斜率在1979年前后有显著差异。（2分） （3）等价形式： t t X S 004.00.6?+-= 1979年以前（D ＝1） t t X S 256.07.61?+-= 1979年以后（D ＝0） 可以看出，储蓄模型的截距和斜率在1979年前后有显著差异：1979年之前， 我国城镇居民的边际储蓄倾向仅为0.004，即收入增加一元储蓄平均增加4厘；而在1979一1985年期间，城镇居民的边际储蓄倾向高达0.256。（2分） 4．（1）CROSS Y X 作用：输入此命令后，系统将输出y 与x 以及x 滞后1、2、3…p 期的各期相关系数，可以初步判断滞后期长度k 。（2分） （2）t t t t x b x b a y ε110-++=（1分） （3）LS Y C PDL(X,3,2) （1分） (4)阿尔蒙变换的模型：t t t t Z Z Z y 2104322.00377.01311.175.7140?-++-=（1分） 原模型：3215220.07367.01311.16612.075.7140?----+++-=t t t t t x x x x y （2分） （5）短期乘数为0.6612，表示销售额变化一个单位对同期库存的影响；（1分） 延期乘数为1.1311、0.7367、-0.5220，表示销售额在各滞后期的单位变化对库存的影响，即销售额的滞后影响；（1分） 长期乘数为2.007，表示销售变动一个单位对库存产生的累计总影响。（1分） 第一学期试卷(C) 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分，答案 填入下表） 1、回归分析中定义 A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 2、下面哪一项不能用于回归模型高阶自相关的检验： A.D-W 检验 B.偏自相关检验 C. B-G 检验 D. 拉格朗日乘数检验 3、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数 M=β0+β1Y+β2r+ε， 又设a.b 分别是β1β2的估计值，则根据经济理论，一般 来说 A. a 应为正值，b 应为负值 B. a 应为正值，b 应为正值 C. a 应为负值，b 应为负值 D. a 应为负值，b 应为正值 4．利用容量大于30的年度数据样本对某市2005年GNP 进行预测得点预测值为18400万，回归标准差为183。该市2005年GNP 的95%置信区间。 A. [18217, 18583 ] B. [18034, 18766 ] C. [18126, 18583 ] D. [18126, 18675 ] 5．下列哪种检验，不仅能够检验异方差的存在性，而且通过“试验”可以探测异方差的具体形式。 A. Park 检验 B. Gleiser 检验 C. Park 检验和Gleiser 检验 D. White 检验 6、模型变换法可用于解决模型中存在 A 、异方差 B 、自相关 C 、多重共线性 D 、滞后效应 7、变量的显著性检验主要使用 A F 检验 B t 检验 C DW 检验 D 2χ检验 8、下列属于统计检验的是 A 、多重共线性检验 B 、自相关性检验 C 、F 检验 D 、异方差性检验 9、当回归模型存在自相关性时，t 检验的可靠性会 A. 降低 B.增大 C.不变 D.无法确定 10、分布滞后模型中，反映中期乘数的是 A 0b B bi C ∑=s i i b 0 D ∑∞ =0i i b 11、自相关系数的估计方法有ABCD A 、近似估计法； B 、迭代估计法 C 、Durbin 估计法； D 、搜索估计法 12、构造模型时，若遗漏了重要的解释变量，则模型可能出现BC A 、多重共线性 B 、异方差性 C 、自相关性 D 、滞后效应 13、关于多重共线性的影响，下面哪些不正确：ABCD A. 增大回归标准差 B.难以区分单个自变量的影响 C. t 统计量增大 D.回归模型不稳定 14、虚拟变量的作用有ABC A 、描述定性因素 B 、提高模型精度 C 、便于处理异常数据 D 、便于测定误差 15、产生滞后效应的原因有 ABD A 、心理因素 B 、技术因素 C 、随机因素 D 、制度因素 二、判断正误（正确打√，错误打×，每题1分，共10分， 答案填入下表） 1、回归模型i i i i X b X b b Y ε+++=22110中，检验0:10=b H 时，所用的统计量 )?(?1 11b s b b -服从于)22-n （χ 2．用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1。 3、解释变量x 为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。 4、在Eviews 中，常利用SCAT 命令绘制趋势图。 5、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。 6、横截面数据容易产生自相关性。 7、当模型存在异方差时，普通最小二乘法不是最佳线性估计。 8、可以证明，判定系数R 2是关于解释变量个数的单调递增函数。 9、多重共线性的存在会降低OLS 估计的方差。 10、阿尔蒙法是用来对自回归模型进行估计的。 三、填空题（每空2分，共20分） 1. 在Eviews 软件中，建立工作文件的命令是__ CREATE _____________。 2. 可以利用双对数模型的系数直接进行 弹性 分析。 3. 在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间 互不相关 。 4. 模型中若存在多重共线性，则难以区分每个 解释变量 的单独影响。 5、若一元线性回归模型 i i i X b b Y ε++=10存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换后的被解释变量Y * Y －ρ1Yt-1－ρ2Yt-2 。 6、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会 减少一个 。 7、设某城市的微波炉需求函数为 P X Y ln 2.0ln 5.0120?ln -+=，其中：Y 为需求，X 为消费者收入，P 为价格。在P 上涨10%的情况下，收入必须 4％ ，才能保 持原有的需求水平。 8、戈德菲尔德－匡特（G-Q ）检验适用于异方差呈 递减或递增 变化的情况。 9. 若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月、12月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为 4个 。 10、如果模型中的滞后变量只是解释变量x 的过去各期值，则称该模型为___分 布滞后模型 模型。 四、分析题（40分） 1．利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下：(12分) Dependent Variable: Y ============================================================ Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. ============================================================ C 8128.791 24.95130 1.230456 0.1029 L 0.543272 0.078653 1.265589 0.0875 S 3.492355 0.034267 25.79812 0.0000 ============================================================ R-squared 0.991256 F-statistic 787.8341 Adjusted R-squared 0.990938 Prob(F-statistic) 0.000000 Durbin-Watson stat 1.200916 ============================================================ 其中，Y —粮食产量（亿斤），L —农业劳动力（万人），S —播种面积（万亩）。 （1）写出生成该回归方程窗口的Eviews 命令； （2）写出所建立的粮食生产函数模型； （3）对模型进行统计检验，并说明检验的意义； （4）对模型进行自相关性检验（d L =1.224，d U =1.553）； （5）若存在自相关性，简述消除方法。 2．现有如下毕业生就业率的估计模型：（4分） XD D x y 4531.1689746599.69875+++=∧.814231.86012 t= (24.69) (8.24) (4.32) 9951.02=R ()583.217025.0=t 《计量经济学》期末考试试卷（A ）（课程代码：070403014） 1．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验。 2. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性，无偏性，有效性统计性质。 3.对计量经济学模型作统计检验包括_拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验。 4.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型β α+= X X Y 线性 化的变量变换形式为Y *=1/Y X *=1/X ，变换后的模型形式为Y *=α+βX *。 5.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括单方程检验和方程系统检验。 1．计量经济模型分为单方程模型和（C ）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 2．经济计量分析的工作程序（B ） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 3．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B ）。 A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入） B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格） C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格） D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4 .0i L （劳动） 4.回归分析中定义的（B ） A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 5.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A ）。 A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.预测检验 6.总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（B ）。 A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS 7.下面哪一个必定是错误的（C ）。 A. i i X Y 2.030?+= 8.0=XY r B. i i X Y 5.175? +-= 91.0=XY r 计量经济学习题（一） 一、名词解释 1、普通最小二乘法： 2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义： 3、计量经济学： 4、最小样本容量： 5、多重共线性： 6、时间序列数据： 7、截面数据： 8、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。 二、填空题 1、计量经济学中，提供理论基础，提供资料依据，提供研究方法． 2、研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：（1）截面数据；（2）时间序列数据；和（3）面板数据。 3、OLS参数估计量具有如下统计性质，即无偏性有效性一致 性、、。 4、时间序列数据与横截面数据的最大区别在于_。 5、在现实经济活动中往往存在一个被解释变量受到多个解释变量的影响的现象，表现为在线性回归模型中有多个解释变量，这样的模型被称为多元线性回归模型。 6、在多元线性回归模型中，参数的最小二乘估计量具、、，同时多元线性回归模型满足经典假定，所以此时的最小二乘估计量是最优的线性无偏估计量，又称BLUE估计量。 7、计量经济学的核心内容是建立和应用计量经济模型。 8、R2 是一个回归直线与样本观测值拟合优度的数量指标，其值越大，拟合优度越好，其值越小，拟合优度就越差。 三、单项选择题 1、经济计量模型是指( C ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 2、回归分析中定义的( B ) A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( A ) A.)k n /(RSS )1k /(ESS F --= B. ) k n /(RSS ) 1k /(ESS 1F ---= C. RSS ESS F = D. ESS RSS F = 4、计量经济模型分为单方程模型和（ C ）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 5、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B ） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据 6、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（ B ）。 A.时效性 B.一致性 C.广泛性 D.系统性 7、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（ A ）原则。 A.一致性 B.准确性 C.可比性 D.完整性 8、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（ B ）。 A. i C （消费）i I 8.0500+=（收入） B. di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格） C. si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格） D. i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4 .0i L （劳动） 四、判断题 本科课程考试试卷 考试课程与试卷类型： 计量经济学A 姓 名： 学年学期：2010-2011-1 学 号： 考试时间：2011-01- 班 级： 可自带普通计算器，计算题需写出计算过程 一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸相应位置处。答案错选或未选者，该题不得分。每小题2分，共20分。） 1.计量经济学的研究对象是（ ） A .经济理论 B .经济数学方法 C .经济数学模型 D .经济统计 2.判定系数2R 的正确的表示形式是（ ） A .RSS/ESS B .ESS/RSS C .ESS/(TS S －ESS) D .ESS/(ESS+RSS) 3.下列检验可用于检验随机干扰项正态性假定的是（ ） A .戈德菲尔德-匡特检验 B .雅克-贝拉检验 C .怀特检验 D .F 检验 4.DW 检验适用于检验（ ） A .异方差 B .序列相关 C .多重共线性 D .设定偏误 5.设某商品需求模型为01t t t Y X u ββ=++，其中Y 是商品需求量，X 是商品价格，为考虑全年四个季节变动的影响，需引入虚拟变量个数为（ ） A .3个 B .4个 C .2个 D .5个 6.根据实际样本数据建立的回归模型是（ ） A .理论模型 B .总体回归模型 C .样本回归模型 D .确定性模型 7.给定一个模型区间估计的置信水平为99%时，则该模型检验的显著性水平为（ ） A .5% B .99% C .95% D .1% 8.方差分析中检验时使用的检验统计量是（ ） A .t 统计量 B .τ统计量 C .DW 统计量 D .F 统计量 9.在双对数线性模型01ln ln i i i Y X u ββ=++中，1β的含义是（ ） A .Y 关于X 的增长量 B .Y 关于X 的弹性 C .Y 关于X 的边际倾向 D .Y 关于X 的发展速度 【第1页 共 4页】 . 东北财经大学研究生期末考试试题 课程名称：初级计量经济学类别：□必修□选修年级：2013级开课学院：数学与数量经济学院 一、判断正误（每小题1分，共10分。请将正确的答案填在下面对应的空格内，正确用T表 示，错误用F表示） 1．总体回归函数给出了与自变量每个取值相应的应变量的值。错、应该是条件均值 2．普通最小二乘法就是使误差平方和最小化的估计过程。错误，残差平方和 3．对数线性回归模型和双对数模型的判决系数可以相比较。正确 4．多元线性回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。错， 5．在线性回归模型中解释变量是原因，被解释变量是结果。错 6．双对数模型的回归系数和弹性系数相同。正确 7．当存在自相关时，OLS估计量既是有偏的也是无效的。错，无偏、线性 8．在高度多重共线性情况下，估计量的标准误差减小，t值增大。错，说反了 9．如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无大碍。正确 10．无论模型中包括多少个解释变量，总平方和的自由度总为n-1。正确 二、填空题（每小题1分，共10分。把正确答案填在空格内）。 1． 当回归系数t 统计量的绝对值大于给定的临界值时，表明该系数 显著 。 2．线性回归模型意味着模型中 参数 是线性的。 3．高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，则OLS 估计量具有 最小方差 性。即最优线性无偏性BLUE. 4．多元回归的总体显著性检验的原假设为 02 =R 。 5．如果对于二元线性回归模型在样本容量为11时有4500,90TSS RSS ==，则其校正的 判决系数=2 R ( )45 442-11111504911k -n 1n 112 =-?? ? ? ?--=---R 。 6．模型12ln t t y B B t u =++的参数2B 表示 t 的绝对量增加一个单位时，y 的相对量增加B2个单位 。 7． 倒数 模型最适合用来描述恩格尔消费曲线 。 8．在多元回归模型中较高的2 R 值与多个不显著的t 值并存，表明模型可能存在 多重共线性 。 9 自相关 。 10．在分析季度数据的季节性时需要引入 3 个虚拟变量。M-1 三、简答题（共15分） 1、 简述经济计量分析的基本步骤。（8分） 1.理论分析； 2.收集数据； 3.建立数学模型； 4.建立统计或经济计量模型； 5.经济计量模型的参数估计； 6.检查模型的准确性； 7.检验来自模型的假说； 计量经济学 1 一、判断题（每小题2分，共10分） 1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。（ ） 2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（ ） 3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。（ ） 4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（ ） 5. 在模型 012t t t t Y B B X B D u =+++中，令虚拟变量D 取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数2B 的 估计值也将减半，t 值也将减半。（ ） 二、选择题（每小题2分，共20分） 1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）。 A ．行为方程 B ．技术方程 C ．制度方程 D ．定义方程 2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）。 A ．原始数据 B ．时点数据 C ．时间序列数据 D ．截面数据 3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 6、半对数模型 μ ββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）。 A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化 B ．Y 关于X 的边际变化 C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 D ．Y 关于X 的弹性 7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A ．t t t u X Y ++=10ββ B ． i t t X Y E Y μ+=)/( C ． t t X Y 10???ββ+= D ．()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1Λ=） 8、设OLS 法得到的样本回归直线为 i i i e X Y ++=21??ββ，以下说法不正确的是 ( )。 齐鲁工业大学12/13学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （A卷）答题纸 适用班级：会计11-1,2,3,4,5,6；金融11-2,3；国贸11-1,2；财管11-1,2,3,4,5,6 注意：请把所有答案写在答题纸页，否则不予计分，试卷和答题纸一同上交，不要分开 三、判断题（本题满分20分，每小题2分） 四、综合题（本题满分25分，） 2分） （2）进行广义差分变换，并写出变换后的模型（8分） 2．选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（5分） 3. 写出DW检验的判别准则及使用条件，并判断该模型是否存在自相关（10分） 五、案例分析题（本题满分20分，每小题2分） 3位小数），（每空2分，共8分） （1）=-2.867 （2）= 1.156 （3）=0.558 （4）=38.917 （2）写出样本回归函数（保留3位小数）（3分） i e x y ++-=ln 156.1055.4ln （3）解释估计系数的经济含义，并分别检验回归系数和回归方程是否显著。（7分） 估计系数含义：解释变量每变动一个单位，被解释变量变动程度。 回归系数：对应的P 值为0，所以显著 回归方程：对应的P 值为0，所以显著 （4）写出得出上述结果的Eviews 操作过程。（7分） CREATE U 1 31 回车 Data y x 回车 Genr lny=log(y) 回车 Genr lnx=log(x) 回车 LS lny c lnx 回车 齐鲁工业大学12/13学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （A 卷 ） （本试卷共5页） 适用班级：会计11-1,2,3,4,5,6；金融11-2,3；国贸11-1,2；财管 10-1,2,3,4,5,6 注意：请把所有答案写在答题纸页，否则不予计分，试卷和答题纸一同上 交，不要分开 一、单项选择题（本题满分20分，每小题2分） ）。 C ．线性 D ．一致性 2、用一组有30个观测值的样本估计模型01122i i i i y x x u βββ=+++后，在0.05的 显著性水平上对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 的绝对值大于等于（ ）。 A ．0.05(30)t B ．0.025(28)t C ．0.025(27)t D ．0.025(1,28)F 3、戈德菲尔特——匡特检验显著，是检验（ ）的。 A ．异方差问题 B ．序列相关问题 C ．多重共线性问题 D ．设定误差问题 4、DW 检验是检验（ ）。 A ．异方差问题 B ．序列相关问题 C ．多重共线性问题 D ．设定误差问题 5、如果回归模型中存在2)(i i kx u Var =，会导致参数的OLS 估计量，不具备的统计性质（ ）。 A ．线性 B ．无偏 C ．ββ=∧ )(E D ．有效 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入 计量经济学题库 、单项选择题（每小题 1 分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969 年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成 的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成 的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受 模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20 个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20 个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应 用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应 用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性... 广西科技大学 2012— 2013 学年第 2 学期考试题 考核课程 计量经济学（A 卷）考核班级 数应101,102 学生数 66 印数 71 考核方式 开卷 考核时间 120 分钟 一、单项选择题（共10小题，每题2分，共20分） 1.下列哪种方法不是检验异方差的方法 （ ） A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 2、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW ＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（） A 、不存在一阶自相关 B 、存在正的一阶自相关 C 、存在负的一阶自相关 D 、无法确定 3、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ ） A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度 12对于模型t 01t t ??y =+x +e ββ，以ρ表示e t 与e t-1之间的线性相关关系（t=1,2,…T ）,则下列明显错误的是（） A 、ρ＝0.8，DW ＝0.4 B 、ρ＝-0.8，DW ＝-0.4 C 、ρ＝0，DW ＝2 D 、ρ＝1，DW ＝0 4、对于模型y t =b 0+b 1x 1t +b 2x 2t +u t ，与r 12=0相比，r 12＝0.5时，估计量的方差将是原来的（） A 、1倍 B 、1.33倍 C 、1.8倍 D 、2倍 5下列属于有限分布滞后模型的是（） A.y t = a +b 0x t + b 1y t-1 + b 2y t-2 +……+ u t B. y t = a +b 0x t + b 1y t-1 + b 2y t-2 +……+ b k y t-k + u t C. y t = a +b 0x t + b 1x t-1 +……+ u t D. y t = a +b 0x t + b 1x t-1 ……+ b k x t-k + u t 6.线性回归模型01122......t t t k kt t y b b x b x b x u =+++++ 中，检验0:0(0,1,2,...)t H b i k ==时，所用的统 计量 服从( ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 7. 如果X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于（） A 1 B －1 C 0 D ∞ 8、以Y 表示实际观测值，? Y 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（） 计量经济学试题及答案（3） ⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型： 煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ 选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。 ⒉（12分）以表示粮食产量，表示播种面积，表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型： (1) ⑴写出长期均衡方程的理论形式； ⑵写出误差修正项ecm的理论形式； ⑶写出误差修正模型的理论形式； ⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 ⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数； ⒋（9分）投资函数模型 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C（居民消费总额）、I（投资总额）和Y（国内生产总值），先决变量为（政府消费）、和。样本容量为。 ⑴可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？ ⑵如果采用2SLS估计该方程，分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式； ⑶如果采用GMM方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。 ⒌（6分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。 ⑴指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？ ⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？ ⒍（9分）选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型： 其中Y为发电量，K、L分别为投入的资本与劳动数量，t为时间变量。 ⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围； 财大计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 (2) 计量经济学试题一答案 (5) 计量经济学试题二 (12) 计量经济学试题二答案 (14) 计量经济学试题三 (18) 计量经济学试题三答案 (20) 计量经济学试题四 (25) 计量经济学试题四答案 (27) 计量经济学试题一 课程号：课序号：开课系：数量经济系 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（） 6．判定系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）7．多重共线性是一种随机误差现象。（） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（） 10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分） ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 ) GDP M =+ ()1.7820.05,12P t >==自由度； 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显著，给出理由。（3分） 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七． （15分）下面是宏观经济模型 0050339一学期课程试卷(A) 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1、在多元线性回归中，判定系数 R2随着解释变量数目的增加而B A.减少B．增加 C．不变D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在C A．异方差性B．序列相关 C．多重共线性D．拟合优度低 3、经济计量模型是指D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型 Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加 1%，人均消费支出将预期增加B 1 ? ? A ．0.2% B ．0.75% C ．5% D ．7.5% 7、对样本相关系数 r ，以下结论中错误的是 D A ． 越接近于 1，Y 与 X 之间线性相关程度越高 B ． 越接近于 0，Y 与 X 之间线性相关程度越弱 C ．-1≤r≤1 D ．若 r=0,则 X 与 Y 独立 8、当 DW>4-d L ，则认为随机误差项 εi A ．不存在一阶负自相关 B ．无一阶序列相关 C ．存在一阶正自相关 D ．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需 要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型 中，检验 H 0: βi =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量 t = βi var(βi ) 服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优 良特性有 ABC A ．无偏性 B ．有效性 C ．一致性 D ．确定性 E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于 ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 2 计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1.线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2?多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3?在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4?总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5?线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F） 2 6?判定系数R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ） 7 ?多重共线性是一种随机误差现象。（F） &当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（F ） 9?在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。（F） 2 10?任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。（F ） 二.简答题（10） 1?计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2）收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2?举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义 Y t = B i ■ B ?D 2t ■ B 3D 3t B 4D 4t B s X t U t 此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 如果设定模型为 Y 胡 B z D zt B 4D 4 B s X t B 6 D 2t X t B 7 D 3t X t B 8 D 4t X t U t 此时模型不仅影响截距项， 而且还影响斜率项。 差异表现为截距和斜率的双重变化, 称为乘法模型。 F 面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分） In (GDP) =1.37 0.76 ln(M 1) se (0.15) (0.033 ) t (9.13 ) (23 ) P t 1.782 =0.05自由度=12; 1.求出空白处的数值，填在括号内。 （2分） 2. 系数是否显著，给出理由。（3分） 答：根据t 统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。 四.试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 答案： 后果：OLS 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。 补救措施：加权最小二乘法（WLS ） _2 1. 假设r 已知，则对模型进行如下变换： 2U 邑+ B0+比 i i i ；- i _2 2 ?如果门未知 （1）误差与X i 成比例：平方根变换。 D 2t 2季度 其他 竹 D 「o 3季度 其他 D4t = 1° 4季度 其他 如果设定模型为 因此也 t 分布和F . 东北财经大学研究生期末考试试题课程名称：初级计量经济学类别：□必修□选修年级：2013级开课学院：数学与数量经济学院 一、判断正误（每小题1分，共10分。请将正确的答案填在下面对应的空格内，正确用T表示，错误用F表示） 1．总体回归函数给出了与自变量每个取值相应的应变量的值。错、应该是条件均值 2．普通最小二乘法就是使误差平方和最小化的估计过程。错误，残差平方和 3．对数线性回归模型和双对数模型的判决系数可以相比较。正确 4．多元线性回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。错， 5．在线性回归模型中解释变量是原因，被解释变量是结果。错 6．双对数模型的回归系数和弹性系数相同。正确 7．当存在自相关时，OLS估计量既是有偏的也是无效的。错，无偏、线性 8．在高度多重共线性情况下，估计量的标准误差减小，t值增大。错，说反了 9．如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无大碍。正确 10．无论模型中包括多少个解释变量，总平方和的自由度总为n-1。正确 二、填空题（每小题1分，共10分。把正确答案填在空格内）。 1． 当回归系数t 统计量的绝对值大于给定的临界值时，表明该系数 显著 。 2．线性回归模型意味着模型中 参数 是线性的。 3．高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，则OLS 估计量具有 最小方差 性。即最优线性无偏性BLUE. 4．多元回归的总体显著性检验的原假设为 02 =R 。 5．如果对于二元线性回归模型在样本容量为11时有4500,90TSS RSS ==，则其校正的 判决系数=2R ( )45 442-11111504911k -n 1n 112 =-?? ? ? ?--=---R 。 6．模型12ln t t y B B t u =++的参数2B 表示 t 的绝对量增加一个单位时，y 的相对量增加B2个单位 。 7． 倒数 模型最适合用来描述恩格尔消费曲线 。 8．在多元回归模型中较高的2 R 值与多个不显著的t 值并存，表明模型可能存在 多重共线性 。 9 自相关 。 10．在分析季度数据的季节性时需要引入 3 个虚拟变量。M-1 三、简答题（共15分） 1、 简述经济计量分析的基本步骤。（8分） 1.理论分析； 2.收集数据； 3.建立数学模型； 4.建立统计或经济计量模型； 5.经济计量模型的参数估计； 6.检查模型的准确性； 7.检验来自模型的假说； 计量经济学 A 一、判断题（每小题1分，共计10分） 1、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（） 2、随机误差项和残差是有区别的。（） 3、任何情况下，最小二乘法估计量都是最佳估计量。（） 4、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。（） 5、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起。（） 6、经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量将是有偏的。（） 7、简单线性回归与多元线性回归的假定是相同的。（） 8、利用线性回归模型作预测时，估计标准误差S.E.越小，预测精度越高。（） 9、t检验主要是检验模型的显著性的检验。（） 10、将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性，减少异方差的影响。（） 二、单项选择题（每小题1分，共计20分 1.“计量经济学”（Econometrics）一词最早是由（）依照“生物计量学”（Biometrics）创造出来的。 A. 恩格尔（R. Engle） B. 弗瑞希（R.Frish） C．萨缪尔森（P.Smuelson） D.丁伯根（J.Tinbergen） 2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（） A、原始数据 B、横截面数据 C、时间序列数据 D、修匀数据 3、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（） A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 4、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为LnY=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（） A．0.75 B． 7.5% C．5% D． 0.75% 5、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（） A、使 () ∑ = - n t t t Y Y 1 ? 达到最小值 B、使 ∑ = - n t t t Y Y 1 ? 达到最小值 选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分） 1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B A.减少 B．增加 C．不变 D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中 存在 C A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 3、经济计量模型是指 D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D A.外生变量 B.前定变量 C.生变量 D.虚拟变量 5、将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明 人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B A．0.2% B．0.75% C．5% D．7.5% 7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越接 近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C．-1≤r≤1 D．若r=0,则X与Y独立 8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εi A．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关 C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量 C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量 10、线性回归模型中，检验H0: i =0（i=1，2，…,k） 时，所用的统计量t ?i 服从 var(?i ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC A．无偏性 B．有效性 C．一致性 D．确定性 E．线性特性 12、经济计量模型主要应用于ABCD A．经济预测 B．经济结构分析 C．评价经济政策 D．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有ABC、 A．戈里瑟检验 B．戈德菲尔德-匡特检验 C．怀特检验 D．DW检验 E．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE A．不能有效提高模型的拟合优度 B．难以客观确定滞后期的长度 C．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D．滞后的解释变量存在序列相关问题 E．解释变量间存在多重共线性问题 《计量经济学》期末考试模拟试卷（A 卷） 一、（20分）简述10大假设；分析违反其中某2个假设所产生的后果；说明无偏和最优（最小方差）的含义。 二、（16分）假设消费函数的设定形式为： 122t t t Y X u ββ=++ 2t t Y PCE X PDI 其中：表示；表示。估计结果如下表（以EVIEWS 为例）。（若需临界值，只需用类似t 0.05 标记 即可） 1. 计算2β的估计的t-值；构造2β的置信水平为95％的置信区间； 2. 计算 2β的显著性（陈述原和备选假设以及统计量（值））并解释2β的Prob=0.00。 3. 基于回归结果说明总体是否显著及其含义。 4. 基于回归结果计算残差的一阶相关系数（不查表）。根据计算的结果，你认为是否需要校正？ EViews-[Equation:UNTITLED Workfile:TAB801] Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date:02/24/99 Time:1 5.05 SampleL1956 1970 Included observations:15 Varable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. C PDI 12.76207 0.881248 4.681799 0.011427 0.0173 0.0000 R-squarde 0.997819 Mean dependent var 367.6933 Adjusted R-squared 0.997651 S. D. dependent var 68.68264 S.E. of regression 3.328602 Akaike info crierion 5.366547 Sum squared resid 144.0346 Schwarz criterion 5.460954 Log likelihood -38.24911 F-statistic 5947.715 Durbin-Watson stat 1.339337 Prob(F-statistic) 0.000000 三.（12分）假定使用虚拟变量对储蓄（Y ）和收入（X ）（样本：1970-1995）的回归结果为： Y t 1.0161 -152.478D t -0.0803X t -0.0051（D t X t ） se (0.0503) (160.6090) (0.0401) (0.0021) N=30 R 2=0.936 2R =0.9258 SEE=0.1217 DW=0.9549 其中：D t =1 t=1982-1995 =0 t=1970-1981 1. 解释两个时期（1970-1981和1982-1995）的储蓄（Y ）收入（X ）行为： 2. 检验是否具有结构变化（若需临界值，只需用类似t 0.05 标记即可）。 四.（12分）设变量X 和Z 没有共线性，对于下述模型： 模型A ：12t t t Y X u αα=++计量经济学试卷及答案
计量经济学试题(一)
计量经济学期末考试试卷A(1).doc
(完整版)初级计量经济学试卷A卷--带答案
计量经济学试卷与答案全套备考资料
《计量经济学试卷A》word版
计量经济学题库及答案
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案(20190608000308)
计量经济学考试A卷
计量经济学试题及答案(3).doc
计量经济学期末考试试卷集(含答案)完整
计量经济学试卷
计量经济学试题一答案
初级计量经济学试卷A卷--带答案
计量经济学试卷A
计量经济学试卷汇总_(含答案)
计量经济学试卷A