硕士博士高级微观经济学复习重点
高微考试重点
第一章消费者理论
消费者选择公理：
完备性。传递性。连续性。局部非饱和性。严格单调。凸性。严格凸性
定理1.1——效用函数存在性证明P13
定理1.4——消费者一阶条件充分性
效用函数简单计算
定理1.6——间接效用函数的性质。证明（尤其是罗伊恒等式）
定理1.7——支出函数的性质。证明（尤其是谢泼德引理）
定理1.8——间接效用函数和支出函数的关系
定理1.9——马歇尔需求函数和希克斯需求函数的关系
定理1.10——齐次性和预算平衡性
定理1.11——斯勒茨基方程
第二章消费者理论的若干专题
定理2.3——直接效用和间接效用的对偶
定理2.5——预算平衡性和对称性意味着齐次性
定义2.1——显示偏好若公理（概念。知道）
不确定性下选择公理1-6
完备性。传递性。连续性。单调性。替代性。简化公理
定理2.8 VNM效用函数正放射变换的唯一性
定义2.4 风险厌恶、风险中性和风险偏好（知道）
定义2.5 确定性等价和风险溢价（知道）
第三章厂商理论
定义3.3——全局的规模报酬
定理3.4——位似生产函数的成本与条件要素需求（第2点）
定理3.7——利润函数的性质（4）关于（p，w）是凸的
第四章局部均衡
补偿变化（或叫收入变差，CV）和等价变差的计算（等价变化，EV，这个书上没有。见PPT）
第五章一般均衡
定理5.2——总超额需求函数的特性
定理5.3——总超额需求与瓦尔拉斯均衡（瓦尔拉斯一般均衡存在性的条件，知道）
定理5.7 第一福利定理
定理5.8 第二福利定理
第六章一般均衡
定义7.2——严格占优策略
定义7.7——纯策略纳什均衡
高级微观经济学研究生期末总复习习题
第一部分：消费者理论 一、形式化表述分析消费者偏好的性质 （完备性，传递性，连续性，严格单调性，严格凸性等等） *二、效用函数存在性证明。 请参考教材 三、表述显示性偏好弱公理及显示性偏好强公理，并用于分析下面问题。 考察一个对物品1和物品2有需求的消费者，当物品价格为=1p （2，4）时，其需求为=1x （1，2）。当价格为=2p （6，3）时，其需求为=2x （2，1），该消费者是否满足显示性偏好弱公理。 如果=2x （1.4，1）时，该消费者是否满足显示性偏好弱公理。 解答：81*42*2x p 102*41*2x p 2111=+=>=+= 消费束1偏好于消费束2 151*32*6x p 122*31*6x p 2212=+=<=+= 消费束2偏好于消费束1 违反了显示性偏好弱公理。 如果=2x （1.4，1）时： 8.61*44.1*2x p 102*41*2x p 2111=+=>=+= 消费束1偏好于消费束2 4.111*34.1*6x p 122*31*6x p 2212=+=<=+= 消费束1在价格2的情况下买 不起。符合显示性偏好弱公理。 四、效用函数121),(x x x u =，求瓦尔拉斯需求函数 解答： w x p x p t s x x x u =+=2211121..),(max 从效用函数121),(x x x u =可知商 品2对消费者没效用，因此最大化效用的结果是所有的收入都用于购买商品1，对商品2的需求为0，02=x ，1 1p w x = 或者由w x p x p t s x x x u =+=22111 21..),(max ,可得到 )(0max ),(max 1 12112221源于消费束的非负限制，，此时p w x x p w p x p w x x u ===-=
我所知的计量经济学入门书籍.
我所知的计量经济学入门书籍 由于本科没学懂计量经济学，研究生一开学就带着从师兄那里买的古扎拉蒂的《计量经济学（第三版）》（最新版是第四版）去了图书馆。也许是自己数学学得太烂了，或者自己打心里怕这本科压根就不懂的玩意，看了前几章就看不下去了。 国庆不久我和几个同门见导师，丁际刚老师问我们计量学的什么教材，当时很多班学的古扎拉蒂的书，我们班的刘康泽老师推荐李子奈的《计量经济学》和贺铿的《经济计量学》，我买了本李子奈的书。李子奈的书公式推导规范、重点突出，比较符合中国学生的口味。丁老师说李子奈的书不错，接着向我们推荐伍德里奇的《计量经济学导论：现代观点》，说最好看英文版的。我听了当时肠子都悔青了：本来开学的时候去了趟南湖找古扎拉蒂的计量，看到一排《现代观点》也没在意，还好同去的统计学专业的同学借了本。一个师兄倒是有英文版的，可他却告我：那书他看着后面的忘着前面的。（这可是我道听途说，有意者可去图书馆借清华翻印的英文版） 我从同学那里搞来《计量经济学导论：现代观点》，去文津恶看了几个晚上，收获颇丰。该书将虚拟变量、交互相娓娓道来，文笔自然清新。它还有个突出特点：上手特别快。该书中的每个例题都有对应的数据集，读者可以随时动手来练。（需要此数据集者可以自己上网下载，也可以与我联系）我当时没买电脑，手头上也没有数据集，就没动手，都了第二学期，重新拾起该书，动动鼠标操作Eviews，感觉真爽。 十一月份时，丁老师让我们班分组翻译Daron Acemoglu et al的《西欧的崛起：大西洋贸易与制度变迁》，文中大量使用虚拟变量与交互相使我切身体会到了《现代观点》的魅力。大概是我对《现代观点》没掌握透吧，我对面板数据仍然没有多少概念，这就促使我找寻其他教科书。很幸运，我“撞到”了Stock 和Watson的教科书。我当时看的是东北财大翻译的《经济计量学》，作者将削减班级规模是否能提高学生标准化考试成绩这个例子几乎贯穿了整书的前半部分，涉及到了横截面数据放松经典假设出现的各种可能问题，实在令人耳目一新。 再者，如果说伍德里奇的书风格简洁，Stock和Watson的教科书可以称作语言优美了。因此，我强烈向大家推荐英文版。英文版由上财翻印，名字叫做
高级微观经济学题库2016
一、名词解释： 1. 需求：是指消费者在一定时期在各种可能的价格下愿意而且能够购买的商品的数量。 2. 供给：商品的供给是指生产者在一定时期，在各种可能的价格下愿意而且能够提供出售的商品的数量。 3. 均衡价格：使得供给量恰好等于需求量时的市场价格水平。在市场上，由于供给和需求力量的相互作用，市场价格趋向于均衡价格，如果市场价格高于均衡价格，超额供给使市场价格趋于下降；反之，如果市场价格低于均衡价格，则市场上出现超额需求，超额需求使市场价格趋于上升直至均衡价格。因此，市场竞争使得市场稳定于均衡价格。 4. 效用：人们消费或拥有一定数量的某种商品时所获得的满足程度。 5. 边际效用递减规律：在一定时间，在其他商品的消费数量保持不变的条件下，随着消费者对某种商品消费量的增加，消费者从该商品连续增加的每一消费单位中所得到的效用增量即边际效用是递减的。 6. 预算约束线：是指在消费者收入和商品价格既定条件下，消费者全部收入所能购买到的各种商品的不同数量的组合。 7. 收入—消费曲线：是指在两种商品的价格水平之比为常数的情况下，每一收入水平所对应的两种商品最佳购买组合点组成的轨迹。 8. 价格—消费曲线：是指在一种商品的价格水平和消费者收入水平为常数的情况下，另一种商品价格变动所对应的两种商品最佳购买组合点组成的轨迹。也就是当某一种物品的价格改变时的消费组合。 9. 吉芬商品：以经济学家吉芬的名字命名的一种特殊商品，随着价格的上升，市场对它的需求量增加，其需求曲线向右上方倾斜。 10. 生产函数：在特定时间围和既定的生产技术水平下，一定的生产要素数量组合与其他所能生产的最大产量之间的关系， 11. 边际产量：在技术和其他投入要素不变的情况下，每增加一个单位变动投入要素所得到的总产量的增加量。 12. 等产量曲线：在技术水平不变的条件下生产同一产量的两种生产要素投入量的各种不同组合的轨迹。 13. 生产要素最优组合：是指在要素价格不变，在存在两种以上可变生产要素的生产中(即长期中)，生产者在其成本既定时使产量最大或其产量既定时成本最小所需要使用的各种生产要素的最优数量组合。生产要素最优组合的条件是RTSLK=w/r（使用L和K这两种生产要素时的情况）。 14.完全竞争厂商面对的需求曲线：简称厂商的需求曲线。在完全竞争条件下，由于厂商是市场既定价格的接受者，所以厂商所面临的需求曲线是一条由既定的市场均衡价格水平出发的水平线，它表示：在既定的市场价格下，市场对该厂商的商品的需求量是无限的。 15. 不完全竞争市场：指这样一些市场:因为至少有一个大到足以影响市场价格的买者(或卖者)，并因此面对向下倾斜的需求(或供给)曲线。包括各种不完全因素，诸如垄断竞争等。 16.古诺模型：假定一种产品市场只有两个卖者，并且相互间没有任何勾结行为，但相互间都知道对方将怎样行动，从而各自怎样确定最优的产量来实现利润最大化，因此，古诺模型又称为双头垄断理论。
蒋殿春《高级微观经济学》课后习题详解(第18章 委托—代理理论)
蒋殿春《高级微观经济学》 第18章 委托—代理理论 跨考网独家整理最全经济学考研真题，经济学考研课后习题解析资料库，您可以在这里查阅历年经济学考研真题，经济学考研课后习题，经济学考研参考书等内容，更有跨考考研历年辅导的经济学学哥学姐的经济学考研经验，从前辈中获得的经验对初学者来说是宝贵的财富，这或许能帮你少走弯路，躲开一些陷阱。 以下内容为跨考网独家整理，如您还需更多考研资料，可选择经济学一对一在线咨询进行咨询。 1．(),x ?θ是θ类的代理人的成本函数。在18.1.1节中我们说，如果()()12,,x x ?θ?θ>，且()()12,,x x x x ?θ?θ>成立，则这两类代理人的无差异曲线只相交一次，请证明这一点。 证明：两类代理人的无差异曲线满足方程： ()111,u y x ?θ=- ()222,u y x ?θ=- 它们的差为： ()()212112,,u u u y y x x ?θ?θ?=-=-+- 对函数求导得到： ()()12d ,,0d x x u x x x ?θ?θ?=-> 从而得到u ?是严格单调函数，所以最多和x 轴相交一次，即最多存在一个x ，使得21u u =。 另一方面，当0x =时，()11,0x a ?θ==，()22,0x a ?θ==。此时委托人的利润函数变为v y =-，根据利润最大化原则，支付的工资为120y y ==。所以，当0x =时，两效用函数都 为0，无差异曲线相交。 2．参看图18-5中显示的两个分布密度函数：如果代理人的行动是a *，可能的产量将 落在区间()(),a a αβ** ???? 内；另一个行动a '对应的产量区间是()(),a a αβ''????。 （1）证明：只要委托人对生产()(),x a a αα* ? ?'∈?? 的代理人处予足够大的惩罚，就能保 证代理人选择a *； （2）是否也存在适当的惩罚机制，保证代理人选择行动a '？ 解：（1）考虑一个简单的两段支付函数：
范里安《高级微观经济学》复习资料章完整版
高级微观复习第一章： P12—22:给出生产函数可求出技术替代率、替代弹性、规模报酬等(结合书上P13 P15和P19例题看+P21CES生产函数) 1、技术替代率TRS y =心宀),假设维持产量水平不变，我们想增加要素1的投入量减少要素2的投入量。这就是这两种要素之间的技术替代率，是衡量等产量线的斜率。 二维情况下：TR$X1,X2)上MRX1,X2) x i MP(X1,X2) N维情况下，TRS(X,X2): 柯布-道格拉斯函数下的技术替代率： 2、替代弹性 替代弹性衡量等产量线的曲率。更具体地说，替代弹性衡量在产量维持不变的情形下，要素投入比率的变动百分比除以TRS变动百分比。 c/ 1 n civ A 根据公式推导，连锁法则( tf(x) (其中t>1 )，则该技术是规模报酬递增的。
4、CES 函数的相关概念 CES 函数具有规模报酬不变性质。 (1)线性生产函数(P =1)。将p =1代入CES 生产函数可得y=x i +X 2, (3)电昂惕夫生产惭数(Q = — 第二章 利润最大化问题：求解要素需求函数、供给函数(参考 P32柯布道格拉斯 技术的例子) 基本原理：一驱 对于每个价格向量(p,w)，通常会存在要素的最优选择X*。要素最优选择是价 格向量的函数，这个函数称为企业的要素需求函数。我们将该函数记为x(p,w) P 是产品的价格，W 是要素的价格。函数y(p,w)=f(x(p,w)) 称为企业的供给函 数。 柯布-道格拉斯函数： 简化：就是对生产函数求导，然后，要素需求函数 X=。。。。Y=f(X)=。。。 利润函数： 第三章 霍特林引理(P46) 第四章 成本最小化问题：求条件需求函数、成本函数等(参考 P57-58:柯布道格拉斯 和CES 成本函数，后面的例子也可以看看) 1、 成本函数 d In x, IX i 】| dl^TRS 1-P' TRS n =-^-
博士计量经济学试题
《计量经济学》博士研究生入学试题（A ）解答 一、简答题 1、 指出稳健标准误和稳健t 统计量的适用条件。 答：稳健标准误和稳健t 统计量的适用条件是样本容量较大的的场合。在大样本容量的情况下，一般在横截面数据分析中总是报告稳健标准误。在小样本情况下，稳健t 统计量不那么接近t 分布，从而可能导致推断失误。 2、 若回归模型的随机误差项可能存在q （1>q ）阶自相关，应采用什么检验？其检验过程和检验统计量是什么？ 答：如果模型： t pt t t t x x y εαααα+++++=Λ22110的误差项满足： t q t q t t t v ++++=---ερερερεΛ2211，其中t v 是白噪声。 原假设0H : 01=ρ,02=ρ,…，0=q ρ 那么，以下两种回答都可以。 1）、(1). t y 对t x 1,t x 2,…,pt x ( T t ,,2,1Λ=)做OLS 回归,求出OLS 残差t ε?； (2). t ε?对t x 1,t x 2,…,pt x , 1?-t ε ,2?-t ε,…，q t -ε?做OLS 回归, ( T q q t ,,2,1Λ++=),得到2R ； (3). 计算(2)中的1?-t ε ,2?-t ε,…，q t -ε?联合F 检验统计量。若F 检验统计量大于临界值，则判定回归模型的随机误差项存在q （1>q ）阶自相关；否则，则判定判定回归模型的随机误差项不存在q （1>q ）阶自相关。 2）、 完成了1）中的（1）、（2）两步以后，运用布劳殊—戈弗雷检验（Bresch Goldfery test ） ()2R q T LM -=，由于它在原假设0H 成立时渐近服从2 2?q χσ?分布。当LM 大于临界 值，则判定回归模型的随机误差项存在q （1>q ）阶自相关；否则，判定回归模型的随机误差项不存在q （1>q ）阶自相关。 3、 谬误回归的主要症状是什么？检验谬误回归的方法主要有哪些？在回归中使用非平稳的时间序列必定会产生伪回归吗？
高级微观经济学1-3章框架
第1-3章：消费者理论 一、形式化表述分析消费者偏好的性质 （完备性，传递性，连续性，严格单调性，严格凸性等等） *二、效用函数存在性证明。 请参考教材 三、表述显示性偏好弱公理及显示性偏好强公理，并用于分析下面问题。 考察一个对物品1和物品2有需求的消费者，当物品价格为p1（2, 4）时，其需求为x1（1，2）。当价格为p2（6，3）时，其需求为x2（2，1），该消费者是否满足显示性偏好弱公理。 如果x2（1.4, 1）时，该消费者是否满足显示性偏好弱公理。 解答：p1x1 2*1 4*2 10 p1x2 2*2 4* 1 8消费束1偏好于消费束2 p2x16* 1 3*2 12 p2x26* 2 3*1 15消费束2偏好于消费束1 违反了显示性偏好弱公理。 如果x2（1.4，1）时： p1x12* 1 4* 2 10 p1x22* 1.4 4* 1 6.8 消费束1 偏好于消费束2 p2x16* 1 3* 2 12 p2x26*1.4 3* 1 11.4消费束1在价格2的情况下买 不起。符合显示性偏好弱公理。 四、效用函数u（x1,x2） x1，求瓦尔拉斯需求函数 解答：maxu（X1,X2） X1 s.t.P1X1 P2X2 w 从效用函数u（x「X2） X1 可知商 品2对消费者没效用，因此最大化效用的结果是所有的收入都用于购买商品1， 对商品2的需求为0，X2 0，X1 — P1
或者由max u(x1,x2) x1 s.t. p1x1p2x2 w，可得到 max u（x1 ,x2） max —P2X2—，此时x2 0, X t —（源于消费束的非负限制 ） P i P i P i 实际上，这是一个边角解， 1 五、设效用函数U（x i, x2）（x i x2 ），其中0 1；这就是常（或不变）替代弹性（CES）效用函数。求： （1）瓦尔拉斯需求函数； （2）间接效用函数； （3）验证间接效用函数关于价格与收入是零次齐次的； （4）验证间接效用函数关于收入y是递增的，关于价格p是递减的； （5）验证罗伊恒等式； （6）求希克斯需求函数； （7）求支出函数； （8）从它对应的间接效用函数推导出支出函数，及从支出函数推导出间接效用函数。 （9）验证h i（p,u） X i（p,e（p,u））（对偶定理） （1）求瓦尔拉斯需求函数 列出拉格朗日函数： 2 / 11
(财务知识)厦门大学经济学考博计量经济学最全版
（财务知识）厦门大学经济学考博计量经济学
《计量经济学》博士研究生入学试题（A） 壹、简答题（每题5分，共40分） 1、指出稳健标准误和稳健统计量的适用条件。 2、若回归模型的随机误差项可能存在（）阶自相关，应采用什么检验？其检验过程和检验 统计量是什么？ 3、谬误回归的主要症状是什么？检验谬误回归的方法主要有哪些？在回归中使用非平稳的 时间序列必定会产生伪回归吗？ 4、壹般的几何滞后分布模型具有形式：，，，。 如何对这类模型进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量？ 5、假定我们要估计壹元线性回归模型： ，， 可是担心可能会有测量误差，即实际得到的可能是，是白噪声。如果已经知道存在和相关但和和不相关的工具变量，如何检验是否存在测量误差？ 6、考虑壹个单变量平稳过程 （1） 这里，以及。 由于（1）式模型是平稳的，都将达到静态平衡值，即对任何有： ， 于是对（1）式俩边取期望，就有 (2) 也就是 (3) 这里是关于的长期乘数，
重写(1)式就有： (4) 我们称(4)式为(1)式的误差修正机制（Error-correctionMechanism）表达式（ECM）。在（4）式中我们能够发现长期均衡的正、负偏离对短期波动的作用是对称的。假如这种正、负偏离对短期波动的作用不是对称的，那么模型应该如何设计和估计？ 7、检验计量经济模型是否存在异方差，能够用布罗歇—帕甘检验（BreuschPagan）和怀特（White）检验，请说明这二种检验的差异和适用性。 8、在模型设定时，如果遗漏重要变量，那么模型中保留下来的变量系数的OLS估计是无偏和壹致的吗？请举简例说明。 二、综合题（每题15分，共60分） 1、为了比较、和三个经济结构相类似的城市由于不同程度地实施了某项经济改革政策后的绩效差异，从这三个城市总计个企业中按壹定规则随机抽取个样本企业，得到这些企业的劳动生产率作为被解释变量,如果没有其它可获得的数据作为解释变量，且且城市全面实施这项经济改革政策，城市部分实施这项经济改革政策，城市没有实施这项经济改革政策。如何建立计量经济模型检验、和这三个城市之间由于不同程度实施某项经济改革政策后存在的绩效差异？ 2、用观测值和估计模型 得到的估计值为 和 括号内为t统计量。由于的t值较小，去掉滞后回归自变量重新估计模型，这时，R2为多少？ 3、对线性回归模型： ，（）------------（1）
范里安《高级微观经济学》复习资料章完整版
高 级微观复习 第一章： P12—22：给出生产函数可求出技术替代率、替代弹性、规模报酬等（结合书上P13、P15和P19例题看+P21CES 生产函数） 1、技术替代率TRS ：，假设维持产量水平不变，我们想增加要素1的投入量减少要素2的投入量。这就是这两种要素之间的技术替代率，是衡量等产量线的斜率。 二维情况下：),(),(),(21221112 21x x MP x x MP x x x x TRS -=??= N 维情况下，TRS(x 1,x 2)： 或者 柯布-道格拉斯函数下的技术替代率： 2、替代弹性 替代弹性衡量等产量线的曲率。更具体地说，替代弹性衡量在产量维持不变的情形下，要素投入比率的变动百分比除以TRS 变动百分比。 根据公式推导，连锁法则（ ） 柯布-道格拉斯函数的替代弹性是1。 3、规模报酬 产量等比例增加，我们通常假设只要将以前的生产模式复制，就能生产出t 倍的产量。定义（规模报酬不变）：某生产技术呈现规模报酬不变的现象，若它满足下列条件： 定义（规模报酬递增）：若f(tx)>tf(x)（其中t>1），则该技术是规模报酬递增的。
4、CES函数的相关概念 CES函数具有规模报酬不变性质。 （1）线性生产函数（ρ=1）。将ρ=1代入CES生产函数可得y=x1+x2， ， 第二章 利润最大化问题：求解要素需求函数、供给函数（参考P32柯布道格拉斯技术的例子） 基本原理： 对于每个价格向量(p,w)，通常会存在要素的最优选择x*。要素最优选择是价格向量的函数，这个函数称为企业的要素需求函数。我们将该函数记为x(p,w)。P是产品的价格，W是要素的价格。函数y(p,w)=f(x(p,w))称为企业的供给函数。 柯布-道格拉斯函数： 简化：就是对生产函数求导，然后，要素需求函数X=。。。。Y=f(X)=。。。利润函数： 第三章 霍特林引理（P46）
东北财经的大学博士研究生计量经济学复习备考资料
计量经济学复习资料 一、虚拟变量：（20 分）（给出实际经济问题，根据目标设计虚拟变量，写出模型。考察一种群体异质。完整考察如何设计，如何运用到模型中。） 注意事项： （1）注意虚拟变量陷阱是指一般在引入虚拟变量时要求如果有m个定性变量，在模型 中引入m-1个虚拟变量。否则，如果引入m个虚拟变量，就会导致模型解释变量间出现完全共线性的情况。我们一般称由于引入虚拟变量个数与定性因素个数相同出现的模型无法估计的问题，称为" 虚拟变量陷阱"。 （2）虚拟变量的应用分为两种情况：虚拟变量做解释变量和虚拟变量做被解释变量（定性相应模型）。 （3）要掌握虚拟变量引入模型的三种方法，即加法模型、乘法模型和既加又乘模型。 1、举例说明如何引进加法模式、乘法模式和既加且乘模型建立虚拟变量模型。答案：设Y 为个人消费支 出；X 表示可支配收入，定义 1 ）如果设定模型为
虚拟变量单独做解释变量，此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 （2）如果设定模型为 Yt B1 B2D2t X t B3D3t X t B4D4t X t u t 虚拟变量与一个数值变量相乘后做解释变量，此时模型仅影响斜率，差异表现为截距项的和，因此也称为乘法模型。 （3）如果设定模型为 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为既加且乘模型。 例题1考虑下面的模型：其中，Y表示 大学教师的年薪收入，X 表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。按照下面的方式引入虚拟变量：（10 分）
1. 基准类是什么？ 2. 解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号 3. 若B4>B3 ，你得出什么结论？ 答案： （1 ）基准类是本科学历的女教师。 2）B0 表示刚参加工作的本科学历女教师的收入，所以B0 的符号为正。 B1 表示在其他条件不变时，工龄变化一个单位所引起的收入的变化，所以B1 的符号为正。B2表示男教师与女教师的工资差异，所以B2的符号为正。 B3 表示硕士学历与本科学历对工资收入的影响，所以B3 的符号为正。 B4 表示博士学历与本科学历对工资收入的影响，所以B4 的符号为正。
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高级微观复习 第一章： ? P12—22：给出生产函数可求出技术替代率、替代弹性、规模报酬等（结合书上P13、P15和P19例题看+P21 CES 生产函数） 1、技术替代率TRS ：，假设维持产量水平不变，我们想增加要素1的投入量减少要素2的投入量。这就是这两种要素之间的技术替代率，是衡量等产量线的斜率。 二维情况下：),(),(),(21221112 21x x MP x x MP x x x x TRS -=??= N 维情况下，TRS(x 1,x 2)： 或者 柯布-道格拉斯函数下的技术替代率： 2、替代弹性 替代弹性衡量等产量线的曲率。更具体地说，替代弹性衡量在产量维持不变的情形下，要素投入比率的变动百分比除以TRS 变动百分比。 根据公式推导，连锁法则（ ） 柯布-道格拉斯函数的替代弹性是1。 3、规模报酬 产量等比例增加，我们通常假设只要将以前的生产模式复制，就能生产出t 倍的产量。定义（规模报酬不变）：某生产技术呈现规模报酬不变的现象，若它满足下列条件：
定义（规模报酬递增）：若f(tx) >tf(x)（其中t>1），则该技术是规模报酬递增的。 4、CES函数的相关概念 CES函数具有规模报酬不变性质。 （1）线性生产函数（ρ=1）。将ρ=1代入CES生产函数可得y =x1+x2， ， 第二章 ?利润最大化问题：求解要素需求函数、供给函数（参考P32柯布道格拉斯技术的例子） 基本原理： 对于每个价格向量( p,w)，通常会存在要素的最优选择x *。要素最优选择是价格向量的函数，这个函数称为企业的要素需求函数。我们将该函数记为x( p,w)。P是产品的价格，W是要素的价格。函数y ( p,w)=f(x(p,w))称为企业的供给函数。 柯布-道格拉斯函数： 简化：就是对生产函数求导，然后，要素需求函数X=。。。。Y=f(X)=。。。利润函数： 第三章 ?霍特林引理（P46）
(完整版)博士计量经济学试题,DOC
《计量经济学》博士研究生入学试题（A）解答 一、简答题 1、指出稳健标准误和稳健t统计量的适用条件。 答：稳健标准误和稳健t统计量的适用条件是样本容量较大的的场合。在大 2 ： 1 ),得 临界值，则判定回归模型的随机误差项存在q（1>q）阶自相关； 否则，则判定判定回归模型的随机误差项不存在q（1>q）阶自相 关。 2）、完成了1）中的（1）、（2）两步以后，运用布劳殊—戈弗雷检验（BreschGoldferytest）()2R q =，由于它在原假设0H成立 T LM-
2 时渐近服从2 2?q χσ?分布。当LM 大于临界值，则判定回归模型的随 机误差项存在q （1>q ）阶自相关；否则，判定回归模型的随机误差项不存在q （1>q ）阶自相关。 3、 谬误回归的主要症状是什么？检验谬误回归的方法主要有哪些？在 回归中使用非平稳的时间序列必定会产生伪回归吗？ 4)0=， 答：对一般的几何滞后分布模型()∑∞ =-+-+=0101i t i t i t x y ελλαα，有限的观测不 可能估计无限的参数。为此，必须对模型形式进行变换： 注意到：()1011101i t t i t i y x ααλλε∞ ----==+-+∑，从而：
由于1t y -与1t ε-相关，所以该模型不能用OLS 方法进行估计，必须采用诸如工具变量等方法进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量。 5、假定我们要估计一元线性回归模型： t t t x y εβα++=，()0=t E ε，()s t s t ,2,cov δσεε= 但是担心t x 可能会有测量误差，即实际得到的t x 可能是t t t x x ν+=*， t ν是白噪 t x t u +。 6、考虑一个单变量平稳过程 t t t t t x x y y εββαα++++=--110110（1） 这里，()2,0σεIID t ?以及11<α。 由于（1）式模型是平稳的，t t x y 和都将达到静态平衡值，即对任何t 有： ()t y E y =*，()t x E x =*
高级微观经济学习题 参考
高级微观经济学习题参考 （需求理论、企业理论、不确定选择分析部分） I．Problems from MWG （马斯-克莱尔等《微观经济理论》中国社会科学出版）: Chapter 1: 1.D.5 Chapter 2: 2.E.5, 2.E.8, 2.F.3, 2.F.5, Exercise 2.F.7 in the main text (prove Proposition2.F.3), 2.F.16 and 2.F17. Chapter 3: 3.C.6, 3.D.5, 3.G.4, 3.G.5, 3.G.14 If you have not had enough by this point, 3.I.7 is also worth looking at, and has many similarities to Problem 3 above. Chapter 6: 6.B.4, 6.C.9, 6.C.16, 6.C.19, 6.E.3 Depending on how detailed an answer you gave to the verbal question, you may still have energies remaining for 6.F.2, which is also worth looking at. II．Problem : Verbal Question .Verbal Questions.are very much unlike MWG problems, or standard problems in general. The idea is that they should be closer to applied microeconomic research, in that you are asked to come up with a formal model of some interesting phenomenon and derive analytically some meaningful implications. As a result, they tend to be quite open-ended: the question is formulated in a way that should guide the answer, but only up to a point. Specifically, there is no unique correct answer: there are always some things that a good answer should include-- not to mention several mistakes a good answer should not include-- but there tends to be no limit for improvement. It is only a slight exaggeration to say that the perfect answer to these questions would be a publishable paper, or at least the kernel of one. This is even more true of the Verbal Questions you will get in your exams. Verbal Question1： (a) What is the effect of an increase in housing prices on homeowners’ utility? (b) What is th e effect of a decrease in housing prices on homeowners’ utility? (c) What are the effects of changes in housing prices on renters’ utility? Hint—to answer these (1) you need to write down a formal model and come up with a formal expression for the change in utility, (2) you do not need any tools that we have not discussed in class (i.e. no dynamics, etc.). (d) If you were going to write down a dynamic model (think two periods), what would be the important factors that would determine the impact of housing p rices on homeowners’ utility levels?
高级微观经济学复习指南
期末复习指南 第二部分：厂商理论 一、叙述题 1.厂商利润最大化条件的意义及应用边界；厂商成本最小化条件的意义及应用边界（新加） （1）写出利润最大化的形式化描述。 （2）利润最大化的一阶条件和意义（三个）。 （3）应用边界：生产函数不能微分；某些投入要素可能取0值；可能不存在利润最大化生产技术。 （4）写出成本最小化的形式化描述。 （5）成本最小化的一阶条件和意义。 2.分析生产集的性质 （1）非空的；（2）闭凸；（3）没有免费的午餐；（4）不生产是可能的；（5）自由处置；（6）不可逆性；（7）规模报酬；（8）可加性。 3.阐述欧拉方程和克拉克分配定理的理论意义和现实意义。（1）欧拉方程:x1f< x2f2 = kf （x1,x2） 经济意义：投入要素X1和X2与其边际产品的乘积之和等于k 倍的产出量。 （2）克拉克定理:X f f「x2 f2 = f （x,, x2）
经济意义：总产出可按投入要素的边际产品完全分配。 (3)现实意义：每种投入按其边际产出将全部产品耗尽按这种理论分析，则最大化长期利润等于0 (长期每种生产要素都可以调整)。 4.证明利润函数是价格的凸函数。 令价格分别为p, p, p时的产出为y, y, y ,其中 P = t p (V t)p :(p ) = p y = [t p (V t)p ]y = t py (V t)p y py ￡ py (因为y是价格p下的利润最大化产出，其他产出的利润都小于py) 同理，p y - p y，代入(*)得到： :(p p t py (Vt)py = t (p) (1-1) (p ) 5.给出要素需求函数、条件要素需求函数、成本函数及利润函数形式化描述，并解释经济意义。说明其性质，并证 明其中的凹凸性性质。 (1)要素需求函数：利润最大化问题的解(最优要素投入) (2)条件要素需求函数：成本最小化问题的解(最优要素投入) (3)成本函数：实现一定产量的最小化成本 (4)利润函数：在一定技术约束下的最大化利润 二、计算题
厦门大学研究生《高级微观经济学(I)》课程复习资料
高级微观经济学复习题 一、设某消费者的马歇尔需求函数为 1 (,),1,2,...,k L l l w x p w k L p == =∑，求解如下问题： （一）这一需求函数在(,)p w 上是零次齐次的吗？ （二）这一需求函数满足预算平衡性吗？ （三）这一需求函数是否满足显示偏好弱公理（WARP ）？ （四）求这一需求函数的斯卢茨基（替代）矩阵，并判断其是否为（半）负定矩阵以及对称矩阵。 二、设市场上只有三种物品，令消费者的效用函数为：123123(,,)f q q q q q q =，预算约 束为：112233y p q p q p q =++。假设1212(/)c q q p p q =+为一种复合物品，试 以c q 的方式阐述消费者的最优化问题，并求出c q 的马歇尔需求函数。 三、设消费者的效用函数为()ln u w w =。该消费者现在面临一个赌局：若他下注x 元， 硬币正面朝上时他将有()w x +元，正面朝下时他将有()w x -元。设硬币正面朝上的概 率为π，求解如下问题： （一）求证消费者最优赌注x * 为π的函数。 （二）当1/2π=时，此消费者是否会参加该赌局？如果参加，则会下注多少？试给 出解释。 四、设消费者的间接效用函数为：12(,),(0,0)v p w wp p αβ αβ=<<。试求消费者 对应的直接效用函数。 五、一个厂商有两个生产车间生产同一种产品，其中一个车间按照成本函数2 111()c y y =进行生产，另一个车间按照成本函数2 222()c y y =进行生产，设厂商的总产量为y ，求 该厂商的成本函数。 六、设某一厂商的生产函数为： /12(),(1,01)y x x ρρβρβρ=+<≠<。求该厂商 的供给函数、条件投入需求函数和利润函数。 七、设某人的效用函数为1212(,) u x x x x =，其收入100m =，最初商品价格为 0(1,1)p =，假设现在商品价格变化为1(1/4,1)p =，试计算对应的CV 与CS ?。
北大《计量经济学》博士研究生入学试题
《计量经济学》博士研究生入学试题（A ） 一、简答题（每题5分，共40分） 1、 指出稳健标准误和稳健t 统计量的适用条件。 2、 若回归模型的随机误差项可能存在q （1>q ）阶自相关，应采用什么检验？其检验过 程和检验统计量是什么？ 3、 谬误回归的主要症状是什么？检验谬误回归的方法主要有哪些？在回归中使用非平稳 的时间序列必定会产生伪回归吗？ 4、一般的几何滞后分布模型具有形式：()∑∞ =-+-+=01i t i t i t x y ελβλ α， ()0=t E ε， ()s t s t ,2,cov δσεε=， 10<<λ 。 如何对这类模型进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量？ 5、假定我们要估计一元线性回归模型： t t t x y εβα++=， ()0=t E ε， ()s t s t ,2,cov δσεε= 但是担心t x 可能会有测量误差，即实际得到的t x 可能是t t t x x ν+=*，t ν是白噪声。如果已经知道存在与*t x 相关但与t ε和t ν不相关的工具变量t z ，如何检验t x 是否存在测量误差？ 6、考虑一个单变量平稳过程 t t t t t x x y y εββαα++++=--110110 （1） 这里，() 2,0σεIID t ? 以及 11<α 。 由于（1）式模型是平稳的，t t x y 和都将达到静态平衡值，即对任何t 有： ()t y E y =* ， ()t x E x =* 于是对（1）式两边取期望，就有 * ***+++=x x y y 1010ββαα ( 2) 也就是 ()*** +=-++-= x k k x y 101 1010 11αββαα (3) 这里1k 是*y 关于* x 的长期乘数， 重写(1)式就有：
蒋殿春《高级微观经济学》课后习题详解(第1章 生产技术)
蒋殿春《高级微观经济学》 第1章 生产技术 跨考网独家整理最全经济学考研真题，经济学考研课后习题解析资料库，您可以在这里查阅历年经济学考研真题，经济学考研课后习题，经济学考研参考书等内容，更有跨考考研历年辅导的经济学学哥学姐的经济学考研经验，从前辈中获得的经验对初学者来说是宝贵的财富，这或许能帮你少走弯路，躲开一些陷阱。 以下内容为跨考网独家整理，如您还需更多考研资料，可选择经济学一对一在线咨询进行咨询。 1．两种产品x 和y 唯一需要的要素投入是劳动L 。一单位x 产品需要的劳动投入量是8，一单位y 产品需要的劳动投入量是1。假设可投入的劳动量总共为48。 （1）写出生产可能集Z 的代数表达式； （2）写出生产（隐）函数； （3）在(),x y 平面上标示生产边界。 解：（1）由题意可知，总量为48，劳动L 是两种产品唯一需要的要素投入，所以有： 848x y +≤ 因此，生产可能集Z 的代数表达式为(){} ,,848Z x y L x y L =+≤≤。 （2）一单位x 产品需要的劳动投入量是8，一单位y 产品需要的劳动投入量是1，所以生产（隐）函数为8x y L +=。 （3）由（1）可得，生产可能集Z 为(){} ,,848Z x y L x y L =+≤≤，如图1-1所示。 图1-1 2．试画出Leontief 生产函数()}{1,21221min ,f x x x x ββ=的等产量线。 解：由Leontief 生产函数()}{1,21221min ,f x x x x ββ=表达式可知，当1221x x ββ=时，
2121x x ββ=，由此可得到其等产量线如图1-2所示。 图1-2 3．对Cobb-Douglas 生产函数()1,212f x x Ax x αβ =()0,,0A αβ>> （1）证明11MP y x α=，22MP y x β=。 （2）求技术替代率12TRS 。 （3）当y 或21x x 变化时，12TRS 如何随之变化？ （4）画出等产量曲线。 解：（1）已知生产函数()1,212f x x Ax x αβ =，即1 2y Ax x αβ=，所以有： ()111121 21,MP f x x Ax x y x αβ αα-'=== ()1 2212122,MP f x x Ax x y x αβββ-'=== 即得证。 （2）在（1）中已经证明11MP y x α=，22MP y x β=，因此，技术替代率为： 1 1212221MP y x x TRS MP y x x ααββ=-=-=- 在Cobb-Douglas 生产函数中1αβ+=，整理得()2 121 1x TRS x αα=--。 （3）由（2）可知，()2 121 1x TRS x αα=- -，技术替代率12TRS 与y 无关，不随y 的变化而 变化；而21x x 变化时，技术替代率12TRS 随之等比例变化。 （4）已知Cobb-Douglas 生产函数()1,212f x x Ax x αβ =的技术替代率()2 121 1x TRS x αα=- -， 12TRS 就是相应点处等产量曲线切线的斜率。它的等产量线如图1-3所示。
中国科学院农业政策研究中心2005年博士研究生入学考试：计量经济学(2).doc
中国科学院农业政策研究中心2005年博士研究生入学考试 《计量经济学》 一、选择题（每题3分，共30分） 1、关于与计量经济学相关的经济数据的论述以下错误的是： （ ） （A ）非实验数据也称为观测数据，来自对个人、企业或经济系统中的某些部分的控制实验； （B ）横截面数据集是在给定时点对个人、家庭、企业等单位采集的样本所构成的数据集； （C ）时间序列数据集是由一个或几个变量不同时间的观测值构成的数据集； （D ）综列数据集是由横截面数据集中每个数据的一个时间序列组成的。 2、关于简单线性回归模型Y = α + βX + μ，以下表述哪个是错误的： （ ） （A ）回归关系不同于相关关系，前者有明确的因果关系； （B ）模型的扰动项μ代表除X 之外所有影响被解释变量的不可观测因素； （C ）X 测量单位变化不仅会影响斜率的估计，也会影响截距的估计，但不会影响判定系数； （D ）解释变量回归系数t 检验值的平方与判定系数R 2的F 检验值相等。 3、如果被估计的计量经济模型（单方程）出现以下违背经典假设的情况时，其中哪种情况会导致参数估计有偏： （ ） （A ）模型扰动项的条件均值不为零； （B ）模型方差不是等方差的； （C ）模型扰动项是一阶自回归的； （D ）模型解释变量之间高度相关。 4、现有Y ，X1，X2等3个变量的数据，样本为30。其中Y 是被解释变量，X1和X2是解释变量。有一个研究者想了解X1和X2同时解释Y 时它们各自的影响，可是他无法直接进行多元回归。为此他用OLS 估计了模型2到模型9共8个一元回归模型，详细的估计参数和相应的t 统计量见表1（注：所有回归都有常数项，表中未列出）。请问该研究者能否从中推出模型1中X1和X2两个解释变量的回归系数以及相应的t 统计量？ （ ） （A ）不能 （B ）能，回归系数分别为-0.07和1.10 （C ）能，t 统计量分别为-1.23和2.87 （D ）能，回归系数分别为-0.16和1.43 5、假设我们估计了一个模型，结果如下： 5 42442313322110?????)log(??)(g ?lo X X X X X X X Y βαβαααα++++++= 对该模型的解释以下错误的是： （ ） （A ）X 1变动1%将使Y 变动百分之1?α ； （B ）X 2变动1单位将使Y 变动百分之100[exp(2?α )-1]； （C ）X3变动1单位将使Y 变动百分之100[exp(13?2?βα+)-1]； （D ）X4变动1单位将使Y 变动百分之100[exp(5 24??X βα+)-1]；