武汉大学衍生金融工具实验报告
武汉大学衍生金融工具实验报告
实验一,期货最优套期保值比率的估计
一、套期保值的理论基础
，一，套期保值比率的概述
定义:套期保值比为期货头寸与现货头寸
如果保值者的目的是最大限度的降低风险，那么最优套期保值策略就应该是让套保者在套保期间内的头寸价值变化最小，也就是利用我们如下所说的头寸组合最小方差策略。
，二，计算期货套期保值比率的相关模型
虽然上述的介绍中的可以求解最优套期保值比，但其操作性不强，其先要分别求三个量然后再计算，显然误差较大，现在已经出现了很多关于求解最优套期保值比率的时间序列模型。 1、简单回归模型(OLS)
考虑现货价格的变动(?S)和期货价格变动(?F)的线性回归关系，即建立:
*,S,c，h,F，, ttt
其中C为常数项，为回归方程的残差。
问题:(1)平稳性(2)序列自相关(3)异方差
2、误差修正模型(ECM)
在计量分析中，若两个时间序列之间存在协整关系，那么传统的OLS的估计量将是有偏的。在期货价格和现货价格序列之间存在协整关系的条件下得到的“最优”套期保值比率将不是最优的，而存在一定的偏误。
Ghosh(1993)通过实证发现:当不恰当地忽略协整关系时，所计算出的套期保值比率将小于最优值。 3、 ECM-BGARCH 模型
考虑时变方差
为此我们要估计最优套期保值比率h=COV(?S,?F)/VAR(?F)，需要建立二元GARCH(B-GARCH)模型。在这里我们采用。下面我们分别采用常数二元GARCH模型和D—BEKK二元GARCH模型给出ECM-B-GARCH方法下估计最优套期保值比率的模型。
二、实验目的及方法
，一，实验目的
利用上述理论模型估计中国期货交易所交易的期货合约的最优套期保值比率并对保值效果进行绩效评估，说明期货套期保值在经济生活中的重要作用，并找出绩效评估最佳的套期保值比率模型。，二，实验方法
在实验过程中使用时间序列分析的方法对整理后的价格时间序列按照上面的理论基础模型进行建立模型以得到最优套期保值比率系数，其中涉及时间序列分析中的方法有:模型参数估计，参数的显著性检验，变量平稳性检验(含单位根检验)，回归残差项的ARCH效应检验等。这些过程都将在EVIEWS软件中进行，因此EVIEWS软件的使用方法也是我们重要的实验方法。
三、实验过程
(一，数据的搜集和整理
取AL1203合约1月数据与现货2012年1月数据相对应,AL1204合约2约数据与2012年2月数据相
对应，以此类推。
，二，利用Eviews估计最优套期保值比率
(1)用OLS模型估计最有套期保值比率 1、导入数据
2、建立f、s的差分序列
3、建立OLS简单回归模型
可得最优套期保值比为0.649742
(2)用ESM模型估计最优套期保值比率 1、期货价格序列的平稳性检验
由于序列的自相关系数没有很快的趋近于0，说明原序列是非平稳的序列，于是进一步进行单位根检
验。
2、现货价格序列的平稳性检验
3、协整检验
4、建立含有误差修正项的误差修正模型
得到最优套期保值比为0.653350
(3)用ECM-BGARCH模型估计最优套期保值比率 1、ARCH效应检验
F统计量和LM统计量显著，可构建该模型
得到ΔS与ΔF的GARCH方程估计结果
得到resid01和resid02的相关系数
得到动态最优套期保值比率
2、D-BEKK-BGARCH模型
用此编程也可得到一个动态最优套期保值比率，由于技术能力有限，在此不再说明。，三，对利用最小方差套期比的套保组合进行绩效评估 (1)OLS
(2)ECM
(3)D-BEKK-BGARC
不难看出利用ECM-BGARCH模型进行套期报纸的组合收益率的方差最小，能最大限度的降低价格风险。
实验二期货市场价格形成机制实证研究
一、期货价格形成机制理论及实证基础
，一，理论概述
(1)持有成本理论:期货价格等于当前的现货价格加上持有成本
(2)均衡价格理论:均衡价格理论假定一个完全市场，具有完全信息状态，在连续、公开的交易中，期货市场将获得均衡价格。
(3)理性预期价格理论:理性预期学派的商品期货价格理论主要是论述期货价格形成及其与现货价格之间的联系。
(4)市场有效性理论
，二，期货价格形成机制理论实证研究方法
(1)平稳性检验
(2)协整检验
(3)误差修正模型
(4)脉冲响应与方差分解
二、实验目的及方法
，一，实验目的
本实验的目的是利用上述方法来研究期货价格形成机制，以期对期货的价格决定理论有感性的认识，也为今后进一步提升中国在世界大宗商品领域的影响力，争取我国掌握全球大宗商品的定价权，使我国成为全球大宗商品的信息中心、交易中心和价格中心，有效维护我国的经济和金融安全打下研究基础。
，二，实验方法
在实验过程中使用时间序列分析的方法对整理后的价格时间序列按照上面的理论研究中国期货价格的形成机制，其中涉及时间序列分析中的方法有:平稳性检验、协整检验、误差修正模型、方差分解模型和脉冲相应函数等方法。实验所使用的软件为EVIEWS。
三、实验过程
，一，数据的搜集和整理
用金、银、铂、铝、原油的现货价格与铜期货的现货价格进行分析。
，二，铜期货价格的形成机制实证研究
(1)adf、pp检验
可知该序列(lnAl)是非平稳的时间序列
同样的步骤可以知道，所有序列都为非平稳时间序列，在此不一一贴出结果。
(2)Johansen检验
1、多重共线性的检验
2、Johansen协整检验
得到方程lncuf=0.006lngold+0.163lnsilver-0.917lnpt-0.069lnwti-
0.388lnal
可知，金、银和铜期货是正相关关系，铝，铂，原油和铜期货是负相关关系，其中铂对铜期货价格影响最大，金最小。
(3)误差修正模型
表明误差修正项对原油铝和铂的价格都有负的调整作用。
(4)granger因果检验
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.
LNAL does not Granger Cause LNCUF 205 0.98986 0.4895
LNCUF does not Granger Cause LNAL 1.71384 0.0196
LNGOLD does not Granger Cause LNCUF 205 1.52959 0.0523
LNCUF does not Granger Cause LNGOLD 2.94703 9.E-06
LNPT does not Granger Cause LNCUF 205 0.74043 0.8310
LNCUF does not Granger Cause LNPT 2.09332 0.0021
LNSILVER does not Granger Cause LNCUF 205 1.50742 0.0586
LNCUF does not Granger Cause LNSILVER 3.26427 1.E-06 LNWTI does not Granger Cause LNCUF 205 0.64675 0.9185 LNCUF does not Granger Cause LNWTI 1.35619 0.1216 LNGOLD does not Granger Cause LNAL 205 0.96034 0.5316 LNAL does not Granger Cause LNGOLD 1.03431 0.4282
LNPT does not Granger Cause LNAL 205 0.78074 0.7832
LNAL does not Granger Cause LNPT 0.83349 0.7138 LNSILVER does not Granger Cause LNAL 205 0.53164 0.9775 LNAL does not Granger Cause LNSILVER 1.33545 0.1336 LNWTI does not Granger Cause LNAL 205 1.65198 0.0275 LNAL does not Granger Cause LNWTI 2.41203 0.0003
LNPT does not Granger Cause LNGOLD 205 0.87324 0.6578 LNGOLD does not Granger Cause LNPT 1.33899 0.1315 LNSILVER does not Granger Cause LNGOLD 205 1.80389 0.0118 LNGOLD does not Granger Cause LNSILVER 1.46580 0.0721 LNWTI does not Granger Cause LNGOLD 205 0.94682 0.5511 LNGOLD does not Granger Cause LNWTI 1.28175 0.1693 LNSILVER does not Granger Cause LNPT 205 1.16166 0.2754 LNPT does not Granger Cause LNSILVER 0.51192 0.9829 LNWTI does not Granger Cause LNPT 205 0.71443 0.8588 LNPT does not Granger Cause LNWTI 0.90528 0.6115
LNWTI does not Granger Cause LNSILVER 205 1.23261 0.2081
LNSILVER does not Granger Cause LNWTI 0.94829 0.5490 在90%的置信度下，只有金银的价格是铜期货价格的格兰杰原因，金银彼此的价格有双向引导关系。
(5)方差分解分析
Variance Decomposition of LNCUF:
Period LNCUF LNGOLD LNSILVER LNWTI LNPT LNAL
1 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 99.32005 0.224807 0.316859 0.078977 6.77E-05 0.059237
5 98.03465 1.005134 0.131332 0.034729 0.652667 0.141487
10 97.77457 1.244929 0.068487 0.019559 0.671813 0.220645
50 97.52357 1.615122 0.015518 0.010356 0.474871 0.360567
100 97.48425 1.680887 0.008445 0.009528 0.430069 0.386818
对于铜期货价格长期作用部分的方差，当滞后期为1时，100%来自铜期货价格，随滞后期的增加逐渐减少，但仍然是很大的数值。
Variance Decomposition of LNGOLD:
Period LNCUF LNGOLD LNSILVER LNWTI LNPT LNAL
1 1.361310 98.63869 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5 0.925539 88.61042 2.79525
6 2.21952
7 2.504687 2.944575
10 5.558458 76.56872 3.321875 2.082364 10.13165 2.336932
50 24.61195 40.66823 2.751443 0.835426 30.71100 0.421956
100 27.41854 35.66673 2.615195 0.659666 33.43136 0.208512
短期金的价格受自身影响大，但随滞后期延长而减弱，长期来看，金价受到自身和铜期货价格和铂价格的影响大。
variance Decomposition of LNSILVER:
Period LNCUF LNGOLD LNSILVER LNWTI LNPT LNAL
1 0.774907 68.20461 31.02049 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.28086
3 71.37866 26.56656 0.158285 0.238823 0.376809
5 1.521470 66.20671 23.6188
6 0.324159 3.375024 4.953781
10 8.140731 53.74734 20.97298 0.194831 12.62592 4.318199
50 29.39542 23.62875 12.31941 0.053681 33.62850 0.974245
100 32.08341 20.05452 11.18581 0.049097 36.02391 0.603260
银价短期内受金价影响最大，而长期啧受铝价影响最大，铂和铜期货也占较大比例。
Variance Decomposition of LNWTI:
Period LNCUF LNGOLD LNSILVER LNWTI LNPT LNAL
1 2.27727
2 1.261678 0.104084 96.35697 0.000000 0.000000
2 1.843180 0.802842 0.119040 96.78117 0.44546
3 0.008307
5 1.733497 0.469588 0.306433 96.88021 0.581642 0.028625
10 1.240492 0.272570 0.320999 97.04110 1.109117 0.015719
50 0.279464 0.061156 0.323864 96.28727 3.015190 0.033055
100 0.140553 0.032458 0.322794 96.05668 3.407183 0.040332
原油价格受自身影响最大。
Variance Decomposition of LNPT:
Period LNCUF LNGOLD LNSILVER LNWTI LNPT LNAL
1 0.002538 33.67020 4.525846 0.578593 61.2228
2 0.000000
2 1.713457 35.80407 3.605386 1.579714 56.99216 0.305211
5 5.851334 33.74132 2.515202 4.145260 50.32184 3.425047
10 27.24531 29.11901 2.169212 4.361092 34.25608 2.849295
50 81.00493 9.418008 0.999185 1.571189 6.546243 0.460448
100 86.15236 7.003233 0.847495 1.185364 4.549338 0.262211
铂价格短期受金和原油价格影响较大，但它们随滞后期的增大，影响渐弱，长期则受铜期货价格影响最大。
Variance Decomposition of LNAL:
Period LNCUF LNGOLD LNSILVER LNWTI LNPT LNAL
1 0.022106 0.331607 0.354820 0.030791 2.056663 97.20401
2 0.231802 0.419979 0.49347
3 0.075021 1.34309
4 97.43663
5 0.835037 0.181900 0.463819 0.148838 0.600623 97.76978
10 0.473570 0.118256 0.434868 0.108968 0.498276 98.36606
50 2.152224 0.313336 0.432355 0.026116 3.260621 93.81535
100 2.713274 0.369936 0.432979 0.013432 4.006017 92.46436
铝价格受自身影响最大。
实验三中国期货市场GARCH效应研究
一、问题的背景
在经典线性回归模型(CLRM)中，很重要的一个假定条件是回归模型的残差是同方差的，该假定保证了回归系数的无偏性、有效性及一致性。然而在现实中，同方差的假定是很难满足的，特别是在金融市场中。
大多数研究表明，金融时间序列具有如下特征:
(1)波动率聚族: 金融时间序列的波动性存在明显的聚集性。
(2)尖峰后尾态:与正态分布相比，金融时间序列的实际分布的尾部更厚，峰度要更高。 3)杠杆效应:金融资产价格与其波动性之间存在着负相关关系(Black，1976)，利空消息要比利好(
消息导致更大的条件方差
二、实验目的及方法
，一，实验目的
利用上述理论模型估计中国期货市场各期货品种的收益率及方差，一方面了解期货收益率及波动率的基本特征，对期货价格和收益率有更感性的认识;另一方面，通过实际数据进一步熟悉各类GARCH模型的表达式及用途。同时帮助读者熟悉EVIEWS软件的操作，使读者能用中国金融市场的数据分析解决实际的金融问题。
，二，实验方法
在实验过程中使用时间序列分析的方法对整理后的价格时间序列按照上面的理论基础模型进行建立模型，来估计均值方程和GARCH方程，其中涉及时间序列分析中的方法有:模型参数估计，参数的显著性检验，自相关检验，回归残差项的ARCH 效应检验等。这些过程都将在EVIEWS软件中进行。
三、实验过程
，一，数据的搜集和整理
实验数据为2000年至2012年的国际原油期货价格。
，二，原油期货收益率统计性描述
1、计算原油期货的对数收益率
2、期货收益率序列的统计性描述
从图可知p value 为0，该序列不是正态分布，三，原油期货收益率序列的平稳性检验
武汉大学硕士论文格式要求
武汉大学关于硕士学位论文 印制规格的规定 国务院学位办有关文件规定：研究生学位论文撰写和编印必须符合国家标准局统一编制格式，并将博士学位论文提交北京图书馆和北京科技信息研究所收入国家级图书编目，以便及时向社会提供查阅，促进国内外学术交流。根据文件精神结合我校学位论文归档的要求，对我校硕士学位论文印制规格作出如下规定： 一、论文装订格式的排列顺序 （一）封面 （二）论文英文题目（专用一页纸，上方为题目用宋体2号字，下方为研究生姓名用宋体4号字、外文专业应有中文题目） （三）郑重声明（格式和要求见附页一） （四）中文摘要 （五）英文摘要 （六）目录 （七）引言 （八）正文 （九）中外文参考文献 （十）后记（也可不要此页） 二、论文印制规格及要求
（一）论文用A4纸（210×297mm）标准大小的白纸打印。 （二）论文在打印时，纸张四周留足空白边缘，即：每页上方（天头）、下方（地脚）、左侧（订口）、和右侧（切口）应分别留出25mm以上的空白边缘。 三、论文封面格式 （一）分类号。必须在封面左上角注明分类号，一般应注明《中国图书资料分类法》的类号，同时尽可能注明《国际十进分类法UDC》的类号。 （二）密级。论文必须按国家规定的保密条例在右上角注明密级（如系公开型论文则可不注明密级）。 （三）编号。武汉大学编号为10486，标注在封面右上角。 （四）论文题目。题目必须用楷体标准一号字标注于明显的位置。 （五）论文作者姓名。 （六）指导教师姓名、职称。指导教师姓名必须是填写当年被学校批准招收博士生、硕士生的教师。 （七）学科、专业名称。学科、专业名称必须是我校已有学位授予权的学科专业，并按国家颁布的学科专业目录中一级学科或二级学科名称印制。 （八）研究方向。 （九）论文封面统一用120克铜版纸，封面底色为白色。 （十）论文封面格式要求详见附页二。
武汉大学计算机学院 嵌入式实验报告
武汉大学计算机学院 课程实验(设计)报告 课程名称：嵌入式实验 专业、班： 08级 姓名： 学号： 学期：2010-2011第1学期 成绩（教师填写） 实 一二三四五六七八九总评验 分数 分数 (百分制)
实验一80C51单片机P1口演示实验 实验目的： (1)掌握P1口作为I/O口时的使用方法。 (2)理解读引脚和读锁存器的区别。 实验内容： 用P1.3脚的状态来控制P1.2的LED亮灭。 实验设备： （1）超想-3000TB综合实验仪 1 台 （2）超想3000仿真器 1 台 （3）连线若干根 （4）计算机1台 实验步骤： (1)编写程序实现当P1.3为低电平时，发光管亮；P1.3为高电平时，发光管灭。 (2)修改程序在执行读P1.3之前，先执行CLR P1.3，观察结果是否正确，分析在第二种情况下程序为什 么不能正确执行，理解读引脚和读锁存器区别。 实验结果： (1)当P1.3为低电平时，发光管亮；P1.3为高电平时，发光管灭。 (2)不正确。因为先执行CLR P1.3之后，当读P1.3的时候它的值就一直是0，所以发光管会一直亮而不 会灭。单片机在执行从端口的单个位输入数据的指令（例如MOV C，P1.0）时，它需要读取引脚上的数据。此时，端口锁存器必须置为‘1’，否则，输出场效应管导通，回拉低引脚上的高输出电平。 系统复位时，会把所有锁存器置‘1’，然后可以直接使用端口引脚作为输入而无需再明确设置端口锁存器。但是，如果端口锁存器被清零（如CLR P1.0），就不能再把该端口直接作为输入口使用，除非先把对应的锁存器置为‘1’（如 SETB P1.0）。 (3)而在引脚负载很大的情况（如驱动晶体管）下，在执行“读——改——写”一类的指令（如CPL P1.0） 时，需要从锁存器中读取数据，以免错误地判断引脚电平。 实验二 80C51单片机RAM存储器扩展实验 实验目的： 学习RAM6264的扩展 实验内容： 往RAM中写入一串数据，然后读出，进行比较 实验设备： （1）超想-3000TB综合实验仪 1 台 （2）超想3000仿真器 1 台
国际收支平衡表记账方法与国际收支差额形成实验报告
国际收支平衡表记账方法与国际收支差额形成 实验报告 学院：经济与管理学院 专业班级：金融1402班 姓名：邱婷 学号：10A30140224 指导教师：王学信 完成日期：2016年9月
一、实验目的 1、熟悉国际收支平衡表账簿分类与记账方法 2、计算不同口径的国际收支差额并对差额的成因结合实际进行分析，以此 锻炼动手能力和分析能力 二、实验内容 1、熟悉国际收支平衡表账簿分类 2、掌握国际收支平衡表记账方法 3、计算国际收支差额 4、分析国际收支差额的成因 三、实验原理 1、国际收支平衡表账簿分类 2、国际收支平衡表记账方法 3、不同口径差额的计算方法 四、实验步骤 1、结合教材上8个会计分录，熟悉国际收支平衡表记账方法 2、下载2016年第一季度国际收支平衡表 3、计算2016年第一季度各种差额 4、结合2016年第一季度经济形势，分析不同口径的国际收支差额的成因 五、实验结论 1、国际收支平衡表记账方法 第一，国际收支复式记账法中，记入借方的项目包括：反映进口实际资源的经常项目；反映资产增加或负债减少的金融项目。记入贷方的项目包括：反映出口实际资源的经常项目，反映资产减少或负债增加的金融项目。 第二，对国际收支平衡表中单个账户进行汇总，可能会产生贷方和借方数字不等的情况。若贷方大于借方，则差额称为这个项目的收支顺差（或盈余），用正号表示；若贷方小于借方，则差额称为这个项目的收支逆差（或赤字），用负号表示。 第三，国际收支平衡表的最终差额恒等于零，这是由国际收支平衡表的复式
记账原则所决定的。 最后，国际收支平衡表中的每项账户，都反映着一定性质的经济行为。不同 账户之间有密切的联系，也就是说不同性质的经济行为之间有着密切的联系。 2、2016年第一季度国际收支平衡表（单位：亿元人民币） 项目名称(单位) 行次2016Q1 1.经常账户 1 2,568.679 经常账户贷方 2 35,817.904 经常账户借方 3 -33,249.225 1.A货物和服务 4 3,022.313 货物和服务贷方 5 32,025.157 货物和服务借方 6 -29,002.844 1.A.a货物7 6,786.043 货物贷方8 27,786.963 货物借方9 -21,000.92 1.A.b服务10 -3,763.73 服务贷方11 4,238.194 服务借方12 -8,001.924 1.A.b.1加工服务13 283.808 加工服务贷方14 286.844 加工服务借方15 -3.037 1.A.b.2维护和维修服务16 68.689 维护和维修服务贷方17 94.175 维护和维修服务借方18 -25.486 1.A.b.3运输19 -509.648 运输贷方20 523.169 运输借方21 -1,032.817 1.A.b.4旅行22 -3,614.006 旅行贷方23 1,625.194 旅行借方24 -5,239.201 1.A.b.5建设25 53.014 建设贷方26 200.669 建设借方27 -147.655 1.A.b.6保险和养老金服务28 -161.269 保险和养老金服务贷方29 53.996 保险和养老金服务借方30 -215.265 1.A.b.7金融服务31 12.981 金融服务贷方32 48.292 金融服务借方33 -35.311 1.A.b.8知识产权使用费34 -320.662 知识产权使用费贷方35 14.48 知识产权使用费借方36 -335.142 1.A.b.9电信、计算机和信息服务37 228.766
金融衍生工具测试题 (6)
Test Bank: Chapter 6 Interest Rate Futures 1.Which of following is applicable to corporate bonds in the United States (circle one) (a)Actual/360 (b)Actual/Actual (c)30/360 (d)Actual/365 2.It is May 1. The quoted price of a bond with an Actual/365 day count and 12% per annum coupon in the United States is 105. It has a face value of 100 and pays coupons on April 1 and October 1. What, to two decimal place accuracy, is the cash price? _ _ _ _ _ _ 3.What difference would it make to your answer to question 3 if the bo nd’s day count were 30/360? _ _ _ _ _ _ 4.The quoted futures price is 103. 5. Which of the following four bonds is cheapest to deliver (circle one) (a)Quoted price = 110; conversion factor = 1.0400. (b)Quoted price = 160; conversion factor = 1.5200. (c)Quoted price =131; conversion factor = 1.2500. (d)Quoted price = 143; conversion factor = 1.3500. 5.Which of the following is not an option open to the party with a short position in the Treasury bond futures contract (circle one) (a)The ability to deliver any of a number of different bonds (b)The wild card play (c)The fact that delivery can be made any time during the delivery month (d)The interest rate used in the calculation of the conversion factor 6. A trader enters into a long position in one Eurodollar futures contract. How much does the trader gain when the futures price quote increases by 6 basis points? _ _ _ _ _ _ 7. A company invests $1,000 in a five-year zero-coupon bond and $4,000 in a ten-year zero-coupon bond. What is the duration of the portfolio? _ _ _ _ _ _ 8.The modified duration of a bond portfolio worth $1 million is 5 years. By approximately how much does the value of the portfolio change if all yields increase by 5 basis points? Indicate whether the dollar amount you calculate is an increase or a decrease _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
武汉大学电力系统分析实验报告
电气工程学院 《电力系统分析综合实验》2017年度PSASP实验报告 学号： 姓名： 班级：
实验目的： 通过电力系统分析的课程学习，我们都对简单电力系统的正常和故障运行状态有了大致的了解。但电力系统结构较为复杂，对电力系统极性分析计算量大，如果手工计算，将花费 大量的时间和精力，且容易发生错误。而通过使用电力系统分析程序PSASP，我们能对电 力系统潮流以及故障状态进行快速、准确的分析和计算。在实验过程中，我们能够加深对电力系统分析的了解，并学会了如何使用计算机软件等工具进行电力系统分析计算，这对我们以后的学习和工作都是有帮助的。 潮流计算部分： 本次实验潮流计算部分包括使用牛顿法对常规运行方式下的潮流进行计算，以及应用PQ分解法规划运行方式下的潮流计算。在规划潮流运行方式下，增加STNC-230母线负荷的有功至1.5.p.u，无功保持不变，计算潮流。潮流计算中，需要添加母线并输入所有母线 的数据，然后再添加发电机、负荷、交流线、变压器、支路，输入这些元件的数据。对运行方案和潮流计算作业进行定义，就可以定义的潮流计算作业进行潮流计算。 因为软件存在安装存在问题，无法使用图形支持模式，故只能使用文本支持模式，所以 无法使用PSASP绘制网络拓扑结构图，实验报告中的网络拓扑结构图均使用Visio绘制， 请见谅。 常规潮流计算： 下图是常规模式下的网络拓扑结构图，并在各节点标注电压大小以及相位。 下图为利用复数功率形式表示的各支路功率（参考方向选择数据表格中各支路的i侧母
线至j侧），因为无法使用图形支持模式，故只能通过文本支持环境计算出个交流线功率，下图为计算结果。
武汉大学本科生毕业论文(设计)书写印制规范
武汉大学本科生毕业论文（设计）书写印制规范 毕业论文写作是反映学生毕业论文工作成效的重要途经，是考核学生掌握和运用所学基础理论、基本知识、基本技能从事科学研究和解决实际问题能力的有效手段。掌握撰写毕业论文的基本能力是本科人才培养中的一个十分重要的环节。为了统一我校本科生毕业论文的书写格式，特制定本规范。 本规范约定的书写格式主要适用于用中文撰写的毕业论文。涉外专业用英文或其他外国语撰写毕业论文的书写规范可参照本规范执行。毕业论文由设计图纸和论文两部分组成的，其图纸部分的规范格式由各学院根据不同专业图纸的要求对图纸的版面尺寸大小、版式、数量、内容要求等制定详细的规范格式。 在遵照本规范的前提下，各学院（系）还可根据不同专业特点对相关专业的毕业论文撰写格式提出更具体的要求。 一内容要求 （一）论文题目 论文题目应以最恰当、最简明的词语准确概括整个论文的核心内容，避免使用不常见的缩略词、缩写字。中文题目一般不宜超过24个字，必要时可增加副标题。外文题目一般不宜超过12个实词， （二）摘要和关键词 1.中文摘要和中文关键词 摘要内容应概括地反映出本论文的主要内容，主要说明本论文的研究目的、内容、方法、成果和结论。要突出本论文的创造性成果或新见解，不要与引言相混淆。语言力求精练、准确。在本页的最下方另起一行，注明本文的关键词（3—5个）。 2.英文摘要和英文关键词 英文摘要内容与中文摘要相同。最下方一行为英文关键词（Keywords3-5个）。 （三）目录 论文目录是论文的提纲，也是论文各章节组成部分的小标题。目录应按照章、节、条三级标题编写，采用阿拉伯数字分级编号，要求标题层次清晰。目录中的标题要与正文中的标题一致。 1
武汉大学计算机网络实验报告 (2)
武汉大学教学实验报告 动力与机械学院能源动力系统及自动化专业2013 年11 月10 日
一、实验操作过程 1.在仿真软件packet tracer上按照实验的要求选择无线路由器，一般路由器和PC机构建一个无线局域网，局域网的网络拓扑图如下： 2.按照实验指导书上的表9.1（参数配置表）对路由器，ＤＮＳ服务器，ＷＷＷ服务器和ＰＣ机进行相关参数的配置： 服务器配置信息（子网掩码均为255.255.255.0） 主机名IP地址默认网关 DNS 202.2.2.1 202.2.2.2 WWW 202.3.3.1 202.3.3.3 路由器配置信息（子网掩码均为255.255.255.0） 主机名型号IP地址默认网关时钟频率ISP 2620XM e1/0:202.2.2.2 e1/1:202.3.3.3 s0/0:202.1.1.2 64000 Router2(Server) 2620XM f0/0:192.168.1.1 s0/0:202.1.1.1 Wireless Router Linksys WRT300N 192.168.1.2 192.168.1.1 202.2.2.1 备注：PC机的IP地址将通过无线路由器的设置自动分配 2.1 对router0（sever）断的配置： 将下列程序代码输到router0中的IOS命令行中并执行，对router0路由器进行设置。Router>en Router#conf t
2.3 WWW服务器的相关配置 对www服务器进行与DNS服务器相似的配置，包括它的IP地址，子网掩码，网关等，具体的相关配置图见下图： WWW服务器的相关配置图
证券投资学课程总结
《证券投资基础与实训》课程教学 总结 2012年3月至6月，本人承担蚌埠经济技术职业学院财经系10级金融证券班的《证券投资基础与实训》课程的教学工作，经过一个学期的教与学，对《证券投资基础与实训》课程教学进行了自查自评，现将结果报告如下： 一、课程简介 教学组织形式：理论与实践教学相结合 。 学时：课程总学时共72学时；其中理论教学48学时，上机实训24学时。 教学方法：课堂面授教学和上机模拟实训交易教学相结合。 本课程的教学严格按照新世纪高职高专人才培养方案及学校教学大纲进行。 （一）课程的性质和目的 该课程是金融类专业的一门核心专业课。本课程首先介绍了证券投资的理论知识，主要研究对象是证券市场、证券投资工具、证券投资分析理论及证券市场监管及证券实盘操作等内容；其次联系所学知识，介绍了如何通过上机模拟买卖证券来了解证券投资的基本情况，了解证券买卖的具体内容和形式，并初步训练学生自己的证券交易理念和证券买卖技巧。为本专业学生以后股票投资、基金等理论和实务而提供理论基础。学习本课程也可以使学生毕业后从事证券公司、投资咨询公司、基金公司、投资公司的分析师等工作，对于熟悉证券业的基本情况具有很大的现实意义。 （二）课程的教学目标 通过本课程的学习，使学生熟悉证券发行市场、证券流通市场；股票、债券、基金及金融衍生品等金融工具；证券投资基本分析、技术分析；证券投资策略与技巧、盘面操作技巧；证券市场监管等内容，使学
生对证券行业有个比较全面的认识。 通过本课程的学习，使学生系统掌握证券投资学的基本理论和基本知识，初步掌握证券投资的基本原理，学会运用证券投资的分析方法与技巧等的相关知识分析股票、基金、债券及金融衍生工具的价格走势及未来方向等。 （三）先修课程与后续课程 先修课程：西方经济学、货币银行学、风险管理学。 后续课程：《证券投资基金》、《投资银行学》等。 二、教学手段和方法 本课程的教学以理论讲授与实践上机模拟实训相结合的方式进行，其中理论讲授48学时，实践上机模拟实训24学时。理论讲授采用板书与多媒体教学相结合来进行，实践上机模拟实训采用教师指导与学生自我评判相结合来进行。在讲授课程本身的理论知识的同时，利用多媒体教室上网，通过具体的操作，为学生展示各种证券投资工具、基本面分析的信息来源、技术分析的方法与注意事项等，通过活生生的实际例子，让学生对所学知识有更进一步的认识和理解；与此同时，在课堂上多于学生互动沟通，及时解决学生在课堂学习过程中所产生的疑问，为他们及时解惑，并要求他们主动提出疑问；在讲授知识本身的基础上，加强了通过引导学生思考，使所学内容能够真正成为学生自己的思考的武器。引导思考、活学活用、不断培养和锻炼学生的思维能力及解决问题的能力是我教学的最大特点。 其一，根据《证券投资基础与实训》的特点和金融学教育的目标制定教学提纲，建构教学内容，丰富教学知识，确定教学方法。教学不拘一格，实事求是，根据教学内容和学生状况灵活运用各种教学方法，追求最佳的教学效果。 其二，更新教学理念，拓宽教学模式，充分发挥教师讲课的艺术。教学是师生互动的过程，教师作为传道、授业、解惑的人，在教学过程中始终处于主导的地位。教学质量的好坏，往往取决于教师教学水平的高低，取决于教师讲课的艺术。因此，我经常研究启发式教学模式、模
金融衍生工具的课后习题
第一章 1.金融基础工具主要包括（） A.货币 B.外汇 C.利率工具 D.股票 E.远期 2.金融衍生工具按照自身交易方法可分为（） A.金融远期 B.金融期权 C.金融期货 D.金融互换 3.金融互换主要包括（）。 A.股票互换 B.货币互换 C.利率互换 D.债券互换 4.具有无固定场所、较少的交易约束规则，以及在某种程度上更为国际化特征的市场是指（）。 A.场内交易 B.场外交易 C.自动配对系统 D.自由交易 5.金融衍生工具市场的组织结构由（）构成 A.咨询机构 B.交易所 C.监管机构 D.金融全球化 E.经纪行 6.通过同时在两个或两个以上的市场进行交易，而获得没有任何风险的利润的参与者是（） A.保值者 B.投机者 C.套利者 D.经纪人 7.金融衍生工具最主要、也是一切功能得以存在的基础功能是指（）。 A.转化功能 B.定价功能 C.规避风险功能 D.盈利功能 E.资源配置功能 8.1972年12月，诺贝尔经济学奖获得者（）的一篇题为《货币需要期货市场》的论文为货
币期货的诞生奠定了理论基础。 A.米尔顿弗里德曼（Milton Friedman） B.费雪和布莱克（Fisher and Black） C.默顿和斯克尔斯（Myron and Scholes） D.约翰纳什（John Nash） 9.（）是20世纪80年代以来国际资本市场的最主要特征之一。 A.金融市场资本化 B.金融市场国际化 C.金融市场创新化 D.金融市场证券化 10.下面选项中属于金融衍生工具新产品的有（） A.巨灾再保险期货 B.巨灾期权合约 C.气候衍生品 D. 信用衍生产品
武汉大学毕业论文规范和要求
武汉大学毕业论文规范和要求 武汉大学本科毕业论文(设计)写作及印刷规范 毕业论文写作是反映学生毕业论文工作有效性的重要途径，也是评估学生掌握和运用所学基本理论、知识和技能从事科学研究和解决实际问题能力的有效手段。掌握写毕业论文的基本能力是培养本科人才的一个非常重要的环节。为了统一我校本科毕业论文的写作格式，特制定本规范。本规范中约定的写作格式主要适用于中文毕业论文涉外专业英语或其他外语毕业论文写作标准可参照本标准执行。毕业论文由设计图纸和论文两部分组成。图纸部分的规格格式由各学院根据不同专业图纸对图纸的布局尺寸、格式、数量、内容要求等详细规格格式的要求制定。在遵守本规范的前提下，各学院(系)也可以根据不同专业的特点，对相关专业的毕业论文写作格式提出更具体的要求。1.内容要求(1)论文标题论文标题应该用最恰当、最简洁的词语准确地概括整个论文的核心内容，避免使用不常见的缩写和首字母缩写一般来说，中文标题不能超过24个字，必要时可以加字幕。一般来说，外语话题不应超过12个单词(2)摘要和关键词1。中文摘要和中文关键词摘要的内容应大致反映本文的主要内容，主要说明本文的研究目的、内容、方法、结果和结论为了突出这篇论文的创造性成就或新见解，不要把它与引言混淆。语言力求简洁准确。在总结下面的另一行，指出关键词(3-5)摘要和关键词应该在同一页上 2.英文摘要和英文关
键词英文摘要与中文摘要相同底线是英文关键词(3-5个关键词)(3)目录论文目录是论文的提纲，也是论文每章的副标题目录按法规、章节、文章三级标题编制。分类和编号应使用阿拉伯数字，标题层次应清晰。目录中的标题应该与正文中的标题一致(4)正文是毕业论文的主体和核心部分。不同的科目、专业和主题可以用不同的方式书写。正文一般包括以下几个方面:1 .引言或背景介绍是论文的开头。引言应包括毕业论文选题的背景、目的和意义；国内外研究现状及相关领域现有研究成果综述；介绍本研究工作的研究思路、研究方法或实验设计、理论基础或实验基础；覆盖范围和预期结果等要求简洁全面，注意不要重复摘要或成为摘要的注释。2.论文的主体是毕业论文的主体部分。它必须是正当的，有可靠的论据，并严格遵循国际公认的学科学术规范。写作要注意结构合理、层次分明、重点突出。章节标题和公式、图表和符号必须标准化和统一。论文主体的内容根据不同学科有不同的特点，一般应包括以下几个方面:(1)毕业论文(设计)总体方案或选题的论证；(2)毕业论文(设计)各部分的设计与实现，包括实验数据的采集、数据的可行性和有效性的处理与分析、各部分的设计与计算等。(3)对研究内容和成果的客观阐述，包括理论基础、创新观点、创新成果及其改进和实际应用价值等。；(4)论文主体的所有数据必须真实可靠，自然科学论文应有正确的推理和明确的结论；人文社会科学论文应把握正确论点、充分论点和可靠论点，合理运用系统分析和比较研究方法设计模型或方案，注重实证研究和案例分析，并根据分析结果提出建议和改进措施。3.结论是毕业论文的结论，也是整个论
商品期货实验报告
实验报告 课程名称：金融衍生工具 实验类别：综合性□设计性□其他□实验项目：商品期货模拟操作 专业班级：金融学0701班 姓名：科学号：0710 实验室号：实验组号： 实验时间：批阅时间： 指导教师：成绩：
（适用经、管、文、法专业） 专业班级：金融0701 学号：071002002 姓名：陈爱科实验项目：商品期货模拟操作
（适用经、管、文、法专业） 专业班级：金融学0701班学号：071002002 姓名：陈爱科
实验项目：商品期货模拟操作
一、K线分析： 如图所示： （1）绿色矩形圈出的为:收盘无影线（光脚阴线） （2）黄色矩形圈出的为：十字星线 （3）蓝矩形所圈出的为：光头光脚阴线 （4）黄色矩形圈出的为：收盘无影线（光头阳线） 橡胶主力合约1105收35535，上涨755点，市场交投较上一日上升，成交88.1万手，日内减仓15062手，总持仓16.5万手。 由于美强化经济刺激计划执行推动美元震荡走高，14日国际商品期市全线回落，农产品整体维持弱势整理，基金属及原油携手下滑，盘中伦铜跌幅较深，近期利空接踵而至，预计短期仍有震荡回调可能。长期基本面支撑强劲外加印尼有1万吨印尼橡胶推迟出货加剧现货供应紧张的忧虑。但各方面调差中预计央行最早将于本月年内二度加息，截至2011年准备金率有望升至20％，可同时全球流动性充裕，因有关方面预计美联储将在下次政策制定会议上绝对支持定量宽松政策，而政策和时间上的不确定都将会抑制价格的高度。短期内在调控下回调不是不可能，但中长期我们依然看好，建议投资者保持谨慎多头思路，10日均线附近多单布中长线机会。 二、切线分析： 切线是按一定方法和原则在由股票价格的数据所绘制的图表中画出一些直线，然后根据这些直线的情况推测股票价格的未来趋势。
金融衍生工具试题
《衍生金融工具》复习题库 一、单选题（每题1分，共10题） 1、金融衍生工具是一种金融合约，其价值取决于（） A、利率 B、汇率 C、基础资产价格 D、商品价格 2、（），又称柜台市场，是指银行与客户、金融机构之间关于利率、外汇、股票及其指数方面为了套期保值、规避风险或投机而进行的衍生产品交易。 A、场外市场 B、场内市场 C、中间市场 D、银行间市场 3、两个或两个以上的参与者之间，或直接、或通过中介机构签订协议，互相或交叉支付一系列本金、或利息、或本金和利息的交易行为，是指（） A、远期 B、期货 C、期权 D、互换 4、如果一年期的即期利率为10%，二年期的即期利率为10.5%，那么一年到两年的远期利率为（） A、11% B、10.5% C、12% D、10% 5、客户未在期货公司要求的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司会将该客户的合约强行平仓，强行平仓的相关费用和发生的损失由（）承担。 A、期货公司 B、期货交易所 C、客户 D、以上三者按一定比例分担 6、下列公式正确的是（） A、交易的现货价格=商定的期货价格 + 预先商定的基差 B、交易的现货价格=市场的期货价格 + 预先商定的基差 C、交易的现货价格=商定的期货价格—预先商定的基差 D、交易的现货价格=市场的期货价格—预先商定的基差 7、以下属于利率互换的特点是（） A、交换利息差额，不交换本金 B、既交换利息差额，又交换本金 C、既不交换利息差额，又不交换本金 D、以上都不是 8、按买卖的方向，权证可以分为（） A、认购权证和认沽权证 B、欧式权证和美式权证 C、股本型权证和备兑型权证 D、实值权证和虚值权证 9、假定某投资者预计3个月后有一笔现金流入可用来购买股票，为避免股市走高使3个月后投资成本增大的风险，则可以先买入股票指数（） A、欧式期权 B、看跌期权 C、看涨期权 D、美式期权 10、利率低实际上可以看作是一系列（）的组合 A、浮动利率欧式看涨期权 B、浮动利率欧式看跌期权 C、浮动利率美式看涨期权 D、浮动利率美式看跌期权 11、按照基础资产分类，衍生金融工具可以分为：股权式衍生工具、货币衍生工具、（）和商品衍生工具。 A、汇率衍生工具 B、利率衍生工具 C、能源衍生产品 D、金属衍生产品 12、买卖双方在有组织的交易所内以公开竞价的形式达成的在将来某一特定时间买卖标准数量的特定金融工具的协议，是指（） A、远期 B、期货 C、期权 D、互换 13、投资者通过同时在两个或两个以上的市场进行衍生工具的交易而获得无风险收益，这一过程被称为( ) A、套期保值 B、套利 C、互换 D、远期
分析化学实验报告(武汉大学第五版)
分析化学实验报告 陈峻 (贵州大学矿业学院贵州花溪 550025) 摘要:熟悉电子天平得原理与使用规则,同时可以学习电子天平得基本操作与常用称量方法;学习利用HCl与NaOH相互滴定,便分别以甲基橙与酚酞为指示剂得 滴定终点;通过KHC 8H 4 O 4 标定NaOH溶液,以学习有机酸摩尔质量得测定方法、熟 悉常量法滴定操作并了解基准物质KHC 8H 4 O 4 得性质及应用;通过对食用醋总浓度 得测定,以了解强碱滴定弱酸过程中溶液pH得变化以及指示剂得选择。 关键词:定量分析;电子天平;滴定分析;摩尔质量;滴定;酸度,配制与标定 前言 实验就是联系理论与实际得桥梁,学好了各种实验,不仅能使学生掌握基本操作技能,提高动手能力,而且能培养学生实事求就是得科学态度与良好得实验习惯,促其形成严格得量得观念。天平就是大多数实验都必须用到得器材,学好天平得使用就是前提,滴定就是分析得基础方法,学好配制与滴定就是根本。 (一)、分析天平称量练习 一、实验目得: 1、熟悉电子分析天平得使用原理与使用规则。 2、学习分析天平得基本操作与常用称量法。 二、主要试剂与仪器 石英砂电子分析天平称量瓶烧杯小钥匙 三、实验步骤 1、国定质量称量(称取0、5000g 石英砂试样3份) 打开电子天平,待其显示数字后将洁净、干燥得小烧杯放在秤盘上,关好天平门。然后按自动清零键,等待天平显示0、0000 g。若显示其她数字,可再次按清零键,使其显示0、0000
g。 打开天平门,用小钥匙将试样慢慢加到小烧杯中央,直到天平显示0、5000 g。然后关好 天平门,瞧读数就是否仍然为0、5000g。若所称量小于该值,可继续加试样;若显示得量超过 该值,则需重新称量。每次称量数据应及时记录。 2、递减称量(称取 0、30~0、32 g石英砂试样 3 份) 按电子天平清零键,使其显示0、0000 g,然后打开天平门,将1个洁净、干燥得小烧杯 放在秤盘上,关好天平门,读取并记录其质量。 另取一只洁净、干燥得称量瓶,向其中加入约五分之一体积得石英砂,盖好盖。然后将 其置于天平秤盘上,关好天平门,按清零键,使其显示0、0000 g。取出称量瓶,将部分石英 砂轻敲至小烧杯中,再称量,瞧天平读数就是否在-0、30~-0、32 g 范围内。若敲出量不够, 则继续敲出,直至与从称量瓶中敲出得石英砂量,瞧其差别就是否合乎要求(一般应小于 0、4 mg)。若敲出量超过0、32 g,则需重新称量。重复上述操作,称取第二份与第三份试样。 四、实验数据记录表格 表1 固定质量称量 编号 1 2 3 m/g 0、504 0、500 0、503 表2 递减法称量 编号 1 2 3 m(空烧杯)/g 36、678 36、990 37、296 称量瓶倒出试样m1 -0、313 -0、303 -0、313 M(烧杯+试样)/g 36、990 37、296 37、607
武汉大学单级放大电路实验报告
武汉大学计算机学院教学实验报告 课程名称电路与电子技术成绩教师签名 实验名称单级放大电路（多人合作实验）实验序号06 实验日期2011-12-12 姓名学号专业年级-班 小题分： 一、实验目的及实验内容 （本次实验所涉及并要求掌握的知识；实验内容；必要的原理分析） 实验目的: 1.掌握放大器静态工作点的调试方法及其对放大器性能的影响。 2.学习测量放大器的静态工作点Q，Av，ri,ro的方法啊，了解共射极电路特性。 3.学习放大器的动态性能。 实验内容： 测量放大器的动态和静态工作状态结果填入相应表格当中,记录相应的β值，A值和等效的输入电阻ri与输出电阻r0。 二、实验环境及实验步骤 小题分： （本次实验所使用的器件、仪器设备等的情况；具体的实验步骤） 实验环境： 1.示波器 2.信号发生器 3.数字万用电表 4.TRE-A3模拟电路实验箱 实验步骤： 1.?值测量 （1）按图2.1所示连接电路，将Rp的阻值调到最大值。 （2）连线完毕仔细检查，确定无误后再接通电源。改变Rp，记录Ic分别为0.8mA，1mA， 1.2mA时三极管V的?值。
Ib（mA）0.05 0.06 0.066 Ic(mA) 0.8 1 1.2 ? 16 16.67 18.18 ?=Ic/Ib代入各式即可 2.Q点测量 信号源频率f=500Hz时，逐渐加大ui幅度，观察uo不失真时的最大输入ui值和最大输出uo值，并测量Ib，Ic，和VCE填入表2.2 表2.2 实测法估算法误差 IB （uA）IC （mA） Vce （V） IB’ （uA） IC’ （mA） V’ce （V） IB-I’B IC-I’C Vce-V’ 47.2 1.4 4.86 47.2 1.56 3 0 0.16 1.86 估算法：Ib=V1/（R1+R2）=12/(51k+200K)=47.2uA Ic= ?Ib=1.56mA Vce=V1-R3*Ic=3V 3.Av值测量 （1）将信号发生器调到频率f=500Hz，幅值为5mA，接到放大器输入端ui，观察ui和uo 端的波形，用示波器进行测量，并将测得的ui，uo和实测计算的Av值及理论估算的Av’值填入表2.3 表2.3 实测法估算法误差 Ui（mV）Uo(V) Av=uo/ui Av’Av’-Av 5 -1.3 -260 -31 .7 -55.7 估算法：Vbe=V1-Ib(R1+R2) Vce=V1-Ic*R3 Av’=Vce/Vbe=-315.7 （2）保持Vi=5mV不变，放大器接入负载RL，在改变Rc的数值情况下测量，并将计算结果填表2.4 表2.4 给定参数实 实测计 估算 Rc RL Vi(mV) V o(V) Av Av 2k 5k 5 0.83 165 177.89 2k 2k2 5 0.60 119 129.7 5k1 5k1 5 1.30 260 315.76 5k1 2k2 5 0.90 180 190.3
金融衍生工具-实验指导书-2015-2016-1
《金融衍生工具》实验指导书电子科技大学经济与管理学院教师姓名夏晖 2015年12月
第一部分实验教学概述 本课程实验总体介绍 1、实验教学要求： 本实验是《金融衍生工具》课程的实验课程，其目的是要求学生通过完成本实验，达到熟悉金融市场、理解和熟练掌握《金融衍生工具》中的期权定价原理和各种数值定价方法，培养学生编程独立解决问题的能力，为今后从事金融数量分析工作奠定基础。 2、实验内容简介： 本实验课程由3个实验项目组成： (1)期权定价的蒙特卡罗模拟和有限差分方法为设计性实验 (2)风险价值VaR的计算为设计性实验 (3)资产组合保险策略模拟及分析为综合性实验 3、本课程适用专业： 本课程适用于金融学、金融工程专业。 4、考核方式： 编写的程序和实验结果以作业的方式提交给任课老师，实验完成情况计入《金融衍生工具》课程习题作业的考核。 5、总学时： 本实验共计8学时。 6、教材名称及教材性质（统编）： 本实验以“John C. Hull. Options, Futures and Other Derivatives. 4th Edition, Prentice-Hall, 2000; 清华大学出版社, 影印版, 2002.”为辅导教材。 7、参考资料： 1.Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche. Financial Engineering – Derivatives and Risk Management. John Wiley & Sons, Ltd, 2001. 中译本：张陶伟, 彭永江译. 金融衍生工具——衍生品与风险管理. 中国人民大学出版社, 2004.
金融衍生工具_课程习题答案
第一章 1、衍生工具包含几个重要类型？他们之间有何共性和差异？ 2、请详细解释对冲、投机和套利交易之间的区别，并举例说明。 3、衍生工具市场的主要经济功能是什么？ 4、“期货和期权是零和游戏。”你如何理解这句话？
第一章习题答案 1、期货合约：：也是指交易双方按约定价格在未来某一期间完成特定资产交易行为的一种方式。期货合同是标准化的在交易所交易，远期一般是OTC市场非标准化合同，且合同中也不注明保证金。主要区别是场内和场外；保证金交易。二者的定价原理和公式也有所不同。交易所充当中间人角色，即买入和卖出的人都是和交易所做交易。 特点：T＋0交易；标准化合约；保证金制度（杠杆效应）；每日无负债结算制度；可卖空；强行平仓制度。1）确定了标准化的数量和数量单位、2）制定标准化的商品质量等级、（3）规定标准化的交割地点、4）规定标准化的交割月份互换合约：是指交易双方约定在合约有效期内，以事先确定的名义本金额为依据，按约定的支付率（利率、股票指数收益率）相互交换支付的约定。例如，债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。这又称为利率互换。 互换在场外交易、几乎没有政府监管、互换合约不容易达成、互换合约流动性差、互换合约存在较大的信用风险 期权合约：指期权的买方有权在约定的时间或时期内，按照约定的价格买进或卖出一定数量的相关资产，也可以根据需要放弃行使这一权利。为了取得这一权利，期权合约的买方必须向卖方支付一定数额的费用，即期权费。 期权主要有如下几个构成因素①执行价格（又称履约价格，敲定价格〕。期权的买方行使权利时事先规定的标的物买卖价格。②权利金。期权的买方支付的期权价格，即买方为获得期权而付给期权卖方的费用。③履约保证金。期权卖方必须存入交易所用于履约的财力担保，④看涨期权和看跌期权。看涨期权，是指在期
武汉大学计算机学院教学实验报告
武汉大学计算机学院教学实验报告 课题名称：电工实验专业：计算机科学与技术2013 年11 月15 日 实验名称电路仿真实验实验台号实验时数3小时 姓名秦贤康学号2013301500100年级2013 班3班 一、实验目的及实验内容 （本次实验所涉及并要求掌握的知识点；实验内容；必要的原理分析） 实验目的： 熟悉multisim仿真软件的使用 用multisim进行电路仿真，并验证书上的理论知识的正确性 内容：用仿真软件进行实验 二、实验环境及实验步骤 （本次实验所使用的器件、仪器设备等的情况；具体的实验步骤） 实验环境： 一台微机 实验步骤： 用multisim先进行电路仿真，再记录下相关数据 三、实验过程与分析 （详细记录实验过程中发生的故障和问题，进行故障分析，说明故障排除的过程和方法。根据具体实验，记录、整理相应的数据表格、绘制曲线、波形图等）
实验内容及数据记录 1、简单直流电路 简单直流电路在有载状态下电源的电阻、电压和电路 简单直流电路在短路状态下电源的电阻、电压和电路 简单直流电 路在 开路状 态下电源的电阻、电压和电路 2、复杂直 流电路 复杂直流电路中各元件上的电压 复杂直流电路中各元件上的电流 复杂直流电路在E1作用下负载上的电压和电流 复杂直流电路在E2作用下的电压和电流 复杂直流电路在E1与E2作用下的电压和电流 复杂直 流电路 中的等效电阻 R （k Ω） 1 2 3 4 5 I （mA ） 24000 24000 24000 24000 24000 U （V ） 0.000024 0.000024 0.000024 0.000024 0.000024 R （k Ω） 1 2 3 4 5 I （mA ） 12 6.09 4.011 3.011 2.412 U （V ） 11.94 11.997 11.99 8 11.998 11.999 R （k Ω） 1 2 3 4 5 I （mA ） 0.000176 0.000176 0.000176 0.000176 0.000176 U （V ） 12 12 12 12 12 RL （k Ω） 1 2 3 4 5 URL （V ） 6.799 8.497 9.269 9.710 9.995 UR1（V ） 5.198 3.501 2.730 2.289 2.004 UR2（V ） -3.200 -1.502 -0.731 -0.290 -0.005286 UE1（V ） 11.997 11.998 11.999 11.999 11.999 UE2（V ） 9.999 10.000 10.000 10.000 10.000 RL （k Ω） 1 2 3 4 5 IRL （mA ） 6.807 4.258 3.100 2.437 2.209 IR1（mA ） 5.198 3.505 2.733 2.292 2.006 IR2（mA ） -1.603 2.499 --1.999 -1.666 -1.428 IE1（mA ） 5.198 3.505 2.733 2.292 2.006 IE2（mA ） -1.603 -2.501 -2.000 -1.666 -1.428 RL （k Ω） 1 2 3 4 5 UE1（V ） 4.798 5.996 6.540 6.851 7.053 IE1（mA ） 4.803 3.004 2.187 1.720 1.418 RL （k Ω） 1 2 3 4 5 UE2（V ） 2.002 2.501 2.729 2.858 2.942 IE2（mA ） 2.002 1.252 0.911 0.718 0.592 RL （k Ω） 1 2 3 4 5 URL （V ） 6.802 8.497 9.269 9.710 9.995 IRL （mA ） 6.807 4.258 3.100 2.437 2.209 R3（k Ω） 1 2 3 4 5 R6（k Ω） 2 3 4 5 6 R7（k Ω） 3 4 5 6 7 RL （k Ω） -1.603 2.499 --1.999 -1.666 -1.428 URL （V ） 5.198 3.505 2.733 2.292 2.006 IRL （A ） -1.603 -2.501 -2.000 -1.666 -1.428 R3（k Ω） 1 2 3 4 5