上证股票代码表

上证50股票名单一览表

上证50股票名单一览表上证50指数包含了上海证券交易所中规模大、流动性好、最具代表性的50只股票，成份股是由上证180样本空间内，根据总市值、成交金额对股票进行综合排名所得的前50只股票构成，目前占权重前三的个股分别为中国平安（601318.SH）、招商银行（600036.SH）、民生银行（600016.SH）。上证50指数成份股是沪深300成份股的子集。上证50股票名单一览表：浦发银行(600000) 包钢股份(600010) 华夏银行(600015) 民生银行(600016) 上港集团(600018) 中国石化(600028) 中信证券(600030) 招商银行(600036) 保利地产(600048) 中国联通(600050) 特变电工(600089) 上汽集团(600104) 国金证券(600109) 包钢稀土(600111) 中国船舶(600150) 复星医药(600196) 广汇能源(600256) 白云山(600332) 中航电子(600372) 国电南瑞(600406) 康美药业(600518) 贵州茅台(600519) 海螺水泥(600585) 百视通(600637) 青岛海尔(600690) 三安光电(600703) 东方明珠(600832) 海通证券(600837) 伊利股份(600887) 招商证券(600999) 大秦铁路(601006) 中国神华(601088) 海南橡胶(601118) 兴业银行(601166) 北京银行(601169) 农业银行(601288) 中国北车(601299) 中国平安(601318) 交通银行(601328) 工商银行(601398) 中国太保(601601) 中国人寿(601628) 中国建筑(601668) 华泰证券(601688) 中国南车(601766) 光大银行(601818) 中国石油(601857) 方正证券(601901) 上证50的股本规模分布重心明显偏高，总市值几乎全部高于2000亿元，自由流通股超过500亿元。指数权重在金融板块的集中度高，非银金融和银行权重合计在65%以上，基本上可作为金融板块指数的代表。

上证50指数编制方法

上证50指数编制方法上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。 1. 样本选取 (一) 样本空间：上证180指数样本股。(二) 样本数量：50只股票。 (三) 选样标准：规模；流动性。 (四) 选样方法：根据总市值、成交金额对股票进行综合排名，取排名前50位的股票组成样本，但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。 2. 指数计算上证50指数采用派许加权方法，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算。计算公式为：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基期 * 1000 其中，调整市值＝∑（市价×调整股数）。调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。上证50指数的分级靠档方法如下表所示。流通比例(%) ≤10 (10，20] (20，30](30，40](40，50](50，60](60，70] (70，80] >80加权比例(%) 流通比例20 30 40 50 60 70 80 100 3. 指数的修正 (一) 修正公式上证50指数采用"除数修正法"修正。当成份股名单发生变化或成份股的股本结构发生变化或成份股的调整市值出现非交易因素的变动时，采用"除数修正法"修正原固定除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

修正前的调整市值/原除数=修正后的调整市值/新除数其中，修正后的调整市值＝修正前的调整市值 + 新增（减）调整市值；由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。（二）需要修正的情况（1）除息 - 凡有成份股除息（分红派息），指数不予修正，任其自然回落。（2）除权 - 凡有成份股送股或配股，在成份股的除权基准日前修正指数。修正后调整市值＝除权报价×除权后的股本数+修正前调整市值（不含除权股票）；（3）停牌─当某一成份股停牌，取其最后成交价计算指数，直至复牌。（4）摘牌 - 凡有成份股摘牌（终止交易），在其摘牌日前进行指数修正。（5）股本变动 - 凡有成份股发生其他股本变动（如增发新股、配股上市、内部职工股上市引起的流通股本增加等），在成份股的股本变动日前修正指数。（6）停市─部分样本股停市时，指数照常计算；全部样本股停市时，指数停止计算。 4. 成份股调整上证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年调整一次成份股，调整时间与上证180指数一致。特殊情况时也可能对样本进行临时调整。每次调整的比例一般情况不超过10％。样本调整设置缓冲区，排名在40名之前的新样本优先进入，排名在60名之前的老样本优先保留。

股票行业龙头名单

股票行业龙头名单贵州茅台：白酒第一品牌市值亿元年净利润亿五年内没有其它白酒企业可以撼动它的老大地位。恒瑞医药：国内化学制药实力第一这二年进军国际市场未来有机会挑战国际医药巨头的中国制药公司非恒瑞药业莫属了。市值亿元年净利润亿元。伊利股份：国内乳企第一品牌旗下产品吩咐伊利旗下的冰淇淋行业市占率第一。市值亿元年净利润亿元。海天味业：调味料细分领域酱油行业市场占有率第一利润第一巩固酱油市场地位的同时也在向耗油料酒、醋等细分领域进军。市值亿元年净利润亿。中国平安：国内金融全牌照的保险公司金融布局最好的金融公司。市值亿元年净利润亿元。绝味食品：鸭脖行业市占率第一营业额第一多家门店。市值亿年净利润亿长江电力：中国综合实力最优质的电力企业。市值亿元年净利润亿元万科A：中国最佳地产开发商最响亮的品牌。市值亿年净利润亿元。

比亚迪：中国新能源汽车技术综合实力第一市值亿元年净利润亿元。格力电器：中国空调行业第一品牌利润和市占率第一的空调企业。市值亿元年净利润亿元。美的集团：中国家电综合实力排名第一品牌市值亿元年净利润亿元。福耀玻璃：全球汽车玻璃行业市占率第一市值亿元。年净利润亿元。白云山：国产伟哥第一品牌金戈中国第一饮料王老吉老字号第一多得药企。市值亿年净利润亿元。科大讯飞：智能语音、中文语音等产业语音市场绝对老大。市值亿元年净利润亿元。宋城演艺：国内以演艺及观光园为主营的上市龙头。市值亿元年净利润亿元。云南白药：中药第一民族品牌国产牙膏第一品牌。市值亿元年净利润亿元。片仔癀：国家绝密保密配方被誉为国宝名药市值亿元年净利润亿元。马应龙：痔疮第一药市值亿元年净利润亿元。海螺水泥:水泥行业第一市值亿元年净利润亿元。

Globalidx全球指数-富时中国A50指数成分股

Globalidx全球指數-富時中國A50指數成分股富時A50指數最新成分股權重詳情 (截止時間：2018年10月31日) 富時中國A50指數於10月下跌6.63個百分點，表現高於用作基準的富時中國A股自由流通全盤指數共2.56個百分點。在各支富時中國A股指數之中，富時中國A50指數的表現最好，其次為富時中國A股自由流通大盤指數，其表現是下跌8.44個百分點。本年至今富時中國A50指數下跌13.71個百分點，波幅為百分之23.39，較2017年的百分之11.49為高。與富時中國A股自由流通指數的表現相比，富時中國A50指數於本月相對高2.09個百分點。金融是表現最好的產業，下跌1.82個百分點，其次為電信服務產業，下跌4.24個百分點。生活消費品及科技則是10月份最差的產業，分別下跌15.82及下跌15.64個百分點。亞洲市場於10月份以菲律賓表現最好，富時菲律賓指數上升1.07個百分點。表現第二最好的亞洲地區是印尼，富時印尼指數於本月上升1.81個百分點。南韓是表現最差的市場，富時韓國指數下跌13.26個百分點。富时中国A50指数最新成分股权重表(截止到10月31日) Globalidx全球指数关于富时中国A50指数成分股权重详情排名排名股票代碼成分股ICB 從屬行業可投資市值 (百萬人民幣) 權重(%) 一個月表現 (%) 1 601318 中國平安(A股) 人壽保險585890 12.56 -7.11 2 600036 招商銀行(A股) 銀行339938 7.29 -5.8 3 600519 貴州茅台(A股) 蒸餾酒和葡萄酒商 242645 5.2 -24.81 4 601166 興業銀行(A股) 銀行223336 4.79 1.07 5 60001 6 中國民生銀行(A股) 銀行176705 3.79 0.79 6 000651 格力電器(A股) 耐用家庭用品161926 3.4 7 -5.32 7 600000 上海浦東發展銀行(A股) 銀行157920 3.39 3.39 8 000002 萬科企業(A股) 房地產及其開發156677 3.36 -0.29 9 601288 農業銀行(A股) 銀行148257 3.18 -0.51 10 000333 美的集團(A股) 耐用家庭用品145378 3.12 -8.09

上证50指数成分股列表

上证50指数成分股列表浦发银行包钢股份华夏银行民生银行上港集团中国石化中信证券(600030 )招商银行保利地产中国联通特变电工上汽集团国金证券北方稀土中国船舶广汇能源国电南瑞康美药业贵州茅台海油工程海螺水泥东方明珠青岛海尔海通证券伊利股份中航动力东方证券招商证券大秦铁路中国神华兴业银行北京银行中国铁建农业银行中国平安交通银行中国中铁工商银行中国太保

中国人寿中国建筑华泰证券中国中车中国交建光大银行中国石油方正证券中国银行中国重工中信银行沪深300指数成分股列表 000001平安银行 000002万科A 000009中国宝安 000024招商地产 000027深圳能源 000039中集集团

000046泛海控股000060中金岭南000061农产品000063中兴通讯000069华侨城A 000100TCL集团000156华数传媒000157中联重科000166申万宏源000333美的集团000338潍柴动力000400许继电气000402金融街000413东旭光电000423东阿阿胶

000425徐工机械000503海虹控股000538云南白药000539粤电力A 000559万向钱潮000568泸州老窖000581威孚高科000598兴蓉投资000623吉林敖东000625长安汽车000629攀钢钒钛000630铜陵有色000651格力电器000686东北证券000709河北钢铁

000712锦龙股份000725京东方A 000728国元证券000729燕京啤酒000738中航动控000750国海证券000768中航飞机000776广发证券000778新兴铸管000783长江证券000792盐湖股份000793华闻传媒000800一汽轿车000825太钢不锈 (更多名单请翻下一页)

稀缺资源龙头股一览表

稀缺资源龙头股一览表(2010-10-04 19:54:04) 分类：股票代码名称主要资源类型描述 600547 山东黄金金矿矿石储量1439.8万吨600489 中金黄金黄金黄金储量60吨000960 锡业股份锡锡矿储量占世界1/10 600497 驰宏锌锗铅,锌,银,锗锗产品产量中国第一000878 云南铜业铜中国铜行业第三位600456 宝钛股份钛国内最大的钛冶炼600432 吉恩镍业镍,钼镍亚洲第一钼亚洲第二600331 宏达股份钒钛铅锌矿亚洲最大的铅锌矿资源600459 贵研铂业镍控股股东置入镍资产000612 焦作万方铝中铝注资 000792 盐湖钾肥盐湖占全国钾资源储量97% 000060 中金岭南铅锌国内最大的铅锌精矿600362 江西铜业铜铜金属储量中国第一600111 包钢稀土稀土探明矿藏量世界第一000839 中信国安盐湖控股青海国安 000758 中色股份锌,铝打造完整锌加工产业链600961 株冶集团锌国内锌冶炼龙头企业000831 关铝股份煤炭,铝土矿储量均全国第一000762 西藏矿业铬矿我国储量最大的铬矿600888 新疆众和铝国内最大铝深加工企业600595 中孚实业铝发挥“铝电合一”优势000657 中钨高新钨子公司世界领先600531 豫光金铅铅,银，金装备一流生产线600549 厦门钨业钨世界最好钨材料制造商000807 云铝股份铝综和实力最强的铝企业000630 铜陵有色铜较多铜矿资源长期合同600251 冠农股份钾参股国投罗布泊钾盐600141 兴发集团磷矿资源已探明磷储量全球最大000962 东方钽业钽,硅石,石英石钽丝市场占有世界第一600367 红星发展钡盐,锶盐国内最好可持续矿藏

上证50中证500指数深度剖析-2019年精选文档

上证50 中证500指数深度剖析 5年前的4月16日，中国期货市场迎来了一个里程碑式的事件：沪深300股指期货上市交易。今年的4月16日，市场将在沪深300股指期货五周岁之际，迎来两个全新的金融期货品种—上证50和中证500股指期货。国泰君安发布报告，深度剖析上证50、中证500指数。全文如下： 1. 上证50 上证50 成份股作为沪深300 中市值最大的那部分股票，虽然股票只数不多，但其交易量却非常大。从投资角度来看，由于上证50 成份股在行业上过度集中于金融业(非银金融，银行)，因此在操作时可将其看作是一个金融板块基金分级B。相比金融分级B 而言，上证50 期货不仅拥有T+0 及时性和高流动性，同时杠杆倍数也更高。从套期保值功能来看，上证50 成份股作为沪深300 的一部分，可以组合使用上证50 和沪深300股指期货，从而更加灵活的控制风格暴露。在套利方面，上证50 品种的推出在目前跨期套利的基础上，增加了跨品种套利的机会。下面，我们详细介绍一下上证50 指数各方面的特点。 1.1. 上证50 指数编制规则上证50 指数包含了上海证券交易所[微博]中规模大、流动性好、最具代表性的50 只股票，以期综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。具体的，上证50 指数的成分股是由上证180样本空间内，根据总市值、成交金额对股票进行综合排名所得的前50 只股票构成的(市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外). 在权重的设置上，上证50 指数采用派许加权的方式，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算。具体来说，在调整股本数上采用的是分级靠档的方式对成份股股本进行调整。具体的分级靠档方式如下表所示：上证50 指数每半年调整一次成分股。按照目前的安排，调整时间为每年的 6 月中旬和12 月中旬。每次调整的比例一般不会超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在40 名之前的新样本优先进入，排名在60 名之前的老样本优先保留。 1.2. 上证50 指数特征介绍 1.2.1. 规模及市值分布从市值分布的角度，图 1 展示了上证A 股按股票数目平均分为10 档后每档的平均总市值。可以看出，上证A 股的市值分布集中度非常高，主要集中在前两档股票中(也就是前200 只股票)。而绝大多数上证50 的成份股(44 只)都集中在市值最大的一组。考虑到总股本中战略持股及限售股等性质的股份不能上市流通，图2 测算了上证A 股按股票数目分10 档后的自由流通市值。可以看出，上证A 股自由流通市值整体相较总市值大幅降低，但上证50 指数成分股更加集中于自由流通市值最大的一组。

上证50指数的统计套利模型(doc 11)

上证50指数的统计套利模型1 韩广哲陈守东张炳辉吉林大学数量经济研究中心，吉林大学商学院，吉林，长春，130012 摘要：本文使用逐步回归方法来确定合适的定价子空间，探讨上证50指数成分股之间的统计套利模型。检验可预测性的方差比分析表明随机去势后的股票价格序列明显偏离随机游走，存在着可预测的成分。联立方程模型表明股票的“错误定价（mispricing）”趋于在短期内形成趋势(trend)，在更长时间内回复(revert)。统计套利模型的样本外绩效通过使用一个简单的交易原则（构造并持有复合组合）就可以是盈利的，当交易费用水平是0.5％时，复合组合的年夏普比为1.8。本文的研究有助于发现股票市场的统计套利机会并改善组合绩效。关键词：统计套利模型错误定价方差比分析一、引言资产收益的波动在许多情形下是由其所在市 1本文得到2002年教育部重大项目（02JAZJD790007）、吉林大学经济分析与预测哲学社会科学创新基地资助

场甚至是国际市场的“趋势、变动”引起的，而不是某一特别资产的某个特殊性质。这样就会存在着遮蔽资产收益的任何可预测成分的风险，许多学者提出建议，通过适当转换金融时间序列来减少这一遮蔽效应。Lo和MacKinlay（1996）就一个特别的信息集构造“最大可预测”的资产组合。Burgess和Refenes（1996）使用协整框架，由国际股票指数的一个组合来计算FTSE收益，组合权重是由协整回归系数给出的。Steurer 和Hann（1996）也采用协整框架对汇率建模，将汇率作为货币和金融基本因素控制的“均衡”水平周围的短期波动。Burgess（1996）使用主成分分析方法来建立欧洲美元投资组合，使用神经网络方法而不是线性技术，发现这一投资组合的收益是部分可预测的。寻求收益的可预测成分的方法可以被刻画为“统计套利”。Burgess （1999）在研究FTSE100指数及其成分股时，使用了逐步回归方法和ECM方法，他定义统计套利为传统的“零风险”套利的一个扩展。零风险套利包括构造两组有着相同现金流的资产组合，充分利用这两个等价资产的任何价差。多头（资产组合1）＋空头（资产组合2）可以视为一个复合资产，零以外的价格偏离都代表一个

汇总上证50etf含哪些股票

沪深交易所期权业务主要区别整理表姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期: A4打印/ 修订/ 内容可编辑

沪深交易所期权业务主要区别经中国证监会批准，上海证券交易所决定于2015年2月9日上市交易上证50ETF 期权合约品种。不知不觉中，期权走进我国金融市场已经一年有余了。总体来看，50ETF期权上市以来，总体运行平稳，投资者参与较为理性；没有出现爆炒、过度投机等现象，特别是在年中现货市场大幅振荡的行情中，期权市场交易秩序仍然良好，没有发生风险事件；不存在过度投机现象，套利机会较少，期权保险功能逐步发挥。有鉴于此，深交所期权准备各项工作有序进行中，深交所已组织专家对多家证券公司深交所期权业务准备情况进行了验收。由于沪深两市交易结算等制度的差异，以及在特定业务处理的考量不同，沪深期权业务方案有不少差异。我们结合上交所50ETF期权和深交所股票期权仿真业务方案，从账户管理、交易机制、风险控制和结算交收四个方面介绍一下沪深交易所在股票期权的配套规则设计上存在的主要差异。一、账户管理 1、账户开立。由于上交所特定的交易模式，投资者单一上海A股账号（以下简称“沪A账号”）只能在一家期权经营机构开立期权合约账号，在一人多户账户体系下，投资者可以开立20个沪A账号，但是只能使用其中5个开立期权合约账户，不同合约账号的区分完全取决于相应的沪A账号。相比之下，深交所的账户体系显得自由一些，投资者可以使用同一个深A账号在多家期权经营机构开立期权合约账号，但是在多账户体系下仅允许使用一个深A 账号在不同期权经营机构开立合约账号。由于深A账号相同，不同合约账号的区分取决于后缀的期权经营机构的结算参与人账号。需要注意的是，目前深交所并没规定多家的上限是几家，从理论上讲深交所期权可以突破上交所5个合约账号的限制。简单来说，就是一个证券公司只能开一个，但客户最多可在20个证券公司开20个。 2、合约账户编码。上海期权合约账号编码：沪A股东账号+888（标识码）。

上证50指数编制方案

上证50指数编制方案上证50指数以上证180指数样本股为样本空间，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。一、指数名称和代码指数名称：上证50指数指数简称：上证50 英文名称：SSE 50 Index 英文简称：SSE 50 指数代码：000016 二、指数基日和基点该指数以2003年12月31日为基日，以1000点为基点。三、样本选取方法 1、样本空间上证180指数样本股。 2、选样方法对样本空间内的股票按照最近一年总市值、成交金额进行综合排名，选取排名前50位的股票组成样本，但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。

四、指数计算上证50指数计算公式为： 1000?=除数值报告期样本股的调整市报告期指数其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。五、指数样本和权重调整 1、定期调整上证50指数每半年调整一次样本股，样本股调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整数量一般不超过10%，样本调整设置缓冲区，排名在前40名的候选新样本优先进入，排名在前60名的老样本优先保留。 2、临时调整特殊情况下将对上证50指数样本进行临时调整。对新发行股票的A 股发行总市值（总市值=发行价×A 股总股本）和沪市A 股自该新发行股票上市公告日起过去一年的日均A 股总市值进行比较，对于符合样本空间条件、且A 股发行总市值排名在沪市A 股市场前10位的新发行A 股股票，启用快速进入指数的规则，即在其上市第十个交易日结束后将其纳入上证50指数，同时剔除上证50指数原样本中最近一年日均总市值、成交金额综合排名最末的股票。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

上证所各指数

上证成份指数（简称上证180指数）是上海证券交易所对原上证30指数进行了调整并更名而成的，其样本股是在所有A股股票中抽取最具市场代表性的180种样本股票，自2002年7月1日起正式发布。作为上证指数系列核心的上证180指数的编制方案，目的在于建立一个反映上海证券市场的概貌和运行状况、具有可操作性和投资性、能够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。上证超级大盘指数由在上海证券交易所上市的具备一定规模和流动性的20家超大型上市公司组成，于2009年4月23日正式发布，以综合反映上海证券交易所超级大型上市公司股票的整体表现，并为相关指数化投资产品的开发提供基础工具。上证中盘指数由上证180指数成份股中剔除50只上证50指数成份股后剩余的130家成份股构成，以综合反映沪市中盘公司的整体状况。上证小盘指数是对样本空间剔除180只上证180指数成份股后的剩余股票，根据总市值、成交金额进行综合排名，选取排名靠前320只股票组成样本，以综合反映沪市小盘公司的整体状况上证中小盘指数是由上证中盘指数和上证小盘指数成份股一起构成，以综合反映沪市中小盘公司的整体状况。上证全指是由上证180和上证小盘指数成份股一起构成，以综合反映沪市大中小盘公司的整体状况。上证企债30指数是国内首只实时成份债券指数，该指数从上海证券交易所市场挑选 30只质地好、规模大、流动性强的企业债券组成样本，为债券投资者提供新的投资标的。该指数基日为2008年12月31日，基点为100点，指数代码为000061，指数简称为沪企债30。

上证50指数与成分股市盈率分析

1、根据前两年的数据，上证50成分股平均市盈率在14.7-19.18倍之间波动。目前03年平均市盈率16.16倍，04年动态平均市盈率14.36倍，05年动态平均市盈率12.41倍，处于较低水平。 2、根据研发中心估算模型，在我国市场国际化、市场化的大趋势下，考虑扩容、加息以及企业赢利增速下降的因素，以12%的股权资本成本对应的蓝筹股05年合理的市盈率在14-16倍之间，极限情况可能低至12.3倍。从上表可以看出，目前上证50的整体风险不大，05年的市盈率水平已经接近极限水平。（详情可参考研究报告《中国蓝筹公司定价水平的国际比较》）从数据上看客户目前现金认购50ETF的风不大，风险收益比在1：3之间。另外将50指数中投资评级为中性或回避的个股转换成ETF是较为可行的投资方式，既增加了资产的流动性，又避免了个股的投资风险。说明： 1、个股市盈率，计算公式： PE=11月30日股价/03年4季度至04年3季度一个滚动年度每股收益近一年平均市盈率＝今年均价/03年4季度至04年3季度一个滚动年度每股收益近两年最高市盈率＝MAX(03年最高股价/03年每股收益，04年最高价/03年4季度至04年3季度一个滚动年度每股收益) 近两年最高市盈率＝MIN(03年最低股价/03年每股收益，04年最低价/03年4季度至04年3季度一个滚动年度每股收益) 2004年预测市盈率＝11月30日股价/招商证券研发中心预测的以当前股本计算的04年每股收益 2005年预测市盈率＝11月30日股价/招商证券研发中心预测的以当前股本计算的05年每股收益 2、上证50和大盘平均市盈率为总股本加权平均市盈率 3、部分成份股因不在招商证券股票池范围内，无预测PE

上证180成份股及其权重

排名代码简称收盘（元）权数（%）涨跌涨跌幅（%）指数贡献点1601318.SH中国平安74.48 5.48-3.33-4.28-21.01 2600036.SH招商银行17.61 3.81-0.37-2.06-7.03 3600016.SH民生银行9.27 3.62-0.29-3.03-9.83 4600030.SH中信证券24.97 2.61-0.53-2.08-4.86 5601166.SH兴业银行15.75 2.43-0.70-4.26-9.27 6600000.SH浦发银行15.87 2.34-0.50-3.05-6.40 7600837.SH海通证券20.61 2.18-0.45-2.14-4.18 8601766.SH中国中车17.13 2.08-0.40-2.28-4.25 9601328.SH交通银行7.92 2.00-0.56-6.60-11.82 10601989.SH中国重工10.79 1.68-1.20-10.01-15.07 11601398.SH工商银行 5.31 1.58-0.13-2.39-3.39 12601668.SH中国建筑 6.78 1.54-0.65-8.75-12.08 13600519.SH贵州茅台249.81 1.45-10.49-4.03-5.23 14600887.SH伊利股份17.06 1.43-0.64-3.62-4.64 15601988.SH中国银行 4.46 1.40-0.36-7.47-9.37 16601169.SH北京银行11.56 1.39-0.68-5.56-6.92 17601818.SH光大银行 4.78 1.32-0.34-6.64-7.85 18601288.SH农业银行 3.51 1.21-0.12-3.31-3.59 19601601.SH中国太保27.46 1.17-0.28-1.01-1.06 20601390.SH中国中铁10.72 1.16-1.19-9.99-10.38 21601006.SH大秦铁路10.82 1.03-1.20-9.98-9.21 22601688.SH华泰证券22.510.940.060.270.22 23600028.SH中国石化 6.750.92-0.39-5.46-4.50 24600104.SH上汽集团20.260.92-0.89-4.21-3.47 25600048.SH保利地产9.400.91-0.82-8.02-6.54 26600900.SH长江电力14.350.880.000.000.00 27600015.SH华夏银行14.590.84-0.44-2.93-2.20 28600795.SH国电电力 5.180.84-0.58-10.07-7.58 29601939.SH建设银行 6.290.84-0.40-5.98-4.50 30600050.SH中国联通 6.770.77-0.28-3.97-2.74 31600999.SH招商证券24.290.76-0.62-2.49-1.69 32600011.SH华能国际10.230.73-1.14-10.03-6.56 33601377.SH兴业证券12.280.70-0.59-4.58-2.88 34600570.SH恒生电子81.690.68-9.08-10.00-6.09 35600637.SH东方明珠33.240.68-2.39-6.71-4.08 36601857.SH中国石油11.830.680.15 1.280.78 37600518.SH康美药业17.710.67-0.74-4.01-2.41 38600276.SH恒瑞医药41.650.64-2.48-5.62-3.22 39600705.SH中航资本16.880.64-1.88-10.02-5.74 40601628.SH中国人寿27.910.64-0.29-1.03-0.59 41600010.SH包钢股份 4.040.63-0.43-9.62-5.43 42600029.SH南方航空10.600.63-1.18-10.02-5.65 43601336.SH新华保险50.360.63-3.05-5.71-3.22 44600886.SH国投电力14.870.620.000.000.00 45601899.SH紫金矿业 4.080.60-0.41-9.13-4.91 46601901.SH方正证券10.690.60-0.49-4.38-2.36 47601186.SH中国铁建13.690.59-0.83-5.72-3.02 48601669.SH中国电建8.470.58-0.94-9.99-5.19 49600690.SH青岛海尔25.220.57-1.09-4.14-2.11 50601009.SH南京银行16.820.57-1.87-10.01-5.12 51600703.SH三安光电25.750.56-1.95-7.04-3.53

上证50等权重指数编制方案

上证50等权重指数编制方案上证50等权重指数主要挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，采用等权重加权方式，以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。一、指数名称和代码指数名称：上证50等权重指数指数简称：50等权英文名称：SSE 50 Equal Weight Index 英文简称：SSE 50 Equal Weight 指数代码：000050 二、指数基日和基点上证50等权重指数以2003年12月31日为基日，以1000点为基点。三、样本选取方法 1、样本空间上证180指数样本股。 2、选样方法（1）计算样本空间内股票最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额与日均总市值；（2）对样本空间内股票在最近一年的A 股日均成交金额和日均总市值由高到低排名，然后将两指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排名，原则上选取排名在前50名的股票作为指数样本。

四、指数计算上证50等权重指数计算公式为： 1000?=除数值报告期样本股的调整市报告期指数其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本股权重等于2%。五、指数样本和权重调整 1、定期调整上证50等权重指数的样本股每半年调整一次，样本调整实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%，样本调整设置缓冲区，排名在40名内的新样本优先进入，排名在60名之前的老样本优先保留。权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。 2、临时调整特殊情况下将对上证50等权重指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。

2017股市妖股名单一览

2017股市妖股名单一览妖股之所以是妖，因为妖往往最后都要伤人。以下是cN 人才小编搜集并整理的有关内容，希望对大家有所帮助! 今年妖股名单：首创股份，天壕环境，建投能源，创业环保，恒通科技，银龙股份，沧州大化，数字政通，渤海股份，天保基建，凯发电气，南威软件，碧水源，东方中科，南方汇通，嘉澳环保，博天黄金，宝硕股份，青龙管业，西部黄金，中材节能，天和防务，凌云股份，廊坊发展。以上名单中，近期具备继续涨停板动力的有：数字政通，渤海股份，博天环境，宝硕股份，廊坊发展。次新股中具备新高成妖股的有：东方中科，比音勒芬，贝肯能源。操作上，我们不排除还有继续上攻3300的动力，别看上周连续两天缩量，但上周整体的成交量平均下来都要比以往的高。所以不排除还有继续上破的动力，但我们上面都已经讲了，技术面和消息面本身都有不少的调整需求，所以针对操作，一是减持获利个股，二是做好调仓，没解套的适当做T，毕竟不是每次都有靠近3300的机会。妖股年年有，今年特别多。 A股整体不振的大背景下，在举牌、股权转让等概念的推动下，盘面上“妖风阵阵”，不时崛起包括四川双马、三

江购物、煌上煌等在内的一些妖股。和往年相比，今年妖股的故事性要更弱一些，无非就是股权转让或者险资举牌，高送转这样的老套路也仍然很有市场，而妖股背后，是“游资+散户”的接力模式。股权转让概念风行的一年数据显示，截至12月29日，一共有193只个股走出了翻倍行情，其中包括了不少次新股，有资产重组、股权转让、资产重组、资产收购、高送转等概念的股票。其中，廊坊发展、四川双马、国栋建设、武昌鱼、三江购物、万福生科等十余只个股在短时间内出现暴涨，成为名副其实的“妖股”。提到今年的妖股，首先想到的就是四川双马，自8月22日以来，该股股价就从元开始一路飙涨，虽然在9月份的时候股价一度停滞，但是随后没多久又重拉涨势，到11月3日的时候上涨到了最高价42元，阶段涨幅高达5倍以上。四川双马的成妖之路源于一则简单的公告，8月21日公司公告：“上市公司控制权将发生变更，和谐恒源以其持有%的股权比例将成为上市公司新的控股股东，自然人林栋梁将成为公司实际控制人”。这个林栋梁是知名投资公司IDG的合伙人，他的入驻也给市场带来了较大的想象空间。随后，游资开始进场，股价又被大幅拉了两波，还带动了有类似题材的泸天化、嘉麟杰等一众股票。

投资组合与上证50指数收益率的拟合度检验

投资组合与上证50指数收益率的拟合度检验摘要:本文首先简单介绍了投资理论发展到单因素模型的历程，即从格雷厄姆的价值投资理论到马科维茨的投资组合理论（均值-方差模型），再到威廉夏普的市场指数模型，市场指数模型即为本文用到的单因素模型。接着进行了投资组合的设计分析，最后对投资组合收益率与上证50指数收益率的拟合度进行了实证检验。关键词：投资组合理论；投资组合设计；实证检验一、导论价值投资理论起源在金融投资学的发展进程中,价值投资理论产生的时间较早。Graham和Dodd在1934年出版了《证券分析》一书,奠定了价值投资的基础。价值投资被解释为一种投资者行为——努力寻求市场价格远低于内在价值的资产。投资的核心问题因此转化为如何确定资产的内在价值。按照当时的普遍观点,股票价格决定于公司的账面价值。Graham和Dodd则指出,股票的内在价值决定于公司的未来盈利能力,任何非理性因素的影响最终会回归到其内在价值上。价值投资理论的影响在于它开辟了现代股票定价理论的新思路,并因此而开创了一门新兴行业——证券分析。 Markowitz投资组合选择理论现代投资理论的奠基人Markowitz (1952)首次提出使用证券投资收益率的方差,作为投资风险的衡量指标,实现了如何从定量的角度,分析家庭和企业在不确定条件下如何支配金融资产,以获取适当风险水平下的最大预期回报。 Markowitz的证券投资组合理论基于以下假设:(1)投资者在证券持有期内的预期收益率是一个概率分布;(2)投资者在投资期内力求得到最大期望效用; (3)投资者使用证券收益率的方差作为投资风险的估计;(4)投资者利用预期收益率和风险的关系进行投资;(5)投资者在同样的风险水平下,偏好更高的收益率,或在同样的收益率水平下,偏好更小的风险。在完整的“均值一方差”分析框架下,投资者将追求效用最大化。Markowitz 证明了使投资者效用最大的组合具有两个特征:在相同风险(方差)条件下可以提供最高的期望收益,或者在相同期望收益条件下只承担最低的风险。所有这些组合的集合称为投资组合前沿。对于任何只关心期望收益和风险之间权衡的投资者来说,选择位于前沿边界上的组合是有效率的。这样,投资者的资产选择问题就转变为一个给定目标函数和约束条件的规划问题。投资组合理论指出,投资者由于投资单一股票而承担的非系统风险不会得到任何收益补偿,因为任何人都可以通过分散化将这些风险化解。随着组合内包含的股票数量逐渐增多,组合的非系统风险将渐趋于零。另外,由于相对于单只股票收益率方差来说,资产收益率之间的协方差构成了组合方差的绝大部分。投资者在试图减少组合方差时候,仅仅投资于多种证券是不够的,还必须注意要避免投资于那些具有高度相关性的资产。 Markowitz的《投资组合选择》带来了投资管理业的革命,开创了现代投资

上证50、中证500指数深度剖析

上证50、中证500指数深度剖析摘要：上证 50 成份股可作为金融行业指数，操作更加灵活。上证50 成份股在行业上主要集中于金融业(非银金融，银行)，结合股指期货T+0、流动性好、可做空、高杠杆的优势，在投机操作时可将其看作是一个金融板块基金分级 B。相比金融分级 B 来说，上证 50期货不仅拥有 T+0 及时性和高流动性，同时杠杆倍数也更高。上证 50 成份股同时也存在于安硕富时A50 等国际指数中，与国际资本市场的联动性较高。上证 50 指数与富时 A50 指数在指数构成上较为相似，50 只成分股中，重合的个股有30只，这30只重合的个股共占上证50指数的权重为84.32%，而占富时中国 A50 指数的权重为 78.13%。中证 500 股指期货在中小板指数期货推出前，极有可能作为成长风格的投资标的。中证 500 成份股相对沪深 300 成份股来说，行业分布较分散，风格更加偏向于成长。在中小板指数期货推出前，中证 500 股指期货与小盘股的趋同度可能会有一定程度是上升。中证 500 弥补了沪深 300 对冲市值风格波动时的不足。中证500 成份股与沪深 300 没有重叠，且中证 500 整体市值相对沪深 300 较小，通过组合使用中证 500 和沪深 300 股指期货能够有效解决市值风格波动对组合的影响，进一步提高对冲效率。沪深 300 股指期货自 2010 年上市以来，累计成交额已经达到约 450 万亿，基于其几大核心优势：T+0、流动性好、可做空、高杠杆，股指期货已逐步成为资产配臵中不可或缺的一个部分。但是，由于目前国内股指期货品种过于单一(只有沪深 300 股指期货)，从而限制了对冲的有效性。4 月 16 日上证 50 和中证500 股指期货的挂牌上市，将大大改善这一局面。本文，我们将对上证 50 指数和中证 500 指数进行详细剖析，以期对投资者进行股指期货操作有所帮助。 1. 上证 50 上证 50 成份股作为沪深 300 中市值最大的那部分股票，虽然股票只数不多，但其交易量却非常大。从投资角度来看，由于上证 50 成份股在行业上过度集中于金融业(非银金融，银行)，因此在操作时可将其看作是一个金融板块基金分级 B。相比金融分级 B 而言，上证 50 期货不仅拥有 T+0 及时性和高流动性，

沪深300指数及成分股结构特点分析

沪深300指数及成分股结构特点分析作者：张慎峰游航股市是经济的晴雨表,指数是股市的风向标。沪深300指数作为反映沪深两个股票市场运行情况的跨市场指数,自推出以来运行稳定,为指数化投资和指数衍生产品创新提供了基础条件。近年来,随着我国宏观经济增速放缓,股票市场进入低潮期,沪深300指数也一直在低位震荡。特别是沪深300股指期货上市后,人们对它的关注和疑虑更加放大。本文将从指数行业及权重结构、指数基本面及估值分析、指数分红和资本回报率、指数编制方法、指数投资者结构等角度客观地分析沪深300指数的优势及局限性,为投资者理性选择符合自身投资风格的指数提供参考。沈阳股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、大连股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、鞍山股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、抚顺股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、本溪股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、丹东股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、锦州股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、营口股指期货（沪深300指数期货）

（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、阜新股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、辽阳股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、铁岭股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、朝阳股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、盘锦股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、葫芦岛。手续费最低、最好的股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））公司最安全的股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货）宝城期货公司赵博洋！一、沪深300指数是A股市场成熟行业蓝筹公司的代表,是中国股市的中流砥柱沪深300指数是第一只获得上海和深圳两家交易所合法授权发布的跨市场指数。自2005年4月8日正式推出以来,沪深300指数以规模和流动性作为选样的两个根本标准,并赋予流动性更大的权重,反映的是流动性强和规模较大的蓝筹企业股价的综合变动,是A股市场基础指数的代表。 (一)成分股公司多为实体经济骨干企业,市值较大,指数抗操纵性强,波动率低