非寿险的预测问题分析
非寿险精算理论与实验
一、索赔次数的拟合与检验 表一给出了某非寿险公司100000份机动车损失频率和累计频率，它包括n=100000辆机动车，每辆汽车签订一份保单，每辆汽车的保险责任都是一整年，既没有中途退保的汽车，也没有未及时续保的汽车。 1.泊松分布拟合与检验 1.1建立零假设和备选假设 H0：总体服从泊松概率分布 H1：总体不服从泊松概率分布 1.2对于泊松分布，参数λ的据估计和极大似然估计值均为样本均值，即λ=0.12318。 1.3运用卡方拟合优度检验。注意到“4”、“5”类的期望频率小于5，不满足卡方检验的要求。因此我们把“4”、“5”两类合并为一类。带入数值，得到卡方检验统计量的值71.881395>CHIINV(0.05,4-1-1)= 5.9914645，从而拒绝原假设H0。 2.负二项分布拟合与检验 2.1建立零假设和备选假设 H0：总体服从负二项概率分布 H1：总体不服从负二项概率分布 2.2运用矩方法，参数r= 3.506912,p=0.966067 2.3运用极大似然估计, 参数r= 3.59840748233245,p=0.966901092646243
每个理赔次数类别下的期望频数=样本容量*理论频率，由此我们可以计算出负二项分布拟合的期望理赔频数，结果如表二所示。 与前相同，我们把“4”、“5”两类合并为一类。带入数值，得到卡方检验统计量的值1.1365479 二、损失分布的拟合与检验 如下表所示, 给出了某非寿险公司近几年来的损失分布记录: 3030 3120 9960 690 15660 6060 6060 5160 8160 2310 2970 1110 11460 1560 2310 9100 14910 360 435 3360 3360 6045 11760 6960 7860 660 1725 7560 12060 510 3960 3660 3210 8760 11955 2 3000 6000 8 0.228571 7.62E-05 3 6000 9000 8 0.228571 7.62E-05 4 9000 12000 5 0.142857 4.76E-05 5 12000 16000 3 0.085714 2.14E-05 合计35 画出频率分布直方图: 1.对数正态分布拟合 1.1对数正态分布拟合(矩估计法) 建立零假设和备选假设 H0：总体服从对数正态分布 H1：总体不服从对数正态分布 用K—S 第五章经验费率厘定本章主要内容 一、引言 二、信度的含义 三、有限波动信度 四、贝叶斯方法 五、一致最精确信度 六、NCD系统 例：假设某保险公司开发一新险种，保单组合由10位投保人构成。开始，由于没有任何理赔经验数据，只能先验地假定他们具有相似的风险水平。然后假定每一投保人每年至多引发一次理赔，且理赔额为1。最初，根据同行业的损失水平，估计这一保单组合的保费为0.2，我们称这种保费为先验保费，或集体保费。 这样的估计是否符合实际情形，需要经验数据来验证。为了搜集足够的理赔数据，保险公司连续追踪十年，采集的全部数据显示于下表。 请分析下表的数据，说明保费收取是否合理，该如何改进。 （1）总体平均理赔额为23/100＝0.23。 （2）投保人9和1的理赔记录明显偏高，0.7与0.6的比例足以认为这二人的风险水平要劣于集体的风险水平； （3）投保人7、8和10无理赔记录，表明他们的风险水平又优于集体的风险水平。 经验费率厘定就是非寿险精算中用于消除风险子集的非同质性而发展起来的一类方法。这些方法主要包括两大类： 一类是在保险年度开始前，根据被保险人最近几个保险年度的理赔经验确定下一个保险年度的续期保费。 另一类是在保险年度末，根据被保险人当年的理赔经验来调整他在当年已经交纳的保险费。 二、信度与保费 保费的构成 )pure premium ?? ???? ?? 纯保费（保险费完全附加保费（应付难以预料的确定性赔付）附加保费费用附加（支付经营费用，代理费用，税金等） 纯保费是保险公司为了支付该保单在保险期间的期望赔付成本而收取的保险费。可以分成两种情况考虑： （1）个别保单情形: ()i i p E C =，其中i p 表示第i 份保单的纯保费， ()i E C 表示该保单的期望赔付成本。 CAA非寿险精算（A6）真题回忆汇总 2014秋季非寿险精算（A6）真题回忆 单选题回忆： 1、Jansen's alpha公式带数计算； 2、简单的贝叶斯公式应用题； 3、概念题：风险异质时，总的方差是多少？条件期望的方差和条件方差的期望之和； 4、Bulmann和Bulmann-Straub根据表格数据计算下一年保费各一题； 5、已知X为损失额，其分布满足f(x|b)=2x/b(0 非寿险公司未决赔款准备金逐月评估方法探讨 林景添 中国人民财产保险股份公司精算部 一、引言 未决赔款准备金（Claim Reserve）是保险公司为已发生但尚未理赔完毕的赔案所预先留存的资金准备，包括已发生已报告未决赔款准备金和已发生未报告未决赔款准备金（IBNR）。作为非寿险公司财务报表上的一项重要负债，未决赔款准备金的评估至关重要。对一家成熟的非寿险公司来说，其未决赔款准备金净额可能占到一年自留保费收入的三分之一，而根据《保险法》规定，非寿险公司当年自留保费不得超过资本金和公积金之和的4倍，因此，未决赔款准备金的提取是否准确不仅关系到当年利润核算是否准确，更关系到一家非寿险公司能否持续经营。 1999年，保险评级机构 A.M.Best调查了1969-1998年之间640家破产公司的破产原因（其中214家公司不能识别主要破产原因），调查结果表明，准备金低估导致破产的公司占总破产公司的34%，准备金低估是非寿险公司破产的首要原因，如2001年5月，澳大利亚第二大非寿险公司HIH保险公司（HIH Insurance Limited）破产的重要原因之一就是由于未决赔款准备金提取不足引起的，未决赔款准备金提取不足额达到19亿澳元。具体见表1。 表1：非寿险公司破产原因分析 主要原因破产公司数目所占比例% 低估准备金145 34 快速增长（定价不足）86 20 欺诈44 10 高估资产39 9 巨灾36 8 改变核心业务28 7 附属公司26 6 再保险失败22 5 数据来源：A.M.Best（1999） 未决赔款准备金评估不准可能导致的结果如图1所示。如果未决赔款准备金高估，将会使公司核算利润偏低，或者亏损，致使公司在未来提高产品价格，导致产品失去市场竞争力，丧失客户；如果未决赔款准备金低估，将会使公司核算利润偏高，致使公司对产品价格持乐观态度，通常会降价以提高市场份额，最终导致公司破产。因此，无论未决赔款准备金高估还是低估，都会对公司经营产生不利的影响。 图1：未决赔款准备金评估不准的影响 二、未决赔款准备金逐月评估方法 随着中国经济的发展，人们保险意识的增强，保险业也进入快速发展的时期，保险业的快速发展也推动了保险业务的精细化管理，无论是外部监管的需要还是内部经营的需要，都要求能够更加及时了解公司的未决赔款准备金情况。按照《保险公司非寿险业务准备金管理办法实施细则（试行）》第十一条规定，保险公司应当在报送年度偿付能力报告时，同时向中国保监会报送由公司精算责任人签署的准备金评估报告，而交强险由于涉及到公众的利益要求每半年报送准备金评估报告。由于目前国内非寿险公司财务报表是月度报表，每个月末都需要提供未决赔款准备金余额，所以最好能够实现月度未决赔款准备金的评估。下面，我们就来讨论未决赔款准备金逐月评估方法。 未决赔款准备金的评估主要是使用赔款流量三角形对准备金进行评估，将索赔数据（如赔付额、索赔次数、逐案估计值等）按照保险事故发生的年度和赔付额支出的年度进行交叉排列，组成三角形 动态财务分析在经营决策中应用 一、动态财务分析介绍 动态财务分析(DynamicFinancialAnalysis,DFA)是非寿险公司中越来 越多使用的一种工具,它通过模拟宏观经济环境、市场环境和公司现金 流来预测公司未来的财务状况,并为管理层决策提供支持。DFA起源于 二战时期,并在20世纪90年代应用于保险业,其最初的用途是评估偿 付水平。随着计算速度和非寿险精算技术的快速发展,DFA已经发展成 为非寿险公司全面风险管理的工具,能够在公司的战略规划、财务管理、风险管理和日常经营决策中发挥重要作用。一方面,与传统的敏感性测 试相比,DFA模型中考虑了影响公司运营的各种因素之间的相互影响,在随机模拟生成的宏观经济环境和市场环境下,使用模拟方法得到未来多 个时点上资产价值和负债价值的预测,然后得到所需财务变量的分布, 同时输出财务报表。另一方面,DFA在运行过程中能够记录每条模拟路 径的细节,所以,当财务变量的某些结果偏离了管理层预期时,与之对应 的模拟路径能够说明它们是如何发生的,也就是说,能够通过模拟路径 反向确定究竟是哪些情景假设导致了财务恶化。这使得管理层能够针 对这些不利情景对公司经营策略实行调整,并将调整后的经营策略输入DFA模型查看调整效果。这个过程能够多次循环,直至不利财务结果的 产生概率低于符合公司风险定位的某个小概率值。从非寿险公司风险 管理的角度上看,DFA并不但仅是一个技术,而更多的是一种全面风险管理的理念。它没有一成不变的模式,不同的DFA软件对其实现方法实行 了不同的诠释。每个非寿险公司在应用DFA之前都要对自己的DFA模 型实行大量的自定义,以使得DFA模型符合自身实际情况。而随着监管 政策、法律环境、市场环境的变化和公司的发展,DFA模型的维护人员 也需要经常对其参数和结构实行调整,以得到更切合实际的预测结果。二、DFA模型的结构 车险费率厘定的索赔概率预测模型及其比较分析 卢志义;蔡静 【摘要】As extensions of classical linear model,Generalized linear models and Generalized additive models recently have been widely used in non-life actuarial science.In this paper,by using eight variables including gender and vehicle type as the rating factors,the probability of claim is modeled applying Generalized linear models and Generalized additive models respectively.Furthermore,the estimation effects between the two models are compared by applying the data of Wasa insurance company of Swedish.It is shown that Generalized additive models does not has clear advantage in fitting the data of automobile insurance because of the existence of more discrete covariables.Therefore,Generalized linear models should be adopt in insurance practice when there are more discrete risk factors.%广义线性模型和广义可加模型作为经典线性模型的扩展,近年来在非寿险精算中得到了广泛的应用.本文在对2种模型进行简介的基础上,将驾驶员的性别、车型等8个变量作为费率因子,分别建立了车险索赔发生概率估计的广义线性模型和广义可加模型,并选取瑞典瓦萨(Wasa)保险公司的车险数据对2种模型的估计效果进行比较分析.结果表明,对于离散型费率因子占绝大多数的车险数据,广义可加模型并不具有明显的优势.因此,在车险费率厘定实务中,若离散型费率因子较多,应选择结构相对简单的广义线性模型. 【期刊名称】《河北工业大学学报》 【年(卷),期】2017(046)003 未决赔款准备金估计方法的最新进展资料 在每个会计年度末，保险公司都会有一定数量的未决赔案。发生未决赔案的原因是由 于在保险事故的发生、报告和理赔之间存在“时间延迟”。这种延迟可分为“报损延迟” 和“理赔延迟”两种主要形式，延迟时间少则几天，多则数年。 未决赔款是非寿险公司财务报表中的一项重要负债。为了保证保险公司的偿付能力， 保险人在进行会计年度决算时，必须根据已经发生的、应当支付但因各种原因未能及时支 付的未决赔款总额，在当年的保费收入中提取足够的支付准备金。我们称这种未决赔款准 备金为未决赔款准备金。 未决赔款包括三部分：(1)已经报告及理算，但尚未支付的赔款金额；(2)已经报告， 但未理算的估计赔金，其原因可能是保险公司还来不及定损，或是双方对责任范围或赔付 金额尚有争议；(3)已经发生但未报告的估计赔偿金额(ibnr:incurredbutnotreported)。一、未决赔款准备金的估计方法 未决赔款准备金是非寿险公司最重要的责任项目之一。如何科学准确地对其进行评估 具有重要意义。因此，国内许多学者对此进行了研究。李忠杰、孟胜旺和袁伟详细讨论了 未决赔款准备金的估算，并给出了具体的计算实例。吴清华从未决赔款准备金测算和管理 中存在的问题出发，提出了加强未决赔款管理的具体措施。张旭和闫建军对中国常用的几 种估算方法进行了系统评估。以下是未决赔款准备金现有估算方法的简要总结。 1.逐案估计法(case-by-caseestimating 方法）。这意味着索赔理算员对所有报告的索赔逐案进行分析和判断，对每个案件的 赔偿金额进行估计，然后汇总未偿索赔的总估计数。基本思路：检查赔偿案件登记表，由 理赔师对未决案件进行分析，估算每个案件的赔偿金额，加上少数未上报赔偿案件的估算 金额，汇总未决赔偿准备金金额，然后进行适当的更正。该方法更适用于索赔金额确定、 索赔频率较低、索赔金额差异较大、平均索赔金额难以估计的险种，如企业金融险、火灾险、信用担保险等其他险种，例如机动车保险和家庭财产保险，这种方法不一定适用。这 种方法几乎完全基于估计器的主观判断。事实上，任何情况都需要损失理算师和双方协商。任何悲观和乐观的人为因素都会导致估计偏差 差，另外由于还要考虑很多诸如通货膨胀、理赔后果等非人为因素，估计数额也难免 有偏差，而且此方法耗时费力工作量大，无法对(ibnr)的未决赔款进行统计。 2.保费比例法。基本思路：按本年保费收入总额的一定比例估算未偿赔款。据了解， 目前中国只有个体保险公司采用这种方式，提取比例约为今年保费收入的10%。保费比例 法的优点简单明了，但缺乏科学依据，可靠性差。 3.平均法。基本思想：依据保险公司的历史数据计算出每案赔款额的平均数，再根据 对将来赔付金额变动趋势的预测加以修正。这一方法不依据个人主观判断，适用于索赔案 非寿险精算期末试题及答案 一、选择题 1. 下列哪个选项不属于非寿险精算的核心任务？ A. 产品设计与定价 B. 统计分析与风险管理 C. 声誉评估与市场运营 D. 赔付分析与预测 答案：C 2. 以下哪个指标可以衡量一个非寿险公司的风险承受能力？ A. 经济附加值 B. 投资收益率 C. 赔付率 D. 保费收入增长率 答案：A 3. 非寿险公司在产品设计阶段通常会使用什么方法来确定保费？ A. 风险调整净保费法 B. 赔付预测法 C. 统计估计法 D. 客户需求调查法 答案：B 4. 下列哪个风险不属于非寿险精算中常见的核心风险？ A. 市场风险 B. 操作风险 C. 微观经济风险 D. 利率风险 答案：C 5. 假设某个非寿险产品的保费为100万，赔款率为60%，则该产品的赔款金额为多少？ A. 40万 B. 60万 C. 100万 D. 160万 答案：B 二、简答题 1. 请简要介绍非寿险精算的定义和作用。 非寿险精算是指利用数学和统计方法对非寿险业务进行风险评估、 保费定价、赔付分析等分析和计算的过程。其作用是帮助保险公司控 制风险、确定合理的保费、评估赔付能力，从而保障公司的经营稳定 性和盈利能力。 2. 请列举非寿险精算中常见的核心风险。 非寿险精算中常见的核心风险包括但不限于以下几个方面： - 赔款风险：即由于保险事故引起的赔付金额不确定性。 - 市场风险：即由于市场变动而导致的投资收益波动风险。 - 操作风险：即由于业务操作不当引起的风险。 - 法律风险：即由于法律法规变化导致的风险。 - 自然风险：即由于自然灾害等不可抗力因素引起的风险。 - 战争风险：即由于战争等社会因素引起的风险。 3. 请简述非寿险产品的定价方法。 非寿险产品的定价通常使用风险调整净保费法。该方法首先根据历 史数据和统计模型对风险进行评估，确定赔付率和赔款金额的期望值。然后通过对期望赔款金额进行风险调整计算得出净保费，并加上预期 利润和费用进行最终定价。定价过程需要综合考虑市场需求、竞争状 况等因素，以确保产品的竞争力和盈利能力。 4. 请简述非寿险精算与保险精算的区别。 精算学方法在非寿险保险中的应用与挑战近年来，随着科技和数据分析能力的不断提升，精算学方法在非寿险保险领域中的应用越来越广泛。精算学作为一门交叉学科，涵盖了数学、统计学、金融学等多个学科的内容，通过运用各种数学模型和方法，帮助保险公司更好地评估和管理风险，提高业务的可持续发展性。然而，由于非寿险保险的特殊性，精算学方法在应用过程中面临一些挑战。本文将探讨精算学方法在非寿险保险中的应用与挑战。 一、精算学方法在非寿险保险中的应用 1. 风险评估 精算学方法在非寿险保险中的一个主要应用是风险评估。通过搜集和分析大量的历史数据，精算师可以建立数学模型，评估不同类型风险的概率和损失情况。这些模型可以帮助保险公司制定合理的保险费率，确保保险公司在风险管理方面具有竞争力。 2. 赔付预测 精算学方法还可以用于赔付预测。通过分析过去的赔付数据，并结合其他相关的因素，比如个人特征、天气等，精算师可以建立模型来预测未来的赔付金额和频率。这可以帮助保险公司更准确地估计自己的赔付成本，为制定风险管理策略提供依据。 3. 产品开发与定价 精算学方法还可以应用于非寿险保险产品的开发与定价。通过分析市场需求和竞争状况，精算师可以设计出满足客户需求并具有竞争力的保险产品，并确定合理的保费水平。这有助于保险公司提高产品销售量和盈利能力。 二、精算学方法在非寿险保险中的挑战 1. 数据质量 精算学方法的有效性和准确性在很大程度上取决于数据的质量。然而，在非寿险保险领域，由于数据的分散性和不完整性，数据质量的问题常常存在。因此，精算师需要花费大量的时间和精力来清洗和整理数据，以确保模型的可靠性。 2. 非线性关系 非寿险保险中的风险往往具有非线性关系，即不同风险因素之间的相互作用比较复杂。这使得建立准确的数学模型变得更加困难。精算师需要不断改进和调整模型，以更好地反映风险的真实情况。 3. 管理人工智能技术 随着人工智能技术的发展，越来越多的非寿险保险公司开始尝试利用机器学习和大数据分析来提高风险管理的效率。然而，这也带来了一些挑战，比如如何确保算法的公平性、如何解释模型的结果等。精算师需要与数据科学家和法律专家等多个领域的专业人士密切合作，共同克服这些挑战。 三、结语 中国精算师协会非寿险业务准备金评估实务指南和行业 参考标准 1. 引言 1.1 概述 在当前全球金融市场的复杂和不确定性背景下，保险行业承担着越来越重要的风险管理责任。作为中国非寿险行业关键参与者之一的精算师协会，旨在提供专业指导和标准化方法来评估该行业的准备金，确保保险公司具有充足的资本以应对各种风险。 1.2 文章结构 本文将以中国精算师协会发布的《非寿险业务准备金评估实务指南》和《行业参考标准》为基础，对这两个重要文件进行详细解读和分析。同时，通过实例分析和讨论，探讨这些指南和标准在真实情境中的应用场景，并给出结论总结和未来发展方向。 1.3 目的 本文的目的是向读者介绍如何正确理解和应用中国精算师协会提供的指南和标准。我们将深入探讨其中包含的原理、方法和技术，并在实例分析中演示其应用价值。通过阐明这些指南和标准对于非寿险业务准备金评估是如何提供指导和标准化的，我们希望能够加深读者对于该领域的理解，并促进行业内更好的实践和 发展。 2. 正文： 2.1 中国精算师协会的背景和作用 中国精算师协会是一个由具备相关业务知识和技能的精算师组成的专业机构，旨在推动和规范中国保险行业的发展。该协会致力于提供准确、可靠的非寿险业务准备金评估实务指南和行业参考标准，以支持保险公司合理估算其未来风险承担能力。 2.2 非寿险业务准备金的定义与重要性 非寿险业务准备金是指保险公司为满足未来赔付而逐年积累的资金。它反映了保险公司所承担风险的大小，并直接影响着保险公司免责能力和偿付能力等关键指标。因此，评估非寿险业务准备金水平至关重要，对于保障保险市场稳定发展具有重要意义。 2.3 评估实务指南及其主要内容 中国精算师协会制定了详尽的非寿险业务准备金评估实务指南，以提供给从事该领域工作的专业人士参考和应用。该指南包含了以下主要内容： 首先，指南明确了非寿险业务准备金评估的原则和方法论。它要求保险公司基于严格的风险评估，并参考历史数据和未来预测等信息来进行准备金的计算。 保险策调整与非寿险产品创新 产险的产品创新急需调整保险策自2021年以来，我国保险业总体上保持了２9％以上的增长速度，在世界保险市场独树一帜，但这种高速增长主要是由寿险拉动的，产险业即使在高速的近几年,增长率也一直在12％左右徘徊,而且这种速度还是在我国高速、非寿险密度和深度都比较低的状况下取得的。我国产险业的，依赖于产品创新能力的有效提升。长期以来,我国产险的总体赔付率与国外基本在1０0%左右徘徊不同,总体上还有较大的下调余地。但是，2021年1月1日启动的车险市场化，给这一观点敲响了警钟。这次车险市场化，**都推出了自己的个性化车险产品，费率总体水平明显下调，下调幅度接近30%，而保险责任明显增加。**还推出了极大地增加成本的代步车等保险服务,甚至为了保护消费者权益,太平洋保险还设立了与中消协共同监管使用的总额度为500万元的“消费争议赔付专项基金”，对索赔金额在1000元以上1０万元以下的小额消费者权益争议案件，自愿接受和服从消协的调解意见。尽管车险市场化有效地提升了我国产险的产品创新能力和产品创新意识,但也导致了车险业务的行业性亏损,其中的一个重要原因就是在一个竞争日益激烈的保险市场上，仅仅依靠承保收益难以使产品创新走向市场实现。在分红产险市场，我国产险开发的产品只有固定收益的家财险。在这种新型家财险的拉动下，2021年我XX财险的速度是近年来最快的，增长率达到２5.7％,但即使如此，家财险的投保率在2021年也只有17％，远远落后于保险发达XX的水平。同时,这种产品还存在回报形式单一和回报低的，加上保险缺乏有效的渠道，在一定程度上还造成账面亏损，这些都了分红类个险产品的和不断创新.其实，在、韩国及等**保险市场，无论是在车险、意外险还是家财险领域，都成功开发了储蓄／分红类产品,我国迟早都会走上这一步。这就要求非寿险策松绑，使保险的产品供给能力无论是从质上或量上讲，还是从成本或效率上讲,都能逐步满足需求，让客户分享资本市场和货币市场的成长回报，高效低成本地充分发挥保险的风险 非寿险精算课程设计 1. 课程简介 本课程为非寿险精算学科的基础课程，旨在通过教授基本的非寿险保险精算理论与实践技能，帮助学生掌握非寿险保险的基本概念、模型和计算方法，培养学生的分析问题和解决问题的能力。 2. 课程目标 •理解非寿险保险的基本概念和原理； •掌握非寿险保险精算模型和方法； •学会运用统计分析方法，分析非寿险保险风险和损失，评估预测模型的实用性和准确性； •能够应用Excel函数和宏编程，进行数据分析和建模； •提高独立思考和解决问题的能力。 3. 课程内容 第一部分：非寿险保险基本概念和原理 •非寿险保险的定义和分类； •非寿险保险产品的种类、特点和功能； •非寿险保险合同条款和保险费率的制定； •非寿险保险风险和损失的度量和评估。 第二部分：非寿险保险精算模型和方法 1. 统计分析方法 •统计学基本原理； •统计分布的基本概念、参数估计和假设检验； •线性回归分析和多元回归分析。 2. 风险测度和损失模型 •风险测度的基本原理与方法； •风险评估与综合测算； •损失模型的设计与实现。 3. 保费与净费率计算 •保费计算的基本概念和方法； •保费计算的方案选择； •保费的计算分析。 第三部分：Excel函数和宏编程 •Excel的基础知识及相关工具的应用； •Excel函数的应用； •Excel宏编程的基础知识和应用实例。 4. 课程安排 本课程共分为18周，每周2小时，上课方式为讲授课程内容、教学案例和实践操作。 第一部分（4周） •第1-2周：非寿险保险基本概念和原理。 •第3-4周：非寿险保险产品和费率的制定。 第二部分（8周） •第5-6周：统计分析方法。 •第7-8周：风险测度和损失模型。 我国非寿险公司偿付能力监管指标的有效性分析(一) 一、我国现行非寿险偿付能力监管指标体系 近年来，中国保监会就偿付能力监管指标体系的建立进行了积极的探索，尝试建立中国保险业的偿付能力监管指标体系。2003年3月，中国保监会重新颁布了《保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定》(以下简称《新规定》)，明确规定了监管指标的计算方法和有效范围，即非寿险公司偿付能力监管指标由偿付能力充足率指标与分项监管指标共同构成。 非寿险公司的综合性监管指标仅有一个——偿付能力充足率，其计算公式为： 偿付能力充足率=(实际偿付能力额度/法定偿付能力额度)×100％ 分项监管指标共有11个，涉及到保险公司的经营状况、盈利能力、资金运用能力、偿付能力与财务状况等方面。若保险公司有4个或4个以上监管指标值超过正常范围，中国保监会将根据具体情况采取一系列相应的监管措施和改进方案。保监会针对寿险和非寿险公司分别设计了两套分项监管指标，非寿险公司的分项监管指标见表1。《新规定》在很大程度上完善了2001年的《保险公司最低偿付能力及其监管指标管理规定》，标志着偿付能力预警指标体系将成为我国保险业偿付能力监管的重要部分。然而，该套指标体系自使用以来，引起了不少争议。因为我国的保险偿付能力预警指标体系是在借鉴美国保险监管信息系统(IRIS)的基础上建立起来的，监管指标的设计是否合理有效、是否符 合我国保险业的实际?这些问题都没有得到实际验证。 二、偿付能力监管指标有效性的实证分析 有效的偿付能力监管指标必须满足一个条件：监管指标对偿付能力的解释应该与真实的偿付能力状况基本一致，即分项监管指标与偿付能力充足率指标的一致性。如果监管指标不能对偿付能力状况作出有效说明，又如何对未来偿付能力状况作出准确的预测呢?现行的非寿险偿付能力监管指标是否能解释保险公司的偿付能力状况，本文将建立模型对指标的有效性进行实证分析。 (一)样本选取 本文一共选取了我国21个非寿险公司的财务数据作为研究对象，逐年计算它们的偿付能力监管指标。其中，选取少于5年财务数据的保险公司有8家，分别是：美国联邦(2003-2005年)、三井住友(2001-2005年)、太平财险(2003-2005年)、太平洋财险(2003-2005年)、平安财险(2003-2005年)、中华联合(2003-2005年)、美亚深圳(2002-2005年)、三星火灾(2003-2005年)。选取6年(2000-2005年)财务数据的保险公司有13家，分别为：东京海上、民安深圳司、民安海口、丰泰上海、美亚广州、美亚上海、皇家太阳、永安财险、华泰财险、华安财险、大众财险、中国人保、天安财险。以一个年度的统计结果作为一个样本数据，一共统计了100个样本数据。所有数据源自《中国保险年鉴》2000年至2005年各公司的资产负债表和利润表。 (二)统计结果 https://www.360docs.net/doc/c819048387.html,/kuaiji/jingsuan/moniti/china/ 2013中国准精算师考试《非寿险精算》经典习题5 (以下l～20题为单项选择题，每题1.5分，共30分) 1.某保险公司已销售500件火险保单如下： 已知： (1)每一保单之理赔金额均匀分布于0与保险金额最大值之间。 (2)每一保单超过理赔l件以上的概率为0。 (3)赔案发生是独立分布。 请计算期望理赔总额。 A.35 000 B.25 000 C.31 500 D.37 000 E.32 800 2.某保险公司承保3类数量相同的汽车险，每一类的发生频率服从泊松分布。已知情况如下： 请计算当一个被保险在第一年无赔案发生之情况下第二年的预期损失。 A.500 B.550 C.600 D.700 E.800 第3～5题基于以下信息：一家保险公司某险种损失服从指数分布，其均值为30万元。保险公司支付大于2万元损失的80%，最大支付值为80万元，其中再保险负责大于50万元的支付值。 3.计算保险公司的平均支付值。 A.15 B.18 C.20 D.22 E.23 4.计算再保险公司的平均支付值。 A.1 B.2 C.3 D.4 E.5 5.计算被保险人承受的损失的期望值。 A.6 B.7 C.8 D.9 E.10 第6～7题基于以下信息：已知某保险公司针对汽车险业务 安排超额再保险时情况如下： (1)2004年的预期损失合计为10 000 (2)2004年的个别损失服从帕累托分布 (3)每一损失超过3 000以上将有再保险赔付 (4)每年支付给再保险人再保险费等于再保险所承担之预期 损失的110% (5)考虑通货膨胀，损失金额每年增加5% (6)损失发生频率不会改变 6.2004年再保险费等于( )。 A.2 500 B.3 400 C.4 000 n 4 4n0 F.5 100 7.2005年再保险费等于( )。 A.4 800 B.5 400 C.6 000 D.5 700 E.5 000 第8～10题基于以下信息：ABC保险公司与XYZ再保险公司签订了40%的成数再保险合 非寿险精算杨静平答案 【篇一：精算师】 xt>（一）申请准精算师资格应满足的条件： 1、具有本科（国家承 认同等学历）以上学历； 2、通过a1-a8全部科目的考试。 （二）申请准精算师资格应满足的条件： 1、具备中国准精算师资格； 2、满足以下要求之一： （1 ）寿险方向：通过f1（寿险方向）、f2（寿险方向）、f3和f8 科目，并在f4、f9和f10这3门科目中至少通过1门科目。 （2 ）非寿险方向：通过f1（非寿险方向）、f6、f7和f8科目，并 在f2（非寿险方向）、f5、f9和f10这4门科目中至少通过1门科目。 （3 ）特别说明：2010年12月31日（含12月31日）之前获得中国准精算师资格的考生可按照如下要求申请精算师资格：寿险方向：通过f1（寿险方向）、f2（寿险方向）和f3科目，并在f4、f8、f9 和f10这4门科目中至少通过2门科目。非寿险方向：通过f1（非 寿险方向）、f6和f7科目，并在f2（非寿险方向）、f5、f8、f9和 f10这5门科目中至少通过2门科目。 3、拥有三年精算相关工作经验。 中国精算师资格考试辅导用书 数学方面：从最基础的高等数学线性代数开始看然后看概率论与数 理统计计量经济学金融方面：从金融学概论开始要看会计学（相当 于中级）金融理论与应用数量金融（这里推荐一个教材paul willmott的数量金融介绍）经济方面：由于考到后面会考经济学知 识所以宏微观经济学是必需的知识以上就是知识储备了关于精算 师的书国内都大同小异 第i 部分中国精算师资格考试 01 数学基础Ⅰ参考书目： 1. 《高等 数学讲义》（第二篇数学分析）樊映川编著高等教育出版社 2. 《线 性代数》胡显佑四川人民出版社 3. 《运筹学》（修订版） 1990 年《运筹学》教材编写组清华大学出版社除以上参考书外，也可参看 其他同等水平的参考书。 02 数学基础Ⅱ参考书目： 1、《概率论与 数理统计》茆诗松，周纪芗编著，中国统计出版社 1996 年7 月第 1 版。 2、《统计预测——方法与应用》，易丹辉编著，中国统计出版社，2001 年4 月第一版。除以上参考书外，也可参看其他同等水 中国非寿险市场承保周期研究 一、引言 保险业①承保利润的波动在学术上称为承保周期(Underwriting Cycle)，它是指由外部市场环境的改变或内部产品定价的转变引发的保险业的利润率周期性波动的形式。它集中表现为：在市场坚挺期(Hard Market)，保险产品的价钱和利润率较高，赔付率较低，而在市场的疲软期(Soft Market)，情形则相反。保险业的承保利润在市场的坚挺期和疲软期中周而复始，周而复始，从而出现了承保周期现象。 在我国，无论是保险学界还是监管部门都对保险业的承保利润给予了很高的重视。近年来，许多学者纷纷提出，我国的保险业应该立足于回归保障，提高对承保利润的管理水平。但是，我国对承保利润的定量研究却一直较少，这实在是一种缺憾。对于承保周期的认识不仅有利于保险企业了解市场发展规律，预测行业的承保环境，把握企业发展的节奏，提高企业风险管理能力，同时也有利于投资者准确把握进入和退出行业的时机，而且还有利于保险业的监管者加深对保险业发展的认识，有效调控市场的发展速度。因此，对承保周期的研究有着重要的理论和现实意义。 二、文献回顾 在国际上对承保周期的研究始于20世纪80年代初，并迅速成为理论界关注的焦点。二十多年来已有大量研究成果，这些研究主要从以下两方面展开： （一）验证承保周期的存在性并测算承保周期长度 对此问题的研究，最有影响力的文章当属Venezian(1985)对美国保险市场承保周期的分析。他发现在美国保险业中，承保利润率时间序列的二阶自回归(AR(2))特征非常明显，并通过对二阶自回归模型的谱分析得出美国的非寿险承保周期长度为六年左右。Venezian的发现立即引起了广泛的关注，并引发了大量的后续研究，如Cummins和Outreville(1987)就把Venezian提出的模型拓展到对多个国家保险市场的研究中。他们研究了13个发达国家的保险市场，发现其中有10个国家存在承保周期现象，其周期长度从到年不等。Lamm-Tennant和Weiss(1997)利用12个国家保险市场的数据进行分析，发现其中8个国家存在承保周期。Chen, Wong和lee(1999)则利用二阶自回归模型对日本、马来西亚、新加坡等5个亚洲国家的保险市场进行了研究，发现3个国家的保险市场存在承保周期。这一类的研究成果还有许多，如Meier和Outreville(2006)的研究等。 在我国，由于保险行业的发展历史相对较短，数据的收集也比较困难②，因此最初关于承保周期的文献主如果介绍国外承保周期的研究功效。最近几年来，我国保险业的统计信息逐渐丰硕为承保周期研究提供了基础。如王波和史安娜(2006)、吴三明和吴波(2007)就别离利用二阶自回归模型对我国保险业的承保周期进行分析，并得出我国非寿险市场整体不存在周期性波动，但机动车辆险市场存在着6～8年的周期波动形式的结论。 （二）对承保周期形成的原因进行研究 在发现承保周期现象的同时，理论界也在努力探索承保周期产生的原因，许多学者提出了不同的理论和假说。这些理论假说大致可以归纳为两大类，一类是外部冲击假说，另一类是内部定价假说。其中外部冲击假 第一章 1T 0.09811S == 2T 5.6569σ== 3T []{}()14%,25%, 1.1,()12.5%,20.2%, 2.6%()0.1036()0.456 ()()0.0051p p p m m F p F p p F p p F p m F E R E R R E R R Treynor E R R Sharpe Jensen s alpha E R R E R R σβσβσβ======-= =-= ='=-+-=度量值度量值度量值 4T []{}()0.099()0.4091 ()()()()0 m F m m F m m F m m F m m E R R Treynor E R R Sharpe Jensen s alpha E R R E R R E R E R βσβ-= =-= ='=-+-=-=度量值度量值度量值 5T []{}()() 1.2%p F p m F Jensen s alpha E R R E R R β'=-+-=-度量值 6T 0.950.90.810,10,0ξξξ=== 7T 0.990.990.990.990.99()0.99 33330.99 109 109330.99 10933 2.326109 286.53 P X X P ξξξξξ≤=--⎛⎫≤= ⎪⎝⎭-⎛⎫ Φ= ⎪⎝⎭-== 8T 2 22 ()331()109(1)(2)39.65992.2018 E X r r Var X r r r θθθ⎧ ==⎪-⎪⎨⎪==⎪--⎩ =⎧⎨ =⎩ 0.950.950.990.99()110.95 114.9510.99281.48 r r r F x x Q Q Q Q θθθθθθ⎛⎫ =- ⎪ +⎝⎭ ⎛⎫-= ⎪+⎝ ⎭=⎛⎫ -= ⎪+⎝⎭= 9T ()[]0 1 1()11p p r Q Q p r p E X Q F x dx dx x r Q θθθθθ-⎛⎫∧=-= ⎪+⎝⎭ ⎡⎤⎛⎫⎢⎥= - ⎪ ⎪-+⎢⎥⎝⎭ ⎣⎦ ⎰ ⎰非寿险第四讲
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