计量经济学期末复习习题

一、单项选择题

Ch1：

1、相关关系是指【】

A 变量间的严格的依存关系

B 变量间的因果关系

C 变量间的函数关系

D 变量间表现出来的随机数学关系

2、横截面数据是指【】

A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据

B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据

C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据

D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

3、下面属于截面数据的是【】

A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值

B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值

C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数

D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值

4、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【】

A 横截面数据

B 时间序列数据

C 修匀数据D原始数据

5、计量经济模型是指【】

A 投入产出模型

B 数学规划模型

C 包含随机方程的经济数学模型

D 模糊数学模型

6、设C为消费，Y为收入水平，消费函数为：C＝a＋bY+u，根据经济理论，有【】

A a应为正值，b应为负值

B a应为正值，b应为正值且小于1

C a应为负值，b应为负值

D a应为正值，b应为正值且大于1

7、回归分析中定义【】

A 解释变量和被解释变量都是随机变量

B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C 解释变量和被解释变量都是非随机变量

D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

8、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【】

A 参数估计量的符号

B 参数估计量的大小

C 参数估计量的相互关系

D 参数估计量的显著性

Ch2：

9、参数β的估计量具备有效性是指【】

10、产量（x，台）与单位产品成本（y，元/台）之间的回归方程为y＝356－1.5x，这说明【】

A 产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

11、

【】

12、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过点【】

14、对一元线性回归模型，通常假定随机误差项u服从（）

15、判定系数R2的取值范围是【】

A R2≤－1

B R2≥1

C 0≤R2≤1

D －1≤R2≤1

16、对于总体平方和TSS、回归平方和ESS和残差平方和RSS的相互关系，正确的是【】

A TSS>RSS+ESS

B TSS=RSS+ESS

C TSS

D TSS2=RSS2+ESS2

17、决定系数是指【】

A 剩余平方和占总离差平方和的比重

B 总离差平方和占回归平方和的比重

C 回归平方和占总离差平方和的比重

D 回归平方和占剩余平方和的比重

Ch3：

18、最大似然估计准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。

A.离差平方和

B.均值

C.概率

D.方差

?是i Y的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。

19、参数估计量

A.线性

B.无偏性

C.有效性

D.一致性

20、参数β的估计量β?满足)?(βVar 为最小，则是指具备（ ）

A.线性

B.无偏性

C.有效性

D.一致性

21、参数β的估计量β?

具备无偏性是指（ ）

A.?ββ=

B.)?(βVar 为最小

C. ?E ββ=

D.)?(ββ-为最小

Ch4：

22、假设回归模型i i i y x u αβ=++，其中22var()i i u x σ=，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型

变换为【 】

23、假设回归模型i i i y x u αβ=++，其中

22var()i i u x σ=，则β的最小二乘估计量【 】

24、下列哪种方法是检验异方差的方法【 】

A 戈德菲尔特——匡特检验

B t 检验

C F 检验

D 方差膨胀因子检验

25、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是【 】

A 加权最小二乘法

B 工具变量法

C 广义差分法

D 使用非样本先验信息

26、如果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的【 】

A 异方差问题

B 序列相关问题

C 多重共线性问题

D 设定误差问题

27、容易产生异方差的数据是【 】

A 时间序列数据

B 修匀数据

C 横截面数据

D 年度数据

28、戈里瑟检验法可用于检验【 】

A 异方差性

B 多重共线性

C 序列相关

D 设定误差

Ch5:

29、

30、DW的取值范围是【】

A －1≤DW≤0

B －1≤DW≤1

C －2≤DW≤2

D 0 ≤DW≤4

31、当DW＝4是时，说明【】

A 不存在序列相关

B 不能判断是否存在一阶自相关

C 存在完全的正的一阶自相关

D 存在完全的负的一阶自相关

32、一元线性回归模型的DW＝2.3，显著性水平α=0.05时，查得，则可以判断【】

A 不存在一阶自相关

B 存在正的一阶自相关

C 存在负的一阶自相关

D 无法确定

33、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【】

A 加权最小二乘法

B 间接最小二乘法

C 广义差分法

D 工具变量法

34、

35、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ近似等于【】

A 0

B -1

C 1

D 0.5

36、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于【】

A 0

B 1

C 2

D 4

37、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL

【】

A 存在一阶正自相关

B 存在一阶负相关

C 不存在序列相关

D 存在序列相关与否不能断定

Ch6:

38、当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备【】

A 线性

B 无偏性

C 有效性

D 一致性

39、如果方差膨胀因子VIF＝10，则认为什么问题是严重的【】

A 异方差问题

B 序列相关问题

C 多重共线性问题

D 解释变量与随机项的相关性

40、在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1=kX2，其中k为非零常数，则表明模型中存在【】

A 方差非齐性

B 多重共线性

C 序列相关

D 设定误差

答案：

1-5 DADBC 6-10 BBDBD 11-15 DDDCC 16-20 BCCAC 21-25 CCBAA

26-30 ACADD 31-35 DACBA 36-40 DDCCB

三、填空题

Ch1：

1、 计量经济学是_________的一个分支学科。挪威经济学家弗里希将它定义为________、_______和_______三者的结合。

2、 建立计量经济学模型的步骤： ________ 、_________ 、_______ 、________

3、 计量经济学模型组成的四要素是__________、__________、__________和__________。

4、 计量经济学常用的三类样本数据是________、_________和_________。

5、计量经济学最基本的分析方法是 。

Ch2：

6、样本观测值与实际值之间的偏差，称为___________，

我们用残差估计线性回归模型中的___________。

7、_________反映样本观测值总体离差的大小；

__________反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小；____________反映样本观测值与估计值偏离的大

小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。

Ch3：

8、解释变量多于一个的计量模型称为 。

9、普通最小二乘法得到的参数估计量具有 、 、

统计性质。

10、调整后的拟合优度R 2等于 。

Ch6：

11、存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于_____,

T 趋于_______。

12、方差膨胀因子（VIF ）越大，OLS 估计值的_____________将越大。

13、存在完全多重共线性时，OLS 估计值是__________(是否存在)。

答案：

1、经济学 数学 统计学 经济学

2、建立模型 参数估计 模型检验 模型应用

3、经济变量 参数 随机误差项 方程的形式

4、时间序列数据 横截面数据 面板数据

5、回归方法

6、残差 随机误差项

7、总离差平方和 回归平方和 残差平方和

8、多元回归模型

9、线性 无偏 有效

10、211(1)1

n R n K ----- 11、无穷大 0

12、误差(标准差)

13、不存在的

四、判断题

Ch1：

1、计量经济学是一门应用经济学，是以经济现象的数量关系为研究对象的。（ ）

2、计量经济学的目的在于揭示经济关系与经济活动的数量规律。（ ）

3、计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的综合，但不同于其中任何一门学科。（ ）

4、计量经济学的核心内容是建立和应用具有确定函数关系的计量经济模型。（ ）

Ch2：

5、随机误差项ui 与残差项ei 是一回事。（ ）

6、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( )

7、拟合优度R 2越趋近于1，则回归直线拟合越差。（ ）

8、拟合优度R 2越趋近于0，则回归直线拟合越好。（ ）

9、OLS 法是使残差和最小化的估计方法。（ ）

Ch3：

10、解释变量的个数越多越好。（ ）

Ch4：

11、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。 （ ）

12、当异方差出现时，常用的t 检验和F 检验失效。 （ ）

Ch5：

13、当存在自相关时，OLS 估计量既不是无偏的，又不是有效的。（ ）

14、当模型存在高阶自相关时，可用D-W 法进行自相关检验。 （ ）

15、当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，DW 检验就不适用了。 （ ）

16、DW 值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（ ）

17、假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用OLS 法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有

效的，显著性检验失效，预测失效。 （ ）

18、当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的，而且也是无效的。 （ ）

19、DW 方法可以检验所有自相关性。（ ）

Ch6：

20、当出现完全共线性时OLS 估计量不存在。（ ）

21、当出现不完全共线性时OLS 估计量不存在。（ ）

22、尽管有完全的多重共线性，OLS 估计量仍然是最优线性无偏估计量。 （ ）

23、如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。（ ）

24、多重共线性可以分为完全共线性和近似共线性两类。（ ）

25、如果模型为 ， 则表示存在完全共线性。（ ）

答案：

1-5 √√√×× 6-10 ××××× 11-15 ×√××√

16-20 √√××√ 21-25 ×××√×

2123i i i i Y X X u βββ=+++

五、名词解释 ：

Ch1：

1、内生变量

2、外生变量

3、函数关系

4、相关关系

5、单方程模型

6、联立方程模型

Ch2：

7、随机误差项

8、残差

9、普通最小二乘法

10、最大似然估计

11、矩估计

12、决定系数

Ch4：

13、异方差

Ch5：

14、自相关

Ch6：

15、完全多重共线性

16、近似多重共线性

答案：

1、内生变量：是随机变量，其数值由模型自身决定；内生变量影响模型中其它内生变量，同时又受外生变量影响，是模型求解的结果。

2、外生变量：通常为非随机变量，其值在模型之外决定。外生变量只影响模型中的内生变量，不受模型中任何其它变量影响。

3、函数关系：是指变量间严格的数量依存关系，一个变量的取值能够完全决定另一变量的取值。

4、相关关系：是指变量间非严格的数量依存关系，一个变量的取值能够影响另一变量的取值，但不能完全确定另一变量的取值。

5、单方程模型：模型的方程只有一个，研究的是某一个或某几个变量决定或影响其他变量，而其他变量并不决定或影响这一个或几个变量，即关系是不可逆的。

6、联立方程模型：由多个方程构成的方程组，研究的是指一个（组）变量的取值决定或影响另外一个（组）变量的取值，而反过来另外一个（组）变量的取值也决定或影响这个（组）变量的取值。

7、随机误差项：是指影响被解释变量Y 的各种较小因素的综合影响。

8、残差：实际值和估计值的差。

9、普通最小二乘法：是根据随机变量的理论值和实际值的拟和程度估计参数水平的，其基本准则是残差的平方和取最小值。

10、最大似然估计：以y1…yn 这n 个数同时出现的概率最大化准则估计参数的方法。

11、矩估计：以样本矩条件代替总体矩条件的估计参数的方法。

12、决定系数：回归直线对样本数据的拟合程度。

13、异方差：如果对于模型中随机误差项有： 2Var(),1,2,3,...,i i

u i n σ==

则称具有异方差性。

14、自相关：又称序列相关，是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。

15、完全多重共线性：

16、近似多重共线性：

六、简答题（80分）：

Ch1：

1、计量经济学模型的特点有哪三个？

2、简述计量经济学的研究步骤

3、计量经济模型的检验包括那三个准则？

4、计量模型统计检验包括哪三个？

5、计量模型计量准则检验包括哪三个？

Ch2：

6、计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有哪些

Ch3：

7、在多元回归模型中为什么要对拟合优度进行调整？

Ch4：

8、异方差的危害有哪些？

9、异方差检验的方法有哪些？

Ch5：

10、自相关产生的原因有哪些？

11、自相关的危害有哪些？

12、自相关检验的方法有哪些？

13、杜宾-瓦森检验的局限性

Ch6：

14、多重共线性的危害有哪些？

15、检验多重共线性的方法有哪些？

16、产生多重共线性的背景

答案要点：

1、随机性、动态性、经验性

2、建立模型 参数估计 模型检验 模型应用

3、经济意义准则 统计意义准则 计量意义准则

4、t 检验 F 检验 R 2检验

5、自相关检验 异方差检验 多重共线性检验

6、（1）变量间存在随机关系Y =α +β X +ε

（2）误差项均值为0。

（3）误差序列同方差。

（4）误差序列不相关。

（5）X 是确定性的，非随机变量。

（6）误差项服从正态分布。

7、当解释变量为多元时，要使用调整的拟合优度，以解决变量元素增加对拟合优度的影响。

8、参数估计的无偏性仍然成立

参数估计的方差不再是最小的

t 统计量的值不能正确确定

9、图示检验法

Goldfeld-Quanadt 检验

Gleiser 检验

10、没有包含在解释变量中的经济变量固有的惯性。

模型设定偏误（Specification error ）。

数据的“编造”。

11、自相关对参数估计的影响：当存在自相关时，普通最小二乘估计量不再是最佳线性无估计

量，即它在线性无偏估计量中不是方差最小的。

自相关对模型检验的影响：使用t 检验判断回归系数的显著性时可能得到错误的结论。

自相关对模型预测的影响：使预测的置信区间不可靠，从而降低预测的精度。

12、图示检验法：把给定的回归模直接用普通最小二乘法估计参数，求出残差项，作为随机项

的真实估计值，再描绘残差项的散点图，根据散点图来判断相关性。

DW 检验法：假设随机误差项的一阶自回归形式为：

-1=+t t t u u v ρ

为了检验序列的相关性，构造的原假设是：0H :0ρ=

为了检验上述假设，构造DW 统计量首先要求出

回归估计式的残差e ，定义DW 统计量为：

2

-1=22=1(-)DW =n t

t t n t

t e e e

∑∑ 13、杜宾-瓦森检验的局限性：

DW 检验有两个不能确定的区域，一旦DW 值落在这两个区域，就无法判断。

DW 检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验；

只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞后的被解释变量；

14、当解释变量完全线性相关时 ——OLS 失效；

如果模型中存在不完全的多重共线性，可以得到参数的估计值，但是对计量经济分析可能会产

生一系列的影响。

（1）.参数估计值的方差增大

（2）.对参数区间估计时，置信区间趋于变大

（3）.假设检验容易作出错误的判断

（4）.可能造成可决系数较高，但对各个参数单独的t 检验却可能不显著，甚至可能使估计

的回归系数符号相反，得出完全错误的结论。

15、检验多重共线性的方法：

简单相关系数检验法

方差扩大（膨胀）因子法

直观判断法

逐步回归法

16、多重共线性产生的经济背景主要有几种情形：

（1）经济变量之间具有共同变化趋势。

（2）模型中包含滞后变量。

（3）样本数据自身的原因。

七、计算分析题

Ch1：

1、假设A 先生估计消费函数

（3）解释常数项和斜率项的经济学含义。

（4） 解释拟合优度R 2的经济学含义。

注：临界值0.025 2.11t =

答案：

（1） 因为18.7t β=远大于临界值0.025 2.11t =，所以参数β在5%的显著性水平下显著。

（2） 4.84； 0.043

（3） 常数项表示在收入为0时的自发性消费为15；斜率项表示收入每增加一个单位，消费

平均增加0.81

（4） 拟合优度R 2表示收入作为解释变量可以解释消费变动的98%

Ch4：

2、已知一元模型

试用适当的方法消除异方差。

答案：

12i i i Y X u ββ=++222var()i i i u X σσ==

12

12

12i Y Y Y*=X*++var v i i i

i i i i i

i

X u u X X X v ββββββσ=++?=++2记为因为（）=，所以变换后的模型不存在异方差。

Ch5：

3、考虑以下模型

请问怎样消除此模型中的自相关？

答案：

对上述模型使用普通最小二乘估计就会得到参数估计的最佳线性无偏估计量。

Ch6：

4、(1)已知生产函数为Y AK L αβ=，请首先用对数变换方法建立线性计量回归模型。

(2)因为劳动力和资本的增长往往有同步性，也就是上述模型有多重共线性问题。假设1αβ+=，那么如何解决这一多重共线性问题？

答案：(1)log log log log Y

A K L αβε=+++

(2) 12i i i

Y X u ββ=++

log log log log log log (1)log log log log log (log log )log log (log )y x Y A K L Y A K L Y K A L K Y L A K K

αβε

ββε

βε

βεαβε=+++?=+-++?-=+-+?=++=++计因为模型已经化减为一元模型，所以不存在共线性问题。

综合题： 5、以下是对线性回归模型Yi = α + β Xi + εi 用EVIEWS 软件做出的实际结果：

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 06/02/11 Time: 20:38

Sample: 1 425

Included observations: 425

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X -0.012331 0.001847 0.0000

C 0.203817 0.020792 0.0000 R-squared 0.895311 Mean dependent var 0.072384 Adjusted R-squared 0.883172 S.D. dependent var 0.144681 S.E. of regression 0.137776 Akaike info criterion -1.121681 Sum squared resid 8.029479 Schwarz criterion -1.102612 Log likelihood 240.3571 Hannan-Quinn criter. -1.114147 F-statistic 44.56411 Durbin-Watson stat 2.044364 Prob(F-statistic) 0.000000

（1）请写出样本回归线方程

（2）请计算参数估计量的t 统计量的值

（3）请写出拟和优度R 2和调整后的拟和优度值Adj-R 2

（4）结合F 统计量的值对方程总体显著性判断

（5）序列自相关检验的杜宾-瓦森的值是多少？如果d L =1.65，du=1.69，那么有无自相关性？

答案：

（1）

?0.2040.012y x =- （2） -6.68; 9.80 （3）R 2=0.895；Adj-R 2=0.883

（4）F 统计量的值等于44.5，原假设成立的概率等于0，所以方程总体上高度显著。

（5）无自相关性