基于未确知测度理论的区域灾害风险评价_王志涛

基于未确知测度理论的采空区危险性评价研究

基于未确知测度理论的采空区危险性评价研究 作者：宫凤强;李夕兵;董陇军;刘希灵 作者机构：中南大学,资源与安全工程学院,湖南,长沙,410083;中南大学,深部金属矿产开发与灾害控制湖南省重点实验室,湖南,长沙,410083;中南大学,资源与安全工程学院,湖南,长沙,410083;中南大学,深部金属矿产开发与灾害控制湖南省重点实验室,湖南,长沙,410083;中南大学,资源与安全工程学院,湖南,长 沙,410083;中南大学,深部金属矿产开发与灾害控制湖南省重点实验室,湖南,长沙,410083;中南大学,资源与安全工程学院,湖南,长沙,410083;中南大学,深部金属矿产开发与灾害控制湖南省重点实验室,湖南,长沙,410083 来源：岩石力学与工程学报 ISSN：1000-6915 年：2008 卷：027 期：002 页码：323-330 页数：8 中图分类：TD327 正文语种：chi 关键词：采矿工程;采空区;未确知测度;置信度识别准则;危险性评价 摘要：基于未确知测度理论,建立矿山采空区的危险性等级评价和排序模型.从地质条件和工程状况出发,考虑影响采空区稳定性的14项因素,根据实测数据建立各影响因素的未确知测度函数.该模型针对采空区危险性评价中的诸多不确定性影响因素,根据实际情况,分别对其进行定性、定量分析,并利用熵计算各影响因素的指标权重,依照置信度识别准则进行等级判定,最后得出采空区危险性的评价结果.评价方法能解决采空区危险性评价中诸多因素不确定性问题,还可以按危险

程度进行排序.将该方法应用于广东省大宝山矿15个采空区的危险性评价.研究结果表明,该方法科学合理,意义明确,可以在实际工程中进行推广应用.

基于未确知测度理论的采空区危险性评价研究

第27卷 第2期 岩石力学与工程学报 V ol.27 No.2 2008年2月 Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering Feb .，2008 收稿日期：2007–06–27；修回日期：2007–09–14 基金项目：国家自然科学基金重大项目(50490274)；高校博士点基金项目(20060533011)；中南大学研究生学位论文创新选题资助项目(1343–77238) 作者简介：宫凤强(1979–)，男，2003年毕业于中南大学土木工程专业，现为博士研究生，主要从事矿山、岩土工程灾害预测、稳定性及可靠性分析 基于未确知测度理论的采空区危险性评价研究 宫凤强1， 2，李夕兵1， 2，董陇军1， 2，刘希灵1 ，2 (1. 中南大学 资源与安全工程学院，湖南 长沙 410083；2. 中南大学 深部金属矿产开发与灾害控制湖南省重点实验室，湖南 长沙 410083) 摘要：基于未确知测度理论，建立矿山采空区的危险性等级评价和排序模型。从地质条件和工程状况出发，考虑影响采空区稳定性的14项因素，根据实测数据建立各影响因素的未确知测度函数。该模型针对采空区危险性评价中的诸多不确定性影响因素，根据实际情况，分别对其进行定性、定量分析，并利用熵计算各影响因素的指标权重，依照置信度识别准则进行等级判定，最后得出采空区危险性的评价结果。评价方法能解决采空区危险性评价中诸多因素不确定性问题，还可以按危险程度进行排序。将该方法应用于广东省大宝山矿15个采空区的危险性评价。研究结果表明，该方法科学合理，意义明确，可以在实际工程中进行推广应用。 关键词：采矿工程；采空区；未确知测度；置信度识别准则；危险性评价 中图分类号：TD 327 文献标识码：A 文章编号：1000–6915(2008)02–323–08 UNDERGROUND GOAF RISK EVALUATION BASED ON UNCERTAINTY MEASUREMENT THEORY GONG Fengqiang 1，2，LI Xibing 1，2，DONG Longjun 1，2，LIU Xiling 1， 2 (1. School of Resources and Safety Engineering ，Central South University ，Changsha ，Hunan 410083，China ； 2. Hunan Key Laboratory of Resources Exploration and Hazard Control for Deep Metal Mines ，Central South University ， Changsha ，Hunan 410083，China ) Abstract ：Based on the uncertainty measurement theory ，a risk-evaluating and order-arranging model of mining underground goaf was established. Considering the geologic condition and engineering status of underground goaf ，14 factors that influence the stability of underground goaf were taken into account ；and uncertainty measurement function was obtained based on the in-situ data. The uncertainty problems in risk evaluation were solved by qualitative analysis and quantitative analysis respectively. Entropy theory was used to calculate the index weight of factors ；and credible degree recognition criteria were established according to the theory uncertainty measurement. The results of risk evaluation can be obtained with the credible degree criteria. This method can also arrange the order of risk degree. Furthermore ，this model was employed to evaluate 15 risk underground goafs in Dabaoshan mine. Compared with the results of fuzzy synthetic evaluation method ，the results show that uncertainty measurement method is reasonable and can be applied to the actual engineering. Key words ：mining engineering ；underground goaf ；uncertainty measurement ；credible degree recognition criterion ；risk evaluation 1 引 言 人类对矿产资源的获取大多是通过地下开采方 式获得的，在开采过程中应用房柱法、全面法及留矿法等空场类方法采矿，通常会形成大量的地下采空区[1 ，2] 。特别是自20世纪80年代以来，我国矿

工程风险分析

工程风险分析 ——以PPP模式及万达为例 风险管理理论的萌芽首先是来自于保险业。在20世纪50年代以前，个经济单位一直把保险作为处理风险的唯一方法，后来在20世纪50年代，风险管理在美国才开始发展为一门学科，到了70年代的时候进而渗透到企业经济生活的各个领域。80年代中期，我国才引进项目风险管理。 工程项目风险的特点主要有六大类：一，客观性和可预测性，风险是不以人的意志为转移而客观存在的，人们只能发现、认识并利用这些规律。二，普遍性和多样性，工程项目从立项、土地买卖、设计、施工、到最后的交接、营销，风险因素种类复杂且数量多。三，相对性，不同经济单位对风险承受能力是不同的，处理的方法也不同，比如地产公司与建设单位对风险的控制方法，意识就不同。四，动态性和阶段性，风险本身会随着时间，空间条件发生改变。五，全局性，各个项目相互错杂，又相互关联。六，风险后果的双重性，风险是一把双刃剑，风险的背后往往隐藏着较大的利益。 因此主要有三种方法可以辨别风险;第一，风险核查表（风险汇总表），主要是将本项目与以往历史项目中的风险清单进行对比，从而确定本项目存在的风险。对于业主的风险主要有政治风险，比如国家政策的改变；经济和法律的风险，比如通货膨胀率，税法，或法规改变；资金风险，工程款支付风险，开户信用问题，方案变更，建设单位增加投入；自然与环境风险以及人员管理风险等。第二，专家调查法：又分为智暴法、专家个人调查法、德尔菲法，其中德尔菲法是征得各个专家意见后，进行整理、归纳、统计、在匿名反馈给专家，如此循环直到得到较集中稳定意见。第三，图解技术：分为因果分析法（鱼刺图法）、故障树分析法、暮景分析法、流程图法、WBS-RBS风险矩阵法，其中WBS是工作分解结构，RBS是风险分解结构，它比较适合于风险复杂的工程项目，能够分别将工作和风险逐级分解，系统的识别风险因素，在一定程度上规避了其他方法凭借主观判断识别风险的弊端，能够全面而有效的识别风险因素。另外还有常识、经验和判断法以及实验或实验结果。 在工程的风险控制中，第一个例子是从PPP模式中，简要探讨下地方政府和民营企业所扮演的角色。

杭州市雷电灾害风险区划及分析_刘垚

第５ ０卷２０１４年第３期 西　北　师　范　大　学　学　报（自然科学版）　Ｖｏｌ．５０　２０１４　Ｎｏ．３ Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｎｏｒｔｈｗｅｓｔ　Ｎｏｒｍａｌ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（ Ｎａｔｕｒａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ）　收稿日期：２０１４－０１－０６；修改稿收到日期：２０１４－０３－１９ 基金项目：科技部公益性行业（气象）科研专项（ＧＹＨＹ２０１００６００６）；江苏高校优势学科建设工程（ＰＡＰＤ） 项目；杭州市科委雷电等强对流天气风险评估项目（Ｓ２０１０２７４８ ）作者简介：刘垚（１９８７—） ，女，宁夏银川人，博士研究生．主要研究方向为农业气象与气象灾害风险评估．Ｅ－ｍａｉｌ：ｌｉｕｙ ａｏ３１４＠１６３．ｃｏｍ＊通讯联系人，男，教授，博士，博士研究生导师．主要研究方向为气象灾害风险评估．Ｅ－ｍａｉｌ：ｂａｏｙ ｕｎｘｕａｎ＠１６３．ｃｏｍ杭州市雷电灾害风险区划及分析 刘　垚１， ２，包云轩１，２＊，缪启龙１，２ ，刘　淼３，潘文卓４（１．南京信息工程大学江苏省农业气象重点实验室，江苏南京　２ １００４４；２．南京信息工程大学应用气象学院，江苏南京　２１００４４； ３．浙江省防雷中心，浙江杭州　３１００２１；４．杭州市气象局，浙江杭州　３１００２１ ）摘要：根据浙江省２００８—２０１０年ＡＤＴＤ闪电定位仪资料，首次将平均地闪强度引入雷电灾害风险评估中，结合杭州 市的人口经济影响和自然地理要素，选取地闪密度、平均地闪强度、人口密度等１６个雷电灾害风险评价指标，采用层次分析法计算各要素权重，从危险性、敏感性、易损性和防灾能力建立雷电灾害风险评估模型，分析雷电灾害的综合风险．从雷电灾害综合风险区划图可以看出，总体上雷电灾害综合风险在杭州市西南地区比较低，近海的东北地区则比较高；杭州市主城区、萧山区、余杭区、临安市和近富春江地区是雷电灾害综合风险较高的区域，低风险的区域主要在杭州中西部地区．对杭州市雷电灾害进行了灾度评价，以验证风险区划的正确性，证实区划结果与实际雷电灾害的发生具有较好的一致性． 关键词：雷电风险；地闪密度；地闪强度；风险区划 中图分类号：Ｓ　４２９ 文献标志码：Ａ 文章编号：１００１－９８８Ⅹ（２０１４）０３－００９９－０ ７Ｄｉｓａｓｔｅｒ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ａｎｄ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ　 ｈａｚａｒｄ　ｉｎ　Ｈａｎｇｚｈｏｕ　ＣｉｔｙＬＩＵ　Ｙａｏ１， ２，ＢＡＯ　Ｙｕｎ－ｘｕａｎ１， ２，ＭＩＡＯ　Ｑｉ－ｌｏｎｇ１， ２，Ｌ ＩＵ　Ｍｉａｏ３，ＰＡＮ　Ｗｅｎ－ｚｈｕｏ４ （１．Ｊｉａｎｇｓｕ　Ｋｅｙ　Ｌａｂ　ｏｆ　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｍｅｔｅｏｒｏｌｏｇｙ，Ｎａｎｊｉｎｇ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ，Ｎａｎｊｉｎｇ　２１００４４，Ｊｉａｎｇ ｓｕ，Ｃｈｉｎａ；２．Ｃｏｌｌｅｇｅ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｍｅｔｅｏｒｏｌｏｇｙ，Ｎａｎｊｉｎｇ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｎａｎｊｉｎｇ　２１００４４，Ｊｉａｎｇ ｓｕ，Ｃｈｉｎａ；３．Ｚｈｅｊｉａｎｇ　Ｌｉｇｈｔｅｎｉｎｇ－Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ，Ｈａｎｇｚｈｏｕ　３１００２１，Ｚｈｅｊｉａｎｇ ，Ｃｈｉｎａ；４．Ｈａｎｇｚｈｏｕ　Ｍｅｔｅｏｒｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅ，Ｈａｎｇｚｈｏｕ　３１００５１，Ｚｈｅｊｉａｎｇ ，Ｃｈｉｎａ）Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｔｈｕｎｄｅｒｓｔｏｒｍ　ｄａｙ　ｄａｔａ　ｆｒｏｍ　Ｈａｎｇｚｈｏｕ　Ｃｉｔｙ　ｄｕｒｉｎｇ　 １９６６ｔｏ　２０１０ａｎｄ　ｔｈｅ　ｌｉｇｈｔｎｉｎｇｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ｄａｔａ　ｆｒｏｍ　Ｚｈｅｊｉａｎｇ　Ｐｒｏｖｉｎｃｅ　ｄｕｒｉｎｇ　２００８ｔｏ　２０１０，ａｎｄ　ｃｏｍｂｉｎｅｄ　ｗｉｔｈ　ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｅｃｏｎｏｍｉｃｉｍｐａｃｔｓ　ａｎｄ　ｎａｔｕｒａｌ　ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌ　ｆａｃｔｏｒｓ，ｔｈｉｓ　ｓｔｕｄｙ　 ｓｅｌｅｃｔｅｄ　ｔｈｅ　ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅ　ｄｉｓａｓｔｅｒ　ｒｉｓｋ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎｉｎｄｅｘｅｓ．Ｔｈｉｓ　ｓｔｕｄｙ　ａｎａｌｙｚｅｄ　ｔｈｅ　ｒｉｓｋ　ｏｆ　ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ　ｈａｚａｒｄ　ｉｎ　Ｈａｎｇｚｈｏｕ　Ｃｉｔｙ，ｂｙ　ｔｈｅ　ｕｓｅ　ｏｆ　ＡｒｃＧＩＳ　ｓｐａｔｉａｌａｎａｌｙｓｉｓ　ａｎｄ　ｆｕｚｚｙ　ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｍｅｔｈｏｄ，ｄｉｖｉｄｅｄ　ｉｎｔｏ　ｆｉｖｅ　ｒｉｓｋ　ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ　ｈａｚａｒｄ，ａｎｄ　ｔｈｅｎｄｒｅｗ　１ｋｍ×１ｋｍ　ｇｒｉｄ　ｏｆ　ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ　ｈａｚａｒｄ　ｚｏｎｉｎｇ．Ｔｈｅ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ　 ｄｉｓａｓｔｅｒ　ｉｎ　Ｈａｎｇｚｈｏｕ　Ｃｉｔｙｈａｄ　ｂｅｅｎ　ｍａｄｅ　ｔｏ　ｖｅｒｉｆｙ　ｔｈｅ　ｖａｌｉｄｉｔｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｒｉｓｋ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ，ａｎｄ　ｔｈｅ　ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ　ｈａｚａｒｄ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｗａｓ　ｃｏｎｓｉｓｔｅｎｔｗｉｔｈ　ｔｈｅ　ａｃｔｕａｌ　ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ　 ｄｉｓａｓｔｅｒｓ．Ｋｅｙ　ｗｏｒｄｓ：ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ　ｈａｚａｒｄ；ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ　ｄｅｎｓｉｔｙ；ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ　ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ；ｒｅｇｉｏｎａｌｉｚａｔｉｏｎ 雷电灾害是一种严重的自然灾害，能够造成人 畜伤亡、建筑物损坏和电子设备受损，还可能诱发 火灾和爆炸等次生灾害［１］ ．目前对雷电灾害的研 究以雷电防护技术为主，如雷电起电机理、雷电发 ９ ９

基于未确知测度理论的高校校园网安全风险分析

基于未确知测度理论的高校校园网安全风险分析摘要：定期对校园网的安全性进行风险评估是保证高校校园网安全、稳定运行的有效手段，本文分析了影响高校校园网安全的风险因素，建立了高校校园网安全风险评价指标体系，并结合实例给出了应用未确知综合测度理论进行高校校园网安全风险评估的方法，证明了应用该理论进行高校校园网风险分析的有效性。 abstract： security risk assessment on the campus network is an effective mean to ensure the safety and stable operation of college campus network. the paper analyzes the risk factors that affect the security of college campus network， and establishes the index system of the security risk of college campus network. provided the method to evaluate the college campus network security risk by using the uncertainty measurement theory， and proved the effectiveness of the application of the theory to assess the risk of the college campus network. 关键词：高校校园网；安全风险；评价指标；未确知测度理论key words： college campus network；security risk；evaluation index；uncertainty measurement theory 中图分类号：c935 文献标识码：a 文章编号：1006-4311（2013）03-0166-02 0 引言

风险评估的基本要素

内容为风险评估的基本要素，与这些要素相关的属性，也是风险评估要素的一部分。风险评估的工作是围绕其基本要素展开的，在对这些要素的评估过程中需要充分考虑业务战略、资产价值、安全事件、残余风险等与这些基本要素相关的各类因素。 这些要素之间存在着以下关系：业务战略依赖于资产去完成；资产拥有价值，单位的业务战略越重要，对资产的依赖度越高，资产的价值则就越大；资产的价值越大则风险越大；风险是由威胁发起的，威胁越大则风险越大，并可能演变成安全事件；威胁都要利用脆弱性，脆弱性越大则风险越大；脆弱性使资产暴露，是未被满足的安全需求，威胁要通过利用脆弱性来危害资产，从而形成风险；资产的重要性和对风险的意识会导出安全需求;安全需求要通过安全措施来得以满足，且是有成本的；安全措施可以抗击威胁，降低风险，减弱安全事件的影响；风险不可能也没有必要降为零，在实施了安全措施后还会有残留下来的风险——一部分残余风险来自于安全措施可能不当或 无效,在以后需要继续控制这部分风险，另一部分残余风险则是在综合考虑了安全的成本与资产价值后，有意未去控制的风险，这部分风险是可以被接受的；残余风险应受到密切监视，因为它可能会在将来诱发新的安全事件。 风险因素识别阶段的工作流程和内容如下： 1）识别需要保护的资产。依据对象确立输出的三个报告，即《信息系统的描述报告》、《信息系统的分析报告》和《信息系统的安全要

求报告》，识别对机构使命具有关键和重要作用的需要保护的资产，形成《需要保护的资产清单》。 2）识别面临的威胁。依据对象确立输出的三个报告，参照威胁库，识别机构的信息资产面临的威胁，形成《面临的威胁列表》。威胁库是有关威胁的外部共享数据和内部历史数据的汇集。 3）识别存在的脆弱性。依据对象确立输出的三个报告，参照漏洞库，识别机构的信息资产存在的脆弱性，形成《存在的脆弱性列表》。漏洞库是有关脆弱性/漏洞的外部共享数据和内部历史数据的汇集。 风险因素的识别方式包括文档审查、人员访谈、现场考察、辅助工具等多种形式，可以根据实际情况灵活采用和结合使用。 风险程度分析阶段的工作流程和内容如下： 1）确认已有的安全措施。依据对象确立输出的三个报告，即《信息系统的描述报告》、《信息系统的分析报告》和《信息系统的安全要求报告》，确认已有的安全措施，包括技术层面（即物理平台、系统平台、通信平台、网络平台和应用平台）的安全功能、组织层面（即结构、岗位和人员）的安全控制和管理层面（即策略、规章和制度）的安全对策，形成《已有安全措施分析报告》。

风险评估概念及其基本要素

一、风险评估概念及其基本要素 信息系统的安全风险，是由来自人为的与自然的威胁利用系统存在的脆弱性造成的安全事件发生的可能性及其可能造成的影响。信息安全风险评估（本文以下简称“风险评估”），则是指依据国家有关信息技术标准，对信息系统及由其处理、传输和存储的信息的保密性、完整性和可用性等安全属性进行科学、公正的综合评估的活动过程，它要评估信息系统的脆弱性、信息系统面临的威胁以及脆弱性被威胁源利用后所产生的实际负面影响，并根据安全事件发生的可能性和负面影响的程度来识别信息系统的安全风险。 信息安全是一个动态的复杂过程，它贯穿于信息资产和信息系统的整个生命周期。信息安全的威胁来自于内部破坏、外部攻击、内外勾结进行的破坏以及自然危害。必须按照风险管理的思想，对可能的威胁、脆弱性和需要保护的信息资源进行分析，依据风险评估的结果为信息系统选择适当的安全措施，妥善应对可能发生的风险。 信息安全风险评估要关注如下基本要素： 使命：一个单位通过信息化要来实现的工作任务。 依赖度：一个单位的使命对信息系统和信息的依靠程度。 资产：通过信息化建设积累起来的信息系统、信息、生产或服务能力、人员能力和赢得的信誉等。 价值：资产的重要程度和敏感程度。 威胁：一个单位的信息资产的安全可能受到的侵害。威胁由多种属性来刻画：威胁的主体（威胁源）、能力、资源、动机、途径、可能性和后果。 脆弱性：信息资产及其防护措施在安全方面的不足和弱点。脆弱性也常常被称为弱点或漏洞。 风险：风险由意外事件发生的可能性及发生后可能产生的影响两种指标来衡量。风险是在考虑事件发生的可能性及其可能造成的影响下，脆弱性被威胁所利用后所产生的实际负面影响。风险是可能性和影响的函数，前者指威胁源利用一个潜在脆弱性的可能性，后者指不利事件对组织机构产生的影响。 残余风险：采取了安全防护措施，提高了防护能力后，仍然可能存在的风险。 安全需求：为保证单位的使命能够正常行使，在信息安全防护措施方面提出的要求。 安全防护措施：对付威胁，减少脆弱性，保护资产，限制意外事件的影响，检测、响应意外事件，促进灾难恢复和打击信息犯罪而实施的各种实践、规程和机制的总称。 二、风险评估工作流程、理论和工具 风险评估一般遵循如下工作流程： 步骤1：体系特征描述 步骤2：识别威胁 步骤3：识别脆弱性 步骤4：分析现有安全防护措施 步骤5：确定可能性 步骤6：分析影响 步骤7：确定风险 步骤8：建议安全防护措施 步骤9：记录结果 上述工作流程是一个大致应当遵循和不断重复循环的过程。但是在实践中，基于不同目的和条件，在不同阶段所进行的风险评估工作，也可简化或者充实其中的某些步骤。 风险评估理论研究和工具开发应当服务于信息安全保障体系建设的总体目标。当前，国内外提出了一些广义的、传统的风险评估理论，以及一些专门针对信息系统安全的风险评估方法。从计算方法来区分，有定性的方法、定量的方法和部分定量的方法。从实施手段来区分，有基于“树”的技术、动态系统的技术等。 目前存在的信息安全评估工具大体可以分成以下几类：漏洞扫描工具；入侵检测系统（IDS）；渗透性测试工具；主机安全性审计工具；安全管理评价系统；风险综合分析系统；评估支撑环境工具等等。 综观这些理论和工具的现状，存在的问题是：尚缺乏模型化、形式化描述和科学证明的深度；一般化的广义的理论如何用于风险评估；定性，定量的理论方法如何更加有效；工具运用的结果如何能够反映实质，有效测度，准确无误；工具的使用如何能够综合协调等等。

金融风险测度工具与方法参考答案

… 第3章 金融风险测度工具与方法 一、选择题 二、简答题 略 三、判断题 1.对 2.对 3.错 4.错 5.错 四、计算题 ~ 1.解：在1-c 的置信水平下，收益率服从正态分布时，风险价值的计算公式如式（3-57）所示，0c VaR v z σ=。0v 为资产的初始价值，c z 为正态分布在水平c 上的分位数，σ为样本时间段收益率的标准差。 根据风险的时间聚合性质，按每年252个工作日计算，股票A 收益率1天和1周的标准差d σ和w σ 分别为/d y σσ= 和/w y σσ=其中y σ为股票A 收益率的年标准差。 则得解： （1）在95%的置信水平下 样本观察时间段为1 天的0.05=100*z =1.65*30%/ 3.12VaR ≈（）万元； 样本观察时间段为1 周的0.05=100*z =1.65*30%/ 6.97VaR ≈（）万元。 （2）在99%的置信水平下 样本观察时间段为1 天的0.01=100*z =2.23*30%/ 4.21VaR ≈（）万元； … 样本观察时间段为1 周的0.01=100*z =2.23*30%/9.42VaR ≈（）万元。 2. 解:(1)由题意可知，该资产收益率小于等于-5%的概率为+=，即5%。根据风险价值的定义，在95%的置信水平下，此时风险价值即为收益率为-5%时的损失，即=10000*-5%=500VAR （）。 预期损失是在一定置信水平下，超过VaR 这一临界损失的风险事件导致的收益或损失的平均数或期望值。在95%的置信水平下，有预期损失为： 0.010.0410000*[*(10%)*(5%)]6000.010.040.010.04 ES =-+-=++ （2）若可能性1发生的概率不变，95%的置信水平下，风险价值依然为收益率为-5%时的损失500，预期损失为 VaR VaR VaR

2016数理金融之风险测度理论要点

南京理工大学 课程考核论文 课程名称： 论文题目： 姓名： 学号： 成绩： 任课教师评语： 签名： 年月日

目录 第一章引言 (3) 1.1 研究背景 (3) 1.2 研究现状 (3) 1.3 本文工作 (3) 第二章一致性风险测度理论 (5) 2.1 风险 (5) 2.2 可接受集 (5) 2.3 风险测度 (6) 2.4 一致风险测度的表示定理 (7) 2.5 小结 (7) 第三章凸性风险测度 (8) 3.1凸性风险测度 (8) 3.2 可接受集合 (8) 3.3 小结 (9) 第四章 VaR方法 (10) 4.1 VaR定义 (10) 4.2 VaR的局限性 (10) 4.2.1 尾部风险测量的不充分性 (10) 4.2.2 不满足一致性公理 (11) 4.3 小结 (11) 第五章几种常见的风险测度方法 (12) 5.1基本概念 (12) 5.2 尾部条件期望（TCE） (12) 5.3 最差条件期望（WCE） (13) 5.4 条件VaR（CVaR） (13) 5.5 小结 (13) 第六章总结 (14)

第一章引言 1.1 研究背景 随着我国金融市场的不断发展，新型金融衍生工具的不断涌现，特别是金融市场即将对外全面开放，金融风险的管理与防范越来越引起人们的重视。美国经济学家Markowitz于1952年首次提出投资组合选择理论，为现代投资组合奠定了基础，开创了以数理方法研究金融问题的先河。Markowitz在论文“Portfolio Selection”中提出了均值-方差模型，把方差作为度量风险的工具。数十年来，无数学者致力于均值-方差模型的理论拓展与应用研究，极大的丰富和发展了Markowitz组合选择理论。 1.2 研究现状 1952年Markowitz发表的Portfolio Selection，首次定量得分析了投资组合中的风险与收益之间的内在联系，不幸的是，Markowitz模型现已经视为模型的解决方案，很多金融风险不能用方差来描述，随后Artzner等提出了一致性风险测度的概念，认为好的风险测度应同时满足单调、齐次、平移不变和次可加这四条公理。Rockafeller和Uryasev在1999年提出了CVaR，实质上反映了超额损失的平均水平，较之VaR更能体现整体投资组合的潜在风险。2002年，Follmer和Schied 给出了凸风险度量的概念，它是在一般的样本空间下来考虑的，是对一致性风险度量表示定理的一种推广。 1.3 本文工作 本文首先介绍了一致性风险测度的理论，以此为基础进一步研究了凸性风险测度。接下来分析了VaR方法，包括定义，性质，并主要指出了其理论上和逻辑

灾害风险评估理论

1.定义： 风险评估是指，在风险事件发生之后，对于风险事件给人们的生活、生命、财产等各个方面。造成的影响和损失进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。 2.内容： （1对风险本身的界定。包括风险发生的可能性；风险强度；风险持续时间；风险发生的区域及关键风险点。 （2）对风险作用方式的界定。包括风险对企业的影响是直接的还是间接的；是否会引发其他的相关风险；风险对企业的作用范围等。 （3）对风险后果的界定。在损失方面：如果风险发生，对企业会造成多大的损失？如果避免或减少风险，企业需要付出多大的代价？在冒风险的利益方面：如果企业冒了风险，可能获得多大的利益？如果避免或减少风险，企业得到的利益又是多少？ 3.程序： 风险评估包括风险辨识、风险分析、风险评价三个步骤。 1.风险辨识。风险辨识是指查找企业各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中有无风险，有哪些风险。 2.风险分析。风险分析是对辨识出的风险及其特征进行明确的定义描述，分析和描述风险发生可能性的高低、风险发生的条件。 3.风险评价。风险评价是评估风险对企业实现目标的影响程度、风险的价值等。 3.任务： 识别组织面临的各种风险 评估风险概率和可能带来的负面影响 确定组织承受风险的能力 确定风险消减和控制的优先等级 推荐风险消减对策 A:风险评估定义： 风险评估（Risk Assessment）:是指，在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失的可能性

进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。 灾害风险评估是指，在灾害（自然灾害，社会灾害，科技生产灾害等）发生之前或之后（但还没有结束），该事件给人们的生活，生命，财产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。 致灾因子 致灾因子是自然或人为环境中，能够对人类生命、财产或各种活动产生不利影响，并达到造成灾害程序的罕见或极端的事件。如暴雨洪涝、干旱、热带气旋、风暴潮、霜冻、低温、冰雹、海啸、地震、滑坡、泥石流等均为致灾因子。 致灾因子，即由孕灾环境产生的各种异动因子。其是由各种自然异动（暴雨、雷电、台风、地震等）、人为异动（操作管理失误、人为破坏等）、技术异动（机械故障、技术失误等）、政治经济异动（能源危机、金融危机等）等产生的。 致灾因子和孕灾环境、受灾体一起决定了自然灾害的灾情大小。 当致灾因子作用于人类社会并造成灾害时，称这类致灾因子为危害；当它不作用于人类社会或作用于人类社会，或带来的益处远远大于害处时，如发生在无人区的地震和山洪，主要起到缓解旱情作用的暴雨等，这些致灾因子只称为自然现象变异。 致灾因子是导致灾害的直接极端事件，孕灾环境是简单地就是能发生灾害所需的地理环境。 比如泥石流灾害，致灾因子可能是一场暴雨，也可能是突然的冰雪融水或其它的增水事件。而泥石流的孕灾环境是发生泥石流所在地区的地形、气候、植被、人口、城市、经济等因素。注意一点：孕灾环境不只有自然环境还有人文方面的，无人不成灾，没有人口的地方可能有泥石流，但不可能有泥石流灾害 举个例子吧。 台风、地震、蝗虫是致灾因子 对应的孕灾环境分别是： 大气圈、岩石圈、生物圈

昆明市(主城五区)雷电灾害易损性风险评估及区划研究

昆明市（主城五区）雷电灾害易损性风险评估及区划研究 发表时间：2018-01-02T11:56:40.310Z 来源：《防护工程》2017年第25期作者：杨连宽1 张忱2 [导读] 用历史反推法评估有一定不足，同时，选取评估指标可能过少，不能全面、准确反映雷电灾害易损性风险，需加强研究和探讨。1云南省富民县气象局云南富民 650400；2云南省马龙县气象局云南马龙 655100 摘要：承灾体脆弱性评价指标的量化方法，结合《雷电灾害风险评估技术规范》(QX/T85－2007)，收集整理昆明市气象资料、地理信息数据、社会经济数据以及雷电灾情等数据，选用雷击密度、雷击强度、经济损失模数3个指标来分析雷灾易损性,研究雷电灾害易损性评估及区划方法，建立起评价指标与易损性评估的定量关系，制作昆明市（主城五区）雷电灾害综合易损性风险区划图，完成了雷电灾害易损度区划研究。 关键词：雷电灾害;易损性;区划 1概述 雷电是常见气象灾害之一，每年都会造成较大经济损失和人员伤亡。2010年4月1日起实施的《气象灾害防御条例》规定：“县级以上地方人民政府应当组织气象等有关部门对本行政区域内发生的气象灾害种类、次数、强度和造成损失等情况开展气象灾害普查，建立气象灾害数据库，按照气象灾害种类进行气象灾害风险评估，并根据气象灾害分布情况和气象灾害风险评估结果，划定气象灾害风险区域。” 在科学研究基础上对自然灾害进行风险区划分析，能将灾害防御管理提高到风险管理程度，对于防灾、减灾、救灾有重要指导意义。 2 区域概况 昆明市地处中国西南边陲、云贵高原中部，为金沙江、南盘江、红河分水岭地带，地势由北向南呈阶梯状逐渐低缓，海拔在1500～2800米，为山原地貌。为有效规避风险，达到优化资源配置，开展雷电灾害风险区划研究非常必要，对昆明市雷电监测、预警、预报及防雷减灾等都具有重要意义。 3 资料数据来源 通过对闪电定位监测资料统计分析运用，为认识和掌握全市雷电环境、雷电活动与分布规律、雷电预测预警和有效防御雷电灾害减少损失提供了可靠、科学依据。本区划利用昆明市闪电定位监测系统2012-2014年闪电监测定位资料和雷电灾害资料进行评估。 4 雷电灾害风险评价指数模型 4.1指标指数确立 借鉴承灾体脆弱性评价指标量化方法，结合《雷电灾害风险评估技术规范》(QX/T85－2007)，选用雷击密度、雷击强度、经济损失模数3个指标分析雷灾易损性，其中前两项指标着重于雷电灾害发生频率和次数评价，反映致灾因子时空分布和承灾体受损程度，后一项指标侧重于灾害损失评估，反映承灾体受损强度。 ①雷击密度D。D=X/n；X为通过闪电定位仪记录的区域内历年雷击总数，n为年数。雷击密度越大，说明该区域雷电灾害孕灾环境复杂、致灾因子活跃，承灾体易损性大。 ②雷击强度F。F=（A*20%+B*80%）/（20%+80%）；F指区域内平均历年发生的雷击强度的加权平均值，表示区域内雷击发生强度高低，客观反映区域易损性情况。A为区域内发生雷击强度的绝对值的极大值，权重20%，B为区域内发生雷击强度的绝对值的算术平均值，权重80%。 ③经济损失模数E。E=DS/S；E指区域发生雷电灾害时单位面积经济损失，单位为万元/km2，DS为统计年限内区域因雷电灾害造成的经济损失，S为区域面积。该指标客观全面反映区域雷电灾害损失程度和损失分布情况，并间接反映区域防御雷灾、抵抗雷灾能力和可迅速恢复能力。 4.2 昆明市雷灾综合易损指数模型建立 根据各区域内指标指数与全区指标指数平均值差异百分率，划分不同评价指数。距平百分率在-20%～20%内为中，指数0.6;距平百分率在21%～40%内为高，指数0.8;距平＞40%为极高，指数1.0;距平百分率在-21%～-40%内为低，指数0.4;距平＜-40%为极低，指数0.2。 将各区域各项指数之和作为各区域雷灾综合易损指数R。 将综合指数R按5级划分雷电灾害综合易损性风险等级:R≤1.0为极低易损区，1.0＜R≤1.4为低易损区，1.4＜R≤1.8为中易损区，1.8＜R≤2.2为高易损区，R＞2.2为极高易损区。 5昆明市（主城五区）雷电灾害易损性风险评估及区划研究 以金碧路、拓东路、青年路、巡津街交汇处4区分界点为原点，5×5km的网格作为单位网格划分。 5.1致灾因子危险性 主要考虑雷电强度和雷电面密度，雷电强度越大，面密度越高，风险越大。昆明市（主城五区）2012-2014年共监测到地闪87269次；最多年份2014年，共38524次；最少年份2013年，共24821次；年平均雷击次数最多区域为237.7次；年平均雷击次数最少区域为31.7次。全市年平均雷击次数138.2次。单网格雷击次数较高区域分布在主城中心及环滇池附近，这与主城中心高层建筑密集及滇池水体对周边土壤电阻率影响有关。 从雷击强度来看，最大雷击强度为521.5kA，最小雷击强度为0.2kA；最大平均值为35.2kA，最小平均值为24.9kA；最小加权平均值为40.5，最大加权平均值为129.0kA。大部分网格单元加权平均雷击强度集中在40-45kA，约15%左右网格单元为60-80kA。雷击强度高的网格单元在位置分布上无明显规律。 5.2承灾体易损性分析 雷电损失与地方人口、地方经济及城镇化率水平密切相关，因此雷电灾害承灾体易损性评估重点考虑地方经济( 地均GDP) 、城镇化率及雷击事故历史3方面因素。经济密度较高地区主要位于城市，山区相对较低；城镇化率较高地区也位于城市，淮北大部地区及沿江西部相对较低。三指标归一化后，根据各指标对雷电灾情解释能力及相关性，最终得到各网格单元承灾体经济损失模数。高易损区主要位于城市

智慧树知到《金融风险管理》章节测试答案ck(优质参考)

智慧树知到《金融风险管理》2019章节测试答案 第一章 1、【单选题】 (2分) 美国“9·11”事件发生后引起的全球股市下跌的风险属于（系统性风险） 2、【单选题】 (2分) 下列说法正确的是（分散化投资使非系统风险减少） 3、【单选题】 (2分) 现代投资组合理论的创始者是（哈里.马科威茨） 4、【单选题】 (2分) 反映投资者收益与风险偏好有曲线是（无差异曲线） 5、【单选题】 (2分) 不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是（收益增加的速度快于风险增加的速度） 6、【单选题】 (2分) 反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（单因素模型） 7、【单选题】 (2分) 根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（市场风险） 8、【单选题】 (2分) 在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（贝塔系数）进行的。 9、【单选题】 (2分) 市场组合的贝塔系数为（1）。 10、【单选题】 (2分)

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（0.132）。 11、【单选题】 (2分) 对于市场投资组合，下列哪种说法不正确（它是资本市场线和无差异曲线的切点） 12、【单选题】 (2分) 关于资本市场线，哪种说法不正确（资本市场线也叫证券市场线） 13、【单选题】 (2分) 证券市场线是（描述了单个证券（或任意组合）的期望收益与贝塔关系的线）。 14、【单选题】 (2分) 根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数（大于1） 第二章 1、【单选题】 (2分) 按金融风险的性质可将风险划分为（系统性风险和非系统性风险）。 2、【单选题】 (2分) （信用风险）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 3、【单选题】 (2分) 以下不属于代理业务中的操作风险的是（代客理财产品由于市场利率波动而造成损失） 4、【单选题】 (2分) 所谓的“存贷款比例”是（贷款/存款） 5、【单选题】 (2分) 金融机构的流动性需求具有（刚性特征）。 6、【单选题】 (2分)

DB15_T 1925—2020-雷电灾害风险区划技术规范

ICS 07.060 A 47 DB15内蒙古自治区地方标准 DB15/T 1925—2020 雷电灾害风险区划技术规范 Technical specifications for risk zoning of lightning disaster 2020-06-28 发布2020-07-28 实施内蒙古自治区市场监督管理局发布

DB15/T 1925—2020 目次 前言................................................................................ II 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4雷电灾害风险区划 (2) 5雷电灾害风险区划结果评估 (9) 6雷电灾害风险区划报告 (9) 附录A（资料性附录）归一化处理方法 (11) 附录B（资料性附录）层次分析法 (12) 附录C（资料性附录）加权综合评价法 (14) 附录D（资料性附录）百分位数法 (15) 参考文献 (16) I

DB15/T 1925—2020 前言 本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。 本标准由内蒙古自治区气象局提出并归口。

DB15/T 1925—2020 雷电灾害风险区划技术规范 1范围 本标准规定了雷电灾害风险区划及区划结果评估、雷电灾害风险区划报告内容。 本标准适用于内蒙古自治区、盟市、旗县三级雷电灾害风险区划及评估。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 21010—2017 土地利用现状分类 GB 50057—2010 建筑物防雷设计规范 QX/T 103—2017 雷电灾害调查技术规范 3术语和定义 QX/T 103-2017、QX/T 405-2017、MZ/T 027-2011、GB/T 26376-2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了某些术语和定义。 3.1 雷电灾害 lightning disaster 因雷电对生命体、建（构）筑物、电气和电子系统等所造成的损害。 [QX/T 103—2017，定义3.2] 3.2 雷电灾害风险 lightning disaster risk 雷电灾害发生的可能性及其可能损失。 [QX/T 405—2017，定义3.1] 3.3 孕灾环境 disaster-formative environment 由自然与人文环境所组成的综合地球表层环境以及在此环境中的一系列物质循环、能量流动以及信息与价值流动的过程——响应关系。 [MZ/T 027—2011，定义3.4] 1

金融风险测度方法及其应用研究

金融风险测度方法及其应用研究 【摘要】：近年来，随着经济全球化和资本自由化趋势的不断加深，金融创新的不断推进，金融市场规模和效率明显提高的同时，金融市场的波动性在不断增强，风险也在不断积聚，严重时直接导致金融机构倒闭，甚至导致整个国家乃至全球的金融危机。如2007年的这场始于美国次贷危机其后席卷全球的金融危机。故对于金融机构和投资者而言，风险管理和经济资本管理已尤为重要，是在金融市场中稳定发展的法宝，而风险管理和经济资本管理的核心就是金融风险的计量。本文主要对现有的金融风险测度方法进行了理论和实证研究。在理论研究部分，介绍了现有的金融风险测度的3个公理化标准(一致性风险度量、凸性风险度量、动态风险度量)和6个金融风险测度，历史悠久的VaR测度、CVaR测度、ES测度、熵测度、剩余熵测度、谱风险测度，并详细地阐述了各个金融风险测度的计算方法，客观评价了这几个金融风险测度的优缺点。在此基础上对银行持有股票的风险和自身股票价值进行实证研究。实证研究部分主要由两方面构成。第一方面，由于目前的金融机构已不单单地需要进行金融风险计量，而需要对这些风险计提经济资本，所以本文实证研究的角度是如何进行经济资本计量。第二方面，由于巴塞尔协议Ⅲ重申了普通股的重要性，故本文在实证中对银行自由普通股的风险进行了计量，以明确普通股的价值。文章首先对收益率序列的统计特征和分布进行实证分析，以便明确收益率序列的分布，然后基于不同金融风险测度运用适

当的方法对收益率序列进行了风险和经济资本计量，并对结果进行比较研究。研究表明，虽然CVaR测度比V aR测度可以更好地度量尾部风险，但对于各个损失的权重相同，与实际不符，而谱风险测度对于不同的损失赋予不同的权重，并考虑了投资者的风险厌恶程度，在现在的金融市场中，是一个更为合适的风险测度方法。熵风险测度只考虑了金融风险的不确定性，而没有考虑损失的程度，相对而言，在实际金融市场当中的适用性较小，但其为衡量不确定提供了更好的角度，优于方差。【关键词】：金融风险风险测度公理化标准经济资本计量 【学位授予单位】：山西财经大学 【学位级别】：硕士 【学位授予年份】：2013 【分类号】：F830.3;F224 【目录】：摘要6-8Abstract8-121导论12-191.1选题背景及其意义12-131.2国内外研究现状13-161.3研究内容与研究方法16-171.4主要工作与创新171.4.1主要工作171.4.2创新之处171.5论文结构17-192金融风险概述19-242.1风险19-202.2金融风险概念及其分类20-222.3金融风险管理22-232.4小结23-243金融风险度量的公理化标准24-283.1基本性质24-253.2一致性风险度量253.3凸性风险度量25-263.4动态风险度量26-273.5小结27-284金融风险测度理论与方法28-434.1VaR族测度28-314.1.1VaR测度(Valueatrisk)28-314.1.2CVaR测度(ConditionValueatRisk)314.2失真风