单选题期货市场基础计算题 附答案和解析
单选题期货市场基础计算题（附答案和解析）[单选]1、某投资者购买了沪深300股指期货合约,合约价值为150万元,则其最低交易保证金为( )万元。
A、B、15 C、18 D、30
答案：C
解析：沪深300 股指期货合约规定,最低交易保证金为合约价值的12%,故本题中最低交易保证金=150×12%=18(万元)。故C 选项正确。
[单选]2、若沪深300股指期货于2010年6月3日（周四）已开始交易,则当日中国金融期货交易所可供交易的沪深300股指期货合约应该有（）
A、IF1006,IF1007,IF1008,IF1009
B、IF1006,IF1007,IF1009,IF1012
C、IF1006,IF1009,IF1010,IF1012
D、IF1006,IF1009,IF1012,IF1103
答案：B
解析：沪深300 股指期货合约规定,合约月份为当月、下月及随后两个季月。故B 选项正确。
[单选]3、短期国债采用指数报价法,某一面值为10万美元的3个月短期国债,当日成交价为92。报价指数92是以100减去不带百分号的( )方式报价的。
A、月利率
B、季度利率
C、半年利率
D、年利率
答案：D
解析：P235
[单选]4、假定年利率为8%,年指数股息率d为%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。
A、B、1460.64 C、D、
答案：C
[单选]5、买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看涨期权,权利金为10元/吨,同时买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看跌期权,权利金为20元/吨,则该期权投资组合的损益平衡点为( )
A、2070,2130
B、2110,2120
C、2200,1900
D、2200,2300
答案：A
解析：该投资策略为买入跨式套利，低平衡点=2100-30=2070，高平衡点=2100+30=2130。
[单选]6、某生产企业在5月份以15000元/吨卖出4手(1手25吨)9月份交割的铜期货合约,为了防止价格上涨,于是以500影吨的权利金,买入9月份执行价格为14800元/吨的铜看涨期权合约4手。当9月份期权到期前一天,期货价格涨到16000元/吨。该企业若执行期权后并以16000元/吨的价格卖出平仓4手9月份的期货合约,最后再完成4手期货合约的交割,该企业实际卖出铜的价格是( )元/吨。(忽略佣金成本)
A、15000
B、15500
C、15700
D、16000
答案：C
解析：期权合约的获利为：()×4 ×25-500 ×4 ×25=70000(元)；每吨期权合约的获利为：70000／100=700(元)；企业实际卖出的铜价为：15000+700=15700(元)。
月后,该投机者将2张合约买入对冲平仓,成交价为美元/日元。该笔投机的结果是( )
A、盈利4875美元
B、亏损4875美元
C、盈利5560美元
D、亏损5560美元
解析：期货合约上涨(7030-6835)=195个点，该投资者亏损195××2=4875(美元)。[单选]8、某日,我国银行公布的外汇牌价为1美元兑元人民币,这种外汇标价方法为( )
A、直接标价法
B、间接标价法
C、固定标价法
D、浮动标价法
答案：A
解析：用1个单位或100个单位的外国货币作为标准，折算为一定数额的本国货币，称为直接标价法。
[单选]9、7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨,11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )
A、9月大豆合约的价格保持不变,11月大豆合约的价格涨至2050元/吨
B、9月大豆合约的价格涨至2100元/吨,11月大豆合约的价格保持不变
C、9月大豆合约的价格跌至1900元/吨,11月大豆合约的价格涨至1990元/吨
D、9月大豆合约的价格涨至2010元/吨,11月大豆合约的价格涨至2150元/吨
答案：D
解析：熊市套利又称卖空套利，指卖出近期合约的同时买入远期合约。A项中获利100元/吨；B项中获利-100元/吨；C项中获利140元/吨；D项中获利190元/吨。[单选]10、王某存入保证金10万元,在5月1日买入小麦期货合约40手(每手10吨),成交价为2000元/吨,同一天他卖出平仓20手小麦合约,成交价为2050元/吨,当日结算价为2040元/吨,交易保证金比例为5%,则王某的当日盈亏(不含手续费、税金等费用)为( )元,结算准备金余额为( )元( )
A、17560;82500
B、17900;90500
C、18000;97600
D、18250;98200
解析：(1)按分项公式计算：平仓盈亏=(2050-2000)×20×10=10000(元)；持仓盈亏=(2040-2000)×(40-20)×10=8000(元)；当日盈亏=10000+8000=18000(元)。(2)按总公式计算：当日盈亏=(2050-2040)×20 ×10+(2040-2000)×(40-20)×10=18000(元)；(3)当日结算准备金余额= ×20×10 ×5％+18000=97600(元)。
[单选]11、短期国债通常采用贴现方式发行,到期按照面值进行兑付。某投资者购买面值为100000美元的1年期国债,年贴现率为6%,1年以后收回全部投资,此投资者的收益率( )贴现率。
A、小于
B、等于
C、大于
D、小于或等于
答案：C
解析：1年期国债的发行价格= ×6％=94000(美元)；收益率=()÷94000=％。
[单选]12、投资者以96-22的价位卖出1张中长期国债合约（面值为10万美元）,后又以97-10价位买进平仓,如不计手续费时,这笔交易（）。
A、亏损625美元
B、盈利880美元
C、盈利625美元
D、亏损880美元
答案：A
解析：“96-22”表示1000×96+×22=减去97-10表示1000*97+*10结果等于625因为是做空价格涨了所以是亏损625
[单选]13、某投资者在5月1日同时买入7月份并卖出9月份铜期货合约,价格分别为63200元/吨和64000元/吨。若到了6月1日,7月份和9月份铜期货价格变为63800元/吨和64100元/吨,则此时价差( )元/吨。
A、扩大了500
B、缩小了500
C、扩大了600
D、缩小了600
解析：5月1日的价差为64000-63200=800(元/吨)，6月1日的价差为64100-63800=300(元/吨)，可见，价差缩小了500(元/吨)。
[单选]14、投资者预计大豆不同月份的期货合约价差将扩大,买入1手7月大豆期货合约,价格为8920美分/蒲式耳,同时卖出1手9月大豆期货合约,价格为8870美分/蒲式耳,则该投资者进行的是( )交易。
A、买进套利
B、卖出套利
C、投机
D、套期保值
答案：A
解析：如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大时，则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”，这种套利为买进套利。
[单选]15、某纺织厂向美国进口棉花250000磅,当时价格为72美分/磅,为防止价格上涨,所以买了5手棉花期货避险,价格为美分/磅。后来交货价格为70美分/磅,期货平仓于美分/磅,则实际的成本为( )
A、美分
B、美分
C、美分
D、美分
答案：A
解析：由于期货对冲亏损美分／磅)，所以进口棉花的实际成本为70+=(美分／磅)。[单选]16、某投资者4月5日买入7月份小麦看跌期权,执行价格为9S0美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳,第二天以20美分/蒲式耳的权利金平仓。则盈亏情况为( ) A、不盈不亏B、无法判断C、盈10美分/蒲式耳D、亏10美分/蒲式耳
答案：D
[单选]17、某投资者花100点买入指数看涨期权1份,执行价为1500点,则行权会盈利
的指数交割价区间是( )
A、1400点到1500点
B、1500点到1600点
C、小于1400点
D、大于1600点
答案：D
[单选]18、某投资者在恒生指数期货为22500点时买入3份恒生指数期货合约,并在恒生指数期货为22800点时平仓。已知恒生指数期货合约乘数为50,则该投资者平仓后( )
A、盈利45000元
B、亏损45000元
C、盈利15000元
D、亏损15000元
答案：A
[单选]19、10年期国债期货合约的报价为97-125,则该期货合约的价值为( )美元。
A、97125
B、97039.01
C、
D、
答案：C
[单选]20、某1年期国债,面值10万元,年贴现率6%,则其到期收益率为（）
A、6%
B、%
C、%
D、%
答案：D
[单选]21、2月1日,投资者买入1份3月份期货合约,价格为1280元/吨,同时卖出1份5月份期货合约,价格为1310元/吨;2月24曰,3月份期货合约的价格为1250元/吨,5月份期货合约的价格为1295吨。则该价差投资策略的盈亏情况为（）元/吨。
A、净亏损15
B、净盈利15
C、净盈利45
D、净亏损45
答案：A
解析：
3月份期货合约平仓盈亏1250元-1280元=-30元
5月份期货合约平仓盈亏1310元-1295元=15元
（-30）元+15元=-15元
A是对的。
[单选]22、3月1日,投资者买入价格为1450元/吨的1000吨现货,同时卖出5月份期货合约100手（1手10吨）,价格为1990元/吨。4月1日,投资者以1420元/吨的价格卖现货,同时在期货市场以1950元/吨的价格平仓。则此投资策略的盈亏情况为（）
A、期货市场盈利3万元,现货巿场损失4万元,净亏损1万元
B、期货市场盈利4万元,现货市场损失3万元,净盈利1万元
C、期货市场亏损3万元,现货市场盈利4万元,净盈利1万元
D、期货市场亏损4万元,现货巿场盈利3万元,净亏损1万元
答案：B
解析：期货市场盈利四万元，即（1990-1950）*100*10=40000元
现货市场损失3万元，即（1420-1450）*100*10=30000元
40000元-30000元=10000元
[单选]23、大豆的现货价格为5100元/吨,无风险利率为4%,仓储费为元/吨天,则3月17日买入的3个月后交割的理论期货价格为( )元/吨。
A、5151
B、5206.2
C、
D、
答案：B
[单选]24、6月5日,某客户在大连商品交易所开仓卖出大豆期货合约40手,成交价为2220元/吨,当日结算价为2230元/吨,交易保证金比例为5%。则该客户当天须缴纳的交易保证金为( )元。
A、44600
B、22200
C、44400
D、22300
答案：A
解析：手数乘以结算价再乘以每手合约的吨数，得出合约的总价值，然后用总价值乘以保证金比例，得出所要上交的保证金。40*2230*10*=44600
[单选]25、某投机者预计9月份白糖价格上升,买入10手白糖期货,成交价3700元/吨,但白糖价格不升反降,白糖期货价格降至3660元/吨,于是再买10手。则价格应反弹到( )元/吨才能恰好避免损失。
A、3690
B、3680
C、3710
D、3670
答案：B
[单选]26、某存款凭证面值1000元，期限为1年，年利率6%，现距到期还有3个月，现市场实际利率8%，该凭证现价格是多少
A、B、981.48 C、D、
答案：D
解析：所以第一步计算该存款凭证的将来值即一年后的价值为：
1000*（1+6%*1）=1060
第二步计算距离到期还有三个月的价值
1060/（1+8%*3/12）=
[单选]27、假设某公司收到l000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Eumnext－Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套利保值，以94．29的价格卖出10张合约，3个月后，以92．40的价格买入平仓。该套期保值中，期货市场的交易结果是（）欧元。
A．盈利18900 B．亏损18900 C．盈利47250 D．亏损47250
答案：C
解析：卖出价格为94．29，买入价格为92．40，盈利为（94．29－92．40）×
100×25×10＝47250（欧元）。
[单选]28、有l0年期银行存款l000元，年利率为4%，按单利计算，l0年后存款到期时的本利和是（）。
A．1200B．1400 C．1600 D．1800
答案：B
解析：1000×（1＋10×4%）＝1400（元）。
[单选]29、假设用于CBOT 30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1．474。该合约的交割价格为ll0一16，则买方需支付（）来购入该债券。A．74735．41美元B．74966．08美元C．162375．84美元D．162877美元
答案：D
解析：买方必须付出ll0．5×1．474×1000＝162877（美元）。
[单选]30、2008年6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场年利率为8%。该股票组合在8月5日可收到20000港元的红利。则此远期合约的合理价格为（）港元。A．700023 B．744867 C．753857 D．754933
答案：B
解析：股票组合的市场价值：l5000×50＝750000（港元）；资金持有成本：750000×8%÷4＝15000（港元）；持有1个月红利的本利和：20000×（1＋8%÷l2）＝20133（港元）；合理价格：750000＋15000－20133＝744867（港元）。
[单选]31、2008年9月10日，某投资者在期货市场上以92．30点的价格买入2
张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约，12月2日，又以94．10点的价格卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约进行平仓。每张欧洲美元期货合约价值为l000000美元，每一点为2500美元。则该投资者的净收益为（）美元。A．4500 B．－4500 C．9000 D．－9000
答案：C
解析：净收益＝（94．1－92．3）×2500×2＝9000（美元）。
[单选]32、某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为l4美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为l8美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（）美分。
A．886 B．854 C．838 D．824
答案：D
解析：该投资者进行空头看涨期权套利，最大盈利＝18－14＝4（美分），最大亏损＝850－820－4＝26（美分），盈亏平衡点＝820＋4＝850－26＝824（美分）。[单选]33、某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，ll月份大豆合约的价格是l950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（）。
A．9月份大豆合约的价格保持不变，ll月份大豆合约的价格涨至2050元/吨．B．9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，ll月份大豆合约的价格保持不变
C．9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，ll月份大豆合约的价格涨至1990元/
吨
D．9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，ll月份大豆合约的价格涨至2150元/
吨
答案：D
解析：卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。A项中获利l00（元）；B项中获利－60（元）；C项中获利140（元）；D项中获利l90（元）。所以，D项符合要求。
保险学案例分析计算题含详细答案
公式 2、残废给付 ①一次伤害、多处致残的给付 ∑各部位残废程度百分数＞100%——全额给付 ∑各部位残废程度百分数＜100%—— ∑各部位残废程度百分数×保险金额 一被保险人在一次意外伤害中，造成一肢永久性残废，并丧失中指和无名指，保险金额为1万元，保险公司应给付的残废保险金为多少 若该次事故还造成被保险人双目永久完全失明，则保险公司应给付的残废保险金又为多少 查表可知，一肢永久性残废的残废程度百分率为50%，一中指和一无名指的残废程度百分率为10%，双目永久完全失明的残废程度百分率为100%，则 A、残废保险金＝（50%+10%）×10000＝6000（元） B、按保险金额给付：1万元 保险的损失分摊机制 设某一地区有1000户住房，每户住房的市场价值为10万元，据以往资料知，每年火灾发生的频率为%。假设每次火灾均为全损，保险公司要求每户房主缴纳110元保险金，保险公司则承担所有风险损失。
请问：风险损失的事实承担者是保险公司吗保险公司怎样兑现承诺所收金额：110×1000=11(万元) 每年可能补偿额：1000×%×100000=10(万元) 赔余额：1万元 风险损失的事实承担者并不是保险公司，而是其他没有遭受风险损失的房主，其承担份额为110元，遭受风险损失者也承担了110元。保险公司不仅没有实质性地承担风险损失，反而因为提供了有效的保险服务而获得了1万元的报酬。 + ——保险公司的作用在于组织分散风险、分摊损失。 李某在游泳池内被从高处跳水的王某撞昏，溺死于水池底。由于李某生前投保了一份健康保险，保额5万元，而游泳馆也为每位游客保了一份意外伤害保险，保额2万元。事后，王某承担民事损害赔偿责任10万元。问题是： （1）因未指定受益人，李某的家人能领取多少保险金 （2）对王某的10万元赔款应如何处理说明理由。 解答：（1）李某死亡的近因属于意外伤害，属于意外伤害保险的保险责任，因此李某的家人只能领到2万元的保险金。 （2）对王某的10万元赔款应全部归李某的家人所有，因为人身保险不适用于补偿原则。
工程测量计算题
1.已知H A=358.236m， H B=63 2.410m，求h AB和h BA 2.设A点高程为101.352m，当后视读数为1.154m，前视读数为1.328m时，问高差是多少，待测点B的高程是多少？试绘图示意。 3.试计算水准测量记录成果，用高差法完成以下表格： 5.闭合水准路线计算。 6.水准测量成果整理
f h=50mm＜f h容=±40=±89mm 7.完成表格并写出计算过程。 测 点距离（km）实测高差（m）改正数（m m）改正后高差（m）高程（m） BM0 1.50 3.326 -0.005 3.321 23.150 A 26.471 1.30 -1.763 -0.004 -1.767 B 24.704 0.85 -2.830 -0.003 -2.833 C 21.871 0.75 -0.132 -0.002 -0.134 D 21.737 1.80 1.419 -0.006 1.413 BM0 23.150 Σ 6.200.020-0.020 0 f h=20mm＜f h容=±40=±99mm 8.一支水准路线AB。已知水准点A的高程为75.523m，往、返测站平均值为15站。往测高差为-1.234m，返测高差为+1.238m，试求B点的高程。 解：高差闭合差： 高差容许闭合：; 改正后高差： B点高程：9.完成表格并写出计算过程。 测 点距离（km）实测高差（m）改正数（m m）改正后高差（m）高程（m） BM7 130 0.533 -30.530 47.040 A 47.570 200 -0.166 -4-0.170 B 47.400 490 0.193 -100.183 C 47.583 370 0.234 -70.227 D 47.810 410 1.028 -8 1.020
单选题期货市场基础计算题附复习资料和解析
单选题期货市场基础计算题（附答案和解析） [单选]1、某投资者购买了沪深300股指期货合约,合约价值为150万元,则其最低交易保证金为( )万元。 A、7.5 B、15 C、18 D、30 答案：C 解析：沪深300 股指期货合约规定,最低交易保证金为合约价值的12%,故本题中最低交易保证金=150×12%=18(万元)。故C 选项正确。 [单选]2、若沪深300股指期货于2010年6月3日（周四）已开始交易,则当日中国金融期货交易所可供交易的沪深300股指期货合约应该有（） A、IF1006,IF1007,IF1008,IF1009 B、IF1006,IF1007,IF1009,IF1012 C、IF1006,IF1009,IF1010,IF1012 D、IF1006,IF1009,IF1012,IF1103 答案：B 解析：沪深300 股指期货合约规定,合约月份为当月、下月及随后两个季月。故B 选项正确。 [单选]3、短期国债采用指数报价法,某一面值为10万美元的3个月短期国债,当日成交价为92。报价指数92是以100减去不带百分号的( )方式报价的。 A、月利率 B、季度利率 C、半年利率 D、年利率 答案：D 解析：P235 [单选]4、假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。 A、1459.64 B、1460.64 C、1469.64 D、1470.64 答案：C [单选]5、买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看涨期权,权利金为10元/吨,同时买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看跌期权,权利金为20元/吨,则该期权投资组合的损益平衡点为( ) A、2070,2130 B、2110,2120 C、2200,1900 D、2200,2300 答案：A 解析：该投资策略为买入跨式套利，低平衡点=2100-30=2070，高平衡点=2100+30=2130。 [单选]6、某生产企业在5月份以15000元/吨卖出4手(1手25吨)9月份交割的铜期货合约,为了防止价格上涨,于是以500影吨的权利金,买入9月份执行价格为14800元/吨的铜看涨期权合约4手。当9月份期权到期前一天,期货价格涨到16000元/吨。该企业若执行期权后并以16000元/吨的价格卖出平仓4手9月份的期货合约,最后再完成4手期货合约的交割,该企业实际卖出铜的价格是( )元/吨。(忽略佣金成本) A、15000 B、15500 C、15700 D、16000 答案：C 解析：期权合约的获利为：(16000-14800)×4 ×25-500 ×4 ×25=70000(元)；每吨期权合约的获利为：70000／100=700(元)；企业实际卖出的铜价为：15000+700=15700(元)。 [单选]7、某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约,每张金额为12500000日元,成交价为0.006835美元/日元,半个月后,该投机者将2张合约买入对冲平仓,成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是( ) A、盈利4875美元 B、亏损4875美元 C、盈利5560美元 D、亏损5560美元 答案：B 解析：期货合约上涨(7030-6835)=195个点，该投资者亏损195×12.5×2=4875(美元)。 [单选]8、某日,我国银行公布的外汇牌价为1美元兑8.32元人民币,这种外汇标价方法为( ) A、直接标价法 B、间接标价法 C、固定标价法 D、浮动标价法 答案：A 解析：用1个单位或100个单位的外国货币作为标准，折算为一定数额的本国货币，称为直接标价法。
期货市场基础模拟题1
期货市场基础模拟题1
《期货市场基础》模拟题1 一、单项选择题(本题共60道小题，每道小题 0.5分，共30分。以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分) 1．（）实行每日无负债结算制度。 A．现货交易 B．远期交易 C．分期付款交易 D．期货交易 2．NYMEX是（）的简称。 A．芝加哥期货交易所 B．伦敦金属交易所 C．法国国际期货期权交易所 D．纽约商业交易所 3．在我国，批准设立期货公司的机构是（）。 A．期货交易所 B．期货结算部门 C．中国人民银行 D．国务院期货监督管理机构 4．期货市场上套期保值规避风险的基本原理是（）。
A．现货市场上的价格波动频繁 B．期货市场上的价格波动频繁 C．期货市场比现货价格变动得更频繁 D．同种商品的期货价格和现货价格走势一致 5．（）是在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏对冲的机制。 A．套期保值 B．保证金制度 C．实物交割 D．发现价格 6．某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（）。 A．实值期权 B．虚值期权 C．平值期权 D．零值期权 7．（）交易所首先适用公司法的规定，只有在公司法未规定的情况下，才适用民法的一般规定． A．合伙制
B．合作制 C．会员制 D．公司制 8．关于期货市场价格发现功能的论述，不正确的是（）。 A．期货价格与现货价格的走势基本一致并逐渐趋同 B．期货价格成为世界各地现货成交价的基础参考价格 C．期货价格克服了分散、局部的市场价格在时间上和空间上的局限性，具有公开性、连续性、预期性的特点 D．期货价格时时刻刻都能准确地反映市场的供求关系 9．股票指数期货是为适应人们管理股市风险，尤其是（）的需要而产生的。 A．系统风险 B．非系统风险 C．信用风险 D．财务风险 10．对于商品期货来说，期货交易所在制定合约标的物的质量等级时，常常采用（）为
(完整版)保险学案例分析计算题含详细答案
2、残废给付 ①一次伤害、多处致残的给付 ∑各部位残废程度百分数＞100%——全额给付 ∑各部位残废程度百分数＜100%—— ∑各部位残废程度百分数×保险金额 一被保险人在一次意外伤害中，造成一肢永久性残废，并丧失中指和无名指，保险金额为1万元，保险公司应给付的残废保险金为多少？ 若该次事故还造成被保险人双目永久完全失明，则保险公司应给付的残废保险金又为多少？ 查表可知，一肢永久性残废的残废程度百分率为50%，一中指和一无名指的残废程度百分率为10%，双目永久完全失明的残废程度百分率为100%，则 A、残废保险金＝（50%+10%）×10000＝6000（元） B、按保险金额给付：1万元 保险的损失分摊机制 设某一地区有1000户住房，每户住房的市场价值为10万元，据以往资料知，每年火灾发生的频率为0.1%。假设每次火灾均为全损，保险公司要求每户房主缴纳110元保险金，保险公司则承担所有风险损
请问：风险损失的事实承担者是保险公司吗？保险公司怎样兑现承诺？ 所收金额：110×1000=11(万元) 每年可能补偿额：1000×0.1%×100000=10(万元) 赔余额：1万元 风险损失的事实承担者并不是保险公司，而是其他没有遭受风险损失的房主，其承担份额为110元，遭受风险损失者也承担了110元。保险公司不仅没有实质性地承担风险损失，反而因为提供了有效的保险服务而获得了1万元的报酬。+ ——保险公司的作用在于组织分散风险、分摊损失。 李某在游泳池内被从高处跳水的王某撞昏，溺死于水池底。由于李某生前投保了一份健康保险，保额5万元，而游泳馆也为每位游客保了一份意外伤害保险，保额2万元。事后，王某承担民事损害赔偿责任10万元。问题是： （1）因未指定受益人，李某的家人能领取多少保险金？ （2）对王某的10万元赔款应如何处理？说明理由。 解答：（1）李某死亡的近因属于意外伤害，属于意外伤害保险的保险责任，因此李某的家人只能领到2万元的保险金。 （2）对王某的10万元赔款应全部归李某的家人所有，因为人身
工程测量计算题
工程测量计算题
四．计算题 （一）测量学基础知识（1-18题） 1.用钢尺丈量一条直线，往测丈量的长度为217.30m，返测为217.38m，今规定其相对误差不应大于1/2000，试问： （1）此测量成果是否满足精度要求？（2）按此规定，若丈量100m，往返丈量最大可允许相差多少毫米？ 2.对某段距离往返丈量结果已记录在距离丈量记录表中，试完成该记录表的计算工作，并求出其丈量精度，见表1。 表1 测线整尺 段零尺段总 计 差 数 精 度 平均 值 AB 往50 5?18.964 返50 4?46.456 22.300
3.在对S 3 型微倾水准议进行i 角检校时，先将水准 仪安置在A 和B 两立尺点中间，使气泡严格居中，分别读得两尺 读数为1 a ＝1.573m ， b 1 ＝1.415m ，然后将仪器搬 到A 尺附近，使气泡居中，读得2 a ＝1.834m ，b 2 ＝1.696m ，问 （1）正确高差是多少？（2）水准管轴是否平行视准轴？（3）若不平行，应如何校正？ 4．如图1所示，在水准点BM 1 至BM 2 间进行水 准测量，试在水准测量记录表中（见表2）。 进行记录与计算，并做计算校核（已知 m BM m BM 110.142,952.13821==）。 图1 表2：水准测量记录表
测点后视读 数（m） 前视读数 （m） 高差（m）高程 （m） ＋－ 5．在水准点B a M和b BM之间进行水准测量，所测 得的各测段的高差和水准路线长如图2所示。已 知B a M的高程为5.612m，b BM的高程为5.400m。试将有关数据填在水准测量高差调整表中（见 表3），最后计算水准点1和2的高程。 图2 表3：水准测量高程调整
2014年期货基础知识真题：期货交易制度(一)答案详解
2014年期货基础知识真题：期货交易制度（一）答案详解单项选择题（以下各小题所给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内） 1.我国期货交易所实行的强制减仓制度，根据的是（）。 A.结算价 B.涨跌停板价 C.平均价 D.开盘价 【解析】强制减仓制度是交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户（包括非期货公司会员)按持仓比例自动撮合成交。 2.目前在我茵，某一品种某一月份合约的限仓数额规定描述正确的是（）。 A；P艮仓数额根据价格变动情况而定 B.限仓数额与交割月份远近无关 C.交割月份越远的合约限仓数额越小 D.进入交割月份的合约限仓数额最小 【解析】一般持仓限额与距离交割月份远近有关。距离交割月份越近，限仓数额越小。 3.（）是结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低结算担保金数额。 A.基础结算担保金 B.风险结算担保金 C.变动结算担保金 D.交易结算担保金 【解析】《期货交易管理条例》规定，实行会员分级结算制度的期货交易所应当建立结算担保金制度。结算担保金包括：基础结算担保金和变动结算担保金。基础结算担保金是指结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低结算担保金数额；变动结算担保金是指结算会员结算担保金中超出基础结算
担保金的部分，随结算会员业务量的变化而调整。 4.期货交易所实行当日无负债结算制度，应当在（）及时将结算结果通知会员。 A.三个交易日内 B.两个交易日内 C.下一交易日开市前 D.当日 【解析】《期货交易管理条例》规定，期货交易的结算由期货交易所统一组织进行。期货交易所实行当日无负债结算制度，应当在当日及时将结算结果通知会员。期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算，并应当将结算结果按照与客户约定的方式及时通知客户。 5.在我国，期货交易所一般应当按照手续费收入的（）的比例提取风险准备金。 A.30% B.25% C.20% D.15% 【解析】《期货交易所管理办法》规定，期货交易所应当按照手续费收入的20%的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储。 6.有价证券充抵保证金的金额不得髙于以下哪项标准中的较低值？（） A.有价证券基准计算价值的70%;会员在期货交易所专用结算账户的实有货币资金的3倍 B.有价证券基准计算价值的80%;会员在期货交易所专用结算账户的实有货币资金的3倍 C.有价证券基准计算价值的70%;会员在期货交易所专用结算账户的实有货币资金的4倍 D.有价证券基准计算价值的80%;会员在期货交易所专用结算账户的实有货币资金的4倍 【解析】期货交易所应建立保证金制度，期货交易所可接受有价证券充抵保证金，并根据市场情况对用于充抵保证金的有价证券的基准计算价值进行调整。但有价证券充抵保证金的金额不得高于以下标准中的较低值：有价证券基准计算价值的80%;会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金的4倍。
期货市场基础知识要点-第四章
第四章套期保值 第一节套期保值概述 主要掌握:套期保值定义；套期保值的实现条件；套期保值者的定义；套期保值者的特点；套期保值的种类。 第二节套期保值的应用 主要掌握：卖出套期保值的应用情形及操作；买入套期保值的应用情形及操作。 第三节基差与套期保值效果 主要掌握：完全套期保值与不完全套期保值的含义；基差的概念；影响基差的因素；基差与正反向市场的关系；基差的变动；基差变动与套期保值效果的关系；套期保值有效性的衡量。第四节套期保值操作的扩展及注意事项 主要掌握：套期保值操作的扩展；期转现；期现套利；基差交易；企业开展套期保值业务的注意事项。 从业考试中：有一定量单选题、多选题，有少量判断题，计算题及综合题居多，综合题大致为4道题左右（主要集中在套期保值结果计算、基差与套期保值效果分析、期转现、基差交易四个知识点），本章难度较大，以理解为主，涉及记忆的知识内容极少，占分比值大概为10-15分左右。 第一节套期保值的概述 一、套期保值的定义 在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产相同或相关、数量相等或相当、方向相反、月份相同或相近的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。 套期保值活动主要转移的是价格风险和信用风险。价格风险主要包括商品价格风险、利率风险、汇率风险和股票价格风险等。 二、套期保值的实现条件 套期保值的核心是“风险对冲”，也就是将期货工具的盈亏与被套期保值项目的盈亏形成一个相互冲抵的关系，从而规避因价格变动带来的风险。 实现条件： 1、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。——品种相近数量相当 选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为交叉套期保值。 2、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物。（方向相反） 3、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来。（时间相同或相近） 三、套期保值者 套期保值者（Hedger）是指通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物，以期对冲现货市场价格风险的机构和个人。 可以是生产者、加工者、贸易商和消费者，也可以是银行、券商、保险公司等金融机构。套期保值者特点： 1、生产、经营或投资活动面临较大的价格风险，直接影响其利润的稳定性。 2、避险意识强 3、生产、经营或投资规模通常较大，且具有一定的资金规模和操作经验 4、所持有的期货合约买卖方向比较稳定且保留时间长
保险计算题和案例分析
计算：1若某一工厂分别向甲、乙、丙三家公司投保火险，保险金额分别为45万、18万、12万，财产实际价值50万。火灾发生后残值为10万，如①俺比例责任 ②限额责任 ③顺序责任 甲、乙、丙三家公司分别向王某赔偿多少？ 解：① 比例责任 甲：（50-10）*[45/(45+18+12)]=24万 乙：（50-10）*[18/(45+18+12)]=9.6万 丙：（50-10）*[12/(45+18+12)]=6.4万 ② 限额责任 甲：（50-10）*[40/(40+18+12)]=22.86万 乙：（50-10）*[18/(40+18+12)]=10.29万 丙：（50010）*[12/(40+18+12)]=6.86万 ③ 顺序责任 甲赔40万 乙和丙不赔 2 李某拥有家庭财产120万，向保险公司投保家庭财产，保险金额为100万，在保险期间李某家失火，实际损失20万。①当绝对免赔率为5%时，公司赔多少？②当相对免赔率为5%时，公司赔偿多少？ 解：① (100/120)*(1-5%)*20=15.38万 ② (100/120)*20=16.67万 3 李某将其所有的“宝来”车向A保险公司投保了保险金额为20万元的车辆损失险和赔偿限额为50万元的第三者责任险；孙某将其所有的“奥迪”车向B保险公司投保了赔偿限额为100万元的第三者责任险。保险期间内，李某驾驶的“宝来”车与孙某驾驶的“奥迪”车相撞，造成交通事故，导致“宝来”车辆 财产损失8万元、人员受伤医疗费用30万元以及车上货物损失14万元；“奥迪”车辆损失30万元、医疗费用4万元以及车上货物损失10万元。 经交通管理部门裁定，“宝来”车主负主要责任，为80％；“奥迪”车主负次要责任，为20％，按照保险公司免赔规定：负主要责任免赔15％，负次要责任免赔5％，请问： (1)A保险公司应赔偿多少？ (2)B保险公司应赔偿多少？ 解：（1）A保险公司承担的保险责任包括：①车辆损失险责任： 应赔偿金额＝“宝来”车辆损失ד宝来”的责任比例×(1－免赔率)＝8×80％×(1－15％)＝5.44万元 ②第三者责任险责任：应赔偿金额＝(“奥迪”车车辆损失+“奥 迪”车医疗费用+“奥迪”车货物损失)ד宝来”车的责任比例×(1－免赔率)＝(30+4+10)×80％×(1－15％)＝28.86万元 （2）B保险公司承担的保险责任包括 “奥迪”车的第三者责任险责任：应赔偿金额＝(“宝来”车车辆损失+“宝来”车医疗费用+“宝来”车货物损失)ד奥迪”车的责任比例×(1－免赔率)＝(8＋
工程测量复习题各章问答题计算题
复习题 第一章高程测量 1.已知水准点5的高程为531.272米，四次隧道洞内各点高程的过程和尺读数如下图所示 （测洞顶时，水准尺倒置），试求1、2、3、4点的高程。 2.影响水准测量的误差有哪些？如何消除或削减其影响？自动安平水准仪的自动安平的 原理是什么？试述这类仪器的优点及使用方法。 3水准测量中，为什么一般要求前后视距尽量相等？ 第3题答案： 水准测量中要求前后视距保持相等可消除或减弱下列误差： (1)当调焦时，调焦透镜光心移动的轨迹和望远镜光轴不重合，则改变调焦就会引起 视准轴的改变，从而改变了视准轴与水准管轴的关系。如果在测量中保持前视后 视距离相等，就可在前视和后视读数过程中不改变调焦，避免因调焦而引起的误 差。 (2)仪器虽经过校正，但i角仍会有微小的残余误差，也就是视准轴与水准管轴不完全 平行，当在测量时如能保持前视和后视的距离相等，这种因i角引入的观测误差就 能消除。 (3)可完全消除地球曲率引起的误差。 (4)可减弱大气折光的影响。 第二章角度测量 1.什么角水平角？用经纬仪照准同一竖直面内不同高度的两目标时，在水平度盘上的读数 是否一样 2.说明测回法及全圆观测法测水平角的方法和步骤。 （设为90°）因对中有误差，在CB 3.测水平角时对中的目的是什么？设要测出ABC
的延长线上偏离B 点10毫米，即仪器中心在B ’点，问因对中而引起的角误差有多大？ 4. 整平的目的是什么？整平的操作方法如何？ 5. 测ABC ∠时，没有照准C 点标杆的底部而瞄准标杆顶部，设标杆顶端偏离BC 线15毫 米，问因目标偏心引起的测角误差有多大？ 6. 什么叫竖直角？用经纬仪测竖直角的步骤如何？ 7. 竖盘指标水准管起什么作用？盘左、盘右测得的竖直角不一样，说明什么？ 8. 根据水平角观测原理，经纬仪应满足哪些条件？如何检验这些条件是否满足？怎么进行 校正？其检验校正的次序是否可以变动？为什么？ 9. 经纬仪测角时，用盘左盘右两个位置观测同一角度，能消除哪些误差对水平角观测成果 的影响？ 10. 影响水平角观测精度的因素有哪些？如何防止、消除或减低这些因素的影响？ 15.在做经纬仪竖盘指标差检验校正时，若用全圆顺时针注记的威而特T 1经纬仪盘左盘右分别瞄准同一目标，得盘左竖盘读数为75°24.3′，盘右竖盘读数为284°38.5′，问此时视准轴水平时盘左的竖盘读数是否为90°，如不满足此条件，怎样校正指标水准管？ 答案： 先求竖盘指标差x ： 42123605.832843.42752360' ''+=-'+'=-+= R L x 若视准轴水平时，竖盘的读数为421090''' ，不满足为 90的条件且竖盘指标差大于 03''，因此，仪器竖盘指标水准管要校正，校正步骤如下： 1. 保持盘右照准原来的目标不变，这时的正确读数应为 6073284421000383284'''='''-'''=- x R 100米 100米 A C B’ B 10毫米 15mm A C C’ B
保险练习题2
1. 某人身意外伤害保单的被保险人,在保险期内的某日下楼时不慎摔倒,致使右手上臂肌肉破裂.由于伤口感染,导致右肩关节结核扩散至颅内及肾,送医院治疗两个月后无效死亡.事后,保险人经过调查发现,该被保险人曾有结核病史,并且曾经动过手术,体内存留有结核杆菌.此案例中被保险人死亡的近因应该是(C ). （1 2. 3. （C）是指投保人对同一保险标的，同一保险利益，同一保险事故分别向二个以上保险人订立保险合同的保险。且总的保险金额超过了保险标的的价值。（1分）
4. 5. 保险人放弃合同中的某项条件而签订的保险合同，合同一经成立(B ) （1分） 6. 按照保险标的分类，保险的种类包括（A ）。（1分）
7. 8. 以保险对象（保险标的）不同可将保险分为财产保险与（A ）（1分） 9. 保险实务中所称的告知，一般是指投保方对保险合同（A ）时保险标的的有关事项向保险人进行口头
11. 市场风险属于（）（1分） 12. 财产保险是以（D）及其有关利益为保险标的保险合同。（1分）
13. 一个人在银行的储蓄越多，或者其他金融资产越多，此人对商业养老保险需求的表现为（B ）。（1 14. 盗窃属于（B）（1分） 15. 有关保险的职能说法错误的是( A) （1分）
16. 在风险因素中，由于人们不诚实，故意促使风险事故发生，以致引起财产损失和人身伤亡的因素属于（B）。（1分） 17. 从国民经济角度看，保险分配的对象是（A）（1分） 18. 王某通过按揭向银行贷款购买了一套价值100万元的房屋，王某首付30万元，贷款70万元。银行作为受益人为王某投保定期人寿保险，一年后王某偿还贷款20万元。那么，此时银行对该房屋的保险利益额度是（B ）。（1分）
工程测量计算题汇总
1. 已知 H A =358.236m ， H B =632.410m ，求 h AB 和 h BA 分析：h A B 指 B 点相对于 A 点高差，即 B 点比 A 点高多少（用减法）， h BA 亦然。 解：h A B =H B -H A =632.410-358.236=274.174m h B A =H A -H B =358.236-632.410=-274.174m 2. 设 A 点高程为 101.352m ，当后视读数为 1.154m ，前视读数为 1.328m 时，问高差 是多少，待测点 B 的高程是多少？试绘图示意。 分析：高差为后视读数减去前视读数，B 点高程可用仪高法或高差法，高差已求，故用后 者。 解：h A B =1.154-1.328=-0.174m H B =H A +h AB =101.352-0.174=101.178m 3. 已知 H A =417.502m ，a=1.384m ，前视 B 1 ，B 2 ，B 3 各点的读数分别为：b 1 =1.468m ，b 2 =0.974m ，b 3 =1.384m ，试用仪高法计算出 B 1 ，B 2 ，B 3 点高程。 分析：仪高法先求视线高程，再按分别减去各前视读数，求得高程。 解：i=H A +a=417.502+1.384=418.886m H B 1 =i-b 1 =418.886-1.468=417.418m H B 2 =i-b 2 =418.886-0.974=417.912m H B 3 =i-b 3 =418.886-1.384=417.502m 算 校 5.核 闭合水准路线计算。
期货衍生品基础计算题概要
161．7月30日，11月份小麦期货合约价格为7．75美元／蒲式耳，而11月份玉米期货合约的价格为2．25美元／蒲式耳。某投机者认为两种合约价差小于正常年份水平，于是他买人1手(1手=5000蒲式耳)11月份小麦期货合约，同时卖出1手11月份玉米期货合约。9月1日，11月份小麦期货合约价格为7．90美元／蒲式耳，11月份玉米期货合约价格为2．20美元／蒲式耳。那么此时该投机者将两份合约同时平仓，则收益为( )美元。 A．500B．800C．1000D．2000 162．6月3日，某交易者卖出10张9月份到期的日元期货合约，成交价为0．007230美元／日元，每张合约的金额为1250万日元。7月3日，该交易者将合约平仓，成交价为0．007210美元／日元。在不考虑其他费用的情况下，该交易者的净收益是( )美元。 A．250B．500C．2500D．5000 163．6月5目，大豆现货价格为2020元／吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月513该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元／吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买人10手9月份大豆合约平仓，成交价格2010元／吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对冲平仓时基差应为( )元／吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。A．>-20B．<-20C．<20D．>20 164．3月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7．65美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7．50美元／蒲式耳。某交易者如果此时人市，采用熊市套利策略(不考虑佣金成本)，那么下面选项中能使其亏损最大的是5月份小麦合约的价格( )。 A．涨至7．70美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7．45美元／蒲式耳 B．跌至7．60美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7．40美元／蒲式耳 C．涨至7．70美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7．65美元／蒲式耳 D．跌至7．60美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7．55美元／蒲式耳 165．某交易者在5月3013买人1手9月份铜合约，价格为17520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元／吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元／吨，同时以较高价格买人1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定1手=5吨，则7月3013的11月份铜合约价格为( )元／吨。A．17610B．17620C．17630D．17640 166．标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入lO张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是( )美元。 A．-75000B．-25000C．25000D．75000 167．某公司现有资金1000万元，决定投资于A、B、C、D四只股票。四只股票与S&P500的β系数分别为0．8、1、1．5、2。公司决定投资A股票100万元，B股票200万元，C 股票300万元，D股票400万元。则此投资组合与S&P500的β系数为( )。 A．0．81B．1．32C．1．53D．2．44 168．6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场年利率为8％。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为( )港元。 A．152140B．752000C．753856D．754933
案例分析-计算题
案例分析-计算题
第八章案例分析计算题 推定全损 例如,汽车运往销售地销售，每辆售价为10000美元。途中船舶遇险,导致货物遭受严重损失，如要修复汽车，所需修理费用，再加上继续运往目的地费用，每辆车将超过10000美元,此时,被保险人有权要求保险公司按投保金额予以全部赔偿，并将残损汽车交保险公司处理。 案例: 有一被保货物—精密仪器一台，货价为15000美元，运载该货的海轮，在航行中同另一海轮发生互撞事故，由于船身的剧烈震动，而使该台一起受到损坏。事后经专家鉴定，认为该台仪器如修复原状，则需修理费用16000美元，如拆卸成零件出售，尚可收回5000美元。试分析在上述情况下，这台受损仪器应属何种损失？保险公司又应如何处理这一损失案件？ 评析：这台受损仪器应属于推定全损。因为修理费用加上运至目的地的费用，超过该货在目的地的价值。保险公司对于发生推定全损的货物，除按保单的规定给予赔偿外，被保险人应将该货物委付给保险公司，即将该货的权益转让给
保险公司，并由被保险人签署权利转让书作为证据，从而使保险公司在赔付货款以后，能够自行处理该货的残余部分，并享有该货有关其他权益。 例1、我公司出口稻谷一批，因保险事故被海水浸泡多时而丧失其原有价值，这种损失属于实际全损。 例2、有一批出口服装，在海上运输途中，因船体触礁导致服装严重受浸，若将这批服装漂洗后运至原定目的港所花费的费用已超过服装的保险价值，这种损失属于推定全损。 发生推定全损时，被保险人可以要求保险人按部分损失赔偿，也可要求按全部损失赔偿，这时须向保险人发出委付(Abandonment)通知。如果被保险人未发送委付通知，损失只能被视为部分损失。 案例分析 某货轮从天津新港驶往新加坡，在航行途中船舶货舱起火，大火蔓延到机舱，船长为了
5保险练习题解析1
2. 我国对人身保险合同的保险利益的确定方式是采取了限制家庭成员关系范围并结合（A ）同意的方式。（2分） A.被保险人 B.保险人 C.投保人 D.受益人 ★标准答案：A ☆考生答案：A ★考生得分：2 分评语： ★答题分析：{在此写试题解析 3. 保险与金融的说法正确的是( B) （2分） A.保险返还性与资金信贷本质的相同 B.保险是金融业的一个组成部分 C.保险业自成体系，与金融体系无关 D.保险的职能与资金信贷职能本质相同 ★标准答案：B ☆考生答案：B ★考生得分：2 分评语： ★答题分析：{在此写试题分析 4. 促使某一特定风险事故发生或增加其发生的可能性或扩大其损失程度的原因或条件是（A）。（2分） A.风险因素 B.风险事故 C.损失 D.风险要素 ★标准答案：A 6. 在保险实务中，通常将损失分为两种形态，即（B）。（2分） A.责任损失和财产损失 B.直接损失和间接损失
C.人身损失和财产损失 D.经济损失和责任损失 ★标准答案：B ☆考生答案：B ★考生得分：2 分评语： ★答题分析：{在此写试题解析 7. 在对外投资和贸易过程中，因输入国家发生战争、内乱而中止货物进口，从而使债权人可能遭受损失的风险属于（A）。（2分） A.政治风险 B.社会风险 C.自然风险 D.人为风险 ★标准答案：A ☆考生答案：A ★考生得分：2 分评语： ★答题分析：{在此写试题解析 8. 风险具有（C）（2分） A.单一风险发生的必然性 B.大量风险的发生的主观性 C.风险存在的普遍性 D.风险的不可变性 ★标准答案：C ☆考生答案：C ★考生得分：2 分评语： ★答题分析：{在此写试题解析 9. 弃权与禁止反言在保险实践中主要约束（B）。（2分） A.投保人
工程测量计算题
1. 已知H A=358.236m , H B=63 2.410m，求h AB和h BA 2. 设A点高程为101.352m，当后视读数为1.154m，前视读数为1.328m时，问高差是多少, 待测点B的高程是多少？试绘图示意。 3. 试计算水准测量记录成果，用高差法完成以下表格:
8. 一支水准路线 AB 已知水准点 A 的高程为75.523m ，往、返测站平均值为 15站 差为-1.234m ，返测 高差为+1.238m ，试求B 点的高程。 久=饥+如=-1 234 +1.238 = 0.004m 高差容许闭合:乜― B 点高程：：；； 9. 完成表格并写岀计算过程。 测 占 八、、 距离（km 实测高差（m 改正数（mm ） 改正后高差（m 高程（m BM 130 0.533 -3 0.530 47.040 A 47.570 200 -0.166 -4 -0.170 B 47.400 490 0.193 -10 0.183 f h =50mmc f h 容=± 40 =± 89mm 测 占 八、、 距离（km ） 实测高差（m 改正数（mm ） 改正后高差（m 高程（m BM 1.50 3.326 -0.005 3.321 23.150 A 26.471 1.30 -1.763 -0.004 -1.767 B 24.704 0.85 -2.830 -0.003 -2.833 C 21.871 0.75 -0.132 -0.002 -0.134 D 21.737 1.80 1.419 -0.006 1.413 BM 23.150 6.20 0.020 -0.020 7. 完成表格并写出计算过程。 f h =20mr x f h 容=± 40 =± 99mm 解：高差闭合差: 往测高 改正后高差: =-1,236m 1 234 4-1.238
证券市场基础知识计算题
证券市场基础知识计算题 1.股票的票面金额=资本总额/股份数 注：票面金额一般以国家主币为单位。 2.【考点】：股票是股份公司发给股东的入股凭证，是股东取得股息的一种有价证券。股票的价格和股票的票面金额有所不同。股票的票面金额仅仅表明投资入股的货币资本数额，是固定不变的；而股票价格是经常变动的，通常总是大于或小于它的票面金额。 股票价格的高低，一般取决于两个基本因素：预期股息和银行存款利息率。股票价格与股息收入成正比，与银行利息率成反比。 每股股票价格=预期股息/银行利息率 =票面金额×预期股息率/银行利息率 例1:股票W的票面金额为1元，预期一年后可获得5％的股息，同期银行存款年利息为4％。一投资者若以10000元购买股票W，不考虑其他因素影响，理论上最多能够购买股票W的数量为： A．12500股 B．10000股C．8000股 D．7500股 解析：购买股票数量=购买金额/股票价格 =10000/[（1×5%）/4%]=8000股 例2:某股票的上市流通盘为2000万股，当预期股息为0．4元时，股票的市场价格为20元。如果银行利息率提高了2％，当预期股息为0．6元时，该股票的市场价格是 A．15元 B、20元 C、30元 D．40元 解析：解答此题需三步：首先，明确股票价格计算公式：股票价格＝
预期股息／银行利息率；其次，根据公式算出银行利息率，即银行利息率＝预期股息／股票价格＝0.4／20＝2%；再次，根据公式算出股票价格，即股票价格＝预期股息／银行利息率＝0.6／（2%＋2%）＝15（元）。 注意：股票价格计算公式中的银行利息率是指存款利息率，而不是贷款利息率，如：某人在深圳购买了某股份有限公司上市股票1000股，每股票面金额10元，预期每年可以获6%的股息，而当时银行存款的年利率为5%，贷款的年利率为6%，如果没有其他因素影响，一年后该同志购买的每股股票价格是多少？答案：每股股票价格= 10X6%/5%=12元，而不能计算为：每股股票价格=10X6%/6%=10元 例3：2003年9月5日，王某在上海证券交易所购买北生药业股票2000股，每股票面金额16元，预期每年可以获得5%的股息，而当时银行存款的年利息率为1.98%，如果没有其他因素的影响，一年后他购买的2000股股票价格是多少？ 答案：2000股股票价格= 5%×16/1.98%×2000=80808.08（元） 例4：2003年7月16日，燕京啤酒集团股份有限公司股票上市发行7200万股，2003年每股预测收益0.48元，发行价7.34元，上市首日开盘价16.50元，上市首日最高价17.00元，上市首日收盘价15.20元，当年银行存款利息率4%，假如:你买到100股燕京啤酒股票发行价。请问：（1）如果你在股票上市的第一天就以最高价把100股全部卖掉，可以获得多少收入？（2）如果在持股一年后，这100股股票的价格是多少？
保险学计算题汇总
重复保险是投保人对同一保险标的、同一保险利益、同一保险事故同时向两个或两个以上保险人订立保险合同，且其保险金额之和大于保险价值的保险。 1．某投保人就自己的财产（价值150000元）先后分别与甲、乙、丙三家保险公司签订了财产保险合同。保额为50000元、100000元、150000元，后在共同的保险期间内，发生保险损失100000元。求各保险公司的赔偿金额。 答：通常来说，重复保险的分摊方式有三种：比例责任制，限额责任制和顺序责任制。大多数国家都是采取比例分摊，考试题目（除特殊说明）也一般就这样来计算分摊额的，所以我就用比例分摊来给你解这个题吧。 某保险人分摊的赔偿责任=（某保险人承保的保险金额/所有保险人承保的保险金额总额）×损失金额 所以甲、乙、丙个公司的赔偿金额如下： 甲=（5万/30万）×10万=1.67万；乙=（10万/30万）×10万=3.33万；丙=（15万/30万）×10万=5万。某人得到的赔偿总额为10万，不能因为保险而获得额外的收益。 2．某人就自己的财产（价值100万元）与甲、乙两家保险公司签订了财产保险合同，两家保险公司承保保额分别为40万元、50万元。保险期间内，发生保险损失60万元。求两家保险公司各自承担的的赔偿金额。 答：这就不是一个重复保险了。因此，可以看成是某人与甲乙两公司订立的都是不足额保险合同。赔偿金额=损失金额×保险保障程度（保险保障程度=保险金额/保险价值），因此 甲=（40/100）×60=24万；乙=（50/100）×60=30万。某人得到的赔偿总额为54万，而不是60万，因为他并没有购买了足额的保险。 3．某人就自己的财产向甲保险公司投保了火灾保险，保额为90万元、保险期间内，由于第三者原因发生火灾，造成损失60万元。出险时，该财产估价总值为100万。保险人应如何赔偿？若保险人赔偿后，向第三者追偿，追回赔偿50万，应如何处理？若追回赔偿60万，应如何处理？ 答：事故发生时保险价值为100万，而保险金额为90万，因此也是一个不足额保险。 保险公司赔偿=(90/100)×60=54万。 因为事故发生的是由于第三者造成的，那么保险公司在理赔之后取得代为求偿权，有权向第三者进行追偿，若追回50万，则这50万全归保险公司所有，若追回60万，那么保险公司得到54万，剩余6万归某人所有。 4．刘某于2003年5月9日向甲财产保险公司投保家庭财产保险，保额10万元，同年7月5日，其单位向乙财产保险公司投保团体家庭财产保险，保额5万。2004年1月10日，刘某家发生火灾，损失清单列明：家电损失6万，家具损失4万，金银首饰1万，现金6000元，问如何赔偿？ 答：这道题首先要明确的是家庭财产保险的可保财产有哪些（这些你可以自己去看）。在本题中，金银首饰和现金不能作为家庭财产保险的可保财产，因此能获得保险赔偿的只有家电损失6万，家具损失4万，总计10万。 其次，判断是否为重复保险。这里面并没有提到刘某的财产的保险价值，因此我不能判断他是不是一个重复保险。暂且将它作为一个重复保险来看（算法同题1），则 甲=（10/15）×10=6.67万；乙=（5/15）×10=3.33万。刘某获得的赔偿总额为10万。 5．某面粉厂于2006年3月11日与保险公司签订了保险合同，为刘某等36个工人投了团体意外伤害保险，保险金额为每人50000元，保险期限1年，保险费已于3月11日一次交清。2006年10月4日，刘某在上班途中被公共汽车撞倒，经抢救无效，于2006年10月6日死亡，共用去抢救费用8000元。事故经交警勘查、鉴定，车祸事故的责任在于公共汽车司机违章驾车。公共汽车公司全额支付了刘某的抢救费用，并给付10000元。事后，面粉厂向刘某家人支付丧葬费、抚恤金20000元，并持保单向保险公司索赔。保险公司经调查核实，认为刘某因车祸死亡属于保险责任范围内的保险事故，保险公司本