什么是金融风控,做风控需要有什么技能?

什么是金融风控,做风控需要有什么技能?

随着社会经济的发展,除金融业普遍设有金融风控岗位,不少非金融企业也纷纷设立风险管理或内部控制部门,但相比较金融风险管理和控制要求相对较低。金融风控包含两个方向,风险管理和内部控制。

金融风控这个职业一直都存在。只不过在金融业快速发展的大环境下,防范金融风险被视为重要工作屡被提及,无形中增加了金融风控行业的曝光度,开始被很多人熟知。

风险管理和控制工作业务包含业务审核、风险监测、以及综合管理等。只不过具体到银行、保险、信托、期货、P2P互联网金融和第三方支付等不同领域,风险管理与控制的领域和方向也会各有差异。

银行的风险管理部门更为成熟。《巴塞尔协议》为全球商业银行明确了风险管理标准,规定了风险类别。银行风控部门在银行贷款业务中扮演贷款人资质、风险评估的工作。

小额贷款、融资租赁等新兴企业。他们风险管理以风险为核心,侧重信用风险、操作风险、市场风险、交易对手风险等。风险管理部门常常参与对新产品的风险审核。

P2P作为金融业新兴事物,尚未建立一套完善的风险管理与控制体系。目前这类企业的风险管理多集中在信用风险审核领域。

第三方支付与普通大众生活关系密切。相关专家表示,第三方支付平台更重视对交易中的欺诈、用户资金被盗的风险管理和控制。

对任何一家企业来说,能否构建一套完善的风险管理和控制机制,将直接影响企业未来的发展。做好风险管理和控制,有助于提高企业在目标市场的竞争力,树立良好的品牌形象和口碑,从而使企业走得更远、走得更好。

做一个好的风控需要有哪些技能?

最重要的十大技能

?确认并归类基本的风险类型

?构建VaR模型

?评估利率的敏感性

?风控管理在公司治理中扮演的角色

?对债券、贷款、股票、大宗商品以及外汇的深入理解

?对风险管理策略的深入理解

?对远期、期货、互换合约,期权的深入理解

?执行压力测试以及敏感性分析

?实施与流动性风险相关的全面风险管理

合格的风控经理要会算,风控是要把抽象的问题给具体量化,把一些看似无法言状的问题归结为一个概率、一个数字。

作为一个合格的风控经理,首先你必须具备扎实的数量功底。所谓冬练三九、夏练三伏,说白了就是你得会算。

VAR模型你要会算,PD,EAD以及LGD等信用风险指标你要会算,期货、远期、互换、期权各类对冲衍生品的相关计算你也得了然于心。瞬息万变的市场丢给你一波数据,一台电脑你就要能及时反馈一些数字、一定的信息,这是基本功,也是看家本领。

优秀的风控经理要有运用模型的能力

对于优秀的风控经理,还得具备一定的建模运用模型的能力。

不仅要能构建VAR模型,还要会执行压力测试以及情景分析。我们知道,VAR模型虽然是目前被金融机构最为广泛采用的风险衡量手段,但它毕竟没有考虑到市场的极端情况,没有考虑到历史的最坏情形。与课本上的理论相一致,业界实务操作中,“压力测试”以及“情景分析”模型的业界运用已经非常流行,并且他们所受的青睐与重视的程度与日俱增,这既体现了市场监管者的要求,也反映了巴萨尔协议III的期望。

当然即使掌握了相关算法以及模型构建能力依然是不足的,风控经理还得彻彻底底地理解模型。

所谓“彻彻底底”,就是指风控经理不但能够运用模型,还得对各个模型的假设条件以及限制条件了然于心。知道场景下哪类模型最实用,也得知道当哪些具体场景被触发时应当适度修改或者弃用模型。毕竟乱点鸳鸯谱和霸王硬上弓的结局终究是不会幸福的。

优秀的风控经理要会沟通

此外,优秀的风控经理还应当能够准确地识别、归类、沟通风险,这一些列环节的重中之重在于沟通。

什么叫做与利益相关者“沟通风险?”,简单地说就是要“说人话”。

一个风控经理所服务的客户不一定懂得风控技术,一个风控经理所在公司的部分董事不一定懂得风控技术,风控经理的同事——个具体负责实施战略投资的基金经理可能也不是非常明白风控技术。

所以在与上述人群沟通风险问题时,直接解释模型以及数学公式可能会存在一定的沟通障碍以及限制。风控经理要能有效地阐述明白自己的研究结果以及预期判断,在让利益相关方认知、接受自己观点的基础上,进一步影响公司的经营以及运作,影响公司的全面风险管理体系。

所以有效沟通风险是一门学问也是一门技术。由此看来优秀的风控经理不仅要有清晰的逻辑,还得具备雄辩的口才。

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