实战 怎样挑选实战交易系统

程序交易：怎样挑选实战交易系统交易系统2010-09-17 09:34:39 阅读4 评论0 字号：大中小订阅台湾的程序交易老祖，赫赫有名。

他的挑选实战系统的“人性因子”方法，和每60万台币开仓一手台指期货合约的资金管理模式，都非常值得借鉴。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝作者：程序交易老祖本人开始程序交易至今已第八年，进行程序交易只有一个选择--每次跟单，今日有幸来到贵版看了几篇文章，发现在讨论程序交易时竟然有所谓这次跟不跟，以及某次将有大获利……等，程序交易最大优点乃是能避开超额损失，却能获取超额利润，赔钱次数比赚钱多这是一定的，但只会赔小钱，赚大钱却是一定的，试问以自由意志下单一次赚超过五百点的机率有多少？以程序交易来说却是轻而易举。

反正程序交易只有一个秘诀，不容怀疑，每次跟单。

程序交易入门(一)第一步：必续经历两次以上惨烈的断头经验，何谓惨烈？例如作多单断头后，不啰唆连拉五百点以上(必须是断头而不是认赔) 。

第二步：隔离外界干扰因素，尤其是第四台分析节目。

第三步：催眠自己，告诉自己是一个股市白痴，盘面完全看不懂。

第四步：存有置之死地而后生的心态，一切由零开始。

第五步：严谨的交易纪律。

人都是主观的，尤其金融操作者，更是严重，有断头的经验是为了加深对程序交易的信任感，你的朋友是程序交易者吗？模拟单有用吗？有经验者皆知不需多讲，三个月的演练遇到的状况有限，程序交易者若要再加上个人意识便称不上程序交易者，今日我们谈的是程序交易。

我常常告诉一位期友，作程序交易其实是带有痛苦的，那是因为常常逆着自己的心意下单，如果有一两次选择性下单，而且侥幸对，那完了，波断行情八成会赚不到，因为你会想要再侥幸一次又一次，程序交易不容易是因为绝大部分的次数是赔的，让人想要避开一两次的亏损进而提高整体获利，久而久之，又回到原点，以自由意志下单，不知发过几次誓，这次一定要每次跟单，但每次都做不到，一直恶性循环，周而复始。

程序交易入门(二)关于资金以下谈的是以程序交易做单一口需要多少钱，不以程序交易者看过笑一笑就好。

下一口程序单究竟多少钱才刚好？是三十万？还是四十万？这其实都不对，应该以契约值换算才对，例如指数六千点，契约值一百二十万，那就准备六十万做一口，简单换算等于指数乘以一百，为什么要这么多？是因为人性。

假如三十万做一口，遇到连续亏损，去掉十几万，这时已手软还敢跟单吗？除了亏损，以三十万做一口，赚七八万感觉很多了，提早下车，后面少赚一大段，呕死了。

人们常常以百分比计算盈亏，今天赔了一成，五天赔了一半，感觉很多，但如果以契约值换算出的保证金，幅度刚刚好，赔了不觉多，下转向单不会手软，赚了也不觉多，大行情不会被跑掉。

资金比在程序交易中是最最重要的一环，能不能完成一个漂亮的循环就看资金比，完美的程序交易纪律，能让你每天好吃好睡，管他利多利空，管他道琼大涨大跌，程序交易用简单的四个字形容就是---进退有据。

程序交易入门(三)工具的挑选绝大多数人无法完全程序交易，我想主要是工具出了问题，让人感觉到失误率太高受不了煎熬，或者获利率太低提不起兴趣，在这我提出一套简单的评选程序，让大家以此挑选适用的工具，版主在之前的文章中曾提到程序中含有人性因子，这点本人相当认同，好的程序赚钱是必须的因素之外，最重要的是必须人性化，甚至于人性化的重要性，超出整体获利，毕竟能让人无怨无悔的跟单，比高挂而不切实际且容易中途放弃的高整体获利，来的实际而易得。

程序交易中，人性化的因子高低影响甚巨，有多少期友在程序交易中一次又一次的受挫，却又一次又一次的受不了高整体获利的诱惑再次以身试法，却又不知问题出在哪里，是本身自制力不佳，程序失效，盘面的关系，美国股市影响，到期日，甚至于怪到宾拉登的头上……都不是，是工具错了，人性化因子如何求出，首先求出a b 值。

a值=平均每笔获利除以平均每笔损失b值=错的总次数除以对的总次数c值=a减bc值=人性因子高低，我称它为循环比，也就是完成一个程序循环，这个公式算来简单，但其中已透视了交易程序的一切，简单的说循环比高等于失误率低获利率高循环比低等于失误率高获利率低如何判断低于0.5不能用，不是失误率高就是获利率低容易中途而废0.5-0.75可采用，但仍稍嫌不足0.75-1.0相当不错，跟单时符合人性1.0以上两个字，完美（adx的c=1.78 完美的系统）采样时间以多久为标准，个人认为是三年，台湾股市大概三年可完成一个多空循环，所有状况皆以包含，如能有六年的数据，更能完整表现出程序的优劣，以上程序包含所有成本，交易税与手续费(手续费以每口五百为计) 。

以上仅供参考，是不是一定如此，见仁见智，毕竟有人喜欢敏感一点的程序，有人喜欢做大波段，目前我们只进行到入门阶段罢了。

共勉之程序交易入门(四)晋身富豪，必练此功，欲练此功，必先自宫自宫是不必了，但一定要自废武功，在入门(一)第一项我便提及，想要完全程序交易，先要有两次断头经验，人都是主观且相当会为自己的失败找理由，怪东怪西就是不怪自己，要不是老陈说可能还会跌我早就全力做多了，要不是小黄说还会涨我也不会套在最高点，我本来要买进多单，刚好小李的一通电话害我忘了下单，我本来，我本来……要承认自己技不如人是相当难的，但当你有过惨烈的失败之后，比较会深切的检讨自己，在痛定思痛之后也才有机会能找出一个最好的方法，在程序交易的同时如果还要自行分析盘势，那是很难成功的。

之前有不少期友，在跟单跟了一段时间之后，不跟也就算了，竟做起反向单来了，因为他们发现他们的功力不亚于程序，但只要一波，无怨无悔的一波，便去掉了半条命，因为他们始终不相信这次是来真的，在你想要利用程序搭配你的功力同时操作，我劝你最好不要，因为不赔钱很难。

共勉之程序交易入门-附件(一)多与少以下是一则发生在收盘后的真实对话。

某日期友问我：以你这样做程序交易，一年究竟可赚多少？我答：去掉最高与最低那两年，以一口单计算，平均一年大概三十万左右。

期友：拜托，我还以为一年至少有一百万，才三十万，一个月平均不到三万，每天随便赚个十点，也比你那套交易赚的多。

我说：是吗，那你做期货多久了？期友：三年多。

我问：三年来你赔了多少？期友：你怎么问我赔多少为何不问我赚多少？我说：少啰唆，快讲到底赔多少？期友：大概赔了两百多。

我说：你现在清一清你的头脑，静下心，我讲个故事，然后你把自己融入故事中。

期友点一点头：来吧。

有一天你走在路上，捡到了月光宝盒，宝盒将你带到了三年前，你第一次下单的那一天，而你从那一天起，就开始做程序交易，之后宝盒再将你带回到三年后的今天，你睁开眼发现桌上有两笔钱，第一笔是两百万，因为你三年来都做程序交易，所以两百万并没有赔掉，现在原封不动还给你，另一笔是九十万，是你这三年来做程序交易所赚的，原本你是负两百万，现在是正两百九十万，一来一往，总共四百九十万，你说什么是多什么是少？期友听了之后，眼睛睁的好大，嘴巴开开的，过了一下子，一直说：天哪天哪天哪……各为期友，到底什么是多什么是少，现在的你是不是也有另一番感触呢？共勉之程序交易入门-附件(二)打造一座未来的梦幻城堡让我们以最笨最慢最简单而且最保守的方法，赚到一亿元假设以目前价位为基础，六十万下一口单，保守估计每一口单，每一年赚二十万第一年1口单获利20万本利合80万第二年1口单获利20万本利合100万第三年1口单获利20万本利合120万第四年2口单获利40万本利合160万第五年2口单获利40万本利合200万第六年3口单获利60万本利合260万第七年4口单获利80万本利合340万第八年5口单获利100万本利合440万第九年7口单获利140万本利合580万第十年9口单获利180万本利合760万第十一年12口单获利240万本利合1000万第十二年16口单获利320万本利合1320万第十三年22口单获利440万本利合1760万第十四年29口单获利580万本利合2340万第十五年39口单获利780万本利合3120万第十六年52口单获利1040万本利合4160万第十七年69口单获利1380万本利合5540万第十八年92口单获利1840万本利合7380万第十九年123口单获利2460万本利合9840万第二十年164口单获利3280万本利合1亿3120万看起来好慢喔，是真的慢吗，仔细想一想，如果不用程序交易有几个人能办的到？现在大家应该会有个疑问，未来一次要下近百口单是不是说笑了，可能吗？个人认为绝对可能，因为以经过了时间的淬练，而且以最保守的方法操作一定可以。

既然以最保守的方法做估计，事实上不用二十年。

本人目前已进行到一次六口单，相信各位期友也办的到，条件只有一个，严谨的操作纪律。

共勉之程序交易进阶(一)程序交易解密程序交易到底是什么，凭着程序交易，真能赚到钱吗？许多人曾接触过程序交易，但都无法做到完全程序交易，问题出在哪？大家遇到的问题，其实也是我曾经遇到过的，我们常常会有一种错觉，尤其是盘整期，会觉得奇怪，为什么程序发出作多讯号，指数就是不涨，明明昨天才翻多，为什么今天又翻空，然后隔天又翻多，到底程序出了什么问题，是程序失效了吗？还是本身八字太重，克到了程序，还是另有原因？我们总以为，程序翻多指数就应该涨，程序翻空指数就应该跌，我们总以为程序发出讯号，指数就应该跟着那个方向走，错了，这是错觉，是我们倒果为因，而不自知。

正确的说法，是大盘发出讯号给程序，程序再发出讯号给我们，然而有许多人因此解释说，程序交易只不过是会追高杀低罢了，没错，程序交易就是追高杀低，但是他让我追的无怨无悔，恰到好处，也让我杀的痛快淋漓，笑看他人，松允大师曾说：不见鱼儿不撒网，意思就是等趋势确立，然而松允大师每次都对吗？也没有，看对了抱牢，看错了快跑，程序交易也正是如此。

程序交易进阶(二)程序的种类什么是好程序？每一年都能赚钱的就是好程序，但程序分为好几种，适不适合自己用就很重要了，挑选自己适合的程序，比程序本身的总体获利还重要许多，在进行程序交易之前，我们有必要对程序交易的种类，有更深一层的认识，进而了解到自己依循的，到底是哪一种程序，合不合自己的个性，下单时有没有莫名的阻力，或不安全感。

所有的程序交易类型，我们先统称为"公式化交易"，再将"公式化交易"分为两大类第一类：策略性系统化程序交易第二类：绝对性单一化程序交易第一类策略性系统化程序交易一般这类型的程序交易，包含二到多个公式，或数据，彼此互相运用，并可细分为以下各项(1)长线掩护短线型：包含两个公式，例如：长线处于多方，短线也处于多方，则进场作多单，如长线为多短线为空则出场，空手观望。

(2)少数服从多数型：至少包含三个公式，例如：公式中呈现2多1空，作一口多单，3多则加码一口多单，回到2多1 空，减码一口多单，再到1多2空，则由一口多单转为一口空单，3空则加码一口空单，依此循环。