C16074市场风险管理的常用工具与模型-2016年测验试题答案
(完整版)风险管理历年试题答案
风险管理历年试题答案（1-4章，按章节）一、单项选择题1.在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度，被称为（A）2003年10月A风险 B.风险程度 C.损失概率 D.损失程度2.风险的大小本质上决定于不幸事件发生的概率及其发生后果的严重性。
实践中，要确定风险等级，通常需要将这两个变量结合起来加以判断。
以下正确的判断是（B）2003年10月A.低可能性与轻微后果则为高风险B.低可能性与轻微后果则为低风险C.高可能性与严重后果则为低风险D.高可能性与轻微后果则为高风险3.由于行为人的侵权行为造成他人财产损失或人身伤害，依据法律应当承担经济赔偿责任所形成的风险为（B）P10 2003年10月A.意外风险B.责任风险C.财产风险D.人身风险4.对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估，被称为（A）P22 2003年10月A.风险识别效果评价B.风险衡量效果评价C.风险管理效果评价D.风险处理效果评价5.风险管理这个名词最早出现于（A）P29 2003年10月A.1950年加拉格尔的调查报告B.1964年威廉姆斯和汉斯的《风险管理与保险》C.1975年风险和保险管理协会的成立D.1963年梅尔和赫奇斯的《企业的风险管理》1.与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素是( B )P3 2004年1 月A.伦理风险因素B.道德风险因素C.心理风险因素D.法律风险因素2.风险事故发生的频率与损失程度之间的关系为( B )P5 2004年1 月A.正相关关系B.反相关关系C.可能为正相关关系，也可能为反相关关系D.无任何关系3.风险管理的过程依顺序为( C )P19 2004年1 月A.风险识别、风险处理、风险衡量、风险管理效果评价B.风险识别、风险衡量、风险处理、风险管理效果评价C.风险衡量、风险识别、风险处理、风险管理效果评价D.风险管理效果评价、风险识别、风险衡量、风险处理4.风险管理开始引入我国的时间是20世纪( D )P30 2004年1 月A.70年代B.60年代C.90年代D.80年代5.风险处理的手段分为控制型手段和( D )P21 2004年1 月A.避免风险手段B.损失预防手段C.转移风险手段D.财务型手段6.据以确定风险的大小或高低，并作为风险衡量的主要测算指标的是损失概率和( C )P20 2004年1 月A.损失性质B.损失原因C.损失程度D.损失结果7.依照承担主体的不同，可以将风险分为( D )P11 2004年1 月A.个人风险、单位风险、国家风险B.个人风险与企业风险C.家庭风险与企业风险D.个人风险、家庭风险、企业风险、国家风险8.以是否有获利机会为标准，火灾、沉船、车祸等均属于( B )P9 2004年1 月A.投机风险B.纯粹风险C.财产风险D.人身风险9.在生产经营过程中，由于相关因素的变动或估计错误导致产量减少或价格涨跌的风险，就是( C ) P10 2004年1 月A.财产风险B.价格风险C.经济风险D.生产风险2．风险的特征，除了具有客观性和偶然性之外，还具有（）P5 2004年10 月A．稳定性B．确定性C．可变性D．可预测性3．风险因素是风险事故发生的（）P3 2004年10 月A．潜在原因B．外在原因C．直接原因D．主要原因4．一座房屋遭受火灾，大火烧毁了该房屋。
市场风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)
市场风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)全部题型 2. 多选题多选题本大题共40小题，每小题1分，共40分。
以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。
多选、少选、错选均不得分。
1．交易风险分为( )。
A．买卖风险B．信用风险C．交易结算风险D．道德风险E．价格风险正确答案：A，C 涉及知识点：市场风险管理2．目前,已经开发出的金融期货合约主要有( )。
A．利率期货B．货币期货C．股票指数期货D．石油期货E．黄金期货正确答案：A，B，C 涉及知识点：市场风险管理3．下列关于即期外汇买卖的说法中,正确的有( )。
A．是外汇交易中最基本的交易B．在实践中通常称为即期C．可以用于外汇投机D．属于衍生产品交易E．可以用于调整持有不同外汇头寸的比,以避免发生汇率风险正确答案：A，B，C，E 涉及知识点：市场风险管理4．期权的价值由( )组成。
A．时间价值B．内在价值C．执行价格D．标的资产价格E．无风险利率正确答案：A，B 涉及知识点：市场风险管理5．某中国出口商于3个月后收到贷款100万美元,为规避汇率风险,该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。
A．远期外汇交易合约B．货币期权C．货币互换D．期权E．即期外汇交易正确答案：A，B，C，D 涉及知识点：市场风险管理6．下列关于利率互换与货币互换的说法中,正确的有( )。
A．利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量,并不涉及本金的交换,仅就利息支付的方式进行交换B．利率互换的主要作用有:一是规避利率波动的风险;二是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资成本C．货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易D．货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金E．货币互换既明确了利率的支付方式,又确定了汇率正确答案：A，B，C，D，E 涉及知识点：市场风险管理7．货币互换的基本步骤有( )。
A．本金的初期互换B．货币的互换C．利率的互换D．利息的互换E．到期日本金的再次互换正确答案：A，C，D，E 涉及知识点：市场风险管理8．公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,其计量方式包括( )。
市场风险管理练习试卷1(题后含答案及解析)
市场风险管理练习试卷1(题后含答案及解析) 题型有：1. 单选题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险,收益率曲线风险,基准风险和期权性风险,其中,就固定利率而言,( )来源于银行资产,负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A．基准风险B．收益率曲线风险C．重新定价风险D．期权性风险正确答案：C 涉及知识点：市场风险管理2．下列情形中,重新定价风险最大的是( )。
A．以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B．以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C．以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D．以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源正确答案：B 涉及知识点：市场风险管理3．下列关于重新定价的不对称性的说法中,正确的是( )。
A．收益率曲线发生非平行移动时对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响B．收益率曲线的形态发生变化时对银行的收益或内在经济价值产生不利影响C．收益率曲线发生平行移动时对银行的收益或内在经济价值产生不利影响D．收益率曲线的斜率发生变化时对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响正确答案：B 涉及知识点：市场风险管理4．一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源,贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次,而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。
针对此种情形,该银行最容易引发的利率风险是( )。
A．收益率曲线风险B．期权性风险C．重新定价风险D．基准风险正确答案：D 涉及知识点：市场风险管理5．下列属于在一定期间内展期或根据协议按市场利率定期重新定价的资产或负债的是( )。
A．利率敏感性资金B．流动资金C．非流动资金D．长期资金正确答案：A 涉及知识点：市场风险管理6．下列业务中,包含了期权性风险的是( )。
A．活期存款业务B．房地产按揭贷款业务C．附有提前偿还选择权条款的长期贷款D．托收业务正确答案：C 涉及知识点：市场风险管理7．客户存款金额5000万元,期限为5年,2年后可提前取款。
市场风险管理练习试卷2(题后含答案及解析)
市场风险管理练习试卷2(题后含答案及解析) 题型有：1. 单选题 2. 多选题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．期货交易与期权交易相比有很多相同点,下列叙述中,不正确的是( )。
A．都需要在固定的场所交易B．都需要双方签订标准化合约C．都为了规避利率,汇率等变化带来的风险D．到期都要按约定完成商品或货币的交易正确答案：D 涉及知识点：市场风险管理2．其他条件不变,股票看涨期权的价格与( )呈负相关关系。
A．股票价格B．无风险利率C．股票波动率D．执行价格正确答案：D 涉及知识点：市场风险管理3．下列关于影响期权价值因素的理解中,正确的是( )。
A．随着执行价格的上升,买方期权的价值减小B．随着标的资产市场价格上升,卖方期权的价值增大C．如果买方期权在某一时间执行,则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D．买方期权持有人的最大损失是零正确答案：C 涉及知识点：市场风险管理4．下列各项中,衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性敏感度的是( )。
A．DeltaB．GammaC．VegaD．Theta正确答案：C 涉及知识点：市场风险管理5．下列关于公允价值的说法中,正确的是( )。
A．直接使用可获得的市场价格是公允价值的计量方式之一B．公允价值的计量不允许使用企业特定的数据C．与公允价值相比,市场价值的定义更广,更概括D．若没有证据表明资产交易市场存在时,公允价值不存在正确答案：A 涉及知识点：市场风险管理6．下列关于市值重估的说法中,正确的是( )。
A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B．商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C．商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D．盯市是指以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值正确答案：C 涉及知识点：市场风险管理7．商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。
TS16949五大工具试题及答案
TS16949五大工具试题姓名：部门：职位：得分：一、单项选择题(共50题，计75分)第1题:对于特殊特性，以下说法正确的是：BA、是由多方论证小组识别的B、考虑了外部顾客的要求和设想及内部的经验C、评估了开发过程的技术信息和评审设计特性得出的D、全都对第2题:对于产品控制-“符合/不符合产品特定规格”，样品的选择无需覆盖整个规格范围。
AA、是B、否C、-D、-第3题:适用于样件生产后、批量生产前的控制计划类型是：BA、样件控制计划B、试生产控制计划C、生产控制计划D、全都对第4题:过程FMEA应在可行性阶段或之前进行，在生产工装到位之前编制，在计划的投入生产日期前完成。
AA、对B、错C、-D、-第5题:当怀疑量具在工作范围中的测量度数的准确度改变时，以下那些应作测量系统研究（MSA）：DA、偏倚B、线性C、量具双性及稳定性D、偏移和线性第6题:当潜在的失效模式影响到车辆安全运行和/或涉及不符合政府法规的情形时，严重度建议的分数是：DA、4B、5-7C、8D、9-10第7题:控制计划在整个产品寿命周期中被保持并使用。
它指导在生产中如何控制过程并保证产品质量。
最终，控制计划作为一动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。
控制计划随着测量系统和控制方法的评价和改进而被修订。
这种说话是否正确。
BA、对B、错C、-D、-第8题:在一个万用表上，最少刻度为0.001V，那么每个读数的估计应为：AA、0.001VB、0.0001VC、0.0005VD、0.00025V第9题:一般来说，采取措施的时机需要考虑的是：DA、高严重度（如9-10）B、顾客要求C、高风险顺序数（如：TOP3）D、高严重度（9-10）和高风险顺序数（如：TOP3）第10题:失效的潜在后果是指失效模式对顾客产生的影响。
要根据顾客可能发现或经历的情况来描述失效的后果，可能是内部的顾客也可能是最终用户。
AA、正确B、错误C、-D、-第11题:过程能力通常由（）确定。
C16074市场风险管理的常用工具与模型2016年测验试题答案资料
90分一、单项选择题 (4)1. 债券现金流映射中，不需要保持的原现金流的关系是（）。
. 42. 反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（）。
(5)3. 下列敏感度指标中，不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是（）。
(6)4. 下列工具能够用在资本计量领域的是（）。
(7)二、多项选择题 (8)5. 下列关于返回检验的说法正确的是（）。
(8)三、判断题 (8)6. 由于分散效应，投资组合的VaR的水平一定小于组合中各产品的VaR水平之和。
（） (8)7. 通常情况下，组合的CVaR水平高于VaR的水平。
（） (10)8. 金融产品的价格是影响投资组合损益最直接的因素，因此，投资组合中各类产品价格可以作为风险因子使用。
（） (11)9. 市场单向大幅波动时，历史模拟法、参数法、Monte carlo方法计算出的VaR值都会增加。
（） (12)10. 组合对同一个风险因子的同一敏感度指标可以加总，反映组合在该因子上总的风险。
（） (13)欢迎下载一、单项选择题1. 债券现金流映射中，不需要保持的原现金流的关系是（）。
A. 折现后的现值B. 期限C. 风险水平描述：P30，风险映射您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（）。
A. VaRB. 边际VaRC. 成分VaRD. 下标准差描述：P38，边际与成分Var计算您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 下列敏感度指标中，不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是（）。
A. 久期B. deltaC. 凸度D. beta描述：P7，敏感度指标您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 下列工具能够用在资本计量领域的是（）。
A. 规模B. 敏感度C. VaRD. 压力测试描述：P48，基于风险价值的积极管理您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题5. 下列关于返回检验的说法正确的是（）。
16年协会培训课后测验
16年协会培训课后测验C16081课后测验得分：100分试题一、单项选择题1. 场外衍生产品交易协议主要内容不包括（）。
A. 明确签约双方的资质和交易内容，需要提交的文档，协议的适用范围B. 对违约行为和范围的定义，以及违约后的处理方法的解释和定义C. 对提前终止事件的定义D. 对信用风险的测算E. 对法律仲裁方面的定义描述：交易对手信用风险您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02. 风险管理的主要流程不包括（）。
A. 风险识别B. 风险计量C. 风险提示D. 风险控制E. 风险报告描述：金融市场和风险管理-风险管理流程您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. 以下业务中（）不是产生信用风险的来源。
A. 银行贷款B. 股票质押C. 融资融券D. 股票投资E. 远期交易描述：信用风险概述您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 证券公司在日常的业务开展过程中，会遇到哪些类风险（）A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险描述：金融市场和风险管理-风险类型您的答案：D,B,C,A题目分数：10此题得分：10.05. 在信用风险计量过程中，期望损失涉及到的风险因子包括（）。
A. 违约率(PD)B. 违约损失率(LGD)C. 久期(D)D. 经济资本（EC）E. 违约风险暴露(EAD)描述：信用风险度量您的答案：A,E,B题目分数：10此题得分：10.06. 衍生产品违约风险敞口包括（）。
A. 期望风险敞口(Expected Exposure)B. 期望正风险敞口(Expected Positive Exposure)C. 期望负风险敞口(Expected Negative Exposure)D. 最大可能风险敞口(Maximum Likely Exposure)E. 未来可能风险敞口(Potential Future Exposure)描述：信用风险度量您的答案：B,E,A,D题目分数：10此题得分：10.07. 发行人信用风险缓释方法包括如下哪些（）。
银行从业资格考试《风险管理》第五章 市场风险管理(真题库)
第五章市场风险管理一、判断题（请对下列各题的描述做出判断，正确的用A表示，错误的用B表示）1、久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。
（）[2016年10月真题]【答案】A【详解】久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。
2、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。
（）[2016年5月真题]【答案】A【详解】商业银行的市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。
市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。
3、商业银行资产的久期越长，其资产价值变动的幅度越大，即利率风险越大。
（）[2017年10月真题]【答案】A【详解】当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反，而且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。
4、风险价值现已成为计量市场风险的主要指标。
（）[2014年11月真题]【答案】A【详解】风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失，它是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。
5、久期分析假定商业银行资产价格变化和利率变化为线性相关，因此可以对大幅利率波动进行准确计量。
（）[2014年6月真题]【答案】B【详解】对于利率的大幅变动（大于1%），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整。
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C16074市场风险管理的常用工具与模型-2016年测验试题答案
一、单项选择题
1. 对于线性资产组合来说，时间平方根法则成立的假设
不包括（）。
A. 风险因子在时间上的分布独立
B. 风险因子在时间上的分布相同
C. 风险因子在时间上的分布为正态分布
D. 组合只有一个风险因子
描述：P47，时间平方根法则
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 历史模拟法与monte carlo模拟法计算VaR方法的主要
区别是（）。
A. monte carlo模拟法不需要历史数据
B. 历史模拟法可以根据专家经验调整参数
C. monte carlo模拟需要对模型进行假设
D. monte carlo模拟计算速度快
描述：P29，Monte carlo模拟法
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 在指数权重的历史模拟法中，如果使用250个历史数
据，lamda=0.95，则最近一个观测值得权重约等于（）。
A. 0.05
B. 0.025
C. 0.95
D. 0.004
描述：P26，历史模拟法
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 下列敏感度指标中，不是反映产品价格对风险因子变
动的线性关系的指标是（）。
A. 久期
B. delta
C. 凸度
D. beta
描述：P7，敏感度指标
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
5. 对于场内期权产品，下列（）因素应该作为风险因子
集合之内。
A. 执行价格
B. 期权收盘价
C. 标的物价格
D. 波动率曲面
E. 利率
描述：P16，识别和选择风险因子
您的答案：A,D,E,C
题目分数：10
此题得分：0.0
三、判断题
6. 由于分散效应，投资组合的VaR的水平一定小于组合
中各产品的VaR水平之和。
（）
描述：P38，边际与成分Var计算
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 在因素推动方法实施过程中，通过调整组合的参数k，
可以将因子之间变动的相关性考虑进去。
（）
描述：P60，压力情景产生方法
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 对于欧式看涨期权多头，Delta近似方法计算出的VaR
比Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。
（）
描述：P36，风险价值计算
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 敞口指投资规模大小，因此可以使用保证金占用的数
量作为敞口计量的指标。
（）
描述：P9，敞口指标
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 投资组合的最大损失不可能超过组合的风险价值。
（）
描述：P15，风险价值
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：90.0。