商业银行市场风险经济资本计量与分配方法及模型研究
管理学院《风险管理(初级)》考试试卷(257)
管理学院《风险管理（初级）》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（22分，每题1分）1. 行为监管和消费者权益保护不足，是2008年国际金融危机产生的重要原因之一。
（）正确错误答案：正确解析：2008年国际金融危机反映出各国监管机构的监管方式主要侧重于微观审慎监管，而忽视了行为监管和消费者权益保护对于降低金融风险的重要意义，商业银行等金融机构对行为风险管理也存在不足。
2. 各国政府可通过增强全球系统重要性银行的持续经营能力和损失系统能力来解决全球系统重要性银行的负外部性问题。
（）正确错误答案：正确解析：针对全球系统重要性银行的负外部性问题，各国政府主要采取两种措施来解决：①通过增强全球系统重要性银行的持续经营能力和损失系统能力来降低风险；②通过建立全球系统重要性银行的恢复和处置框架，来减少全球系统重要性银行破产的影响范围和影响程度。
3. 在正常类贷款迁徙率指标中，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类的贷款余额之和。
（）正确错误答案：错误解析：期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
4. 商业银行的风险偏好是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上所确定的愿意且能够承担的风险水平。
（）正确错误答案：正确解析：风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
它是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。
5. 国别评级和压力测试系统是国别风险管理的重要IT支持系统，必要时国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统也将有助于国别风险管理的系统流程化和自动化。
(风险管理)经济资本配置与操作风险管理
（风险管理）经济资本配置与操作风险管理经济资本配置与操作风险管理经济资本作为优化资源配置、提高风险调整收益的核心工具，目前在国际先进银行中得到广泛应用。
近年来，关于信用风险和市场风险的经济资本管理取得了很大进展，其技术方法日趋成熟，而操作风险的经济资本管理却仍处于初级阶段。
随着现代银行信息化和技术化程度不断提高，操作风险带来的损失正大幅度增加，如何通过经济资本配置，提高操作风险的控制能力，已成为商业银行亟待解决的问题。
本文旨在探讨操作风险的经济资本配置与管理方法，并结合我国银行业实际情况，提出相关的对策建议。
一、经济资本的管理流程经济资本是一种虚拟资本，与银行风险敞口的非预期损失(UL)等额。
银行的预期损失(EL)以准备金形式被计入经营成本，并在金融产品定价中取得补偿，事实上已不构成风险。
非预期损失才是真正意义上的风险，它是指实际损失超过预期损失的部分，该损失最终必须用银行的经济资本抵御。
在实际工作中，经济资本的管理流程分为经济资本计量、经济资本分配以及应用调试三个主要环节，如图1所示。
上述流程中，信用风险的经济资本计量基于银行的内部评级系统，市场风险的经济资本基于银行内部的VaR模型，而操作风险的经济资本一般采用高级计量法AMA获得。
(一)经济资本计量根据等额配置原则，经济资本在数量上等于风险敞口的非预期损失，其计算方法主要有三种：简单系数法、收入变动法和资产变动法。
[1]从各国银行的实践看，资产变动法正在成为主流的经济资本计算方式。
对一个特定资产组合，经济资本的计算步骤如下：第一，计算资产组合中单笔资产的非预期损失。
首先，假设风险服从单尾β分布，计算该笔资产损失的标准差和数学期望再通过联立方程组反推该笔资产的损失分布函数；最后，在损失标准差上乘以经济资本系数。
第二，利用历史数据，计算资产损失变化的相关系数矩阵，该计算过程的复杂度较高，普通银行无需自己开发系统，而可直接运用CreditMetrics或KMV等软件实施计算。
银行从业格考试难点：市场风险资市计量方法
银行从业格考试难点：市场风险资市计量方法银行从业格考试难点：市场风险资市计量方法导语：市场风险指在证券市场中因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险。
计算市场风险的方法主要是在险价值。
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一、标准法标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险以及单独计算期权风险后，将这些风险类别计算获得的资本要求简单相加。
(一)头寸拆分标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则需重复出现在不同类别的风险计量中，商业银行需确定各产品或头寸对应的风险类别，及在各风险类别下的风险暴露。
相同的产品头寸纳入不同风险类别下的重复计量，并非重复计量。
同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本。
(二)利率风险利率风险资本计量需计算交易账户相关产品的利率风险一般风险和利率特定风险。
1.利率风险一般风险一般市场风险的资本要求包括以下三部分：(1)每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求;(2)不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求;(3)整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求。
商业银行可以采用到期日法或久期法计算利率风险的一般市场风险资本要求。
2.利率风险特定风险利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重。
各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值。
衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求。
3.股票风险股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险，涉及产品包括交易所上市或交易的股票、类似股票(而不是类似债券)进行交易的可转换债券，或股票衍生工具。
股票衍生工具包括以个别股票和股票指数为基础工具的远期合约、期货和掉期合约。
股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为8%。
经济资本在商业银行信用风险管理中的应用研究
经济资本在商业银行信用风险管理中的应用研究作者：李京元黄建华来源：《经济师》2009年第09期摘要:文章针对我国商业银行风险管理中容易被忽视的非预期风险问题,通过分析国际上先进的信用风险管理手段和我国商业银行信用风险管理的现状,探讨了经济资本在我国商业银行信用风险管理中的应用。
结合中国银行经济资本管理的案例,阐述了应用经济资本管理的目的、经济资本的计量及其影响因素。
研究表明,我国商业银行基于经济资本的信用风险管理尚处于初级阶段,国内各大商业银行应充分认识到这种差距,并不断借鉴先进的经验完善经济资本管理体系。
关键词:经济资本信用风险商业银行中图分类号:F830 文献标识码:A文章编号:1004-4914(2009)09-187-03一、前言当前,我国商业银行面临的经营环境越来越复杂,面临的风险种类也越来越多,风险管理已经成为商业银行经营管理和可持续发展的核心问题。
银行的潜在损失可以分为三类:异常损失、预期损失和非预期损失。
预期损失以呆账准备金的形式被计入了银行经营成本并在银行提供的产品的价格中得到了补偿,已不构成真正的风险。
非预期损失指在经营管理中和经营风险过程中未来可能超过预期损失的那部分损失,是银行真正的要控制和用资本来弥补的风险。
长期以来,我国商业银行比较关注可以预见的风险,但对于非预期的潜在损失却抱有侥幸心理,甚至大意忽略,也使得我国银行体系潜藏了巨大风险并长期处于高风险的运行状态。
从国外的情况来看,近期爆发的美国次贷危机正是由于次级贷款的管理不善而引发的;此外,鉴于国外历史上多次出现的金融危机,这些金融危机的发生大多与银行不良资产有关。
银行体系积累的巨额不良资产成为引发金融危机的最主要原因之一,我国虽然没有发生金融危机,但引发金融危机的各种隐患依然存在。
2004年6月,巴塞尔委员会正式公布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,简称《巴塞尔新资本协议》。
它综合考虑了信用风险、市场风险和操作风险,在坚持了“监管资本”理念和方法的同时,又提出了“经济资本”的新概念。
商业银行经济资本计量方法及其数据基础研究
要］经济 资 本 计量 必须 以 数 据 积 累 为 基 础 ， 本 文 将 探 讨 数 据 基 础 对 构 成 经 济 资
本 的三 大 风 险 （ 信用风险 、 市 场 风 险 和操 作 风 险 ） 进 行 有 效 计 量 的 重要 作 用 ， 这 是 我 国 大 型 银 行 在 巴塞 尔协 议 三 的监 管下 参 与 国际竞 争 的必 然 选择 ， 也是 中小 商业 银 行 在 利 率 市 场 化 下管理转型、 平衡 资 本 配 置 与 风 险补 偿 、 真 正 提 高整 体 盈 利 能力 的前 提 和 策 略手 段 。
Ｇ２ Ｏ国 家 在 金 融 危 机 中深 刻 认 识 到 各 国 金 融 数 据 的 缺 失 和 缺 乏 统 一 的 统 计 标 准 将 极 大 地 影 响 对 金 融 危 机 的 防范和 治理 。近年来 ， 经营 管理 中的数据 问题 受 到各 方 关 注 ， 大数 据 （ Ｂ ｉ ｇ Ｄ ａ ｔ ａ ） ］ 一 词 越 来 越 多 地 被 提
江苏银行江苏南京210001摘要经济资本计量必须以数据积累为基础本文将探讨数据基础对构成经济资本的三大风险信用风险市场风险和操作风险进行有效计量的重要作用这是我国大型银行在巴塞尔协议三的监管下参与国际竞争的必然选择也是中小商业银行在利率市场化下管理转型平衡资本配置与风险补偿真正提高整体盈利能力的前提和策略手段
［ 关键 词］巴塞 尔 协 议 三 ； 商业 银 行 ； 经济资本 ； 数 据 ［ 中 图分 类号 ］Ｆ ８ ３ ２ ． ２ ［ 文 献标 识 码］Ａ ［ 文 章编 号 ］１ ６ ７ １ — ５ １ １ ｘ（ ２ ０ ｔ ４ ） ０ １ — ０ ０ ５ ７ － ０ ４
一
、
引 言
银行客户经理考试：客户综贡献测算题库
银行客户经理考试：客户综贡献测算题库1、单选下列不属于信用风险监管指标的是（）A、全部关联度B、单一集团客户授信集中度C、不良资产率D、市值敏感度正确答案：D2、单选我国商业银行操作风险管理的核心（江南博哥）问题是：（）A、信息系统升级换代B、合规问题C、员工的知识/技能培养D、公司治理结构的完善正确答案：B3、单选下列有关信息保密的说法错误的是（）。
A．银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案B．在受雇期间不得随意透露客户的资料和交易信息C．在离职后也要受信息保密的约束D．将客户信息用于未经客户许可的其他目的正确答案：D4、判断题客户综合贡献是指公司客户因使用我行提供的存款、贷款、中间业务等产品或服务为我行带来的风险调整后的总体净利润。
（）正确答案：对5、多选有关“接受监管”的正确做法是（）。
A．客户经理应当严格遵守法律法规，对监管机构坦诚和诚实B．客户经理应当与监管部门建立并保持良好的关系C．为维护所在机构形象，不应向监管部门披露负面信息D．客户经理应当接受银行业监管部门的监管正确答案：A, B, D6、单选公司客户经理要了解分管客户，包括：（）A．了解客户账户开立和资金调拨情况B．了解客户的财务状况、业务状况、业务单据等C．了解客户主营业务市场情况、客户风险承受能力D．以上全是正确答案：D7、单选中国银行业协会是（）。
A.中国银行业自律组织B.银行业金融机构和分支机构都可以是其成员C.营利性组织D.对会员单位提供资金支持正确答案：A8、单选某支行为争取业务已经批准了该项业务营销费预算，而客户经理并没有请客户吃饭就做成了该项业务。
当天，客户经理携带家人将该预算自行消费掉，其行为（）。
A．因为业务已经谈妥，所以是合理的B．不合理，不应当申报不实费用C．如果消费超过了预算额度，则是不合理的D．是合理的，因为客户经理并没有浪费正确答案：B9、多选客户综合贡献包括（）A、客户社会及战略贡献。
商业银行市场风险内部模型验证的方法与实践
019商业银行市场风险内部模型验证的方法与实践陈开中（南京银行 江苏 南京 210000）摘 要：风险价值（Value at Risk，简称VaR）是近年来银行管理和度量市场风险的重要方法之一，可以有效地控制银行面临的风险。
同时，随着计量模型的复杂化，银行业也会产生模型风险，对银行经营活动产生负面影响，因此需要通过有效的模型验证来提高模型的准确性与稳定性。
本文在分析比较多种返回检验方法的基础上，结合突破原因的分析，对模型的预测能力进行了验证，并以此为基础，提出了模型使用及验证的相关建议。
关键词：市场风险；内部模型法；风险价值；模型验证中图分类号：F830.33 文献标识码：A DOI：10.19921/ki.1009-2994.2021-10-0019-00720世纪80年代后期，为了弥补当时传统风险计量指标的缺陷，摩根大通公司最先引入了风险价值（VaR）的概念。
VaR 是建立在概率论与数理统计的基础之上，既有很强的科学性，又统一了风险度量视角，因此迅速得到了金融机构和监管机构的青睐。
1996年，巴塞尔银行监管委员引入VaR 模型来计量市场风险监管资本要求，这使得VaR 的地位进一步提升。
如今VaR 已被广泛视为金融机构市场风险管理的核心方法。
随着VaR 等风险计量模型在银行经营管理中广泛的应用，一方面为银行风险管理提供了强有力的工具；另一方面，模型本身和经济世界的复杂性以及对模型的不当使用将会导致模型局限性被放大，发生模型风险。
次贷危机的一个重要原因，就是金融机构、评级机构对各种风险计量模型的模型风险未能有效控制。
因此，银行需要通过制定相应的制度、流程来开展模型验证相关工作，以保证模型质量，控制模型风险。
一、返回检验技术简述返回检验是模型验证的一类重要方法，是将市场风险内部模型法（VaR）计量结果与损益进行比较，以检验计量模型的准确性、可靠性，并据此对计量模型进行调整和改进的整个过程。
一个“好的”模型能够避免偏差的出现，在某种程度上，它能够迅速对金融工具的波动性及其相关性的变化做出反应。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共40题）1、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。
A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 B2、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。
A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 A3、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 B4、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。
A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 B5、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 B6、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。
根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。
A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 B7、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。
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商业银行市场风险经济资本计量与分配方法及模型研究
风险管理是商业银行稳健经营的重要因素。
银行监管者和经营者都意识到资本不仅是评估和抵御风险的重要工具,而且通过有效管理可给银行创造效益。
以往商业银行以信贷业务为主要经营模式,学者多在信用风险领域研究资本管理问题。
在金融全球化的背景下,商业银行经营结构逐步向金融市场业务转型,市场风险领域的资本管理成为现实问题。
本文分析了金融市场业务的风险特征,结合市场风险监管资本要求,提出经
济资本计量与分配方法框架及模型,用实证案例验证了方法框架及模型的有效性。
本文具体的工作如下:第一,本文在市场风险领域,提出了商业银行如何计量与分配经济资本的新问题。
基于金融市场业务的风险特征,区别于以往信用风险的研究领域,对该问题进行深入研究。
第二,本文揭示了经济资本计量与分配方法是随着风险管理“螺旋式”上升过程而不断发展的一般规律。
从内部风险管理与外部监管协同出发,在市场风险领域提出了经济资本计量与分配方法框架,包括问题剖析、模型要素分析、模型变量及参数选择、数学模型构造、模型求解与应用等方面内容。
第三,本文重点研究了方法框架的核心内容——计量与分配模型。
借鉴财务成本分配和信用风险资本管理的理论,建立了三类计量与分配一般模型,并采用情景分析和优化方法对模型及其变量比较分析。
三类一般模型的适用范围覆盖了不同规模、不同风险管理水平和经济资本管理要求的商业银行。
第四,本文提出市场风险经济资本的分配应在内部风险管理和外部监管的协同管理下进行,并给出了协同管理下经济资本与监管资本统一的狭义和广义定义,基于一般模型建立了三类特殊模型,对比各自特点,并分析三类特殊模型对我国
大中型商业银行的适用性。
第五,本文以我国某大型商业银行为实证案例,验证了市场风险经济资本计量与分配方法框架的有效性和模型的合理性,体现了理论研究在实践中的应用价值。