《金融计量学》复习重点及答案

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金融计量学》习题答案

《金融计量学》习题一一、填空题：1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差（隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）2.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为随机误差项；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间的偏差，称为残差。

3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是。

4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。

5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。

6.对于i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=，在给定置信水平下，减小2ˆβ的置信区间的途径主要有__增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______。

7.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为____3个______。

8.对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程的显著性检验、_变量的显著性__检验。

9.总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了__被解释变量的估计值(或拟合值)与其均值__之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了____被解释变量观测值与其估计值__之差的平方和。

10.方程显著性检验的检验对象是____模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立__。

12.对于模型i ki k i i i X X X Y μββββ+++++=Λ22110，i=1,2,…,n ，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为__n ≥30或至少n ≥3（k+1）___。

《金融计量学》题集

《金融计量学》题集一、选择题（每题10分，共100分）1.金融计量学主要应用于以下哪些领域？A. 金融市场预测B. 风险管理评估C. 文学作品分析D. 宏观经济政策制定2.在时间序列分析中，AR模型主要描述的是？A. 自回归过程B. 移动平均过程C. 季节性变动D. 长期趋势3.以下哪个统计量常用于衡量时间序列的平稳性？A. 均值B. 方差C. 自相关系数D. 偏度4.对金融数据进行对数变换的主要目的是？A. 简化计算B. 消除异方差性C. 提高数据的正态性D. 增加数据的波动性5.GARCH模型主要用于分析金融时间序列的哪种特性？A. 平稳性B. 季节性C. 波动性D. 趋势性6.VaR（Value at Risk）模型的核心思想是什么？A. 用历史数据来预测未来风险B. 用数学模型来量化潜在损失C. 用专家判断来评估风险D. 用模拟方法来估计风险7.在多元回归分析中，如果解释变量之间存在高度相关性，会导致什么问题？A. 模型拟合度提高B. 参数估计不稳定C. 残差增大D. 模型解释能力增强8.以下哪个不是金融计量模型的常见检验方法？A. 残差检验B. 稳定性检验C. 显著性检验D. 一致性检验9.在金融时间序列分析中，ADF检验主要用于检验什么？A. 序列的平稳性B. 序列的自相关性C. 序列的异方差性D. 序列的周期性10.以下哪个软件不是常用的金融计量学分析工具？A. EViewsB. R语言C. PythonD. Excel（基本功能）二、填空题（每题10分，共50分）1.金融计量学是研究__________________的学科，它运用统计和数学方法来分析和预测金融市场行为。

2.在进行时间序列分析时，如果序列不平稳，通常需要进行__________________处理，以使其满足建模要求。

3.GARCH模型中的“G”代表__________________，它用于描述时间序列的波动性聚集现象。

金融计量学-考试整理

②VAR模型的稳定性要求A的全部特征值，即特征方程 | A - λ I | = 0的全部根必须在单位圆以内三、概念题1、白噪声模型对于随机过程{ xt , t∈T }, 如果(1) E(xt) = 0, (2) Var(xt) = σ2 <∞, t∈T;(3) Cov(xt ,xt + k)=0, (t + k ) ∈ T , k ≠ 0 , 则称{xt}为白噪声过程。

白噪声是平稳的随机过程，因其均值为零，方差不变，随机变量之间非相关。

显然上述白噪声是二阶宽平稳随机过程。

2、宽平稳过程（1）m阶宽平稳过程。

如果一个随机过程m阶矩以下的矩的取值全部与时间无关，则称该过程为m阶宽平稳过程。

（2）二阶宽平稳过程。

如果一个随机过程{xt} E[x(t) ] = E[x(t +k)] = μ< ∞,Var[x(t)] = Var[x(t +k)] = σ 2 < ∞, Cov[x(ti ),x(tj)] =Cov[x(ti+k),x(tj+k)]=σ2i j < ∞,其中μ, σ 2 和σij2为常数，不随 t, (t∈T ); k,((tr+ k)∈T, r = i, j ) 变化而变化，则称该随机过程 {x t} 为二阶平稳过程。

该过程属于宽平稳过程。

3、随机游走（random walk）过程对于表达式xt = xt -1 + ut，如果ut为白噪声过程，则称xt为随机游走过程。

4、p阶自回归模型如果一个线性过程xt可表达为xt = φ1xt-1+ φ2xt-2+ … + φpxt-p+ ut其中φi ,i =1,…,p 是自回归参数，ut是白噪声过程，则称xt为p阶自回归过程，用AR(p)表示。

金融计量学期末复习试题——(综合)

一、选择题。

1、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（）。

A 、存在完全的正自相关B 、存在完全的负自相关C 、不存在自相关D 、不能判定 2、在检验异方差的方法中，不正确的是（）。

A 、 Goldfeld-Quandt 方法B 、ARCH 检验法C 、 White 检验法D 、 DW 检验法 3、t X 的2阶差分为（）。

A 、2=t t t k X X X -∇-B 、2=t t t k X X X -∇∇-∇ C 、21=t t t X X X -∇∇-∇ D 、2-12=t t t X X X -∇∇-∇4、ARMA(p,q)模型的特点是（）。

A 、自相关系数截尾，相关系数拖尾B 、自相关系数拖尾，相关系数截尾C 、自相关系数截尾，相关系数截尾D 、自相关系数拖尾，相关系数拖尾 5、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（）。

A 、 (,)0,i j Cov i j μμ≠≠ B 、 (,)0,i j Cov i j μμ=≠ C 、 (,)0,i j Cov X X i j =≠ D 、 (,)0,i j Cov X i j μ≠≠6、在线性回归模型中,若解释变量1i X 和2i X 的观测值有如1220i i X X +=的关系,则表明模型中存在( )。

A 、异方差B 、多重共线性C 、序列自相关D 、设定误差 7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0，那么DW 统计量的值近似等于（）A 、0B 、1C 、2D 、48、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（） A 、OLS 估计量仍然满足无偏性和有效性； B 、OLS 估计量是无偏的，但非有效； C 、OLS 估计量有偏且非有效； D 、无法求出OLS 估计量。

9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R 2（）A 、越大；B 、越小；C 、不会变化；D 、无法确定二、填空题。

【金融计量学复习大纲】 (1)

金融计量学总复习一定要做练习，只是看书不做题不行。

我讲过的内容都考。

一、填空（10分-15分），基本每章都有二、单项（10分），基本每章都有三、综合问答（40分左右），（侧重1，4，5，8章）四、综合计算（30分）（侧重2，3，5章）五、证明（10分左右）教材39页的证明，60页的9，10题，70页的证明，73-74页的证明都看看第一章（考点：填空或者简答）1.计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。

2.区分数理经济模型和计量经济模型：（1）数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。

（2）计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。

3.计量经济学的内容体系分类（1）计量经济学有广义和狭义之分：广义计量经济学：是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称。

包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。

狭义计量经济学：也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。

（2）根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。

（3）按数据类型划分为：截面分析；时间序列分析；平行数据分析；离散数据分析；模糊数据分析。

（4）按模型类型划分：单方程模型与联立方程模型（单方程模型的研究对象是单一经济现象，揭示存在其中的单向因果关系。

联立方程模型的研究对象是一个经济系统，揭示存在其中的复杂的因果关系。

）；线性模型与非线性模型；静态模型与动态模型；参数模型与非参数模型。

（5）按估计方法划分：从最小二乘原理出发的估计方法；从最大似然原理出发的估计方法；矩估计方法；非样本信息估计方法。

4.建立计量经济学模型的步骤：（1）理论模型的设计；（主要包含三部分工作：即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围）（2）样本数据的收集；（样本数据的质量问题大体上可以概括为完整性、准确性、可比性和一致性）（3）模型参数的估计；（模型参数的估计方法，是计量经济学的核心内容）（4）模型的检验。

金融计量经济学导论重点

金融计量经济学导论重点第一章1、金融数据特征：观测频率高，数据量大；质量高（很少有测量误差和修正问题）；包含很多噪音（更难以从随机的和无关的变动中分辨出趋势和规律）；通常不满足正态分布；经常包含人民不感兴趣的其他模式（由市场运行和价格记录方式造成，建模需考虑）。

2、数据类型：截面数据（不同实体在一个时期内收集的数据，数据排列不重要，分析技术困难少）；时间序列数据（同一实体在多个时期内收集的数据，时间顺序重要，间隔、频率相同，存在趋势性、季节性）；面板/综列/平行数据（多个实体多个时点，有助于全面分析经济变量关系）；混合截面数据（常用于分析一项新政策的影响）。

3、收益率计算：（P7公式）第二章1、OLS估计思想：使残差平方和尽可能的小，最小化条件即对参数求偏导，得（P33）β=cov(x t,y t)/var(x t)。

性质：（高斯马尔科夫定理）无偏性（估计值的期望等于真实值）；有效性（最小方差，偏离真实值的概率最小）；一致性。

假设条件：E(u t)=0,var(u t)=σ2,cov(u i,u j)=0,cov(u t,x t)=0,u t服从正态分布。

2、假设检验：（大家都会，不写了）3、一类错误：原假设为真时拒绝原假设的概率（弃真错误）。

二类错误：原假设为伪而没有拒绝原假设的概率（取伪错误）。

显著性水平5%变成1%，减低弃真错误，增加取伪错误，检验功效减小。

第三章1、F检验：原理（原假设：约束条件成立，比较有约束和无约束回归的残差平方和）；公式：m是约束条件的个数，k是参数个数2、拟合优度R2：时间序列R2过高可能是伪回归，且与截面数据R2不合适比较，调整R2可用于决定某一变量是否应包括在模型中。

第四章1、异方差检验方法：G-Q检验（分成2个子样本，原假设：2个子样本方差相等，GQ=S12/S22服从F(T1-k,T2-k),对于截面数据，数据需排序，适用于样本容量大异方差单调变化的情况）；white检验/LM检验（对残差平方和做辅助回归，得到R2，大于临界值则拒绝同方差假设）。

《金融计量学》习题答案

《金融计量学》习题答案Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#《金融计量学》习题一一、填空题：1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差（隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）2.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为随机误差项；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间的偏差，称为残差。

3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是。

5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。

7.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为____3个______。

8.对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程的显着性检验、_变量的显着性__检验。

10.方程显着性检验的检验对象是____模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显着成立__。

《金融计量学》习题及习题答案

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力，考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《 Financial Econometrics 》课程考试卷一课程代码课程序号姓名学号班级Part 1 Term Explanation （20 marks ）1．White Noise 2．RandomWalk3．Akaike Information Criterion 4．Jarque-Bera Statistic 5．Chow TestImportant Point ：1．White Noise ：White Noise is the special case of stationary stochastic process. We call a stochastic process purely random or white noise if it has zero mean, constant variance and is serially uncorrelated. 2．RandomWalk: Random walk means that the stochastic process is nonstationary and value of this period is highly related to the past values. For example, the stock price today may equal the yesterday ’s price plus a random shock. Random walk without drift can be expressed as t t t u y y +=-13．Akaike Information Criterion: AIC provide a way to select the better regression model among several models by comparing their forecast performance. The lower the AIC, the better the forecast performance will be. AIC will also be used to determine the lag length in ARDL approach.4．Jarque-Bera Statistic: The Jarque-Bera test is the test of normality. We first calculate the skewness and the kurtosis, and it is also based on the residual of the regression.The Jarque-Bera Statistic=)24)3(6(22-+K S n , where S is the skewness and K is the kurtosis,n is sample size, and for normal distribution, S=0, K=3, if JB statistic is not significantly different from zero, p value is quite low, we reject the null hypothesis that the residual is normally distributed.5．Chow Test: The test of structural change of the regression. The estimate of the parameter of the regression may not retain the same through the entire time period; we use the Chow test to test whether the relationship is stable and find the break point. It develop the F statistics=)/(/)(k N RSS mRSS RSS ur ur r --, the null hypothesis is the regression is stable.Part 2 Explain main purpose(s) of constructing following two models and making comments on the empirical results. (25marks)1.Gregory Chow (1966)where M = natural logarithm of total money stock Yp = natural logarithm of permanent income Y = natural logarithm of current income R = natural logarithm of rate of interest2.Taylor and Newhouse (1969)本题答题要点：1。

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《金融计量学》复习重点
考试题型：
一、名词解释题(每小题4分，共20分)
计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础,统计学提供资料依据,数学提供研究方法
总体回归函数：是指在给定X i 下Y 分布的总体均值与X i 所形成的函数关系（或者说将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）
样本回归函数、
OLS 估计量：普通最小二乘法估计量
OLS 估计量可以由观测值计算
OLS 估计量是点估计量
一旦从样本数据取得OLS 估计值，就可以画出样本回归线
BLUE 估计量、BLUE ：最优线性无偏估计量, 在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量
拟合优度、拟合优度R 2(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例)
虚拟变量陷阱、自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体截距又对每一组都设有一个虚拟变量时，该陷阱就产生了。

或者说，由于引入虚拟变量带来的完全共线性现象就是虚拟变量陷阱（(如果有m 种互斥的属性类型，在模型中引入（m-1）个虚拟变量，否则会导致多重共线性。

称作虚拟变量陷阱。

)）
ˆˆ)X |E(Y ˆ) )X |E(Y ( ˆˆˆ :SRF 2
211i 21i 21的估计量。

是的估计量；是的估计量；是其中相对于ββββββββi i i i Y X X Y +=+=∑∑==2
22ˆi i y y TSS ESS R
方差分析模型、方差分析模型是检验多组样本均值间的差异是否具有统计意义的而建立的一种模型。

协方差分析模型、一般进行方差分析时，要求除研究的因素外应该保证其他条件的一致。

作动物实验往往采用同一胎动物分组给予不同的处理，研究不同处理对研究对象的影响就是这个道理。

多重共线性多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.
分为完全多重共线性和不完全多重共线性
自相关：在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间，如果这一假定不
满足，则称之为自相关。

即用符号表示为：
自相关常见于时间序列数据。

异方差、异方差性是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质BLUE ，线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即服从相同的方差。

如果这一假定不满足，则称线性回归模型存在异方差性。

随机误差项：
模型中没有包含的所有因素的代表
例： Y — 消费支出 X —收入
、 — —参数 u —随机误差项
显著性检验显著性检验时利用样本结果，来证实一个零假设的真伪的一种检验程序。

cov(,)()0i j i j E i j μμμμ=≠≠存在u
X Y ++=βααβ
显著性检验的基本思想在于一个检验统计量（作为估计量）以及在虚拟假设下，这个统计量的抽样分布。

根据已有数据算出的统计量值决定是否接受零假设。

二、单项选择题(从下列每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干后面的括号内。

每小题2分，共20分)
三、简答题(每题10分，共40分)
1、为什么说计量经济学是一门经济学科它在经济学科体系中的地位和经济研究中的作用是什么
从计量经济学的定义来看，他是定量化的经济学；其次，从计量经济学在西方国家经济学科中居于最重要的地位看，也是如此，尤其是从诺贝尔经济学奖设立之日起，已有多人因直接或间接对计量经济学的创立和发展做出贡献而获得诺贝尔经济学奖；计量经济学与数理统计学有着严格的区别，它限于经济领域；从建立与应用经济学模型的全过程看，不论是理论模型的设定还是样本数据的收集，都必须以对经济理论、对所研究的经济现象有着透彻的认识为基础。

综上所述，计量经济学是一门经济学科。

2、为什么说计量经济学是经济理论、数学和统计学的结合
一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科
•经济学提供理论基础
•统计学提供资料依据
•数学提供研究方法
计量经济学通过经济理论数量化经济模型成为经济计量模型；事实反映为为统计数据，加工数据；数理统计补充改造形成经济计量方法。

根据数据运用经济计量方法对模型估计、检验，得到结构、分析经济预测、政策评价、
3、建立与应用计量经济模型的主要步骤有哪些
经济理论或假说的陈述；
建立数学（数理经济）模型；
建立统计或计量经济模型；
收集处理数据；
计量经济模型的参数估计；
检验来自模型的假说——经济意义检验；
检验模型的正确性——模型的假设检验；
模型的运用——预测、结构分析、政策模拟等
4、计量经济学有哪些主要应用领域
提出研究的经济问题和度量方式，对研究的经济现象进行实际统计观测
分析影响因素——根据经济理论、实际经验，选择若干影响因素作为解释变量
分析各种因素与所研究经济现象的相互关系，根据先验经济理论和实际经验，决定相互间联系的数学关系式
确定所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系，需要科学的数量分析方法 ,主要是参数估计方法
分析和检验所得数量结论的可靠性，需要运用统计方法 ,对模型的检验
运用数量研究结果作经济分析和预测，对数量分析的实际应用 ,对模型的应用
⑴。

结构分析，其原理是弹性分析、乘数分析与比较分析；⑵。

经济预测，其原理是模拟历史，从已经发生的经济活动中找出变化规律；⑶。

政策评价，是对不同政策执行情况的“模拟仿真”；⑷。

检验与发展经济理论，其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济学模型可以很好地拟合实际观察数据。

5、时间序列数据和横截面数据有何异同
时间序列数据:经济变量在连续或不连续的不同时间内的统计数据。

截面数据:同一时点上一个或多个变量收集的数据。

时间序列数据和横截面数据，对某个统计指数在不同时期进行观测，将得到的数据按时间先后次序进行排列，这样得到的统计数据称为时间序列数据。

与此不同，若某个指标在不同的个体上进行观测，则得到该指标的一组横截面数据。

6、从经济学的角度说明，为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项
从经济学角度看，客观经济现象是十分复杂的，是很难用用有限个变量、某一种确定的形式来描述的，这就是设置随机误差项的原因。

7、运用普通最小二乘法估计多元线性回归模型的经典假定有哪些
1.0u),cov( :=i i j X u X 含义不相关
与随机项因而解释变量
2. 关。

所有自变量彼此线性无
3. 为随机变量是随机向量i n u u ⇔⨯1
4. 零期望
5. 同方差，不相关.解释变量取值不同，但是被解释变量的方差相同。

6. ),0(~21I N u n σ⨯
8、异方差存在的原因、后果及克服方法。

原因：异方差性是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质BLUE ，线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即服从相同的方差。

如果这一假定不满足，则称线性回归模型存在异方差性。

后果：若线性回归模型存在异方差性，则用OLS 估计模型，得到的参数估计量不是有效估计量，甚至也不是渐近有效的估计量；此时也无法对模型参数的进行有关显著性检验。

克服方法：。

，再转到，先求出不知道；
或者模型变换求，利用加权最小二乘法知道异方差的补救思路1.2.1222
i i i BLUE σσσ
（（或者是：克服方法：分两种情况
1）误差方差为已知时，采用加权最小二乘法。

2）误差方差为未知时，关键就是找出异方差的具体形式，然后进行变换来消除异方差。

））
9、多重共线性存在的原因、后果及克服方法。

原因：
解释变量在时间上存在着共同变化的趋势导致了多重共线的产生。

后果：
（1）由于估计量的方差增大，使得估计量的精度大大降低，因而不能正确判断各解释变量对被解释变量影响的大小。

（2）由于估计量的方差增大，相应标准差增大，在对参数进行显著检验时，增大了接受零假设的可能性，致使错误地舍去了对因变量有显著影响的变量。

若作区间预测也将降低预测的精度。

（3）解释变量多重共线时，虽然可以得到OLS估计量，但是估计量及标准差非常敏感，若观测值稍微有所变化，估计量就会产生较大的改变。

克服的方法：
（1）除去不重要的解释变量
（2）利用已知信息
（3）变换模型的形式
（4）增加样本容量
（5）逐步回归法
10、自相关存在的原因、后果及克服方法。

原因：一、惯性二、模型的数学形式不妥三、回归模型中略去了带有自相关的重要解释变量
果：模型存在自相关的后果
1. 回归系数的最小二乘估计量jβˆ仍具有无偏性。

2. Var(jβˆ) 不再具有最小方差性。

3. 有可能低估误差项u t的方差（估计小了）。

4. 由于u t 存在自相关时，Var(1ˆβ) 和s u2都变大，
都不具有最小方差性。

用依据普通最小二乘法
得到的回归方程去预测，预测无有效性。

克服方法：1. 如果自相关是由于错误地设定模型的数学形式所致，那么就应当修改模型的数学形式。

方法是用残差et 对解释变量的较高次幂进行回归。

2. 如果自相关是由于模型中省略了重要解释变量造成的，那么解决办法就是找出略去的解释变量，把它做为重要解释变量列入模型。

四、计算题(每题10分，共20分)
1、完成Eviews软件给出的表格。

2、异方差的消除。

应该都是最后一节老师讲的内容。