金融期货知识测试题库(解析版本)
期货原理题库及答案详解
期货原理题库及答案详解1. 期货合约是什么？- 期货合约是一种标准化的合约，它规定了在未来某个特定的日期，以预先确定的价格买卖某种特定数量和质量的商品或金融资产。
2. 期货市场的主要功能有哪些？- 期货市场的主要功能包括价格发现、风险管理和投机。
3. 什么是期货合约的标准化？- 期货合约的标准化是指合约的条款，如交易单位、交割日期、交割地点等都是预先设定好的，以便于交易的统一和便利。
4. 期货交易的保证金制度是什么？- 期货交易的保证金制度是指交易者在进行期货交易时，必须按照规定的比例存入一定数额的资金作为履约保证。
5. 什么是期货的交割？- 期货的交割是指合约到期时，卖方按照合约规定向买方交付商品或金融资产，买方支付相应金额的过程。
6. 期货交易中有哪些常见的风险？- 期货交易中常见的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险。
7. 期货合约的交易方式有哪些？- 期货合约的交易方式主要有现货交易、远期交易、期货交易和期权交易。
8. 什么是期货的套期保值？- 期货的套期保值是指通过期货市场进行交易，以对冲现货市场的价格波动风险，从而保护资产价值的一种策略。
9. 期货市场与现货市场的关系是什么？- 期货市场与现货市场是相互影响的，期货价格往往可以作为现货价格的预期，而现货市场的供需变化也会影响期货价格。
10. 什么是期货的杠杆效应？- 期货的杠杆效应是指投资者只需支付一小部分的保证金，就可以控制较大价值的期货合约，从而放大投资的收益或损失。
11. 期货合约的到期日和交割日有何区别？- 期货合约的到期日是指合约到期的日期，而交割日是指合约到期后，实际进行商品或金融资产交割的日期。
12. 什么是期货的结算？- 期货的结算是指根据期货合约的条款，对未平仓的合约进行最终的盈亏结算和资金划转。
13. 期货交易中如何计算盈亏？- 期货交易的盈亏计算主要是根据开仓和平仓的价格差，以及合约的交易单位来确定的。
金融期货投资者适宜性知识测试(真题)
金融期货投资者适宜性知识测试(真题)一、选择题（每题2分，共计20分）1. 金融期货交易中，交易双方不需要立即交付货物，而是按合约规定的时间和价格进行交割的是？A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 现货交易2. 下列哪个机构负责我国金融期货市场的监管？A. 中国证监会B. 中国银监会C. 中国保监会D. 中国证监会、中国银监会和中国保监会3. 以下哪个是金融期货市场的主要功能？A. 投资B. 投机C. 风险管理D. 价格发现4. 投资者在金融期货市场中进行交易应当遵循的原则是？A. 知情权B. 公平交易C. 风险自担D. 以上都是5. 金融期货合约的报价单位通常为？A. 每份合约乘以基础资产的数量B. 每份合约乘以基础资产的价格C. 基础资产的数量D. 基础资产的价格二、判断题（每题2分，共计20分）1. 金融期货交易是一种零和游戏。
2. 金融期货市场的参与者主要包括投资者、投机者和套保者。
3. 金融期货合约的价格与基础资产的价格具有完全相同的波动性。
4. 投资者在进行金融期货交易时，只需关注价格变动，无需关注合约乘数。
5. 金融期货市场的交易时间比现货市场更灵活。
三、简答题（每题10分，共计30分）1. 请简要说明金融期货市场的基本功能。
2. 请简述金融期货合约的主要组成部分。
3. 请简要介绍金融期货交易的基本流程。
四、案例分析题（共计30分）某投资者在2023年1月1日持有一份沪深300股指期货合约，合约乘数为100，当前价格为3900点。
该投资者预计在未来一个月内，沪深300指数将下跌，因此希望通过期货合约进行空头操作。
请计算该投资者在2023年1月31日进行交割时，其收益或损失情况。
（提示：请考虑手续费、交割费用等因素）请根据以上内容，完成相应的文档创作。
期货交易考试题库及答案详解大全
期货交易考试题库及答案详解大全一、单选题1. 期货合约的基本要素不包括以下哪一项？A. 交易数量B. 交割日期C. 交易价格D. 交易地点答案：D2. 期货交易中，以下哪个术语表示合约的买卖双方同意在未来某一特定日期以特定价格交易某种商品？A. 期权B. 远期合约C. 期货合约D. 掉期合约答案：C3. 期货市场的主要功能不包括以下哪一项？A. 价格发现B. 风险管理C. 投机D. 直接商品交易答案：D二、多选题1. 期货交易中，以下哪些因素可能影响期货价格？A. 供需关系B. 利率水平C. 政治事件D. 市场情绪答案：A, B, C, D2. 期货交易中，以下哪些行为属于风险管理策略？A. 套期保值B. 投机C. 套利D. 杠杆交易答案：A, C三、判断题1. 期货交易是现货交易的一种形式。
（错误）2. 期货合约的交割方式可以是实物交割或现金结算。
（正确）3. 期货交易不存在杠杆效应。
（错误）四、简答题1. 简述期货交易与现货交易的区别。
答案：期货交易与现货交易的主要区别在于交易的时间、地点、价格确定方式和交割方式。
期货交易是标准化合约的交易，通常在交易所进行，价格由市场供需决定，交割可以是实物也可以是现金；而现货交易是即时交割，价格由买卖双方协商确定，通常不涉及杠杆。
2. 什么是套期保值，为什么企业会使用套期保值策略？答案：套期保值是一种风险管理策略，企业通过期货合约锁定未来购买或销售商品的价格，以减少市场价格波动带来的风险。
企业使用套期保值策略是为了保护自身免受原材料或产品价格波动的不利影响。
五、计算题1. 某投资者购买了一份执行价格为1000美元的黄金期货看涨期权，期权费为50美元。
如果黄金期货价格上涨至1100美元，该投资者的盈利是多少？答案：盈利 = (1100 - 1000) - 50 = 50美元六、案例分析题1. 假设你是一家农产品加工企业的财务经理，你需要对即将到来的大豆收获季节进行风险管理。
2022年4月期货基础知识习题卷(含答案解析)
2022年4月期货基础知识习题卷(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(25题)1.期货行情表中，期货合约用合约代码来标识，P1108 表示的是（）。
A.到期日为11 月8 日的棕榈油期货合约B.上市月份为2022 年8 月的棕榈油期货合约C.到期月份为2022 年8 月的棕榈油期货合约D.上市日为11 月8 日的棕榈油期货合约2.在进行期权交易的时候，需要支付保证金的是()。
A.期权多头方B.期权空头方C. 期权多头方和期权空头方D. 都不用支付3.当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近于()。
A.期货价格B.零C.无限大D.无法判断4.CME集团的玉m期货看涨期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为42.875美分/蒲式耳，当标的玉m期货合约的价格为478.5美分/蒲式耳时，该看涨期权的时间价值为（）美分/蒲式耳。
【单选题】A.28.5B.14.375C.22.375D.14.6255.在我国，大豆期货连续竞价时段，某合约最高买入申报价为4530元/吨，前一成交价为4527元/吨，若投资者卖出申报价为4526元/吨，则其成交价为（）元/吨。
A.•4526 •B.4527C.•4530D.•45286.当前某股票价格为64.00港元，该股票看涨期权的执行价格为62.50港元，权利金为2.80港元，其内涵价值为（）港元。
A.-1.5B.1.5C.1.3D.-1.37.以下关于国债期货基差多头交易策略的描述，正确的是（）。
A.买入国债现货，卖出国债期货，待基差走强后平仓获利B.卖出国债现货，买入国债期货，待基差走强后平仓获利C.买入国债现货，卖出国债期货，待基差走弱后平仓获利D.卖出国债现货，买入国债期货，待基差走弱后平仓获利8.空头套期保值者是指()。
A.在现货市场做空头，同时在期货市场做空头B.在现货市场做多头，同时在期货市场做空头C.在现货市场做多头，同时在期货市场做多头D.在现货市场做空头，同时在期货市场做多头9.某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约，价格分别是8600元/吨和8650元/吨，平仓时两个合约的期货价格分别变为8730元/吨和8710元/吨，则该套利者的盈亏是（）元/吨。
期货常识考试题库及答案
期货常识考试题库及答案一、单选题1. 期货合约是一种标准化的法律文件，其主要功能是：A. 买卖实物商品B. 投机C. 价格发现D. 风险管理答案：D2. 期货交易中，下列哪项不是期货交易所的主要功能？A. 提供交易场所B. 制定交易规则C. 直接参与交易D. 监管市场答案：C3. 期货合约的最小价格变动单位称为：A. 点B. 基点C. 跳动D. 价差答案：C4. 期货交易中的保证金分为哪两种类型？A. 初始保证金和维持保证金B. 初始保证金和结算保证金C. 维持保证金和结算保证金D. 初始保证金和交易保证金答案：A5. 下列哪项不是期货交易的特点？A. 杠杆效应B. 标准化合约C. 双向交易D. 长期持有答案：D二、多选题6. 期货交易的参与者主要包括：A. 商业套期保值者B. 投机者C. 套利者D. 个人投资者答案：ABCD7. 期货合约的交割方式主要有：A. 现金交割B. 实物交割C. 期货转现货D. 延期交割答案：ABC8. 期货市场的功能包括：A. 价格发现B. 风险管理C. 促进商品流通D. 投机获利答案：ABC三、判断题9. 期货交易中的杠杆效应是指投资者可以用较少的资金控制较大的交易量。
（对/错）答案：对10. 期货交易的结算方式只能是实物交割。
（对/错）答案：错四、简答题11. 请简述期货交易与现货交易的区别。
答案：期货交易与现货交易的主要区别在于交易的标的、交易方式、交易时间、价格确定机制以及风险管理方式。
期货交易的标的是标准化的合约，而现货交易的标的是实物商品。
期货交易通常通过交易所进行，而现货交易则多为场外交易。
期货交易可以是远期交易，现货交易则是即时或近期交易。
期货价格由市场供求关系决定，而现货价格通常由买卖双方协商确定。
期货交易具有杠杆效应，风险较高，现货交易则风险相对较低。
12. 什么是期货的套期保值？答案：期货的套期保值是指利用期货合约来对冲现货市场的价格风险。
商业套期保值者通过在期货市场持有与现货市场相反的头寸，来锁定成本或销售价格，从而减少价格波动带来的不确定性和风险。
期货交易考试题库及答案详解大全
期货交易考试题库及答案详解大全一、单选题1. 期货合约的交易对象是（）。
A. 现货商品B. 期货合约C. 期权合约D. 股票答案：B2. 下列哪一项不是期货交易的特点？（）A. 杠杆效应B. 双向交易C. 现金交割D. 实物交割答案：C3. 期货交易中，保证金的作用是（）。
A. 确保交易的顺利进行B. 作为交易的全额资金C. 用于支付交易手续费D. 作为交易的盈利答案：A二、多选题1. 期货交易的主要功能包括（）。
A. 价格发现B. 风险管理C. 投机D. 套期保值答案：ABCD2. 期货交易中，以下哪些因素会影响期货价格？（）A. 供求关系B. 利率变动C. 政府政策D. 季节性因素答案：ABCD三、判断题1. 期货交易只能在交易所进行。
（）答案：正确2. 期货交易中，所有合约到期都必须进行实物交割。
（）答案：错误四、简答题1. 简述期货交易与现货交易的主要区别。
答案：期货交易与现货交易的主要区别在于交易对象、交易方式、交易目的和交易时间。
期货交易的交易对象是期货合约，而现货交易的交易对象是实物商品；期货交易采用标准化合约，现货交易则没有统一标准；期货交易的交易目的可以是投机、套期保值等，现货交易则主要是满足实际需求；期货交易有固定的交割日期，现货交易则没有。
五、计算题1. 假设某投资者在期货市场上以每吨500元的价格买入10吨某商品的期货合约，保证金比例为10%，计算该投资者需要支付的保证金金额。
答案：该投资者需要支付的保证金金额为500元/吨× 10吨× 10% = 500元。
六、案例分析题1. 某公司预计3个月后需要购买100吨铜，当前铜的期货价格为每吨45000元。
为了锁定成本，该公司决定在期货市场上进行套期保值操作。
请分析该公司如何操作，并计算如果3个月后铜的期货价格上涨到每吨50000元，该公司通过套期保值操作能节省多少成本。
答案：该公司可以在期货市场上以每吨45000元的价格卖出100吨铜的期货合约进行套期保值操作。
金融期货会计考试题及答案
金融期货会计考试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 金融期货合约的主要功能是（）A. 投机B. 套期保值C. 投资D. 融资2. 以下哪项不是金融期货合约的特点？（）A. 标准化B. 杠杆效应C. 灵活性D. 交易所交易3. 期货合约的保证金通常分为（）A. 初始保证金和维持保证金B. 初始保证金和变动保证金C. 维持保证金和变动保证金D. 初始保证金和结算保证金4. 期货合约的结算方式通常包括（）A. 现金结算和实物交割B. 现金结算和期货交割C. 实物交割和期货交割D. 期货交割和结算保证金5. 下列哪项不是金融期货的分类？（）A. 利率期货B. 货币期货C. 股票期货D. 商品期货二、判断题（每题1分，共10分）6. 期货合约的杠杆效应是指投资者可以用较少的资金参与较大的交易。
（）7. 金融期货的交易是在场外市场进行的。
（）8. 期货合约的结算价格通常是按照合约到期时的现货价格来确定的。
（）9. 期货合约的初始保证金是为了确保交易双方履行合约义务而设立的。
（）10. 金融期货的套期保值功能可以帮助投资者规避市场风险。
（）三、简答题（每题5分，共20分）11. 简述金融期货合约的套期保值功能。
12. 解释什么是期货合约的杠杆效应。
13. 描述金融期货合约的结算过程。
14. 举例说明金融期货在企业风险管理中的应用。
四、计算题（每题10分，共30分）15. 某投资者购买了一份价值100万元的金融期货合约，初始保证金为合约价值的10%，如果合约价值下跌了5%，计算该投资者需要追加的保证金是多少？16. 假设某企业通过卖出金融期货合约进行套期保值，合约的执行价格为1000元，现货价格从950元上涨到1050元，计算该企业通过套期保值获得的收益。
17. 某投资者在期货市场同时买入和卖出不同到期日的相同金融期货合约，这种交易策略被称为什么？请计算该策略在市场价格上涨和下跌时的盈亏情况。
五、论述题（共20分）18. 论述金融期货在金融市场中的作用及其对经济发展的影响。
第一届“中金所杯”大学生金融期货及衍生品知识竞赛题目解析汇总
题目解析汇总：一、股指期货部分1、利用股指期货可以回避的风险是（ ）A、系统性风险B、非系统性风险C、生产性风险D、非生产性风险答案：A解答：股指期货的标的是一篮子股票，数量众多，体现了整体市场的系统性风险。
运用股指期货能较好回避系统性风险。
2、关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（ ）A、股指期货交割更困难B、股指期货逼仓较易发生C、股指期货的持仓成本不包括储存费用D、股指期货的风险高于商品期货的风险答案：C解答：股指期货采用现金交割方式，不需要考虑实物的贮存，因而其持仓成本中并不包括储存费用。
3、若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点，则无效的申报指令是（ ）A、以2700.0点限价指令买入开仓1手IF1401合约B、以3000.2点限价指令买入开仓1手IF1401合约C、以3300.5点限价指令卖出开仓1手IF1401合约D、以3300.0点限价指令卖出开仓1手IF1401合约答案：C解答：投资者仅能以涨跌停幅度内的价格申报限价买卖指令，3300.5点的卖出价格已经超出了涨跌停板限制，相应的申报指令无效。
此外，股指期货最小变动价位为0.2点，无法报入3300.5点的价格。
4、当沪深300股指期货合约1手价值为120万元时，该合约的成交价为（ ）点A、3000B、4000C、5000D、6000答案：B解答：股指期货合约的乘数为300元/点，因而当1手合约价值为120万元时，实际指数成交点位为1200000/300=4000点5、若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（ ）A、4800B、4600C、4400D、4000答案：A解答：股指期货季月月合上市首日涨跌停板幅度为当日挂盘基准价上下20%，因此该日涨停板价格为4000*（1+20%）=48006、“想买买不到，想卖卖不掉”属于（ ）风险A代理风险 B、现金流风险 C、流动性风险 D、操作风险答案：C解答：流动性风险指因为市场流动性不足，市场供给与需求不匹配，合约无法成交导致的风险。
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金融期货知识测试题库选择题股指期货1. 沪深300 股指期货某合约报价为3000 点，则 1 手按此报价成交的合约价值为（）万元A. 120B.60C.150D.90解析：合约价值=合约价格*合约乘数*手数=3000 点*300 点/元*1 手=900000 元，选择D2. 若上证50 指数期货 5 月合约上一个交易日的结算价为2500 点，涨跌幅度为+10% 则下一个交易日的涨停板价格为（）点A. 2250B.2750C.2400D.2600解析：涨停价=上一个交易日结算价*（1+涨跌幅度）=2500* （1+0.1 ）=2750 , 选择B3. 某沪深300 指数期货合约 1 手的价值为120 万元，合约乘数为每点300 元，则该合约的成交价为（）点A. 5000B.6000C.3000D.4000解析：合约价值=合约价格*合约乘数*手数，合约成交价=120 万/ （300 点/元*1 手）=4000 点，选择D4. 某投资者以2500 点买入 1 手上证50 股指期货 6 月合约，并在2520 点卖出平仓，合约乘数每点300 元，则该投资者（）元A. 亏损4000B. 盈利4000C.亏损6000D. 盈利6000解析：多单盈亏=（平仓价一开仓价）*合约乘数*手数=（2520-2500 ）*300* 仁6000 元，选择D5. 股指期货套期保值可以规避股票市场的（）A. 系统性风险B. 非系统性风险C.所有风险D. 个股风险解析：股指期货套期保值可以规避股票市场的系统性风险，选择A6. 某投资者欲在沪深300 股指期货 6 月合约上买入开仓 5 手，在选择合约时错误的选择了9 月合约，该风险属于（）A. 流动性风险B. 市场风险C.操作风险D. 信用风险解析：客户以上操作为误操作，属于操作风险，选择C7. 投资者买入某股指期货合约后，该合约价格下跌，这类风险属于（）A. 操作风险B. 保证金风险C.流动性风险D. 市场风险8. 股指期货的交易对象是（）A. 标的指数B. 标的指数ETF 份额C.标的指数股票组合D.股指期货合约解析：股指期货交易的标的是股指期货合约，选择D9. 股指期货合约的当日结算价为该期货合约的（）A. 最后一小时成交价格按成交量的加权平均价B. 收盘价C. 最后一小时成交价格的算术平均价D. 全天成交价格按照成交量的加权平均价解析：股指期货结算价是合约最后 1 小时成交价按照成交量的加权平均价。
选择A10. 股指期货某合约当天集合竞价未产生成交价格，则该合约的开盘价为该合约（）A. 上一交易日结算价B. 上一交易日收盘价C. 上一交易日的开盘价D. 集合竞价后的第一笔成交价解析：开盘价是指某一合约经集合竞价产生的成交价格。
集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。
选择D11. 股指期货市价指令（）A. 申报时不需要指定价格，卖出申报按跌停板价格成交B. 申报时不需要指定价格，买入申报按涨停板价格成交C. 按照当时市场上可执行的最优报价成交D. 相互之间可以撮合成交解析：市价指令是指不限定价格、按照当时市场上可执行的报价成交的指令，选择C12. 股指期货的交易保证金率由15% 提高到20%则参与股指期货交易的（）A. 收益变低B.杠杆变大C.收益变高D.杠杆变小解析：保证金比例由15%提高到20% 杠杆变小，选择D13. 对于沪深300 股指期货，以下说法正确的是（）A. 集合竞价期间接受市价指令B. 没有市价指令C. 市价指令申报时无需指定价格D. 市价指令相互之间可以撮合成交解析：金融期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令，集合竞价指令申报时间不接受市价指令和附加即时全部成交或撤销、即时成交剩余撤销指令属性的限价指令申报。
市价指令是指不限定价格、按照当时市场上可执行的报价成交的指令，市价指令只能和限价指令撮合成交。
选择C14. 股指期货合约到期交割时，根据到期合约的（）计算持仓双方的盈亏金额A. 当日 2 小时按成交量的加权平均价B. 当日结算价C. 当日收盘价D. 交割结算价解析：股指期货合约到期交割时，根据到期合约的交割结算价计算持仓双方的盈亏金额，选择D15. 股指期货合约到期时，只能进行（）A. 现金交割B. 实物交割C.现金或实物交割D. 强行移仓解析：股指期货合约交易细则规定股指期货交割方式为现金交割，选择A16. 以下关于股指期货合约，说法错误的是（）A. 交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易B. 交割日与最后交易日相同C. 交割日为最后交易日的下一交易日D. 交割日为合约到期月份的第三个周五，遇国家法定节假日顺延解析：股指期货最后交易日为合约到期月份的第三个周五，遇国家法定节假日顺延，交割日与最后交易日相同，选择C17. 如果股指期货价格高于股票组合价格，并且两者差额大于套利成本，可（）A. 买入股指期货合约，同时买入股票组合B. 买入股指期货合约，同时卖出股票组合C. 卖出股指期货合约，同时买入股票组合D. 卖出股指期货合约，同时卖出股票组合解析：当股指期货与股票组合之间的价格差存在套利机会时，谁价格高卖出谁，同时买入价格低者，选择C18. 某投资者欲在 3 个月后买入价值1000 万元的股票组合，担心 3 个月后股市上涨增加投资成本，可米用的策略是（）A. 卖出套保B. 买入套保C.跨期套利D. 期限套利解析：投资者担心后期价格上涨增加成本，应买入期货，当后期价格上涨时以期货市场的盈利弥补现货涨价带来的多支付的成本，属于买入套期保值策略，选择B19. 买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是（）A.期现套利B. 合约间的跨期套利C.单向投机交易D. 买入套期保值解析：期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。
选择A20. 以下属于影响股指期货价格的宏观经济因素是（）A.持仓量B.K 线图C.居民物价消费指数（ CPI ）D.成交量解析：宏观经济指标包括 PPI 、CPI 、GDP 等，持仓量、 K 线图、成交量为技术分析指标，选 择C国债期货1. 通常情况下，货币供应量减小，国债期货价格将（ ） A.上涨 B. 下跌C.无规律变化D. 不变解析：当货币供应量减小，货币紧缺，利率预期上涨，国债价格下跌，因此选择 B2. 通常情况下，利率下降，国债期货价格将（ ） A. 上升 B. 无规律变化 C.下降D. 不变解析：利率下降，国债价格上涨，国债期货价格将上涨，选择 A3. 投资者持有国债期货多头仓位，以下对其有利的情形是（ ） A.市场利率上升 B.央行公开市场回笼货币解析：市场利率下降，国债价格上涨，因此投资者持有国债期货多头仓位当利率下降时，国 债期货价格将上涨，对其有利，选择 C4. 国债期货属于（ A.商品期货 C.利率期货6. 中金所 10 年期国债期货合约上市首日（ ） A. 涨跌停板幅度等于上市后的其他交易日 B. 涨跌停板幅度高于上市后的其他交易日 C. 涨跌停板幅度低于上市后的其他交易日 D. 不设涨跌停板幅度C.市场利率下降D. 通货膨胀率上升）B.股票期货 D.汇率期货解析：国债期货是合约标的面额为长期国债，属于利率期货，选择100 万元人民币，票面利率为3%的名义中短、中期、中5. 中金所 5 年期国债期货合约的面值为）万元人民币B. 120C.150D.100解析：五年期国债的合约标的面额为100 万元人民币，票面利率为3%的名义中期国债，采用百元净价的报价方式，最小变动价位为0.005 元，选择 D解析：中金所10 年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为为2% 因4%平常交易日涨跌停板幅度此选择B7. 以下说法错误的是（）A. 国债期货合约的交割单位为面值100 万元人民币的国债B. 国债期货每交割单位的国债仅限于同一国债托管机构托管的同一国债C. 国债期货合约的最大交割量为D. 国债期货合约的最小交割量为10 手1手解析：没有具体规定国债期货合约的最大交割量，选择8.所 5 年期、 10 年期国债期货竞价时间的描述，正确的是（A. 最后交易日连续竞价时间为 9:15-11:30 ； 13:00-15:15B. 最后交易日连续竞价时间为 9:15-11:30C. 连续竞价时间为交易日 9:15-15:15D. 连续竞价时间为交易日 9:30-15:30解析：国债期货连续交易时间 : 9 : 15-11 : 30，13： 00-15 : 15, 最后交易日交易时间为 9:15-11:30 ，选择 B解析：根据中金所公布的 5 年期国债期货合约转换因子计算公式可以理解为：将面值 100 元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用 3% 勺标准券年息票率所折成的现值，选择 Do10. 以下不属于国债期货合约主要条款的是（ ） A. 合约标的 B.保证金存管银行 C.报价单位 D.交易时间解析：国债期货合约主要条款包括：合约标的、交易时间、最后交易日交易时间、最小变动 价位、报价方式（单位）、合约月份、可交割国债、每日价格最大波动限制、 最后交易日等。
不包括保证金存管银行。
选择 B11. 中金所 5 年期国债期货合约的交易标的采用（ ）的名义标准券A. 票面利率 3%面值 100 万元 ;B. 票面利率 3% 面值 10 万元；C. 票面利率 6% 面值 100 万元 ;D. 票面利率 6%面值 10 万元； 解析：5 年期国债期货合约的标的： 面值为 100 万元人民币、票面利 率为 3% 勺名义中期国债 , 选择 A 12.中金所 5 年期国债期货合约标的为（ ）A.10 年期国债期货合约B. 名义中期国债C.名义长期国债D.5 年期国债以下关于中金9. 货合约转换因子的表述，正确的是（A. 将面值 1 元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用 值；B. 将面值 1 元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用 值；C. 将面值 100 元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用 现值；D. 将面值 100 元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用 现值;关于中金所 5 年期国债期 ）6% 勺标准券年息票率所折成的现3% 勺标准券年息票率所折成的现6% 勺标准券年息票率所折成 的解析：中金所 5 年期国债期货合约标的为面值为100 万元人民币、票面利率为3% 勺名义中期国债，选择B13. 国债期货的标的采用名义标准券，可以扩大可交易国债的范围，（）A.不影响交割时的逼仓风险B. 减小交割时的逼仓风险C. 增大交割时的逼仓风险D. 消除交割时的逼仓风险解析：国债期货采取实物交割的交割方式，以“名义国债”作为交割标的，以此来扩大交割国债的范围，从而减小交割时的逼仓风险。