(完整word版)Malmquist指数及DEAP2.1操作教程
dea-malmquist指标解读
dea-malmquist指标解读Malmquist指标是一项用于度量和评估企业或者经济体生产力和效率变化的方法。
该指标最早由瑞典经济学家Staffan B. Malmquist在20世纪80年代提出。
它主要包括两个方面的考察：技术变动和技术效率的变化。
通过计算Malmquist指数，可以得出生产系统在两个时间点之间的生产效率的变化情况。
Malmquist指标的计算方法基于数据包络分析（DEA）模型。
DEA 模型是一种基于线性规划的方法，可以为多个输入和输出因素的组合评估效率水平。
这些输入和输出因素可以是任何与生产过程相关的变量，如劳动力、资本、能源消耗以及产出和产品质量。
通过DEA模型计算得出的效率值可以作为Malmquist指标的基础。
Malmquist指标的计算公式为：Malmquist指数=技术效率变动*技术变动其中，技术效率变动是指企业或者经济体在不改变其生产技术和生产要素的情况下，通过优化生产过程来提高效率的程度。
技术变动是指在生产过程中引入新的技术、设备和管理方法等，以提高生产效率和生产能力的程度。
Malmquist指标可以用来解读企业或者经济体在不同时间点的生产效率变化。
具体来说，Malmquist指标的值大于1表示生产效率有所提高，值小于1表示生产效率有所下降，值等于1表示生产效率保持不变。
此外，Malmquist指标还可以分解为技术效率变动和技术变动两个部分，从而提供更详细的评估信息。
在实际应用中，Malmquist指标可以用于衡量不同企业或者经济体之间的竞争力和效率水平。
通过比较不同企业或者经济体的Malmquist 指标，可以判断其生产效率的优劣，并找到改进生产过程的潜在途径。
此外，Malmquist指标还可以用于跟踪企业或者经济体的技术进步和效率改善状况，为决策者提供定量分析工具。
然而，Malmquist指标也存在一些限制和局限性。
首先，Malmquist指标的计算结果依赖于输入和输出变量的选择，不同的选择可能导致不同的结果。
DEAP使用方法
DEAP使用方法有时我们会用到DEAP软件，DEAP软件下载下来后没有安装文件，它是直接在deap.exe 文件中运行，如下为具体步骤：操作步骤资料档1.Excel编制,按照产出项,投入项,(要素价格)排列2.将Excel工作表→"另存新档"3.档案名称为"数字或英文字母"4.档案类型为"格式化文字(空白分隔)" →避免格式走调..5.再按"储存" →储存位置须在"DEAP资料夹"中6.储存后,副档名为.prn,再以笔记本的另存新档方式,将副档名改为.dta.7.最后用deap.exe文件运行，输入第6步新保存在DEAP文件夹中所保存的prn文件名，按ENTER。
运行后在DEAP文件夹中会出现两个新的文件，将其中一个不是Ok的文件以EXCELL方式打开既可。
参考.au/economics/cepa/software.htm另外在：http://140.127.10.252/blue_designing/html/Download.html 也有。
另外：DEAP软件的下载地址为：/2006/economic/article.php?articleid=515deap 2.1软件分析过程及结果解释：第一步，设置参数，变量及选定所用模型，下述：16为DMU个数，即总体样本个数；1为面板数据中的年限，如果做横截面数据，就写1，面板数据则写选取的时序个数（如年数）；4，3分别为产出指标、投入指标个数（在编辑EG1。
DTA文件时，产出指标放前面）；0表示选取的是投入主导型模型，1表示产出主导型，二者区别不大，关键结合问题选取，一般选投入主导型；crs表示不考虑规模收益的模型即C^2 R模型，vrs表示考虑规模收益模型即BC^2模型；最后是内部算法，一般选0就可以。
eg1.dta DA TA FILE NAMEeg1.out OUTPUT FILE NAME16 NUMBER OF FIRMS1 NUMBER OF TIME PERIODS4 NUMBER OF OUTPUTS3 NUMBER OF INPUTS0 0=INPUT AND 1=OUTPUT ORIENTATED1 0=CRS AND 1=VRS0 0=DEA(MULTI-STAGE), 1=COST-DEA, 2=MALMQUIST-DEA, 3=DEA(1-STAGE), 4=DEA(2-STAGE)第二步，结果解释：1、效率分析EFFICIENCY SUMMARY:firm crste vrste scale四列数据分别表示：firm样本次序；crste不考虑规模收益是的技术效率（综合效率）；vrste 考虑规模收益时的技术效率（纯技术效率）；scale考虑规模收益时的规模效率（规模效率），纯技术效率和规模效率是对综合效率的细分；最后有一列irs,---，drs,分别表示规模收益递增、不变、递减。
中文deap2.1使用说明
效率与生产力分析中心(CEPA)工作报告DEAP 2.1版本指南:数据包络分析（计算）程序Coelli T.JNo.8/96澳大利亚，NSW2351，阿米代尔新英格兰大学，计量经济学系CEPA工作报告.au/econometrics/cepawp.htm ISSN1327-435XISBN 1 86389 4969目录摘要 (2)1.INTRODUCTION说明 (3)2.EFFICIENCY MEASUREMENT CONCEPTS效率测度的概念。
(3)2.1 Input-Orientated Measures投入主导型的测度 (4)2.2 Output-Orientated Measures 产出主导型测量方法 (5)3.Data Envelopment Analysis(DEA)数据包络分析 (6)3.1 The Constant Returns to Scale Model(CRS) 规模报酬不变模型 (7)Slacks 松弛变量 (8)Example 1 例子1 (10)3.2 The Variable Returns to Scale Model (VRS)and Scale Efficiencies 规模收益变化模型（VRS）和规模效率 (11)Calculation of Scale Efficiencies 规模效率的计算 (12)Example 2例子2 (13)3.3 Input and Output Orientations 投入和产出主导型 (14)3.4 Price Information and Allocative Efficiency 价格信息和配置效率 (15)Example 3 例子3 (16)3.5 Panel Data,DEA and the Malmquist Index 面板数据，DEA和Malmquist指数 (16)Scale Efficiency 规模效率 (18)Example 4 例子4 (18)4.The DEAP Computer Program DEAP计算机程序 (19)Data file 数据文件 (19)Instruction file 向导文件 (20)Output file 输出文件 (20)5.Examples 例子 (20)5.1 Example 1:An Input-orientated CRS DEA Example 例子1：一个CRS投入主导型DEA例子 (21)5.2 Example 2:An Input-orientated VRS DEA Example 例子2：一个VRS投入主导型的DEA模型例子 (24)5.3 Example 3:A Cost Efficiency DEA Example 例子3：成本效率DEA例子 (28)5.4 Example 4:A Malmquist DEA Example 例子4：Malmquist DEA例子 306.Concluding Comments 结束语 (33)REFERENCES 参考文献： ................................................................ 错误!未定义书签。
dea模型和malmqiust指数的stata实现
dea模型和malmqiust指数的stata实现标题：DEA模型和Malmquist指数的Stata实现引言概述：DEA模型（Data Envelopment Analysis，数据包络分析）是一种用于评估决策单元（Decision Making Units，DMUs）效率的方法，而Malmquist指数是用于衡量DMUs效率变化的指标。
本文将介绍如何使用Stata软件实现DEA模型和Malmquist指数的计算和分析。
正文内容：1. DEA模型的基本原理和计算方法1.1 DEA模型的基本原理1.2 DEA模型的分类和应用领域1.3 DEA模型的输入输出数据准备1.4 DEA模型的约束条件和目标函数1.5 DEA模型的计算方法2. DEA模型的Stata实现步骤2.1 数据导入和处理2.2 DEA模型的输入输出变量定义2.3 DEA模型的约束条件和目标函数设定2.4 DEA模型的计算和结果分析2.5 DEA模型的效率评估和比较3.1 Malmquist指数的基本原理3.2 Malmquist指数的分类和应用领域3.3 Malmquist指数的输入输出数据准备3.4 Malmquist指数的计算方法3.5 Malmquist指数的结果解释和分析4. Malmquist指数的Stata实现步骤4.1 数据导入和处理4.2 Malmquist指数的输入输出变量定义4.3 Malmquist指数的计算方法4.4 Malmquist指数的结果分析和解释4.5 Malmquist指数的效率变化评估和比较5. DEA模型和Malmquist指数的应用案例5.1 实际案例介绍5.2 DEA模型在案例中的应用和结果分析5.3 Malmquist指数在案例中的应用和结果分析5.4 案例结论和启示6. DEA模型和Malmquist指数的局限性和改进方向6.1 DEA模型的局限性和改进方向6.3 综合评价和展望总结：本文详细介绍了DEA模型和Malmquist指数的基本原理、计算方法以及在Stata软件中的实现步骤。
DEAP使用技巧
DEAP使用方法deap 2.1软件分析过程及结果解释：第一步，设置参数，变量及选定所用模型，下述：16为DMU个数，即总体样本个数；1为面板数据中的年限，如果做横截面数据，就写1，面板数据则写选取的时序个数（如年数）；4，3分别为产出指标、投入指标个数（在编辑EG1。
DTA文件时，产出指标放前面）；0表示选取的是投入主导型模型，1表示产出主导型，二者区别不大，关键结合问题选取，一般选投入主导型；crs表示不考虑规模收益的模型即C^2 R模型，vrs表示考虑规模收益模型即BC^2模型；最后是内部算法，一般选0就可以。
eg1.dta DATA FILE NAMEeg1.out OUTPUT FILE NAME16 NUMBER OF FIRMS1 NUMBER OF TIME PERIODS4 NUMBER OF OUTPUTS3 NUMBER OF INPUTS0 0=INPUT AND 1=OUTPUT ORIENTATED1 0=CRS AND 1=VRS0 0=DEA(MULTI-STAGE), 1=COST-DEA, 2=MALMQUIST-DEA, 3=DEA(1-STAGE), 4=DEA(2-STAGE)第二步，结果解释：1、效率分析EFFICIENCY SUMMARY:firm crste vrste scale四列数据分别表示：firm样本次序；crste不考虑规模收益是的技术效率（综合效率）；vrste考虑规模收益时的技术效率（纯技术效率）；scale考虑规模收益时的规模效率（规模效率），纯技术效率和规模效率是对综合效率的细分；最后有一列irs,---，drs,分别表示规模收益递增、不变、递减。
2、 SUMMARY OF OUTPUT SLACKS、SUMMARY OF INPUT SLACKS分别表示产出和投入指标的松弛变量取值，即原模型中的s值。
3、SUMMARY OF PEERS:表示非DEA有效单元根据相应的DEA有效单元进行投影即可以实现相对有效。
DEAP2
DEAP2.1操作教程CCR、BCC 篇友情提示CCR/BCC模型只能测算截面数据或者时间序列数据；如果为面板数据，则需要分期计算！所有数据须为正数，如有0或者负数，请首先参照教程包里面的数据标准化公式加以处理！一、数据准备•在电子表格里面按照右图格式排列数据。
•数据要求：•所有数据调整为数值型格式；•数据不能出现空值、空格、0、负数及任何标点符号；•务必让产出在左，投入在右。
小技巧：巧用电子表格的公式，核实自己的数据是否为数值型？在Excel里面新加列，利用公式计算原始数据的2倍，看结果是否有错误即可判断。
•打开DEAP2.1软件文件夹，如右图所示；•在该文件夹当中，找到文本文档—dta.txt 注意：有些电脑的操作系统隐藏了文件后缀“.txt”，此时命名为dta即可，否则会出现重复，请根据自己电脑的文件后缀情况进行命名。
•打开dta.txt,将电子表格里面的数据（数据！数据！）粘贴进去，如右图所示；•保存后关闭。
粘贴进去之后可能会出现排列不整齐的问题，但没有任何影响，继续往下做即可！•找到文件夹中的文本文档ins.txt，在该文本文档中设置参数。
•打开ins.txt，按右侧所示修改各行左侧内容：第一行为数据文件名称；第二行为输出文件名称；第三行为决策单元（城市、企业、年份等）数量，如研究对象为14个城市，则该处填写14；第四行为数据样本的期数，CCR和BCC模型必须填1；第五行为产出变量个数；第六行为投入变量个数；第七行为投入、产出导向选择（0为投入导向，1为产出导向）；第八行为规模报酬选项（CRS为规模报酬不变模型，即CCR模型,VRS为规模报酬可变模型，即BCC模型); 第九行为模型选项(选择0代表多阶段；3代表一阶段；4代表两阶段；测算结果差别不大，一般选4）。
•保存后关闭。
四、运行软件•双击DEAP.EXE，打开deap软件;•输入ins.txt回车，当前文件夹当中生成了名称为out.txt的文件。
DEAP2.1简单操作展示（一看就会）
DEAP2.1操作简单展示1、打开DEAP-xp1。
真正用于操作的就两个文档：（DEAP.EXE和Eg1-ins.txt）。
记住这一点！2、将需要分析的数据输入excel，并且拉大行间距，然后将数据另存为txt 文档，存至以上根目录。
我们不妨将文本文档命名为cc.txt。
注意：产出在前，投入在后。
3、打开Eg1-ins.txt文档，如下：上图第一行表示将要分析运行的文档名称，将eg1-dta.txt文档名改为上述第二部存档的cc.txt即可。
第二行eg1-out.txt改名为ccout.txt即可。
第三行表示决策单元数量，根据你的数据而定例如将5改为9。
第四行表示时期数，如果是截面数据，即为1，时间序列数据自行设置。
第五行表示产出数，这里为1，根据你的需要设置，下同。
第六行为投入数量。
第七行表示是从产出还是投入角度来衡量技术效率，选择不同，结果也不同。
第八行表示规模报酬，0表示不便（即CCR模型），1表示递增（即BCC模型）。
第九行是具体的计算方法。
上述文档设置好了之后，保存，关闭。
4、运行DEAP.EXE。
最后一行为Enter instuuction file name：上面信息皆不管。
只在这一行输入刚才修改过的引导文档名称，Eg1-ins.txt，点击回车。
OK，结果即自动保存在新生成的文档ccout.txt里面了。
5、结果分析：根据自己研究目的不同，选择最优或者最有效率的单元即可。
scale = crste/vrste后面是对每个决策单元的最优和变动数量的描述。
到此，over.以上仅是一个简单的操作演示，以供初学者入门使用。
至于更深层次的理论及模型，就需要各同仁深入研究了。
谢谢！。
DEAP使用方法刘群
DEAP使用方法刘群DEAP使用方法deap 2.1软件分析过程及结果解释:第一步，设置参数，变量及选定所用模型，下述:16为DMU个数，即总体样本个数;1为面板数据中的年限，如果做横截面数据，就写1，面板数据则写选取的时序个数(如年数);4，3分别为产出指标、投入指标个数(在编辑EG1。
DTA文件时，产出指标放前面);0表示选取的是投入主导型模型，1表示产出主导型，二者区别不大，关键结合问题选取，一般选投入主导型;crs表示不考虑规模收益的模型即C^2 R模型，vrs表示考虑规模收益模型即BC^2模型;最后是内部算法，一般选0就可以。
eg1.dta DATA FILE NAME eg1.out OUTPUT FILE NAME 16 NUMBER OF FIRMS1 NUMBER OF TIME PERIODS 4 NUMBER OF OUTPUTS3 NUMBER OF INPUTS0 0=INPUT AND 1=OUTPUT ORIENTATED 1 0=CRS AND 1=VRS0 0=DEA(MULTI-STAGE), 1=COST-DEA, 2=MALMQUIST-DEA, 3=DEA(1-STAGE),4=DEA(2-STAGE)第二步，结果解释:1、效率分析EFFICIENCY SUMMARY:firm crste vrste scale四列数据分别表示:firm样本次序;crste不考虑规模收益是的技术效率(综合效率);vrste考虑规模收益时的技术效率(纯技术效率);scale考虑规模收益时的规模效率(规模效率)，纯技术效率和规模效率是对综合效率的细分;最后有一列irs,---，drs,分别表示规模收益递增、不变、递减。
2、 SUMMARY OF OUTPUT SLACKS(正号)、SUMMARY OF INPUT SLACKS(负号)分别表示产出和投入指标的松弛变量取值，即原模型中的s值。
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附录：
DEAP简要操作说明
一、DEAP软件运行文件组成
DEAP软件下载下来后无需安装，它是直接在deap.exe文件中运行。
DEAP 软件的运行涉及到几个常见的文件：
（1）deap.exe与deap.000。
这两个文件是软件运行所必须的，无需做任何改动。
（2）xxx.ins文件。
这个文件是用来进行参数设置的文件前面xxx是文件名字，可以自己命名。
.ins是文件后缀名，表示该文件是进行指令（instruction）设置的文件，和所显示出来的Internet通讯设置无关，那是Windows操作系统对文件类型自动识别的问题。
该文件可以用记事本创建、打开与编辑，注意后缀名是ins即可。
（3）xxx．dta文件。
该文件是数据文件，存放着我们要进行分析的投入产出数据。
可以用记事本打开浏览和编辑，具体创建过程参考下面。
（4）xxx.out文件。
这个一个输出结果文件，存放着DEA分析之后的结果，可以用记事本打开浏览。
补充说明：由于xxx.ins、xxx．dta以及xxx.out的实质都是文本文件，因此可以按照后缀名都是txt的方式进行命名：
二、DEAP软件操作过程
1.生成数据文件
有两种方式可以生成符合要求的数据文件：
第一种方式：一般先在Excel中先输入，再复制到一个记事本下就可以，注意在记事本下的数据只有数据，不包括决策单元的名称和投入、产出的名称，并且一定要先放产出，后是投入。
第二种方式：同样还是在Excell文件中输入，不包括决策单元的名称和投入、产出的名称，并且一定要先放产出，后是投入。
然后另存为“文本文件（制表符分割）”即可。
符合要求的数据文件样式如下：
2.设置分析参数
可以创建一个新的ins文件或者复制一个ins文件再修改。
ins文件内容如下：
根据实际情况，在ins文件中设置相应的参数。
参数设置时，只更改每一行的前面的小写部分即可，后面大写部分千万不要更改。
DATA FILE NAME 数据文件名称；
OUTPUT FILE NAME 输出文件名称；
NUMBER OF FIRMS 公司（决策单位）数量；
NUMBER OF TIME PERIODS 时期数；
NUMBER OF OUTPUTS 产出种类数目；
NUMBER OF INPUTS 投入种类数目；
0=INPUT AND 1=OUTPUT ORIENTATED 投入导向或产出导向；
0=CRS AND 1=VRS 规模报酬不变或变规模报酬
0=DEA(MULTI-STAGE), 1=COST-DEA, 2=MALMQUIST-DEA, 3=DEA(1-STAGE), 4=DEA(2-STAGE) DEA模型类型
由于本文利用Malmquist指数方法分析TFP，所有在最后一项选择2即可。
3.软件运行
双击deap.exe，进入运行界面。
不要一看到DOS界面就头疼，其实超级简单，只要输入第二步设置参数的ins文件的名称，然后回车即可，红圈内是你唯一需要做的事情。
回车后，软件运行后自动关闭，在你看来也就是一闪之间的事情，结果已经输出到了你所设定的out file文件中去，千万不要认为软件除了什么问题。
至此，你需要做的操作已经完成。
三、结果分析
结果分析是我们的最终目的。
结果文件的内容因为采用的模型分析方法的不同会有所差异。
这里主要介绍Malmquist指数的结果分析。
在Malmquist指数分析时，软件首先给出了一些模型计算的基本信息。
如软件版本、命令文件、数据文件、产出或者投入导向、分析时所采用的模型。
然后给出了4种类型的距离。
下图中4列即为对应的距离函数，他们分别是：
●相对于前一期规模报酬不变的生产前沿的距离
●相对于本期规模报酬不变的生产前沿的距离
●相对于后一期规模报酬不变的生产前沿的距离
●相对于本期变规模报酬的生产前沿的距离
最后给出了根据距离函数计算出来的全要素生产率，以及全要素生产率的分解状况（见下图）。
相关指标分别解释为：
Firm 公司编号
Effch 技术效率变动（相对于不变规模报酬生产技术）
Techch 技术变动
Pech 纯技术效率变动（相对于变规模报酬生产技术）
Sech 规模效率变动
Tfpch 全要素生产率变动。