商业银行风险管理分析 ——以招商银行为例
招行银行的智能风险管理系统
招行银行的智能风险管理系统近年来，随着金融科技的不断发展，智能风险管理系统逐渐成为银行业务中不可或缺的一部分。
招商银行作为中国领先的商业银行之一，积极引入智能风险管理系统，以提高风险控制能力、优化业务流程，并为客户提供更加安全可靠的金融服务。
一、智能风险管理系统的背景及意义随着金融市场的复杂化和金融风险的不断增加，传统的人工风险管理方式已经无法满足银行的需求。
因此，引入智能风险管理系统成为提高风险管理效率、降低操作风险的重要途径。
招行银行智能风险管理系统的引入旨在通过自动化、智能化的技术手段，实现对风险的全面监控和快速响应，并在不影响用户体验的前提下，最大程度地保障客户的资金安全。
二、招行银行智能风险管理系统的关键功能1.数据整合和分析招行智能风险管理系统能够将来自各个渠道的海量数据进行集成，并通过先进的数据分析算法，发现和识别潜在的风险信号，为风险管理决策提供有力支持。
2.智能风险预警系统可以实时监测各类风险指标，如异常交易、高风险行为等，一旦发现异常情况即刻发出预警信号，提醒风险管理人员及时采取相应的措施，避免金融风险的进一步扩大。
3.身份认证与授权管理智能风险管理系统能够对客户进行身份认证，并通过智能授权机制，确保只有合法授权的用户才能进行交易操作，从而有效遏制恶意攻击和非法途径的资金流动。
4.交易监控与风险防控系统能够实时监控交易行为，通过比对历史数据和智能算法，对可疑交易进行识别和拦截，有效预防欺诈和洗钱等风险。
5.智能信用评估针对个人和企业客户，智能风险管理系统能够基于大数据和智能算法，自动评估客户的风险等级，为风险控制提供决策参考。
三、招行智能风险管理系统的优势1.高效性：通过自动化和智能化的技术手段，招行智能风险管理系统能够实现对风险的快速识别和预警，大大缩短了风险管理的响应时间。
2.准确性：系统采用先进的数据分析和智能算法，能够对大量数据进行准确识别和判断，提高了风险预测和防范的准确性。
中国商业银行操作风险分析与管理——以招商银行和深圳发展银行为例
在 巴塞 尔新 资本 协议 中 ， 规定 了操作风险的三种计量方 法： 基本指标法 、 标准化方法 、 高级衡量法 目 进入 ２ 世 纪后 ， 。 １ 操作风 险的衡量呈现 出模型化 发展 的趋势 ， 所有量化方 法大 致可以归为“ 自上 而下 ” 法和“ 自下而上 ” 法两类 Ｈ 。
收稿 日期 ：０ ０ ０ — ２ ２ １— ２ １
的， 使用 Ｇ Ｐ的增长率作为这方面的代表变量 。 Ｄ ２ ． 的盈利能力 。 银行 存贷利息差是中国银行主要的收入 ，
二、 中国操作风险度量模型选择及实证分析
（ ） 一 操作风险模型的选择
我们使用 两年期存贷款 与两年期存款 利差作为银行 赢利能
力的指标。 ３消费物价指数（ Ｐ） 物价指数代表 了经济环境 中的通 ． Ｃ Ｉ。
－－— —
３ － ４ － — —
面 的指 示 变 量 。
３模型有效性验证 。采用收入模型进行 回归分析 的结果 ． 表 明 ， 发展银行 面临 的操作风 险明显高 于招商银 行 ， 深 此结
论符合实际情况 。可从 以下 四个方 面进行 比较 ：
将 以上变量代人 收入模 型， 得出商业银行收入模型为 ：
（． １ 山东圣翰财贸职业学院 ， 济南 ２０ １ ；． ５ ３ ６ ２山东大学 经济研究院 ， 济南 ２０ １ ） ５ ３ ６
摘
要： 操作风险度量是商业银行操作风险管理的一 项重要任务。中国商业银行操作风险度量模型选择的构建要
以操作风险的特征 和中国商业银行具体情况为基础 。 描述 了操作风 险的定义及其特征 ， 并通过两家上 市银行的操 作风
货膨胀情况 ，通货膨胀的大小会影响到银行 的存 贷情况 ， 从
而间接影响银行利润 。
招商银行 分析报告
招商银行分析报告
以下是对招商银行的分析报告：
1. 财务表现：招商银行拥有稳健的财务表现。
根据最近的财报数据，招商银行的营业
收入和净利润都保持了较快的增长。
这主要是由于银行的利润来源多样化，包括利息
收入、手续费和佣金收入以及其他收入。
2. 资本充足率：招商银行的资本充足率保持在较高水平。
这表明银行有足够的资本来
抵御风险并支持业务增长。
这也是招商银行能够从容应对市场波动的一个重要优势。
3. 风险管理：招商银行注重风险管理，建立了一整套完善的风险管理体系。
银行采取
了严格的风险评估和控制措施，以确保资产质量和风险暴露在可控范围内。
这有助于
降低银行的不良资产风险，并提高盈利能力和稳定性。
4. 客户基础：招商银行有广泛的客户基础，包括个人客户和企业客户。
银行通过不断
提升客户服务和推出具有竞争力的产品，增强了客户黏性，并吸引了更多的客户。
这
有助于招商银行保持良好的业务增长势头。
5. 技术创新：招商银行积极推进技术创新，在数字化转型方面取得了显著进展。
银行
通过推出各种智能化产品和服务，提升了客户体验并降低了运营成本。
这有助于提高
银行的市场竞争力和创造更多的商业机会。
总体而言，招商银行作为一家领先的商业银行，拥有稳定的财务表现、健全的风险管
理和广泛的客户基础。
银行积极推进技术创新，以适应现代金融市场的需求。
在未来，招商银行有望继续保持良好的业绩和稳定的增长态势。
招商银行风险管理分析
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贷款迁徙率
民生银行
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贷款和垫款按信用质量的分布列示如下
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债券投资的信用质量信用评估如下表
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已逾期未减值金融资产的抵质押物的公允价值估值如下
由上表可知本行上涨149%，集团上涨139%，看出 本行的信用风险控制良好。
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内容提纲
现代风险管理的基本原理
现代风险基本概念
招行风险管理分析 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理
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内容提纲
现代风险管理的基本原理
现代风险基本概念
招行风险管理分析 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理
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操作风险管理
本集团制定了一系列政策程序，建立起一个以内控 措施为主的操作风险管理机制，以确认、评估、控 制、管理和报告风险。这套涵盖所有业务环节的机 制涉及财务、信贷、会计、结算、储蓄、资金交易、 中间业务、计算机系统的应用与管理、资产保全和 法律事务等。这个机制使本集团能够提出并全面确 定各主要产品、活动、业务流程和系统中的内在操 作风险。
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总结
招商银行的风险管理水平在国内商业银行中堪称楷 模，其稳健的业绩表现显然与其贯彻全员、审慎稳 健、积极主动的风险管理文化和理念有关。近年来， 招行致力于建设职能独立、风险制衡的全面风险管 理体系，并执行覆盖全行范围的风险识别、计量、 监控、管理政策和流程，以实现风险调整后的收益 最大化。在高水平的风险管理机制下，招行的资产 结构持续优化，不良贷款率从2007年底的1.54%下 降至2012年底的0.61%，资产质量位居国内上市商 业银行前列。
38.81
12.51
86.04
66.57
招商银行风险管理分析
组长：邹建平 成员：卢天桃徐浪云张松宝袁舒琳任可馨邹心 宇孙漪漪王倩
内容提纲
现代风险管理的基本原理 现代风险基本概念
招行风险管理分析 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理
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什么现代风险管理？
（一）基于传统风险管理基础上，继承和发展了其管理精髓。 （二）风险量化管理手段的大量应用，并与传统专家经验很好 地结合，相得益彰。 （三）健全的风险管理理念、完善的风险管理体制和先进的风 险管理技术，构成了一个所谓的全面风险管理体系。 （四）一个目标：实现资本收益的最大化。这与银行经营目标 高度一致。 （五）两个主题：一是风险成本问题；一是风险资本问题。 （六）国际先进银行普遍采用，并使其成功抵御东南亚金融风 暴、最近全球性经济衰退的不利影响；使其在资产负债规模不增长 的前提下，实现利润的稳定增长。
（2） 2013年，招行在已有基础上继续完善市场风险 管理政策体系，优化市场风险计量及监控的方法、 流程和工具，推动市场风险管理工具的深化应用， 并着力培养市场风险管理团队，市场风险管理专业 能力显著提高。
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缺口分析
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缺口分析
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敏感性分析
以上敏感性分析基于资产和负债具有静态的利率风险结构。
企业破产清算，银行只能核 销贷款
银行由于内外部突发事、战略决策 失误、操作失误等原因而造成的损失
划错款项、偷盗
火灾、计算机中断
每天定价的变 化 (%)
举例 债券
非预期的定价变化 时间
违约率 贷款（进行信用评级）
(%)
非预期违约 平均违约率
短款差错
时间
储蓄部门
时间
三种风险在不同业务中的结构
山东省招商银行财务风险管理研究
山东省招商银行财务风险管理研究
随着国际政治和经济环境的变化莫测,商业银行应对自身财务风险的难度变大。
财务风险管理从而成为了银行提高竞争力的核心内容之一,为适应目前金融业市场的需求,急需根据目前商业银行的实际现状建立科学有效的财务管理制度。
因此,在我国目前实际现状的基础上,根据现有的科学有效的财务风险管理理论,利用相关的科学方法和手段,对商业银行风险管理问题进行调整和改革,从而使
财务风险管理理论在商业银行的运营过程中得到改善和提高。
商业银行作为金融业中高风险性的行业,其财务风险管理已成为各界学者研究的热点。
本文以山东省招商银行为例,遵循风险识别、风险分析(定性分析和定量分析)、风险应对和风险监控这样的逻辑展开,对其可能存在的财务风险进行分析,并根据分析结果提出了相应的对策建议。
介绍了山东省招商银行目前的基本情况及其财务管理现状,通过介绍山东省招商银行业务范围、盈利模式、组织结构和未来的发展战略,总结出其财务风险的内部和外部影响因素并进行分析,对其财
务风险进行分类。
运用指标系统分析法对山东省招商银行财务风险进行定性和定量分析,确定其风险等级,针对不同等级的风险采取不同的应对策略。
对风险成因进行分析,提出针对山东省招商银行财务风险的应对措施。
对财务风险进行监控,简述商业银行财务风险控制原则和目标,提出了组织
管理和流程控制两方面的财务风险应对措施,从而为加强山东省招商银行财务风险管理提供一定的建议,对山东省招商银行自身的正常运营发展以及提高竞争力和抗风险能力具有一定的实践意义。
招商银行的金融监管与合规风险
招商银行的金融监管与合规风险金融监管作为银行业务中至关重要的一环，对于银行的运营和稳定性有着重要的影响。
招商银行作为中国领先的商业银行之一，一直以来都非常重视金融监管与合规风险的管理。
本文将通过分析招商银行的金融监管措施和合规风险管理，探讨其应对风险的策略和经验。
1. 金融监管措施招商银行积极应对金融监管挑战，为了确保其业务运作的合法性和合规性，采取了一系列的监管措施。
首先，招商银行建立了完善的内部监控体系，通过内部审计、风险管理和合规性审查等手段，监控和控制业务活动中可能出现的不合规风险。
其次，招商银行与监管部门密切合作，及时了解监管政策和要求，并按照规定进行自查自纠，确保符合监管要求。
此外，招商银行还加强了对员工的培训和教育，提高员工的合规意识和风险防范意识。
2. 合规风险管理合规风险是指银行在业务运作中可能违反法律法规、政策规定或行业标准等导致的风险。
招商银行高度重视合规风险管理，建立了一套完善的风险管理体系。
首先，招商银行设立了合规风险管理部门，专门负责制定和实施合规政策和规程，对业务活动进行合规性评估。
其次，招商银行建立了严格的合规审查机制，对业务活动、产品设计和交易实施等进行全面审查，确保符合法律法规和监管要求。
同时，招商银行还加强与监管部门的沟通和合作，及时了解监管政策和要求，并及时调整和完善公司的合规管理。
3. 应对风险的策略与经验在金融业务中，风险不可避免，招商银行在应对风险方面积累了丰富的经验和教训。
首先，招商银行注重风险预警和风险管理，建立了完善的风险评估和管理体系，及时发现和应对潜在的风险。
其次，招商银行加强了对产品和业务的创新和监控，确保产品的合规性和风险可控性。
此外，招商银行注重内部控制和审计，通过内部审计和外部审计等手段，发现和修复潜在的风险问题。
最后，招商银行重视员工的培训和教育，提高员工的风险意识和应对能力，确保公司整体风险可控。
总结：招商银行作为中国领先的商业银行，对金融监管与合规风险管理非常重视。
招行银行的风险管理与控制
招行银行的风险管理与控制为了保障金融系统的稳定运行，各大银行都意识到风险管理与控制的重要性。
招商银行（以下简称招行）作为中国领先的商业银行之一，一直致力于建立健全的风险管理体系，以应对日益复杂的金融环境。
本文将对招行银行的风险管理与控制进行探讨。
一、风险管理体系的建立招行银行积极响应监管政策，严格按照法规要求建立起了完备的风险管理体系。
首先，招行设立了独立的风险管理部门，由专业的风险管理人员负责。
其次，招行将风险管理纳入公司治理结构中，确立了风险管理的重要性。
最后，招行将风险控制与业务开展相结合，通过制定严格的风险控制政策和操作规程，确保风险可控。
二、风险管理方法与工具的运用招行银行采用了多种风险管理方法和工具，以应对不同的风险。
首先，招行通过市场风险管理，对外汇、利率、商品等市场风险进行有效控制。
其次，招行通过信用风险管理，对借贷和授信等信用敞口进行评估和管理。
此外，招行还运用了流动性风险管理、操作风险管理等多种方法与工具，全面覆盖了银行业务的各个方面。
三、内部控制体系的完善招行银行致力于建立健全的内部控制体系，以确保风险的及时发现与纠正。
首先，招行建立了一套完备的内部控制制度，包括业务流程规范、内部核算等方面的控制要求。
其次，招行通过内部审计，对各项业务和流程进行全面监督，确保风险发现在最早的阶段。
此外，招行还注重内部员工的培训，提高员工的风险意识和管理能力。
四、风险管理案例分析以招行的信用风险管理为例，招行通过建立严格的信用评估体系，对借贷客户的信用状况进行评估。
同时，招行注重对贷款项目的审核与监控，确保贷款资金的安全与合规。
通过这样的方式，招行有效地降低了信用风险，保障了资金的安全性。
综上所述，招行银行在风险管理与控制方面采取了一系列有效的措施。
通过建立完备的风险管理体系，运用各种风险管理方法和工具，完善内部控制体系，招行有效地降低了各类风险。
招行银行将继续加强风险管理与控制，不断提升自身的风险管理能力，为客户和金融市场提供更加安全、稳定的金融服务。
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学号：*******结课论文（2013 级）题目：商业银行风险管理分析——以招商银行为例课程名称：现代商业银行实务院系：金融与贸易学院班级：金融131班姓名：牟雨学号：*******完成日期：2015年11月21日摘要商业银行是以营利为目的的金融服务企业，其业务范围以吸收存款和发放贷款为主，还包括信托、租赁、保管、汇兑、咨询、代客理财等多项业务。
商业银行以其机构众多、业务量大、辐射面广、资金雄厚而成为当今世界金融体系中最重要的组成部分。
银行业是经营风险的行业，它的风险不同于一般行业，它的80%—90%的资产来自客户手中而非自有资产，一旦贷款过程中任何一个环节出现问题就会导致风险发生。
近年来，我国各商业银行在内控机制和风险管理体系的建设上进展迅速，尤其是对信用风险、市场风险和操作风险的识别和评估技术的参考和引用，但与国际先进金融机构相比，依然存有很大差距。
对于我国商业银行而言，为了有利于其健康发展，增强其内外竞争力，尽快健全完善风险管理体系已经成为当前最重要和迫切的任务之一。
本文从招商银行对信用风险、市场风险和操作风险管理的实际情况入手，分析其风险管理中的不足，从再造风险管理组织体系，提高全面风险管理技术，完善内控控制体系，推进流程再造几方面提出切实可行的对策。
关键词：信用风险；市场风险；操作风险；全面风险管理AbstractCommercial banks are profit seeting financial services companies,whose scope of business is to absorb deposits and loans based, including trust, leasing, storage, exchange, consulting financial management and many other services. Commercial bank with its many instiutions,the wide business volume and abundant capital,becomes the most are the important part in the world financial system.Banking is a business risk mercial banks,as a special operating money businesss,its risk is different from most people,it's 80% - 90% of assets from the customer's hands,rather than its own asscts, if any one pary of the lending process will lead to the risk or problems occurred .In recent years, Chinese commercial banks have made rapid progress in construction of the internal control mechanism and also risk management especially identification and evaluation of credit risk,market risk and operational risk.However in comparison with the international advanced financial institutions,there is still a big gap.For China's commercial banks,in order to facilitate its healthy development,and enhance its internal and external competitiveness, improving risk management system has become the most important and urgent tasks.This article researched on reality of credit risk,market risk and operational risk management in China Merchant Bank,analyzed the shortcoming of risk management and then presented how to operate the risk management system and inprove the technology of comprehensive risk management and internal control.Key Words:Credit risk;market risk;operational risk;comprehensive risk;management目录一、商业银行风险管理概述………………………………………………………二、招商银行风险管理的现状……………………………………………………（一）招行风险管理的总体策略…………………………………………………（二）招行的信用风险管理………………………………………………………（三）招行的市场风险管理………………………………………………………（四）招行的操作风险管理………………………………………………………三、完善招商银行风险管理的对策………………………………………………参考文献……………………………………………………………………………一、商业银行风险管理概述银行在经营的过程中，防范风险，减少资产负债的损失是商业银行风险管理的主要内容。
商业银行风险是指商业银行在经营中由于各种不确定因素的存在而招致经济损失的可能性。
商业银行风险管理是指商业银行通过风险识别、风险估计、风险处理等方法，预防、回避、分散或转移经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证经营资金安全的行为。
这里商业银行风险管理有两方面的涵义：（1）在收益一定条件下的风险最小化；（2）在风险一定条件下的收益最大化。
商业银行的风险管理贯穿于其经营的全过程，由于商业银行处于不断变化的市场环境中，所以其风险管理也是动态的。
与一般企业相比，商业银行风险的特征主要表现在以下方面：（1）商业银行产生的风险所造成的损失大、涉及面广。
（2）商业银行是社会各经济主体风险的集散地。
（3）信用中介和信用创造使商业银行面临较大的流动性风险。
商业银行在经营过程中所面临的风险要大于一般企业，其风险损失所造成的影响也大于其他行业。
因此，现代商业银行都把风险管理放在重要位置，力求把风险带来的损失降到最小范围，以实现盈利的最大化。
二、招商银行风险管理的现状（一）招行风险管理的总体策略招商银行是中国第一家由企业法人持股的商业银行。
20年来，招行之所以表现出良好的成长性，一个非常重要的原因就是发展过程中不断健全和完善公司的治理结构和内部控制机制，并且一向重视和加强风险管理工作。
招行实行董事会领导下的行长负责制。
董事会除了对高级管理层提出了一系列定性要求以及下达经营绩效指标外，还对各类风险管理指标进行具体的定量授权。
高级管理层拥有充分的经营管理权，对董事会负责，贯彻执行董事会的重大经营决策。
近几年，招行也在积极推动风险管理组织架构的改革，增设部门专项管理各项风险。
2005年，招行计划资金部增设了资本管理室，负责全行经济资本的管理与配置；同时，成立专门的项目小组，负责资产负债管理系统与资金转移定价系统的应用，以更好的管理市场风险。
2008年，总行进行了一次重大的机构变革，其中一项重要改革内容是组建了计划财务部。
计划财务部集中编制全行的业务计划、财务计划、风险计划和资本计划，主要负责全行的流动性风险、利率风险、汇率风险和交易风险管理，使资源配置更加高效，有利于推动总行发展战略的实施。
（二）招行的信用风险管理信用风险是贷款客户违约的风险，它是商业银行最基本、最传统的风险，信用风险与银行借贷业务如影随形。
只要存在贷款，银行就得面临信用风险。
商业银行在获取借款人信息方面比普通贷款者拥有专业化、规模等方面的优势，可以有效降低信息生产的成本，而且相对于单个的贷款者而言，也可以更有效地对借款人在融入资金以后的行为进行监督，减少资金融通过程中信用风险。
招行在不断完善信贷内控机制主要表现在以下几点：首先，建立市场营销、风险管理、资金保全和放款操作相互分离、相互制约的信贷组织体系和审贷分离、风险集中控制的内控机制。
将全行所有境内外企业贷款、贸易融资、同业融资等风险资产业务审查工作全部集中到风险管理部门统一授信审批和管理，强化风险的集中有效控制；支行等业务经办部门主要从事信贷业务的受理、调查、操作和管理，信贷业务的审查主要是由分行和总行风险控制部门完成。
其次，坚持“审贷分离、集体审议、弹性授权、风险量化”的原则，建立和完善审贷委员会制度，逐步实施了信贷弹性授权、贷款管理责任制。
并加强信贷资产七级分类管理，推行信贷资产七级分类对于强化信贷风险管理具有重要的意义，通过将正常类贷款细分为优秀、优良、一般关注和特别关注等四个级别，有助于商业银行对现有信贷客户的精细化管理，区分出属于信贷支持的优质客户、维持的正常客户或者是需要压缩、退出的风险客户，及时进行客户结构调整，优化资产质量，同时，对贷款的风险预警和强化贷后管理也起到了较好的促进作用。
（三）招行的市场风险管理市场风险是资产或负债的价值随利率或汇率等市场价格波动所带来的风险。
利率风险、汇率风险是最常见或最基本的市场风险。
利率的变化会改变银行的净利息收入和其他利率敏感性收入和支出，从而影响到银行的收益，利率的汇率的变化，还会影响到银行资产、负债和表外业务的内在价值。
随着利率和汇率波动的加剧，金融创新的不断发展，期货、期权等金融衍生工具的广泛使用，银行经营的“综合化”，市场风险对银行经营的影响越来越大。
招行的市场风险管理体制的建设经验主要可以概括成“四项完善”。
第一，为进一步加强统一管理和内部控制，招商银行依据《商业银行授权、授信管理暂行办法》的有关规定，进一步梳理了董事会对高级管理层的权限，并根据市场风险管理实际，完善了董事会对高级管理层的定量授权。
第二，完善资产负债管理委员会的运作机制，招商银行总行资产负债管理委员会在董事会授权范围内决定各种风险限额，并由计划财务部对资产负债组合所设计的利率结构，期限结构、币种结构进行全面的计划、匹配、协调和控制，在风险限额范围内追求经营利润的最大化和企业价值的最大化。