《金融风险管理》第04章在线测试
(新平台)国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案_2
国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案形成性考试（第一次）一、名词解释，每题 6 分，共 5 题1.汇率风险——汇率风险，又称外汇风险，是指一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产(或债权)与负债(或债务)，由于汇率的波动而引起其价值涨跌的可能性。
2.（金融风险管理的）预防策略——是指在风险尚未导致损失之前，经济主采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或者将损失控制在可承受的范围以内的策略。
3.（金融风险管理的）转移策略——是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。
4.法律风险——指交易对手不具备法律或者监管部门授予的交易权利而导致损失的可能性。
5.国家风险——指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。
国家风险是国家主权行为所引起的或与国家社会变动有关。
在主权风险的范围内，国家作为交易的一方，通过其违约行为（例如停付外债本金或利息）直接构成风险，通过政策和法规的变动（例如调整汇率和税率等）间接构成风险，在转移风险范围内，国家不一定是交易的直接参与者，但国家的政策、法规却影响着该国内的企业或个人的交易行为。
二、判断正误，每题 4 分，共10 题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得 2 分1.只要是金融活动，都面临着风险（√）改正：2.程序控制不完备引发的风险被称为系统风险（×）改正：系统性风险也称宏观风险，是指于某种全局性的因素而对所有投资品的收益都会产生作用的风险，具体包括市场风险、利率风险、汇率风险、购买力风险以及政策风险等。
3.遭受国家风险的主体一定是主权国家（√）改正：4.广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略（√）改正：5.因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险（√）改正：6.企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险（×）改正：狭义的金融风险除了企业、个人之外的其他三个部门，特别是金融机构的金融活动产生的金融风险大。
金融风险合理使用培训测试题及参考答案
金融风险合理使用培训测试题及参考答案
题目一
1. 金融风险是指什么？
金融风险是指金融活动中存在的可能造成经济损失的不确定性。
题目二
2. 请列举三种常见的金融风险类型。
- 市场风险：由于市场价格波动而导致的资产价值减少的风险。
- 信用风险：由于债务方无法按时履约而导致的损失风险。
- 操作风险：由于内部操作失误、技术故障或欺诈行为而导致
的损失风险。
题目三
3. 如何合理使用金融风险管理工具？
合理使用金融风险管理工具可以通过以下几个方面来实现：
- 定期评估和识别风险：对各种金融风险进行定期评估和识别，以便及时采取相应的防范和管理措施。
- 多样化投资组合：通过分散投资组合中的风险，减少单一投
资带来的潜在损失。
- 控制杠杆效应：控制杠杆比例，避免过度的借款或杠杆交易，以降低潜在损失的风险。
- 设定止损机制：设定合理的止损点，及时止损以减小风险。
题目四
4. 金融机构面临的主要风险是什么？
金融机构面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。
参考答案
1. 金融风险是指金融活动中存在的可能造成经济损失的不确定性。
2. 市场风险、信用风险、操作风险。
3. 合理使用金融风险管理工具可以通过定期评估和识别风险、多样化投资组合、控制杠杆效应、设定止损机制等方式来实现。
4. 金融机构面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。
最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》多项选择题题库及答案(试卷号：1344)
最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》多项选择题题库及答案（试卷号：1344）多项选择题1. 20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是( )。
A. 证券市场的价格风险B．金融机构的信用风险C．金融机构的流动性风险D．国家风险E．法律风险2．金融风险的特征是( )。
A．隐蔽性B．扩散性C．加速性D．可控性E．非可控性3．金融风险综合分析系统一般包括( )。
A．贷款评估系统B．财务报表分析系统C．担保品评估系统D．资产组合量化系统E．行政管理系统4．从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有( )。
A．存贷款比率B．备付金比率C．流动性比率D．总资本充足率E．单个贷款比率5.在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有( )。
A．信用问题B．操作问题C．竞争问题D．销售问题E．汇率问题6.金融机构流动性较强的负债有( )。
A．活期存款B．大额可转让定期存单C．向其他金融企业拆借资金D．向中央银行借款E．短期有价证券7.管理利率风险的常用金融工具包括( )。
A．远期利率协定B．利率期货C．利率期权D．利率互换E．利率上限8．证券投资分散化的主要方式有( )。
A．证券种类分散化B．证券到期时间分散化C．投资部门分散化D．投资行业分散化E．投资时机分散化9．保险公司保险业务风险主要包括( )。
A．保险产品风险B．承保风险C．理赔风险D．现金流动性风险E．资产负债匹配风险10．证券承销的类型有( )。
A．全额包销B．定额代销C．余额包销D．代销E．全额代销11．金融风险的特征是( )。
A．隐蔽性B．扩散性C．加速性D．可控性一E.非可控性12．内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则( )A．有效性B. 盈利性C．全面性D．独立性E．便利性13.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有( )A．准备B．会谈C．评定D．公示E．事后管理14．商业银行贷款理论的缺陷是( )。
2021知到答案 金融风险管理 最新智慧树满分章节测试答案
见面课：在险价值VaR的相关计算1、问题:某债券产品的价格为97.3，久期为5.5，曲率为38.5。
如果到期收益率下跌1%，那么该债券的价格将变为（）选项：A:102.84B:92.14C:102.66D: 91.76答案: 【102.84 】2、问题:选项：A:8.067B:6.145C:7.054D: 9.276答案: 【7.054】3、问题:选项：A:5.76B:7.82C:3.51D:11.28答案: 【3.51】选项：A: -7.69%B: -7.2%C:7.69%D:7.2%答案: 【 -7.69%】5、问题:选项：A:58.80B:62.51C:74.48D: 48.35答案: 【62.51】6、问题:银行报告上一年度发生6个特例事件，99%置信水平，252天。
4个特例事件出现在发生上一个特例之后。
在95%置信水平下，应该拒绝序列独立的原假设选项：A:对B:错答案: 【对】见面课：权益市场与衍生品市场的风险度量1、问题:作为一种特殊的信用风险，（）是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
A:声誉风险B:操作风险C:市场风险D:结算风险答案: 【结算风险】2、问题:采用（）高级法的银行，如果历史数据能够证明同一风险暴露由多个保证人同时保证的信用风险缓释作用大于单个保证，银行可以考虑每个保证人对降低风险的贡献，并表现为违约损失率的下降选项：A:分解分析法B:财务分析法C:内部评级法D:资产财务状况分析法答案: 【内部评级法】3、问题:下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是选项：A:违约数量B:违约损失率C:违约风险敞口D:违约概率答案: 【违约数量】4、问题:（）是实施内部评级法的银行需要准确估计的重要风险要素，无论银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求来估计。
选项：A:杠杆比率B:效率比率C:盈利能力比率D:违约概率答案: 【违约概率】5、问题:（）的范围包括信用违约互换、总收益互换等选项：A:预期损失B:非预期损失C:信用衍生工具D:灾难性损失答案: 【信用衍生工具】6、问题:内部评级法下经济资本计量的基础是（），包括债务人违约概率、违约后债项的违约损失率、违约风险暴露、期限。
大连理工大学智慧树知到“金融学”《金融风险管理》网课测试题答案4
大连理工大学智慧树知到“金融学”《金融风险管理》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共15题)1.一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小。
()A.正确B.错误2.远期利率协议的优点是()。
A.对参与者的要求高B.灵活性强C.交易便利D.操作性强3.当投资顾问试图确定投资者风险承受能力时，下列因素中，()最不可能被评估。
A.投资者先前的投资经验B.投资者的财务安全程度C.投资者乐意接受的收益水平D.投资者对损失的态度4.利率互换的种类包括()。
A.息票利率互换B.基本利率互换C.交叉货币利率互换D.浮动利率互换5.面值债券的票面利率是8%，剩余年限是6年，久期是()。
A.5年B.5.4年C.4.17年D.4.31年6.期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值()。
A.越大B.越小C.不变D.不确定7.同市场指数基金相比，大多数积极管理的共同基金()。
A.在所有年份都可以取得高于市场收益率的报酬B.在大多数年份可以取得高于市场收益率的报酬C.其回报率超过指数基金D.一般不能跑赢大市8.我国设立商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币。
()A.正确B.错误9.关于股票股价市盈率模型的下列表述中，正确的有()。
A.收益/价格乘数的高低不仅与公司的发展前景和获利能力有关，更与整个经济形势和市场景气状况有关B.它要求根据同行业股票历史平均市盈率和公司当期每股盈利估计股票价值C.它表明投资于高市盈率的股票容易获利D.当每股收益为负数时，则无法使用市盈率模型评估公司价值E.价格/收益乘数，也称市盈率法，是股票价格相对于当前会计收益的比值10.核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。
()A.正确B.错误11.按照期权权利行使时间不同可以将期权分为()。
A.买权和卖权B.欧式期权和美式期权C.利率期权和货币期权D.现货期权和期货期权12.优先股的收益率经常低于债券的收益率，原因是()。
《公司战略与风险管理》第04章在线测试
《公司战略与风险管理》第04章在线测试
A B
C D
、内部控制整合框架阶段的控制目标不包括）。
A B
C D
、企业的会计系统控制在现代企业内部控制中属于（）。
A B
C D
、企业内部控制的评价原则不包括
A B
C D
、内部控制审计与财务报表审计同时由同一会计师事务所进行时的审计称为
A B
C D
B、具体规范
C、应用指引
D、评价指引
E、审计指引
3、下列各项中，属于控制活动的有（）。
A、营造控制环境
B、不相容职务分工
C、授权审批控制
D、财产保护控制
E、对控制效果进行评价
4、现代内部控制的实施涉及公司的下列机构或人员（）。
A、公司股东大会
B、公司董事会
C、公司监事会
D、公司经理层
E、全体员工
5、广义的内部控制即风险管理，它包括（）。
A、股东会议制度
B、公司治理
C、狭义内部控制
D、外部审计
E、政府监管控制
第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）
1、现代内部控制涵盖了企业所有的业务部门和所有的职能部门。
（）
正确错误
、企业内部控制应当绝对保证控制目标的实现。
）
正确错误
、控制活动的目标是将企业风险控制在风险承受度范围之内。
正确错误
、现代内部控制的实施仅涉及企业的经理层，与员工没有直接关系。
正确错误
、企业内部控制评价的依据包括企业会计准则和企业财务报告条例。
正确错误。
金融风险管理选择题及答案汇总
第1题下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（d ）A．风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致B．能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序C．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／利润要求第2题资产证券化的作用在于（d）A．提高商业银行资产的流动性B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C．是一种风险转移的风险管理方法D．以上都正确第3题以下负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是（b）A．社团存款B．个人存款C．中小企业存款D．集团公司存款第4题对维持本行资本充足率承担最终责任的是（c）A．股东大会和董事会B．董事会和监事会C．董事会和高级管理层D．高级管理层和内部审计人员第5题以下哪项是银行监管的首要环节?（b ）A．机构准入B．市场准入C．高级管理人员准入D．运营准入第6题对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（c ）A．标准法B．基本指标法C．内部模型法D．高级计量法第7题进行（c）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。
银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。
A．情景分析B．压力测试C．融资渠道管理D．应急计划第8题在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（c）A．管股东、管风险、管效益、提高透明度B．管法人、管经营、管风险、提高透明度C．管法人、管风险、管内控、提高透明度D．管股东、管经营、管内控、提高透明度第9题已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（b ）A．15亿B．12亿C．20亿D．30亿第10题在内部评级法初级法下合格净额结算不包括（d ）A．表内净额结算B．回购交易净额C．场外衍生工具交易及交易账户信用衍生工具净额结算D．表外净额结算第11题《巴塞尔新资本协议》通过降低（a ）要求，鼓励商业银行采用（）技术。
在线网课知慧《金融风险管理(西安财大)》单元测试考核答案
第一章单元测试第二章单元测试第三章单元测试第四章单元测试第五章单元测试第六章单元测试第七章单元测试第八章单元测试第九章单元测试第十章单元测试第一章单元测试1.【多选题】正确答案：ABCD对风险的理解，以下选项正确的是：（）A.风险是各种结果发生的可能性B.风险是不确定性对目标的影响C.风险是实际结果对期望值的偏离D.风险是结果的不确定性2.【多选题】正确答案：ABCD金融风险的特点包括：（）A.隐蔽性B.扩散性C.主观性D.普遍性3.【多选题】正确答案：ACD以下风险属于市场风险的是( )A.投资风险B.违约风险C.利率风险D.汇率风险4【判断题】操作风险具有人为性的特点。
（）A.错B.对5【判断题】流动性风险是一种外生风险，不存在内生性。
（）A.对B.错6【判断题】声誉风险由于其难以衡量、控制和预测，因此巴塞尔协议还没有将其列入监管框架中。
（）A.错B.对第二章单元测试1【判断题】巨额损失的出现，意味着风险管理的失效。
（）A.错B.对2【判断题】识别金融风险的类型和受险部位，是金融风险识别的第一步。
（）A.对B.错3【判断题】风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。
（）A.对B.错4.【多选题】正确答案：CD金融风险识别的基本原则有（）A.实时性B.成本效益C.系统性D.风险最小化E.准确性5.【多选题】正确答案：BCDE金融风险识别的基本内容包括（）A.风险度量B.产生原因C.严重程度D.风险类型E.受险部位6【单选题】(2分)“不将所有鸡蛋放在同一篮子中”体现了（）思想。
A.风险承担B.风险分散C.风险对冲D.风险转移7【单选题】(2分)对发生频率高、单体损失程度低且风险事件近乎独立的风险，可使用（）。
A.风险转移策略B.风险承担策略C.风险对冲策略D.风险分散策略第三章单元测试1【判断题】。
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《金融风险管理》第04章在线测试
A B
C D
、第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标属于流动性风险预警中的（）
A B
C D
方法度量非交易性金融资产如贷款的受险价值时贷款的价值分布离正态分布（）
A B
C D
、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件造成损失的风险属于（）
A B
C D
、法律法规不健全属于我国商业银行操作风险现实原因中的（）
A B
C D
D、隐蔽性
2、2、以下说法正确的是（）
A、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降则流动性也随之加强
B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升则流动性也随之加强
C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降则流动性也随之减弱
D、当久期缺口为负值时，如果市场利率上升则流动性也随之减弱
3、4、追偿风险包括（）
A、声誉风险
B、抵押物风险
C、第三方担保风险
D、法律风险
4、5、信用风险的影响因素（）
A、借款人的信用程度
B、贷款的集中程度
C、表外业务发展程度
D、表内业务发展程度
5、8、完善我国商业银行信用风险内部评级体系的建议（）
A、学习和借鉴国外先进银行的内部评级法，充分揭示风险
B、建立有效的组织结构，保证内部评级工作顺利开展
C、加强行业研究，建立和完善内部评级的基础数据库
D、充分借助国内外专业评级公司的技术力量
第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）
1、4、资产流动性是指商业银行持有的资产可以在无损失的情况下迅速变现的能力。
正确错误
2、6、敞口风险是指未来风险金额的不确定性所产生的风险，有些情况则不存在敞口风险。
正确错误
、相对于市场风险来说，信用风险概率分布具有无偏性。
正确错误
、信用风险的定价困难主要是由于信用风险属于系统性风险。
正确错误
操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，属于银行可控范围内的内生风险。
正确错误。