金融风险管理-深圳大学课程教学大纲
《金融风险管理》课程教学大纲(本科)
金融风险管理（Financial Risk Management）课程代码：20410150学分：2学时：32 （其中：课堂教学学时：32 实验学时：上机学时：课程实践学时：）先修课程：高等数学，概率论与数理统计，统计学，信用学，证券投资学、金融工程学适用专业：金融学教材：金融风险管理（第二版），朱淑珍编，北京大学出版社，2015年7月一、课程性质与课程目标（-）课程性质《金融风险管理》是金融学专业的选修课。
随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出。
人才培养方面的贡献：通过这门课程的教学，可以为政府、企业等培养金融风险管理专业人才。
（二）课程目标课程目标1:掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，包括信用风险的度量方法，流动性风险度量与管理的方法，利率风险的度量和管理方法，汇率风险的度量与控制方法，股票市场风险的度量等。
课程目标2：能够利用所学的金融风险管理理论方法为企业、金融机构等制定科学的风险管理方案。
二、课程内容与教学要求第一章金融风险概述（一）课程内容1、金融风险的内涵、特征和种类2、金融风险的经济效应3、金融风险形成的一般理论（二）教学要求1、了解金融风险的经济效应；2、掌握金融风险的特征、种类及其形成理论。
（三）重点与难点1、重点：金融风险的种类。
2、难点：金融风险形成的一般理论。
第二章金融风险管理基本理论（一）课程内容1、金融风险管理的意义与分类2、金融风险管理的特征、目标和手段3、金融风险管理体制4、金融风险管理的演进及一般程序（二）教学要求1、了解金融风险管理概念与分类、金融风险管理的手段、管理体制;2、掌握金融风险管理的一般程序。
（三）重点与难点1、重点：金融风险管理的一般程序。
2、难点：金融风险管理的手段。
第三章金融风险的识别、度量与预测（-）课程内容1、金融风险的识别2、金融风险的度量3、金融风险的预测（二）教学要求1、了解金融风险识别、金融风险度量方法与工具、金融风险的预测;2、掌握金融风险度量的重要理论。
金融风险管理教学大纲
金融风险管理教学大纲课程编号：10084007课程名称：金融风险管理/Managing Financial Risk学分:3学时：48 （课内实验(践)：上机：课外实践：）适用专业：金融学、经济学、统计学、国际贸易、国际贸易合作、国际商务建议修读学期：7开课单位：商学院金融系先修课程：高等数学、概率统计、经济学、货币银行学、证券投资学、金融工程一、课程性质、目的与任务金融风险管理是金融学、经济学、统计学、国际贸易、国际贸易合作、国际商务专业的专业课程。
金融是现代经济的核心，自20世纪70年代以来，国际金融界风云变幻，因金融风险而导致大型国际金融机构陷入经营困难，甚至导致一国或全球陷入系统性金融危机的惨痛事件频繁发生。
正是在每一次惨痛事件之后都会引起人们的反思与研究，都会激发金融理论与实践活动的创新。
作为金融学中一门年轻的学科，金融风险管理开始独立于金融学的其他分支而自成体系，学科内容不断丰富，学科结构日渐完整。
本课程的教学目的与任务是要求学生通过学习，熟练地掌握现代金融风险管理的基本理论、基本知识、基本方法，并能将所学知识用于分析解决金融活动中可能遇到的各种风险问题，培养学生的现代金融风险意识，为学生毕业后能迅速适应金融行业工作，熟练地进行各种金融风险管理打下扎实的基础。
二、教学内容、基本要求及学时分配（按章节列出内容要求学时等，实验上机项目要列在课程内容一栏）三、建议实验（上机）项目及学时分配四、教学方法与教学手段主要运用案例式、启发式、讨论式教学，注重理论联系实际，利用多媒体教学手段。
五、考核方式与成绩评定标准本课程采取闭卷考试的方式进行考核，即期末成绩占比60～70%，平时成绩占比30～40%，。
平时考核的方式主要包括出勤及课堂提问或表现、课后作业完成情况、专题小组讨论及课堂试讲等，考查学生分析问题、解决问题的能力以及团队合作和语言表达的能力；期末通过闭卷考试的方式，考核学生对于该门课程重要知识点的掌握情况。
金融风险管理课程详情-大纲
《金融风险管理》是金融学专业的主干课程，通过该课程的教学旨在帮助学生掌握金融风险管理的基本知识，使学生掌握金融风险管理的技巧，提高对金融风险管理策略的比较与选择能力，使学生具有解决实际金融风险问题的能力。
课程概述本课程以风险管理的理念为指导，立足于我国实际金融部门的发展实际，沿着金融风险管理的技术方法和制度框架分别展开论述。
在金融风险管理的技术层面上，探讨金融风险管理的识别、度量与预警等三个方面，构成金融风险管理的方法基础。
在金融风险管理的操作层面上，分析了信用风险、利率风险、流动性风险和汇率风险等四种主要金融风险的管理，同时也对银行、证券、保险、信托、租赁和房地产等六种主要业务风险的管理技能进行具体分析，本课程总体来说具有系统性和全面性特色，主要特色有以下三个部分：（1）突出定量分析与学科交叉特色本课程寻求运用定量的理论和可以用量化的方法去解决现实问题的。
对数学工具的使用是上世纪经济科学中最大的贡献，也是金融风险管理学习中需要认识的第一个本质的特点。
本课程也需要专门开设相关的金融软件教学课程，其中主要包括目前国外最先进的金融工程和风险管理软件，如Matlab、Risk和Crystal ball等，提高学生的实际动手操作能力。
金融风险管理的教学要重视学生对交叉学科的知识结构的学习和现代金融知识导读，具备这些知识是学好金融工程的前提，也是能否形成创新思维能力的基础。
（2）采用参与式和启发式的教学方法在授课的过程中，教师避免采用灌输理论知识的方式，而是采用提问和分析的方式，循序渐进地诱导、启发、鼓励学生对问题和现象进行思考、讨论，再由教师总结、答疑，做到深入浅出、留有余地，给学生深入思考和进一步学习的空间，同时也提高学生的学习主动性。
改变传统的单纯依赖教师讲授的方法，让学生参与到教学过程中。
学生可以就教师的讲授内容发表自己的见解，对问题和现象表达自己的看法。
而通过小组讨论、专题汇报、小组辩论、情景模拟等方式，学生可以变被动听课为主动学习，既有利于提高学生学习的积极性、主动性，也有利于学生分析问题、解决问题能力的培养和表达能力、团队合作能力的提高。
金融风险管理课程教学大纲
《金融风险管理》课程教学大纲一、课程基本情况金融风险管理课程名称 Financial Risk Management课程编号 EC234011学分 3 课程类别□核心■必修 □任选 □限选执行学期5总学时学时分配讲授40 实验 0 实习 0 课程学时 及其分配48上机8 开课单位 商学院学院金融工程教研室 适用专业商学院学院金融工程、国际贸易专业对应培养标准 1.4 专业知识掌握金融工程学的基本理论和基本技术，通晓与金融工程专业密切相关的金融学、会计学、管理学、法学等学科的基本知识，具有合理的知识结构。
掌握金融工程定性与定量的分析方法。
2.2应用知识能力 先修课程金融学、保险学、统计学、概率论与数理统计等教材与 参考文献推荐教材：[1] 《风险管理》中国银行业从业人员资格认证办公室，中国金融出版社2010年3月第1版 参考教材：[1] 《风险管理》刘金波，中国金融出版社，2010.08 [2] 《风险价值V AR 》（第三版）Philippe Jorion 著；陈跃译；北京：中信出版社，2010.04[3] 《衍生工具与风险管理》（原书第7版）Don M.Chance 、Robert Brooks 著，丁志杰、郭凯等译，机械工业出版2010.2[4] 金融风险管理（第三版）邹宏元主编，西南财经大学出版社，2010.01 [5] 《风险管理》 顾孟迪、雷鹏 清华大学出版社，2009.08 [6] 《金融系统分析与风险管理》（新世纪高等学校教材，北京市高等教育精品教材） 姜璐、蔡维，北京师范大学出版集团，北京师范大学出版社，2009.07 [7] 《金融风险管理》（复旦博学•微观金融学系列），张金清编著，复旦大学出版社，2009.06[8] 《金融工程与风险管理技术》技术Wilmott 著；刘立新，冯建芬，潘慧峰，杨旭炜译；机械工业出版，2009.04[9] 《金融风险管理》刘海龙、王惠，中国财政经济出版社，2009.03二、课程性质与作用《金融风险管理》课程是为适应学院培养经济管理专门人才而开设的一门专业课程。
金融风险管理课程教学大纲
金融风险管理课程教学大纲一、课程目标与背景本课程旨在培养学生对金融风险管理理论和实践的全面理解和应用能力，帮助学生掌握金融风险管理的基本概念、方法和工具，以应对金融市场中的各种风险挑战。
二、课程内容与安排1. 金融风险管理概述a. 金融风险的定义与分类b. 金融风险管理的重要性和基本原理2. 市场风险管理a. 金融市场的特点与风险b. 市场风险的度量与评估方法c. 市场风险管理策略及实施3. 信用风险管理a. 信用风险的概念及来源b. 信用风险管理的评估模型c. 信用风险管理的方法与工具4. 流动性风险管理a. 流动性风险的定义与特征b. 流动性风险的度量与控制方法c. 流动性风险管理的实践案例5. 操作风险管理a. 操作风险的概念与类型b. 操作风险管理框架及方法c. 操作风险管理的案例研究6. 战略风险管理a. 战略风险的定义与形成原因b. 战略风险的评估与防范c. 战略风险管理的实践经验7. 案例分析与实践a. 金融风险管理相关案例的深入分析b. 实践操作与模拟交易三、教学方法与评估1. 教学方法a. 理论讲授：通过系统的课堂讲解传授金融风险管理的基本理论与知识。
b. 案例研讨：通过讨论金融风险管理的实际案例，加深学生对金融风险管理的理解和应用能力。
c. 实践操作：利用模拟交易软件进行实践操作，使学生能够更好地应对金融市场中的风险挑战。
2. 评估方式a. 平时表现：包括课堂参与度、作业完成情况等。
b. 期末考试：对学生综合掌握金融风险管理知识和应用能力进行考查。
c. 实践项目：要求学生完成一份金融风险管理实践项目报告，对学生的实际操作能力进行评估。
四、参考教材与资源1. 主要教材a. 《金融风险管理导论》b. 《金融风险管理与衍生品》c. 《金融风险管理案例与分析》2. 参考资源a. 学术论文b. 金融风险管理报告c. 相关金融机构和监管机构发布的指引和政策文件五、课程要求与考核标准1. 掌握金融风险管理的基本概念、原理和方法。
(风险管理)金融风险管理深圳大学课程教学大纲
课程教学大纲
（2006年10月重印版）
课程编号22123063C
课程名称金融风险管理
课程类别综合选修
教材名称金融风险管理
制订人蒋春福
审核人胡鹏彦
2005年4月修订
一、课程设计的指导思想
（一）课程性质
1.课程类别：综合选修课
2.适用专业：数学与应用数学专业（金融数学方向）
3.开设学期：第七学期
第二节利率风险管理的传统方法
第三节利率风险管理的创新金融工具
教学要求
识记：利率风险，短期远期利率，麦考莱久期，利率风险敞口，持续期缺口，凸度，有效持续期，利率敏感性缺口。
应用：利率敏感性缺口管理，有效持续期缺口管理，会运用远期利率协议、利率期货、利率互换、利率期权、利率上限、利率下限、利率上下限等衍生工具进行利率风险管理。
注：写明各学期教学总时数及各周学时数。
领会：风险资本法、风险价值法，如何防范保险业务风险、福费廷信用风险，贷款风险管理的策略，商业银行风险管理的组织体系。
第五章证券公司风险管理
教学目的
通过本章的学习，使学生理解证券公司风险生成的一般原理，掌握证券公司各种业务风险管理的主要内容。
主要内容
第一节证券公司的风险管理概述
第二节证券承销业务风险管理
（四）主要内容
《金融风险管理》内容分为三篇共十二章。第一篇为基础篇，阐明了金融风险管理的基础理论、金融风险管理的基本原理和金融风险监管等；第二篇为机构篇，按金融机构的类型展开论述，具体包括商业银行风险管理、证券公司风险管理、保险公司风险管理、其他金融机构的风险管理等；第三篇为形态篇，按金融风险的不同形态展开论述，具体包括信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管理、国家风险管理等。
040431034金融风险管理教学大纲
《金融风险管理》课程教学大纲课程代码：040431034课程英文名称：Management of Financial Risks课程总学时：40 讲课：40 实验：0 上机：0适用专业：金融学大纲编写（修订）时间：2017.6一、大纲使用说明（一）课程的地位及教学目标金融风险管理是关于金融风险的识别与衡量、管理与控制的金融专业理论课。
是金融学专业的必修课，通过该课程的教学，使学生了解和掌握金融风险管理的理论与方法及其在各类金融业务中的应用。
本课程的教学目标为：通过本课程的学习，使学生充分认识到防范金融风险的必要性，树立正确的金融防范意识，同时学会防范金融风险的理论与方法，并能够对银行业、证券业、保险业、信托业的风险进行分析，掌握正确的防范方法。
（二）知识、能力及技能方面的基本要求1．对基础知识要掌握扎实，为以后的实际应用奠定坚实的基础；2．要具有一定的实际应用能力，能将所学的基础知识应用于金融行业。
（三）实施说明1.大纲在使用时，教师要充分认清每一部分在课程整体中所处的地位。
2.要将教学与金融行业的实际进行恰当的结合，在教学过程中做到理论联系实际。
（四）对先修课的要求在学习本课程之前，应完成对《金融学》、《金融市场学》、《证券投资学》等相关课程的学习。
（五）对习题课、实践环节的要求要求学生完成与教学内容相关的习题，并利用课余时间进行网上模拟交易。
习题侧重于用所学的知识解决实际问题应用。
需要涉及到一些实际资料的收集。
（六）课程考核方式1.考核方式：考试。
2.考核目标：通过多种试题形式，考核学生对基本概念、基本理论的理解，以及运用理论对实际问题进行分析的能力。
3.成绩构成：期末考试成绩（80%）平时考核（20%）（七）参考书目《数量金融》（原书第2版）（美）保罗•威尔莫特著，郑振龙、陈蓉等译，机械工业出版社，2015《金融工程》（美）基思•卡思泊森，德克•尼奇著，张陶伟、彭永江译，中国人民大学出版社，2004《投资学》（原书第9版）（美）滋维•博迪著，陈收、杨艳译，机械工业出版社，2014 《期权投资策略》（原书第5版）（美）劳伦斯G.麦克米伦著，王琦译，机械工业出版社，2014《期权波动率与定价》（美）谢尔登·纳坦恩伯格著，韩冰洁译，机械工业出版社，2014 《风险管理与金融机构》（原书第2版）（加）约翰·赫尔著，王勇译，机械工业出版社，2010 《风险价值VAR》（美）菲利普·乔瑞著，陈跃等译，中信出版社，2004二、中文摘要金融风险管理详细讲授金融市场中存在的市场风险、信用风险、操作风险及其他风险的风险特征，风险度量，风险管理和风险对冲。
深圳大学 金融工程课程教学大纲
第一节期权市场概述
第二节期权价格的特性
第三节期权交易策略
第四节期权组合盈亏图的算法
教学要求
识记：金融期权合约的定义和种类。
掌握：金融期权的交易；股票期权和认股权证的区别；期权交易和期货交易的区别；
期权合约的盈亏分布；期权价格的影响因素；期权价格的上、下限；提前执行美式期权的合理性；期权价格曲线的形状；看涨期权和看跌期权之间的平价关系；期权交易策略。
5.学分分配：3学分
（二）开设目的
本课程为金融专业必修课，金融专业和保险专业选修课。课程目的和基本任务为：通过授课，使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业、案例分析和基本培训，培养学生的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。
深圳大学数学与计算科学学院
课程教学大纲
（2006年10月重印版）
课程编号
课程名称金融工程
课程类别专业必修
教材名称金融工程
制订人郭城铭
审核魏正红
2005年4月修订
一、课程设计的指导思想
（一）课程性质
1.课程类别：专业必修课
2.适应专业：数学与应用数学专业（金融数学方向）
3.开设学期：每学期
4.学时安排：周学时3，总学时54
第四节内嵌衍生工具
第五节策略的评估
教学要求
识记：动态复制策略；静态复制策略；内嵌衍生工具；金融创新。
领会：购买交易所的期权；购买OTC市场交易的期权；金融产品的生命周期；金融创新的利润；金融产品的供给分析。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金融学、西方经济学、金融市场学、金融工程、投资学等
（六）后继课程
无
（七）考核方式
开卷考试
（八）使用教材
宋清华，李志辉.金融风险管理.北京：中国金融出版社，2003年1月第1版.
（九）参考书目
[1] 施兵超，杨文泽．金融风险管理[M]．上海：上海财经大学出版社，2002.
[2] 王春峰．金融市场风险管理[M]．天津：天津大学出版社，2001．
第八章 金融市场风险管理
教学目的
通过本章的学习，使学生掌握一些基本的市场风险度量和管理方法。
主要内容
第一节 市场风险的概念
第二节 市场风险的度量与计算方法
教学要求
识记：市场风险、风险价值、条件风险价值的定义。
应用：会用现金流映射法、Delta-正态法、历史数据模拟法、结构蒙特卡罗模拟等方法计算VaR,。
（四）主要内容
《金融风险管理》内容分为三篇共十二章。第一篇为基础篇，阐明了金融风险管理的基础理论、金融风险管理的基本原理和金融风险监管等；第二篇为机构篇，按金融机构的类型展开论述，具体包括商业银行风险管理、证券公司风险管理、保险公司风险管理、其他金融机构的风险管理等；第三篇为形态篇，按金融风险的不同形态展开论述，具体包括信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管理、国家风险管理等。
主要内容
第一节 金融风险监管的理论基础
第二节 金融风险监管的目标、原则与内容
第三节 金融风险监管的体制
第六节 金融风险监管的国际合作
教学要求
识记：金融风险监管、银行准入监管、银行危机处理、分业监管、巴塞尔委员会、存款保险度。
领会：金融风险监管体制，监管成本论，监管俘虏论，监管经济论，监管失灵论。
第四章 商业银行风险管理
领会：风险资本法、风险价值法，如何防范保险业务风险、福费廷信用风险，贷款风险管理的策略，商业银行风险管理的组织体系。
第五章 证券公司风险管理
教学目的
通过本章的学习，使学生理解证券公司风险生成的一般原理，掌握证券公司各种业务风险管理的主要内容。
主要内容
第一节 证券公司的风险管理概述
第二节 证券承销业务风险管理
3. 开设学期：第七学期
4. 学时安排：周学时4，总学时48
5. 学分分配：3学分
（二）开设目的
通过学习金融风险管理课程，使学生了解和掌握金融风险管理的方法和途径，为进一步的金融风险理论研究和管理实践打好基础。
（三）基本要求
要求学生掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，掌握风险度量的方法，掌握资产负债管理的一般技术方法，能熟练进行资产负债管理，运用金融衍生工具进行风险管理，能够利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案。
领会：金融风险管理的意义、发展及组织形式，市场风险的测度方法，信用风险测度方法，金融风险的预防策略，金融风险的规避策略，金融风险的分散策略，金融风险的转嫁策略，金融风险的对冲策略，金融风险的补偿策略。
第三章 金融风险监管
教学目的
通过本章的学习，使学生理解金融风险的理论根源和现实选择，掌握银行监管和证券监管的主要内容，了解金融监管国际合作的必要性和具体措施。
深圳大学数学与计算科学学院
课程教学大纲
（2006年10月重印版）
课程编号22123063C
课程名称金融风险管理
课程类别综合选修
教材名称金融风险管理
制 订 人蒋春福
审 核 人胡鹏彦
2005年4月修订
一、课程设计的指导思想
（一）课程性质
1. 课程类别：综合选修课
2. 适用专业：数学与应用数学专业（金融数学方向）
第二章 金融风险管理的基本原理
教学目的
通过本章的学习，使学生理解金融风险管理的多重含义，金融风险管理的一般过程，金融风险管理的基本思路和基本框架，学会在实践中如何运用适宜的金融风险管理策略。
主要内容
第一节 金融风险管理概述
第二节 金融风险管理的程序
第三节 金融风险管理的策略
教学要求
识记：金融风险管理的概念，金融风险的程序。
教学目的
通过本章的学习，使学生理解商业银行风险产生的识别、估计、理论根源和现实起因，掌握银行贷款风险管理的策略，了解衍生金融产品的风险管理策略。
主要内容
第一节 商业银行风险管理的识别与估计
第二节 商业银行奉献的理论根源于现实起因
第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略
教学要求
识记：信贷集中风险、关系人贷款、不良贷款率、全面风险管理、资本负债结构。
第三节 证券经纪业务风险管理
第四节 证券自营业务风险管理
第五节 并购业务风险管理
教学要求
识记： 系统风险、非系统风险、证券承销风险、包销风险、经纪业务风险。
掌握： 证券公司各种业务风险管理的主要内容。
第六章 信用风险管理
教学目的
通过本章的学习，使学生掌握信用风险的概念及其成因，信用风险的度量和管理。
主要内容
第一节 信用风险的概念及其成因
第二节 信用风险的度量
第三节 信用资产组合的信用风险度量和管理
教学要求
识记：信用风险和信贷风险的概念及其区别，专家制度，信用等级转换概率。
领会：风险价值法的原理，Z评分模型和Zeta评分模型，信用度量制模型。
第七章 利率风险管理
教学目的
通过本章的学习，使学生掌握利率风险管理的基本原理。
注：根据各课程的具体情况编写，但必须写明各章教学目的、要求、内容提要。
三、课时分配及其它
（一）课时分配
课程总教学时数为48学时，安排在第七学期，每周4学时，上课12周。具体分配如下：
第一章金融风险基础理论4学时
二、教学内容
第一章 金融风险的基础理论
教学目的
通过本章的学习，使学生掌握金融风险的含义和种类，理解金融风险的效应和理论原因。
主要内容
第一节 金融风险的概念与种类
第二节 金融风险的产生与效应
第三节 金融风险的一般理论
教学要求
识记：金融风险的含义与和种类。
领会：金融风险产生的原因及效应，金融风险的不稳定性理论、金融资产价格波动理论、金融风险的传染性理论。
主要内容
第一节 利率风险的形成与测定
第二节 利率风险管理的传统方法
第三节 利率风险管理的创新金融工具
教学要求
识记：利率风险，短期远期利率，麦考莱久期，利率风险敞口，持续期缺口，凸度，有效持续期，利率敏感性缺口。
应用：利率敏感性缺口管理，有效持续期缺口管理，会运用远期利率协议、利率期货、利率互换、利率期权、利率上限、利率下限、利率上下限等衍生工具进行利率风险管理。