成熟银行风控体系

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银行业智能化金融风控体系构建方案

银行业智能化金融风控体系构建方案第1章引言 (3)1.1 风险控制背景与意义 (3)1.2 智能化金融风控的发展趋势 (4)第2章银行业风险概述 (4)2.1 银行业风险类型 (4)2.2 风险识别与评估 (5)2.3 传统风险控制方法及局限性 (5)第3章智能化金融风控技术基础 (6)3.1 大数据技术 (6)3.1.1 数据采集与处理 (6)3.1.2 数据存储与管理 (6)3.1.3 数据挖掘与分析 (6)3.2 人工智能技术 (6)3.2.1 机器学习 (6)3.2.2 深度学习 (6)3.2.3 自然语言处理 (6)3.3 区块链技术 (7)3.3.1 数据安全与隐私保护 (7)3.3.2 智能合约 (7)3.3.3 跨境支付与结算 (7)第4章智能化风险控制体系架构设计 (7)4.1 系统总体架构 (7)4.1.1 数据层：负责收集、整合各类金融数据，为风险控制提供数据支持。

(7)4.1.2 模型层：通过构建风险预测模型，实现对潜在风险的识别、评估和控制。

(7)4.1.3 应用层：将模型应用于实际业务场景，实现风险预警、风险监测和风险处置等功能。

(7)4.1.4 展示层：以可视化方式展示风险控制结果，为决策者提供依据。

(7)4.2 数据层设计 (7)4.2.1 数据来源：主要包括内部数据和外部数据。

内部数据包括客户基本信息、交易数据、财务数据等；外部数据包括宏观经济数据、行业数据、第三方信用数据等。

(7)4.2.2 数据整合：通过数据清洗、转换、归一化等处理，实现数据的有效整合。

(8)4.2.3 数据存储：采用分布式存储技术，保证数据的安全、稳定和高效访问。

(8)4.2.4 数据安全：遵循国家相关法律法规，加强数据安全防护，保证数据在传输、存储和使用过程中的安全。

(8)4.3 模型层设计 (8)4.3.1 风险预测模型：结合机器学习、深度学习等技术，构建具备自学习能力的风险预测模型，实现对潜在风险的提前识别。

风控：十年银行风控接地气的揭示一些经验

【干货】风控：十年银行风控接地气的揭示一些经验很多人想从事风险管理，觉得这个工作不用低三下四做营销，不用应酬，喝酒。

更多的是技术与分析，有积累，成为专家。

而且钱多，稳定。

权力大，对业务有生杀大权。

其实这些多多少少有些误解。

任何企业都是要盈利，一把手都是高度重视市场与销售，对于银行就是公司部。

所以有志向做一把手行长的年轻人不妨以此为起点。

我们人文环境就是出问题前没有人重视，一出了问题就救火。

事后诸葛亮。

风险管理包括信用风险，市场风险，操作风险三大块。

而目前利率工具，信用工具，例如互换，信用衍生品，利率衍生品应用比较少。

操作风险银行这一块刚刚起步，工总行做了些。

现在损失数据还是不全不完善。

谈不上广泛应用。

各种行业分析，Var蒙特卡罗模拟，情景分析有，但意义不大。

所以风险管理变成了打杂。

操作风险管理变成了稽核检查，信用风险管理变成了信贷审批。

前台部门，一切都是为了把业务做成，其他部门都要支持，风险管理搞什么呢？说难听点就是擦屁股。

问题客户通通移交给风险管理部去做。

救死扶伤。

类似老军医，包治各种疑难杂症。

准备各种诉讼材料，参加法院审理，执行，是主要工作。

所以为什么风险管理部有很多律师出身的。

市场部是和好客户打交道，都和谐。

风险部则是和不那么好的客户打交道，工作的复杂决定了需要更高的交际能力和应酬能力。

所谓霸气与匪气。

1、银行的主要风险还是信用风险，其中贷款风险是主要内容银行要给一个客户做贷款，一般前提是该客户在银行有较长时间的结算关系，有账户流水，更重要的是日常企业财务到银行对公柜台储蓄柜台办理各种业务透漏出来的一些信息，客户经理会和企业财务聊，从而获知企业的运作情况以及资金需求，传统上一般不和陌生客户打交道。

当企业符合一定条件了，银行才开始介入授信放款，包括主动向客户营销信贷产品或客户主动申请贷款。

借款人通过贷款银行进行日常结算，银行通过检查账户往来，可以发现一些信息（不是全部，更多的信息要靠银行与企业日常的打交道聊天，走访获知），例如近期借款人贷款1000万购买100 台汽车，那么1000万支付出去以后，正常情况下后面陆陆续续会有汽车销售收入进账，比如一周进展几十万，那么这就是汽车在销售。

银行怎样开展风控工作总结(共5篇汇总)

第1篇银行风控工作总结银行风控工作总结篇120xx年的工作转眼已经接近尾声，回想一年以来的工作，在分行及部门领导的关心指导下，在同事的帮助下，我认真学习业务知识和规章制度，积极主动的履行工作职责、克服困难，较好的完成了本职工作。

在思想觉悟、业务素质、专业技能等方面都有了一定的提高，现将一年以来的工作总结如下一、20xx年基本工作情况1、重视相关金融政策及规章制度的学习，将学习用于实践。

作为一名风险条线的银行员工，我深知没有过硬的业务理论支撑，就无法为业务条线的同事提供完善快捷的服务;无法在日常工作中发现潜在的风险隐患。

为了全面提升自己的综合素质，跟上政策规章制度的变化，在日常的工作中我自觉系统的学习了相关规章制度和新下发的各项文件，使自己对现行的政策、制度有一个较为全面的认识，对于业务部门同事提出的业务咨询也能给予及时、准确的反馈和答复。

在学习政策制度的同时，我结合分行的操作实际，主笔撰写了《渤海银行成都分行关于中国人民银行信用信息基础数据库使用的暂行管理规定》，为管理工作有章可循，规范上路创造了条件;并牵头推动《规定》在各部门、各条线的贯彻、实施。

同时收集实际执行中的反馈意见，以调整工作重点、强化管理要求。

真正做到了将学习内容用于实践，将知识更好的服务于分行的工作。

2、克服困难，认真履行岗位职责，踏踏实实做好本职工作。

20XX年对于我个人来说是困难又充满了挑战的一年，上半年信贷监控部的同事陆续离职，截止5月，全部只剩下我一个人。

刚开始自己感觉很无助，额度建立、放款审查、每月对总行和监管部门的报表报告、行内与各个部门之间的联系等等工作几乎都由我一个人完成。

但是在短暂的无助后我发现，在这个时候一切消极、负面的情绪都是徒劳，只有积极的面对所有的困难才能保证行里的工作正常的进行。

在这一困难时期里，在领导的关心和各部门同事的协助下。

我部顺利的接受了总行对批发授信业务全流程检查以及人民银行成都分行征信工作现场检查。

农业银行113案防风控新体系

农业银行113案防风控新体系
农业银行113案防风控新体系是指农业银行通过引入先进的技术手段和风险控制机制，建立起一套高效、精确的风险控制体系，以应对涉及农村金融的各类风险。

具体来说，农业银行113案防风控新体系主要包括以下几个方面的措施：
1. 人工智能技术应用：通过人工智能技术，提高对农村金融交易的分析能力和风险防范能力，实现对客户资金流向、交易行为的实时监控和分析，及时发现异常交易和风险。

2. 大数据分析：利用大数据分析技术，对大量的金融数据进行智能化处理和分析，挖掘出潜在风险，并通过建立合理的风险预警机制，提前进行风险预警和风险评估。

3. 风险评估模型建立：建立科学的风险评估模型和评估指标体系，对农村金融业务进行风险评估和定级，根据风险级别制定相应的风险防控措施。

4. 网络安全措施：加强网络安全意识和技术防范措施，对农村金融系统进行全面的网络安全检测和防护，预防网络攻击和恶意程序的入侵。

5. 建立内部控制制度：建立健全的内部控制制度，对农业银行的农村金融业务进行监督和管理，保障金融风险的可控性和风险防范的有效性。

通过上述措施的实施，农业银行可以更好地预防和控制涉及农村金融的各类风险，保护客户的资金安全和银行的利益。

商业银行的合规风控和内部控制

商业银行的合规风控和内部控制
汇报人：可编辑
2024-01-05
CONTENTS 目录
• 商业银行合规风控和内部控制概述 • 商业银行合规风控体系 • 商业银行内部控制体系 • 商业银行合规风控和内部控制的挑战
与对策 • 商业银行合规风控和内部控制的实践
案例
CHAPTER 01
商业银行合规风控和内部控制概述
合规风控和内部控制的定义
合规风控
确保商业银行的经营活动符合法律法规、监管要求和内部政策，预防和应对各类风险的管理过程。
内部控制
商业银行内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段和措施的总称，旨在保障业务活动的效率和效果、财务报告的可靠性以及遵守适用的法律法规。
合规风控和内部控制的重要性
提高风险管理水平
通过建立健全的合规风控和内部控制体系，商业银行可以提高风险管理水平，有效应对各类风险挑战。
合规风控和内部控制的法规要求
巴塞尔协议
商业银行应遵循巴塞尔协议中的资本充足率、风险管理等方面的要求，加强合规风控和内部控制。
中国银监会规定
中国银监会发布了一系列关于商业银行合规风控和内部控制的监管规定，要求商业银行建立健全的合规风控和内部规风控和内部控制有助于商业银行识别、评估和管理风险，保障银行业务的稳健发展。
维护金融市场秩序
合规经营是维护金融市场秩序的重要基础，内部控制能够确保商业银行遵守法律法规和监管要求，维护金融市场的公平竞争。
保护消费者权益
合规风控和内部控制有助于商业银行规范业务操作，减少违规行为，从而保护消费者权益。
CHAPTER 02
商业银行合规风控体系
合规风险识别与评估
总结词

金融科技在银行风控体系中的作用分析

金融科技在银行风控体系中的作用分析随着科技的快速发展和金融行业的不断创新，金融科技（FinTech）正逐渐成为银行风控体系中不可或缺的一环。

金融科技的出现为银行风控带来了许多机遇和挑战，帮助银行提升风险管理效率、降低成本，同时也面临着数据隐私和网络安全等新问题。

本文将深入探讨金融科技在银行风控体系中的作用，并分析其优势和挑战。

首先，金融科技在银行风控体系中发挥着重要的作用。

一方面，金融科技可提供更精确的数据分析和挖掘能力，帮助银行更准确地识别和评估风险。

通过利用大数据和人工智能等技术，银行可以对客户的信用、还款能力和消费习惯进行更全面、准确的评估，从而更好地预测债务违约风险和欺诈行为。

另一方面，金融科技可以提供快速高效的风险监控和预警机制，及时识别和应对突发风险。

例如，利用高频交易数据和自动化监控系统，银行可以快速发现异常交易和市场风险，及时调整投资组合和风控策略，避免风险积累和系统性风险。

其次，金融科技在提高风险管理效率和降低成本方面具备独特的优势。

传统的风控流程通常需要大量的人力和时间来完成各种手续和审核，而金融科技的应用可以实现自动化与智能化，大大提高风控操作的效率和准确性。

例如，利用金融科技，银行可以实现自动化的风险评估和信贷审批，大大减少繁琐的人工操作，提高贷款的审批速度和准确性。

此外，金融科技还可以通过整合各类金融信息和数据源，实现风险信息的共享和交互，避免信息孤岛和重复采集，降低运营成本。

然而，金融科技在银行风控体系中也面临一些挑战和风险。

首先是关于数据隐私和安全性的担忧。

金融科技的发展需要大量的个人和机构数据进行分析和挖掘，但如何保护用户的隐私和敏感信息成为一个重要问题。

银行需要制定严格的数据隐私政策和安全措施，确保数据的合规性和安全性。

其次是网络安全风险。

金融科技的蓬勃发展也带来了网络攻击和诈骗的增加。

银行需要加强网络安全建设，通过增强防御措施和建立紧密合作机制，提高风险防范和应对能力。

银行专业信贷风控模型体系

银行专业信贷风控模型体系
银行的信贷风控模型体系是指银行根据信贷业务的特点和风险特征，建立的一套用于评估客户信用风险和管理信贷风险的模型和体系。

该模型体系的建立旨在有效降低银行的信贷风险，提高信贷业务的盈
利能力和稳定性。

信贷风控模型体系通常包括以下几个方面的内容：
1. 评估客户信用风险的模型：银行会建立一套客户信用评估模型，通过收集和分析客户的个人和企业信息，对客户的信用状况进行
评估。

这些模型可以包括传统的信用评分模型、行为评分模型、违约
概率模型等，用于判断客户是否具有偿还能力和意愿。

2. 制定信贷的模型：银行会建立一套用于制定信贷的模型，包
括制定不同类型的贷款产品、设定贷款利率、确定贷款额度和期限等。

这些模型通常会考虑银行的风险承受能力、市场竞争状况和监管要求
等因素。

3. 监控风险的模型：银行会建立一套用于监控信贷风险的模型，包括实时风险监测模型和风险预测模型。

实时风险监测模型用于监测
客户的还款能力和风险变化情况，及时采取措施防范风险；风险预测
模型用于预测客户未来的违约概率，帮助银行提前识别潜在风险。

4. 评估抵押品价值的模型：对于抵押贷款，银行会建立一套用
于评估抵押品价值的模型，以确定抵押物的价值是否足以覆盖贷款的
风险。

这些模型通常会考虑抵押物的市场价值、抵押率、可变现性等
因素。

信贷风险模型体系的建立需要银行具备相关的数据分析能力和风
险管理经验。

银行还需要不断优化和更新模型，以适应市场变化和风
险特征的变化。

只有建立完善的信贷风控模型体系，银行才能更好地
管理信贷风险，保证贷款质量和风险可控。

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信贷风险评级系统(续)
5级 – 次级风险财务状况较差还款能力及意愿较差容易变现的担保品不足以偿还剩下的款项款项还是可以全部收回
49
信贷风险评级系统(续)
6级 – 呆坏账被归为坏账本金和利息的还款不大可能银行可能会觉得必须变现抵押品才可以还款利息不能入账 (香港金管局90天逾期) 需要全额或部分拨备
借款人的穆迪评级是 Aaa 到>A3或是标准普尔评级是 AAA 到A
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信贷风险评级系统(续)
2级 – 满意风险令人满意的或是较好的财务状况, 流动性,资本状况, 收入, 现金流, 管理和还款能力借款人的穆迪评级是 Baa1 到Baa3或是标准普尔评级是BBB+ 到BBB-
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信贷风险评级系统(续)
4. 法规委员会负责审视 :
直接法律法规
一个重要业务: 反洗钱
间接声誉
9
风险管理信贷风险管理
10
风险管理-信贷风险管理什么是信贷风险 ? 信贷风险管理的目标是什么 ?
11
风险管理-信贷风险管理什么是信贷风险 ? “信贷风险是指银行借款人不能按约履行其义务的可能
性.”
12
Common Situations where Credit Risks arise:
Lending Guidelines借贷指南
33
业务指南分级
相关
GSM 集团所有业务
FIMs
• 整个集团 • 客户集团 • 全球产品 • 职能/运营
BIMs
• 分支 • 关联公司
借贷准则区域/国家
分发方集团主席/集团 CEO
相关职能部门的全球主管
当地总部
34
信贷政策和准则信贷政策和指导的审查及更新
18
合理信贷风险管理的要点 4. 确保信贷风险的充分控制
独立且持续的信贷审查系统确保信贷给予功能管理恰当管理问题贷款的系统
19
地区总部信贷风险管理部门的组织结构图
集团总部集团首席信贷官
地区总部地区首席信贷官
政策
批准
项目
MIs
个人金融服务
准则
批准
地区 CRM
风险识别
信贷恢复
个人金融服务
20
委员会 3. 權力下放
58
信贷权限的界别
汇丰银行的授权体系 4. 将最多80%的地區行政總裁权限授权
给当地信贷风险管理部门 5. 每年审查一次或者更换地區行政總裁
24
汇丰信贷文化——保守
“ ……我们新的五年策略计划是‘增长管理’ 。利用汇丰已有的遍布全球的分行平台，发挥优势加快总收益的增长率然而同时，我们并不会放弃风险防范的保守作风这一汇丰的优良传统。”
Sir John Bond约翰邦得爵士 Group Chairman集团主席
25
汇丰信贷文化——保守
3
风险管理组织架构
董事会 (对风险管理最终负责)
审计委员会
主管委员会 (CEO) 风险管理委员会(CRO)
- 内部审计
(负责统管风险管理) - 资产与债务委员会 - 运营风险管理委员会 - 法规委员会 - 信贷风险委员会
4
各下属部门的功能职责 1. 内部审计 ▪ 负责内部稽核 ▪ 有权对任何一个部门或业务进行审查,阅览所有记录和文件; ▪ 在银行内享有特殊的独立地位,确保各部门管理高层会执行
跨境业务 : 款项划转受到限制
13
运营风险管理-目标
“通过将银行面临的风险控制在可接受的范围内,将回报对风险的比例最大化. ” “To maximize the Bank’s risk adjusted rate of return by maintaining credit risk exposure within acceptable parameters. ”
52
信贷业务流程和有关责任
前线
申请受理
✓ 审批
调查
✓
✓
审查
✓
审批
✓
✓
发放
✓
跟踪
✓
监控
回收
✓
重组和核销
✓
风险管理部
风险监察组
✓
✓
不良资产组
✓
✓ ✓ ✓
53
有效的部门间合作
▪ 明确理解特定的目标和策略 ▪ 部门高层必须支持遵从这个共同目标中 ▪ 提早交流想法，例如在指导方针发布前，咨询终端用户
54
有效的部门间合作
14
合理信贷风险管理的要点合理的信贷风险管理的要点——合理操作
1. 建立恰当的信贷风险环境 2. 在合理的信贷给予程序下操作 3. 保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序 4. 确保信贷风险的充分控制
15
合理信贷风险管理的要点 1. 建立恰当的信贷风险环境
董事会确定信贷风险策略管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险
▪ 按行业 ▪ 按国家 ▪ 按信贷等级
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按行业分类的信贷组合
集团总部统一管理 ▪ 相关风险相关联的敏感度对集团总部定期回报 ▪ 统治 ▪ 坏帐经验 ▪ 行业多变性
40
按国家分类的信贷组合
集团总部将国家分成六类： ▪ 一流 ▪ 正常 ▪ 一般 ▪ 个例考虑 ▪ 受限 ▪ 禁止根据： ▪ 以往的经验 ▪ 当前的状况 ▪ 对该国的了解 ▪ 最新的政治、经济和市场数据
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审批过程中的考虑因素
▪ 有否符合银行的整体贷款政策 ▪ 遵从监管机构的指引 ▪ 会否给银行带来声誉风险 ▪ 对银行会否产生长期溢利 ▪客户业务的前景、盈利及有关风险 ▪ 溢利和风险成本的考虑 ▪ 客户的长期关系
57
信贷权限的界别
汇丰银行的授权体系 1. 信贷决定是个人责任 2. 除非特殊情况需要，不鼓励使用信贷
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汇丰信贷文化
利润
31
信贷政策和准则业务指南分级
32
业务指南分级
Group Standards Manual(GSM)集团标准手册
Functional Instruction Manual (FIMs) 职能指导手册
Business Instruction Manuals (BIMs)业务指导手册
MI 个人金融服务
制定常规的Mis用于监测风险: - 资产质量 - 集中度 - 风险额度管理个人金融服务的信贷组合
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信贷风险管理不单只是信贷风险管理部门承担
合理操作董事会确定信贷风险策略管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略
责任方董事会
政策
识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险合理且明确的信贷给予标准在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定
3级 – 一般风险
收入或现金流有变差迹象没有审计过的财务报表账户交易记录或是还款纪录有问题需要更频繁的监控还款能力尚可借款人的穆迪评级是 Ba1 到Ba3或是
标准普尔评级是BB+ 到BB-
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信贷风险评级系统(续)
4 级– 关注级别财务状况持续恶化需要频繁的监控还款能力尚可
商业 MI
政策政策
政策政策
所有信贷必须在可控范围之内有信贷风险的组合的管理系统监控单个贷款的系统连贯的内部风险评级系统
管理层信息监控整个信贷组合的组成和质量的系统压力测试独立且持续的信贷审查系统确保信贷给予功能管理恰当管理问题贷款的系统
政策商业
人事信贷操作
风险识别
政策商业
人事批准
6
各下属部门的功能职责
3. 运营风险管理委员会负责审视 :
直接业务运营可信度
间接声誉
开发风险识别与评估模型
7
各下属部门的功能职责
3. 运营风险管理委员会例: HBUS
识别评估风险
制定/修改: • 规程 • 内控 • 应急方案 • 具体项目
运营损失事件
经验吸取
追踪分析
运营风险资料库
8
各下属部门的功能职责
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信贷政策和准则的审查和更新
审查频率 ▪ 每年一次
特别 ▪ 法律 ▪ 规章 ▪ 声誉 ▪ 部门之间 ▪ 部门内 ▪ 新产品
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信贷政策和准则信贷组合管理
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信贷组合管理的目标 ▪ 形成多元化的信贷组合，避免集中风险 ▪ 警惕不利形势以及信贷组合中的潜在弱点 ▪ 保持优质的贷款记录
38
信贷组合种类
其建议.
5
各下属部门的功能职责
2. 资产与债务委员会 (ALCO)
负责审视 :
直接
间接
市场
声誉
利率
流动性
提供宏观战略性指导 ▪ The size and composition of the balance sheet and off-balance
sheet money market instruments ▪ The pricing affecting the trend of net interest income
▪长期关系 ▪了解你的客户 ▪一致的信用评估标准（培训）
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汇丰信贷文化——保守
▪ 能做的态度 ▪ 个人的授权 ▪ 适应变革/驱动变革
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汇丰信贷文化——竞争性
▪ 集团策略-增长管理 ▪ 致力于于增值 ▪ 风险回报平衡 ▪ 快速反应
28
汇丰信贷文化——集体性 ▪ 团队合作
29
汇丰信贷文化——沟通性 ▪ 与各部门的互动 ▪ 工作指南
MI
MI
商业
政策
批准
风险识别
内部审计