汇丰银行风险管理
大数据金融案例
大数据金融案例【篇一：大数据金融案例】如今，金融业面临众多前所未有的跨界竞争对手，市场格局、业务流程将发生巨大改变，企业更替兴衰；未来的金融业，业务就是it，it??就是业务；金融业将开展新一轮围绕大数据、移动化、云的it??建设投资。
本节主要介绍金融行业大数据的应用案例，希望对读者有一定的启发和学习价值。
【案例一】淘宝网掘金大数据金融市场随着国内网购市场的迅速发展，淘宝网等众多网购网站的市场争夺战也进入白热化状态，网络购物网站也开始推出越来越多的特色产品和服务。
1．余额宝以余额宝为代表的互联网金融产品在2013??年刮起一股旋风，截至目前，规模超1000亿元，用户近3000??万，如图所示。
相比普通的货币基金，余额宝鲜明的特色当属大数据。
以基金的申购、赎回预测为例，基于淘宝和支付宝的数据平台，可以及时把握申购、赎回变动信息。
另外，利用历史数据的积累可把握客户的行为规律。
余额宝手机端界面2．淘宝信用贷款淘宝网在聚划算平台推出了一个奇怪的团购“商品”——淘宝信用贷款。
开团不到10??分钟，500??位淘宝卖家就让这一团购“爆团”。
他们有望分享总额约3000??万元的淘宝信用贷款，并能享受贷款利息7.5??折的优惠。
据悉，目前已经有近两万名淘宝卖家申请过淘宝信用贷款，贷款总额超过14??亿元。
淘宝信用贷款是阿里金融旗下专门针对淘宝卖家进行金融支持的贷款产品。
淘宝平台通过以卖家在淘宝网上的网络行为数据做一个综合的授信评分，卖家纯凭信用拿贷款，无需抵押物，无需担保人。
由于其非常吻合中小卖家的资金需求，且重视信用无担保、抵押的门槛，更加上其申请流程非常便捷，仅需要线上申请，几分钟内就能获贷，被不少卖家戏称为“史上最轻松的贷款”，也成为淘宝网上众多卖家进行资金周转的重要手段。
3．阿里小贷淘宝网的“阿里小贷”更是得益于大数据，它依托阿里巴巴（b2b）、淘宝、支付宝等平台数据，不仅可有效识别和分散风险，提供更有针对性、多样化的服务，而且批量化、流水化的作业使得交易成本大幅下降。
汇丰风险管理案例-
3 Collateral :(including loan commitments)
personallending revaluation no more than 3 years, concentration lower than 25%
工具方法：风险量化为主
压力测试 二维评级矩阵 资本收益率 RORAC 经济增加值（EAV）分析矩阵 风险缓释测算工具
Pillar I Capital Requirements
中 国 银 行 H S B C
Pillar II Supervisory Review
Pillar III Market Discipline
BASEL III ：International framwork for liquidity risk measurement
1 Core deposits - - - core - funding ratio
2 Stressed coverage ratio
Stressed scenario analysis
(1)贷款和垫款以及贷款减值准备--依性质 分类披露
(2)重组贷款分为“次级”或以下级别---6月 观察
(3)衍生金融工具：交易对手的信用风险 考量交易对手的信用程度及各项合同
的到期期限等因素。 缺陷：信用风险加权金额并未考虑任
何净额结算协议的影响。
（二） Liquidity and funding risk(LFRF)
(low/medium/high--prescribed stress secenerio)
1 (1)purpose-monitor the structural long-term funding position △core funding ratio
汇丰风险管理案例33页PPT
sopistication of the BASEL 2 adopted
2 wholesale lending
△Commercial company: risk rating system--IRB(internal rating based) (BASEL TWO)
3(3) avaliable unencumbered assets (闲置资产）
4(1)LCR × (EU endorsement) (2)NSFR ×(uncertain of calibration) it may expect to announce until 2019
中国银行流动性风险管理
1 Value at risk and stressed value at risk
Contract:
2 stress testing
----evaluate the values of more extreme events
or movements in a set of financial variables
revalnueavtieobraysoendinduostrreygion
5 concentration of exposure
portfoanlicdoonterypliam rtits
satprpersteosasrntaidrlnegviecw ontrols
wro-nwgaryis-k---(no:tceosnceinotrnraistk wshteroncnogrrelnat
汇丰银行的风险管理讲义
汇丰银行的风险管理讲义一、风险管理的概述风险管理是指通过识别、评估和应对各类风险，以保护汇丰银行的利益和稳定运营的过程。
风险管理涉及到对市场风险、信用风险、操作风险、法律风险和声誉风险等多种类型的风险进行全面管理和控制。
二、汇丰银行的风险管理体系汇丰银行建立了完善的风险管理体系，包括风险管理政策、组织结构、流程和工具等方面的安排。
在风险管理体系中，汇丰银行注重风险的识别和评估，同时制定相应的风险管理策略和控制措施。
2.1 风险管理政策汇丰银行的风险管理政策明确了风险管理的目标、原则、策略和责任分配等方面的要求。
风险管理政策是风险管理体系中的基础，为全行业务的风险管理提供了指导和依据。
2.2 风险管理组织结构汇丰银行设立了风险管理部门，负责统筹协调全行的风险管理工作。
风险管理部门负责制定和推动实施风险管理策略，并与各业务线合作，确保风险得到有效管理。
2.3 风险管理流程汇丰银行的风险管理流程包括风险识别、风险评估、风险监控和风险应对等环节。
风险识别是指通过分析市场环境、业务数据等信息，识别出潜在的风险因素；风险评估是指对风险进行量化和评估，确定其程度和可能对银行的影响；风险监控是指对风险发展的监测和跟踪，及时发现异常情况；风险应对是指针对已发生的风险，采取相应的控制和应对措施。
2.4 风险管理工具汇丰银行应用各类风险管理工具进行风险管理，包括风险评估模型、风险指标体系、风险报告和风险控制措施等。
风险评估模型用于对风险进行量化和评估；风险指标体系用于监测和评估风险状况；风险报告用于向管理层和监管部门通报风险状况；风险控制措施用于控制和减少风险的发生和扩大。
三、汇丰银行的市场风险管理市场风险是汇丰银行面临的主要风险之一，主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。
汇丰银行采取了一系列的措施进行市场风险管理，确保市场风险在可控范围内。
3.1 利率风险管理汇丰银行通过建立利率风险管理策略和流程，对利率风险进行有效管理。
汇丰银行风险管理探究与分析
163汇丰银行风险管理探究与分析彭若珂作者简介：彭若珂，女，汉族，山东菏泽人，河北经贸大学2019级硕士研究生，金融专硕，研究方向：绿色金融。
（河北经贸大学河北石家庄050061）摘要：香港上海汇丰银行有限公司是香港最大的注册银行，是香港三大发钞银行之一，2007年4月2日，汇丰银行中国有限公司（以下简称汇丰银行）正式在上海开业，它是一家外资独资银行，在中国内地的外资银行中，汇丰银行拥有最大的规模，最强的盈利能力，并且拥有中国最大的和最好的外国银行管理效益。
汇丰银行拥有的风险管理机制，对我国银行风险管理有良好的借鉴意义。
关键词：汇丰银行；风险管理；监管一、汇丰银行风险管理案例介绍HSBC 是一家跨国金融企业，虽然已经有百年历史，但不可避免的也会面对很多风险，包括信贷的风险、市场的风险、运营的风险、声誉的风险等，针对一系列的风险，汇丰银行有自己的一套管理机制来减少银行的风险，这套管理机制包括三大主要部门，即信贷部门（相当于国内银行的信审部）、审计部门以及合规部门，这三个部门和业务部门之间相互协作配合，对业务进行监督与控制。
经过这些部门的互助、协作，共同为汇丰银行的风险管理奠定了坚实的基础，为汇丰银行的有效内部控制做出了巨大的贡献。
另外，汇丰运用SAS 大数据进行检测，解决问题，提高了汇丰风险的运行效率，降低了汇丰的风险。
（一）信贷部门的风险管理汇丰银行关于信贷部门的风险管理主要采用的模式是授信审批报告。
不管是集团总部还是分公司，都有设置相应的信贷部门来管理信贷风险，逐步增加审批权限，逐步报告信贷业务。
在决策机制上，国内银行主要采用的是集体决策机制，与国内银行相比，汇丰银行在不管是个人还是管理层的决策权上都有清晰明确的指示，这种决策机制能够最大限度地使管理者对风险控制拥有积极性和责任感，权责分明。
在各分支行信贷部都设有分支机构，负责准确确监督与控制在其职责范围内的各分行的信贷风险。
汇丰银行对不良信贷资产的认定非常保守，只要有一个合理的怀疑，一旦一项信贷资产被认定为不良或潜在不良，汇丰必须重新评估该资产的风险，而不考虑担保或抵押品的价值。
汇丰银行风险管理解析
汇丰银行风险管理解析汇丰银行中国有限公司（以下简称汇丰银行）于2007年4月2日在上海正式开业，是中国内地最大的也是经营效益极佳的外商独资银行。
汇丰银行在中国内地有共有109个网点、24家分行，其主要业务涉及金融业务的方方面面包括工商银行业务和零售银行业务，如贷款与房地产贷款、证券托管与b股业务、存储账户、汇款、信用卡、商户服务等。
汇丰银行因其出色的风险管理和良好而优质的服务而受到广大客户的信赖。
一个如此庞大的全球金融集团，其风险管理是如何做到井然有序、有条不紊，其风险管理文化又是如何培养并贯彻到底的呢？一、汇丰银行风险管理基本框架汇丰银行的风险管理有一套行之有效的基本管理框架，其主要由三个核心部门构成，即信贷部门（相当于国内银行的信审部）、审计部门以及合规部门，三个部门与业务部门相互配合，对业务进行监控，各司其职，共同配合，共同建了汇丰坚固的风险管理基础，为汇丰银行的有效内控做出了巨大贡献。
（一）信贷部门的风险管理信贷部门与国内银行的信贷部的含义不同，汇丰银行的信贷部主要职责是对全行的信贷风险进行集中管理与时时监测，并制定相应的信贷政策与工作程序规程。
汇丰在内部主要采取的是信贷审批的报告模式，从其集团总部到各家分支机构都相应地设有信贷部门，审批权限依次递增，超越本级权限的信贷业务需要逐级上报。
相对于国内银行的集体决策机制，汇丰银行将决策权明确到个人，同时也向管理层明确决策的责任也明确到个人，这种机制能最大限度地调动管理人员风险控制的积极性和责任心。
汇丰银行的评分卡机制其风险管理有举足轻重的作用。
对于个人信贷及信用卡业务，汇丰银行在以往经验数据的基础上建立个人信用评价系统，信贷部门开发及维护评分卡系统、时时更新系统以保证其有效性。
信贷部门在各个分支机构也设有机构网点，负责对其职责范围内的分支机构的信贷风险控制情况进行监测。
（二）审计部门的风险管理审计部门是汇丰银行的风险管理核心部门之一，为保证审计质量，汇丰银行设置了强大的审计功能，共聘有一千余名职业会计师进行审计，对于银行内部重大审计事项进行决策时，会请具有独立审计资质的独立董事参与决策。
SAS全面提升汇丰银行反欺诈系统_0
SAS全面提升汇丰银行反欺诈系统近日，SAS公司发布了SAS反欺诈管理系统，这种系统基于SAS公司的企业智能平台，是一种全新的实时防范银行卡欺诈的系统。
这个系统是与汇丰银行联合开发的，目前正在美国境内应用，对汇丰银行美国境内的信用卡交易进行实时的欺诈防范侦测，进一步保护汇丰银行客户的利益。
这个系统的设计初衷是处理全球范围内的信用卡和借记卡，所以SAS公司认为此系统是迄今为止最完善的欺诈防范系统。
汇丰银行使用SAS公司的反欺诈管理系统，提升了欺诈侦测能力，降低了欺诈的比率，并提高了欺诈案件的处理效率。
其客户的每一笔银行卡交易都受到了反欺诈系统的保护。
去年整个金融行业由于欺诈造成的损失为48.4亿美元，而这个反欺诈系统可以主动有效地帮助银行减少这种损失。
因潜在的欺诈交易减少了，进而客户服务也得到了改进。
同时，汇丰银行还为其客户提供更加完善的反欺诈侦测。
SAS的反欺诈管理系统使得汇丰银行可以更快更准确地发现欺诈交易。
系统检测汇丰银行的银行卡交易记录和其客户行为的变化，对进行的交易提供实时决策，或帮助确认客户的真实性。
通过优化决策的准确性，汇丰银行提高了运营效率及对每位客户的欺诈防范能力。
汇丰银行使用该系统前三个月所获的成效：数据处理项目的数量??包括银行卡交易和客户信息??增加了87%，同时将相应的主机日常处理降低了12%。
其结果是将主机日常处理每一项数据的成本降低了53%。
将处理潜在的银行卡交易欺诈的计算机资源成本降低了30%。
相对于财产案件管理系统，反欺诈系统将代理商调查潜在欺诈案件的效率提高了10%，通过减少使用三个应用软件，降低了IT支持费用。
SAS公司认为在金融服务行业，欺诈侦测和防范逐渐成为重要的目标。
基于SAS公司反欺诈管理系统在汇丰银行的成功应用，SAS公司发布了应用在更广泛的金融领域的解决方案。
在全行业共同努力打击银行信用卡欺诈的背景下，SAS公司致力于建立一个金融机构联盟，分享对欺诈的知识和经验，并运用SAS反欺诈管理系统开发更多应用。
商业银行风险管理案例与实践
为第三大股东占董事四席位共 九席位、监事会两席位共三席位
为第三大股东委派两名董事
合计4460万股占比14.4%已支付 预付款3000多万元但转让交易受阻
德隆系事件引发对集团客户和关联交易监管的密切关注
9
商业银行流动性风险重大事件
美国富豪斯坦福涉嫌欺诈失踪引发拉美储户挤兑潮
1人民币基准利率和市场利率大幅下降2008 年9 月~12 月中国人民银行连续降息一年期存贷款基 准利率累计分别下降了1.89 和2.16 个百分点贷款利率下调幅度大于存款利率存贷款利差收窄基准 利率下调对生息资产和付息负债利率水平的影响在2009 年充分体现与此同时市场利率大幅下行 2009 年人民币七天SHIBOR 利率平均值为1.24%较上年下降1.68 个百分点一年期央票收益率平 均值为1.50%较上年下降2.17个百分点
4
商业银行操作风险重大事件
中国非银行高官涉案案例
2004年11月25日中行储蓄所全体员工公款炒汇案: 中国银行北京的一个储蓄 所里从所长到储蓄员的6名平均年龄不到33岁的女职工 在10个月内挪用了3 000万公款同客户炒汇 2005年1月15日 中行哈尔滨河松街支行行长高山内外勾结 进行票据诈骗 涉 案金额达10亿人民币 2005年3月24日 银监会披露 农业银行包头市分行汇通支行、东河支行在办理 个人质押贷款和贴现业务中 内外勾结骗取银行贷款 查明涉案资金累计98 笔、 金额11498.50 万元涉案人员43名
商业银行风险管理案例与实践
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目 录 Contents
案例1：中外商业银行重大风险事件举例 案例2：次贷危机中的汇丰银行与花旗银行 实 践：我国商业银行风险管理的现状分析
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各下属部门的功能职责
3. 运营风险管理委员会 负责审视 :
直接 业务运营 可信度
间接 声誉
开发风险识别与评估模型
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各下属部门的功能职责
3. 运营风险管理委员会 例: HBUS
识别评估风险
制定/修改: • 规程 • 内控 • 应急方案 • 具体项目
运营损失事件
经验吸取
追踪分析
运营风险资料库
8
各下属部门的功能职责
Lending Guidelines借贷指南
33
业务指南分级
相关
GSM 集团所有业务
FIMs
• 整个集团 • 客户集团 • 全球产品 • 职能/运营
BIMs
• 分支 • 关联公司
借贷准则 区域/国家
分发方 集团主席/集团 CEO
相关职能部门的全 球主管
当地总部
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信贷政策和准则 信贷政策和指导的审查及更新
4. 法规委员会 负责审视 :
直接 法律法规
一个重要业务: 反洗钱
间接 声誉
9
风险管理 信贷风险管理
10
风险管理-信贷风险管理 什么是信贷风险 ? 信贷风险管理的目标是什么 ?
11
风险管理-信贷风险管理 什么是信贷风险 ? “信贷风险是指银行借款人不能按约履行其义务的可能
性.”
12
Common Situations where Credit Risks arise:
18
合理信贷风险管理的要点 4. 确保信贷风险的充分控制
独立且持续的信贷审查系统 确保信贷给予功能管理恰当 管理问题贷款的系统
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地区总部信贷风险管理部门的组织结构图
集团总部 集团首席信贷官
地区总部 地区首席信贷官
政策
批准
项目
MIs
个人金融服务
准则
批准
地区 CRM
风险识别
信贷恢复
个人金融服务
20
56
审批过程中的考虑因素
▪ 有否符合银行的整体贷款政策 ▪ 遵从监管机构的指引 ▪ 会否给银行带来声誉风险 ▪ 对银行会否产生长期溢利 ▪客户业务的前景、 盈利及有关风险 ▪ 溢利和风险成本的考虑 ▪ 客户的长期关系
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信贷权限的界别
汇丰银行的授权体系 1. 信贷决定是个人责任 2. 除非特殊情况需要，不鼓励使用信贷
其建议.
5
各下属部门的功能职责
2. 资产与债务委员会 (ALCO)
负责审视 :
直接
间接
市场
声誉
利率
流动性
提供宏观战略性指导 ▪ The size and composition of the balance sheet and off-balance
sheet money market instruments ▪ The pricing affecting the trend of net interest income
▪长期关系 ▪了解你的客户 ▪一致的信用评估标准（培训）
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汇丰信贷文化——保守
▪ 能做的态度 ▪ 个人的授权 ▪ 适应变革/驱动变革
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汇丰信贷文化——竞争性
▪ 集团策略-增长管理 ▪ 致力于于增值 ▪ 风险回报平衡 ▪ 快速反应
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汇丰信贷文化——集体性 ▪ 团队合作
29
汇丰信贷文化——沟通性 ▪ 与各部门的互动 ▪ 工作指南
委员会 3. 權力下放
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信贷权限的界别
汇丰银行的授权体系 4. 将最多80%的地區行政總裁权限授权
给当地信贷风险管理部门 5. 每年审查一次或者更换地區行政總裁
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信贷政策和准则的审查和更新
审查频率 ▪ 每年一次
特别 ▪ 法律 ▪ 规章 ▪ 声誉 ▪ 部门之间 ▪ 部门内 ▪ 新产品
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信贷政策和准则 信贷组合管理
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信贷组合管理的目标 ▪ 形成多元化的信贷组合，避免集中风险 ▪ 警惕不利形势以及信贷组合中的潜在弱点 ▪ 保持优质的贷款记录
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信贷组合种类
MI 个人金融服务
制定常规的Mis用于监测风险: - 资产质量 - 集中度 - 风险额度 管理个人金融服务的信贷组合
21
信贷风险管理不单只是信贷风险管理部门承担
合理操作 董事会确定信贷风险策略 管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略
责任方 董事会
政策
识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险 合理且明确的信贷给予标准 在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度 新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定
3
风险管理组织架构
董事会 (对风险管理最终负责)
审计委员会
主管委员会 (CEO) 风险管理委员会(CRO)
- 内部审计
(负责统管风险管理) - 资产与债务委员会 - 运营风险管理委员会 - 法规委员会 - 信贷风险委员会
4
各下属部门的功能职责 1. 内部审计 ▪ 负责内部稽核 ▪ 有权对任何一个部门或业务进行审查,阅览所有记录和文件; ▪ 在银行内享有特殊的独立地位,确保各部门管理高层会执行
16
合理信贷风险管理的要点
2. 在合理的信贷给予程序下操作 合理且明确的信贷给予标准 在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度 新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序 规定 所有信贷必须在可控范围之内
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合理信贷风险管理的要点
3. 保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序
有信贷风险的组合的管理系统 监控单个贷款的系统 连贯的内部风险评级系统 管理层信息 监控整个信贷组合的组成和质量的系统 压力测试
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汇丰信贷文化
利润
31
信贷政策和准则 业务指南分级
32
业务指南分级
Group Standards Manual(GSM)集团标 准手册
Functional Instruction Manual (FIMs) 职能指导手册
Business Instruction Manuals (BIMs)业 务指导手册
借款 :
不能还款.
担保 :
清算债务时得不到偿还
财资产品 : payments due from the counterparty under the respective contracts is not forthcoming or ceases.
贸易融资 : settlement will not be effected.
跨境业务 : 款项划转受到限制
13
运营风险管理-目标
“通过将银行面临的风险控制在可接受的范围 内,将回报对风险的比例最大化. ” “To maximize the Bank’s risk adjusted rate of return by maintaining credit risk exposure within acceptable parameters. ”
商业 MI
政策 政策
政策 政策
所有信贷必须在可控范围之内 有信贷风险的组合的管理系统 监控单个贷款的系统 连贯的内部风险评级系统
管理层信息 监控整个信贷组合的组成和质量的系统 压力测试 独立且持续的信贷审查系统 确保信贷给予功能管理恰当 管理问题贷款的系统
政策 商业
人事 信贷操作
风险识别
政策 商业
人事 批准
3级 – 一般风险
收入或现金流有变差迹象 没有审计过的财务报表 账户交易记录或是还款纪录有问题 需要更频繁的监控 还款能力尚可 借款人的穆迪评级是 Ba1 到Ba3或是
标准普尔评级是BB+ 到BB-
47
信贷风险评级系统(续)
4 级– 关注级别 财务状况持续恶化 需要频繁的监控 还款能力尚可
借款人的穆迪评级是 Aaa 到>A3或是标准普尔评级是 AAA 到A
45
信贷风险评级系统(续)
2级 – 满意风险 令人满意的或是较好的财务状况, 流 动性,资本 状况, 收入, 现金流, 管理和 还款能力 借款人的穆迪评级是 Baa1 到Baa3或是标准普尔评 级是BBB+ 到BBB-
46
信贷风险评级系统(续)
▪ 按行业 ▪ 按国家 ▪ 按信贷等级
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按行业分类的信贷组合
集团总部统一管理 ▪ 相关风险相关联的敏感度 对集团总部定期回报 ▪ 统治 ▪ 坏帐经验 ▪ 行业多变性
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按国家分类的信贷组合
集团总部将国家分成六类： ▪ 一流 ▪ 正常 ▪ 一般 ▪ 个例考虑 ▪ 受限 ▪ 禁止 根据： ▪ 以往的经验 ▪ 当前的状况 ▪ 对该国的了解 ▪ 最新的政治、经济和市场数据
48
信贷风险评级系统(续)
5级 – 次级风险 财务状况较差 还款能力及意愿较差 容易变现的担保品不足以偿还剩下的款项 款项还是可以全部收回
49
信贷风险评级系统(续)
6级 – 呆坏账 被归为坏账 本金和利息的还款不大可能 银行可能会觉得必须变现抵押品才可 以还款 利息不能入账 (香港金管局90天逾期) 需要全额或部分拨备
部门
CRM队伍的角色和职责
队伍
职责
政策
审查/规范化信贷政策、规程和准则
批准 风险识别
大额信贷 复杂借贷 特殊借贷
识别潜在问题帐户 加强各部门的行业知识
信贷风险管理
信贷恢复
重估 / 重组问题帐户 退出问题关系
项目
信贷风险管理模型 (例如 KMV and Moody’s Risk Advisers)
50
信贷风险评级系统(续)
7级 – 损失 清算或结业的后阶段 需要全额拨备 收回款项的可能性很小 要进行相应的撇账
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信贷风险评级系统(续)
由于 巴塞尔协议2,评级应:-