如何建立个人的交易系统

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经典散户心态
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系统性交易的特点
通过经过统计学或实践证明了 的交易系统进行操作； 有明确的买、卖、仓位控制原 则 不轻易受外界政策、消息、传 言的干扰； 可以冷静的看待市场的涨跌， 不受盈利与亏损而影响操作心 态，对市场能够做出客观的研 判；
只有运用系统性交易才能够让我们站到少数赢利的人群里
三、资金管理与风险控制（接上页）
（５）不要参与疯狂波动的股票，无论是上升中的，还是下跌中的； （６）不要参与上市公司有问题的股票，尽量不要参与T 类股票； （７） 多注意时事，多关注政策性公告； （８）严格遵守交易纪律； （９）当意外情况发生的时候，坚决出场回避，不冒不必要的风险； （１０）学会在大趋势不利的情况下空仓，行情看不清先出来。
• 右侧交易又叫追涨杀跌 • 当价格出现明显的反转之后再 进行入市操作
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左右侧交易
• 左侧交易指标：多选择震荡指 标，如KDJ、RSI等，主要表现 为逢低吸纳，逢高派发思想
• 右侧交易指标：多选择趋势类 指标，如MA、MACD等指标， 主要表现为跟随趋势追涨杀跌 思想
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建立交易系统的流程
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止损的意义
• 止损的意义就在于：在面临下一次的 战斗时，不至于因为没有子弹而被迫 出局。 世界投资大师索罗斯说过，投资本身 没有风险，失控的投资才有风险。 “鳄鱼定律”：假定一只鳄鱼咬住你 的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚 ，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你 愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万 一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的办法就 是牺牲一只脚。 “没想到会跌这么多” 止损的核心在于不让亏损持续扩大。 “说的容易，做起来难” 需要不断 修炼
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小 结
成功交易的一个秘密就是找到一套适 合自己的交易系统。 这个交易系统是非机械的，适合你自 己个性的，有完善的交易思想、细致的 市场分析和整体操作方案 的。 交易系统，或者说系统的交易方法， 才是你长期稳定获利的正确方法。
二、什么是交易系统
什么是交易系统？
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第六步：确定仓位控制原则
• 大盘处于震荡盘整阶 段采用30%仓位操作 • 大盘决定仓位，20周 线上70%，20周线下 30%
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仓位控制的重要性
第一：规避风险
市场里总会出现你意想不到的事情发生，如果第一次你满仓交易，亏损 10%，那么第二笔你就只剩90%的实力，连亏三笔10%后你就只剩72%的实力了 。所以资金管理是比交易系统更加重要的一节，再好的系统，配上糟糕的资 金管理，可以在一夜之间让你倾家荡产，可是反过来，严格谨慎的资金管理 计划再配上个不算太烂的交易系统，却能让你稳健的累积起属于你自己的财
四、买卖原则。
１、选股原则
（１）中线避免已跌破年线的个股，个股回调时间和空间难以预测，尽可能回避；
（２）中线避免年度已出现翻番行情的个股，宁可错过一匹黑马，就不可错买一匹 黑熊。
（３）中线避免下降通道中的个股，选择上升趋势确定的个股；
１、选股原则（接上页）
（４）选择延45度角上运行上升通道的个股； （５）在大势向好时，选择经涨停方式突破的个股； （６）在国家政策支持的板块中选择热点，在市场热点中的选择龙头个股； （７）四个优先：小盘股优先、低价股优先、绩优股优先、长期低位盘整后 出现突破买入信号的个股优先；
三、资金管理与风险控制。
（１）入市买、卖损失不应超过本金的10%，决不承受过分的亏损； （２）仓位大小与市场状态相一致，市场处于弱市应少参与，市场处于活跃状态， 可多参与。 （３）永不满仓，始终保留20-30%以上的备用资金； （４）不要总押一只票，中线个股、短线个股分散持股，五十万元资金核心品种二— 三只左右。资金越大，持股相对更加分散。
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交易系统的功效
• 理查德.丹尼斯是美国一位富有传奇色彩的交易 大师，他把几千美元放在股市中赚到2亿美元。 美国的传奇人物 艾肯哈特是一位非常有名的基金经理。 丹尼斯认为：只要是智力正常的人，哪怕他从来 不懂股市，只要掌握了一套好的交易系统，就能 在股市中获得成功。 艾肯哈特选择了13个普通人作为培训者，丹尼斯 用2周时间向这13人传授他的一套交易方法。 培训后，由丹尼斯向这些人提供交易资金，然后 让他们独立交易一年时间，进行验证。
短线 中线 长线
2、交易周期
交易系统
左侧交易
右侧交易 3、交易方式 买入原则 卖出原则 止损原则 仓位控制
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4、交易原则
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影响证券交易系统的主要因素
技术分析
A B
基本面分析
心理因素
F C
操作纪律
信息
E D
资本金
（包括自有&融资）
左右侧交易
• 左侧交易又叫低吸高抛，
• 其特点是，在价格抵达或者即 将抵达某个所谓的重要支撑点 或者阻力点的时候就直接逆向 入市，而不会等待价格转势。
２、买卖原则
（１） 在简单上升趋势中买入；
（２） 向上突破前期高点的时候买入； （３） 在横盘趋势停顿的下沿买入； （４） 稳健原则：调整股选择庄家“挖坑”时买入，上升市中追涨买入。
（５）个股分批买入原则，逢高分批止盈原则。
（６）买入时要谨慎，卖出时要果断。
小
结
１、上面写出一些策略和原则的意思，并非要你也这么做，而是想说，做为 股票交易者，你同样需要类似的原则 ，并在你的交易系统中体现和遵守。 ２、任何交易者，在所有的交易记录中，都会包括获利交易和亏损交易两个 部分 。 即没有必要为获利的交易沾沾自喜，也没有必要为亏损的交易垂头丧气 ，长期稳定的获利， 才是投机者的最终目的。 3、控制风险是建立交易系统的关键。不同市况做好资产配置和资金管理十 分重要。资金管理这是一个基础的，同时是交易系统中非常重要的一个环节。 一般地说，我们根据风险程度来确定资金比重。如果你能够将风险控制在一个
确定盈利目标
确定买入原则
确定交易周期 左侧交易 右侧交易
确定交易方式 确定仓位控制 交易系统验证 补充完善
选择技术指标
确定卖出原则
确定止损原则
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三、建立交易系统的原则和策略
一、认清每一市场当前的主要趋势，确定采取积极、谨慎或保守的操作策略。 二、不同行情趋势强烈度下的操作策略：
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涨，具体能涨到多少，并没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候就会产生犹豫、 举棋不定。

直觉经常被干扰：直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、消息、形态、涨跌都会影响着我
们的交易直觉。
直觉性交易受心态影响较大：上涨了心态较好，下跌了心态变坏，不知所措 所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。
2、负值博弈规则
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3、少数人盈利规则
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市场投资者分类
• 直觉性交易者：靠自己直觉系统交易的人
• 系统性交易者：拥有一套经过统计学或实 践证明了的，能够长期稳定赢利的交易系 统的人。
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直觉性交易的特点
直觉性交易不具有稳定性：时好时坏，时赚时陪，最后让投资者对自己的直觉失去信任，迷失 了方向，已经不知道走哪条路才是最正确的。 直觉性交易操作指令模糊：买入某只股票，通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上
富。
第二：心态调节
全仓或空仓时掺杂做多做空的希望在里面，影响客观决策。
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第七步：进行实践验证和完善
• 随机选择一段历史行情验 证交易系统的成功率，如 成功率大于50%即可以采 用
• 交易系统验证可以通过软 件进行
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应用交易系统需要注意的问题
1. 交易系统没有100%的准确率，但是可以提高你获胜的概率。 2. “适合的”是最好的。 在实际中，根本不可能有一套适合所有交易者的标准化交易系统 。交易系统的建立过程就像学游泳，有人擅长蛙泳，有人擅长蝶泳， 但在他没有下水尝试之前，根本无法确定哪种泳姿最适合他。 因此，交易系统的建立，必须是在交易者的性格、兴趣、市场敏 锐度、风险承受力、综合判断力等因素的共同作用下，通过大量的交 易实践才能够逐步形成。
你可以容忍的范围内 ， 那么可以使用较多的资金，否则应该减少资金使用。
４、成功的投机者所共有的特点：他们的风险意识很强：他们在交易中经常 出现亏损，但是任何一次都没有使他们承 担过分的亏损。这与大多数亏损的交
易者刚好相反。风险控制首先是自我的控制和操作纪律的严格遵守。
四、建立交易系统举例
第一步：确定盈利目标
（１）市场处于活跃强势期（目前，沪市成交量超3000亿），操作策略“长多短空” ，操作战术“追涨龙头”；
（２）市场处于疲惫弱势期（沪市成交量低于1500亿），操作策略“长空短多”，操作
战术“超跌为王”；
（３）市场活处于平衡箱体期（沪市成交量在1500-3000亿之间），操作策略“高抛低
吸”，操作战术“筹码分布”；
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一年后，答案出来了，丹尼斯的 观点完全正确！
受训的13人业绩都很优秀，其 中有人的收益率甚至高出他们的 师傅丹尼斯。
任何普通人只要掌握了一套好的交 易系统方法，就能在股市中获得成功。
大家认可这种观点吗？
交易系统的功效
• 从这则故事中，我们可以看到建立 交易系统，按原则计划去交易的重 要性。 由计划交易取代随意性交易：但是 在很多人眼里，建立交易系统，按 原则计划交易的概念想当模糊，他 们过多重视股价预测，而对自己的 交易行为稀里糊涂，充满随意性。 没有交易原则和计划就去买卖股票 如同没有设计图纸就去建筑房屋一 样肯定要付出巨大代价。