乐考网王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题1
初级银行从业资格考试《风险管理》真题卷1(乐考网)
初级银行从业资格考试《风险管理》真题卷单项选择题(每小题0.5分。
下列选项中只有一项最符合题目要求。
不选、错选均不得分。
)1[单选题]下列关于商业银行操作风险的表述中，错误的是()。
A.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失参考答案：D易错项为B,A。
参考解析：一起操作风险损失事件，可能涉及多个损失事件类型，如内外勾结作案形成的操作风险损失就涉及内部欺诈事件、外部欺诈事件两个事件类型。
2[单选题]商业银行内部控制的控制措施不包括()。
A.会计系统控制B.人员控制C.不相容职务分离控制D.授权审批控制参考答案：B易错项为A,C。
参考解析：商业银行内部控制的具体措施包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制七项。
内部控制框架的核心要素不包括人员控制。
3[单选题]战略风险的来源不包括()。
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现战略目标所需要的资源匮乏参考答案：B易错项为D,C。
参考解析：战略风险来自以下四个方面：(1)商业银行战略目标缺乏整体兼容性。
(2)为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷。
(3)为实现战略目标所需要的资源匮乏。
(4)整个战略实施过程的质量难以保证。
4[单选题]商业银行公司治理结构应确保()对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。
A.董事会B.高级管理层C.员工D.监事会参考答案：A易错项为D,B。
参考解析：巴塞尔委员会2015年发布的第四版《银行公司治理原则》，强调董事会对银行负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化，具体包括董事会对银行的业务战略、财务稳健性、关键人员决定、内部组织、治理结构与实践、风险管理与合规义务承担最终责任。
乐考网王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题23
王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题2018年下半年考试的考生朋友请注意，王老师提醒各位考生朋友们一定要夯实基础，基础知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！111[判断题]风险监管重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：所谓风险监管，是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。
这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。
112[判断题]商业银行风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。
113[判断题]银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计量市场风险资本的前提和基础。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：合理的账户划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。
114[判断题]风险管理是有成本的，因此商业银行在风险管理领域的投入越高，风险管理所产生的边际效益就越大。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：错参考解析：风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。
但随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减趋势。
115[判断题]商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，进而转移操作风险和最终管理责任。
2018年初级银行从业资格考试王路平经讲《风险管理》例题20(乐考网)
2018年初级银行从业资格考试王路平经讲《风险管理》例题银行从业资格考试中每个知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先让王路平老师带你复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！96[多选题]市场风险限额指标主要包括()。
A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额E.期限限额参考答案：A,B,C,D,E易错项为C,A。
参考解析：市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等97[多选题]风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的()。
A.哲学B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.价值观参考答案：A,D,E易错项为D,B。
参考解析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。
98[多选题]下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的是()。
A.NSFR=(可用稳定资金/所需稳定资金)×100%B.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于80%C.净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定资金(ASF)和所需稳定资金(RSF)D.可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银行持续经营和生存1年以上E.所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量参考答案：A,C,D,E易错项为C,A。
参考解析：净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。
99[多选题]商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当()。
A.及时全面收集、调查、核实企业集团内客户及其关联方的授信记录B.授信工作人员应当尽职受理和调查评价C.授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况D.识别频率与额度授信周期应当保持一致E.对所有集团法人客户的构架图必须每年进行维护参考答案：A,B,C,D,E易错项为A,B。
乐考网王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题19
王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题2018年下半年考试的考生朋友请注意，王老师提醒各位考生朋友们一定要夯实基础，基础知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！91[多选题]根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列不良资产不得进行批量转让()。
A.已核销的账销案存资产B.在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产C.经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产D.国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产E.债务人或担保人为国家机关的资产参考答案：B,C,D,E易错项为D,B。
参考解析：根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》第八条的规定，下列不良资产不得进行批量转让：(1)债务人或担保人为国家机关的资产。
(2)经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产。
(3)国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产。
(4)个人贷款(包括向个人发放的购房贷款、购车贷款、教育助学贷款、信用卡透支、其他消费贷款等以个人为借款主体的各类贷款)。
(5)在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产。
(6)国家法律法规限制转让的其他资产。
92[多选题]商业银行可以从以下()等方面提升贷后管理的质量和效率。
A.建立并完善贷后管理制度体系B.优化岗位设置、明晰管理责任C.强化贷后激励约束考核D.计提坏账准备E.加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接参考答案：A,B,C,E易错项为A,C。
参考解析：A、B、C、E四个选项均可以提升贷后管理的质量和效率。
93[多选题]商业银行应指定专门部门负责全行操作风险管理的实施，内容包括()。
A.制定风险管理偏好B.协助其他部门缓释操作风险C.拟定操作风险管理政策D.建立全行操作风险报告程序E.制定具体的操作流程和程序参考答案：B,C,D,E易错项为D,B。
参考解析：董事会负责制定风险管理偏好，所以A项错误。
乐考网王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题24
王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题2018年下半年考试的考生朋友请注意，王老师提醒各位考生朋友们一定要夯实基础，基础知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！116[判断题]经济萧条时期，耐用消费品行业的企业更容易出现违约，对于该类企业的贷款要相对谨慎，且应要求较高的风险溢价。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：经济周期对于评价借款人的违约风险有着重要的意义。
例如.，如果经济处于萧条时期，那么消费者就会明显削减对汽车、家电、房产等耐用消费品的需求，但对于食品、水电等生活必需品的需求则不会有明显下降。
因此，在经济萧条时期，耐用消费品行业的企业更容易出现违约，对于该类企业的贷款要相对谨慎，且应要求较高的风险溢价。
117[判断题]银行的审计部门应当定期，至少每半年一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：错参考解析：银行的审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
118[判断题]风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额。
119[判断题]风险并不意味着真实的损失，而是未来结果出现收益或损失的不确定性。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。
120[判断题]期限错配分析的一个缺点是假设资产负债到期后不可展期，也无新业务。
这个假设与银行持续经营假设相符。
银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0411-79
银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-791、( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
【单选题】A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险正确答案:C答案解析:商业银行风险的主要类别：（1）信用风险（2）市场风险（3）操作风险（4）流动性风险（5）国别风险（6）声誉风险（7）法律风险（8）战略风险。
声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险（选项C 符合题意）。
2、管理层素质属于（）指标。
【单选题】A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标正确答案:A答案解析:基本面指标：(1)品质类指标。
包括融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等（选项A正确）。
(2)实力类指标。
包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。
(3)环境类指标。
包括市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等。
3、在银行监管实践中，（）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
【单选题】A.资本充足率监管B.经济资本监管C.资本监管D.偿付能力指标监管正确答案:A答案解析:选项A正确。
在银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
4、下列不属于由基于损失事件类型对操作风险进行分类的是（）。
【单选题】A.实物资产的损坏B.外部欺诈事件C.内部欺诈事件D.资产损失正确答案:D答案解析:选项D：资产损失是基于损失形态对操作风险的分类。
5、市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种，其中( )风险尤为重要。
【单选题】A.汇率风险B.利率风险C.股票风险D.商品风险正确答案:B答案解析:市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种，其中利率风险尤为重要（选项B符合题意）。
乐考网王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题17
王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题2018年下半年考试的考生朋友请注意，王老师提醒各位考生朋友们一定要夯实基础，基础知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！多项选择题(每小题2分。
下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求。
多选、少选、错选均不得分。
) 81[多选题]下列属于商业银行风险控制措施的有()。
A.根据部门承担的风险水平重新分配风险资本B.对持有的交易头寸进行对冲交易C.制定流动性应急预案D.对某重点行业进行超出限额标准的授权E.要求借款人提供合格的抵押品参考答案：A,B,C,E易错项为A,B。
参考解析：D项是导致商业银行风险的做法。
82[多选题]下列行业财务风险指标中越高越好的有()。
A.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标B.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标C.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标D.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标E.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标参考答案：A,B,C,D易错项为C,D。
参考解析：行业盈亏系数=行业内亏损企业个数/行业内全部企业个数，该指标是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小。
83[多选题]下列关于账面资本的说法中，正确的有()。
A.账面资本与银行风险并无关系B.账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C.账面资本是银行可以实际利用的资本D.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润等E.账面资本就是经济资本参考答案：B,C,D易错项为D,B。
参考解析：账面资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。
故A项错误。
经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的会计资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。
2018年初级银行从业资格考试王路平经讲《风险管理》例题3(乐考网)
2018年初级银行从业资格考试王路平经讲《风险管理》例题银行从业资格考试中每个知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先让王路平老师带你复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！单项选择题(每小题0.5分。
下列选项中只有一项最符合题目要求。
不选、错选均不得分。
)11[单选题]下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是()。
A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险参考答案：A易错项为A,D。
参考解析：流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。
几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。
流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。
12[单选题]()是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.执行、交割和流程管理事件D.就业制度和工作场所安全事件参考答案：A易错项为A,B。
参考解析：外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
13[单选题]当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。
A.离岸岛的主权所在国B.母公司注册所在地C.实际经营或管理机构所在国家(地区)D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心参考答案：C易错项为C,D。
参考解析：当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。
14[单选题]假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为()年。
A.1.5B.-1.5C.1D.-1参考答案：A易错项为A,C。
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王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管
理》真题
2018年下半年考试的考生朋友请注意，王老师提醒各位考生朋友们一定要夯实基础，基础知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！
单项选择题(每小题0.5分。
下列选项中只有一项最符合题目要求。
不选、错选均不得分。
)
1[单选题]某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为()。
A.17%
B.7%
C.10%
D.15%
参考答案：B
易错项为A,B。
参考解析：由于风险的存在，商业银行所获收益具有不确定性。
在风险管理实践中，为了对这种不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的预期收益，即将不确定性收益的所有可能结果进行加权平均计算出的平均值，而权数是每种收益结果发生的概率。
因此该金融产品的预期收益率
=20%×0.8+10%×0.1-100%×0.1=7%。
2[单选题]我国商业银行核心一级资本充足率不得低于()。
A.3%
B.4%
C.5%
D.8%
参考答案：C
易错项为C,B。
参考解析：我国商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为5%、6%和8%。
3[单选题]欧式期权定价模型出现在()。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
参考答案：D
易错项为D,A。
参考解析：在资产负债风险管理模式阶段，利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。
1973年，费雪•布莱克、麦隆•斯科尔斯、罗伯特•默顿提出的欧式期权定价模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
4[单选题]下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。
A.损失数据收集
B.资本计量
C.关键风险指标监测
D.风险与控制自我评估
参考答案：B
易错项为B,D。
参考解析：为有效管理操作风险，商业银行应实施操作风险损失数据收集、风险与控制自我评估、关键风险指标监测等操作风险管理工具，实施高级计量法的银行还需开展情景分析工作。
5[单选题]某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为()。
A.2.00%
B.3.33%
C.2.94%
D.2.50%
参考答案：C
易错项为C,D。
参考解析：由题可得，预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%=5/170×100%≈2.94%。