中国工商银行-信贷风险评估手册(内部使用)
工商银行信贷放款流程(3篇)
第1篇一、引言信贷业务是商业银行的核心业务之一，而信贷放款流程则是信贷业务的重要组成部分。
工商银行作为中国最大的国有商业银行，其信贷放款流程严谨、规范，旨在确保资金的安全、合规和高效。
本文将详细介绍工商银行信贷放款流程，以帮助读者更好地了解和参与信贷业务。
二、信贷放款流程概述工商银行信贷放款流程主要包括以下几个环节：客户申请、信用评估、贷款审批、合同签订、贷款发放、贷后管理。
三、信贷放款流程详细说明1. 客户申请（1）客户向工商银行提交贷款申请，包括个人贷款和企业贷款。
（2）客户需提供相关资料，如身份证明、收入证明、财产证明、担保物等。
2. 信用评估（1）工商银行对客户提供的资料进行审核，确保资料真实、完整。
（2）工商银行根据客户提供的资料，运用内部信用评估模型对客户的信用状况进行评估。
（3）评估结果分为：优良、良好、一般、较差、差五个等级。
3. 贷款审批（1）根据信用评估结果，结合贷款额度、期限、利率等因素，确定贷款方案。
（2）将贷款方案提交给贷款审批委员会进行审批。
（3）贷款审批委员会根据贷款方案、客户信用状况等因素，对贷款申请进行审批。
4. 合同签订（1）贷款审批通过后，工商银行与客户签订贷款合同。
（2）合同内容包括贷款金额、期限、利率、还款方式、担保方式等。
5. 贷款发放（1）客户按照合同约定，将贷款资金划入指定账户。
（2）工商银行在收到贷款资金后，将贷款发放给客户。
6. 贷后管理（1）工商银行对贷款资金使用情况进行监控，确保贷款资金用于合法合规的用途。
（2）定期对客户信用状况进行跟踪评估，根据评估结果调整贷款额度、期限、利率等。
（3）如客户出现逾期还款等情况，工商银行将采取催收措施，确保贷款安全。
四、信贷放款流程特点1. 严谨性：工商银行信贷放款流程严谨，从客户申请到贷款发放，每个环节都有明确的规定和操作流程。
2. 规范性：信贷放款流程规范，确保贷款业务合规、合法。
3. 安全性：信贷放款流程注重资金安全，从信用评估到贷后管理，全方位保障贷款资金安全。
信贷业务风险评估报告模板
信贷业务风险评估报告模板
1. 报告概述，介绍报告的目的和范围，概述评估的背景和重点。
2. 申请人信息，包括申请人的基本信息、经营状况、财务状况等。
3. 信用分析，对申请人的信用记录进行分析，包括信用历史、
信用分数、逾期情况等。
4. 财务分析，对申请人的财务状况进行分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
5. 行业分析，对申请人所在行业的发展趋势、市场竞争情况等
进行分析。
6. 担保情况，如果有担保人或担保物，对担保情况进行评估。
7. 风险评估，综合考虑以上因素，对信贷业务的风险进行评估，包括信用风险、市场风险、还款风险等。
8. 建议意见，根据风险评估结果，提出针对性的建议意见，包括是否批准贷款、贷款额度、担保要求等。
9. 结论，对整个评估报告进行总结，明确提出最终的结论和决策建议。
以上是一般信贷业务风险评估报告模板的主要内容，具体报告内容可能会根据实际情况和机构要求有所不同。
从内部控制五要素看中国工商银行
•
•
（2）内部控制文化
董事会、高级管理层积极主导和推进内部控制文化建设的各项工作，将“依法合 规、审慎稳健、诚信尽责、创造价值”作为内部控制核心价值观，倡导“管理靠 制度、办事讲规矩、决策依程序”和“内控优先、制度先行”、“合规创造价值” 的内部控制理念。 （3）人力资源政策 工行引入经济增加值和收益分享比例理念， 建立起以市场价值、岗位价值、知识能力和绩效共享为基础的差异化薪酬分配机 制；引入个人绩效合约、目标考核管理、行为能力评价工具与理念，建立起相对 完善的绩效评价机制和绩效管理流程，建立了“纵向可进退、横向可交流”的多 通道职业发展新机制，实现了以目标为导向、以绩效为依据的整体式绩效考核机 制。
•
（2）内部控制文化 董事会、高级管理层积极主导和推进内部控制文化建设的各 项工作，将“依法合规、审慎稳健、诚信尽责、创造价值”作为内部控制核心价 值观，倡导“管理靠制度、办事讲规矩、决策依程序”和“内控优先、制度先 行”、“合规创造价值”的内部控制理念。
•
（3）人力资源政策 工行引入经济增加值和收益分享比例理念，建立起以市场价 值、岗位价值、知识能力和绩效共享为基础的差异化薪酬分配机制；引入个人绩 效合约、目标考核管理、行为能力评价工具与理念，建立起相对完善的绩效评价 机制和绩效管理流程，建立了“纵向可进退、横向可交流”的多通道职业发展新 机制，实现了以目标为导向、以绩效为依据的整体式绩效考核机制。
•
（3）操作风险评估 工行通过跟踪操作风险发生的频率、影响程度，分析操作风 险损失 和检测指标变动情况，发行操作风险管理薄弱环节和风险隐患，进行风险 提示，并提出管理建议，有效地促进了全行操作风险识别分析水平的提高。
•
（4）关联交易风险评估 工行制定实施的《中国工商银行股份有限公司关联交易 管理基本规范（试行）》，对关联方单位实现了名单制管理。董事会关联交易控 制委员会在按照有关规定对关联法人和关联自然人进行了确认的基础上，确保对 关联交易方的授信等业务具备风险识别能力。
中国工商银行股份有限公司内部资本充足评估程序建设
中国工商银行股份有限公司内部资本充足评估程序（ICAAP）管理系统建设纲要（讨论稿）一、内部资本充足评估程序（ICAAP）管理系统简述内部资本充足评估程序（ICAAP）管理系统是根据银监会《商业银行资本充足率监督检查指引》、巴塞尔新资本协议的全部ICAAP要求，识别、测量、管理整个银行的各种风险，计算抵御风险所需的经济资本，生成符合银监会监督检查要求的ICAAP报表、报告及附件的风险控制系统。
其主要功能为银行带来稳健的资本规划，确保银行拥有充足的资本，满足其在标准和风险从重压力下对经济资本的需求，并能响应银监会各种监管措施所确定的监管标准。
二、系统构成内部资本充足评估程序（ICAAP）管理系统主要由以下系统或模块构成：1. 现状诊断评估系统（包括总体评估模块、治理结构评估模块、风险评估模块、资本规划模块等）；2. 风险评估标准系统（包括全面风险管理框架评估模块、估值和薪酬模块、信用风险评估模块、市场风险评估模块、操作风险评估模块、其他风险评估模块等）；3. 现状诊断报告系统；4. 风险偏好管理系统（包括风险偏好合规性指标、预期性指标、远景指标模块、风险偏好参数模块、风险偏好报告模块等）；5. 实质性风险识别系统；6. 压力测试系统；7. 操作风险管理系统；8. 经济资本管理系统；9. 资本管理系统。
三、现状诊断评估系统简述1. 总体评估重点(1) 银行是否主要风险得到充分识别、计量或评估、监测和报告；(2) 银行是否资本水平与主要风险及风险管理水平相适应；(3) 银行是否资本规划与银行经营状况、风险变化趋势和长期发展战略相匹配；(4) 银行的内部资本充足评估程序是否与其业务规模和风险复杂程度相适应；(5) 银行的内部资本充足评估的经济资本计量体系是否满足银监会《商业银行资本充足率监督检查指引》的要求，并充分反映银行的风险偏好和风险特征；(6) 银行是否将压力测试作为内部资本充足评估程序重要组成部分，压力测试是否覆盖各业务条线所面临的主要风险，并应充分考虑宏观经济变化对风险和资本充足率的影响；(7) 银行是否根据压力测试结果评估其在压力条件下的资本需求和可能的资本来源状况，确保银行具备充足资本应对不利市场条件变化。
工商银行风险管理ppt课件
1.5 风险管理委员会工作情况（11/11）
秘书处联席会议
►秘书处承担跨部门、跨产品的风险管理协调职能，需要在各个部 门间进行协调
►秘书处联席会议是各部门进行充分交流的平台，是解决多部门交 叉问题的良好形式
►联席会议适宜解决单个部门无法独立解决的问题 ►委员会会议前、后均可召开联席会议
三 9月5日 审议《2004年度个人客户信用风险管理报告》
审议《关于政策性破产关闭企业贷款情况的报告》
听取信贷管理部汇报2005年上半年公司客户信用风险管理情况
四 11月10日 听取计划财务部汇报2005年二季度存贷款利率执行情况及利率、汇率风险管理情况
听取资金营运部汇报2005年上半年流动性风险管理情况
全面风险管理
特殊资产管理
风
综 合 管 理 处
风 险 信 息 处
市 场 风 险 管 理 处
险 管 理 委 员 会 秘 书
风 险 报 告 处
处
内内 部部 评评 监 制 级级 测 度 及及 分 管 应应 析 理 用用 处 处 一二 处处
风 险 资 产 处 置 处
-8-
1.4 风险管理部要实现的四个转变
面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升 风险管理能力，实现： ►由单一的信用风险管理向全面风险管理转变 ►由风险的事后处置向事前控制转变 ►由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的 风险管理转变 ►由分级的风险管理向垂直的风险管理转变
二 5月14日 听取2002年前四个月全行清收、转化与处置不良贷款工作情况汇报及研究今后一个时期清收转化与控制不良贷款的具体措施
听取计划财务部汇报2002年上半年无息资产情况分析
2002
商业银行信用风险内部评级体系监管指引
商业银行信用风险内部评级体系监管指引第一章总则第一条为规范商业银行内部评级体系开发和运作，促进商业银行提高信用风险管理水平，保障商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。
第二条本指引适用于《中国银行业实施新资本协议指导意见》确定的新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其他商业银行。
第三条商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应按照本指引要求建立内部评级体系。
第四条本指引所称内部评级体系包括对主权、金融机构和公司风险暴露（以下简称非零售风险暴露）的内部评级体系和零售风险暴露的风险分池体系。
第五条内部评级体系应能够有效识别信用风险，具备稳健的风险区分和排序能力，并准确量化风险。
内部评级体系包括以下基本要素：（一）内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果客观性和可靠性。
（二）非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。
（三）内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公正性。
（四）风险参数的量化，将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。
（五）IT和数据管理系统，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。
第六条商业银行应建立独立的验证体系，确保内部评级及风险参数量化的准确性和稳健性。
第七条商业银行应确保内部评级在信用风险管理中得到充分应用。
第八条中国银行业监督管理委员会依据本指引对商业银行内部评级体系进行监督检查。
第二章内部评级体系的治理结构第九条商业银行应建立完善的内部评级体系治理结构，明确董事会及其授权的专门委员会、监事会、高级管理层和相关部门的职责和内部评级体系的报告要求。
第十条商业银行董事会承担内部评级体系管理的最终责任，并履行以下职责：（一）审批本银行内部评级体系重大政策，确保内部评级体系设计、流程、风险参数量化、IT系统和数据管理、验证和内部评级应用满足监管要求。
银行操作风险评估模板
第五部分操作风险一、内在风险水平（低、中、高）【请工作人员梳理、汇总、研究以下情况，并进行综合分析，包括但不限于】（一）操作风险事件及损失近三年来，该行发生的操作风险事件，分别按事件类型（产品和业务活动、外部欺诈、内部欺诈等）、业务产品条线、损失金额等分类。
（二）会计核算质量1上年对主要财务管理制度所做的补充与修订，是否对财务管理制度的执行情况进行检查，发现的主要问题和整改情况。
（计划统计财务部）2.上年对财务管理信息系统的建设和更新情况，该系统是否能够提供足够管理会计信息，能否支持运用经济资本进行财务核算和资本分配。
（计划统计财务部）3.上年内审部门及外部审计机构报告对该行会计制度和执行情况的评价。
（审计部）（三）信息化程度和运行稳健性（①科技部：全行信息系统运行；②公司业务部、个人业务部、贸易金融部、电子银行部、资金营运中心：业务系统的风控功能建设；③法律与合规部：操风管理系统建设）操作风险管理信息系统情况。
管理信息系统是否记录和存储与操作风险损失相关的数据和操作风险事件信息，是否实现监测并控制关键风险指标，是否支持操作风险水平和控制措施的自我评估。
（四）外包风险（法律与合规部）除信息科技外包以外的领域的外包风险。
（五）洗钱风险（运营管理部）1客户洗钱风险2.产品洗钱风险（六）其他重点领域，如异地分支机构操作风险等。
二、风险管理能力（强、可接受、弱）（一）董事会和高级管理层的管理（法律与合规部）【请工作人员梳理、汇总、研究以下情况，对董事会和高管层的操作风险方面管理情况进行综合分析，包括但不限于】1.董事会和高管层在操作风险管理中的职责。
2.董事会和高管层根据本行风险偏好参与制定并审批操作风险管理制度规定及执行情况。
3.董事会和高管层在识别、了解各类业务的操作风险状况，并采取措施保证持续监控的主要工作。
4.董事会和高管层了解并掌握操作风险计量方法，并已制定相关指标参数的有关情况。
5.董事会和高管层评估与新业务有关的操作风险，以确保业务经营审慎性的情况。
中国工商银行债项评级体系介绍
仓单抵质押物覆盖风险敞口 = min(债项风险敞口500万，抵质押担保 合同金额500万，抵质押物可担保金额500万) = 500万
债项评级举例
例2 （单个抵押物---敞口下降） ： 甲企业1笔500万的流动资金贷款期限一年，由仓单 质押，我行评估仓单下货物总价1000万（折率 50%），质押担保金额500万；半年后，合同余额 为200万，计算抵质押物覆盖风险敞口。 最高额抵质押合同下抵质押物（权)覆盖EAD（贷后） 答： 仓单抵质押物覆盖风险敞口 = min(债项风险敞口 200万，抵质押担保合同金额500万，抵质押物可 担保金额500万) = 200万
CCF，信贷换算因素(credit conversion factor)
影响EAD的关键因素—产品类别和信 用等级
监管建议的CCF
表外科目种类 CCF 主要信贷产品示例
直接信贷的替代形式
与交易相关的或有项目
100 %
担保业务；银行承兑汇票； 代付融资；
50% 与交易有关的保函和用于特 定交易的备用信用证； 20% 贸易融资类表外业务； 75% 流动资金循环贷款、法人帐 户透支、项目贷款承诺函。 0%
口的回收
抵质押方式下预期回收金额 ＝
单个抵质押物覆盖的风险敞口＝MIN（债项风险敞口，抵 质押担保合同金额，抵质押物可担保金额） 单个抵质押物（权）风险敞口预期回收率 =MIN( ，抵质押物风险敞口最高回收率)
抵（质）押物（权）覆盖风险敞口 的回收
1. 抵（质）押物（权)覆盖EAD
单个抵质押物（权）覆盖的风险敞口＝MIN（债项 风险敞口余额，抵质押物（权）担保合同覆盖的 风险敞口，抵质押物（权）可担保金额）；
债项评级与客户评级的区别
• 债项评级反映违约损失率，以债项为中心 • 客户评级反映违约概率，以客户为中心 • 债项评级是定量预测与定性调整相结合
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
逾期贷款呆滞率=
12,000
逾期90天
呆滞贷款 逾期超过90天贷款 11,500
11,000
呆滞贷款
重庆分行逾期贷款呆 滞率为67%~88%，其 中67%为分行内部保 守的统计资料估计结 果，88%为抽样结果
10,500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
• 对其中逾期超过90
天的贷款进行跟踪 调查
从上述样本量中选 取
• 每一客户的贷款不得超过3笔 • 对5,000笔贷款连续追踪3年
• 对其中呆滞贷款进
行跟踪调查
从上述样本量中选 取
• 到期收回，逾期不超过90天的为正
常贷款；大于90天，不超过1年的 为逾期贷款；逾期超过1年的为呆 滞贷款
9
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
6
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
贷款风险损失是当年损益的一部分
正常贷款额
贷款风险损失
x
贷款风险损失率
进入当期损益
7
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
主要议题
1. 国际上通用的信贷风险损失分析模型
2. 重庆分行信贷风险损失
3. 新贷款政策对1998年总体贷款风险的影响
工商银行重庆分行的贷款平均损失率为 11%
贷款逾期率 22%
贷款损失率 11%
逾期呆滞率 67%
1 呆坏帐回收率* 25%
* 中国银行业的平均呆坏帐回收率为25% 16
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
主要议题
1. 国际上通用的信贷风险损失分析模型
2. 重庆分行信贷风险损失
3. 新贷款政策对 新贷款政策对1998年总体贷款风险的影响 年总体贷款风险的影响
22
逾期超过 90天贷款 重庆分行 贷款逾期 率为22%
正常贷款 及逾期不 超过90天 贷款
100 % 78
1998.1.1
1999.1.1
14
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
保守估计，重庆分行逾期贷款呆滞率为 保守估计，重庆分行逾期贷款呆滞率为67%以上 以上
重庆分行举例 对于1998年1月1日逾期 个月的贷款跟 年 月 日逾期 日逾期1个月的贷款跟 对于 踪
将所有收集到的数据汇集成一个Excel文件 注 正常贷款是指未到期，到期归还或逾期不超过90天的贷款
11
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
确定资料的搜集对象
分理处1 支行1 支行 分理处2 … … 分理处1 支行2 支行 分理处2 … … 分理处1 … … 分理处2 … … 要求： 要求：
11.0% 8.0 4.8
1998年末
1999年10月31日
执行新贷款政 策的最佳情况*
* 当所有贷款存量的风险等级分布情况与1998年新发放贷款一致时
20
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
然而降低后的贷款风险损失仍高于贷款毛利差率， 然而降低后的贷款风险损失仍高于贷款毛利差率， 使工行重庆分行遭受损失
1998. 11.088 1.18 1998. 11.088 5.13
年 客户 信用 行业 所有 1997年 期限 名称 等级 性质 制性 12月31 月 质 日贷款 余额
青山厂 A 药业 公司 3B 工业 国有 国有 200 50 1年 6年
逾期2 逾期 年贷 款余 额
第1笔 第2笔 … … … … 第200 笔
确定资料收集对象
重庆分行举例
数据类型 2,500笔贷款跟踪调查
采集对象 北碚、荣昌、铜梁、长寿、 璧山、万盛、双桥、朝天门、 潼南、大足、大渡口、永川、 万州支行 九龙坡支行、南岸支行 根据中国商业银行的行业经验 ，呆滞贷款的回收率为25%
300笔逾期贷款调查表 呆滞贷款回收率
注： 由于数据采集方面的困难，对重庆分行的贷款追踪调查分两步进行，选取了不同支行 分别进行贷款跟踪调查表与逾期贷款调查表；对于呆滞贷款回收率目前不具备采集数 据的条件，因而使用国内行业的经验数据 10
信贷风险评估手册
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
序言
• 本手册旨在引进国际上通用的信贷风险损失评估方法，介绍
了相应的模型分析和会计处理，以供工商银行借鉴
• 为了进一步阐明信贷风险损失模型的具体应用和对于工商银
行的适用性，本手册还以重庆分行为例，详细介绍了数据搜 集、抽样调查和模型分析的各步骤，以供工商银行定期监测 贷款风险损失
第1笔 第2笔 … … … … 第200 笔
* 正常贷款是指未到期，到期归还或逾期不超过90天的贷款 ** 同一客户的贷款笔数不能超过3笔
13
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
利用贷款逾期分析模型， 利用贷款逾期分析模型，分析贷款逾期率
100% 贷款逾期率= 一年内正常贷 款及逾期不超 过90天贷款中 转化为逾期超 过90天的贷款 的比率 100%
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
重庆分行1998 年数据举例
100 % 78
贷款逾期率 =22%
逾期贷款呆滞率 呆滞贷款回收率 =67% =25%
22
7 15
4
11
正常贷款 第一年后 第一年后 第二年内 第二年后 可以回收 贷款损失 =逾期<90 仍属正常 转为逾期 收回 转为呆滞 天贷款 贷款 贷款 贷款 =逾期>90 天贷款
8
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
搜集资料–资料汇总 搜集资料 资料汇总
数据 搜集方式 随机抽样 注意事项
• 对2,500-5,000笔
的正常或逾期不超 过90天的贷款进行 跟踪调查
• 样本量应足够大，以便确保95%的 • •
置信度。对于各分行而言，2,500 笔贷款可以保证95%的置信度 确保数据的准确性、真实性，剔除 借新还旧的贷款 抽样要广泛，具有代表性，涉及不 同支行，每一支行涉及不同分理处
A
逾期超过 90天贷款 XX分行 贷款逾期 率为A%
正常贷 款及逾 期不超 过90天 贷款
100%
(100-A)%
4
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
建立逾期贷款呆滞率分析模型
对于1998年1月1日逾期 个月的贷款跟 年 月 日逾期 日逾期1个月的贷款跟 对于 踪
12,500
逾期贷款呆滞率= 呆滞贷款 逾期超过90天贷款
1999年10月31日 年 月 日 %
22 31
执行新贷款政策的最佳情况** 执行新贷款政策的最佳情况 %
33 50 7 4 5 4
* 包括未评和其他 ** 当所有贷款存量的风险等级分布情况与1998年新发放贷款一致时 资料来源：重庆分行内部资料；项目小组分析
18
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
• • • • •
广泛性 随机性 代表性 真实保障 剔除借新还旧
12
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
跟踪调查正常*或逾期不超过 天的贷款 跟踪调查正常 或逾期不超过90天的贷款 表样 或逾期不超过 天的贷款–表样
贷款 客户 信用 行业 所有 调查日 笔数 名称 等级 性质 制性 贷款余 ** 质 额 期限 到期日 逾期 合同 过期 是否 3个 个 利率 时限 展期 月贷 <90 款余 天 额 逾期 1年 年 贷款 余额 逾期 2年 年 贷款 余额
资料来源：重庆分行内部抽样资料，项目小组分析
3
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
首先建立贷款逾期分析模型
100% 贷款逾期率= 一 年内正常贷款及 逾期不超过90天 贷款中转化为逾 期超过90天的贷 款的比率 = 一年后逾期超过90 天贷款总额 正常贷款及逾期不 超过90天贷款总额 1998.1.1 1999.1.1 100%
• 项目小组还注意到自从1998年工商银行实行贷款政策以来
贷款质量不断提高，本手册对此作了详尽的分析
1
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
主要议题
1. 国际上通用的信贷风险损失分析模型
2. 重庆分行信贷风险损失
3. 新贷款政策对1998年总体贷款风险的影响
2
国际上通常用抽样“跟踪法” 国际上通常用抽样“跟踪法”分析贷款风险损失
12,000
A XX分行逾期 贷款呆滞率为 B/A% B
11,500
11,000
10,500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
最后综合计算贷款风险损失率
贷款逾期率
贷款风险损失率
逾期呆滞率
1 呆坏帐回收率*
* 贷款损失率=贷款逾期率X逾期呆滞率X(1-呆坏帐回收率)
风险损失率 占贷款本金的百分比 正常贷款额 亿元人民币 贷款净利润 亿元人民币
1998年末
11%
312
-24
1999年10月 31日
8
294
-14
执行新贷款 政策的最佳 情况*
4.8
294
-4
贷款毛利差率 3.32%
* 当所有贷款存量的风险等级分布情况与1998年新发放贷款一致时
21
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
跟踪调查正常或逾期不超过90天的贷款 表样 跟踪调查正常或逾期不超过 天的贷款–表样 天的贷款