1蒙特卡罗算法举例
算法之美--1.蒙特卡洛方法计算pi

算法之美--1.蒙特卡洛⽅法计算pi基本思想:利⽤圆与其外接正⽅形⾯积之⽐为pi/4的关系,通过产⽣⼤量均匀分布的⼆维点,计算落在单位圆和单位正⽅形的数量之⽐再乘以4便得到pi的近似值。
样本点越多,计算出的数据将会越接近真识的pi(前提时样本是“真正的”随机分布)。
蒙特卡罗(Monte Carlo)计算圆周率的主要思想:给定边长为R的正⽅形,画其内切圆,然后在正⽅形内随机打点,设点落在圆内的概为P,则根据概率学原理: P = 圆⾯积 / 正⽅形⾯积= PI * R * R / 2R * 2R = PI / 4。
即 PI=4P。
这样,当随机打点⾜够多时,统计出来的概率就⾮常接近于PI的四分之⼀了。
#include <iostream>#include <ctime>using namespace std;int main(){const int MAX_TIMES = 20000000;srand(static_cast<unsigned int>(time(0)));int in=0;for (int i = 0; i < MAX_TIMES;i++){double x = static_cast<double>(rand()) / RAND_MAX;double y = static_cast<double>(rand()) / RAND_MAX;if (x*x+y*y<=1.0){in++;}if (i%(MAX_TIMES/100)==0){cout << ".";}}double pi = 4.0*in / MAX_TIMES;cout << "\nPI=" << pi << endl;return0;}实现了⼀下,感觉时间⽤的有点长。
蒙特卡罗算法举例

蒙特卡罗算法举例
蒙特卡罗算法(Monte Carlo algorithm)是一种基于随机样本的计算方法,它通过模拟大量的随机数据来获得问题的概率性结果。
这种算法可以用于估计数学问题、物理问题、金融问题以及其他实际应用中的复杂问题的解。
下面将以几个实际例子来说明蒙特卡罗算法的应用。
例1:估计圆周率π的值
具体步骤:
1.在正方形内生成大量均匀分布的随机点。
2.统计落入圆形内的点的数量。
3.通过落入圆形的点的数量与总点数的比例来估计π的值。
例2:绘制希腊国旗
具体步骤:
1.建立一个正方形区域。
2.在正方形区域内随机生成大量的点。
3.统计每个小正方形内的点的数量。
4.将每个小正方形的点的数量转化为绘制像素点的比例。
例3:计算投资回报率的概率分布
具体步骤:
1.建立资产的收益率分布模型,可使用历史数据进行参数估计。
2.随机生成资产的未来收益率。
3.根据资产的权重计算投资组合的回报率。
4.迭代多次,统计投资组合回报率的概率分布。
例4:模拟森林火灾蔓延的概率
具体步骤:
1.建立一个森林地区的模型,包括地形、植被分布等信息。
2.随机生成火源的起始位置。
3.模拟火势的蔓延规律,考虑风向、植被密度等因素。
4.统计火灾烧毁的面积。
以上是几个蒙特卡罗算法的应用示例。
蒙特卡罗算法的优点是可以解决复杂问题,并提供概率性结果。
但需要注意的是,结果的准确性受到样本数量的影响,样本数量越大,结果越接近真值。
此外,算法的运行效率也是一个需要考虑的因素。
蒙特卡罗法

统计学模拟法之一
01 概念
03 优缺点 05 应用举例
目录
02 基本思路 04 步骤
蒙特卡罗法也称统计模拟法、统计试验法。是把概率现象作为研究对象的数值模拟方法。是按抽样调查法求 取统计值来推定未知特性量的计算方法。蒙特卡罗是摩纳哥的著名赌城,该法为表明其随机抽样的本质而命名。 故适用于对离散系统进行计算仿真试验。在计算仿真中,通过构造一个和系统性能相近似的概率模型,并在数字 计算机上进行随机试验,可以模拟系统的随机特性。
解:希望能用某种方法把我方将要对敌人实施的20次打击结果显示出来,确定有效射击的比率及毁伤敌方火 炮的平均值。这是一个概率问题,可以通过理论计算得到相应的概率和期望值。但这样只能给出作战行动的最终 静态结果,而显示不出作战行动的动态过程。
为了显示我方20次射击的过程,必须用某种方式模拟出以下两件事:一是观察所对目标的指示正确或不正确; 二是当指示正确时,我方火力单位的射击结果。对第一件事进行模拟试验时有两种结果,每一种结果出现的概率 都是1/2。因此,可用投掷1枚硬币的方式予以确定。当硬币出现正面时为指示正确,反之为不正确。对第二件事 进行模拟试验时有3种结果,毁伤1门火炮的可能为1/3,毁伤2门火炮的可能为1/6,没能毁伤敌火炮的可能为1/2。 这时,可用投掷骰子的办法来确定,如果出现的是1、2、3三个点则认为没能击中敌人,如果出现的是4、5点则 认为毁伤敌1门火炮,如果出现6点则认为毁伤敌2门火炮。
应用举例
在我方某前沿防守地域,敌人以1个炮兵排(含两门火炮)为单位对我方进行干扰和破坏。为躲避我方打击, 敌方对其指挥所进行了伪装并经常变换射击地点。经过长期观察发现,我方指挥所对敌方目标的指示有50%是准 确的,而我方火力单位在指示正确时,有1/3的射击效果能毁伤敌人1门火炮,有1/6的射击效果能全击的过程动态地显现出来。
蒙特卡罗算法及简单应用

蒙特卡罗算法及简单应用蒙特卡罗算法是一种基于统计的计算方法,主要用于估计数学、物理和工程领域中难以直接求解的问题。
它通过随机采样和统计分析的方法,可以近似地得到问题的解或概率分布。
蒙特卡罗算法的核心思想是利用随机性来代替确定性,通过重复进行大量的随机实验,从而得到问题的近似解。
蒙特卡罗算法的主要步骤如下:1. 定义问题:将问题转化为数学模型,并明确待求解的量。
2. 随机采样:根据问题的特点,选择合适的随机采样方法,生成一系列的随机样本。
3. 计算估计值:根据随机样本计算待求解量的统计量,如均值、方差等。
4. 得到结果:根据统计量得出问题的近似解或概率分布,并根据需求进行分析和应用。
蒙特卡罗算法的简单应用非常广泛,下面以两个例子来说明。
1. 计算圆周率π的近似值:假设有一个边长为2的正方形,并在其中画一个半径为1的圆,那么这个圆的面积就是π/4。
现在我们需要通过蒙特卡罗算法估计圆周率的近似值。
步骤如下:1. 在正方形内随机生成大量的点。
2. 统计落在圆内的点的个数。
3. 通过统计量计算圆的面积,进而估计π的值。
这里的关键在于随机点的生成和统计量的计算,通过重复进行大量的实验,我们可以得到π的近似值。
2. 金融风险评估:蒙特卡罗算法可以用于金融领域中的风险评估。
以股票投资为例,我们希望知道在不同的投资策略下,投资组合的收益和风险的分布情况。
假设我们有若干个股票的历史数据,包括每日的收益率和波动率。
利用蒙特卡罗算法可以模拟出若干个未来的可能情景,然后根据投资策略计算每个情景下的投资组合收益和波动率,最终得到收益和风险的概率分布。
通过分析这些分布,投资者可以评估不同策略的风险和回报情况,制定合理的投资决策。
蒙特卡罗算法不仅可以应用于上述两个简单问题,还可以应用于复杂的问题,如模拟核反应堆的裂变过程、计算复杂的多维积分和求解偏微分方程等。
蒙特卡罗算法的优点是适用于求解各种类型的问题,无论是确定性问题还是概率性问题,只要问题可以建模为数学模型,并且可以通过随机采样进行估计,就可以使用蒙特卡罗算法进行求解。
蒙特卡洛方法例题

蒙特卡洛方法例题
蒙特卡洛方法是一种基于随机抽样的数值计算方法,它通过大量模拟实验来近似求解问题。
这种方法在20世纪40年代由美国物理学家蒙特卡洛提出,如今已经在各个领域得到了广泛的应用。
蒙特卡洛方法的原理很简单,关键是确定概率模型。
首先,我们需要建立一个与问题相关的概率模型,然后生成一系列随机数,根据这些随机数计算出对应的数值结果,最后对结果进行统计分析,以得到问题的近似解。
下面我们通过一个例子来说明蒙特卡洛方法的具体应用。
例题:设随机变量X服从正态分布,即X ~ N(μ, σ^2),求X的期望值和方差。
解:我们可以使用蒙特卡洛方法来求解这个问题。
1.确定概率模型:我们已经知道随机变量X服从正态分布,所以概率模型为X = μ + σZ,其中Z ~ N(0, 1)。
2.生成随机数:生成一个标准正态分布的随机数Z1。
3.计算累积概率:根据正态分布表,查找Z1对应的概率值。
4.计算X的期望值和方差:根据概率模型,计算X的期望值μ"和方差σ"。
通过大量的蒙特卡洛模拟实验,我们可以得到X的期望值和方差的近似值。
蒙特卡洛方法在实际应用中具有广泛的应用价值,例如求解复杂数学问题、线性方程组、非线性方程或方程组、进行参数估计和假设检验等。
然而,
它也存在一定的局限性,如计算速度较慢、对采样点的数量要求较高等。
总之,蒙特卡洛方法是一种实用且高效的数值计算方法,在各个领域都取得了显著的成果。
蒙特卡罗模拟及例

1)问题背景
返回 D 吸收
三种 状态
穿透
阐述中子的运动, 2)简化假设: 为模拟做理论准备 *1 假定屏蔽层平行板厚度为D=3d,其中d 为两次碰撞之间中子的平均游动距离;
*2 假设在第10 次碰撞以后,中子速度下降到 为某一很小数值而终止运动(被引收). *3 假定中子在屏蔽层内相继两次碰撞之间游 动的距离服从指数分布;
4
计算机上做n次掷点试验: 产生n 对二维随机点(xi,yi) ,i=1 ,2, …, n .
其中,xi 和yi 是RND 随机数对. 检查每对数是否满足: 相当于第i 2 2 x i yi 1 个随机点落 在1/4圆内. 若有k 个点落在l/4圆内 随机事件“点落入1/4圆内”的 频率为 k/n
中子数(个) 穿透(%)
100 1000 3000 5000 30.0 26.0 26.5 26.3
吸收(%)
28.0 23.4 21.8 22.0
返回(%)
42.0 50.6 51.7 51.7
中子穿透屏蔽层的百分比超过了1/4,模拟结 果表明屏蔽层厚度D=3d不合适.
问
多厚的屏蔽层才能使穿透的概率 题: W<10-6?
注:平均值法本质上是用样本平均值作为
总体教学期望的估计。
2. 蒙特卡罗模拟试验次数的确定
M-C 模拟是一种试验近似方法 , 试验次 数如何确定?
希望:模拟次数较少、 模拟精度较高
?
频率法的讨论 频率法是用事件A出现的频率作为概率p 的估计: kn ˆ p n 问题:试验次数 n 多大时,对给定的置信度 1-α(0<α<1),估计精度达到ε.
三、 蒙特卡罗模拟及例
蒙特卡罗(Monte-Carlo)模拟,又称蒙特卡 罗方法、统计试验法等. M-C模拟是静态模拟,描述特定时间点上的 系统行为. 模拟过程中 基本思想:把随机事件 不出现时间 (变量)的概率特征与 参数。 数学分析的解联系起来.
数学建模算法之蒙特卡罗方法——原理编程及应用

数学建模算法之蒙特卡罗方法——原理编程及应用蒙特卡罗方法是一种基于随机数的数学建模算法,它在估计和模拟复杂的数学问题时非常有用。
蒙特卡罗方法的原理是通过随机抽样来进行近似计算,然后使用统计学方法来分析和推断结果。
蒙特卡罗方法的核心思想是通过进行大量的随机样本实验,来估计问题的解或者概率。
它的基本过程如下:1.问题建模:将要解决的问题转化为数学模型,并明确需要估计的量。
2.随机抽样:根据问题的性质和要求,设计合适的随机抽样方法,生成大量的随机样本。
3.计算估计量:对每个样本,将其代入数学模型,计算得到估计量的值。
4.统计分析:对所有样本的估计量进行统计分析,包括计算均值、方差等。
5.结果解释:根据统计分析的结果,得出对问题的估计值和置信区间。
蒙特卡罗方法的一个重要特点是可以处理复杂的问题,因为需要进行大量的随机实验。
它广泛应用于科学研究、金融决策、工程设计等领域。
下面以两个实际应用为例介绍蒙特卡罗方法的具体编程和应用。
实例一:估计π的值蒙特卡罗方法可以用来估计π的值。
其基本思路是以原点为中心,边长为2的正方形内切一个以原点为圆心的半径为1的圆,通过生成大量的随机点,并统计落在圆内的点的个数来估计圆的面积,然后根据面积比例来估计π。
编程步骤如下:1.生成随机点:生成大量的随机点,均匀分布在正方形内。
2.判断点位置:判断每个点是否落在圆内,即判断点的横坐标和纵坐标的平方和是否小于13.统计结果:统计圆内的点的个数。
4.计算面积和π的估计值:根据圆内点的个数,计算圆的面积和π的估计值。
实例二:金融风险分析蒙特卡罗方法可以用于金融风险分析,例如估计一些投资组合的回报率和风险。
编程步骤如下:1.生成随机数:生成符合历史回报率的随机数序列,代表不同的投资回报率。
2.计算投资回报率:根据生成的随机数序列,计算投资组合的回报率。
3.重复实验:重复上述步骤多次,生成多个投资回报率的样本。
4.统计分析:对多个投资回报率样本进行统计分析,计算均值、方差等指标。
蒙特卡罗算法案例

蒙特卡罗算法案例蒙特卡罗算法是一种随机模拟方法,适用于许多领域的问题。
其基本思想是通过模拟随机事件的多次试验来计算问题的解。
本文将以几个蒙特卡罗算法的案例为例,介绍其应用。
1. 估计圆周率估计圆周率是蒙特卡罗算法中最基本的问题之一。
其思路是在单位正方形中生成随机点,然后统计落在单位圆内的点的比例,根据一些数学公式可以得出圆周率的估计值。
实际应用中,该算法可用于控制质量检测、金融行业风险评估等。
2. 模拟股票价格走势蒙特卡罗算法可以用于模拟股票价格的走势。
该算法将时间分割成许多小段,并模拟每个时间段内股票价格的波动。
在每个时间段内,随机生成一个服从正态分布的随机数,然后与前一个价格相加,得出下一个价格。
重复此过程多次,就可以得到模拟出的价格走势。
该算法可用于股票波动风险评估、股票交易策略制定等。
3. 模拟交通流交通流是城市规划和运输领域的重要问题之一。
蒙特卡罗算法可以用于模拟交通流,并评估不同策略的交通状况。
该算法将道路划分为许多小格子,并随机生成车辆和行进方向。
模拟每个时间步(如1秒),车辆根据预设的规则移动到相邻的格子,重复此过程多次,就可以得到模拟出的交通流。
该算法可用于交通定价、交通规划和管制等。
4. 模拟物理系统蒙特卡罗算法可以应用于模拟物理系统中的多粒子问题。
例如,在蛋白质分子动力学研究中,蒙特卡罗算法可以模拟蛋白质的构象变化,评估其稳定性和功能。
该算法将蛋白质分子看做由许多粒子组成的复杂系统,粒子之间的相互作用按规定的势能计算。
随机地改变粒子位置或取向,以计算系统的能量差,然后按照一定的概率接受或拒绝状态的改变。
重复进行多次模拟,就可以得到蛋白质分子构象的分布,以及评估蛋白质与其他分子的相互作用。
总之,蒙特卡罗算法具有广泛的应用领域和高度的灵活性,能够处理计算难度较高或模型比较复杂的问题。
虽然它一般需要进行大量的计算,但随着计算机性能的不断提高,其使用范围和效率也在不断扩展和提高。
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MC方法计算阴影部分面积
计算阴影部分面积。
一个古人要求一个图形的面积,他把图形画在一块方形布上,然后找来一袋豆子,然后将所有豆子洒在布上,落在图形内豆子的重量比上那块布上所有豆子的重量再乘以布的面积就是他所要求的图形的面积。
两种编程思路来计算这个面积:
方法一:将整个坐标轴看成一个边长为12的正方形,然后均匀的这个正方形分成N(N的大小取决于划分的步长)个点,然后找出N个点中有多少个点是属于阴影部分中,假设这个值为k,则阴影部分的面积为:k/N*12^2
方法二:将整个坐标轴看成一个边长为12的正方形,然后在(-6,6)中随机出N(N越大越好,至少超过1000)个点,然后找出这N个点中有多少个点在阴
影区域内,假设这个值为k,则阴影部分的面积为:k/N*12^2。
然后重复这个过程100次,求出100次面积计算结果的均值,这个均值为阴影部分面积。
对比分析:以上两个方法都是利用蒙特卡罗方法计算阴影部分面积,只是在处理的细节有一点区别。
前者是把豆子均匀分布在布上;后者则是随机把豆子仍在布上。
就计算结果的精度而言,前者取决点的分割是否够密,即N是否够大;后者不仅仅通过N来控制精度,因为随机的因素会造成单次计算结果偏高和偏小,所以进行反复多次计算最后以均值来衡量阴影部分面积。
附上MATLAB程序:
方法一:
clear
x=-6:0.01:6;
y=x;
s=size(x);
zs=s(1,2)^2;
k=0;
for i=1:s(1,2)
for j=1:s(1,2)
a1=(x(i)^2)/9+(y(j)^2)/36;
a2=(x(i)^2)/36+y(j)^2;
a3=(x(i)-2)^2+(y(j)+1)^2;
if a1<1
if a2<1
if a3<9
k=k+1;
end
end
end
end
end
mj=(12^2)*k/zs; 运行结果:
mj =
7.2150
方法二:
clear
N=10000;
n=100;
for j=1:n
k=0;
for i=1:N
a=12*rand(1,2)-6;
x(i)=a(1,1);
y(i)=a(1,2);
a1=(x(i)^2)/9+(y(i)^2)/36; a2=(x(i)^2)/36+y(i)^2;
a3=(x(i)-2)^2+(y(i)+1)^2; if a1<1
if a2<1
if a3<9
k=k+1;
end
end
end
end
m(j)=(12^2)*k/N;
end
mj=mean(m);
运行结果:
mj =
7.2500。