银行对个人住房抵押贷款的风险管理

毕业设计（论文）

题目银行对个人住房抵押贷款的风险管理系 (部) 经济管理系

专业国际金融

班级

姓名

学号

指导老师

系主任

年月日

摘要

我国房地产市场经历了飞速发展的过程，商业银行提供的个人住房贷款

在推动住房制度改革和提高居民住房购买力等方面，起到了积极的作用。在近几年的经济形势下，我国经济发展和房地产市场周期性波动的风险也明显显示，个人住房贷款面临着一些新情况和新问题。随着个人住房第一贷款在银行的贷款业务中的重要地位日益得到提升，银行已经已经把个人住房抵押贷款业务作为向零售业务转型过程中需要重点发展的业务之一。

关键词：商业银行、个人住房抵押贷款、风险管理

目录

第一章绪论 (1)

1.1、选题的背景 (1)

1.2、选题目的 (1)

第二章银行信贷风险管理研究的理论基础 (2)

2.1、银行信贷风险的基本内涵 (2)

2.2信贷风险管理的策略 (2)

第三章住房抵押贷款的风险管理 (4)

3.1、加强银行的风险管理 (4)

3.2、个人住房抵押贷款的风险防范和对策 (5)

第四章东亚银行的住房抵押贷款 (6)

4.1、东亚银行的简介 (6)

4.2、东亚银行的住房抵押贷款业务 (7)

第五章我国个人住房贷款风险管理框架的构建 (7)

5.1、商业银行内部风险控制 (7)

5.2银行外围配套基础环境建设 (8)

参考文献 (9)

致谢 (10)

第一章绪论

1.1 选题意义及背景

1.1.1 选题的背景

2007年4月，美国第二次抵押贷款机构（Sub-Prime Mortgage）—新世纪金融公司（New Cemtury Financial Crop），因受大量的业主贷款违约的影响，向法院申请破产保护，并宣布将裁减一半以上的员工和出售公司大部分资产。这一美国房地产业最大的抵押贷款机构破产案，掀开了“次级贷”风波的序幕。在危机发生前，由于美国次级房贷市场在整个贷款市场占有率较低（约7%），有些专家预测此次危机不会引起全面危机。但是，次级贷及其衍生品涉及的主体种类繁多，包括借款人、贷款机构、基金、银行和保险公司等主体，因此全球股票市场、外汇市场和债券市场都受到了严重的负面的影响。当前金融危机的影响已越来越大，它的蔓延对经济发展和社会进步都有巨大的危害。它不但能使个别金融机构蒙受巨额损失，而且还破坏一个国家和地区的经济稳定，引起社会动荡。

房地产业在我国国民经济的发展中也日益占据举足轻重的地位。自20世纪90年代以来，我国房地产市场逐步发展并迅速壮大，已逐渐成为推动各地区乃至整个国民经济增长的重要力量。从1998年国家停止福利分房以来，个人住房抵押贷款业务成为了我国福利分房制度向住房分配货币化转变过程中的一中金融产品，在不断发展的过程中已成为我国居民购买住房的主要融资模式。近年来个人住房抵押贷款规模在银行资产中的比重也呈现上升的趋势，在房价不断攀升的背景下，个人住房抵押贷款一直是银行的核心业务，个人住房抵押贷款一直以来也是优质贷款，违约率较其他贷款低的多。但是，我国房价持续单边上涨已经成为了历史，在经历了2008年房价做“俯卧撑”到2009年初房价开始小幅下跌，同时又经历了美国次贷危机引起的全球经济和金融的危机，我们不得不重新审视我过个人住房抵押贷款的核心问题——风险控制。

1.1.2 选题目的

住房贷款，是指住房金融机构向借款人发放的用于购买、建造和大修理各类型住房贷款。住房贷款一般以中长期贷款为主，是借款人在约定的期限内按月或按年归还贷款本息的一项资产业务。住房抵押贷款主要是指住房按揭贷款，即购房者以所购住房做抵押并由其所购买的房地产企业提供。

个人住房贷款业务是近年新兴发展起来的业务品种，短期内以其低坏账率迎合了商业银行做实资本充足率的需求，引发行业内的营销扩张热潮，商业银行在对风险未做深入剖析的情况下就盲目跟进，缺乏成熟的风险管理技术相配合，这种思想上的麻痹大意为日后风险的爆发埋下了隐患。风险管理是银行经营活动中永恒的主题，本文要解决的主要问题就是在采用实证分析指出实际风险程度和不利后果的基础上，提醒商业银行对此引起重视，同时借鉴西方先进的风险管理技术，初步探索

和研究如何将风险管理策略引入个人住房信贷业务，并尝试构建一个融商业银行和社会、金融、政策整个大环境在内的严密的风险管理框架，为商业银行和其他有关决策者建言献策

第二章银行信贷风险管理研究的理论基础

2.1 银行信贷风险的基本内涵

1、信贷风险的概念

信贷风险是银行风险的一种。银行风险是指商业银行在经营管理过程中，由于不确定因素的影响，从而招致经济损失的可能性。由于贷款业务是银行资金使用的主要传统路径，因此信贷风险成为商业银行经营中最常见和直接的风险类型。

信贷资金的贷放是指银行在资金的所有权不发生转移的前提下，在约定期限内向协议方让渡资金的使用权，使用者到期还本付息的流程。但出于种种原因，信贷资金存在着不能如期如数归流的可能性，并由此给银行带来难以预料的损失。的不确定性即狭义上的信贷风险。其数量上的不确定性表现在能否全额收回，时间上的不确定性表现为能否按时收回。广义上的信贷风险概念还包括了盈利的不确定性。

由于银行所经营的货币资金主要来源于负债，故能否确保贷放资金本息按期回流的可靠性，不仅直接影响到盈利水平，而且可能带来流动性风险，进而威胁到声誉，严重的甚至导致资金周转失灵，银行破产倒闭，同时也对国家宏观经济运行和金融安全造成极大的危害。信贷风险防范之重要性由此可见一斑。

2、信贷风险的特性

①多样性

信贷风险的多样性体现在很多方面，随贷款品种、期限、对象、方式等的不同贷款的风险点各异，从不同角度来划分，信贷风险表现形式丰富多样。一言以蔽之，贷款风险无处不在，无时不有，纵横交错，复杂多变，难以捉摸。

②不确定性

贷款的使用状况受到很多因素的影响，主要表现在借款人经营的不确定性以及信贷计划和策略的适用性上。一方面，借款人经营过程中面临着大量的市场风险，期内部的运行机制、领导层等也都存在着大量的未知因素。另一方面，银行也要面对政策风险、内控风险等一系列的重重矛盾。因此银行的信贷计划及策略往往难以反应信贷资金市场存在的大量不可测因素。

2.2 信贷风险管理的策略

1、信贷风险的回避

从根本上说，信贷活动是商业银行的一种主动行为，为了保证信贷资产的安全，商业银行首先要主动地回避那些不应承担的风险。

①坚持审慎原则。作为对社会有着广泛影响的金融中介机构，银行在其经营