基金业务风险管理系统项目概要修订版
基金投资管理系统O32操作手册-财务管理
目录目录 (1)1、科目与对应关系维护 (2)1—1、系统科目管理： (2)1-2、财务科目管理： (2)1—3、科目对应关系设置： (3)2、科目调整 (3)2—1、科目调整: (4)2-2、批量业务处理 (5)2—3、科目调整复核 (6)2—4、银行间成本调整 (6)3、市值对帐 (6)3—1、汇总核对 (6)3—2、证券核对 (7)4、在途新股申购管理 (7)5、估值数据查询 (7)6、结算管理 (7)6-1、结算管理 (8)6-2、结算类业务查询 (8)7、资金管理 (10)7—1、资金管理 (11)7—2、资金冻结解冻查询 (12)7-3、批量业务处理 (12)7-4、资金管理复核 (12)7—5、资金操作类查询 (12)8、现金流预测 (13)9、内部转托管 (13)10、ETF基金特殊处理 (13)11、证券成本结转 (13)12、证券管理 (13)12-1、证券管理 (14)12—2、证券冻结解冻查询 (16)12-3、批量业务处理 (16)12-4、证券管理复核 (16)12—5、证券类操作查询 (17)13、银行间在途业务管理 (17)1、科目与对应关系维护科目与对应关系维护用于把系统的科目与财务上的科目建立对应关系.图1—1 科目与对应关系维护如图1—1为科目与对应关系维护页面，该页有三个小页面分别为：系统科目管理、财务科目管理、科目对应关系设置.1—1、系统科目管理:管理该系统中所有基金的科目,该页中有如下按钮：查询、新增、修改、删除、等同、打印。
查询:查询特定条件的系统科目。
新增：为特定某只基金增加一个系统科目。
修改:修改表格中当前科目的系统科目，双击表格中的科目也可弹出修改当前科目的窗口.删除：删除表格中当前的系统科目,等同:即把原来目标基金上的系统科目全部删除再把模板基金上的系统科目全部复制到目标基金上.打印：打印出所有的系统科目。
1—2、财务科目管理：管理基金中实际的财务科目,它的界面和系统科目管理差不多。
基金投资管理系统O32操作手册-风险控制
目录简介 (2)1.投资风险设置 (3)1.1 投资风险设置界面简介 (3)1.2 风控设置的公共设置项目 (4)1.3 分类风控设置 (9)1.3.1 A－证券持仓数量控制 (9)1.3.2 B－证券持仓成本控制 (10)1.3.3 C－证券持仓市值控制 (11)1.3.4 D－证券市值按行业控制 (12)1.3.5 E－资产类别市值控制 (13)1.3.6 F－当日交易额控制 (15)1.3.7 G－当日交易量/市场成交量控制 (17)1.3.8 H－执行价格幅度控制 (19)1.3.9 I－证券买卖控制 (20)1.3.10 J－反向交易控制 (21)1.3.11 K－剩余天数控制 (22)1.3.12 L－到期回购资产控制 (22)1.4 风控相关的风控计算方法 (24)2.股票池管理 (28)2.1 股票池管理界面简介 (28)2.2 增加股票池 (29)2.3 多股票池批量添加 (30)2.4 多股票池批量删除 (32)3.股票分类 (34)3.1 股票分类界面简介 (34)3.2 维度类别维护 (35)3.3 动态维度参数设置 (37)4.风控预警查询 (37)4.1 风控预警查询界面简介 (37)5.静态风险监控 (40)5.1 静态风险监控界面简介 (40)5.2 静态风控查询 (41)5.3 反向交易查询 (42)简介风控系统是基金投资管理系统O32版的一个子系统。
其主要的作用是实时的监控指令，委托以及整个基金当前的状况是否违反了在风控系统中设置的规则，并根据风控设置的具体情况进行相应的处理。
O32版风控模块在旧版风控的基础上，重新整合了风控分类的方法，以更加清晰的分类方式呈现给用户，能够极大的方便用户的设置。
O32版风控模块主要包含以下内容：●投资风险设置●股票池管理●股票分类●风险预警查询●静态风险监控我们将在后面的章节中详细讲述各个程序界面的功能以及常见的使用方法。
1.投资风险设置在O32版风控的投资风险设置中，按照用户的习惯性分类方法，目前共有12类风控类别（A类～L类），我们将分别介绍各类风控的特点以及简要的设置方法。
银行基金销售业务管理办法模版
基金销售业务管理办法编制部门：版次号：生效日期：年09月29日目录修改与审批记录.............................................................................................................. 错误！未定义书签。
第一章总则 (3)第二章组织职责 (5)第三章业务规则 (9)第四章业务人员管理 (10)第五章风险管理 (11)第六章账户管理 (12)第七章基金销售业务基本规定 (12)第八章事后监督及差错处理 (16)第九章基金销售业务系统管理 (16)第十章会计和资金清算管理制度 (17)第十一章额交易和可疑交易的监控 (17)第十二章档案管理 (17)第十三章基金销售信息技术内部控制 (18)第十四章附则 (19)附件： (19)附件1.《基金销售业务账户管理办法》 (20)附件2.《基金销售业务客户服务标准管理办法》 (28)附件3.《基金销售业务员工行为规范管理办法》 (30)附件4.《基金销售业务应急处理措施管理办法》 (35)附件5.《基金销售业务内审实施办法》 (39)附件6. 《基金销售业务风险控制制度》 (43)附件7. 《基金销售业务档案管理办法》 (53)附件8. 《基金销售业务操作权限管理办法》 (56)附件9. 《基金销售适用性管理办法》 (59)附件10. 《基金宣传推介材料管理办法》 (66)附件11. 《基金销售业务反洗钱管理办法》 (71)附件12. 《基金销售结算资金内部监督管理办法》 (76)第一章总则第一条为保证银行（以下简称“本行”）证券投资基金销售业务工作顺利进行，进一步规范业务操作和管理，防范交易风险，促进业务健康发展，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》以及中国证券监督管理委员会、中国人民银行和中国银行业监督管理委员会的有关规定，结合本行实际，特制定本暂行制度办法。
私募基金的风险与合规管控
大众商务私募基金的风险与合规管控孙俊达（中国人民大学，北京 100872）摘 要：随着世界经济的全球化和发展趋势不断深入，中国金融市场与国际金融市场之间联系更加密切，私募基金行业在这样一个大环境下也在不断被越来越多的公司企业和其投资者接受和青睐，私募基金通过国际上近几十年的快速发展，已然成为一项重要的金融融资方式和手段，而在这样一个大环境下的发展中国家，尤其是在中国，私募基金行业也取得了迅猛发展，并且大力促进了中国市场经济的健康发展和可持续增长，但由于目前中国的私募基金在政策上监管滞后，导致目前中国的私募基金行业存在诸多风险，本文将就私募基金的风险与合规管控问题进行更加深入的分析，以期供有需要的相关人员参考。
关键词：私募基金；风险防范；合规管控一、引言私募基金在国际上通过近几十年来的发展，成为一项重要的融资手段，自20世纪末在中国兴起以来，深受企业和投资人士的青睐，随着私募基金规模的增加，私募基金对中国的经济发展和经济转型起到了重要的推动作用，在如此背景下，关于如何监管以防范私募基金的风险变得越来越紧迫。
2014年6月中国证券投资基金业协会首次正式颁布了《基金管理公司风险管理指引（试行）》，对设立基金投资管理有限公司行业风险管理进行了详尽的分类梳理，在此之前的几年我国对设立基金投资管理有限公司在风险管理监管上也并没有任何新的制度性标准要求，基金投资管理有限公司也并没有统一的行业风险管理标准体系可供参考。
鉴于此，当下这个经济快速发展的时代，风险和机遇都是同时并存的，在灵活多变的私募金融市场中，为了使得私募基金能够发挥更强大的作用，我们需要加强对其风险和合规管控的重要性的深究，在充分满足企业和投资者需求的同时，将其风险控制在最低限度。
二、私募基金的主要风险及应对措施风险控制是长远发展的生命线，私募基金的风险来源于多种因素，主要体现在国家政策、所处环境、投资行业和操作流程等方面，目前我国在私募基金运作中所面对的风险主要有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险和子公司管控风险等各类主要风险，以上各类风险及其应对措施总结如下：（一） 市场风险市场风险无处不在，在目前世界经济的大背景下，中国会根据国际金融市场环境的变化，不断通过使用货币政策和财政政策来稳定经济，这样都会导致市场利率和汇率频繁发生变动，私募基金在此背景下，面对无处不在的市场风险，将需要加强风险管理意识。
基金业协会发布《基金管理公司风险管理指引(试行)》
中国证券投资基金业协会发布《基金管理公司风险管理指引(试行)》。
以下是《指引》发布通知及《指引》全文。
关于发布《基金管理公司风险管理指引(试行)》的通知各基金管理公司、托管机构：为配合新《基金法》的买施，促进基金管理公司强化风险意识，增强风险防范能力，建立全面的风险管理体系，促进基金行业持续、健康、稳定发展，保护基金份额持有人利益，中国证券投资基金业协会制定了《基金管理公司风险管理指引(试行)》，现予发布。
基金管理公司风险管理指引(试行)第一章总则第一条为促进基金管理公司(以下简称公司)强化风险意识，增强风险防范能力，建立全面的风险管理体系，促进公司和行业持续、健康、稳定发展，保护投资者利益，根据基金相关法律法规和自律规则，制定本指引。
第二条本指引所称风险管理是指公司围绕总体经营战略，董事会、管理层到全体员工全员参与，在日常运营中，识别潜在风险，评估风险的影响程度，并根据公司风险偏好制定风险应对策略，有效管理公司各环节风险的持续过程。
在进行全面风险管理时，公司应根据公司经营情况重点监测、防范和化解对公司经营有重要影响的风险。
第三条公司风险管理的目标是通过建立健全风险管理体系，确保经营管理合法合规、受托资产安全、财务报告和相关信息真实、准确、完整，不断提高经营效率，促进公司实现发展战略。
第四条公司风险管理应当遵循以下基本原则：(一)全面性原则。
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，涵盖所有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节。
(二)独立性原则。
公司应设立相对独立的风险管理职能部门或岗位，负责评估、监控、检查和报告公司风险管理状况，并具有相对独立的汇报路线。
(三)权责匹配原则。
公司的董事会、管理层和各个部门应当明确各自在风险管理体系中享有的职权及承担的责任，做到权责分明，权责对等。
(四)一致性原则。
公司在建立全面风险管理体系时，应确保风险管理目标与战略发展目标的一致性。
(五)适时有效原则。
公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和国家法律法规、市场环境等外部环境的变化及时对风险进行评估，并对其管理政策和措施进行相应的调整。
资管新规全文——关于规范金融机构资产管理业务的指导意见
中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会国家外汇管理局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见近年来，我国资产管理业务快速发展，在满足居民和企业投融资需求、改善社会融资结构等方面发挥了积极作用，但也存在部分业务发展不规范、多层嵌套、刚性兑付、规避金融监管和宏观调控等问题。
按照党中央、国务院决策部署，为规范金融机构资产管理业务，统一同类资产管理产品监管标准，有效防控金融风险，引导社会资金流向实体经济，更好地支持经济结构调整和转型升级，经国务院同意，现提出以下意见：一、规范金融机构资产管理业务主要遵循以下原则：（一）坚持严控风险的底线思维。
把防范和化解资产管理业务风险放到更加重要的位置，减少存量风险，严防增量风险。
（二）坚持服务实体经济的根本目标。
既充分发挥资产管理业务功能，切实服务实体经济投融资需求，又严格规范引导，避免资金脱实向虚在金融体系内部自我循环，防止产品过于复杂，加剧风险跨行业、跨市场、跨区域传递。
（三）坚持宏观审慎管理与微观审慎监管相结合、机构监管与功能监管相结合的监管理念。
实现对各类机构开展资产管理业务的全面、统一覆盖，采取有效监管措施，加强金融消费者权益保护。
（四）坚持有的放矢的问题导向。
重点针对资产管理业务的多层嵌套、杠杆不清、套利严重、投机频繁等问题，设定统一的标准规制，同时对金融创新坚持趋利避害、一分为二，留出发展空间。
（五）坚持积极稳妥审慎推进。
正确处理改革、发展、稳定关系，坚持防范风险与有序规范相结合，在下决心处置风险的同时，充分考虑市场承受能力，合理设置过渡期，把握好工作的次序、节奏、力度，加强市场沟通，有效引导市场预期。
二、资产管理业务是指银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构接受投资者委托，对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。
金融机构为委托人利益履行诚实信用、勤勉尽责义务并收取相应的管理费用，委托人自担投资风险并获得收益。
国有投融资平台基金投资业务风险管理实施细则
基金运营与投资业务风险管理实施细则第一章总则第一条为保障基金运营和投资业务的安全运作和管理，加强基金管理风险控制，规范基金运营和投资行为，提高风险防范能力，有效防范与控制基金运营和投资项目运作风险，根据《XX财政投资有限公司监督管理暂行办法》、《XX财政投资有限公司全面风险管理办法》等法律法规的相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称的基金管理风险是指在基金运营和项目投资中因操作程序、人员或系统上的不足或失误，或因被投资项目经营情况或外部环境发生重大变化导致直接或间接损失的各类风险，包括政策风险、合规性风险、法律风险、操作风险、市场风险等多种风险。
第三条本办法所称的风险管理是指对基金运营和项目投资的各种风险进行识别、评估，并在基金募、投、管、退中对以上风险实施动态风险监控，并提出控制和应对风险的解决方案。
第四条风险管理原则（一）全面性原则：风险管理应覆盖基金运营和投资业务的各项工作和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节；（二）审慎性原则：风险管理的核心是有效防范各种风险，风险管理组织的构成、风险管理制度的建立要以防范风险、谨慎决策、审慎经营为出发点；（三）独立性原则：风险管理工作应保持高度的独立性和权威性，并贯彻到基金运营和业务的各具体环节；（四）有效性原则：风险管理制度应具有高度的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险管理制度不能存在任何例外，任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力；（五）适时性原则：风险管理制度当符合国家法律法规和监管部门的规章，应随着国家法律法规、政策制度的变化，公司经营战略、经营方针、风险管理理念等内部环境的改变，以及公司业务的发展，及时对风险管理制度进行相应修改和完善。
第二章风险管理组织体系第五条根据基金运营、投资业务流程和风险特征，公司将基金运营和投资业务风险管理纳入全面风险管理体系之中，并将风险管理组织分为四个层次：董事会、战略与投资决策委员会、业务部门和风险管理部门。
基金投资管理系统O32用户手册(DOC 61页)
基金投资管理系统O3.2 股指期货套保系统用户手册基金与机构理财事业部2010年6月目录目录 (II)欢迎使用恒生股指期货投资管理系统 (3)使用本手册 (3)约定说明 (4)第I部分系统入门 (5)第一章系统简介 (5)第二章系统常识介绍 (5)第一节登录系统 (5)第二节系统界面 (6)第三节系统术语 (7)第II部分股指期货套保 (8)第一章系统架构 (8)第二章系统特点 (9)第一节统一的资产管理平台 (9)第二节统一的风险管理平台 (9)第三节完整的业务流程 (10)第四节高性能公式计算引擎 (10)第III部分功能介绍 (12)第一章业务流程介绍 (12)第二章套保事前分析 (13)第一节套保对象选择 (13)第二节回归分析 (16)第三节时变分析 (17)第四节头寸计算 (19)第五节合约选择 (21)第六节情景分析 (24)第七节保证金分析 (28)第八节历史重现 (30)第九节创建套保方案 (33)第三章套保方案维护 (35)第四章套保动态跟踪 (43)第五章套保信息查询 (49)第六章套保额度管理 (55)欢迎使用恒生股指期货投资管理系统欢迎使用恒生股指期货投资管理系统，恒生电子股份有限公司的关于股指期货投资管理的整体解决方案。
该文档主要对恒生股指期货套期保值模块的操作以及系统涉及到的算法进行说明。
本系统具有以下特点，可以使您的股指期货投资管理工作变得方便快捷又安全可靠。
✓统一的资产管理平台。
与原有资产管理系统数据充分共享，实现全资产的管理；更方便的实现套期保值、套利等投资业务。
✓统一的风险管理平台。
与原有资产统一进行实时风险控制管理、期货与现货联合风险控制。
✓完整的套期保值操作流程。
从套期保值最初的分析、套期保值策略的执行、套期保值效果的动态跟踪、再到套期保值策略的效果分析整个操作流程一体化，满足客户的套期保值业务开展的需求。
✓先进的套期保值模型。
系统提供多种套期保值比例计算、保证金管理分析的功能。
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基金业务风险管理系统项目概要修订版
IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
基金业务风险管理系统项目概要
项目背景
收益和风险并存且息息相关，高收益总是伴随着高风险，对于机构投资者来说，关注收益与关注风险具有同等重要的地位。
随着我国基金市场的不断发展，各种机构投资者的增多，增值服务已逐渐成为托管银行争取托管业务的手段。
在我部争办的以社保基金为代表的机构投资者业务中，客户十分关心我行有没有基金风险管理系统，能否进行全面风险管理、风险价值分析和风险咨询等；能否进行基金的法律风险、流动性风险、市场风险、操作风险和信用风险等评价工作。
具备基金业务风险管理手段，对托管银行而言已是大势所趋。
据了解其它托管行有的已初步具备这一手段，有的正在积极筹备开发相应的系统。
因此我行急需开发一套基金业务风险管理系统，以适应业务发展的需要。
1、项目目标
在规范基金投资和控制风险的背景下，以最新的金融工程理论为基础，建立一套高水平、高质量的风险管理系统。
系统能定量地分析基金的投资分析，并能够控制和预测投资风险，提高积极监督水平，更好地为投资者服务。
2、需求概述
建立全面风险管理、风险价值分析和风险咨询体系；
对基金的法律风险、流动性风险、市场风险、操作风险和信用风险进行客观评价；
建立风险识别、风险预警和风险报告体系。
等等。
3、与相关系统关系
我部现有的《证券投资基金托管业务综合系统》中无此功能。
现有系统可以为基金风险管理系统提供基础数据。
4、设备配置概述
待定（可行性研究中提出）
5、投资概算
2003年预计投资138万元进行可行性研究。
其它投资视业务需求待定。
6、项目计划概述
项目预计三年完成。
2003年完成可行性研究，项目需求说明书，项目预算等。
2004－2005年完成项目，实现项目目标。
基金托管部 2002年11月29日。