金融统计学实验报告
金融统计综合实验报告
金融统计综合实验报告引言金融统计是指利用统计学原理和方法对金融数据进行分析和研究的学科。
通过对金融数据的统计分析，可以帮助我们了解金融市场的走势、风险等重要信息。
本实验旨在通过案例分析的方式，应用所学的金融统计知识，对真实金融数据进行分析和解读。
数据来源本实验所使用的数据来自国际金融市场的历史数据，包括股票价格、汇率和指数等。
这些数据是通过网络获取的，并经过初步的清洗和整理，以便于进行统计分析。
实验目的本实验的目的是通过对金融数据的分析，探讨不同金融指标之间的相关性，并尝试建立相应的模型，用于预测未来的走势。
数据分析与结果在实验过程中，我们选择了股票价格、汇率和指数三个方面的数据进行分析。
首先，我们对股票价格进行了统计分析，计算了股票的均值、方差和标准差等指标，并绘制了股票价格的柱状图和折线图。
通过分析图表可以发现股票价格存在一定的波动性，并且呈现出一定的周期性。
进一步地，我们可以使用时间序列分析方法，例如ARIMA模型，对股票价格进行建模和预测。
其次，我们对汇率数据进行了分析，计算了汇率的均值、标准差和相关系数等指标，并绘制了汇率的柱状图和散点图。
通过分析图表可以发现汇率存在一定的波动性，并且与其他金融指标存在一定的关联性。
进一步地，我们可以使用回归分析方法，例如多元线性回归模型，对汇率进行建模和预测。
最后，我们对指数数据进行了分析，计算了指数的收益率、波动率和夏普比率等指标，并绘制了指数的折线图和蜡烛图。
通过分析图表可以发现指数的走势是由多个因素共同影响的，因此可以使用多因子模型对指数进行建模和预测。
实验总结通过本次实验，我们对金融统计的基本概念和方法有了更深入的理解，并通过对真实金融数据的分析，探讨了不同金融指标之间的相关性。
通过对股票价格、汇率和指数等数据进行统计分析和建模预测，我们可以更准确地了解金融市场的动态变化，并做出相应的决策。
同时，金融统计的方法和技巧也在实践中得到了验证，为我们进一步研究金融市场提供了基础。
金融资产收益率及统计特征实验报告
金融资产收益率及统计特征实验报告实验目的：本实验旨在通过对多个金融资产的收益率数据进行分析，了解收益率的统计特征，训练和提高分析数据的能力和水平。
实验过程：首先，我们从FinViz网站收集了10只股票的历史收益率数据，分别为AAPL、AMZN、FB、GOOG、JPM、KO、MA、MSFT、TSLA、V。
然后，我们使用Python的pandas库对这些数据进行处理和分析。
第一步，我们将数据导入到Python环境中，并且将所有数据转换为pandas的DataFrame格式。
第二步，我们通过计算每只股票的平均收益率、方差和标准差，来描述数据的集中趋势和离散程度。
结果如下：股票代码，平均收益率，方差，标准差。
:----------------:，:--------:，:---:，:----:。
AAPL，0.20%，1.08%，1.04%。
AMZN，0.24%，1.03%，1.02%。
FB，0.30%，1.05%，1.02%。
GOOG，0.20%，1.02%，1.01%。
JPM，0.10%，0.60%，0.78%。
KO，0.07%，0.22%，0.47%。
MA，0.17%，0.35%，0.59%。
MSFT，0.19%，0.49%，0.70%。
TSLA，0.39%，3.12%，1.77%。
V，0.16%，0.47%，0.69%。
从表格中可以看出，这10只股票的平均收益率分别在0.07%到0.39%之间，离散程度则在0.47%到1.77%之间。
第三步，我们通过绘制每只股票的收益率分布图，来观察其分布情况。
结果如下：从图中可以看出，这些股票的收益率基本呈正态分布，但也有一些股票的收益率分布不太像正态分布。
第四步，我们通过计算每两只股票之间的协方差和相关系数，来研究它们之间的相关关系。
结果如下：股票代码对，协方差，相关系数。
:------------------:，:----:，:-----:。
AAPL和AMZN之间的关系，0.15，0.38。
实验四金融统计学
实验四动态数列指标在金融中的计算和应用二学号：2013014874 姓名：孙影莉专业：统计学131 一、实验要求根据2001年至2015年环比CPI指数完成下面的实验要求，并撰写实验报告。
（1）按月平均查看环比CPI是否具有季节性；a)求出各年每个月的平均数；b)求出总的月平均数；c)计算季节比率；d)绘制季节比率图；（2）按移动平均趋势剔除法查看环比CPI是否具有季节性（按照除法剔除趋势值）；a)先按照12个月计算移动平均数；b)对12个月移动平均数再做两项移动平均求得趋势T；c)求出各月的季节比率；d)求消除不规则变动因素后的季节比率；e)调整季节比率；f)绘制调整后季节比率图。
二、实验结果（1）按月平均查看环比CPI是否具有季节性；a)求出各年每个月的平均数；b)求出总的月平均数；c)计算季节比率；季节比率=同月平均值/总平均值d)绘制季节比率图；由上图可以看出CPI有两个高峰值，分别是2月份到3月份之间有一个高峰值，由于此时段是春节，人民准备节日。
9月份到10月份之间有一个最高的峰值。
（2）按移动平均趋势剔除法查看环比CPI是否具有季节性（按照除法剔除趋势值）；a)先按照12个月计算移动平均数；b)对12个月移动平均数再做两项移动平均求得趋势T；c)求出各月的季节比率；季节比率=该月环比CPI值/该月趋势值d)求消除不规则变动因素后的季节比率；计算每个月的环比CPI平均值。
e)调整季节比率；调整系数=1200%/真实数值中合计的季节比率调整后的季节比率=调整前的季节比率*调整系数f)绘制调整后季节比率图。
从上图可以看出在2月份到3月份之间有一个高峰值，9月份到10月份之间有一个最高的峰值。
分析：通过以上的分析，我们可以看出采用剔除趋势值求季节比率和以按月平均法求季节比率所揭示的现象的规律具有一致性，都呈现这样的特点：CPI的季节变动具有明显的季节变化，2月份到3月份之间和9月份到10月份之间有两个明显的峰值之外，从7月份一直到9月份CPI达到峰值。
社会实践报告金融统计
一、前言随着我国经济的快速发展，金融统计在国民经济管理中的地位日益凸显。
金融统计不仅能够反映金融市场的运行状况，还能为政策制定提供重要依据。
为了深入了解金融统计工作，提高自身专业素养，我于2023年暑假期间参与了某金融机构的金融统计实习。
以下是我实习期间的学习体会和实践报告。
二、实习单位及实习内容1. 实习单位我实习的单位为我国某大型国有商业银行，该银行在全国范围内设有众多分支机构，业务范围涵盖零售银行、公司银行、金融市场等多个领域。
2. 实习内容在实习期间，我主要参与了以下工作：（1）协助统计部门收集、整理和分析金融数据；（2）参与编制金融统计报告，包括月报、季报和年报；（3）协助进行金融统计分析，为银行管理层提供决策依据；（4）学习金融统计软件的使用，提高工作效率。
三、实习体会1. 金融统计数据的重要性通过实习，我深刻认识到金融统计数据在国民经济管理中的重要作用。
金融统计数据能够反映金融市场的运行状况，为政策制定提供重要依据。
同时，金融统计数据也是金融机构进行风险管理、业务决策和市场营销的重要参考。
2. 金融统计工作的严谨性金融统计工作要求工作人员具备严谨的工作态度和高度的责任心。
在实习过程中，我了解到金融统计数据的质量直接关系到银行经营管理的决策效果。
因此，在收集、整理和分析数据时，必须确保数据的准确性和完整性。
3. 金融统计软件的应用随着金融科技的不断发展，金融统计软件在金融统计工作中的应用越来越广泛。
实习期间，我学习了多种金融统计软件的使用，如Excel、SPSS等。
这些软件的应用大大提高了金融统计工作的效率，也为我今后的工作打下了坚实基础。
四、实习收获1. 专业知识的提升通过实习，我对金融统计的理论知识有了更深入的理解，同时也掌握了金融统计的实际操作技能。
2. 工作能力的提高在实习过程中，我学会了如何与同事沟通、协作，提高了自己的团队协作能力和沟通能力。
3. 人际关系的拓展实习期间，我结识了许多来自不同部门的同事，拓展了自己的人际关系网络。
金融统计实习实习报告
金融统计实习案例分析案例1：张先生最近比较郁闷，但是，比张先生郁闷得多的还有马师傅。
事情还要从头说起，一天张先生驾驶自己的爱车行驶在四环路上，与前面马师傅驾驶的富康出租车来了一个亲密接触。
张先生爱车的机器盖撅起来了，马先生的三厢富康后备厢盖瘪进去一大块。
追尾，后车全责。
赶紧查勘定损修车吧。
报案、查勘、定损都比较顺利，很快车辆开进修理厂了，但是修理厂的师傅说富康车要3天后才可以提车。
马师傅一听，急了，3天，每天一百多的份钱，三天就得小五百呀，还不包括自己的生活费，这怎么受的了呢？马师傅找到张先生，要求张先生承担车辆进厂修理期间的“份儿钱”。
张先生找保险公司咨询，保险公司的答复是对这种损失无法赔付。
保险公司为什么不赔？如果保险公司不赔，张先生应该赔偿马师傅吗？张先生非常困惑。
疑问：发生交通事故，造成第三方出租车的损坏，出租车司机在车辆修理期间的“份儿钱”保险公司是否赔偿？答：根据案例所给情况，张先生应该赔偿马师傅的责任，而保险公司不需要负责赔偿。
因为根据机动车辆第三者责任保险条款责任免除条款中规定：“保险车辆发生意外事故，致使第三者停业、停驶、停电、停水、停气、停产、通讯中断的损失以及其他各种间接损失，保险公司不负责赔偿。
所以在上面的事故中，马师傅的“份儿钱”损失，是由于车辆停驶过程中，造成的损失，因此，对于“份儿钱”保险公司是不负责赔偿的。
但是张先生是需要负责赔偿的。
根据《最高人民法院关于交通事故中的财产损失是否包括被损车辆停运损失问题的批复》(法释[1999]5号)规定：“在交通事故损害赔偿案件中，如果受害人以被损车辆正用于货物运输或者旅客运输经营活动，要求赔偿被损车辆修复期间的停运损失的，交通事故责任者应当予以赔偿。
”所以根据这一《批复》，张先生应该向马师傅赔偿相应的“份儿钱”损失。
从这个案例我们可以看出，这个情况是保险保障的一个“盲区”，所以在设计今后的产品时，保险公司应该设计开发相应的保险条款，以满足客户的需求，以保障各客户的权益。
金融统计实习报告
一、实习背景随着我国金融市场的快速发展，金融统计工作在金融行业中的地位日益重要。
为了更好地了解金融统计工作，提高自己的专业素养，我于2022年7月至8月在XX银行进行了为期一个月的金融统计实习。
二、实习单位简介XX银行是一家全国性股份制商业银行，业务范围涵盖零售银行、公司银行、金融市场等多个领域。
在金融统计方面，该银行拥有一支专业的统计团队，负责全行金融数据的收集、整理、分析和报告。
三、实习内容1. 数据收集与整理在实习期间，我主要负责协助统计团队进行数据收集与整理工作。
具体包括：（1）收集各类金融业务数据，如存款、贷款、投资、结算等；（2）对收集到的数据进行清洗、筛选和分类，确保数据的准确性；（3）建立金融统计数据库，为后续分析提供数据支持。
2. 数据分析在完成数据收集与整理工作后，我开始进行金融统计分析。
具体包括：（1）运用统计学方法，对金融业务数据进行描述性统计分析，了解业务发展状况；（2）通过相关性分析、回归分析等方法，探究金融业务之间的关联性；（3）结合行业发展趋势，对金融业务进行预测分析。
3. 报告撰写在数据分析的基础上，我协助统计团队撰写金融统计报告。
具体包括：（1）对金融业务发展状况进行总结；（2）分析金融业务中的风险点，提出应对措施；（3）为管理层提供决策依据。
四、实习收获1. 提高了金融统计专业技能通过实习，我掌握了金融统计的基本方法，学会了如何进行数据收集、整理、分析和报告撰写。
同时，我还了解了金融行业的发展趋势和风险点，为今后从事金融统计工作打下了坚实基础。
2. 增强了团队合作能力在实习过程中，我与统计团队紧密合作，共同完成各项工作。
这使我认识到团队合作的重要性，提高了自己的沟通与协作能力。
3. 培养了严谨的工作态度金融统计工作要求严谨、细致，实习期间，我逐渐养成了严谨的工作态度，对数据准确性和报告质量有了更高的要求。
五、总结本次金融统计实习让我受益匪浅，不仅提高了自己的专业素养，还锻炼了团队合作能力和工作态度。
11301040208 唐小勇 金融统计实验报告
《金融统计分析》实验报告题目基于万科A股线性时间序列分析与GARCH模型分析姓名唐小勇班级 11301020402学号 11301040208- 1 -《金融统计分析》实验报告参考标准及得分实验报告成绩任课教师签名实验一实验内容：基于万科A股线性时间序列分析实验结果：arma模型对数据的动态线性相依性的建模是充分的实验过程：万科企业股份有限公司成立于1984年5月，是目前中国最大的专业住宅开发企业，也是股市里的代表性地产蓝筹股。
我们可以对其收盘价指数作出分析。
首先从resset数据库中下载了万科A股（000002）的日收盘价（2000/1/1至2016/1/1）。
共计3543个观测值。
利用R软件作出其日收盘价时序图（图表1）。
（图表 1 万科A股在2000/1/1到2016/1/1期间的日收盘价）由图表1可见，在2000/1/1到2016/1/1期间的日收盘价有明显的涨跌趋势。
其中2006年到2008年的涨幅和跌幅幅度最大，而在2015年之后也有持续增幅的趋势。
故我们先可认为其收盘指数不稳定。
进一步作出日收盘指数取对数，并进行一阶差分，得到2000/1/1到2016/1/1期间万科A股日收盘指数收益的时序图（图表2）。
（图表 2 万科A股在2000/1/1到2016/1/1期间的日对数收益率）由图表2可以观察到，万科A股的日对数收益率在0值周围波动，除了几个少数几个值波动比较大外，其他的都在一个固定的范围内波动，即在方差2 范围波动。
我们可以简单认为其为平稳序列。
先对其进行单位根检验，如图：图表 3 单位根检验取日收益率的对数，对该对数序列进行扩展的Dickey-Fuller单位跟检验，我们选择p=10，ADF检验统计量是-9.09，p值是0.01，所以可以得到的结论是拒绝原假设，说明该序列是个平稳性序列。
（图表 4 一阶差分序列的时序图）下图为该样本数据的偏自相关函数图，由图可以看出该样本数据的PACF在第6个点才看起来是显著的，是拖尾的，更后面的也有但是在这里我们不考虑。
金融统计实训报告总结
一、实训背景随着我国金融市场的不断发展，金融统计数据对于经济分析和决策制定具有重要意义。
为了提高我们对金融统计工作的认识和技能，我们参加了本次金融统计实训。
通过实训，我们深入了解了金融统计的基本原理、方法和流程，并实际操作了金融数据的收集、处理和分析。
二、实训内容1. 金融统计数据概述实训首先介绍了金融统计数据的基本概念、分类和作用。
我们了解到，金融统计数据主要包括货币供应量、贷款、存款、金融市场交易等指标。
这些指标反映了金融市场的运行状况，为政策制定者、投资者和研究人员提供了重要参考。
2. 金融统计方法实训重点讲解了金融统计方法，包括数据来源、数据收集、数据整理、数据分析和数据发布等环节。
我们学习了如何从各类金融报表、统计年鉴、数据库等渠道获取数据，如何对数据进行清洗、筛选和加工，以及如何运用统计软件进行数据分析。
3. 实际操作在实训过程中，我们选取了某银行2024年7月份的金融统计数据，进行了以下操作：（1）数据收集：从银行报表中提取了货币供应量、贷款、存款等数据。
（2）数据整理：对数据进行清洗、筛选和加工，确保数据的准确性和完整性。
（3）数据分析：运用统计软件对数据进行分析，包括计算各项指标的增长率、占比、相关性等。
（4）数据发布：撰写了金融统计报告，总结了7月份金融市场的运行状况，并提出了相关建议。
三、实训成果通过本次实训，我们取得了以下成果：1. 提高了金融统计知识水平：掌握了金融统计数据的基本概念、分类和作用，了解了金融统计方法。
2. 增强了数据分析能力：学会了运用统计软件对金融数据进行处理和分析，提高了数据分析能力。
3. 提升了报告撰写能力：通过撰写金融统计报告，锻炼了我们的写作和表达能力。
4. 深化了对金融市场的认识：通过实际操作，我们更加深入地了解了金融市场的运行状况，为今后从事相关工作打下了基础。
四、实训体会1. 金融统计数据的重要性：金融统计数据是了解金融市场运行状况的重要手段，对于政策制定、投资决策和风险控制具有重要意义。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、实验类型
验证型实验。
分析1991-2013年中国1年期实际储蓄存款利率的变化特点，运用名义利率、通货膨胀率和物价指数的数据用两种方法来计算并分析哪种方法更科学。
二、实验目的
1、掌握实际利率的两种计算方法，并分析1991-2013年中国1年期实际储蓄存款利率的变化特点。
2、比较两种实际利率测算方法的差异性及科学性。
三、实验背景
利率是国家调控经济的重要杠杆之一，特定的宏观经济目标和微观经济目标可以通过利率调整实现。
利率调整是在一定的经济运行环境下进行的，它的调整对经济增长、居民消费、居民储蓄、市场投资等都会产生直接或是简洁的影响。
实际利率(Effective Interest Rate/Real interest rate) 是指剔除通货膨胀率后储户或投资者得到利息回报的真实利率。
研究实际利率对经济发展有很大的作用，本实验就1991年至2013年中国1年期实际储蓄利率的变化特点进行探讨，并比较分析实际利率的计算方法。
四、实验环境
本实验属于自主实验，由学员课后自主完成，主要使用Excel软件。
数据来源：通过国家统计局网站、中国人民银行网站获取数据。
五、实验原理
1、实际利率=名义利率-通货膨胀率。
2、实际利率=（名义利率-通货膨胀率）/（1+通货膨胀率）。
六、实验步骤
1、采集实验基础数据。
通过网上登录国家统计局网站查看中国统计年鉴，以及登录中国人民银行网站获取相应数据。
数据样本区间为1991-2013年。
2、利用Excel软件分别按照两种方法计算实际利率。
3、做出实际储蓄存款利率的变化以及两种不同算法下实际利率变化的折线图。
4、分析图表，考察实际存款利率变化特点并比较两种计算方法的科学性。
七、实验结果分析
(一)实验结果
经过整理和测算的结果如图所示
(二)结果分析
（1）1991-2013年中国1年期实际储蓄存款利率的变化特点分析
我国存款利率的变化主要由中央银行根据我国金融市场和宏观经济状况来进行调整。
利率在我国经济调控中具有重要作用。
20世纪90年代初期，我国经济一直保持良好的增长趋势，1991-1994年经济增长率持续上升，但是，1994年的通货膨胀率也是历史上最高的：过高的CPI导致1993、1994以及1995年实际利率为负值，而一个负的实际利率会导致资金和资源的错配，从而对经济造成长远危害。
此时，央行多次上调各档次定期存贷款年利率，名义利率的上升使得实际利率有所上升，同时，由于上调利率控制了货币流通数量，通过对货币供求关系的影响使得CPI
的值开始有所下降，对经济的平稳发展起到了一个重要的调节作用。
1996-1999年间的相继7次调低利率，则先是由于通货膨胀率的回落，而后则是由于人们并未料想到的通货紧缩的来临。
总之，1996年至2002年的多次大幅降息对于拉动内需、支持企业发展、推动国内经济平稳发展起到了十分重要的作用。
在21世纪中期，随着2004年物价逐渐走出低谷，我国开始进入加息周期。
2003-2007年央行多次上调基准利率及存贷款准备金率，有助于控制货币流通数量，更好地调节经济发展。
2008年爆发的全球经济危机对我国经济亦造成一定影响，由于全球经济不景气导致出口需求下降，库存增加、资金紧张，以出口为导向的企业面临破产，因而无法按期偿还债务，银行业积累大量坏账、呆账，造成支付关系紧张，同时，由于部分国家主权信信用危机使得要求现款支付的比率大大提高，最终导致对资金需求增加，借贷资金供不应求，利率走高，而高利率对经济发展亦很不利。
在2008年内，央行总共降息4次，总降息达个百分点。
2010年至今，由于金融危机的影响逐渐退去、经济增长速度不断提高、房地产泡沫的问题不断凸显、CPI持续高涨、通货膨胀的压力不断增大、投资热不断升温，人民币升值压力猛增。
国家急需出台调控经济措施，使经济回到正常轨道，平稳增长。
央行在此期间连续加息4次，总加息达到个百分点。
（2）两种实际利率测算方法的差异性及科学性
第一种：实际利率=名义利率-通货膨胀率
第二种：实际利率=（名义利率-通货膨胀率）/（1+通货膨胀率）名义利率减去通货膨胀率通常也可以看作实际利率，而第二种方法中，“1+通货膨胀率”的含义是以未发生通货膨胀之前为基期，当前为报告期。
除以“1+通货膨胀率”还原为基期的实际利率。
也就是说是否考虑基期和报告期差别的因素，如果通货膨胀率很低，可以忽略不计调查时间上的区别。
即将公式“实际利率=（名义利率-通货膨胀率）/（1+通货膨胀率）”展开可得“1+实际利率+通货膨胀率+实际利率*通货膨胀率=1+名义利率”，而“实际利率*通货膨胀率”是两个很小的百分数的乘积，在一般计算中可忽略，因此有了第一种简单算法。
因此，相较而言，第二种方法更为科学精确。