郑商所期货交易数据交换接口规范
郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法
郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法（2019年10月16日第六届理事会第二十二次会议修订，2019年10月30日〔2019〕90号文件发布，修订部分自2019年11月1日起施行）第一章总则第一条为加强期货交易风险管理，维护期货交易当事人的合法权益，保证郑州商品交易所（以下简称交易所）期货交易的正常进行，根据《郑州商品交易所交易规则》，制定本办法。
第二条期货交易风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、交易限额制度、大户报告制度、强行平仓制度、风险警示制度。
第三条交易所、会员、境外经纪机构和客户应当遵守本办法。
境外经纪机构应当辅助其委托交易结算的期货公司会员做好境外客户的强行平仓、大户报告、风险提示等工作。
期货公司会员应当将涉及境外经纪机构客户的《强行平仓通知书》、强行平仓结果、风险提示函等及时通知境外经纪机构。
第二章保证金制度第四条期货交易实行保证金制度。
各品种1期货合约的最低交易保证金标准见下表：1各品种中，普通小麦简称“普麦”，优质强筋小麦简称“强麦”，一号棉花简称“一号棉”，精对苯二甲酸统称“PTA”，菜籽油简称“菜油”，油菜籽简称“菜籽”，菜籽粕简称“菜粕”，鲜苹果简称“苹果”，干制红枣简称“红枣”。
第五条期货合约的交易保证金标准按照该期货合约上市交易的时间分期间依次管理，除苹果、红枣外，各期间交易保证金标准见下表：苹果期货合约各期间交易保证金标准见下表：红枣期货合约各期间交易保证金标准见下表：第六条交易过程中，当日开仓按照该期货合约前一交易日结算价收取相应标准的交易保证金。
当日结算时，该期货合约的所有持仓按照当日结算价收取相应标准的交易保证金。
第七条某期货合约所处期间符合调整交易保证金要求的，自该期间首日的前一交易日闭市起，该期货合约的所有持仓按照新的交易保证金标准收取相应的交易保证金。
第八条某期货合约按结算价计算的价格变化，连续四个交易日（即D1、D2、D3、D4交易日）累计涨(跌)幅（N）达到期货合约规定涨(跌)幅的3倍或者连续五个交易日（即D1、D2、D3、D4、D5交易日）累计涨(跌)幅（N）达到期货合约规定涨(跌)幅的3.5倍的，交易所有权提高交易保证金标准；提高交易保证金标准的幅度不高于期货合约当时适用的交易保证金标准的3倍。
郑州商品交易所FTD协议接口规范
郑州商品交易所FTD协议接口规范郑州商品交易所FTD协议接口规范ZCE 修订说明（2005年12月8日）根据广大会员对FTD协议接口规范的使用要求，在版本中对协议做了修改，具体内容如下：1.修改单边成交回报域typedef struct TradeInsertSingleField_TAG /*单边成交回报域*/ {char InstrumentId[20]; /*合约编码例如，期货为WS509，期权为WS509C1600*/char InstrumentVersion; /*合约版本号目前为0*/char CancelFlag; /*定单类型 0->普通定单，1->止损定单，2->组合定单*/char CancelDate[8]; /*取消日期目前未用*/char CancelTime[8]; /*取消时间目前未用*/char TradeId[20]; /*成交编号*/char MatchDate[8]; /*成交日期*/char MatchTime[8]; /*成交时间*/char ClearDate[8]; /*清算日期目前未用*/char Price[12]; /*价格,FTDFloatType<12,4>*/unsigned char Volume[4]; /*数量,二进制网络序*/char OrderSysId[20]; /*合同编号(定单合约号)*/char UserId[15]; /*交易员编码*/char Direction; /*买卖方向 0->买,1->卖*/char OffsetFlag; /*开平仓标记 0->开仓,1->平仓,2->强平*/char HedgeFlag; /*投保标记 1->投机,3->套期保值*/char ParticipantId[8]; /*交易会员编码*/char ClientId[8]; /*客户编码*/char OrderLocalId[24]; /*委托编号*/}TradeInsertSingleField;修改CancelFlag字段的意义，用CancelFlag字段表示单边成交合约是由哪一种类型的定单成交的。
中国证券监督管理委员会公告〔2018〕1号 ——证券期货业场外市场交易系统接口
中国证券监督管理委员会公告〔2018〕1号——证券期货业场外市场交易系统接口
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2018.01.18
•【文号】中国证券监督管理委员会公告〔2018〕1号
•【施行日期】2018.01.18
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会公告
〔2018〕1号
证券期货业场外市场交易系统接口
现公布金融行业推荐性系列标准《证券期货业场外市场交易系统接口第1部分：行情接口》（JR/T 0155.1-2018）、《证券期货业场外市场交易系统接口第2部分：订单接口》（JR/T 0155.2-2018）、《证券期货业场外市场交易系统接口第3部分：结算接口》（JR/T 0155.3-2018），自公布之日起施行。
中国证监会
2018年1月18日附件1：证券期货业场外市场交易系统接口第1部分：行情接口
附件2：证券期货业场外市场交易系统接口第2部分：订单接口
附件3：证券期货业场外市场交易系统接口第3部分：结算接口。
郑州商品交易所期货交易细则
郑州商品交易所期货交易细则（2013年6月版）郑州商品交易所期货交易细则（2008年1月7日第五届郑州商品交易所理事会审议通过；2009年3月28日修订，自2009年4月20日施行；2013年6月14日修订，自 2013年9月16日施行）第一章总则第一条为规范期货交易，保护期货交易当事人的合法权益，保障郑州商品交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《郑州商品交易所交易规则》，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户必须遵守本细则。
第二章席位管理第三条交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交易的通道。
交易席位分为场内交易席位和远程交易席位。
根据业务发展需要，交易所可以设置特别席位，与席位使用人约定相关权利和义务。
禁止私下将交易席位全部或者部分以发包、转包、转租、抵押、转让等形式交由其他机构和个人使用。
第四条会员取得会员资格，即可取得一个场内交易席位。
经交易所批准，可以增加交易席位。
第五条会员增加交易席位仅是增加该会员的交易通道，交易所对会员的持仓限额、风险控制及其他有关方面的管理规定不变。
第六条会员申请增加场内交易席位的，应当向交易所提交增加席位申请、近一年期货交易业务的基本情况、申请增加场内交易席位说明等材料。
第七条增加场内交易席位申请经交易所批准后，会员应当自收到通知之日起10个工作日内办理有关入场手续。
逾期未办的，视为放弃。
第八条增加的场内交易席位每个每年使用费为2万元人民币，按年收取。
第九条会员申请终止使用增加席位，经交易所批准后，办理有关终止使用手续。
会员终止使用场内交易席位的，使用费不予返还。
第十条远程交易席位是指会员在其营业场所、通过同交易所计算机交易系统联网的电子通信系统直接输入交易指令、参加交易所集中竞价交易的通道。
第十一条远程交易席位的权利和义务与场内交易席位等同。
第十二条会员申请远程交易席位，应当具备下列条件：（一）经营状况良好，无严重违规违约记录；（二）拟开设远程交易的所在地的通讯、资金划拨条件能满足交易所期货交易运作要求；（三）有固定的远程交易场所及参与交易所竞价交易所需的计算机交易系统、通讯系统等软硬件设施和必要的备份措施。
NGES交易系统交易API和行情API接口规范
NGES交易系统交易API和行情API接口规范Version：1.20发布日期：2009年6月20日I．修订记录、核准记录和审核记录修订记录核准记录审核记录文件制作和维护：上海期货交易所技术部；上海期货信息技术有限公司。
目录第一部分、NGES交易系统接口介绍 (1)1.介绍 (2)1.1. 背景 (2)1.2. T RADER API简介 (3)1.3. M DUSER API简介 (3)1.4. T RADER API/M DUSER API发行的平台 (4)1.5. 修改历史 (4)1.5.1. 版本1.20 (4)2.FTD体系结构 (6)2.1. 通讯模式 (6)2.2. 数据流 (8)3.接口模式 (10)3.1. T RADER API接口 (10)3.1.1. 对话流和查询流编程接口 (10)3.1.2. 私有流编程接口 (11)3.1.3. 公共流编程接口 (11)3.2. M DUSER API接口 (11)3.2.1. 对话流编程接口 (12)3.2.2. 行情流编程接口 (13)4.运行模式 (14)4.1. 工作流程 (14)4.1.1. 初始化阶段 (14)4.1.2. 功能调用阶段 (14)4.2. 工作线程 (15)4.3. 会员系统使用T RADER API与交易系统的交互 (16)4.4. 与交易所前置系统的连接 (18)4.5. 本地文件 (19)4.6. 请求/应答日志文件 (19)4.7. 可靠数据流的订阅方式 (19)4.7.1. API维护重传报文的序号 (20)4.7.2. 会员系统维护重传报文的序号 (21)4.8. 心跳机制（H EARTBEAT） (22)4.9. 前置机列表 (23)4.10. 灾备接口 (25)第二部分、TRADERAPI参考手册 (27)1.TRADERAPI接口分类 (28)1.1. 管理接口 (28)1.2. 业务接口 (28)1.3. 当前版本不开放的业务 (30)2.TRADERAPI参考手册 (32)2.1. CS HFE F TDC T RADER S PI接口 (32)2.1.1. OnFrontConnected 方法 (32)2.1.2. OnFrontDisconnected 方法 (32)2.1.3. OnHeartBeatWarning方法 (33)2.1.4. OnPackageStart方法 (33)2.1.5. OnPackageEnd方法 (33)2.1.6. OnRspUserLogin方法 (34)2.1.8. OnRspUserPasswordUpdate 方法 (36)2.1.9. OnRspSubscribeTopic方法 (37)2.1.10. OnRspQryTopic方法 (38)2.1.11. OnRspError 方法 (39)2.1.12. OnRspOrderInsert 方法 (40)2.1.13. OnRspOrderAction 方法 (43)2.1.14. OnRspQuoteInsert 方法 (45)2.1.15. OnRspQuoteAction 方法 (47)2.1.16. OnRspExecOrderInsert 方法 (49)2.1.17. OnRspExecOrderAction 方法 (50)2.1.18. OnRspQryPartAccount 方法 (52)2.1.19. OnRspQryOrder 方法 (54)2.1.20. OnRspQryQuote 方法 (56)2.1.21. OnRspQryTrade 方法 (58)2.1.22. OnRspQryClient 方法 (60)2.1.23. OnRspQryPartPosition 方法 (61)2.1.24. OnRspQryClientPosition 方法 (63)2.1.25. OnRspQryInstrument 方法 (65)2.1.26. OnRspQryInstrumentStatus 方法 (67)2.1.27. OnRspQryBulletin 方法 (68)2.1.28. OnRspQryMarketData 方法 (69)2.1.29. OnRspQryMBLMarketData 方法 (71)2.1.30. OnRspQryHedgeV olume 方法 (72)2.1.31. OnRtnTrade 方法 (73)2.1.32. OnRtnOrder 方法 (75)2.1.33. OnRtnQuote 方法 (77)2.1.34. OnRtnExecOrder 方法 (78)2.1.35. OnRtnInstrumentStatus 方法 (79)2.1.36. OnRtnInsInstrument 方法 (80)2.1.37. OnRtnDelInstrument 方法 (81)2.1.38. OnRtnInsCombinationLeg 方法 (82)2.1.39. OnRtnDelCombinationLeg 方法 (83)2.1.40. OnRtnBulletin 方法 (84)2.1.41. OnRtnAliasDefine 方法 (85)2.1.42. OnRtnFlowMessageCancel方法 (85)2.1.43. OnErrRtnOrderInsert方法 (86)2.1.44. OnErrRtnOrderAction方法 (88)2.1.45. OnErrRtnQuoteInsert方法 (89)2.1.46. OnErrRtnQuoteAction方法 (90)2.1.47. OnErrRtnExecOrderInsert方法 (91)2.1.48. OnErrRtnExecOrderAction方法 (92)2.1.49. OnRspCombOrderInsert方法 (93)2.1.50. OnRspQryCombOrder方法 (95)2.1.51. OnRtnCombOrder方法 (97)2.1.52. OnErrRtnCombOrderInsert方法 (100)2.2. CS HFE F TDC T RADER A PI接口 (102)2.2.1. CreateFtdcTraderApi方法 (102)2.2.2. GetVersion方法 (102)2.2.4. Init 方法 (103)2.2.5. Join 方法 (103)2.2.6. GetTradingDay方法 (103)2.2.7. RegisterSpi 方法 (104)2.2.8. RegisterFront 方法 (104)2.2.9. RegisterNameServer 方法 (104)2.2.10. SetHeartbeatTimeout方法 (105)2.2.11. OpenRequestLog方法 (105)2.2.12. OpenResponseLog方法 (106)2.2.13. SubscribePrivateTopic方法 (106)2.2.14. SubscribePublicTopic方法 (106)2.2.15. SubscribeUserTopic方法 (107)2.2.16. ReqUserLogin 方法 (107)2.2.17. ReqUserLogout 方法 (109)2.2.18. ReqUserPasswordUpdate 方法 (109)2.2.19. ReqSubscribeTopic方法 (110)2.2.20. ReqQryTopic方法 (111)2.2.21. ReqOrderInsert 方法 (112)2.2.22. ReqOrderAction 方法 (113)2.2.23. ReqQuoteInsert 方法 (115)2.2.24. ReqQuoteAction 方法 (116)2.2.25. ReqExecOrderInsert 方法 (117)2.2.26. ReqExecOrderAction 方法 (118)2.2.27. ReqQryPartAccount 方法 (119)2.2.28. ReqQryOrder 方法 (120)2.2.29. ReqQryQuote 方法 (121)2.2.30. ReqQryTrade 方法 (122)2.2.31. ReqQryClient 方法 (123)2.2.32. ReqQryPartPosition 方法 (123)2.2.33. ReqQryClientPosition 方法 (124)2.2.34. ReqQryInstrument 方法 (125)2.2.35. ReqQryInstrumentStatus 方法 (126)2.2.36. ReqQryMarketData 方法 (127)2.2.37. ReqQryBulletin 方法 (127)2.2.38. ReqQryMBLMarketData 方法 (128)2.2.39. ReqQryHedgeV olume 方法 (129)2.2.40. ReqCombOrderInsert方法 (130)2.2.41. ReqQryCombOrder方法 (132)3.TRADERAPI开发示例 (135)第三部分、MDUSERAPI参考手册 (140)1.MDUSERAPI接口分类 (141)1.1. 管理接口 (141)1.2. 业务接口 (141)2.MDUSERAPI参考手册 (142)2.1. CS HFE F TDC M DUSER S PI接口 (142)2.1.1. OnFrontConnected 方法 (142)2.1.2. OnFrontDisconnected 方法 (142)2.1.3. OnHeartBeatWarning方法 (143)2.1.5. OnPackageEnd方法 (143)2.1.6. OnRspUserLogin方法 (144)2.1.7. OnRspUserLogout 方法 (145)2.1.8. OnRspSubscribeTopic方法 (146)2.1.9. OnRspQryTopic方法 (147)2.1.10. OnRspError 方法 (148)2.1.11. OnRtnDepthMarketData 方法 (148)2.2. CS HFE F TDC M DUSER A PI接口 (151)2.2.1. CreateFtdcMduserApi方法 (151)3.1.1. GetVersion方法 (151)2.2.2. Release 方法 (152)2.2.3. Init 方法 (152)2.2.4. Join 方法 (152)2.2.5. GetTradingDay方法 (152)2.2.6. RegisterSpi 方法 (153)2.2.7. RegisterFront 方法 (153)3.1.2. RegisterNameServer 方法 (153)2.2.8. SetHeartbeatTimeout方法 (154)2.2.9. SubscribeMarketDataTopic方法 (154)2.2.10. ReqUserLogin 方法 (155)2.2.11. ReqUserLogout 方法 (156)2.2.12. ReqSubscribeTopic方法 (156)2.2.13. ReqQryTopic方法 (157)3.MDUSERAPI开发示例 (159)第四部分附录 (161)1.错误编码列表 (161)2.枚举值列表 (164)3.数据类型列表 (167)第一部分、NGES交易系统接口介绍本部分主要介绍NGES交易系统的接口，包括：第一章引入NGES交易系统的两个接口，TraderAPI用于会员系统下达交易、控制和查询指令，接收私有流（含报单插入、报单操作响应和成交回报）、公共流（市场控制提示）、响应流和查询流（查询结果）；MduserAPI用于会员系统和行情转发商系统接收行情流。
期货期权交易行情接口
期货期权交易⾏情接⼝本⽂将先介绍期货交易所以及⾏情交易接⼝相关内容，然后简要介绍CTP接⼝。
期货交易所国内⽬前有三个商品期货交易所，分别是⼤连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所，还有⼀个中国⾦融期货交易所。
（Zhengzhou Commodity Exchange，CZCE）主要交易合约品种有：农产品（⽩糖、棉花、苹果等），⾮农产品（玻璃、甲醇）、期权（⽩糖）（Dalian Commodity Exchange，DCE）主要交易合约品种有农产品（⽟⽶、⼤⾖、⾖粕），⾮农产品（聚⼄烯、聚丙烯）、期权（⾖粕）（Shanghai Futures Exchange，SHFE）主要交易合约品种有⾦属（铜、铝）、能源化⼯（原油、沥青、纸浆）、期权（铜）主要交易合约品种有股指期货（沪深300、中证500、上证50）、国债期货（2年期、5年期、10年期）、期权（股指期权[仿真测试阶段]）提供场内期权（上证50ETF、个股期权[仿真测试阶段]），以及期权业务平台（DTP）场外股票期权⽬前直接对接各个券商，以定制化⽅式提供。
国内⼤型证券、基⾦以及期货公司均是上述交易所的会员。
在期货市场的功能类似中登公司在证券市场的功能，主要负责期货账户管理、保证⾦监控、交易结算、市场监控等职责。
该公司提供的，可供期货投资者查询开户基本资料、交易结算账单、保证⾦账户等相关信息，相关账号和密码由开户期货公司负责提供。
⾏情交易接⼝概览各⼤期货交易所均有信息技术⼦公司对外提供⾏情交易接⼝服务，⼩结如下：郑商所下属⼦公司接⼝代表：启明星API⼤商所下属⼦公司接⼝代码：XSpeed上期所下属⼦公司，接⼝代表：CTP、CTPMini中⾦所下属⼦公司，接⼝代表：飞马以上四家公司在期权期货⾏情市场上算是⼀级批发商，提供各⾃期货期权合约⾏情资讯、交易接⼝以及为国内期货公司提供交易系统运维托管服务。
随着市场技术趋势发展，各个公司不仅仅提供⾃家数据，也可对接其他期货交易所和证券交易所。
郑州商品交易所FTD协议接口规范
郑州商品交易所FTD协议接口规范ZCE 修订说明（2005年12月8日）根据广大会员对FTD协议接口规范的使用要求，在版本中对协议做了修改，具体内容如下：1.修改单边成交回报域typedef struct TradeInsertSingleField_TAG /*单边成交回报域*/{char InstrumentId[20]; /*合约编码例如，期货为WS509，期权为WS509C1600*/char InstrumentVersion; /*合约版本号目前为0*/char CancelFlag; /*定单类型 0->普通定单，1->止损定单，2->组合定单*/char CancelDate[8]; /*取消日期目前未用*/char CancelTime[8]; /*取消时间目前未用*/char TradeId[20]; /*成交编号*/char MatchDate[8]; /*成交日期*/char MatchTime[8]; /*成交时间*/char ClearDate[8]; /*清算日期目前未用*/char Price[12]; /*价格,FTDFloatType<12,4>*/unsigned char Volume[4]; /*数量,二进制网络序*/char OrderSysId[20]; /*合同编号(定单合约号)*/char UserId[15]; /*交易员编码*/char Direction; /*买卖方向 0->买,1->卖*/char OffsetFlag; /*开平仓标记 0->开仓,1->平仓,2->强平*/char HedgeFlag; /*投保标记 1->投机,3->套期保值*/char ParticipantId[8]; /*交易会员编码*/char ClientId[8]; /*客户编码*/char OrderLocalId[24]; /*委托编号*/}TradeInsertSingleField;修改CancelFlag字段的意义，用CancelFlag字段表示单边成交合约是由哪一种类型的定单成交的。
期货交易API接口协议
合同编号：__________期货交易API接口协议鉴于甲方为期货交易参与者，需要通过API接口进行期货交易，乙方为期货交易API接口提供者，愿意为甲方提供期货交易API接口服务，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条协议范围1.1本协议是指甲方通过乙方提供的期货交易API接口进行期货交易，乙方为甲方提供相关交易技术支持和服务的行为。
1.2本协议不包括甲方通过API接口进行期货交易产生的交易风险和法律责任，甲方应对其通过API接口进行的交易行为承担全部责任。
第二条API接口服务内容2.1乙方应向甲方提供稳定、可靠的期货交易API接口，供甲方进行期货交易。
2.2乙方应及时响应甲方的API接口调用请求，确保甲方正常进行期货交易。
2.3乙方应提供相关的技术支持和咨询服务，协助甲方解决在使用API接口过程中遇到的问题。
第三条API接口的使用规范3.1甲方应在乙方提供的API接口范围内进行期货交易，不得超出乙方提供的API接口功能和限制。
3.2甲方应对其通过API接口进行的交易行为承担全部责任，并确保其交易行为的合法性、合规性。
3.3甲方应按照乙方的要求，提供真实、完整的身份信息及相关的资料，并保持及时更新。
3.4甲方不得通过API接口进行任何形式的作弊、欺诈等不良行为，不得利用API接口进行任何可能损害乙方利益的行为。
第四条保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
4.2保密期限自本协议签订之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。
第五条技术支持与服务5.1乙方应提供7×24小时的技术支持与服务，确保甲方正常使用API接口进行期货交易。
5.2乙方应在接到甲方故障报告后，及时进行排查和处理，确保甲方正常进行期货交易。
5.3乙方应定期对API接口进行升级和改进，提高甲方期货交易的效率和安全。
第六条费用与支付6.1甲方应按照乙方的收费标准，支付相应的API接口使用费用。
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郑商所期货交易数据交换接口规范V3.5Version3.5本文档适用于ZCEAPI 1.1.3.4郑州商品交易所2019年12月目录修改历史 (1)目的与说明 (5)数据元类型 (5)数据元定义 (5)业务命令报文 (13)交易员登录请求（PID）：0x00016 (13)交易员登录应答（PID）：0x10016 (13)交易员登录退出请求（PID）：0x00017 (14)交易员登录退出应答（PID）：0x10017 (14)交易员修改密码请求：（PID）：0x00018 (14)交易员修改密码应答（PID）：0x10018 (15)报单录入请求（PID）：0x00003 (15)报单应答（PID）：0x10003 (16)做市商报价响应录入请求（PID）：0x03003 (17)做市商报价响应应答（PID）：0x13003 (17)报单操作请求（PID）：0x00004 (18)报单操作应答（PID）：0x10004 (18)报单查询请求（PID）：0x00006 (18)报单查询应答（PID）：0x10006 (19)按定单类型报单查询请求（PID）：0x03010 (20)按定单类型报单查询应答（PID）：0x13010 (20)按本地定单号报单查询请求（PID）：0x03013 (21)按本地定单号报单查询应答（PID）：0x13013 (22)套期保值额度查询请求（PID）：0x03017 (23)套期保值额度查询应答（PID）：0x13017 (23)套期保值确认查询请求（PID）：0x03018 (24)套期保值确认应答（PID）：0x13018 (24)套利额度查询请求（PID）：0x03019 (25)套利额度应答（PID）：0x13019 (25)套利确认查询请求（PID）：0x03020 (25)套利确认应答（PID）：0x13020 (26)做市商报价响应查询请求（PID）：0x03026 (26)做市商报价响应查询应答（PID）：0x13026 (26)期权执行查询请求（PID）：0x03025 (27)期权执行应答（PID）：0x13025 (27)市场查询请求（PID）：0x0000B (28)市场查询应答（PID）：0x1000B (28)市场交易状态查询请求（PID）：0x0000D (28)市场交易状态应答（PID）：0x1000D (28)合约查询请求（PID）：0x00005 (29)合约查询应答（PID）：0x10005 (29)品种交易状态查询请求（PID）：0x0000E (31)品种交易状态应答（PID）：0x1000E (31)组合合约查询请求（PID）：0x03015 (31)组合合约应答（PID）：0x13015 (31)客户信息查询请求（PID）：0x0000C (32)客户信息应答（PID）：0x1000C (32)会员资金查询请求（PID）：0x00008 (32)会员资金应答（PID）：0x10008 (33)成交行情查询请求（PID）：0x00002 (33)成交行情应答（PID）：0x10002 (34)按合同编号成交合约查询请求（PID）：0x00007 (35)按合同编号成交合约应答（PID）：0x10007 (35)按成交编号成交合约查询请求（PID）：0x03014 (36)按成交编号成交合约应答（PID）：0x13014 (36)会员持仓查询请求（PID）：0x00009 (37)会员持仓应答（PID）：0x10009 (37)会员客户持仓查询请求（PID）：0x0000A (38)会员客户持仓应答（PID）：0x1000A (38)会员客户组合持仓查询请求（PID）：0x03031 (39)会员客户组合持仓应答（PID）：0x13031 (39)错误响应（PID）：0x10001 (40)合约参数改变通知（PID）：0x12007 (40)品种状态改变通知（PID）：0x12006 (42)交易所告示广播（PID）：0x12003 (42)成交行情（PID）：0x12004 (43)组合行情（PID）：0x13016 (44)市场状态改变通知（PID）：0x12005 (44)报价请求（PID）：0x13002 (44)报单状态确认（PID）：0x11003 (45)套利确认（PID）：0x13041 (46)套期保值确认（PID）：0x13040 (46)期权执行确认（PID）：0x13042 (47)做市商报价响应确认（PID）：0x13026 (47)单边成交回报（PID）：0x11001 (48)业务处理流程 (48)对话流交易员登录 (48)私有流交易员登录 (49)广播流交易员登录 (49)行情发送方式 (49)交易系统的合约组织 (50)交易系统的持仓组织 (50)交易系统的定单类型 (50)报单录入和报单操作（撤单）过程 (50)单腿定单成交过程 (51)组合定单成交过程 (51)止损定单触发成交过程 (52)做市商在有报价请求时的报价过程 (52)做市商主动报价 (52)做市商报价响应单成交过程 (52)套利确认 (53)套期保值确认 (53)期权执行(或放弃)申请 (54)组合指令的价格 (54)报文描述 (54)对话流交易员登录 (55)会员系统请求 (55)交易系统响应 (55)私有流交易员登录 (56)会员系统请求 (56)交易系统响应 (57)广播流交易员登录 (57)会员系统请求 (57)交易系统响应 (58)交易员登录退出 (59)会员系统请求 (59)交易系统响应 (59)交易员修改密码 (60)会员系统请求 (60)交易系统响应 (60)下期货期权限价指令 (60)会员系统请求 (60)交易系统响应 (61)下期货期权市价指令 (62)会员系统请求 (62)交易系统响应 (63)下期货止损指令 (63)会员系统请求 (63)交易系统响应 (64)下期货期权组合指令 (64)会员系统请求 (64)交易系统响应 (65)下套利确认指令 (65)会员系统请求 (65)交易系统响应 (66)下套期保值确认指令 (66)会员系统请求 (66)交易系统响应 (67)下报价请求指令 (67)会员系统请求 (67)下期权权利行使指令 (68)会员系统请求 (68)交易系统响应 (69)下期权权利放弃指令 (69)会员系统请求 (69)交易系统响应 (70)下做市商报价响应指令 (70)会员系统请求 (70)交易系统响应 (71)撤销期货期权限价指令 (71)会员系统请求 (71)交易系统响应 (71)撤销期货止损指令 (72)会员系统请求 (72)交易系统响应 (72)撤销期货组合定单 (72)会员系统请求 (72)交易系统响应 (73)撤销套利确认指令 (73)会员系统请求 (73)交易系统响应 (73)撤销套期保值确认指令 (74)会员系统请求 (74)交易系统响应 (74)撤销期权权力行使指令 (74)会员系统请求 (74)交易系统响应 (75)撤销报价请求响应指令 (75)会员系统请求 (75)交易系统响应 (75)撤销期权权力放弃指令 (76)会员系统请求 (76)交易系统响应 (76)报单查询 (76)会员系统请求 (76)交易系统响应 (77)按定单类型报单查询 (77)会员系统请求 (77)交易系统响应 (78)按本地定单号报单查询 (78)会员系统请求 (78)交易系统响应 (79)套期保值额度查询 (79)交易系统响应 (79)套期保值确认查询 (79)会员系统请求 (79)交易系统响应 (80)套利额度查询 (80)会员系统请求 (80)交易系统响应 (80)套利确认查询 (81)会员系统请求 (81)交易系统响应 (81)做市商报价响应查询 (81)会员系统请求 (81)交易系统响应 (81)期权执行指令查询 (82)会员系统请求 (82)交易系统响应 (82)市场查询 (82)会员系统请求 (82)交易系统响应 (83)市场交易状态查询 (83)会员系统请求 (83)交易系统响应 (83)合约查询 (83)会员系统请求 (83)交易系统响应 (84)品种交易状态查询 (84)会员系统请求 (84)交易系统响应 (84)组合合约查询 (84)会员系统请求 (84)交易系统响应 (85)客户信息查询 (85)会员系统请求 (85)交易系统响应 (85)会员资金查询 (85)会员系统请求 (85)交易系统响应 (85)成交行情查询 (86)会员系统请求 (86)交易系统响应 (86)按合同编号成交合约查询 (86)会员系统请求 (86)交易系统响应 (87)按成交编号成交合约查询 (87)会员系统请求 (87)交易系统响应 (88)会员持仓查询 (88)会员系统请求 (88)交易系统响应 (88)会员客户持仓查询 (88)会员系统请求 (88)交易系统响应 (89)会员客户组合持仓查询 (89)会员系统请求 (89)交易系统响应 (89)私有流报文 (90)报单状态确认OrderConfirmation(PID=0x11003)报文 (90)套利确认OrderSpdApply(PID=0x13041)报文 (90)套期保值确认OrderHedgeCfm(PID=0x13040)报文 (90)期权执行报文确认OrderOptionEApply(PID=0x13042)报文 (90)做市商报价响应确认QuotMarketConfirm(PID=0x13026)报文 (90)单边成交回报TradeInsertSingle(PID=0x11001)报文 (90)广播流报文 (90)合约参数改变通知InstrumentChangeNotify(PID=0x12007)报文 (90)品种状态改变通知InstrumentStatusChangeNotify(PID=0x12006)报文 (91)交易所告示MarketBulletin(PID=0x12003)报文 (91)成交行情MarketMatchData(PID=0x12004)报文 (91)组合行情CMBInstrumentChangeNotify(PID=0x13016)报文 (93)市场状态改变通知MarketStatusChangeNotify(PID=0x12005)报文 (93)做市商报价请求报文(交易所－>做市商)(PID=0x13002)报文 (93)附录一错误代码表 (94)修改历史目的与说明本文档只为使用郑州商品交易所发布的交易系统API（应用程序接口）开发接入郑商所交易和行情系统，按照相关规定进行合法交易和行情获取的软件开发者使用。