(100913)第三讲：费率厘定方法

费率厘定目标与费率厘定系统
目前，我国采用的汽车保险的费率模式属于从车费率模式与 从人费率模式相结合。 现行的汽车保险费率体系中影响费率的主要变量为车辆的使 用性质、车辆生产地、车辆的种类和驾驶人驾车记录： 用性质、车辆生产地、车辆的种类和驾驶人驾车记录： (1)根据车辆使用性质划分：营业性车辆与非营业性车辆。 (1)根据车辆使用性质划分：营业性车辆与非营业性车辆。 (2)根据车辆的生产地划分：进口车辆与国产车辆。 (2)根据车辆的生产地划分：进口车辆与国产车辆。 (3)根据车辆的种类划分：车辆种类与吨位 (3)根据车辆的种类划分：车辆种类与吨位 除了上述的3 除了上述的3个主要的从车因素外，现行的汽车保险费率还 将车辆行驶的区域作为汽车保险的风险因子，即按照车辆使用的 不同地区，适用不同的费率，如在深圳和大连采用专门的费率。
内容概要
费率厘定过程
纯保费法 损失率法 注意事项
平行四边形法
最终损失预测及其趋势分析
损失进展法 趋势的识别
注意事项（即：处理数据时思路要清晰）
Байду номын сангаас
注意事项
1.经验期的选择 1.经验期的选择
选择损失经验期涉及统计原理和精算师的职业判断；一般而言，用 最近发生的损失经验最能代表当前的状况。然而，最近时期的损 失经验中包括了很高比例的未赔付损失（因含有较少的已结案保 单），会产生预测误差，因此应选择较长时期的损失经验；其次， 当保险标的遭受的是自然灾害损失（如在飓风多发地区的风暴险） 时，经验期必须足够长以能代表自然灾害的平均发生率。
两种方法的差异
费率厘定方法——纯保费法与损失率法的比较 费率厘定方法——纯保费法与损失率法的比较
结论： 结论： 1.新业务并有足够资料作为基础，可用纯保费法；如果危险单位 1.新业务并有足够资料作为基础，可用纯保费法；如果危险单位 不易界定或各危险单位间有差异，如火灾险，则纯保费法不适用 2.损失率法需要现行费率和保费历史记录，不能用于新业务的费 2.损失率法需要现行费率和保费历史记录，不能用于新业务的费 率厘定；如果根本不存在任何统计数据，则采用判断法 3.当前水平承担保费难以计算时，运用纯保费法更适合 3.当前水平承担保费难以计算时，运用纯保费法更适合
费率厘定目标与费率厘定系统
费率厘定系统（rating plan）：厘定费率时综合考虑各种因素 费率厘定系统（rating plan）：厘定费率时综合考虑各种因素 而形成的组合，其中各个因素称为费率因子（rating factor） 而形成的组合，其中各个因素称为费率因子（rating factor） 通常保险人在经营汽车保险的过程中将风险因子分为两类： 通常保险人在经营汽车保险的过程中将风险因子分为两类： (1)与汽车相关的风险因子，主要包括汽车的种类、使用的情况 (1)与汽车相关的风险因子，主要包括汽车的种类、使用的情况 和行驶的区域等。 和行驶的区域等。 (2)与驾驶人相关的风险因子，主要包括驾驶人的年龄、婚姻状 (2)与驾驶人相关的风险因子，主要包括驾驶人的年龄、婚姻状 况、职业等。 各国汽车保险的费率模式基本上可以划分为两大类，即从车费率模 式和从人费率模式。 从车费率模式是以被保险车辆的风险因子为主作为确定保险 费率主要因素的费率确定模式。 从人费率模式是以驾驶被保险车辆人员的风险因子为主作为 确定保险费率主要因素的费率确定模式。
注意事项 4.提高责任限额时的处理方法 4.提高责任限额时的处理方法
小结
费率厘定术语
熟悉费率厘定的目标
费率厘定过程
纯保费法：
P+F R= 1−V − Q
损失率法： 由纯保费法推导而来，用经验损失率和目标损失率调整现行费率
W R= R0 T
其中：W 为经验损失率，T 其中：W 为经验损失率，T 为目标损失率
费率厘定目标与费率厘定系统
例如：美国为汽车险厘定费率时要考虑的因素有： 1.被保险人的年龄 1.被保险人的年龄 2.被保险人的性别 2.被保险人的性别 3.被保险人的婚姻状况 3.被保险人的婚姻状况 4.被保险人先前的驾驶情况 4.被保险人先前的驾驶情况 5.被保险人先前的索赔情况 5.被保险人先前的索赔情况 6.每年行驶的里程数 6.每年行驶的里程数 往往首先作为记录经 验数据时的分类标准 7.每年的油耗 7.每年的油耗 8.轿车是公车还是私车 8.轿车是公车还是私车 9.轿车的主要用途 9.轿车的主要用途 10.轿车的品牌和型号 10.轿车的品牌和型号 11.轿车的使用年数 11.轿车的使用年数 12.轿车的停放地点 12.轿车的停放地点
非寿险精算
第三讲
费率厘定 之 1. 费率厘定术语 2. 费率厘定过程
内容概要
费率厘定的基本术语
危险单位 索赔 索赔频率 损失和损失调整费用（理赔费用） 索赔强度 纯保费 费用、利润与安全负荷 保费：承保保费、承担保费、有效保费 损失率 费率厘定目标与费率厘定系统
费率厘定目标与费率厘定系统
费率厘定的目标 首先，费率应该能补偿预期的损失和费用； 首先，费率应该能补偿预期的损失和费用； 其次，费率应包括足够的安全负荷（意外准备金），设法补偿预 其次，费率应包括足够的安全负荷（意外准备金），设法补偿预 料之外的损失（如百年一遇的洪水） 第三，费率应为投资者提供一定利润； 第三，费率应为投资者提供一定利润； 附属目标： 附属目标：费率还要尽可能稳定、合理、及时反映环境变化
费率厘定目标与费率厘定系统
费率厘定与保险定价 保险价格＝纯费率＋营业费用＋利润及意外备抵＋市场因素 ＝充分费率＋市场因素 保险定价过程有两个方面——建立充分费率和设立实际收取价格。 保险定价过程有两个方面——建立充分费率和设立实际收取价格。 费率厘定：建立充分费率的过程 费率厘定：建立充分费率的过程 保险定价：设定实际价格的过程 保险定价：设定实际价格的过程 保险实际价格不一定等于充分费率 公司可以根据自身的营销目标设定高于、低于或等于充分费 率的价格。保险公司实际收取的价格要考虑公司的市场份额目标 和竞争环境，因此实际价格更为动态化，与充分费率的关系也会 随着市场情况和公司管理层及股东的预期的变化而变化。
内容概要
费率厘定过程
纯保费法 损失率法 注意事项
平行四边形法
最终损失预测及其趋势分析
损失进展法 趋势的识别
损失率法：用经验损失数据改进当前费率得到新费率的方法
费率厘定方法——损失率法 费率厘定方法——损失率法
费率厘定方法——损失率法 费率厘定方法——损失率法
思考： 损失率法中， W 为经验损失率，T 为目标损失率 为经验损失率，T 根据常识判断： 若W＞T，现行费率应如何调整？ 若W＜T，现行费率应如何调整？
内容概要 费率厘定过程（方法）
纯保费法 损失率法 注意事项
平行四边形法
最终损失预测及其趋势分析
损失进展法 趋势的识别
费率厘定方法——纯保费法 费率厘定方法——纯保费法
纯保费法：根据预期损失、费用、利润，求得应确定的费率
P+F R = 1−V − Q
L P= E
R—每危险单位的费率（每危险单位的毛保费），P—纯保费，F— 每危险单位的费率（每危险单位的毛保费），P 纯保费，F 每危险单位的固定费用，V 可变费用因子，Q 利润因子,E— 每危险单位的固定费用，V—可变费用因子，Q—利润因子,E—经 验期内承担危险单位的数量，L 验期内承担危险单位的数量，L—经验期内的损失 通常情况下，E 通常情况下，E的数据并不是直接得到，同时，如果有了新的损失 数据，怎么对原有费率进行改进？ 损失率法可用来解决这两个问题。
2.再保险的影响 2.再保险的影响
一般而言，分析费率是以再保险之前的保费和损失数据为基础的， 如果再保险的成本很高，则将其作为一种单独的费用来考虑。
3.保险责任的差异 3.保险责任的差异
同险种的主要保险责任通常被分别处理危险单位数量、保费、损失 数据。例如，房屋险保单的责任保险一般与财产保险的损失经验 数据分开考察；汽车碰撞数据根据免赔额大小分别分析；基于索 赔发生制的职业责任保单与基于事故发生制的保单分别处理。
习题处理 P95 习题4 习题4
平行四边形法计算均衡保费
思考: 思考: L W 损失率法 R = R0 中的R0只代表现行费率,经验损失率 W = 中的R 只代表现行费率, 中 ER0 T 的分母为经验期内用R 计算的承担保费, 的分母为经验期内用R0计算的承担保费,若经验期内不同年份的费 率发生过变化,则以往统计数据中的实际承担保费并不全由R 率发生过变化,则以往统计数据中的实际承担保费并不全由R0计 算而得,此时如何使用损失率法? 算而得,此时如何使用损失率法? 预习平行四边形法
家庭自用汽车损失保险费率表
费率厘定目标与费率厘定系统
费率因子的风险特征主要影响两类数据（以车辆保险为例）： 1.影响索赔频率：被保险人以前的驾驶记录，近期发生过撞车 1.影响索赔频率：被保险人以前的驾驶记录，近期发生过撞车 事故或交通违规的驾驶人作为一种类别要比近期未发生以上情况 的驾驶人将来的索赔频率会高一些；车辆类别，驾驶大功率跑车 的驾驶人将来的索赔频率会高一些；车辆类别，驾驶大功率跑车 的人作为一种类别要比驾驶家庭轿车的人索赔频率会高一些；每 的人作为一种类别要比驾驶家庭轿车的人索赔频率会高一些；每 年行驶的公里数对索赔频率也有明显的影响。 年行驶的公里数对索赔频率也有明显的影响。 2.影响索赔强度：车辆品牌和型号，在碰撞中某些车辆要比另 2.影响索赔强度：车辆品牌和型号，在碰撞中某些车辆要比另 一些车辆更容易毁坏，某种牌子的车辆比另一牌子的车辆有更高 的修理费用；新型号的汽车比旧型号汽车有更高的价值 其它险种： 火灾险中，饭店通常比洗衣店的索赔频率高，是否有灭火装 置会影响到建筑物及其内部财物的索赔强度，从事生产的职工比 从事行政工作的职工索要职工补贴的频率要高，等等。 对财产险和意外险的每一类险种，都有可以明确的、影响索 赔频率和损失程度的因素。