(整理)8章时间序列分析练习题参考答案.
第章时间序列分析习题
第8章时间序列分析一、填空题：1．平稳性检验的方法有__________、__________和__________。
2．单位根检验的方法有：__________和__________。
3．当随机误差项不存在自相关时，用__________进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__________进行单位根检验。
4．EG检验拒绝零假设说明______________________________。
5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__________。
6．协整性检验的方法有__________和__________。
7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的2R的值，这种情况说明存在__________问题。
8．结构法建模主要是以______________________________来确定计量经济模型的理论关系形式。
9．数据驱动建模以____________________作为建模的主要准则。
10．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步，____________________；第二步，____________________。
二、单项选择题：1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（）。
A．1阶单整 ??? B．2阶单整???C．K阶单整 ?? ?D．以上答案均不正确2.? 如果两个变量都是一阶单整的，则（）。
A．这两个变量一定存在协整关系B．这两个变量一定不存在协整关系C．相应的误差修正模型一定成立D．还需对误差项进行检验3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（）来实现。
A DF检验 B．ADF检验C．EG检验 D．DW检验4．有关EG检验的说法正确的是（）。
A．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系三、多项选择题：1. 平稳性检验的方法有（）。
统计学罗文宝主编 第八章时间序列分析单选题多选题参考答案
第八章 时间序列分析二、单项选择题1.根据时期数列计算序时平均数应采用（ C ）。
A 、几何平均法 B.加权算术平均法 C.简单算术平均法 D.首末折半法2.间隔相等的时点数列计算序时平均数应采用（D ）。
A.几何平均法B.加权算术平均法C.简单算术平均法D.首末折半法3.数列中各项数值可以直接相加的时间数列是（B ）。
A.时点数列B.时期数列C.平均指标动态数列D.相对指标动态数列4.时间数列中绝对数列是基本数列，其派生数列是（D ）。
A. 时期数列和时点数列B. 绝对数时间数列和相对数时间数列C. 绝对数时间数列和平均数时间数列D.相对数时间数列和平均数时间数列5.下列数列中哪一个属于动态数列（ D ）。
A.学生按学习成绩分组形成的数列B.工业企业按地区分组形成的数列C.职工按工资水平高低排列形成的数列D.出口额按时间先后顺序排列形成的数列6.已知某企业1月、2月、3月、4月的平均职工人数分别为190人、195人、193人和201人。
则该企业一季度的平均职工人数的计算方法为（B ）。
7.说明现象在较长时期内发展的总速度的指标是（C ）。
A 、环比发展速度 B.平均发展速度 C.定基发展速度 D.环比增长速度8.已知各期环比增长速度为2%、5%、8%和7%，则相应的定基增长速度的计算方法为（A ）。
A.（102%×105%×108%×107%）-100%B. 102%×105%×108%×107%C. 2%×5%×8%×7%D. （2%×5%×8%×7%）-100%4201193195190+++、A 3193195190++、B 1422011931952190-+++、C 422011931952190+++、D9.平均发展速度是（ C ）。
A.定基发展速度的算术平均数B.环比发展速度的算术平均数C.环比发展速度的几何平均数D.增长速度加上100%10.若要观察现象在某一段时期内变动的基本趋势,需测定现象的（ C ）。
时间序列分析试题(卷)与答案解析
时间序列分析试卷1一、 填空题（每小题2分，共计20分）1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型参数为____________________。
2. 设时间序列{}t X ，则其一阶差分为_________________________。
3. 设ARMA (2, 1)：1210.50.40.3t t t t t X X X εε---=++-则所对应的特征方程为_______________________。
4. 对于一阶自回归模型AR(1): 110t t t X X φε-=+＋，其特征根为_________，平稳域是_______________________。
5. 设ARMA(2, 1):1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-，当a 满足_________时，模型平稳。
6. 对于一阶自回归模型MA(1):10.3t t t X εε-=-，其自相关函数为______________________。
7. 对于二阶自回归模型AR(2):120.50.2t t t t X X X ε--=++则模型所满足的Yule-Walker 方程是______________________。
8. 设时间序列{}t X 为来自ARMA(p,q)模型：1111t t p t p t t q t q X X X φφεθεθε----=++++++则预测方差为___________________。
9. 对于时间序列{}t X ，如果___________________，则()~t X I d 。
10. 设时间序列{}t X 为来自GARCH(p ，q)模型，则其模型结构可写为_____________。
二、（10分）设时间序列{}t X 来自()2,1ARMA 过程，满足()()210.510.4ttB B X B ε-+=+,其中{}t ε是白噪声序列，并且()()2t t 0,E Var εεσ==。
时间序列分析练习题
17. 在趋势性检验中，进行单位根检验的意义是什么？
单位根检验就是根据已观测到的时间序列，检验产生这个时间序列的随机过程中的一阶 自回归系数是否为一，这个检验实际上就是对时间序列是否为一个趋势平稳过程的检验，如 果检验表明没有单位根，则它是一个趋势平稳过程，否则，它是一个带趋势的单位根过程。
①（ 均值为常数 ） ②（ 协方差为时间间隔 的函数 ）
则称该序列为宽平稳时间序列，也叫广义平稳时间序列。 8. 对于一个纯随机过程来说，若其期望和方差（均为常数），则称之为白噪声过程。白 噪声过程是一个（宽平稳）过程。 9. 时间序列分析方法按其采用的手段不同可概括为数据图法，指标法和（模型法）
19. 线性趋势平稳的特点：当我们将时间序列中的完全确定的线性趋势去掉以后，所形 成的时间序列就是一个平稳的时间序列。
20. 如何以系统的观点看待时间序列的动态性？ 系统的动态性就是在某一时刻进入系统的输入对系统后继行为的影响，也就是系统的记 忆性，描述记忆性的函数称为记忆函数。
三、证明题
1. AR(1)模型： X t 1 X t1 at ，其中 at 是白噪声，且 E at2
37. ARMA(n,m) 的逆转形式 X t I j X t j at 。 j 1
38.
模型适应性检验的相关函数法，在显著性水平
0.05 下，若
k
1.96 /
N，
则接受 k 0 的假设，认为 at 是独立的。
39. 模型适应性检验的 2 检验法，在显著性水平 下，若统计量
G12
G22
时间序列分析与预测课后习题答案
22 7336 18 0766 20 2040
第八章 时间序列分析与预测
练习题第五题答案
2000
季度 销售量
长期趋势
一季度 13 1
9 3324
二季度 13 9
9 9722
三季度 79
10 6121
四季度 86
11 2519
2001
Y/T 销售量 长期趋势
1 4037 10 8
11 8918
1 3939 11 5
9
2 10
10
2 50
Y 1 1 = 0 . 3 6 5 3 3 3 + 0 . 1 9 2 6 4 8 1 1 = 2 . 4 8 6 6 6 7
2024/1/18
第八章 时间序列分析与预测
练习题第五题
某县2000—2003年各季度鲜蛋销售量如表所示单位:万公斤 1用移动平均法消除季节变动 2拟合线性模型测定长期趋势 3预测2004年各季度鲜蛋销售量
13 95 0 987174
2024/1/18
第八章 时间序列分析与预测
练习题第五题答案
2用线形趋势模型法测定时间序列的长期趋势
年份 2000 2001 2002 2003
季度 一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 四
2024/1/18
销售量
13 1 13 9
t 1 3 6 ， t= 8 .5 ， t2 = 1 4 9 6
0 9177 17 5
15 0910 1 1596
20 0 17 6504 1 1331 1 1511 1 1472 20 2099
0 7364 16 0
15 7309 1 0171
16 9 18 2903 0 9240 0 8555 0 8526 20 8497
时间序列练习题答案
时间序列练习题答案一、选择题1. 时间序列分析中的自回归模型（AR）是指：A. 模型中的误差项B. 模型预测值依赖于自身过去的值C. 模型预测值依赖于其他变量的值D. 模型预测值依赖于未来的值2. 移动平均模型（MA）的主要特征是：A. 预测值依赖于过去的误差项B. 预测值依赖于过去的观测值C. 预测值依赖于未来的误差项D. 预测值依赖于未来的观测值3. 以下哪个不是时间序列分析中的平稳性检验方法？A. 单位根检验B. 协整检验C. KPSS检验D. 方差比检验4. 时间序列的差分操作通常用于：A. 消除季节性效应B. 消除趋势C. 消除周期性变化D. 消除随机波动5. 季节性调整的目的是：A. 消除随机波动B. 消除季节性效应C. 消除长期趋势D. 消除周期性变化二、简答题1. 简述自回归积分滑动平均模型（ARIMA）的基本组成部分。
2. 解释什么是时间序列的平稳性，并说明为什么在时间序列分析中需要考虑平稳性。
3. 描述季节性时间序列的特点，并说明如何识别和处理季节性效应。
三、计算题1. 给定以下时间序列数据：\[ y_t = \{10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55\} \] 假设这是一个一阶自回归模型AR(1)，其中自回归系数φ=0.8。
请计算下一个时间点的预测值。
2. 假设一个时间序列模型的ACF（自相关函数）在滞后1时显著不为0，而在滞后2及以后时显著为0。
根据这个信息，推测该时间序列可能属于哪种类型的模型？四、案例分析题1. 某公司销售数据呈现明显的季节性变化，如何在时间序列分析中对数据进行季节性调整？2. 一个时间序列模型的ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验结果表明存在单位根，这意味着什么？如何对数据进行处理以消除单位根？五、论述题1. 论述时间序列分析在金融领域中的应用，并举例说明。
2. 讨论时间序列分析中的因果关系检验方法，并说明在实际应用中如何选择合适的方法。
(完整word版)时间序列分析基于R__习题答案及解析
第一章习题答案略第二章习题答案2.1（1）非平稳（2）0.0173 0.700 0.412 0.148 -0.079 -0.258 -0.376（3）典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图2.2（1）非平稳，时序图如下（2）-（3）样本自相关系数及自相关图如下：典型的同时具有周期和趋势序列的样本自相关图2.3（1）自相关系数为：0.2023 0.013 0.042 -0.043 -0.179 -0.251 -0.094 0.0248 -0.068 -0.072 0.014 0.109 0.217 0.316 0.0070 -0.025 0.075 -0.141 -0.204 -0.245 0.066 0.0062 -0.139 -0.034 0.206 -0.010 0.080 0.118（2）平稳序列（3）白噪声序列2.4，序列LB=4.83，LB统计量对应的分位点为0.9634，P值为0.0363。
显著性水平=0.05不能视为纯随机序列。
2.5（1）时序图与样本自相关图如下（2） 非平稳 （3）非纯随机 2.6（1）平稳，非纯随机序列（拟合模型参考：ARMA(1,2)） （2）差分序列平稳，非纯随机第三章习题答案3.1 ()0t E x =,21() 1.9610.7t Var x ==-,220.70.49ρ==,220φ= 3.2 1715φ=,2115φ=3.3 ()0t E x =,10.15() 1.98(10.15)(10.80.15)(10.80.15)t Var x +==--+++10.80.7010.15ρ==+,210.80.150.41ρρ=-=,3210.80.150.22ρρρ=-=1110.70φρ==,2220.15φφ==-,330φ=3.4 10c -<<, 1121,1,2k k k c c k ρρρρ--⎧=⎪-⎨⎪=+≥⎩3.5 证明:该序列的特征方程为：32--c 0c λλλ+=，解该特征方程得三个特征根：11λ=，2c λ=3c λ=-无论c 取什么值，该方程都有一个特征根在单位圆上，所以该序列一定是非平稳序列。
计量经济学第八章第5、8题答案
第8章练习5证明:对方程εβtttX Y1+=两边同时减去Yt 1-，得：εβt t ttYX Y11+-=∆-然后对该式等号右边加上再减去一个Xt 1-β，得：εβββt t t t t t XXYX Y 1111+-+-=∆---()εββtt t tX YX 111+--=--∆将第二个方程εαt t tX X21+∆=∆-代入，得：()()εεβαβtt t t t t X Y X Y 11121+--+∆=∆--- ()εεβββαttt t t X Y X21111++--∆=---()εαβδtt t t X Y X +-+∆=---1111其中，βαα=1，1-=δ，εεεβt t t 21+=第8章练习8（1） 解：根据Eview 软件操作得：对1978-2007年中国货物进、出口额的自然对数系列LX ， LM 的单位根检验分别如下： 对LX 的单位根检验：Null Hypothesis: LX has a unit root Exogenous: NoneLag Length: 2 (Fixed)t-Statistic Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic 3.660835 0.9998Test critical values: 1% level -2.6534015% level -1.95385810% level -1.609571*MacKinnon (1996) one-sided p-values.Augmented Dickey-Fuller Test EquationDependent Variable: D(LX)Method: Least SquaresDate: 05/28/11 Time: 12:13Sample (adjusted): 1981 2007Included observations: 27 after adjustmentsVariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.LX(-1) 0.022104 0.006038 3.660835 0.0012D(LX(-1)) 0.089362 0.198210 0.450844 0.6561D(LX(-2)) -0.056822 0.179525 -0.316512 0.7544R-squared 0.165948 Mean dependent var 0.155844Adjusted R-squared 0.096444 S.D. dependent var 0.094091S.E. of regression 0.089439 Akaike info criterion -1.886086Sum squared resid 0.191983 Schwarz criterion -1.742104Log likelihood 28.46216 Hannan-Quinn criter. -1.843273Durbin-Watson stat 2.075404根据上表得”Augmented Dickey-Fuller test statistics”的数值为 3.660835，大于5% critical values:的数值-1.953858，即3.660835>-1.953858。
人大版应用时间序列分析(第5版)习题答案
第一章习题答案略第二章习题答案2.1答案：（1）不平稳，有典型线性趋势（2）1-6阶自相关系数如下（3）典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图2.2答案：（1）不平稳（2）延迟1-24阶自相关系数（3）自相关图呈现典型的长期趋势与周期并存的特征2.3答案：（1）1-24阶自相关系数（2）平稳序列（3）非白噪声序列2.4计算该序列各阶延迟的Q统计量及相应P值。
由于延迟1-12阶Q统计量的P值均显著大于0.05，所以该序列为纯随机序列。
2.5答案（1）绘制时序图与自相关图（2）序列时序图显示出典型的周期特征，该序列非平稳（3）该序列为非白噪声序列2.6答案（1）如果是进行平稳性图识别，该序列自相关图呈现一定的趋势序列特征，可以视为非平稳非白噪声序列。
如果通过adf检验进行序列平稳性识别，该序列带漂移项的0阶滞后P值小于0.05，可以视为平稳非白噪声序列（2）差分后序列为平稳非白噪声序列2.7答案（1）时序图和自相关图显示该序列有趋势特征，所以图识别为非平稳序列。
（2）单位根检验显示带漂移项0阶延迟的P值小于0.05，所以基于adf检验可以认为该序列平稳（3）如果使用adf检验结果，认为该序列平稳，则白噪声检验显示该序列为非白噪声序列如果使用图识别认为该序列非平稳，那么一阶差分后序列为平稳非白噪声序列2.8答案（1）时序图和自相关图都显示典型的趋势序列特征（2）单位根检验显示该序列可以认为是平稳序列（带漂移项一阶滞后P值小于0.05）（3）一阶差分后序列平稳第三章习题答案 3.10101()0110.7t E x φφ===--（） 221112() 1.96110.7t Var x φ===--（） 22213=0.70.49ρφ==（）12122221110.490.7=0110.71ρρρφρρ-==-（4） 3.21111222211212(2)7=0.515111=0.30.515AR φφφρφφφρφρφφφ⎧⎧⎧=⎪=⎪⎪⎪--⇒⇒⎨⎨⎨⎪⎪⎪=+=+⎩⎩⎪⎩模型有：,2115φ=3.312012(1)(10.5)(10.3)0.80.15()01t t t t t tt B B x x x x E x εεφφφ----=⇔=-+==--,22121212()(1)(1)(1)10.15=(10.15)(10.80.15)(10.80.15)1.98t Var x φφφφφφ-=+--+-+--+++=（）1122112312210.83=0.70110.150.80.70.150.410.80.410.150.70.22φρφρφρφρφρφρ==-+=+=⨯-==+=⨯-⨯=（） 1112223340.70.15=0φρφφφ====-（）3.41211110011AR c c c c c ⎧<-<<⎧⎪⇒⇒-<<⎨⎨<±<⎪⎩⎩（） （）模型的平稳条件是 1121,21,2k k k c c k ρρρρ--⎧=⎪-⎨⎪=+≥⎩（） 3.5证明:该序列的特征方程为：320c c λλλ--+=，解该特征方程得三个特征根：11λ=，2λ=3λ=无论c 取什么值，该方程都有一个特征根在单位圆上，所以该序列一定是非平稳序列。
(整理)时间序列分析试题
B.大于100%表示各月（季）水平比全期平均水平高，现象处于旺季
C.小于100%表示各月（季）水平比全期水平低，现象处于淡季
D.小于100%表示各月（季）水平比全期平均水平低，现象处于淡季
E.等于100%表示无季节变化
答案：BD.E
12、循环变动指数C%（）。
3月
4月
5月
6月
7月
月初应收账款余额
(万元)
690
850
930
915
890
968
1020
则该企业2005年上半年平均每个月的应收账款余额为（）。
A.
B.
C.
D.
答案：A
10、采用几何平均法计算平均发展速度时，侧重于考察（）。
A.现象的全期水平，它要求实际各期水平等于各期计算水平
B.现象全期水平的总和，它要求实际各期水平之和等于各期计算水平之和
答案：A
14、元宵的销售一般在“元宵节”前后达到旺季，1月份、2月份的季节指数将（）。
A.小于100% B.大于100%
C.等于100% D.大于1200%
答案：B
15、空调的销售量一般在夏季前后最多，其主要原因是空调的供求（），可以通过计算（）来测定夏季期间空调的销售量高出平时的幅度。
A.受气候变化的影响；循环指数
答案：D.
17、当时间序列的二级增长量大体相同时，适宜拟合（）。
A.抛物线B.指数曲线
C.直线D.对数曲线
答案：A
18、国家统计局2005年2月28日公告，经初步核算，2004年我国的国内生产总值按可比价格计算比上年增长9.5%。这个指标是一个（）。
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第八章时间数列分析一、单项选择题1.时间序列与变量数列 ( )A 都是根据时间顺序排列的B 都是根据变量值大小排列的C 前者是根据时间顺序排列的，后者是根据变量值大小排列的D 前者是根据变量值大小排列的，后者是根据时间顺序排列的C2. 时间序列中，数值大小与时间长短有直接关( )A 平均数时间序列B3. 发展速度属B 时期序列C 时点序列D 相对数时间序列)B 比较相对数C 动态相对数D 强度相对数C4. 计算发展速度的分母是 ( )A 报告期水平B 基期水平C 实际水平D 计划水平B5. 某车间月初工人人数资料如下：则该车间上半年的平均人数约为 ( )A 296 人B 292 人C 295 人D 300 人C6.某地区某年 9月末的人口数为 150万人， 10 月末的人口数为 150．2 万人，该地区 10 月的人口平均数为 ( )A 150 万人B 150． 2万人C 150．1 万人D 无法确定C7.由一个 9 项的时间序列可以计算的环比发展速度 ( )A 有 8个 B有 9个C有 10个D有 7个A8.采用几何平均法计算平均发展速度的依据是 ( )A 各年环比发展速度之积等于总速度B 各年环比发展速度之和等于总速度C 各年环比增长速度之积等于总速度D 各年环比增长速度之和等于总速度A9.某企业的科技投入， 2010年比 2005年增长了 58．6％，则该企业 2006—2010 年间科技投入的平均发展速度为 ( )A 558.6%B 5158.6%C 658.6%D 6158.6%B10.根据牧区每个月初的牲畜存栏数计算全牧区半年的牲畜平均存栏数，采用的公式是( )A 简单平均法B 几何平均法C 加权序时平均法D 首末折半法D11.在测定长期趋势的方法中，可以形成数学模型的是( )A 时距扩大法B 移动平均法C 最小平方法D 季节指数法12. 动态数列中，每个指标数值相加有意义的是（ ）。
A. 时期数列B. 时点数列C. 相对数数列D. 平均数数列A13. 按几何平均法计算的平均发展速度侧重于考察现象的（ ）A. 期末发展水平B. 期初发展水平C. 中间各项发展水平D. 整个时期各发展水平的总和14. 累计增长量与其相应的各逐期增长量的关系表现为（ ）A. 累计增长量等于相应各逐期增长量之和B. 累计增长量等于相应各逐期增长量之差C. 累计增长量等于相应各逐期增长量之积D. 累计增长量等于相应各逐期增长量之商A15. 已知某地区 2010 年的粮食产量比 2000 年增长了 1 倍，比 2005 年增长了 0.5 倍，那么 2005 年粮食产量比 2000 年增长了（ ）。
A. 0.33 倍B.0.50 倍C.0.75 倍D.2 倍DA18. 已知某地区 1949 年至 2001 年各年的平均人口数资料，计算该地区人口的年平均 发展速度应开（ ）次方 C.52 次方 D.53 次方C19. 一个时间序列共有 30年的数据， 若采用 5年移动平均修匀时间序列， 修匀后的时 间序列共有数列（ ）A. 30 项B.28 项C.25 项D.26 项D20. 按几何平均法计算的平均发展速度，可以使（ ） A.推算的各期水平之和等于各期实际水平之和B. 推算的末期水平等于末期实际水平C. 推算的各期增长量等于实际的逐期增长量D. 推算的各期定基发展速度等于实际的各期定基发展速度B21. 若无季节变动，则季节比率应（ ）A.为 0B. 为 1C. 大于 1D. 小于 1B22. 根据时期数列计算序时平均数应采用（ ）A. 几何平均法B.加权算术平均法C.简单算术平均法D.首末折半法16. 已知一个数列的环比增长速度分别为3%、5%、8%，则该数列的定基增长速度为（ A.3%× 5%×8%B.103% ×105%× 108%C.（3%×5%×8%）＋ 1D.103%×105%×108%）－ 117. 企业生产的某种产品 2002年比 2001年增长了 8%，2003 年比 2001年增长了 12%，则2003年比 2002 年增长了（ ）。
A.3.7%B.50%C.4%D.5%23. 由日期间隔相等的非连续时点数列计算序时平均数应采用（ ）。
A. 几何平均法B. 加权算术平均法C.简单算术平均法D. 首末折半法D24. 由日期间隔不等的时点数列计算序时平均数应采用（ ）。
A. 简单算术平均数B. 加权算术平均数C.几何平均数 D . 序时平均数计算B25. 某车间月初工人数资料如下：那么该车间上半年的月平均工人数为（ ）。
A.345B.300C.201.5D.295D26. 定基发展速度与环比发展速度之间的关系表现为（ ） A.定基发展速度等于其相应的各个环比发展速度的连乘积B. 定基发展速度等于其相应的各个环比发展速度之和C. 定基发展速度等于其相应的各个环比发展速度之商D. 以上都不对29. 假定某产品产量 2005年比 2000年增加 35%，那2001年-2005 年的平均发展速度为 （ ）。
B30. 用最小平方法配合直线趋势，如果 yc ＝a ＋bx ，b 为负数，则这条直线是（ ）。
A. 上升趋势B. 下降趋势C. 不升不降D.上述三种情况都不是B31. 已知 2002年某县粮食产量的环比发展速度为 103.5%，2003 年为 104%，2005 年为 105%；2005 年的定基发展速度为 116.4%，则 2004 年的环比发展速度为（ ）。
A.104.5%B.101%C.103%D.113.0%CA27. 增长速度的计算方法为（A. 数列发展水平之差B.C.绝对增长量和发展速度之比 28. 十年内每年年末国家黄金储备量是 A. 时期数列 B.C.既不是时期数列，也不是时点数列 D.既是时期数列，也是时点数列 B）。
数列发展水平之比 D.绝对增长量同基期水平相比）。
A.5 35% B. 5 135% C.6 35% D. 6 135%32.时间数列中的平均发展速度是（）。
A.各时期定基发展速度的序时平均数B. 各时期环比发展速度的算术平均数C.各时期环比发展速度的调和平均数D. 各时期环比发展速度的几何平均数D33. 下列现象哪个属于平均数动态数列（ ）。
A.某企业第一季度各月平均每个职工创造产值B. 某企业第一季度各月平均每个工人创造产值C. 某企业第一季度各月产值D. 某企业第一季度平均每人创造产值34. 根据 2000-2005 年某工业企业各年产量资料配合趋势直线，已知∑ t ＝ 21（1999 年为原点）∑ y ＝150，∑ t2 ＝91，∑ ty ＝ 558，则直线趋势方程为（ ）。
A.yc ＝18.4 ＋1.8857tB.ycC.yc ＝18.4 －1.8857tD.yc A35. 采用几何平均法计算平均发展速度的理由是（ A. 各年环比发展速度之和等于总速度 B. C.各年环比增长速度之积等于总速度 D. B36. 计算平均发展速度应用几何平均法的目的在于考察（ ）。
A. 最初时期发展水平B. 全期发展水平C.最末时期发展水平D. 期中发展水平C37. 当时间数列分析的目的侧重于研究某现象在各时期发展水平的累计总和时，应采用 （ ）。
A. 算术平均法计算平均发展速度B. 调和平均法计算平均发展速度C.累计法（方程法）计算平均发展速度D. 几何法计算平均发展速度C38. 对原有时间数列进行修匀，以削弱短期的偶然因素引起的变化，从而呈现出较长时期的 基本发展趋势的一种简单方法称为（ ）。
A. 移动平均法B. 移动平均趋势剔除法C.按月平均法D. 按季平均法A39. 用最小平方法配合趋势线的数学依据是（ ）。
A.∑（y －yc ）＝0B. ∑ （y －yc ）2 ＝最小值C.∑ （y －yc ） ﹤任意值D. ∑ （y －yc ）2 ＝0B40. 按季平均法测定季节比例时，各季的季节比率之和应等于（ ）。
A.100%B.120%C.400%D.1200%二、多项选择题1. 对于时间序列，下列说法正确的有 （ ）A 序列是按数值大小顺序排列的B 序列是按时间顺序排列的＝1.8857 ＋ 18.4t＝1.8857 －18.4t）。
各年环比发展速度之积等于总速度 各年环比增长速度之和等于C 序列中的数值都有可加性D 序列是进行动态分析的基础E 编制时应注意数值间的可比性BDEC 增长速度 = 发展速度— 100 ％ACD5. 采用几何平均法计算平均发展速度的公式有ABD 6. 某公司连续五年的销售额资料如下：时间第一年 第二年 第三年 第四年 第五年销售额 (万元 ) 1000 1100 1300 1350 1400根据上述资料计算的下列数据正确的有 ( ) A 第二年的环比增长速度二定基增长速度 =10 ％B 第三年的累计增长量二逐期增长量 =200 万元C 第四年的定基发展速度为135 ％D 第五年增长 1 ％绝对值为 14 万元E 第五年增长 1％绝对值为 13．5 万元ACE7. 下列关系正确的有 ( )A 环比发展速度的连乘积等于相应的定基发展速度B 定基发展速度的连乘积等于相应的环比发展速度 C 环比增长速度的连乘积等于相应的定基增长速度 2. 时点序列的特点有( ) A 数值大小与间隔长短有关 C 数值相加有实际意义 BD3. 下列说法正确的有 ( ) B 数值大小与间隔长短无关 E 数值是连续登记得到的 A 平均增长速度大于平均发展速度 C 平均增长速度 = 平均发展速度 -1E 平均发展速度×平均增长速度 =1 BC B 平均增长速度小于平均发展速度A 增长速度 增长量 基期水平 100%B 增长速度 = 增长量 报告期水平100% D 增长速度 报告期水平 基期水平基期水平 100%E 增长速度 报告期水平 基期水平100% a n 1AD 环比发展速度的连乘积等于相应的定基增长速度E 平均增长速度 = 平均发展速度 -1AE8. 测定长期趋势的方法主要有 （ ）A 时距扩大法B 方程法C 最小平方法 ACD 9. 关于季节变动的测定，下列说法正确的是（ ） A 目的在于掌握事物变动的季节周期性B 常用的方法是按月 （季 ）平均法C 需要计算季节比率D 按月计算的季节比率之和应等于 400％E 季节比率越大，说明事物的变动越处于淡季ABC14. 用于分析现象发展水平的指标有（ ）A. 发展速度B. 发展水平C. 平均发展水平D. 增减量E. 平均增减量ABCDE15. 定基增长速度等于（ A. 定基发展速度－ 1 C.环比增长速度的连乘积 E. 定基增长量除以最初水平 ADEACED 移动平均法E 几何平均法10. 时间序列的可比性原则主要指（ ） A 时间长度要一致 B 经济内容要一致 E 计算价格和单位要一致ABCDE11. 下列动态数列中，哪些属于时点数列。