机制设计理论

里奥尼德·赫维茨

里奥尼德·赫维茨(Leonid Hurwicz,1917-):2007年诺贝尔经济学奖得主,机制设计理论最早提出者

赫尔维茨目前为美国明尼苏达大学经济学名誉教授。赫尔维茨在经济学理论方面进行了先锋性的探索，其主要研究领域包括机制和机构设计以及数理经济学。他曾于1990年由于“对现代分散分配机制的先锋性研究”获得美国国家科学奖。

里奥尼德·赫维茨简介

里奥尼德?赫维茨教授是犹太人,1917年出生于波兰, 他是明尼苏达大学经济学名誉教授。20多年以来，一直被提名为经济学诺贝尔奖候选人。一直没有获得。终于在2007年获得诺贝尔经济学奖,

第二次世界大战中来到美国,最高学位是在波兰时拿的相当于硕士学位的一个法学学位,来美国后,他没有去拿博士学位,就直接从助教授做到正教授。

赫维茨教授在学术上获得许多荣誉,比如他是美国科学院院士,美国经济学会院士(一年只有一个，比美国科学院院士更难拿),总统奖获得者，明尼苏达大学校董事会讲座教授，1990年获得美国国家科学奖等。

当然，他最重要的研究工作是开创了机制设计理论。激励或激励兼容现在已经成为现代经济学中一个核心的概念。

应用该激励机制理论的基本概念和原理，开创信息经济学领域的委托代理人理论的密勒斯(James Mirrlees) 和维克瑞( William Vickrey)已经获得了诺贝尔奖。

他对中国的经济改革非常有兴趣，到中国访问过多次。为了访问中国时方便，他还自学中文，认识好几百中国字。

赫维茨这个人特有意思，可能是犹太人的原因，虽然拿着高工资，却有时象我这个穷学生一样到处找免费停车的地方，而不去要交费的地方停车。赫维茨教授还有一大特色，他能够根据每个人的经济学知识的多少和训练的不同，用非常通俗或严谨的语言把高深问题讲得异常地透彻。他的课非常有趣、且通俗易懂，但他的考试却很难，他手下的学生一般要学6、7年才能拿到博士学位，很多人最后往往拿不到学位，所以他的博士生不多。但是，“严师出高徒”，他培养的学生一般都比较优秀，比如他的学生麦克法登 (Daniel L. McFadden) 在2000年获得诺贝尔经济学奖。

里奥尼德·赫维茨的学术研究与贡献

赫维茨做了许多其它开创性的工作：上世纪40年代中后期对动态计量模型的识别问题作出了奠基性的工作；早在1947年就首先提出并定义了宏观经济学中的理性预期概念, 理性预期学派已成为当今宏观经济学的主流，使得卢卡斯和普雷斯科特分别获得1995年和2004年度诺贝尔经济学奖，理性预期学派当中的其他几个大人物，象萨金特, 巴罗(R. Barro) 今后也很可能获奖；

赫维兹对如何从需求函数的存在来证明效用函数的存在这一可积性结果

也作出了重要工作，从政治经济学的角度看，这是一个相当重要的结果。效用是现代微观经济学消费理论中的一个基本概念，是整个现代经济学的基础。但传统的政治经济学认为效用是一个唯心的概念，它不存在，在以往的国内政治经济教科书中，效用一直受批判；他和阿罗（Kenneth J. Arrow）等人还对竞争市场一般均衡的稳定性研究作出了开创性的工作。

赫维茨与机制设计理论

利奥·赫维兹在上世纪70年代对经济机制理论做了开创性研究。其研究对象大到对整个经济制度的一般均衡设计，小到某个经济活动的部分均衡设计。在他那里，概括地说，经济机制理论所讨论的问题是：对于任意给定的一个目标，在自由选择、自愿交换的分散化决策条件下，能否并且怎样设计一个经济机制（即制定什么样的方式、法则、政策条令、资源配置等规则），使得

经济活动参与者的个人利益和设计者既定的目标一致。

赫维兹的经济机制理论包括信息理论和激励理论，并用经济模型给出了令人信服的说明。经济机制理论的模型由四部分组成：a.经济环境；b.自利行为描述；c.想要得到的社会目标；d.配置机制（包括信息空间和配置规则）。赫维兹等人证明：没有什么经济机制有比竞争市场机制更低的信息空间的维数，并且产生了帕累托有效配置。

赫维兹在1972年又证明了著名的激励相容“不可能性定理”：在经济社会成员数目有限的条件下，即使对于只有私人商品的经济环境，不可能存在任何经济机制，当人们的行为按占优策略决策时，它能执行帕累托最优配置。

赫维兹的“真实显示偏好”不可能性定理(Hurwitz, 1972)是一个类似结论。在个人经济环境中，在参与性约束条件下（即导致的配置应是个人理性的），不存在一个有效的分散化的经济机制（包括市场竞争机制），能够导致帕累托最优配置，并使人们有动力去显示自己的真实信息，也就是说，真实显示偏好和资源的帕累托最优配置是不可能同时达到的。因为，如果一个人愿意讲真话，那就意味着讲真话是他的占优策略。因此，在机制设计中，要想得到能够产生帕累托最优配置的机制，很多时候必须必须放弃占优均衡假设，即放弃每个人都讲真话办真事的假定。

赫尔维茨的主要著作

著作：《设计中的经济机制》

学术报告：《市场经济的缺陷与政府干预》

埃里克·马斯金

埃里克·马斯金(Eric S. Maskin):2007年诺贝尔经济学奖得主,被誉当今国际经济学最受尊敬的经济学大师。

2007年10月15日,埃里克·马斯金与其他两位经济学家莱昂尼德·赫维奇和罗杰·迈尔森,同时被瑞典皇家科学院授予2007年诺贝尔经济学奖，以表彰他们在创立和发展“机制设计理论”方面所作的贡献。

埃里克·马斯金简介

埃里克·马斯金教授1950年出生于美国纽约。1976年获得哈佛大学应用数学博士学位。1 985至2000年任哈佛大学教授。2003年出任世界计量经济学会会长。马斯金现任普林斯顿高级研究所社会研究学院讲座教授，普林斯顿高等研究院社会科学部主任，Maskin教授曾在哈佛大学经济系任教16年，在麻省理工学院经济系任教8年。也是普林斯顿大学访问教授。2004年受邀担任武汉大学名誉教授。

埃里克·马斯金在现代经济学最为基础的领域里做出了卓越的贡献，其中包括公共选择理论、博弈论、激励理论与信息理论以及机制设计，培养了一大批活跃在世界各地的一流经济学精英。埃里克·马斯金博士以其深邃的理论贡献，严谨的治学态度以及对经济学高级研究人才培养的突出贡献，被誉当今国际经济学最受尊敬的经济学大师。

埃里克·马斯金作为对策论领域的大师级经济学家，它代表了经济学理论形而上的价值取向。1977年，马斯金完成论文“纳什均衡和福利最优化”，但该文时隔22年后于1999年才正式发表，并成为机制设计理论的里程碑。在该文中，埃里克·马斯金提出并证明了纳什均衡实施的充分和必要条件，他在证明充分条件时所构造的对策被称为“马

斯金对策”，广为流传。

目前他主要的研究课题包括拍卖设计理论、调查联盟的形成、比较不同的选举制度，例如多数投票制、了解货币政策的作用、研究保护知识产权的利弊以及探究政府官员归责制度等。

埃里克·马斯金的学术研究与贡献

马斯金最突出的贡献是将博弈论引入机制设计。在他之前，机制设计最重要的学者是利奥·赫维茨(Leo Hurwicz),机制设计此前只是从中央计划者(Central planner)的角度考虑问题。那么，在这个机制里面，谁是中央计划者呢？最后怎么执行？于是，你只能寄希望于上帝给予一个完美无缺的计划者，全世界才有幸福？否则就糟了。

而马斯金在这方面有重大的推动，他认为并不需要一个中央计划者。这里谈的博弈理论，都是非合作博弈，就是不合作的Player之间的博弈。就是说，我们不需要一个中央计划者命令人们去怎么做，而是设计好一个机制，这些人都是为了自己的利益作事情，在这个机制的引导下行动。

作为对策论领域的大师级经济学家，马斯金代表了经济学理论形而上的价值取向，19 77年，马斯金完成论文“纳什均衡和福利最优化”——虽然时隔22年后才正式发表（19 99年《经济研究评论》），成为机制设计理论的里程碑。在该论文中，马斯金提出并证明了纳什均衡实施的充分和必要条件，他在证明充分条件时所构造的对策被称为“马斯金对策”，广为流传。

马斯金对于产业经济学领域的贡献有：对垄断和寡头理论详尽的分析（Maskin＆Ril ey1984，Maskin＆Tirole1988，1990，1992），他与梯若尔等共同开创了产业经济学的对策论分析框架，充分显示出对策论这个理论工具的强大力量。

罗杰·迈尔森

罗杰·迈尔森（Roger B. Myerson）:2007年获得诺贝尔经济学奖,博弈论大师

罗杰·迈尔森简介

罗杰·B·迈尔森（Roger B. Myerson）1951年出生于波士顿，美国国籍。他有两名孩子，分别生于1983年及1985年。1976年迈尔森获得哈佛大学应用数学博士学位，其博士课题为“一种合作博弈理论（A Theory of Cooperative Games），对博弈论有深入的研究。自2007年以来任芝加哥大学教授。

迈尔森是个能让抽象的经济学理论变得很实用的经济学家。他为美国解决了如加州电力危机等在内的很多经济难题，在世界经济学届赫赫有名。20世纪 80年代，美国加州的电力改革要打破电力垄断的弊端，可是电力行业实行完全竞争又不可能，最好的办法是寡头垄断。迈尔森用“机制设计”理论，运用博弈论很好地为加州电力改革设计了方案，这个方案运行至今，效果良好。

此外，迈尔森还解决了美国医学院的招生难题。美国医生是高收入群体，但是医学院大都是私立的。不控制医学院学生人数，就不能保证医生的质量和高收入。美国政府把迈尔森的“机制设计”原理引入相关法律，从而限制了医学院招生的数量。

迈尔森对现实经济的贡献让美国经济学家感叹：可以因此而创立一门“经济工程学”，把经济学变得同工程学一样实用，一样可以设计经济现象。

迈尔森获得2007年度诺贝尔经济学奖的最直接信号是2002年芝加哥大学高薪把他纳

入旗下。要知道，芝加哥大学经济系的教授几乎全部是诺贝尔奖获得者或者提名者。这个大学有专门的分析师，评估全球5年内可能得奖的经济学家，然后将其挖进学校里来。

迈尔森和马斯金的机制设计理论

亚当·斯密曾用见不到的手来比喻市场如何在理想状态下保证稀缺资源的有效分配，但是现实情况经常是不理想的，例如，竞争不是完全自由的，消费者没有得到全部的信息，私人所要的生产和消费可能会导致社会开支和福利。此外，许多生意是在公司之间进行的，个人或者利益集团在其它机构的安排下进行讨价还价。这些不同的机构或者分配机制是如何运作的？是否存在最理想的机制来实现某种目标，例如社会福利或者个人收益？政府规则是否呼吁这样作，如果这样的话，政府的规则如何进行最佳设计？

这些问题是困难的，尤其是有关个人喜好和可用的生产技术经常分布在许多参与者中，他们可能会利用私人信息来实现自己的利益。由赫维茨开创并由马斯金、罗杰·B·迈尔森进一步发展的机制设计理论极大地加深我们对在这种情况下优化分配机制属性、个人动机的解释、私人信息的理解。这种理论使我们能区分市场运作良好的市场和运作不良好的市场。它帮助经济学家确定有效的贸易机制、规则体系和投票程序。机制设计理论今天已在经济学的许多领域、政治学的一些领域发挥着重要作用。

从所罗门王的故事到机制设计理论

《圣经》上所罗门王的故事是大家耳熟能详的。两个女人抱着一个男婴来到所罗门王跟前，要求他评判到底谁是真的母亲。所罗门王见她们争执不下，便喝令侍卫拿一把剑来，要把孩子劈成两半，一个母亲一半。这时其中一个女人说：“大王，不要杀死孩子。把孩子给她吧，我不和她争了”。所罗门王听了却说：“这个女人才是真的母亲，把孩子给她。”这个关于所罗门王的睿智的故事在流传了两千年后，有好吹毛求疵的经济学家跳出来说，故事中的假母亲是不够聪明的，如果她和真母亲说同样的话，那所罗门王该怎么办呢？当然，仅仅会责问别人还不是好样的，我们的经济学家有备而来。机制设计（mechanism de sign）理论及其一个主要部分执行（implementation）理论几乎是完美地回答了这个问题。

机制设计理论可以看作是博弈论和社会选择理论的综合运用，简单地说，如果我们假设人们是按照博弈论所刻画的方式行为的，并且我们设定按照社会选择理论我们对各种情形都有一个社会目标存在，那么机制设计就是考虑构造什么样的博弈形式，使得这个博弈的解就是那个社会目标，或者说落在社会目标集合里，或者无限接近于它。它和所谓的信息经济学也几乎是一回事，只不过后者有不同的发展线索，但毫无疑问所有信息经济学成果都可以在机制设计的框架中处理。

机制设计理论的思想渊源可以追溯到本世纪三四十年代关于社会主义的哈耶克-米塞斯与兰格-勒纳之间的著名论战。后来赫维茨在数篇文章中提出了一个分析制度问题的一般化框架。近几十年来，机制设计理论一直是现代经济学研究的核心主题之一，有众多经济学家在这个领域作出了重要贡献，代表性人物除了赫维茨，还有里特尔，拉德纳，马斯金，梅耶森，格罗夫斯，莱德亚德，汤姆森，吉巴德，萨特斯维特，缪林，乔丹，摩尔，帕尔弗雷，波斯特维特，施克米德，杰克逊，阿布鲁，森，斯尧斯特拉姆，史瑞娃施塔娃，田国强（赫维茨的华裔学生），周林等人。其中最杰出者当属赫维茨和马斯金。

从研究者的角度看，一个机制的最值得关注的特征有两个，信息和激励。机制的运行总是伴随着信息的传递，那么信号空间的维度成为影响机制运行成本的一个重要因素，所谓信息问题就是要求机制的信号空间的维度越小越好，当然必要时还须考虑信息的复杂性。而激励问题就是我们通常说的激励相容，这是赫维茨1972年提出的重要概念。在不同的博弈解前提下，激励相容有不同的表现形式。机制设计理论家们几乎对各种情形下什么样的社会选择规则是可执行（马斯金贡献的概念）的问题都进行了探讨。

最初，占优策略均衡受到青睐，因为占优策略的好处是显而易见的。所谓占优策略就是不管别人采取什么策略，我的策略总是不差的，以不变应万变。不管别人怎么样总说真话就是一种占优策略。但经典的吉巴德-萨特斯维特操纵（manipulation）定理讲，能被占优策略均衡所执行的社会选择规则只能是独裁性的，即好和坏由一个人说了算。赫维茨1972年的著名结果也说的是这个道理，在信息分散的个人经济环境里，不存在一个有效率的机制让人有动力显示他的真正信息。

在纳什均衡行为假设下，马斯金1978年的文章证明，能被执行的社会选择规则一定是满足单调性的。单调性意味着，如果某一方案在一种环境中是可取的社会选择，而在另一环境中，在大家的偏好排序中这个方案与其它方案比较其相对地位没有下降（本文最初发表时此处有误），那么在后一环境中，这个方案也应该成为社会选择。马斯金还证明，在博弈参与者三人或三人以上时，单调性加上无否决权条件还是一个充分条件。无否决权就是，如果有一个方案是大家都最喜欢的，而最多一个人例外，那么这个方案应该成为社会的选择。马斯金这篇影响极大的文章二十年后终于发在《经济研究评论》上。后来发现，几乎在贝叶斯均衡，完美均衡等各种行为假设下，单调性都是一个社会选择规则能被执行的必要条件。详细结果可以参看第六次世界经济学家大会后拉丰特主编的论文集（剑桥大学出版社1992年）中摩尔和帕尔弗雷的两篇综述，也可以阅读田国强的介绍文章。

现在我们回到所罗门王问题上来（以下相关内容主要取自雷内的一篇文章）。这可以通过一个类似竞标的机制来解决。显然，所罗门王不知道谁是真母亲（计划者不知道博弈者的个人信息，这是几乎所有机制设计问题都坚持的一个假设，否则问题退化为一个简单的优化问题，他可以强迫执行），但他知道真母亲比假母亲赋予孩子更高的价值，真假母亲也都知道这点，并且这是一个普遍知识，即她们都知道每个人都知道这点，她们都知道每个人都知道每个人都知道这点，以至无穷。换言之，她们进行的是完全信息博弈。

所罗门王可以向其中任一母亲（姑且称其为安娜）提问孩子是不是她的。如果安娜说不是她的，那么孩子给另一个女人（可称其为贝莎），博弈结束。如果安娜说孩子是她的，那么所罗门王可以接着问贝莎是否反对。如果贝莎不反对，则孩子归安娜，博弈结束。如果贝莎反对，则所罗门就要她提出一个赌注，然后向安娜收取罚金。比较罚金和赌注，如果罚金高于赌注，则孩子给安娜，她只须交给所罗门王赌注那么多钱，而贝莎要交给他罚金的钱；如果罚金比赌注低，则孩子给贝莎，她给所罗门王赌注的钱，安娜的罚金也归他。

读者可以很容易地推出，在安娜是真母亲的情形下，她的策略是说孩子是她的，然后贝莎不反对。因为她反对的结果只会导致她要多交钱，因为安娜为了得到孩子并避免白白给出罚金，必然会真实地根据孩子对她的价值拿出罚金；在安娜是假母亲的情形下，她的策略是承认孩子不是她的，因为如果她说孩子是她的，贝莎必然会反对，并且贝莎为了得到孩子并少付钱，一定会真实出价，而安娜只有出高出孩子对她的真正价值的钱才会得到

孩子，可这就不合乎她的偏好了。

当然，在假母亲具有妒忌型效用函数时，上述机制就无效了。她可以出很多钱得到一个并不物有所值的东西，只因为这样损害了别人。这种损人不利己的行为，相信大家都知道是很让人头痛的（这是我为什么开头说机制设计几乎完美解决这个问题的原因）。相反，如果她再有钱，只要是一个正常的利己主义者，而机制设计者又是依法办事的，那么问题依然好办。