计量经济学作业40782
《计量经济学》第二次作业
千里之行，从认真完成每一次作业开始……。
第二次作业：一、填空1、以一元线性回归模型为例，其总体回归模型表示为：i i i X Y μββ++=10。
试写出以下3种模型形式：①总体回归函数（方程）： 。
②样本回归模型：__ 。
③样本回归函数（方程）： 。
2、满足所有基本假设的线性回归计量模型N XB Y += 的OLS 估计量=βˆ ,它具有BLUE 性, 即 性、 性和 性。
3、在满足经典基本假设的条件下，一元线性回归模型i i i X Y μββ++=10的参数的OLS 估计量是=1βˆ ；=0βˆ . 4、对满足经典假设的一元线性回归模型n)1,2,...,(i 1=++=i i i u X Y 10ββ来说，其2σμ=)var(i 的估计为=2σˆ 。
5、k 元线性回归模型：N XB Y +=，若其满足所有的基本假定时，则=)(N E ，N EN '=),cov(N N = 。
6、已知n)1,2,...,(i X ...ki k 1=++++=i i i u X Y βββ10的总离差平方和可分解为：TSS = RSS + ESS ，则样本决定系数 =2R ，=2R 。
7、设k 元线性回归模型i i i u X Y ++++=ki k 1X ...βββ10（i=1,2,…,n ）在方程显著性检验时，构造的统计量=F __，并且服从)____________,(F 分布。
在变量的显著性检验时，构造的统计量=t ,且服从t （ ）(填自由度)。
8、对于生产函数u e K AL Y βα=，为了对模型中参数进行估计,应将模型变换为_; 如果K L 、高度相关，且1=+βα，应采用模型_ 进行估计.9、设线性回归模型N XB Y +=当n n N N ⨯Ω='=2σN EN ),cov(，为正定对称矩阵）Ω(时，则=B GLS ˆ . 10、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的32..=W D 。
计量经济学练习和答案
练习一、单项选择题1、计量经济学是__________的一个分支学科。
CA统计学B数学C经济学D数理统计学4、横截面数据是指__________。
AA同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是__________。
CA时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是__________。
AA 微观计量经济模型B 宏观计量经济模型C 理论计量经济模型D 应用计量经济模型9、下面属于横截面数据的是__________。
DA1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10、经济计量分析工作的基本步骤是__________。
AA建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型B 设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价C 个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D 确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型 11、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为__________。
D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量15、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为__________。
BA.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据2、相关关系是指__________。
DA 变量间的非独立关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间不确定性的依存关系5、参数β的估计量ˆβ具备有效性是指__________。
B A ˆvar ()=0βB ˆvar ()β为最小C ˆ()0ββ－＝ D ˆ()ββ－为最小 7、设样本回归模型为i 01i i ˆˆY =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的iˆβ的公式中，错误的是__________。
计量经济学作业
计量经济学作业7.下列为一个完备的联立方程计量经济学模型：011210132t t t t t t t t t Y M C I M Y P ββγγμααγμ=++++=+++其中，M 为货币供给量，Y 为国生产总值，P 为价格总指数。
,C I 分别为居民消费与投资。
（1） 指出模型的生变量、外生变量、先决变量；（2） 写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系； （3） 用结构式条件确定模型的识别状态； （4） 指出间接最小二乘法、工具变量法、二阶段最小二乘法中哪些可用于原模型第1,2个方程的参数估计。
解：（1） 生变量：t Y 、t M外生变量：t I 、t C 、t P 先决变量：t I 、t C 、t P （2） 简化式模型：101112131202122232=++++=++++t t t t t t t t t t Y C I P M C I P ππππεππππε结构式参数与简化式参数之间的关系：001131210111213111111111111βαββγγγππππαβαβαβαβ+====----0103111220212223111111111111ααβγαγαγππππαβαβαβαβ+====----（3） 模型中包含g =2个生变量，k =3个先决变量；第1个方程包含1g =2个生变量，1k =2个先决变量； 第2个方程包含2g =2个生变量，2k =1个先决变量；结构参数矩阵为101210310100B ββγγααγ----⎛⎫Γ= ⎪---⎝⎭首先判断第1个结构方程的识别状态。
对于第1个方程，有()003B γΓ=-，()0011R B g Γ==-，即方程可以识别，又因为111k k g -=-，所以第1个结构方程恰好识别。
对于第2个结构方程，有()0012B γγΓ=--，()0011R B g Γ==-，即方程可以识别，又因为221k k g ->-，所以第2个结构方程过度识别。
计量经济学作业 2
由下图图1所示，x2与y负相关且呈线性关系，说明随着人均可支配收入的增长人口的自然增长率是下降的。
图1.x2与y的散点图
由下图图2所示，x4与y正相关且呈线性关系，说明随着出生率的提高，人口自然的增长率也是提高的。
图2. x4与y的散点图
三、参数估计
参数估计的结果如表6所示：
表6.参数估计结果（ ）
12.08
2014
5.21
634043.4
28844
3531. 变量的描述性结果表
平均值
中位数
最大值
最小值
标准差
偏性
峰度
P值
样本数量
X2
7204.924
4999.6
26955
477.6
7511.78
1.192902
3.401490
0.015827
34
X4
16.52882
1.原始数据表
根据中国统计局发布的最新的2015年统计年鉴可得出下表的原始数据：
表4.原始数据表
年份
中国人口自然增长率（‰）（y）
国民总收入（亿元）（x1）
城镇居民家庭人均可支配收入（元/年）（x2）
卫生总费用（亿元）（x3）
出生率（‰）
（x4）
1980
11.87
4551.6
477.6
143.23
18.21
2.解释变量的选择
人口自然增长率，是反映人口发展速度和制定人口计划的重要指标，也是计划生育统计中的一个重要指标，它表明人口自然增长的程度和趋势。人口自然增长率指在一定时期内（通常为一年）人口自然增加数（出生人数减去死亡人数）与该时期内平均人数（或期中人数）之比，一般用千分率表示。因此，人口自然增长水平取决于出生率和死亡率两者之间的相对水平，它是反映人口再生产活动的综合性指标。
计量经济学习题及答案
计量经济学习题及答案A.1B.n-2C.2D.n-39、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误差项μ的方差估计量2ˆσ为（ ）A.33.33B.40C.38.09D. 201、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ）A.0)E(ui = B. 2i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. iu ～),0(2i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211ˆˆˆββα，下列各式成立的有（ ） A.0=∑i e B. 01=∑i iX e C. 02=∑i i X e D.0=∑i i Y e E. 021=∑i i X X4、能够检验多重共线性的方法有（ ）A.简单相关系数矩阵法B. t 检验与F 检验综合判断法C. DW 检验法D.ARCH 检验法E.辅助回归法计算题1、为了研究我国经济发展状况，建立投资（1X ，亿元）与净出口（2X ，亿元）与国民生产总值（Y ，亿元）的线性回归方程并用13年的数据进行估计，结果如下：i i i X X Y 21051980.4177916.2805.3871ˆ++=S.E=(2235.26) (0.12) (1.28)2R =0.99 F=582 n=13 问题如下：①从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分） ②估计修正可决系数2R ，并对2R 作解释；（3分） ③在5%的显著性水平上，分别检验参数的显著性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。
（16.2)13(025.0=t , 10.4)10,2(05.0=F ）（4分）2、已知某市33个工业行业2000年生产函数为：（共20分）Q=AL αK βe u1． 说明α、β的经济意义。
（5分）2． 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。
计量经济学课后作业
第二章 6.（1）模型估计Dependent Variable: YMethod: Least Squares Date: 04/09/15 Time: 13:31 Sample: 1985 1998 Included observations: 14Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 12723.11 1198.765 10.61352 0.0000 GDP 26.75687 3.968667 6.742030 0.0000R-squared 0.791141 Mean dependent var 20240.00 Adjusted R-squared 0.773736 S.D. dependent var 3464.366 S.E. of regression 1647.903 Akaike info criterion 17.78396 Sum squared resid 32587013 Schwarz criterion 17.87525 Log likelihood -122.4877 Hannan-Quinn criter. 17.77551 F-statistic 45.45497 Durbin-Watson stat 0.692614 Prob(F-statistic) 0.000021Y = 12723.1149039 + 26.7568741249*GDP （2）结构分析76.261=β，是样本回归方程的斜率，说明GDP 每增加1亿元， 某市货物运输量将增加26.76万吨；11.127230=β，是样本回归方程的截距，它表示不受GDP 的影响，所发生的基础货物运输量。
1ˆβ和0ˆβ的符号和大小，均符合经济理论及目前某市的实际情况。
（3）统计检验R 2=0.79，说明总离差平方和的79%被样本回归直线解释，拟合优度较好。
给出显著性水平05.0=α，查t 分布表，得临界值()179.212025.0=T ，()1261.10025.00T t >=，()1274.6025.01T t >=，故回归系数均显著不为零，回归模型中应包含常数项，GDP 对Y 有显著影响。
计量经济学习题集及详解答案
第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用__________描述经济活动。
4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。
5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。
8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是__________。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。
11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。
12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。
计量经济学习题及答案
第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用__________描述经济活动。
4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。
5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。
8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是__________。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。
11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。
12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
整理word . 3.2 （1）用Eviews分析如下 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/01/14 Time: 20:25 Sample: 1994 2011 Included observations: 18
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X2 0.135474 0.012799 10.58454 0.0000 X3 18.85348 9.776181 1.928512 0.0729 C -18231.58 8638.216 -2.110573 0.0520
R-squared 0.985838 Mean dependent var 6619.191 Adjusted R-squared 0.983950 S.D. dependent var 5767.152 S.E. of regression 730.6306 Akaike info criterion 16.17670 Sum squared resid 8007316. Schwarz criterion 16.32510 Log likelihood -142.5903 Hannan-Quinn criter. 16.19717 F-statistic 522.0976 Durbin-Watson stat 1.173432 Prob(F-statistic) 0.000000
由表可知模型为：Y = 0.135474X2 + 18.85348X3 - 18231.58 检验：可决系数是0.985838，修正的可决系数为0.983950，说明模型对样本拟合较好。 F检验，F=522.0976>F（2,15）=4.77，回归方程显著。 t检验，t统计量分别为X2的系数对应t值为10.58454，大于t（15）=2.131，系数是显著的，X3的系数对应t值为1.928512，小于t（15）=2.131，说明此系数是不显著的。 （2）（2）表内数据ln后重新输入数据： 整理word . Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 22:18 Sample: 1994 2011 Included observations: 18
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -10.81090 1.698653 -6.364397 0.0000 LNX2 1.573784 0.091547 17.19106 0.0000 X3 0.002438 0.000936 2.605321 0.0199
R-squared 0.986373 Mean dependent var 8.400112 Adjusted R-squared 0.984556 S.D. dependent var 0.941530 S.E. of regression 0.117006 Akaike info criterion -1.302176 Sum squared resid 0.205355 Schwarz criterion -1.153780 Log likelihood 14.71958 Hannan-Quinn criter. -1.281714 F-statistic 542.8930 Durbin-Watson stat 0.684080 Prob(F-statistic) 0.000000
模型为 lny=-10.81090+1.573784lnx2+0.002438x3 检验：经济意义为其他条件不变的情况下，工业增加值每增加一个单位百分比出口货物总和增加1.57单位百分比，汇率每增加一单位百分比，出口总额增加0.0024个单位百分比。 拟合优度检验，R^2=0.986373 修正可决系数为0.984556，拟合很好。 F检验对于H0:X2=X3=0，给定显著性水平a=0.05 F(2,15)=4.77 F=542.8930>F(2,15) 显著 t检验对于H0:Xj =0（j=2,3），给定显著性水平a=0.05 t（15）=2.131 当j=2时t>t(15)显著，当j=3时 t>t(15)显著。 (3)两个模型表现出的汇率对Y的印象存在巨大差异 3.3整理word . （1）用Eviews分析如下 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/01/14 Time: 20:30 Sample: 1 18 Included observations: 18
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 0.086450 0.029363 2.944186 0.0101 T 52.37031 5.202167 10.06702 0.0000 C -50.01638 49.46026 -1.011244 0.3279
R-squared 0.951235 Mean dependent var 755.1222 Adjusted R-squared 0.944732 S.D. dependent var 258.7206 S.E. of regression 60.82273 Akaike info criterion 11.20482 Sum squared resid 55491.07 Schwarz criterion 11.35321 Log likelihood -97.84334 Hannan-Quinn criter. 11.22528 F-statistic 146.2974 Durbin-Watson stat 2.605783 Prob(F-statistic) 0.000000
由表可知模型为：Y = 0.086450X + 52.37031T-50.01638 检验：可决系数是0.951235，修正的可决系数为0.944732，说明模型对样本拟合较好。 F检验，F=539.7364> F（2,15）=4.77，回归方程显著。 t检验，t统计量分别为2.944186，10.06702，均大于t（15）=2.131，所以这些系数都是显著的。 经济意义：家庭月平均收入增加1元，家庭书刊年消费支出增加0.086450元，户主受教育年数增加1年，家庭书刊年消费支出增加52.37031元。整理word . （2）用Eviews分析如下 Y与T的一元回归 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/01/14 Time: 22:30 Sample: 1 18 Included observations: 18
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. T 63.01676 4.548581 13.85416 0.0000 C -11.58171 58.02290 -0.199606 0.8443
R-squared 0.923054 Mean dependent var 755.1222 Adjusted R-squared 0.918245 S.D. dependent var 258.7206 S.E. of regression 73.97565 Akaike info criterion 11.54979 Sum squared resid 87558.36 Schwarz criterion 11.64872 Log likelihood -101.9481 Hannan-Quinn criter. 11.56343 F-statistic 191.9377 Durbin-Watson stat 2.134043 Prob(F-statistic) 0.000000
模型：Y = 63.01676T - 11.58171 X与T的一元回归 Dependent Variable: X Method: Least Squares Date: 12/01/14 Time: 22:34 Sample: 1 18 Included observations: 18
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. T 123.1516 31.84150 3.867644 0.0014 C 444.5888 406.1786 1.094565 0.2899 整理word . R-squared 0.483182 Mean dependent var 1942.933 Adjusted R-squared 0.450881 S.D. dependent var 698.8325 S.E. of regression 517.8529 Akaike info criterion 15.44170 Sum squared resid 4290746. Schwarz criterion 15.54063 Log likelihood -136.9753 Hannan-Quinn criter. 15.45534 F-statistic 14.95867 Durbin-Watson stat 1.052251 Prob(F-statistic) 0.001364
模型：X = 123.1516T + 444.5888 （3）对残差模型进行分析，用Eviews分析如下 Dependent Variable: E1 Method: Least Squares Date: 12/03/14 Time: 20:39 Sample: 1 18 Included observations: 18
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. E2 0.086450 0.028431 3.040742 0.0078 C 3.96E-14 13.88083 2.85E-15 1.0000
R-squared 0.366239 Mean dependent var 2.30E-14 Adjusted R-squared 0.326629 S.D. dependent var 71.76693 S.E. of regression 58.89136 Akaike info criterion 11.09370 Sum squared resid 55491.07 Schwarz criterion 11.19264 Log likelihood -97.84334 Hannan-Quinn criter. 11.10735 F-statistic 9.246111 Durbin-Watson stat 2.605783 Prob(F-statistic) 0.007788