金融学常用公式表
431金融学综合公式大全
431金融学综合公式大全以下为金融学综合公式大全：1. 现值公式：PV = FV / (1+r)^n2. 终值公式：FV = PV x (1+r)^n3. 货币的时间价值公式：FV = PV x (1+ r/m)^(m x n)，其中m 为每年复利的次数，n为年数4. 等额本金还款每期还款额公式：PMT = (贷款本金 / 还款期数) + (本金 - 已偿还本金) x 利率 / 还款期数5. 等额本息还款每期还款额公式：PMT = [贷款本金 x r x(1+r)^n] / [(1+r)^n-1]，其中 r 为贷款年利率，n为还款年限6. 折扣率公式：Discount Rate = (Future Cash Flow / Present Value)^1/n - 17. 年化收益率公式：Annual Percentage Yield =[(1+periodic interest rate)^n -1] x 100%，其中n 为年数8. 实际年利率公式：Effective Annual Rate = (1 + nominal interest rate / n)^n -1，其中n为计息期数9. 内部收益率公式：IRR = 各期现金流量 / (1+IRR)^n10. 净现值公式：NPV = 各期现金流量 / (1+r)^n - 初始投资11. 价值公式：Value = Earnings / Required Rate of Return12. 常摊成本率公式：Amortization Rate = Annual Depreciation Expense / Beginning Book Value13. 资产回报率公式：Return on Assets = Net Income / Total Assets14. 杠杆作用公式：Leverage = Total Assets / Owners' Equity15. 利息覆盖率公式：Interest Coverage Ratio = Earnings Before Interest and Taxes / Interest Expense16. 成本资本公式：Cost of Capital = [(Weight of Equity xCost of Equity) + (Weight of Debt x Cost of Debt) x (1-tax rate)]。
金融数学公式总结精算_金融个人总结范文
金融数学公式总结精算_金融个人总结范文金融数学公式是金融领域中非常重要的一部分内容，精算作为金融领域的重要分支，更是离不开这些必要的公式。
在平时的学习和实践中，我们需要掌握这些公式的应用，以便更好地解决实际问题。
以下是我在学习和实践中总结出的一些金融数学公式。
一、复利公式复利公式是计算利息时经常用到的一个公式，它包括本金、利率和时间三个要素。
其计算公式为：1、本利和公式：FV = PV × (1 + r)^n其中，FV为期末本利和，PV为本金，r为年利率，n为投资年限。
二、期权定价公式期权定价公式是金融领域中最为重要的公式之一，它能够帮助投资者预测期权价格的变动趋势。
以下是两个常用的期权定价公式：1、布莱克-斯科尔斯期权定价公式：C = S × N(d1) − K × e^(−rt) × N(d2)其中，C为看涨期权的价值，S为标的资产当前价格，K为期权行权价格，r为无风险利率，t为期权到期时间，d1和d2分别表示：其中，σ为期权的年化波动率。
d1 = [ln(S/K) + (b + 0.5σ^2)t]/(σ√(t))d2 = d1 − σ√(t)三、期现结构公式期现结构公式是金融领域中常常用来计算期货价格的公式，它包括现货价格、期货价格、存储成本、无风险利率和存储期限等要素。
以下是两个常用的期现结构公式：其中，F0为期货价格，S0为现货价格，r为无风险利率，T为存储期限，C为存储成本。
2、收益率差异公式：四、贝叶斯公式贝叶斯公式是一种统计学公式，它在金融领域中常常用于预测股票价格变化的概率。
其公式为：P(A|B) = P(B|A) P(A) / P(B)其中，P(A)表示A事件的先验概率，P(B)表示B事件的先验概率，P(A|B)表示在B事件发生的条件下，A事件发生的概率，P(B|A)表示在A事件发生的条件下，B事件发生的概率。
五、马科维茨理论马科维茨理论是关于投资组合优化的一个重要理论，它通过计算各种资产间的相关性来确定最优投资组合。
金融各类计算公式汇总
金融各类计算公式汇总一、资产负债比例管理指标∶1、备付金比例=备付全余额÷各项存款余额×100%——法定存款准备金比例;（标准∶不得低于3%）备付全包括∶现金、业务周转金、徽存存款准备金、存衣业镊行款项、存放其他同业款项、存放联社款项。
2.资产流动性比例=流动性资产期末余额÷流动性负债期末余额×100%;（标准∶不得低于25%）流动性资产是指资产负债表上的流动资产;流动性负债是指资产负资表上的流动负货。
3.存贷比例=各项贷款余额÷各项存款余额×100%;（标准∶年末不得高于80%）4.对流动负债依存革=流动负债净额÷长期资产×100%;（标准∶不得高于30%流动负债净额=流动负债——流动资产;长期资产是指资产负债表上的长期资产。
5.中长期供款比例=一年期以上中长期贷款余额÷一年期以上存意余额×100%;（标准∶不得高于120%）—年期以上中长期贷款是指资产负赁表上的宁长期贷款;一年期以上存款是指资产负馈表上的长期存款和长期储蓄存款。
6.拆借资金比例①拆（调）入资全比例=拆（调）入资金余额÷各项存航余额×100%;（标准∶不得高于4%）②拆（调）出资金比例=拆（调）出资金余额÷各项存称余额×100%;（标准∶不得高于8%）②净拆（语）入资全比例=净拆（调）入资金余额÷流动负债×100%;（标准∶不得高于4%）拆（调）入资金包括∶银行业拆入、金融性公司拆入、调入调剂资金，拆入资金余额不得超过各项存款余额的4%;拆（调）出资金包括∶拆放银行业、拆放金融性公司、调出调剂资金，拆出资金余颉不得超过各项存款余额的8%;净拆（调）入资金是指拆（调）入资全与拆（调）出资金的整额。
7.贷款质量指标①不良贷款比例=不良贷款÷各项供款×100%;（标准∶不得高于15%）②逾期贷款比例=逾期贷款余额÷各项款余额×100%;（标准∶不得高于8%）③呆带呆账供款比例=（呆滞供款余额＋呆账贷款余额）÷各项贷款余额×100%;（标准∶不得高于7%）④不良贷款预计损失比例=不良受款预计损关额÷各项贷意期末会额× 100%;不良贷款预计损失额=（各类逾期贷款×10%＋各英呆滞贷款×40%+各英呆账供款）。
有关金融问题的方程公式
有关金融问题的方程公式
金融问题涉及许多复杂的方程和公式，这些方程和公式用于描述和预测金融市场的行为。
以下是一些常见的金融方程和公式：
1. 复利公式：A=P(1+r/n)^(nt)
这个公式用于计算在固定利率下，未来某一时间点上的资金价值。
其中，A
是未来值，P是现在的投资金额，r是年利率，n是一年中利率的计息次数，t是时间（以年为单位）。
2. 现值公式：PV=C/(1+r)^t
这个公式用于计算未来现金流的现值。
其中，PV是现值，C是未来现金流，r是折现率，t是时间（以年为单位）。
3. 风险评估的资本资产定价模型（CAPM）：
β=(cov(Rj,Rm)/σm^2) / (cov(Rj,Rm)/σm^2 + cov(Rf,Rm)/σm^2)
其中，β是风险系数，Rj是投资组合的收益率，Rm是市场收益率，Rf是无风险收益率，cov表示协方差。
4. 债券价格公式：P=(C/n)×(1-[(1+r)^(-n))/r])
其中，P是债券价格，C是每年的利息支付金额，n是债券的期限（以年为单位），r是市场利率。
5. 汇率决定模型：E=P(1+i)/(1+h)
其中，E是预期汇率，P是本国价格水平，i是本国利率，h是外国利率。
以上是一些常见的金融方程和公式，但实际上还有很多其他的金融方程和公式。
这些方程和公式在金融决策中起着重要的作用。
中级金融学《中级金融学实务》公式汇总
中级金融学《中级金融学实务》公式汇总一、风险和收益1. 风险调整后的收益（RAROC）计算公式：RAROC = (预期收益率 - 无风险利率) / 风险调整因子2. 预期收益率（ER）计算公式：ER = 概率1 ×收益率1 + 概率2 ×收益率2 + ... + 概率n ×收益率n3. 风险调整因子（Risk Adjusted Factor）计算公式：Risk Adjusted Factor = Σ(资产持有量i ×预期损失率i) / Σ资产持有量i二、资产定价模型1. 资本资产定价模型（CAPM）计算公式：E(Ri) = Rf + βi × (E(Rm) - Rf)- E(Ri)：资产i的预期收益率- Rf：无风险利率- βi：资产i的贝塔系数- E(Rm)：市场预期收益率2. 资本成本（Cost of Equity）计算公式：Cost of Equity = Rf + β × (E(Rm) - Rf)- Rf：无风险利率- β：股票的贝塔系数- E(Rm)：市场预期收益率3. 资本结构理论中的无风险资产资本成本（Cost of Debt）计算公式：Cost of Debt = (1 - Tc) × Rd- Tc：公司税率- Rd：债务的利率三、股票估值1. 股票的市盈率（P/E Ratio）计算公式：P/E Ratio = Price per Share / Earnings per Share- Price per Share：每股股价- Earnings per Share：每股收益2. 股票的市净率（P/B Ratio）计算公式：P/B Ratio = Price per Share / Book Value per Share- Price per Share：每股股价- Book Value per Share：每股净资产3. 股票的现金流量倍数（P/CF Ratio）计算公式：P/CF Ratio = Price per Share / Cash Flow per Share- Price per Share：每股股价- Cash Flow per Share：每股现金流以上是《中级金融学实务》中的一些重要公式的汇总。
金融市场学常的用公式
金融市场学常用公式一、基本的财务比率(一)变现能力比率1、流动比率流动比率=流动资产÷资产负债2、速动比率速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债3、保守速动比率=(现金+短期证券+应收票据+应收账款净额)÷流动负债(二)资产管理比率1、营业周期营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数2、存货周转天数存货周转率=销售成本÷平均存货存货周转天数=360÷存货周转率3、应收账款周转天数应收账款周转率=销售收入÷平均应收账款应收账款周转天数=360÷应收账款周转率"销售收入"数据来自利润表，是指扣除折扣和折让后的销售净额。
4、流动资产周转率流动资产周转率=销售收入÷平均流动资产5、总资产周转率=销售收入÷平均资产总额(三)负债比率1、资产负债率资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%2、产权比率产权比率=(负债总额÷股东权益)×100%3、有形净值债务率有形净值债务率=〔负债总额÷(股东权益-无形资产净值)〕×100% 4、已获利息倍数已获利息倍数=息税前利润÷利息费用长期债务与营运资金比率=长期负债÷(流动资产-流动负债)5、影响长期偿债能力的其他因素(1)长期租赁(2)担保责任(3)或有项目(四)盈利能力比率1、销售净利率销售净利率=(净利润÷销售收入)×100%2、销售毛利率销售毛利率=〔(销售收入-销售成本)÷销售收入〕×100% 3、资产净利率资产净利率=(净利润÷平均资产总额)×100%4、净资产收益率净资产收益率=净利润÷平均净资产×100%二、财务报表分析的应用(一)杜帮财务分析体系1、权益乘数权益乘数=1÷(1-资产负债率)2、权益净利率权益净利率=资产净利率×权益乘数=销售净利率×资产周转率×权益乘数(二)上市公司财务比率1、每股收益每股收益=净利润÷年末普通股份总数=(净利润-优先股股利)÷(年度股份总数-年度末优先股数) 2、市盈率市盈率(倍数)=普通股每股市价÷普通股每股收益3、每股股利每股股利=股利总额÷年末普通股股份总数4、股票获利率股票获利率=普通股每股股利÷普通股每股市价×100%5、股利支付率股利支付率=(普通股每股股利÷普通股每股净收益)×100% 6、股利保障倍数股利保障倍数=普通股每股净收益÷普通股每股股利=1÷股利支付率7、每股净资产每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股数8、市净率市净率(倍数)=每股市价÷每股净资产(三)现金流量分析1、流动性分析(1)现金到期债务比现金到期债务比=经营现金流量净额÷本期到期的债务(2)现金流动负债比现金流动负债比=经营现金流量净额÷流动负债(3)现金债务总额比现金债务总额比=经营现金流量净额÷债务总额2、获取现金能力分析(1)销售现金比率销售现金比率=经营现金流量净额÷销售额(2)每股经营现金流量净额每股经营现金流量净额=经营现金流量净额÷普通股股数(3)全部资产现金回收率全部资产现金回收率=经营现金流量净额÷全部资产×100%3、财务弹性分析(1)现金满足投资比率现金满足投资比率=近5年经营现金流量净额之和÷近5年资本支出、存货增加、现金股利之和(2)现金股利保障倍数现金股利保障倍数=每股经营现金流量净额÷每股现金股利第三章财务预测与计划一、财务预测的步骤1、销售预测财务预测的起点是销售预测。
《金融理论与实务》公式
《金融理论与实务》公式金融理论与实务是一门综合性的学科，涵盖了很多金融学的理论和实践知识。
在这门课程中，有一些重要的公式被广泛应用于金融市场的分析和决策中。
本文将介绍一些常见的金融理论与实务公式。
1. 时间价值公式（Time Value of Money Formula）时间价值公式是金融学中最基本的公式之一，用来计算未来现金流的现值或将来的价值。
它的数学表达式如下：PV=FV/(1+r)^n其中，PV是未来现金流的现值，FV是未来现金流的价值，r是折现率（即市场上获取同样风险的收益率），n是未来现金流的期数。
2. 终值公式（Future Value Formula）终值公式用于计算一笔现金投资在未来的价值。
它的数学表达式如下：FV=PV*(1+r)^n其中，FV是未来现金流的价值，PV是现在的现金流，r是收益率，n是持续时间。
3. 资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM）CAPM是一个用于计算资产预期回报率的公式。
它的数学表达式如下：E R=RF+β*(EM-RF)其中，ER是预期回报率，RF是无风险利率，β是资产的贝塔系数，EM是市场预期收益率。
4. 期望回报率（Expected Return）期望回报率是对投资所期望的回报进行概率加权平均的度量。
它的数学表达式如下：ER=∑(Pi*Ri)其中，ER是期望回报率，Pi是投资的概率，Ri是对应每种情况下的回报率。
5. 分散化投资风险（Diversification of Investment Risk）分散化投资风险是通过将投资分散到不同的资产种类或证券中来减少总体风险。
它的数学表达式如下：σp = √(w1^2 * σ1^2 + w2^2 * σ2^2 + ... + wn^2 * σn^2)其中，σp是组合投资的总体风险，wi是各个资产在组合中的权重，σi是各个资产的风险。
以上所列举的公式只是金融理论与实务中的一小部分重要公式，通过这些公式的运用，可以更好地进行金融市场的分析和决策。
国际金融计算公式总结
国际金融计算公式总结国际金融计算是金融领域中重要的分支之一，它主要研究跨国公司、国际金融市场和国际金融机构等与国际金融活动相关的各种问题。
在国际金融计算中，有一些重要的公式被广泛应用于金融分析、决策和风险管理等领域。
本文将对一些常用的国际金融计算公式进行总结，以便读者更好地了解和应用这些公式。
一、货币兑换公式货币兑换公式是国际金融计算的基础公式之一、它用于计算不同货币之间的兑换率。
1、直接报价 currency A / currency B = direct exchange rate直接报价是指以一种货币来衡量另一种货币的价格。
2、间接报价 currency B / currency A = indirect exchange rate间接报价是指以一种货币来表示所需的另一种货币的价格。
3、交叉汇率 cross exchange rate = (direct exchange rate of currency A / direct exchange rate of currency B)交叉汇率是指通过两个货币直接汇率计算出的两个不同货币之间的汇率。
二、利息计算公式利息计算公式用于计算借款或存款的利息。
简单利息计算公式是利用固定利率和借贷时间计算利息的公式。
复合利息计算公式是利用不同计息方式计算出的利息。
三、现金流量计算公式现金流量计算公式用于计算现金流入和流出的金额。
1、净现值计算公式 net present value = present value of cash inflows - present value of cash outflows净现值计算公式是用于衡量项投资项目现金流量的总体价值。
2、内部收益率计算公式 internal rate of return = discount rate at which the net present value equals zero内部收益率计算公式是用于计算投资项目的收益率。
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AcF214 Principles of Finance
光华人 向上的精神
2
19. 外汇远期汇率
F = S 1 + rHC 1 + rFC
20. 欧式期权的平价关系
c + Xe−rτ = p + s0
21. Black-Scholes 期权定价模型
c = SN (d1) − Xe−rτ N (d2 ) p = Xe−rτ N (− d2 ) − SN (− d1)
8. 方差
σ
2
(R~)
=
n
∑π
i
(Ri
−
E
(R~))2
i=1
Formula Sheet
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光华人 向上的精神
1
9. 协方差
( ) ( ( ))( ( )) ∑ cov R~A, R~B = n πi RAi − E R~A RBi − E R~B i =1
( ) where
d1
=
ln(S
/
X)
σ
+r τ
+
σ2 2
τ
d2 = d1 − σ τ
光华人 向上的精神
Formula Sheet
AcF214 Principles of Finance
3
4. 固定现金股利增长率的股票定价模型
p0=Βιβλιοθήκη D0(1 + g )
r−g
=
D1 r−g
5. 股利增长率
g = r*(1 − h)
6． 市盈率
p0 = h(1 + g )
E0 r − g
7. 期望收益率
( ) ∑ E R~ = n π i Ri = π1R1 + π 2 R2 + L + π n Rn i =1
σ
2 2
−
+
σ
2 2
ρ12σ 1σ 2 − 2ρ12σ 1σ 2
14. 两种风险资产的最优组合
( ) ( ( ) ) ( ( ) ) w1 =
r1 − rf
r1 − rf
σ
2 2
−
r2 − rf
ρ12σ1σ 2
σ
2 2
+
r2
− rf
σ
2 1
−
r1 − rf
+ r2
− rf
ρ12σ 1σ 2
15. 资本市场线（CML）公式
rp
= rf
+
rM − rf σM
σP
16. 证券市场线(SML) 公式
( ) ri = rf + βi rM − rf
17. Beta
βi
= σ iM
σ
2 M
=
ρiMσ i σM
18. 加权平均资本成本(WACC)
rA(= WACC)) =
D D+E
(1−τ c )rD
+
E D+
E
rE
Formula Sheet
北京大学光华管理学院 金融学概论 公式表
1. 实际年利率
EAR = ⎜⎛1 + APR ⎟⎞m − 1 ⎝ m⎠
2. 年金现值
( ) PV
=
C r
−
C r
1
(1 + r)t
=
C r
1 − (1 + r)−t
3. 债券的定价
p
=c 1 + r1
+
(1
c + r2
)2
L
+
c
(1 + rT )T
+
F
(1 + rT )T
10. 相关系数
( ( ) ( )) ρ A,B = σcovR~AR~σA, RR~~BB
11. 资产组合的期望收益率
rP = wr1 + (1 − w)r2
12. 资产组合的方差
σ
2 P
=
w2σ
2 1
+
2w(1 −
)w ρ12σ1σ 2
+
(1 −
)w
σ2 2 2
13. 最小方差组合
wmin
=
σ
2 1