麦语言自编策略模型函数列表

麦语言自编策略模型函数列表文华财经资讯有限公司“麦语言”源于2004年文华推出的国内第一套程序化函数库，经过8年的发展，吸收几十万用户的意见反馈，一点一点完善起来的，是一套成熟稳定的模型开发平台。

麦语言，是国内使用人数最多的程序化模型开发平台。

麦语言倡导的是积木式的编程理念，把复杂算法封装到一个个的函数里，采用“小语法，大函数”的构建模式。

语法虽然简单，但是配合专门的程序化数据结构，配合丰富的金融统计函数库，同样可以支持逻辑复杂的金融应用。

麦语言的函数库，是经常更新的，根据客户的新要求随时添加新函数，来支持编程者的交易新思想和新应用目录自编策略模型支持的函数 (2)1.数学运算（24） (2)2.金融统计函数（25） (6)3.数理统计函数（8） (13)4.逻辑判断函数（22） (16)5.时间函数（15） (21)6.绘图函数（26） (25)7.画线函数（10） (32)8.波峰波谷统计函数（7） (38)9.未来函数（2） (42)10.头寸函数（47） (43)11.历史数据引用（18） (68)12.日内高频数据引用（46） (72)13.引用其他合约价格（1） (77)14.颜色常数 (78)自编策略模型支持的函数1.数学运算（24）ABS(X) 求X的绝对值注：1、正数的绝对值是它本身；2、负数的绝对值是它的相反数；3、0的绝对值还是0；例1：ABS(-10);//返回10。

例2：ABS(CLOSE-10);//返回收盘价和的10价差的绝对值。

例3：ABS(C-O);//当前K线实体长度ACOS(X) 求X的反余弦值注：1、X取值范围[-1，1]。

2、若X不在取值范围，返回值为空值。

例1：ACOS(-1);//求-1的反余弦值；例2：ACOS(1);//求1的反余弦值；ASIN(X) 求X的反正弦值注：1、X取值范围[-1，1]。

2、若X不在取值范围，返回值为空值。

例1：ASIN(-1);//求-1的反正弦值；例2：ASIN(1);//求1的反正弦值；ATAN(X) 求X的反正切值注：X的取值为R（实数集）例1：ATAN(-1.75);//求-1.75的反正切值；例2：ATAN(1.75);//求1.75的反正切值；COS(X) 返回X的余弦值注：1、X的取值为R（实数集）2、值域为[-1，1]例1：COS(-1.57);//返回-1.57的余弦值例2：COS(1.57);//返回1.57的余弦值EXP(X) 返回e的X次幂例1：C*EXP(0.01);//求收盘价乘以e的0.01次幂CUBE(X) 返回X的三次方。

例1： CUBE(4);//求4的立方。

CEILING(X) 向上舍入，返回沿A数值增大方向最接近的整数，若A为整数，则返回值为A。

例1：CEILING(2.1);//求得3。

例2：CEILING(-8.8);//求得-8。

例3：CEILING(C*1.01);//求收盘价的1.01倍向上取整例4：IFELSE(C-INTPART(C)>=0.5,CEILING(C),FLOOR(C));//对收盘价四舍五入后取整数部分FLOOR(X) 向下舍入，返回沿A数值减小方向最接近的整数，若A为整数，则返回值为A。

注：FLOOR(A)返回沿A数值减小方向最接近的整数，若A为整数，则返回值为A。

例1：FLOOR(2.1);//返回值为2；例2：FLOOR(-8.8);//返回值为-9；例3：FLOOR(5);//返回值为5；例4：IFELSE(C-INTPART(C)>=0.5,CEILING(C),FLOOR(C));//对收盘价四舍五入后取整数部分。

INTPART(X) 取X的整数部分。

例1：INTPART(12.3);//返回值为12；例2：INTPART(-3.5);//返回值为-3；例3：INTPART(10);//返回值为10；例5：INTPART(C);//求收盘价的整数部分。

LN(X) 求X的自然对数。

注：1、X取值范围为非0自然数，即1、2、3、4、5……2、若X取值为0或负数，返回值为空值。

例：LN(OPEN);//求开盘价的对数。

LOG(X) 求X的常用对数值。

注：1、该函数中X的取值范围为X>02、0和负数没有对数，X为0或负数时返回值为空值。

例1：LOG(100) 返回2.例2：LOG(0) 返回空值。

MAX(A,B) 取最大值。

取A，B中较大者。

注：若A=B，返回值为A或者B的值。

例1：MAX(CLOSE,OPEN);//表示取开盘价和收盘价中较大者。

例2：MAX(CLOSE-OPEN,0);//表示若收盘价大于开盘价返回它们的差值，否则返回0。

例3：MAX(A,MAX(B,MAX(C,D)));//求A B C D四者中的最大值MIN(A,B) 取最小值。

取A，B中较小者。

注：若A=B，返回值为A或者B的值。

例1：MIN(OPEN,CLOSE);//表示取开盘价和收盘价中的较小者。

例2：MIN(C,MIN(O,REF(C,1)));//求当前周期的开盘价，收盘价，以及上周期的收盘价间最小的数值MOD(A,B) 取模。

返回A对B求模。

例1：MOD(26,10);//返回6，26除以10所得余数为6，即26对10 的模为6。

例2：DRAWICON(MOD(BARPOS,3)=0,H,'ICO1');//从数据开始第一根k线开始分别在第3、6、9、12等k线依次往后每隔3根k线标注一个笑脸图案例3：MOD(A,2)=0;//判断A为偶数。

NOT(X) 取非。

当X＝0时返回1，否则返回0。

例1：NOT(ISLASTBK);如果上一个信号不是BK信号，，则NOT(ISLASTBK)返回值为1；如果上一个信号是BK信号，则NOT(ISLASTBK)返回值为0。

例2：NOT(BARSBK>=1)=1;//BK信号发出的当根K线上满足条件。

//NOT(BARSBK>=1)=1 与NOT(BARSBK>=1) 表达同等意义。

POW(A,B) 求X的Y次幂。

注：当X为负数时，Y必须为整数，因为底数为负时，不能进行开方运算，返回值为空值。

例1：POW(CLOSE,2);//求得收盘价的2次方。

例2：POW(10,2);//返回值为100例3：POW(1/2,-2);//返回值为4例4：POW(100,1/2);//返回值为10REVERSE(X) 取相反值，返回－X。

例1：REVERSE(LOW);//返回-LOW。

例2：REVERSE(-55);//返回值为55例3：REVERSE(0);//返回值为0RANGE(A,B,C) 介于某个范围之内。

表示A大于B同时小于C时返回1，否则返回0例1：RANGE(5,4,6);//返回值为1；例2：RANGE(8,3,6);//返回值为0；例3：MA5:MA(C,5);MA10:MA(C,10);MA20:MA(C,20);RANGE(MA10,MA20,MA5),BK;//10周期均线在5周期均线与20周期均线之间买开仓//RANGE(MA10,MA20,MA5)=1,BK; 与RANGE(MA10,MA20,MA5),BK; 表达同等意义SGN(X) 取符号。

若X>0返回1,若X<0返回-1,否则返回0。

例1：SGN(5);//返回值为1例2：SGN(-5);//返回值为-1例3：SGN(0);//返回值为0SIN(X) 求X的正弦值。

注：1、X的取值为R（实数集）；2、值域为(-1，1)。

例1：SIN(-1.57);//返回-1.57的正弦值例2：SIN(1.57);//返回1.57的正弦值SQRT(X) 求X的平方根。

注：X的取值为正数，X为负数时返回空值。

例1：SQRT(CLOSE);//收盘价的平方根。

SQUARE(X) 求X的平方。

例1：SQUARE(C);//收盘价的平方。

例2：SQUARE(2);//2的平方。

TAN(X) 返回X的正切值。

例1：TAN(0);//返回0的正切值；例2：TAN(-3.14);//返回-3.14的正切值。

2.金融统计函数（25）ADMA(X,N,P,Q) 考夫曼均值注：X为调用的k线数据（例如高、开、低，收）N为调用的间隔时间P为快线频率参数Q为慢线频率参数算法：ADMA(X,N,P,Q)=REF(EMA(C,N),1)+CONSTANT*(C- REF(EMA(C,N),1)); CONSTANT根据价格方向、波动性计算得到价格方向被表示为整个时间段中的净价格变化，简单地计算价格的净变化，从开始点到结束点。

这倾向于最保守的测量，因为它平滑了从开始到结尾之间发生的任何价格移动。

波动性是市场噪音的总数量，计算了时间段内价格变化的总和。

高-低范围更好地描述了在周期内可能产生的任意极端值。

所有变化总和，它是最概括的测量，因为能识别一个价格移动从高到低的次数方向移动对噪音之比，成为效率系数ER。

ER通过快慢系数转为趋势速度，达到自适应目的BARSLAST(X) 上一次条件COND成立到当前的周期数。

注：1、条件成立的当根k线上BARSLAST(COND)的返回值为02、本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!例1：BARSLAST(OPEN>CLOSE); //上一根阴线到现在的周期数。

例2：N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，当日k线数。

//由于条件成立的当根k线上BARSLAST(COND)的返回值为0，所以“+1”才是当日k线根数。

BARSLASTCOUNT (COND) 从当前周期向前计算，统计连续满足条件的周期数。

注：1、返回值为从当前周期计算COND连续不为0的周期数2、条件第一次成立的当根k线上BARSLASTCOUNT(COND)的返回值为1 例：BARSLASTCOUNT(CLOSE>OPEN);//计算当根K线在内连续为阳线的周期数BARSSINCE(COND ) 第一个条件成立到当前的周期数。

注：1、返回值为COND第一次成立到当前的周期数2、条件第一次成立的当根k线上BARSSINCE(COND)的返回值为0 例：BARSSINCE(CLOSE>OPEN);//统计第一次满足阳线这个条件的K线到现在的周期数COUNT(X,N) 统计N周期中满足COND条件的周期数。

注：1、若N为0则从第一个有效值算起；2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，从第一根统计到当前周期。

3、N 为空值时返回值为空值。

4、N可以为变量例1：N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，当日k线数。