计量经济学试卷2012-2013(A) (2)

6．模型中包含随机解释变量，且与随机误差项同期相关，应采用的估计方法是（ ）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法

C.工具变量法

D.广义差分法

7.设个人消费函数i i i u X Y ++=10ββ中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成按四个层次划分，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ）。

A.2个

B.3个

C.4个

D.5个

8.在有限分布滞后模型212.03.04.0260ˆ--+++=t t t t X X X Y

中，长期影响乘数是( )。 A.0.4 B.0.3 C.0.2 D.0.9

9.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是( )。

A.内生变量

B.外生变量

C.前定变量

D.虚拟变量

10.如果一个方程包含一个内生变量和全部前定变量，则该方程是（ ）。

A.恰好识别

B.过度识别

C.不能识别

D.不确定

二、简答（每题6分，共30分）

1．计量经济学模型的检验包括哪几个方面？

2.什么是自相关性？有哪些检验方法？（至少列举三种检验方法）

3．为什么说对参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未加约束的残差平方和小？在什么样的条件下， 受约束回归和无约束回归的结果相同？

4．工具变量的选取应满足哪些条件？

5．滞后变量模型有哪几种类型？分布滞后模型使用OLS 方法估计存在哪些问题？

三、应用题（共50分）

1.（本题15分）家庭消费支出（Y ）、可支配收入（1X ）、个人财富（2X ）设定模型如下：

i i i i u X X Y +++=22110βββ

回归分析结果为：

LS // Dependent Variable is Y Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob.

C 24.4070 6.9973 0.0101

1X 0.4785 -0.7108 0.5002 2X 0.0823 1.7969 0.1152

R-squared Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression 6.9954 Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Loglikelihood -31.8585 F-statistic Durbin-Watson stat 0.4382 Prob(F-statistic) 0.0001

回答下列问题（显著性水平α=0.05）:

（1）请根据上表中已有的数据，填写表中画线处缺失结果；（结果保留4位小数）

（2）模型是否存在多重共线性？为什么？

（3）模型中是否存在一阶自相关？为什么？

2．利用1998年我国主要制造工业销售收入与销售利润的统计资料，利用统计软件Eviews建立我国制造业利润函数模型，估计结果如下。（其中Y为销售利润，X为销售收入）

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 12/25/08 Time: 10:26

Sample: 1 28

Included observations: 28

X 0.104394 0.008442 12.36658 0.0000

C 12.03349 19.51809 0.616530 0.5429

R-squared 0.854694 Mean dependent var 213.4639 Adjusted R-squared 0.849105 S.D. dependent var 146.4905 S.E. of regression 56.90455 Akaike info criterion 10.98938 Sum squared resid 84191.34 Schwarz criterion 11.08453 Log likelihood -151.8513 F-statistic 152.9322 对该模型进行某种检验，检验结果如下：

F-statistic 3.607090 Probability 0.042040

Obs*R-squared 6.270439 Probability 0.043490

（2）对该模型作了什么检验？检验结果说明什么问题?（显著性水平α取0.05）

（3）如何修正？（指出修正方法即可）

3．建立某企业生产函数时共估计了以下4个模型，从中选择一个最佳模型，并说明理由（已知12.2025.0=t ，

96.0=l d ，30.1=u d ）

。 模型一：9954.02069.13667.02545ˆ2=+-=R K L Y

， D.W.=1.78；

t = （-2.77） （5.88）

模型二：9856.0ln 4470.1ln 0867.199.16ˆln 2=++=R K L Y

， D.W.=1.86；

t = （0.68） （2.24）

模型三：9902.000036.000062.02952.5ˆln 2=++=R K

L Y ， D.W.=3.96；

t = （3.26） （2.87）

模型四：5299.0ln 1.0104ln 9896.089.81ˆln 2=++=R K

L Y ， D.W.=2.16；

t = （4.34） （2.97）