第七章练习题参考解答

第七章练习题参考解答

练习题

7.1 表中给出了1970~1987年期间美国的个人消息支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据，所有数字的单位都是10亿美元(1982年的美元价)。

估计下列模型：

t

t t t t

t t P C E B P D I B B P C E P D I A A P C E υμ+++=++=-132121

(1) 解释这两个回归模型的结果。

(2) 短期和长期边际消费倾向（MPC ）是多少？

7.2 表中给出了某地区1980-2001年固定资产投资Y 与销售额X 的资料（单位：亿元）。

试就下列模型，按照一定的处理方法估计模型参数，并解释模型的经济意义，探测模型扰动项的一阶自相关性。

（1） 设定模型

t t t u X Y ++=βα* 运用局部调整假定。 （2） 设定模型

t

u t t e X Y βα=*

运用局部调整假定。 （3） 设定模型

t t t u X Y ++=*βα 运用自适应预期假定。 （4）

运用阿尔蒙多项式变换法，估计分布滞后模型：

t

t t t t u X X X Y +++++=--44110βββα

7.3 表中给出了某地区1962-1995年基本建设新增固定资产Y （亿元）和全省工业总产值X （亿元）按当年价格计算的历史资料。

（1） 设定模型*

t t t Y X αβμ=++ 作部分调整假定，估计参数，并作解释。

（2） 设定模型*

t t t Y X αβμ=++ 作自适应假定，估计参数，并作解释。

（3） 比较上述两种模型的设定，哪一个模型拟合较好？

7.4 给出某地区各年末货币流通量Y ，社会商品零售额X1、城乡居民储蓄余额X 2的数据

单位：亿元

年份Y X1X2年份Y X1X21953105187867641631970385002403322615619541408810143348881971471002745343094419551337510398956891972572002991973596119561835412452574061973600003140063966719571686712646791561974625003189544332019581851513444610193197564500336015461841959225581549611393919766800035292448311196029036170370154951977630003781155331319614147214918212553197866000415830612901962348261545641008019797600045203270033196330000142548116021980850005125439280019642430014341515031198190000547956109707196529300156998171081982101000591088133799196633900176387193011983100000646427164314196736100178162204851984160000733162201199196839600167074225721985192000919045

277185

利用表中数据设定模型：*

1122t t t t Y X X αββμ=+++

*1212t

t u t t Y X X e

ββ

α=

其中*

t Y 为长期(或所需求的)货币流通量。试根据总价调整假设，作模型变换，估计并检验参数，对参数经济意义作出解释，求出短期和长期货币流通需求同和需求弹性。

7.5 设 **

12t t t t M Y R αββμ=+++

其中：M 为实际货币流通量，*Y 为期望社会商品零售总额．*R 为期望储蓄总额，对于期望

值作如下假定： **

111(1)t t t Y Y Y γγ-=+-

*

22

1

(1)t t t R R R γγ

-=+- 其中1,2γγ为期望系数，均为小于1的正数。 (1) 如何利用可观测的量来表示t M ？ (2) 分析这样变换存在什么问题?

(3) 利用7.4题的数据进行回归，估计模型，并作检验。

7.6 考虑如下回归模型：

1ˆ30120.14080.23060.727

t t t y

x x t -=-++==2

(-6.27) (2.6) (4.26)R

其中y=通货膨胀率，x=生产设备使用率。

（1） 生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和长期影响分别是多大？

（2） 如果你手中无原始数据，并让你估计下列回归模型1231t t t t y b b x b y μ-=+++，你怎样估计生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和长期影响。

7.7 表中给出了某地区消费总额Y （亿元）和货币收入总额X （亿元）的年度资料，

分析该地区消费同收入的关系

（1） 做t Y 关于t X 的回归，对回归结果进行分析判断；

（2） 建立分布滞后模型，用库伊克变换转换为库伊克模型后进行估计，并对估计结果进

行分析判断；

（3） 建立局部调整——自适应期望综合模型进行分析。

练习题参考答案

练习题7.1参考解答

（1）先用第一个模型回归，结果如下：

ˆ215.2202 1.007t t

PCE PDI =-+

( 6.3123)t =- (64.2447)- 2

0.9961R = DW=1.302

利用第二个模型进行回归，结果如下：