2017中金所杯全国大学生金融知识竞赛参考题库Word版
中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案(单选题第301-400题)
319.日本某汽车公司3月份对美国出口汽车，合同金额为1000万美元，约定进口方付款期限为6个月。假设合同 订立时美元兑日元的即期汇率是108,付款到期日美元兑日元的汇率是107,则该公司
o A.盈利100。万日元 B.亏损1000万日元 C.盈利500万日元 D.亏损500万日元 正确答案：B 320.我国最早推出远期结售汇产品的银行是（）。 A.中国工商银行 B.中国进出口银行 C.中国银行 D.中国人民银行 正确答案：C .投资者持有50万欧元，担心美元兑欧元升值，于是利用3个月期的欧元期货进行套期保值。此时，欧元兑换美
.2350/6.2353（1个月期）近端掉期点为4。11/45.33（2个月期）远端掉期点为55.25/60.25作为发起方的某机构 ，如果交易方向是先买入、后卖出，则近端掉期全价为（）0
6.2405 正确答案：B .某国内贸易企业在未来5个月需要从日本采购一批价值10亿日元的商品，考虑到将来日元升值可能增加企业的 采购成本，该企业决定采用日元兑人民币外汇期货进行套期保值。已知日元兑人民币外汇期货的相关情况如下： 期货合约面值10万人民币当前期货合约的报价5.7445人民币/100日元保证金比例5% 那么该企业正确的做法是（）。 A.做多57445手日元/人民币外汇期货，缴纳5000元人民币保证金 B.做多57445手日元/人民币外汇期货，缴纳28723元人民币保证金 C.做多574手日元/人民币外汇期货，缴纳5000元人民币保证金 D.做多574手日元/人民币外汇期货，缴纳2872250元人民币保证金
正确答案：AC 311.以下。不是外汇期权标准化合约所必须有的内容。 A.执行方式 B.标的资产和合约规模 C.到期日 D.期权价格 正确答案：A .外汇期货市场。的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇 价”，减少或消除其受汇价上下波动的影响。 A.套期保值 B.投机 C.套利 D.远期 正确答案：A
中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案(判断题第301-400题)
正确答案：B 370.如果投资者预期利率互换(IRS)收益率曲线会变陡峭，则他选择的合理操作策略是买入长期IRS,卖出短期的 IRS。 A.正确 B.错误 正确答案：A 371.以某个资产现货为标的物的欧式向下敲出期权的价值，与以该资产期货为标的物的欧式向下敲出期权价值 相等(该期货合约到期日与期权到期日相同)。 A.正确 B.错误 正确答案：B 372.反向双货币票据的汇率风险敞口主要集中在本金上。 A.正确 B.错误 正确答案：B
A.正确 B.错误 正确答案：B .可转换债券的发行者通常没有为该债券提供抵押物，因此可转换债券的属性更接近股权类证券。 A.正确 B.错误 正确答案：A 334.中国金融期货交易所(CFFEX)沪深300指数期货的最小变动价位为0.02个指数点。 A.正确 B.错误 正确答案：B 335.778.现金证券化可以减少基金业绩的波动。 A.正确 B.错误
中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及 答案（判断题第301-4库及答案（判断 题第301-400题）
.可赎回的反向双货币票据结构中具有隐含的利率期权。 A.正确 B.错误 正确答案：A .汇率类结构化票据一定具有期权性质。 A.正确 误 正确答案：B 303.完全保本型结构化产品中加入了期权空头结构后，可以提高产品的参与率。 A.正确 B.错误 304.结构化产品的价格既反映了产品各个组成部分的价值，也反映了交易成本或发行费用。 A.正确
B.错误 正确答案：B 353.沪深300指数期权仿真交易合约，每日价格最大波动限制为上一交易日沪深300指数收盘价的±10%。 A.正确 B.错误 正确答案：A 354.波动率越大，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低。 A.正确 B.错误 正确答案：B 355.变量Xl和X2服从广义维纳过程，则变量(X1÷X2)服从广义维纳过程。 A.正确 B.错误 正确答案：A
第五届“中金所杯”全国大学生金融知识竞赛参考题库Word版
第五届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛参考题库Word版一、单选题1.关于基础货币与中央银行业务关系表述正确的是（）。
A．基础货币属于中央银行的资产B．中央银行减少对金融机构的债权，基础货币增加C．中央银行发行债券，基础货币增加D．中央银行增加国外资产，基础货币增加2.由于股票市场低迷，在某次发行中股票未被全部售出，承销商在发行结束后将未售出的股票退还给了发行人，这表明此次股票发行选择的承销方式是（）。
A．代理推销B．余额包销C．混合推销D．全额包销3. 2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会宣布《巴塞尔协议Ⅲ》，商业银行的核心资\本充足率由原来的4%上调到（）。
A．5%B．6%C．7% D．8%4.公司发行在外的期限20年，面值为1000元，息票利率为8%的债券（每年付息一次）目前出售价格为894元，公司所得税率为30%，则该债券的税后资本成本为（）A．4.2%B．5.1%C．5.6%D．6.4%5. 在斯旺图形中，横轴表示国内支出（C+I+G），纵轴表示本国货币的实际汇率（直接标价法），在内部均衡线和外部均衡线的右侧区域，存在（）。
A．通胀和国际收支顺差B．通胀和国际收支逆差C．失业和国际收支顺差D．失业和国际收支逆差6. 第一代金融危机理论认为金融危机爆发的根源是（）。
A．信息不对称B．金融中介的道德风险C．宏观经济政策的过度扩张D．金融体系的自身不稳定性7.根据外汇管制的情况不同，汇率可以分为（）。
A．官方汇率和市场汇率B．开盘汇率和收盘汇率C．单一汇率与复汇率D．名义汇率与实际汇率8. 1982年，美国堪萨斯期货交易所推出（）期货合约。
A.标准普尔500指数B.价值线综合指数C. 道琼斯综合平均指数D.纳斯达克指数9. 沪深300指数依据样本稳定型和动态跟踪相结合的原则，每（）审核一次成份股，并根据审核结果调整成份股。
A.一个季度B.半年C.一年D.一年半10.属于股指期货合约的是（）。
第七届中金所杯全国大学生金融知识大赛参考题库
第七届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛参考题库第一部分金融基础知识部分一、单选题1.下列债券中，久期最长的债券是（）。
A.8年期，息票率8%，年付息的固定利率债券B.8年期，息票率8%，半年付息的固定利率债券C.20年期，参考利率为6个月SHIBOR的半年付息的浮动利率债券D.10年期，息票率8%，年付息的固定利率债券2.下列关于久期的描述，错误的是（）。
A.在其他条件相同的情况下，债券的息票率越高，久期越大B.零息债券的麦考利久期等于它的到期期限C.在其他条件不变情况下，债券的到期期限越久，久期一般也越大D.在其他条件不变情况下，债券的到期收益率越低，久期越大3.假设一个投资组合由一个期望收益为12%，标准差为25%的风险投资组合，以及一个收益率为7%的无风险资产组成，如果总的投资组合的标准差为15%，则总投资组合的收益为（）。
A.11%B.10%C.9%D.8%4.假设当前1年期即期利率为5%，1年后的1年期远期利率为7%，那么2年期的即期利率近似为（）。
A.4%B.6%C.8%D.10%5.已知无风险利率为3%，某股票的风险溢价为10%，则该股票的期望收益率为（）。
A.3%B.7%C.10%D.13%6.根据信用风险事件的不同类型，可以将信用风险划分为一些类别。
这些信用风险类别中一般不包括（）。
A.违约风险B.交易对手风险C.价差风险D.信用等级转移风险7.假设一个基金在2018年决定采取基金定投策略进行基金投资，初始资金100万，每月月初从本金中拿出10万元投资追踪沪深300指数的基金，剩余金额不做任何操作；为了对照，假设相同的操作用于固定收益投资，即初始资金100万，每月月初从本金中拿出10万元投资追踪无风险债券，剩余金额不做任何操作，设无风险债券年化月复率为5%。
设2018年未来10个月沪深300指数走势如表所示，则关于该基金的投资策略投资终值（精确到万，选择最接近的金额）和相比固定收益投资的效果描述正确的是（）。
中金所杯题库全部答案（参考）
中金所杯题库全部答案（参考）股指期货部分单选：DBBDC DADCC ADABA CBCADCCDAA DAAAA DDACD DDCDAACCCD ADBDD AACCC BDDBCDDDCA DADCB A多选：BCD ABCD CD BC BDABCD ABC ABC BCD ABDCD BCD CD A ABBCD BD ABC ACD ACDBCD ABC AC AD ABCDABC ABC ACD ABCD ABCDAB AB AB AB ABCD ABDABC BCD ABCD ABCD ABDACD ACD CD ABC ABC ABCDABCD ABD ABCD AC ABCDAD BC ACD CD判断：1对2错12122 22121 12112 12111 11211 11122 11211国债期货部分单选：BBADB CBBBB ADABA CCBAA CBABC ABCCC DAABA BCDBB ACCAD BCADDDBABC AAACB ABDCB ADBBB AADCCC多选：AB ABD ABC ABC ABCABD ABD ABCD AB ABCDABC ABCD ABC AD ABCABD BC ABCD AB CDABC ABD ABCD AB ABCDAC AD AD AC ABDABD AB ABCD ACD ACDBC ACD判断：1对2错21222 22121 11112 12222 1212112221 21211 22111 12112 121金融期权部分单选：BBCAA CBBCD CCCCB CBDBBACABC BBBCA BDAAA DACAACBAAB BDDBB BBAAB DBDBDDBCBD AABBD DCDAC CBBCBDBDBC DA多选：ABC ACD ACD BC ADCD AD ABCD ACD ABCAB AC AD ABC ADBC AD ABC ABD CDAD BC AC BCD ABBC AC CD CD BDABC ABC BCD AC BCAC CD AB判断：1对2错12111 21121 11212 11112 2112122212 22211外汇期货部分单选：BBCCB BBCCB CCAAB BDBBB DACBA BABDC CBDBA CCAAB ABACD CBCDCADACC BAAAD BCBBA BBB多选：ABC ABD AD ABCD ACBD ABC ABCD ABCD ABCDABD ABCD ABD ABCD BDBD ABD ABCD ABCD ABCDCD ABCD ABCD ABCD ABBC ABC ABCD ABC ADABCD ABCD ABC ABC CDAD AD ABC ABC BCABD ABCD ACD BD ABCDAC判断：1对2错11122 22222 11122 22122 2221211222 12122 22222 11122其他衍生品部分单选：CBABC CDBAC ADDDD CCDDA BBCCC CBBAD BBABD BADBBCADBB BCCCD ACDCC CCCDDCCD多选：ABCD ABCD ABC ABC AC ABCD BCD ABD AB ACDABCD ABCD ABC ACD ABCDAC ABCD ABCD ACD ABCDABC BCD AC BCD ABCDABC ABC ACD ABCD CDBCD ABD ABCD CD CDBCD ABC BCD ABC ABCDCD ABC ABC ABD ABDBD ACD ACD ABC ABDABCD ABC BCD AB ABC判断：1对2错12212 21222 22211 12112 2221111211 22212 21111 22。
中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案(判断题第101-200题)
中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（判断题第101-200题）101.在计算国债期货套保比例时，基点价值法比修正久期法的精确度更高。
A.正确B.错误正确答案：A102.转换因子由可交割券票面利率、每年付息次数、到期日等要素和国债期货合约名义标准券票面利率、交割月份等要素共同决定。
A.正确B.错误正确答案：A103.个人投资者可以参与中金所国债期货期转现交易。
A.正确正确答案：B104.收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。
A.正确B.错误正确答案：A105.使用国债期货进行资产配置时，与直接持有国债现货相比,可以节省资金。
A.正确B.错误正确答案：A106.国债期货进行交割时，每交割单位的国债仅限于同一国债托管机构的同一国债。
A.正确B.错误正确答案：A107.利率期货是指由交易双方签订的，约定在将来某一时间按双方事先商定的价格，交割一定数量的债券的标准化期货合约。
A.正确B.错误正确答案：B108.做多国债基差交易的盈亏特征类似于看涨期权多头。
A.正确B.错误正确答案：A109.投资者预期市场利率下降，适宜选择多头策略，买入国债期货合约，期待价格上涨获利。
A.正确B.错误正确答案：A110.预期未来市场利率下降，投资者适宜买入国债期货，待期货价格上涨后平仓获利。
B.错误正确答案：AIlL一般情况下，投资者财务杠杆的运用程度越高，其潜在的收益越低，其风险也越低。
A.正确B.错误正确答案：B112.我国银行的5年期定期存款通常是复利计息。
A.正确B.错误正确答案：B113.关于巴拉萨-萨缪尔森命题，发展中国家赶超发达国家会出现实际汇率贬值。
A.正确B.错误正确答案：B114.买入汇率与卖出汇率的差额，就是银行买卖外汇的收益。
A.正确B.错误正确答案：A115.远期升水表示期汇汇率比现汇高。
A.正确B.错误正确答案：A116.有价证券相对价值评估指标中，市盈率指标越低，说明有价证券投资价值越低；市净率指标越高，则有价证券投资价值越高。
中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案(单选题第201-300题)
中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（单选题第201-300题）201.如果投资者对市场态度看多，那么他适合选择的交易策略是OoA.买入看涨期权B.买入看跌期权C.熊市套利D.卖出看涨期权正确答案：A202.在下列各市场指数中，需要利用期权隐含波动率进行编制的是（）。
A.VIX指数B.SENSEX指数C.S&PCNX指数D.EuroStoxx指数正确答案：A203.行权价格2.8元的看涨期权0.07元，行权价格3.0元的看涨期权0.02元，行权价格2.9元的看涨期权在以下哪些价格时有无风险套利机会（）。
A.0.06B.0.04C.0.038D.0.042正确答案：A204.下列属于虚值期权的是（）。
A执行价格为300, 市场价格为200的看涨期权B.执行价格为200, 市场价格为300的看涨期权C.执行价格为200, 市场价格为150的看跌期权D .执行价格为150, 市场价格为200的看涨期权正确答案：A205.某投资者计划通过利用基础资产复制期权的做法为自己的投资组合进行为期一个月的保护，在操作开始时如果利用看跌期权进行保护，1个月到期的看跌期权价格为10元。
如果在1个月内基础资产价格保持稳定，没有发生大的波动，以下说法正确的是（）。
A.直接买入看跌期权的方式要比复制期权的方式更便宜B.复制期权的成本由于交易费用和摩擦成本会远高于10元C.复制期权的成本由于已实现波动率低于隐含波动率，会比直接买入看跌期权便宜D.通过题目信息无法判断正确答案：C206.上证50ETF价格为2.856元，行权价为2.85元的看跌期权deIta=-O.4570,gamma=2.4680,行权价为 2.7元的看跌期权deIta=-O.1426,gamma=1.4022,某投资者购买了一张行权价格为2.85元的看跌期权，卖出两张行权价格为2.7元的看跌期权，上述两种期权到期日相同，则组合delta和gamma为（）。
中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案(单选题第1-100题)
中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（单选题第1-100题）12015年∏月30日，国际货币基金组织（IMF）宣布将人民币纳入IMF特别提款权（SDR）货币篮子，SDR货币篮子不包括（）。
A.日元B.欧元C英镑D.澳元正确答案：D2.A公司资本价值为100万元，负债为40万元，负债利率7.5%,按1年期付息，税率为35%。
如果公司负债为永续且负债比不变，则利息节税现值为OA.32.5B.24.7C.21.5D.32正确答案：C解析:40*7∙5%*35%∕7∙5%*65%,税后贴现率=税前贴现率义（1-所得税率）3,外汇期货套利的类型一般不包括（）。
A.跨市场套利B,跨币种套利C∙信用风险套利D,跨月份套利正确答案：C4.《期货和衍生品法》规定，普通交易者与期货经营机构发生纠纷的，O应当证明其行为符合法律、行政法规以及国务院期货监督管理机构的规定，不存在误导、欺诈等情形。
O不能证明的，O承担相应的赔偿责任。
A.普通交易者；普通交易者；可以B.普通交易者；普通交易者；应当C,期货经营机构；期货经营机构；可以D,期货经营机构；期货经营机构；应当正确答案：D解析：《期货和衍生品法》第五十一条规定：根据财产状况、金融资产状况、交易知识和经验、专业能力等因素，交易者可以分为普通交易者和专业交易者。
专业交易者的标准由国务院期货监督管理机构规定。
普通交易者与期货经营机构发生纠纷的，期货经营机构应当证明其行为符合法律、行政法规以及国务院期货监督管理机构的规定，不存在误导、欺诈等情形。
期货经营机构不能证明的，应当承担相应的赔偿责任。
5.《期货和衍生品法》规定，期货交易实行持仓限额制度，防范合约持仓过度集中的风险。
从事O的，可以申请持仓限额豁免。
A.程序化交易B.投机交易C.套期保值D.做市交易正确答案：C6.下列关于通胀保值债券(TIPS)的说法正确的是()。
A.债券生命期内提供固定利率B.债券生命期内提供浮动利率，反映了全球经济状况C.提供固定票面利率，但是债券的面值需要根据消费者物价指数的增幅按比例进行调整D.收益率的波动大于名义国债收益率的波动正确答案：C7.根据《证券法》的规定，《证券法》的适用范围不包括（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第五届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛参考题库Word版一、单选题1.关于基础货币与中央银行业务关系表述正确的是（）。
A．基础货币属于中央银行的资产B．中央银行减少对金融机构的债权，基础货币增加C．中央银行发行债券，基础货币增加D．中央银行增加国外资产，基础货币增加2.由于股票市场低迷，在某次发行中股票未被全部售出，承销商在发行结束后将未售出的股票退还给了发行人，这表明此次股票发行选择的承销方式是（）。
A．代理推销 B．余额包销 C．混合推销 D．全额包销3. 2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会宣布《巴塞尔协议Ⅲ》，商业银行的核心资\本充足率由原来的 4%上调到（）。
A．5%B．6%C．7% D．8%4.公司发行在外的期限 20年，面值为 1000元，息票利率为 8%的债券（每年付息一次）目前出售价格为 894元，公司所得税率为 30%，则该债券的税后资本成本为（）A．4.2%B．5.1%C．5.6%D．6.4%5. 在斯旺图形中，横轴表示国内支出（C+I+G），纵轴表示本国货币的实际汇率（直接标价法），在内部均衡线和外部均衡线的右侧区域，存在（）。
A．通胀和国际收支顺差B．通胀和国际收支逆差C．失业和国际收支顺差D．失业和国际收支逆差6. 第一代金融危机理论认为金融危机爆发的根源是（）。
A．信息不对称B．金融中介的道德风险C．宏观经济政策的过度扩张D．金融体系的自身不稳定性7.根据外汇管制的情况不同，汇率可以分为（）。
A．官方汇率和市场汇率B．开盘汇率和收盘汇率C．单一汇率与复汇率D．名义汇率与实际汇率8. 1982年，美国堪萨斯期货交易所推出（）期货合约。
A.标准普尔 500指数B.价值线综合指数C. 道琼斯综合平均指数D.纳斯达克指数9. 沪深300指数依据样本稳定型和动态跟踪相结合的原则，每（）审核一次成份股，并根据审核结果调整成份股。
A.一个季度B.半年C.一年D.一年半10.属于股指期货合约的是（）。
A. NYSE交易的 SPYC. CFFEX交易的 IFB. CBOE交易的 VIXD. CME交易的 JPY11.股指期货最基本的功能是（）。
A.提高市场流动性C.所有权转移和节约成本B.降低投资组合风险D.规避风险和价格发现12.中国大陆推出的第一个交易型开放式指数基金（ETF）是（）。
A. 上证50ETFB. 中证800ETFC. 沪深300ETFD. 中证500ETF13.当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格，股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。
这种做法可以起到（）作用。
A.承担价格风险B.增加价格波动C.促进市场流动D.减缓价格波动14.假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为 1.5。
按照 CAPM模型，下列说法中正确的是（）。
A．证券A的价格被低估 B．证券A的价格被高估C．证券A的阿尔法值是 -1% D．证券A的阿尔法值是1%15.下列关于股票流动性的叙述，正确的是（）。
A．在做市商市场，买卖报价价差越小表示市场流动性越强B．如果买卖盘在每个价位上均有较大报单，则股票流动性较强C．大额交易对市场的冲击越小，股票市场的流动性越强D．价格恢复能力越强，股票的流动性越弱16.某公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。
当前的无风险利率为 0.03，市场组合的风险溢价为 0.06，该公司股票的贝塔值为 1.5。
那么，该公司股票当前的合理价格为（）元。
A.15B.20C.25D.3017.某投资者初始以 5元每股的价格买入 A股票 4万元，以 8元每股的价格买入B股票 4万元，一年后该投资者以 3.8万元卖出 A股票，以 5.4万元卖出B股票，则投资者的持有期收益为（）。
A.10%B.15%C.20%D.25%18.限价指令在连续竞价交易时，交易所按照（）的原则撮合成交。
A.价格优先，时间优先B.时间优先，价格优先C.最大成交量D.大单优先，时间优先19.以涨跌停板价格申报的指令，按照（）原则撮合成交。
A.价格优先、时间优先B.平仓优先、时间优先C.时间优先、平仓优先D.价格优先、平仓优先20.沪深300指数期货市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于（）。
A.即时最优限价指令的限定价格B.最新价C. 涨停价D. 跌停价21.当沪深 300指数期货合约 1手的价值为 120万元时，该合约的成交价为（）点。
A. 3000B. 4000C. 5000D. 600022.根据投资者适当性制度，一般法人投资者申请开立股指期货交易编码时，保证金账户可用资金余额不低于人民币（）万元。
A.50B.100C.150D.20023.投资者拟以 3359.8点申报买入 1手 IF1706合约，当时买方报价 3359.2点，卖方报价3359.6点，则该投资者的成交价是（）。
A. 3359.2B. 3359.4C. 3359.6D. 3359.824.沪深 300指数期货合约的最小变动价位为（）。
A. 0.01B. 0.1C. 0.02D. 0.225.沪深300指数期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）。
A.上一交易日结算价的±20%B.上一交易日结算价的±10%C.上一交易日收盘价的±20%D.上一交易日收盘价的±10%26.若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。
A. 4800B. 4600C. 4400D. 400027.撮合成交价等于买入价、卖出价和前一成交价三者中（）的一个价格。
A. 最大B. 最小C. 居中D. 随机28.沪深 300指数期货合约到期时，只能进行（）。
A.现金交割B.实物交割C.现金或实物交割D.强行减仓阅读下列材料，回答 21-23题某投资者买入一只股票 6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2个月和 5个月后每股分别派发股息 1 元，一年期无风险利率为 6%。
29.该股票 6个月后的远期价格等于（）元。
A.38.19B.38.89C.39.19D.39.8930.若交割价格等于远期价格，则远期合约的价值是（）元。
A.0B.38.19C.38.89D.39.1931.3 个月后，该股票价格涨到 45 元，无风险利率仍为 6%，此时远期合约空头价值约为（）元。
A.-5.35B.-5.4C.-5.5D.-5.632.如果某股票组合的β值为-1.23，意味着与该股票组合关系密切的指数每下跌1%，则该股票组合值（）。
A. 上涨 1.23%B.下降 1.23%C.上涨 0.23%D. 下降 0.23%33.假设某投资者的期货账户资金为 106 万元，股指期货合约的保证金为 15%，该投资者目前无任何持仓，如果计划以 3370 点买入 IF1706合约，且资金占用不超过现有资金的三成，则最多可以购买（）手 IF1706。
A.1B.2C.3D.434.股指期货交割是促使（）的制度保证，使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。
A.股指期货价格和股指现货价格趋向一致B.股指期货价格和现货价格有所区别C.股指期货交易正常进行D.股指期货价格合理化35.在中金所上市交易的上证 50指数期货合约和中证 500指数期货合约的合约乘数分别是（）。
A. 200，200B. 200，300C. 300，200D. 300，30036.中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持仓合约价值收取交易保证金，且交易保证金标准（）交易所对结算会员的收取标准。
A.不得低于B.低于C.等于D.高于37.假设某投资者的期货账户资金为105万元，股指期货合约的保证金为15%，该投资者目前无任何持仓，如果计划以2270点买入 IF1603合约，且资金占用不超过现有资金的三成，则最多可以购买（）手 IF1603。
A.1B.2C.3D.438.假设一只无红利支付的股票价格为 18 元/股，无风险连续利率为 8%，该股票4个月后到期的远期价格为（）元/股。
A.18.37B.18.49C.19.13D.19.5139.股指期货爆仓是指股指期货投资者的（）。
A. 账户风险度达到80%B. 账户风险度达到100%C.权益账户小于0D.可用资金账户小于0，但是权益账户大于040.当市场出现连续两个交易日的同方向涨（跌）停板、单边市等特别重大的风险时，中金所为迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约而采取的紧急措施是（）。
A.强制平仓B.强制减仓C.大户持仓报告D.持仓限额41.沪深 300指数期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前 20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。
A. 1万B. 2万C. 4万D. 10万42.股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。
A.基差风险、流动性风险和展期风险B.现货价格风险、期货价格风险、基差风险C.基差风险、成交量风险、持仓量风险D. 期货价格风险、成交量风险、流动性风险43.“想买买不到，想卖卖不掉”属于（）风险。
A.代理B.现金流C.流动性D.操作44.（）是指在股指期货交易中，由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。
A.操作风险B.现金流风险C.法律风险D.系统风险45.投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险是（）。
A.市场风险B.操作风险C.代理风险D.现金流风险46.股指期货投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险是（）。
A. 流动性风险B. 现金流风险C. 市场风险D. 操作风险47.股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板，造成投资者损失的风险属于（）。
A. 代理风险B. 交割风险C.信用风险D. 市场风险48.若上证50指数期货合约IH1705的价格是 2344.8，期货公司收取的保证金是15%，则投资者至少需要（）万元的保证金方可开仓 1手。
A.9.56B.10.56C.11.56D.12.5649.根据监管部门和交易所的有关规定，期货公司禁止（）。
A.根据投资者指令买卖股指期货合约、办理结算和交割手续B.对投资者账户进行管理，控制投资者交易风险C.为投资者提供股指期货市场信息，进行交易咨询D.代理客户直接参与股指期货交易50.由于价格涨跌停板限制或其他市场原因，股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成，因此产生的亏损由（）承担。