我国银行业新监管标准执行预览
银监会新四大监管指标解读PPT课件
新四大监管工具定量测算
测算内容
测算范围
资本定义
国家开发银行
杠杆率 贷款拨备比率 流动性指标
流动性覆盖率 净稳定资金比率
5家国有商业银行 12家股份制商业银行 10家城市商业银行 15家外资法人银行 14家农村商业银行 11家农村合作银行
7.基本方案测算结果 7.1 核心一级资本 7.2 一级资本 7.3 总资本 7.4 加权风险资产 7.5 核心资本扣减项 7.6 核心一级资本充足率 7.7 一级资本充足率 7.8 总资本充足率
资本充足率计算表
a.扣减前核心一级资本 b.扣除全额扣减项目后的核心一级资本 c.对未并表金融机构的非大额普通股投资超过b项10%的部分 d.扣除c项后的核心一级资本 e.对未并表金融机构的大额普通股投资超过d项10%的部分 f.由时间因素引起的递延税资产超过d项10%的部分 g.扣除e和f项后的核心一级资本 h.合计超过g项15%的部分 i.核心一级资本 j.一级资本 k.可计入二级资本的贷款损失准备 l.总资本 m.调整后RWA n.核心一级资本充足率 o.一级资本充足率 p.总资本充足率
要求
资本
标准
2
4
总资本 最低要求 标准
8
宏观审慎
附加资本要求
反周期超 额资本
范围
系统重要 性金融机 构*超额损 失吸收能 力
备注
巴塞尔III
新的定义和标准
根据新定义，对于国际活 跃银行而言仅相当于1%
4.5 2.5 7.0
根据新定义，对于 国际活跃银行而言 仅相当于2%
银行监管新指标体系
银行监管新指标体系银行监管新指标体系是指为了更好地监督和评估银行业机构的风险管理能力和经营状况而建立的一套指标体系。
随着金融业的发展和金融市场的不断变化，传统的监管指标逐渐体现出滞后性和不足之处，无法全面、准确地评估银行的风险状况和业务表现。
因此，银行监管机构需要适时调整和完善监管指标体系，以应对新的市场挑战和风险形势。
银行监管新指标体系的建立需要考虑以下几个方面的因素。
首先，要充分反映银行业务特点和风险特性，既要综合考虑传统银行的传统业务，又要适应新型金融业务的需求。
其次，要科学合理地设置指标，以满足监管机构对银行业务活动的监管需求和风险管理要求。
最后，要确保指标体系的稳定性和可操作性，以便监管机构和银行业机构能够有效地应对市场变化和管理风险。
在新指标体系中，有几个重要的指标需要特别关注。
首先是资本充足率指标，作为评估银行资本充足性的重要指标，可以反映银行偿付能力和风险承受能力。
其次是流动性风险指标，这是一个相对较新的指标，旨在评估银行流动性风险管理能力和应对突发市场变化的能力。
再次是信用风险指标，这是一个关键指标，用于评估银行贷款违约风险，它对银行的偿付能力和盈利能力有着重要影响。
最后是市场风险指标，用于评估银行在金融市场中所承受的价格波动和其他市场因素带来的风险。
新指标体系的建立和实施还需要充分考虑到监管机构和银行业机构的实际情况。
监管机构需要制定相应的监管政策和指导意见，明确监管要求和指标计算方法，为银行业机构提供操作指南和监管指导。
同时，银行业机构需要加强内部风险管理和数据报告能力，有效整合和使用各种外部和内部数据，提高风险识别和风险控制的能力。
此外，还需要加强监管和执法力度，加大对不合规行为和风险操作的处罚力度，以推动银行业机构依法依规运营，提高整体风险管理水平。
总体而言，银行监管新指标体系是一个动态变化的过程，需要监管机构和银行业机构的共同努力和持续改进。
只有通过不断完善指标体系和加强监管实施，才能更好地应对金融市场的风险挑战，确保银行业的稳定和健康发展。
2024年中级银行从业资格之中级银行管理题库及精品答案
2024年中级银行从业资格之中级银行管理题库及精品答案单选题（共45题）1、全面风险管理的主要措施不包括（）。
A.风险管理策略B.风险偏好C.风险限额D.风险管理政策【答案】 D2、我国经济政策体系中宏观经济工作的总基调是（）。
A.五大理念B.供给侧结构性改革C.五大政策支柱D.稳中求进【答案】 D3、（）就是实施法人监管，注重对银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解。
A.管法人B.管风险C.管内控D.提高透明度【答案】 A4、下列指标中不属于商业银行盈利状况评价体系定量指标的是（）。
A.资产利润率B.资本利润率C.成本收入比率D.财务管理的有效性【答案】 D5、（）是《巴塞尔协议Ⅱ》的第二支柱。
A.法律法规B.监督检查C.最低资本要求D.市场纪律【答案】 B6、（）并不消灭风险源，只是使风险承担主体改变。
A.风险转移B.风险对冲C.风险分散D.风险规避【答案】 A7、商业银行应当建立健全外包管理制度，并至少（）开展一次全面的外包业务风险评估。
A.每年B.每6个月C.每季度D.每月【答案】 A8、国内商业银行面临的最主要和最常见的利率风险形式为（）。
A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】 A9、下列不属于商业银行董事会职责的是（）。
A.制定管理人员的职业规范B.制定资本规划，承担资本管理最终责任C.维护存款人和其他利益相关者合法权益D.定期评估并完善商业银行公司治理【答案】 A10、优化资产负债品种结构的原则是发展（）的业务。
A.高风险、高收益B.低风险、低收益C.低风险、高收益D.高风险、低收益【答案】 C11、根据《项目融资业务指引》，贷款发放前，贷款人应当（）。
A.确认与拟发放贷款同比例的项目资本金足额到位B.确认所有的项目资本金先行到位C.确认50%的项目资本先行到位D.确认借款人必须在贷款到位后的一年后还款【答案】 A12、对连续（）年被评为基本称职的监事，监事会应当建议将其罢免。
商业银行课后习题答案
商业银行课后习题参考答案第一章1．商业银行从传统业务发展到“金融百货公司”说明了什么问题？随着金融竞争的加剧，金融创新成为商业银行发展的关键和动力源。
这不仅表现在银行传统业务市场已被瓜分完毕，需要通过创新来挖掘新的市场和发展机会，而且对传统业务市场的竞争和重新分配也必须借助新的手段和方式。
各家商业银行纷纷利用新的科学技术、借鉴国外商业银行的先进经验，进行技术、制度和经营管理方式创新，全面拓展银行发展空间。
商业银行进行业务扩展可以分散经营风险，减少风险总量；多渠道获取利润；为社会提供全方位的金融服务；符合金融市场的运作要求内在统一性。
2．如何认识现代商业银行的作用？信用中介：是商业银行做基本，也是最能反映其经营活动特征的职能。
实质是通过商业银行的负债业务，把社会上的闲散资金集中到银行，在通过资产业务把它投向社会经济各部门。
把货币资本从低效益的部门引向高效益部门，提供扩大社会生产手段的机会，加速经济增长。
支付中介：通过存款在账户上的转移代理客户支付，在存款的基础上为客户兑付现款等。
减少了现金的使用，节约了社会流通费用，加速资金周转，促进经济发展。
信用创造：商业银行利用吸收的存款发放贷款，在支票流通和转账结算的基础上，贷款又转化为派生存款，在这种存款不提现活不完全提现的情况下，就增加了商业银行的资金来源。
最后在整个商业银行体系，形成数倍于原始存款的派生存款。
金融服务：随着经济发展，人们对财富的管理要求相应提高，商业银行根据客户要求不断拓展金融服务领域，如信托、租赁、咨询、经纪人业务及国际业务等。
3．分析我国的金融控股公司发展现状及存在的问题尽管我国目前金融业实行的仍是分业经营和分业监管，也没有明确金融控股集团的法律地位，但在现实生活中已经存在像中信控股、平安保险集团等直接控股金融企业的公司，中国建设银行控股的中国国际金融有限公司、中国银行控股的中银控股公司等。
以各种形式控股证券、保险、城市信用社等金融企业的工商企业、民营企业也逐渐发展。
银行业专业人员职业资格中级银行管理(监管概述)模拟试卷1
银行业专业人员职业资格中级银行管理（监管概述）模拟试卷1(总分：70.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：24，分数：48.00)1.为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下( )不属于监管标准。
（分数：2.00）A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争、反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心√解析：解析：为规范监管行为，检验监管工作成效，在总结国内外银行监管工作经验的基础上，中国银监会提出了良好的六条标准，包括： (1)促进金融稳定和金融创新共同发展。
(2)努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力。
(3)对各类监管设限科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制。
(4)鼓励公平竞争，反对无序竞争。
(5)对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制。
(6)高效、节约地使用一切监管资源。
2.( )就是实施法人监管，注重对银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解。
（分数：2.00）A.管法人√B.管风险C.管内控D.提高透明度解析：解析：所谓“管法人”，就是实施法人监管，注重对银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解。
3.下列最能体现银监会“管法人”的监管理念的是( )。
（分数：2.00）A.对银行业金融机构进行现场检查和非现场监管，跟踪、监控风险，及早发现、预警、控制和处置风险B.建立与完善有效率的内控机制C.建立系统而有效的信息披露制度，从而提高银行业金融机构经营和监管工作的透明度D.坚持法人监管．重视对每个银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解√解析：解析：我国银行业监管的四项新理念，即“管法人、管风险、管内控，提高透明度”。
所谓“管法人”，就是实施法人监管，注重对银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解。
4.下列最能体现银监会“管内控”的监管理念的是( )。
新监管标准下的商业银行流动性风险监管指标分析
龙源期刊网
新监管标准下的商业银行流动性风险监管指标分析
作者：崔婕
来源：《中国市场》2012年第14期
［摘要］目前,巴塞尔委员会已经颁布了最新的银行业监管标准——巴塞尔协议III,其中关于流动性风险监管的国际框架无疑为全球金融业在今后如何防范化解流动性风险提出了指向。
本文的研究内容主要有三个方面：首先,介绍了本文发布的背景；其次,在此基础上,详细介绍了文本中提出的两个流动性风险度量标准；最后,对该文中讨论的度量流动性的方法及工具提出
了一些自己的见解。
［关键词］流动性风险;流动性覆盖率;稳定融资比率净值
［中图分类号］F832［文献标识码］A［文章编号］1005-6432（2012）14-0098-04。
2022年中级银行从业资格考试《银行管理》真题汇编试卷(文末含答案解析)
2022年中级银行从业资格考试《银行管理》真题汇编试卷第1题单选题（每题0.5分，共80题，共40分）下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1．在银行贷款中，单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的（）。
A．35％B．20％C．10％D．25％2．下列关于定向中期借贷便利（TMLF），说法错误的是（）。
A．2018年12月，中国人民银行决定创设定向中期借贷便利（TMLF），以进一步加大金融对实体经济的支持力度B．满足一定条件的大型商业银行、股份制商业银行和大型城市商业银行如符合宏观审慎要求等，均可向中国人民银行提出申请C．定向中期借贷便利（TMLF）的操作期限为一年，到期可根据金融机构需求续做两次，实际使用期限最长可达三年D．定向中期借贷便利（TMLF）利率比中期借贷便利（MLF）利率要高15个基点，以体现期限结构差异性3．下列选项中，不属于商业银行高级管理层职责的是（）。
A．审核批准流动性风险偏好B．建立完备的管理信息系统C．稳定流动性风险管理组织架构D．充分了解并定期评估流动性风险水平及其管理状况4．在中国境内注册的、主营业务为制造适合融资租赁交易产品的大型企业作为金融租赁公司发起人，最近1年末净值资产不低于总资产的（）。
A．40％B．25％C．30％D．50％5．下列关于理财产品销售的说法，错误的是（）。
A．禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符的理财产品B．充分提示风险，不得对客户进行误导销售C．综合考虑各类因素，进行理财产品风险评级D．向客户销售风险评级高于其风险承受能力评级的理财产品6．以下监管措施是针对银行业金融机构的董事、高级管理人员的是（）。
A．责令暂停部分业务，停止批准开办新业务B．限制资产转让，分配红利和其他收入C．责令银行在金融机构调整董事、高级管理人员或者限制其权利D．对银行业金融机构实施接管7．根据同业存单管理暂行办法及中国人民银行关于修订《同业存单管理暂行办法》第八条的公告，下列说法正确是的（）。
解读“十二五”中国银行业改革规划——关于新的监管标准
解读“十二五”中国银行业改革规划——关于新的监管标准解读“十二五”中国银行业改革规划——关于新的监管标准中国银行业改革重点将从此前的注重单个金融机构内部改革转至“十二五”规划所阐述的“构建逆周期的金融宏观审慎管理制度框架”上来。
本报获悉，银监会正在分析巴塞尔新规对中国银行业的影响以酝酿构建新的监管标准。
银监会抽取78家银行业金融机构参加新四大监管工具的定量测算工作已于11月末进入尾声。
这一定量测算是为了验证此前9月初银监会根据10家银行的数据所作出的资本定义、杠杆率、流动性指标和贷款拨备比率要求是否足够合理。
接近监管机构人士表示总体上此前制定的新四大工具讨论稿的要求是合理的，但是在中国特色的贷款拨备比率指标上，依然存在较大争议。
参与测算的银行人士担忧，新四大监管指标在加强风险控制的同时，也将抑制商业银行信贷扩张的冲动，同时吞噬商业银行利润。
新标准9月，银监会曾下发“新四大监管工具实施要求简表（讨论稿），就上述四大监管指标征求银行意见。
10月，银监会成立了由副主席王兆星任组长的定量测算工作组进行78家银行业金融机构定量测算，以验证上述讨论稿的合理性。
参加定量测算的分别为国开行、5家国有银行、12家股份制银行、10家城商行、15家外资行、14家农村商业银行等。
据一家商业银行参与定量测算的人士表示，10月底，银监会为各商业银行试填报和进行培训答疑，11月初各行正式填报数据，采用的是2010年6月末的口径数据。
根据讨论稿，在最低资本要求方面，商业银行核心一级资本、一级资本和总资本分别为5%、6%和8%，仅第一项指标高于国际上4.5%的标准。
在超额资本方面，讨论稿要求留存部分不超过2.5%，反周期部分为0-2.5%，此外系统重要性银行还需要1%的附加资本。
对于系统重要性银行来说，这些指标被要求在2012年达标，而非系统重要性银行来说，这些指标的达标时间则为2016年。
按巴塞尔协议Ⅲ的提法，系统重要性银行是业务规模较大、业务复杂程度较高，发生重大风险事件或经营失败会对整个银行体系带来系统性风险的银行。
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若将杠杆率监管标准定得过低 ， 对银行高速扩张 的行为不能形成有效约束。
四、 商业银行流 动 性监管 新框 架浮现
银监会 自成立以来 ， 一直高度关注商业银行 流动性风险监管工作 ， 经过不断摸索和改进 ， 形 成了一套简单、 实用的流动性监管指标。但我们 也应该看到， 随着国内银行资产负债结构 日 趋多 元化 ， 流动性风险管理和监管面临着一系列新挑 战， 现行 流动性 监管指 标 已难 以充 分揭示 流 动性
２１ ０ １年 ５月 ３ 日， 国银 行 业 监 督 管 理 委 中 为 此 ，００年 下 半年 以来 ， 监会 根 据 国 内 ２１ 银 银 行业 改革发 展 和监 管实 际 ， 着手 统筹 规划新 监
员会发布 了《 中国银行业 实施新监管标 准指导 意见》 以下简称《 （ 指导意见》 ， ）确定了我国银行 业实施 国际新监管标准的总体原则 、 主要 目标、 过渡期安排和工作要求 。隔天金融股板块便大 跌近 ３ ， ％ 拖累大盘跌 幅超过 ２ 。在全面提升 ％ 资本充足率 、 杠杆率、 流动性 、 贷款损失准备等监 管标准后 ， 银行业资产负债管理 、 日常经营管理、 风险防控等将面临怎样的冲击？ 《 指导意见》 出台背景考察 这场始于美国次贷危机 的全球金融危机暴 露西方发达经济体金融体系以及 金融监管制度 方面存在 的重大缺 陷。危机 以来 ， 国际金融稳定
２ １ 年第 ３ ０１ ４期 总第 １８期 ４
中国农业银行武汉培训学院学报
Ｊ ｕ ｎ ｏ ｏ ｒ Ｍ ｆＡＢＣ Ｗｕ ａ ｒｉｉｇ Ｃ ｌ ｇ ｈ ｎ Ｔ ａｎｎ ｏｌ ｅ ｅ
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我 国银行业 新监管标准执行 预览
、
理事会和巴塞尔委员会按照二十 国集 团（ ２ ） Ｇ ０ 领导人确定 的方 向， 全面推进 国际金融监管改 革 。我 国银 行业 监 管 部 门作 为金 融 稳 定理 事会 和巴塞尔委员会的正式成员， 全面参与了危机以 来的国际金融监管改革， 积极维护我国银行业核 心 利益 。２ １ ００年 １ 份 召 开 的 Ｇ ０领 导 人 首 １月 ２ 尔峰会批准了巴塞尔委员会 提交 的商业银行资 本和流动性监管改革方案 ， 并原则 同意金融稳定 理事会有关降低 系统重要性金融机 构道德 风险 的政策框架。２ １ ０ ０年 ｌ ２月 １ 日， ６ 巴塞尔委员 会发布了第三版巴塞尔协议 的最终文本 ， 并要求 各成员经济体两年 内完成相应监管法规的制定 和修订工作 ，０３年 １月 １日开始实施 新监管 ２１ 标准 ， １ 年 １ １日 ２ ９ ０ 月 前全面达标 。
陈 支农
（ 中国农业银行江苏淮安分行 ， 江苏 淮安 ２ ３０ ） ２０５
【 摘 要］ 巴塞尔协议 Ⅲ发布后 ， 我国随后发布 了《 中国银行业实施新监管标准指导意见》 全 ， 面提升资本充足率、 杠杆率、 流动性、 货款损失准备等监管标准 ， 国内银行影响深远。 对
［ 关键词］ 银行业； 监管标准 ； 执行 ［ 中图分类号 ］ ８２３ ［ Ｆ ３ ．３ 文献标识码 】 Ａ ［ 文章编号】１０ ４ １ （０ １ ０ — ０７－ ３ ０４－ ８７ ２ １ ） ０ ４ ４ ０
ห้องสมุดไป่ตู้
面： 一是国内核心一级 （ 普通股） 资本充 足率 最 低标准为 ５ 比第三版巴塞尔协议的规定高 ０ ％， ．
５ 个百分点。主要原 因是 ， 国长期重视资本质 我 量监管 ， 目前国内各类银行核心一级资本充足率
都显著高于第三版 巴塞尔协议规定的 ４ ５ ． ％最
４７ —— － ． —
低标准， 将核心一级资本充足率最低要求设定为 ５ ％不会对国内银行产生负面影响。二是国内系 统重要性银行附加资本要求暂定为 １ 而巴塞 ％， 尔委员会和金融稳定理事会 尚未就系统重要性 银行附加资本要求达成最终共识 。 三、 资本杠杆率及过渡期安排 第三版巴塞尔协议要求 ２ １ 年初开始执行 ０３ 新 的资本监管标准 ， １ 年年底达标 ； 国内新 ２ ８ ０ 而 监管标 准 自 ２１ ０２年 初 开 始 实 施 ，０６年 底 达 ２１
一
管标准实施工作 ， 在充分吸收国内主要商业银行 和学术界意见的基础上 ， 构建面向未来 、 符合 国 情、 与国际标 准接轨的银行业监管框架 ， 提出了
完善银行业审慎监管制度、 健全银行业风险处置 安排的一整套方案。 二、 资本 充 足率监 管 要求 更高
根据第三版 巴塞尔协议 ， 指导意见》 《 统筹 考虑宏观审慎监管与微观审慎监管的要求 ， 设定 了三个层次的资产充足率监管标准 ： 一是三个最 低资本充足率要求 ， 即核心一级资本充足率 、 一 级 资本 充足率 和资本 充足率分别不低 于 ５ ％、 ６ ％和 ８ 。二是 引入逆周期超额 资本要求 ， ％ 包 括： 要求商业银行基于跨周期的风险参数计量资 本 ； 提 ２５ 的 留存 超 额资 本要求 ； 计 ．％ 计提 ０～ ． ２ ５ ％的逆周期超额资本 。三是系统重要性银行的 附加资本要求 ， 定为 １ 暂 ％。新标准实施后 ， 正 常条 件下 系统 重 要性 银 行 和 非 系统 重 要 性 银行
［ 稿 日期 ］０ １ ６ １ 收 ２ ｌ—０ — ０
・－ －— —
的资本充足率分别不低于 １． ％和 １ ．％ ， １５ ０ ５ 与 国内现行的资本充足率监管要求（ 大型银行 １． １ ５ 中小银行 １ ％） ％、 ０ 基本一致 。
国内新资本充足率监管标 准与结构安排和 第三版巴塞尔协议总体上一致 ， 差异包括两个方
风 险。第 三版 巴塞 尔 协议 提 出 的流 动性 覆 盖率