最优投资组合实验
大数据金融实验报告(3篇)
第1篇一、实验背景随着互联网技术的飞速发展，大数据时代已经到来。
金融行业作为国家经济的重要组成部分，也面临着前所未有的机遇和挑战。
大数据技术在金融领域的应用，为金融机构提供了更加精准的风险评估、投资决策和客户服务。
本实验旨在通过实际操作，让学生深入了解大数据在金融领域的应用，提高数据分析能力和金融业务理解。
二、实验目的1. 熟悉大数据金融的基本概念和原理。
2. 掌握大数据金融数据处理和分析的方法。
3. 培养学生运用大数据技术解决实际金融问题的能力。
4. 提高学生对金融市场的洞察力和风险防范意识。
三、实验内容1. 数据采集实验数据来源于某金融机构提供的客户交易数据，包括客户基本信息、交易记录、信用评分等。
2. 数据预处理（1）数据清洗：去除重复数据、缺失值填充、异常值处理等。
（2）数据转换：将不同类型的数据转换为统一格式，如将日期字符串转换为日期类型。
（3）数据集成：将不同来源的数据进行整合，形成完整的数据集。
3. 数据分析（1）客户画像分析：通过对客户的基本信息、交易记录和信用评分进行分析，构建客户画像。
（2）风险分析：运用机器学习算法对客户信用风险进行预测，为金融机构提供风险预警。
（3）投资组合优化：根据客户画像和风险分析结果，为不同风险偏好的客户提供个性化的投资组合。
4. 实验工具（1）数据采集：Python、Java等编程语言。
（2）数据预处理：Pandas、NumPy等数据分析库。
（3）数据分析：Spark、Hadoop等大数据处理框架。
（4）机器学习：Scikit-learn、TensorFlow等机器学习库。
四、实验步骤1. 数据采集：使用Python等编程语言从金融机构获取数据。
2. 数据预处理：运用Pandas、NumPy等库进行数据清洗、转换和集成。
3. 数据分析：a. 客户画像分析：运用Spark、Hadoop等大数据处理框架进行数据挖掘，提取客户特征。
b. 风险分析：使用Scikit-learn、TensorFlow等机器学习库建立信用风险评估模型。
均值方差模型实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的本次实验旨在通过均值方差模型（Mean-Variance Model），即Markowitz模型，研究不同资产组合在不同风险水平下的最优配置策略。
通过对历史数据进行模拟分析，验证模型在实际投资中的应用价值，并探讨模型在实际操作中可能存在的问题。
二、实验背景1952年，诺贝尔经济学奖得主哈里·马科维茨（Harry Markowitz）提出了均值方差模型，该模型为现代投资组合理论奠定了基础。
模型的核心思想是：在风险可控的前提下，追求收益最大化；或者在收益一定的情况下，降低风险。
均值方差模型已成为金融领域最经典的资产配置模型之一。
三、实验方法1. 数据收集：选取我国某证券市场近5年的股票、债券、基金等金融资产作为研究对象，收集各类资产的历史收益率数据。
2. 模型构建：根据均值方差模型，计算各类资产的预期收益率、方差、协方差，构建投资组合优化模型。
3. 模型求解：利用数学优化方法求解模型，得到不同风险水平下的最优资产配置比例。
4. 结果分析：比较不同风险水平下的资产配置策略，分析模型的实际应用价值。
四、实验结果与分析1. 数据预处理：对原始数据进行清洗、处理，确保数据准确无误。
2. 模型参数估计：根据历史收益率数据，计算各类资产的预期收益率、方差、协方差。
3. 模型求解：利用MATLAB等软件，通过拉格朗日乘数法求解均值方差模型，得到不同风险水平下的最优资产配置比例。
4. 结果分析：（1）在不同风险水平下，最优资产配置比例存在差异。
在低风险水平下，债券类资产的配置比例较高；在高风险水平下，股票类资产的配置比例较高。
（2）随着风险水平的提高，投资组合的预期收益率逐渐增加，但风险也随之增加。
这符合均值方差模型的基本原理。
（3）在相同风险水平下，不同投资组合的收益率存在差异。
这表明，通过优化资产配置，可以在一定程度上提高投资组合的收益率。
五、实验结论1. 均值方差模型在实际投资中具有一定的应用价值，可以帮助投资者在风险可控的前提下，追求收益最大化。
投资学实验报告实验目的(3篇)
第1篇一、实验背景随着我国经济的持续发展，金融市场的规模不断扩大，投资学作为一门研究资产配置、投资决策与风险管理的学科，其理论与实践的重要性日益凸显。
为了使学生更好地理解投资学的理论知识，掌握投资分析的技能，提高在实际投资环境中的应对能力，本实验报告旨在通过一系列投资学实验，实现以下目的。
二、实验目的1. 理论知识的巩固与拓展- 通过实验，使学生深入理解投资学的基本理论，如资本资产定价模型（CAPM）、有效市场假说、资产组合理论等。
- 拓展投资学理论在实践中的应用，提高学生对金融市场的认识。
2. 投资分析技能的培养- 培养学生运用投资学理论进行宏观经济分析、行业分析、公司分析、财务分析和技术分析的能力。
- 提高学生在实际投资过程中识别投资机会、评估投资风险、制定投资策略的能力。
3. 投资决策能力的提升- 通过模拟投资环境，让学生在实验中学会独立做出投资决策，提高决策的合理性和有效性。
- 培养学生在面对复杂投资环境时，保持冷静、理性分析问题的能力。
4. 实践操作技能的锻炼- 使学生熟悉各类投资工具和投资产品的操作流程，如股票、债券、基金、期货、期权等。
- 提高学生在实际投资过程中，运用投资软件和工具进行数据分析、决策制定的能力。
5. 团队协作与沟通能力的提升- 通过分组实验，培养学生与他人协作、共同完成任务的能力。
- 锻炼学生在团队中沟通、表达、协调的能力。
6. 培养创新思维与批判性思维- 鼓励学生在实验中提出自己的观点，培养创新思维。
- 培养学生对现有投资理论和方法进行批判性思考，提高独立思考能力。
7. 提高学生的社会责任感- 引导学生关注投资活动对经济、社会和环境的影响，培养社会责任感。
- 使学生认识到投资活动应遵循道德规范，维护市场秩序。
三、实验内容与方法1. 实验内容- 宏观经济分析：分析宏观经济指标，预测经济走势。
- 行业分析：分析行业发展趋势、竞争格局和行业政策。
- 公司分析：分析公司财务状况、经营业绩和成长性。
实验4：多种风险资产与无风险资产的最优投资组合决策
实验四：无风险资产与多种风险型资产最优投资组合的模型分析 一、实验目的通过上机实验，使学生充分理解Excel 软件系统管理和基本原理,掌握多资产投资组合优化的Excel 应用。
二、预备知识（一）相关的计算机知识： Windows 操作系统的常用操作；数据库的基础知识；Excel 软件的基本操作。
（二）实验理论预备知识现代资产组合理论发端于Markowitz(1952)提出的关于投资组合的理论。
该理论假设投资者只关心金融资产（组合）收益的均值（期望收益）和方差，在一定方差下追求尽可能高的期望收益，或者在一定的期望水平上尽可能降低投资收益的方差。
投资者的效用是关于投资组合的期望回报率和方差的函数，理性的投资者通过选择有效地投资组合以实现期望效用最大。
该理论第一次将统计学中期望与方差的概念引入投资组合的研究，提出用资产收益率的期望来衡量预期收益，用资产预期收益的标准差来度量风险的思想。
1、理论假设（Ⅰ）市场上存在n ≥2种风险资产，资产的收益率服从多元正态分布，允许卖空行为的存在。
{}12(,,,)T n ωωωωω=,代表投资到这n 种资产上的财富（投资资金）相对份额，它是n 维列向量，有11=∑=ni i ω，允许0<i ω，即卖空不受限制。
(Ⅱ) 用e 表示所有由n 种风险资产的期望收益率组成的列向量。
12(,,,)T n e R R R R == （1）p r 表示资产组合的收益率，)(p r E 和)(p r σ分别为资产组合p 的期望收益率和收益率标准差。
∑=⋅=⋅=ni ii Tp e r E 1)(μωω (2)(Ⅲ)假设n 种资产的收益是非共线性的(其经济意义为：没有任何一种资产的期望收益率可以通过其他资产的线性组合来得到，它们的期望收益是线性独立的。
)。
这样它们的方差-协方差矩阵可以表示为:⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=nn n n n n Q σσσσσσσσσ212222111211 （3）由于总是假定非负的总体方差,它还必须是一个正定矩阵,即对于任何非0的n 维列向量a ,都有0T a Qa >。
投资理财分析实验报告(3篇)
第1篇一、实验背景与目的随着我国经济的快速发展，个人理财观念逐渐深入人心。
为了提高自身的理财能力，了解投资理财的基本原理和方法，我们开展了一次投资理财分析实验。
本次实验旨在通过模拟投资环境，帮助学生掌握投资理财的基本知识，提高投资决策能力，培养理性投资观念。
二、实验内容与步骤1. 实验内容- 了解各类投资理财产品的特点、风险和收益。
- 分析不同投资组合的风险与收益。
- 制定个人投资理财计划。
2. 实验步骤（1）收集资料：通过网络、书籍、报刊等渠道收集各类投资理财产品的相关信息，包括股票、债券、基金、保险、银行理财产品等。
（2）学习理论：学习投资理财的基本理论，包括风险与收益的关系、资产配置原则、投资策略等。
（3）模拟投资：根据实验要求，模拟投资一定金额的资金，选择合适的投资组合，进行为期三个月的投资模拟。
（4）数据分析：对投资模拟过程中的收益、风险、资产配置等进行数据分析，评估投资效果。
（5）撰写报告：根据实验结果，撰写投资理财分析实验报告。
三、实验结果与分析1. 投资组合分析在本次实验中，我们选择了股票、债券、基金三种投资产品进行组合。
经过三个月的投资模拟，结果显示，投资组合的收益和风险均优于单一投资产品。
2. 风险与收益分析通过对实验数据的分析，我们发现，股票投资收益最高，但风险也相对较大；债券投资收益稳定，风险较低；基金投资介于两者之间。
在投资组合中，适当增加股票投资比例，可以提高整体收益，但也要注意控制风险。
3. 资产配置分析在实验过程中，我们根据投资目标、风险承受能力等因素，对资产进行了合理配置。
结果显示，资产配置对投资效果有显著影响。
在投资组合中，适当增加股票投资比例，可以提高整体收益，但也要注意控制风险。
四、实验结论与建议1. 结论本次实验结果表明，投资理财是一项复杂而系统的工作，需要综合考虑风险、收益、资产配置等因素。
通过模拟投资，我们掌握了投资理财的基本原理和方法，提高了投资决策能力。
投资组合管理实验报告
投资组合管理实验报告投资组合管理实验报告一、引言投资组合管理是一门重要的金融学领域，旨在通过合理配置不同资产，降低风险、提高回报。
本文将介绍我们在投资组合管理实验中的经验和教训，以及对不同资产类别的分析和评估。
二、实验目标我们的实验目标是构建一个具有稳定回报和较低风险的投资组合。
通过分析不同资产类别的历史数据和相关指标，我们希望能够找到最佳的资产配置比例，以实现我们的目标。
三、资产类别分析1. 股票股票是一种常见的资产类别，具有较高的回报潜力和较高的风险。
我们通过分析不同行业的股票历史数据，发现科技行业的股票表现较好，但风险也较高。
因此，在我们的投资组合中，我们将适度配置科技股票，并结合其他行业的股票来降低整体风险。
2. 债券债券是一种相对稳定的资产类别，具有固定的利息收入和较低的风险。
我们选择了一些优质的政府和企业债券，以保证我们投资组合的稳定性和收益。
同时，我们也要注意债券的到期时间和信用评级，以确保我们的资产安全。
3. 房地产房地产是一种长期投资的资产类别，具有较低的流动性和较高的回报潜力。
我们选择了一些位于经济发展较好地区的商业地产和住宅地产，以分散风险并获得稳定的租金收入。
四、资产配置与风险控制在实验中，我们采用了现代投资组合理论中的均值-方差模型来进行资产配置和风险控制。
通过计算不同资产的预期回报率和风险，我们可以找到最佳的资产配置比例，以最大化回报并控制风险。
我们还使用了投资组合的相关性分析，以了解不同资产之间的相关性。
通过选择相关性较低的资产，我们可以降低整体投资组合的风险。
此外，我们还使用了动态再平衡策略来控制投资组合的风险。
在市场波动较大时，我们会及时调整资产配置比例，以保持投资组合的稳定性。
五、实验结果与总结通过实验，我们成功构建了一个具有稳定回报和较低风险的投资组合。
在实验期间，我们的投资组合表现良好，实现了预期的回报，并且风险控制得当。
然而，我们也发现了一些教训。
首先，市场风险是无法完全避免的，我们需要时刻关注市场动态并及时调整投资组合。
投资组合分析实验报告(贝塔系数股票定价模型)
证券金融模拟报告撰写人：付洁170150118 国贸1701李蝶170150102 国贸1701王茹170150103 国贸1701刘育鹏170150104 国贸1701时间：2020/1/9指导教师：***一、股票组合分析介绍展望中国经济，2020年贸易摩擦的不确定性会相较2019年减缓，贸易冲突的缓和不仅有利于减少商业环境的不确定性，还有助于既有经济刺激政策能够更为有效地传导，进而帮助企业重拾信心。
在外部环境不确定性降低和政策支持措施的双重影响下，我们预期，随着中美第一阶段协议的达成，经济增长速度可能会逐渐加快。
尽管房地产市场疲软，稳健的基建投资需求以及出口额增加，将有助于平衡劳动力市场以及促进消费。
为了满足投资需求，除了银行借贷以外，地方政府还会以发行专项债券的方式向市场注入流动性，由此，我们预测未来12个月广义信贷增速会保持下去。
我们欣喜地看到，1万亿元人民币额度的2020专项债额度提前下达，这有利于政策的连续性，在经济增长企稳的关键节点会起到有益补充。
相应的，2020年上市公司盈利将呈现增长的趋势，但判断其前景仍需谨慎。
总的来说，2020年，随着宏观经济的不断改善，新一代领导人改革政策的不断推出，股市也在逐渐地复苏。
选择同济堂股票，中视传媒股票，宇通客车股票，人福医药股票和重庆啤酒股票，本文将分别对这五只股票进行投资数据分析，并给出相应的投资建议和投资组合建议。
同济堂600090中视传媒600088宇通客车600066人福医药600079重庆啤酒600132二、分析股票特征与分析1、同济堂（600090）（1）股票概况新疆同济堂健康产业股份有限公司系经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准(新体改[1993]042号)，以募集方式设立。
经中国证监会批准(证监发字[1997]180号)，公司于1997年5月12日至5月19日发行社会公众股3000万股，发行后公司股本总额为8000万股，1997年6月16日，可流通社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。
投资决策实训实验报告
一、实验背景与目的随着我国经济的快速发展，投资决策在企业经营中扮演着越来越重要的角色。
为了提高学生们的投资决策能力，培养实际操作经验，本实验课程旨在通过模拟投资决策过程，让学生在实践中学习如何进行市场分析、风险评估、投资组合构建等投资决策相关知识。
二、实验内容与过程本次实验课程分为以下几个部分：1. 市场分析：首先，学生需要收集并分析相关行业和公司的市场数据，包括宏观经济指标、行业发展趋势、竞争对手情况等。
通过分析，学生能够对市场环境有一个全面的了解。
2. 风险评估：在市场分析的基础上，学生需要评估潜在投资项目的风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
这一步骤要求学生运用所学知识，对风险进行量化分析，并制定相应的风险控制措施。
3. 投资组合构建：根据市场分析和风险评估结果，学生需要构建投资组合。
在构建过程中，学生需要考虑投资组合的多元化、收益与风险的平衡等因素。
4. 投资决策：在完成投资组合构建后，学生需要根据实际情况，对投资组合进行调整和优化，以实现投资收益的最大化。
三、实验结果与分析1. 市场分析：通过收集和分析市场数据，学生们对行业和公司的市场环境有了更深入的了解。
例如，某学生在分析互联网行业时，发现近年来该行业市场规模不断扩大，但竞争也日益激烈。
2. 风险评估：学生们在风险评估过程中，运用所学知识对潜在投资项目的风险进行了量化分析。
例如，某学生在评估一家初创企业时，发现其市场风险较高，但通过投资组合构建，可以降低整体风险。
3. 投资组合构建：在构建投资组合时，学生们充分考虑了多元化、收益与风险的平衡等因素。
例如，某学生构建的投资组合中，既有股票、债券等传统投资品种，也有基金、信托等创新投资品种。
4. 投资决策：在投资决策过程中，学生们根据实际情况对投资组合进行调整和优化。
例如，某学生在投资决策时，根据市场行情变化，对投资组合进行了调整，以实现投资收益的最大化。
四、实验心得与体会1. 提高投资决策能力：通过本次实验，学生们在实践中学到了如何进行市场分析、风险评估、投资组合构建等投资决策相关知识，提高了自身的投资决策能力。
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《证券投资分析》上机实验上机实验要求：具体内容与步骤：（一）数据收集：3-5项股票的价格，上证指数（至少1年时间跨度），K 线图，上市公司财务数据中国股市股票组合的适宜规模为5-10种股票为了达到组合风险充分分散的目的，随机股票组合大致需要9-13只股票，但是不同行业的股票组合只需要5-8只股票 股票价格数据预处理与收益率的统计量的计算 1 极端值的控制 2 缺损值的处理 3 周收益率的计算使用下面公式对原始数据进行处理：(1)(1)()it i t itit i t P P D r P ---+=其中：it r 为资产i 在第t 期的收益率；it P 、(1)i t P -分别为资产i 在第t 、t-1期的期末价格；it D 为资产i 在第t 期的红利；1,2,,t T =。
1j jj js s r s +-=其中，j s 为上周末股价，1j s +为本周末股价 4各投资项目的数据特征运用MATLAB 或者Excel 软件中的mean(x)函数、std(x)函数和corrcoef(x)函数分别计算上面股票中的单项收益率期望值、单项收益率标准差以及各项目之间的相关系数上市公司评价数据预处理 1 极端值的控制所有上市公司所出的经营环境不尽相同，影响上市公司的基本素质、财务状况的不确定性因素也各有不同，如，地理位置、政府干预、生态环境等不确定因素。
为了避免这些不利因素的影响，所有上市公司的评价指标X 服从正态分布。
2 剔除不可比行业因素的影响因为上市公司各种行业都有，由于行业性质不同，导致了各种行业的财务指标也存在不同的特点，因此需要剔除行业之间不可比因素对财务指标的影响。
通过ij ij X X k '=-可以剔除行业之间的不可比因素，其中ij X 表示第i 家上市公司第j 项财务指标的观测值，k 是各上市公司第j 项财务指标的均值。
3 指标同向化处理完成了上述步骤后，还要对适度指标和逆指标进行处理。
将逆指标转化为正指标，其转换方法如下：正向指标按下列公式变换：min max min()()()ij ijX X j X X j X j -'=-逆向指标按下列公式变换：max max min()()()ij ijX j X X X j X j -'=-适度指标则按下列公式转换：()()111min max 212221min max 21(),()11(),()j ijij j j j j ij j ij j ij jj j L X X L MAX L X j X j L L X L X L X L MAX L X j X j L ⎧⎡⎤-⎪-⎢⎥⎪--⎢⎥⎣⎦⎪⎪'=⎨⎪⎡⎤-⎪-⎢⎥⎪--⎢⎥⎪⎣⎦⎩ij当X 当 当其中max ()max()ij X j X =，min ()min()ij X j X =，经过上述转换，所有指标都被压缩在区间[0，1]之内，而且ijX '总是越大越好，即越接近1越好。
财务指标中，适度指标有资产负债率、流动比率、速动比率、股东权益比率共4个，其余都是正指标，不存在逆指标。
根据国际惯例，资产负债率、流动比率、速动比率、股东权益比率的适度值分别为60%、200%、100%、50%。
4将数据进行标准化处理，消除指标量纲和数量级的影响。
（二）上市公司财务数据的因子分析和聚类分析利用SPSS，SAS等统计软件上机实验，保存实验结果（三）股票价格和上证指数的相关分析和回归分析利用SPSS，SAS等统计软件上机实验，保存实验结果（四）最优投资组合的求解和投资组合风险VaR值运用MATLAB或者Excel软件中的规划求解计算上面股票中的最优投资组合（风险最小或者收益最大）《证券投资分析》实验项目（一）：证券与证券价值分析（一）——证券与证券市场分析【实验目的】通过实验，使学生了解证券，证券的种类，证券市场，证券机构，证券的发行与交易，证券投资分析，证券投资理论等基本概念。
【实验条件】1、个人计算机一台，预装Windows操作系统和浏览器；2、计算机通过局域网形式接入互联网；3、安装财经软件。
【知识准备】理论知识：证券，证券的种类，证券市场，证券机构，证券的发行与交易，证券投资分析，证券投资理论等理论。
参考资料：课本第一章，6份专题一证券学电子版补充材料。
【实验项目内容】1.安装财经软件或者浏览财经网站分别了解以下信息：（1）证券种类：国债，公司债券，股票，基金，金融衍生产品，期权，期货；（2）证券市场：证券发行市场，证券交易市场，证券交易所，场外市场；（3）股票价格指数：沪指，深指，香港恒生指数，日经指数，道琼斯指数，标准普尔指数，纳斯达克；（4）证券主体：上市公司，银行，投资银行，证券公司，券商，基金公司，信托公司；2.根据上述内容请举出你了解到的详例，下载相关数据。
【实验项目步骤与结果】【实验项目结论与心得】【注】1.学生根据实验内容进行上机实验，记录实验步骤，过程，实验结果，实验数据，编写的程序等，从而完成实验报告；2.如果有电子版的实验数据或者编写的程序需提交电子版的文件，并在课程报告中注明即可。
《证券投资分析》实验项目（二）：证券与证券价值分析（二）——证券价值分析【实验目的】通过实验，使学生理解证券价值分析模型，进行证券价值分析计算。
【实验条件】1、个人计算机一台，预装Windows操作系统和浏览器；2、计算机通过局域网形式接入互联网；3、安装财经软件。
【知识准备】理论知识：债券估值模型，股票估值模型，期权定价模型等理论。
参考资料：课本第二章，6份专题二证券估值分析电子版补充材料。
【实验项目内容】利用matlab软件进行证券价值分析：1.固定收益证券的估值计算；2.股票的估值计算；3.衍生证券的估值计算。
【实验项目步骤与结果】【实验项目结论与心得】【注】1.学生根据实验内容进行上机实验，记录实验步骤，过程，实验结果，实验数据，编写的程序等，从而完成实验报告；2.如果有电子版的实验数据或者编写的程序需提交电子版的文件，并在课程报告中注明即可。
1．利用matlab软件进行利率的期限结构计算：（1）计算利率的期限结构；（2）计算特定时间利率1．理解证券的价值分析：债券估值分析，股票估值分析，衍生产品的估植分析；2．掌握利率的期限结构：计算利率的期限结构，计算特定时间利率。
第1章MA TLAB运行环境及金融运用1.1MA TLAB介绍1.1.1MA TLAB的产生背景1.1.2MA TLAB语言的优点1.1.3MA TLAB金融工具箱的介绍1.2MA TLAB在金融领域的应用1.2.1建模预测新兴市场的金融危机1.2.2建立和验证新的期权定价模型1.2.3MathWorks公司的金融业主要客户思考题第2章MA TLAB数值计算初步2.1变量与常量2.1.1数字变量2.1.2字符串操作2.1.3单元型变量与结构变量2.2矩阵及向量运算2.2.1矩阵生成2.2.2向量运算2.2.3矩阵运算2.3插值与拟合2.3.1一维插值2.3.2样条插值2.3.3Hermite插值2.4符号计算2.5MA TLAB编程基本知识2.5.1脚本文件与函数文件2.5.2编程注意事项2.5.3程序排版格式思考题第3章金融时间序列数据分析3.1MA TLAB中时间序列变量的创立3.1.1时间序列数组的创立和数据文件的读取3.1.2时间序列数组运算3.2金融时间序列的统计特征3.2.1相关系数和偏相关系数3.2.2金融时间序列界面功能介绍3.3时间序列模型3.3.1时间序列模型介绍3.3.2时间序列模型估计3.3.3ARX与ARMAX模型的估计3.4GARCH模型参数估计3.4.1GARCH{模型介绍3.4.2GARCH(P,Q)模型参数估计思考题第4章固定收益证券计算4.1固定收益证券基本概念4.1.1美国的固定收益证券种类4.1.2固定收益证券相关概念4.1.3常见应计期间计算方法4.1.4美国国债报价方式4.1.5绝对利差、静态利差(StaticSpread)和期权调整后利差(OptionAdoustedSpread，OAS) 4.2现金流计算函数4.2.1固定收益证券基本概念4.2.2现金流基本计算4.2.3计算复杂形式现金流4.2.4短期债券回购计算4.2.5对美国短期债券进行定价4.2.6国库券收益4.2.7可转让定期存单(CD)定价4.2.8可转换债券定价4.2.9固定收益久期与凸度4.3利率期限结构4.3.1计算利率期限结构4.3.2计算特定时间利率思考题第5章资产组合计算5.1资产组合基本原理5.1.1收益率序列与价格序列间的转换5.1.2协方差矩阵与相关系数矩阵间的转换5.1.3资产组合收益率与方差5.1.4资产组合VaR(ValueAtRisk)5.2资产组合有效前沿5.2.1两种风险资产组合收益期望与方差5.2.2均值方差有效前沿5.2.3带约束条件资产组合有效前沿5.2.4考虑无风险资产及借贷情况下的资产配置5.2.5线性规划求解资产组合问题思考题第6章金融衍生品计算6.1金融衍生产品种类6.2欧式期权计算6.2.1Black-Scholes方程6.2.2欧式期权价格函数6.2.3欧式期权希腊字母6.2.4期货期权定价函数6.3衍生产品定价数值解6.3.1CRR二叉树模型6.3.2EQP型二叉树模型6.3.3二叉树定价函数6.4证券类衍生产品定价函数6.4.1标的资产输入格式6.4.2证券类衍生产品二叉树建立6.4.3证券类衍生产品定价函数介绍6.4.4证券类衍生产品输入格式6.4.5证券类衍生产品定价函数6.5利率类衍生产品定价函数6.5.1利率类衍生产品介绍6.5.2利率模型介绍6.5.3利率类衍生产品输入格式6.5.4利率树时间格式6.5.5说明利率期限结构函数6.5.6建立利率树6.5.7利率产品定价思考题第7章有限差分法定价7.1有限差分法基本原理7.2有限差分求解方法7.2.1显示法求解欧式看跌期权7.2.2显示法求解美式看跌期权7.2.3隐式法求解欧式看跌期权7.2.4隐式法求解美式看跌期权7.2.5Crank-Nicolson法求解欧式障碍期权思考题第8章蒙特卡洛模拟金融衍生产品定价8.1随机模拟基本原理8.1.1随机数生成函数8.1.2生成正态分布随机数8.1.3特定分布随机数发生器8.1.4蒙特卡洛模拟方差削减技术8.1.5随机模拟控制变量技术8.2蒙特卡洛方法模拟期权定价8.2.1蒙特卡洛方法模拟欧式期权定价8.2.2蒙特卡洛方法模拟障碍期权定价8.2.3蒙特卡洛方法模拟亚式期权定价8.2.4蒙特卡洛模拟经验等价鞅测度思考题第9章金融数据可视化技术9.1图形对象、对象句柄和句柄图形结构9.1.1MA TLAB中图形图像基本内容9.1.2金融时间序列基本绘图函数9.1.3修改金融时间序列作图9.2金融时间序列精确绘图思考题第10章MA TLAB和其他软件数据连接10.1MA TLAB和Excel数据连接10.1.1MA TLAB和Excel接口安装10.1.2MA TLAB自动启动和Excel连接10.1.3利用Excel中的宏命令实现Excel和MA TLAB数据连接10.2MA TLAB与财经网站数据连接10.2.1获得Bloomberg网站数据10.2.2获得Yahoo网站数据10.2.3获取FactSet网站数据.10.2.4获取Hyperfeed中的数据10.2.5获得FT网站的数据10.2.6MA TLAB和财经网站数据接口GUI10.3MA TLAB和Word接口10.3.1启动Notebook10.3.2创建和运行Word中的计算区10.4MA TLAB与ActiveX接口10.4.1ActiveX基本介绍10.4.2MA TLABActiveX自动化服务器10.5MA TLAB与Access数据连接10.5.1Access数据库介绍10.5.2MA TLAB与Access数据连接思考题在欧美MATLAB现在已经成为金融工程人员的密切伙伴，世界上超过2000家金融机构运用MATLAB来管理公司资产。