股指期货O32操作指引
股指期货操作指南
股指期货操作指南股指期货是一种金融衍生品，是指以特定股指作为标的物进行买卖的合约，是投资者进行投机和对冲的重要工具。
本文将为投资者提供股指期货的操作指南，帮助他们更好地了解和把握股指期货交易。
一、了解股指期货的基本知识1. 什么是股指期货股指期货是指以特定股指作为标的物的期货合约，投资者通过买入或卖出股指期货合约来进行投机或对冲。
2. 股指期货的交易所和合约股指期货的交易所有中国金融期货交易所（CFFEX）的沪深300指数期货、中证500指数期货等。
投资者可以选择合适的交易所和合约来进行交易。
3. 股指期货的交易时间和交割方式股指期货交易时间一般为工作日的早上9:15至11:30和下午13:00至15:00，交割方式一般为现金交割。
二、选择合适的交易策略和风险控制方法1. 投机交易策略投资者可以根据自己对股市的判断选择适合的投机交易策略，如趋势跟踪策略、均值回归策略等，通过分析行情和技术指标来进行交易。
2. 对冲交易策略投资者可以使用股指期货进行对冲，降低股票和组合的风险敞口。
对冲策略可以根据投资者的需求和预期来选择，如股票市值对冲、股指期货对冲等。
3. 风险控制方法股指期货投资涉及到一定的风险，投资者应该采取适当的风险控制方法，如设置止损点、分散投资、控制仓位等，以降低投资风险。
三、了解股指期货交易的基本流程1. 开立期货账户投资者首先需要在期货公司开立一个期货账户，完成实名认证和相关手续，然后通过期货公司提供的交易软件进行交易。
2. 下单交易投资者可以通过交易软件下单进行买入或卖出股指期货合约，设置交易品种、数量和价格等相关参数进行交易。
3. 监控行情和仓位投资者需要实时监控股指期货的行情和自己的仓位，及时调整交易策略和风险控制措施。
4. 平仓交易当投资者认为合适的时机到来或需要平仓时，可以通过交易软件进行平仓交易，将持有的合约卖出或买入。
四、学习和积累交易经验1. 学习股指期货的相关知识投资者需要不断学习和了解股指期货的相关知识，包括投资原理、交易规则、行情分析等，以提升自己的交易水平。
股指期货交易系统操作法（深度好文）
股指期货交易系统操作法（深度好文）股指期货交易系统操作法盯住止损、止损是自己控制的（谋事在人）；不考虑利润，因为利润是由市场控制的。
（成事在天）“一是同样的幅度靠盈利次数取胜，二是小止损大止盈靠盈利幅度取胜...........五个部分：买进，卖出，止损，头寸控制，技术指标应用。
我的股指期货交易系统中，关于买入有四个原则：一；买进1、在简单上升趋势中买入；2、在复杂上升趋势的回调中，出现向下分形的时候买入；3、向上突破前期高点的时候买入；4、在横盘趋势停顿的下沿买入；---- 这四条原则是买入交易的基本原则，当市场没有出现这四中情况之一的时候，我根本不会考虑买进的。
短线买进《铁律》１当行情不明朗时要耐心的等待，而一旦趋势成立时应大胆果断的出击．２.坚持不持隔夜仓，更绝不在亏损状态下持仓过夜．操作策略着眼于短平快获得收益，哪怕是1点的收益总比短线亏损好得多，这就是说在下单后只要不亏损即是成功的，至于赚多赚少是炒手个人素质的问题。
进入市场做多如果开盘(上午9点30分到11点45分)的高点被突破或者进入做空如果开盘的低点被突破。
保持一颗平常心，决不能不患得患失．严格做好资金管理，及时收获一份属于你自己的果实．长中短线（长线定为60线，中线为30线，短线为15线）。
价格任何一次击穿中期均线都视为盘整的开始;任何一次价格击穿均线都必须平仓;价格击穿均线时立刻设定箱体上下线;突破上线为买入,突破下线为卖出,中间为停止交易;连续第四次突破箱体时加倍买入或卖出。
加倍买入或卖出是为了把在前期箱体操作中亏的钱赚回来。
入场点：区间高点突破做多, 区间低点突破做空。
止损：区间入场点的另外一边止盈：收盘出场我的交易规则中有这样一条：浮动盈利达到20点左右的交易，绝对不允许亏损。
因此，只要短期内浮动盈利达到20点左右（一般是宁左勿右），我一定会把止损位置调整到开仓价位，这一点没有一点妥协的余地。
千万注意不要偷鸡(投机)不成反蚀一把米。
基金投资管理系统O32用户手册(DOC 61页)
基金投资管理系统O3.2 股指期货套保系统用户手册基金与机构理财事业部2010年6月目录目录 (II)欢迎使用恒生股指期货投资管理系统 (3)使用本手册 (3)约定说明 (4)第I部分系统入门 (5)第一章系统简介 (5)第二章系统常识介绍 (5)第一节登录系统 (5)第二节系统界面 (6)第三节系统术语 (7)第II部分股指期货套保 (8)第一章系统架构 (8)第二章系统特点 (9)第一节统一的资产管理平台 (9)第二节统一的风险管理平台 (9)第三节完整的业务流程 (10)第四节高性能公式计算引擎 (10)第III部分功能介绍 (12)第一章业务流程介绍 (12)第二章套保事前分析 (13)第一节套保对象选择 (13)第二节回归分析 (16)第三节时变分析 (17)第四节头寸计算 (19)第五节合约选择 (21)第六节情景分析 (24)第七节保证金分析 (28)第八节历史重现 (30)第九节创建套保方案 (33)第三章套保方案维护 (35)第四章套保动态跟踪 (43)第五章套保信息查询 (49)第六章套保额度管理 (55)欢迎使用恒生股指期货投资管理系统欢迎使用恒生股指期货投资管理系统，恒生电子股份有限公司的关于股指期货投资管理的整体解决方案。
该文档主要对恒生股指期货套期保值模块的操作以及系统涉及到的算法进行说明。
本系统具有以下特点，可以使您的股指期货投资管理工作变得方便快捷又安全可靠。
✓统一的资产管理平台。
与原有资产管理系统数据充分共享，实现全资产的管理；更方便的实现套期保值、套利等投资业务。
✓统一的风险管理平台。
与原有资产统一进行实时风险控制管理、期货与现货联合风险控制。
✓完整的套期保值操作流程。
从套期保值最初的分析、套期保值策略的执行、套期保值效果的动态跟踪、再到套期保值策略的效果分析整个操作流程一体化，满足客户的套期保值业务开展的需求。
✓先进的套期保值模型。
系统提供多种套期保值比例计算、保证金管理分析的功能。
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二、套利交易：
• 由于期指投机因素的作用，期指价格会与 现指价格发生乖离，致使期指和现指的价 格差大于套利成本，当该价差大到一定程 度时，就出现了期指与现指的套利机会。
• 套利交易的具体行为方式是，卖出期指， 同时买入当量对等的股票。在实际套利操 作过程中，有三个问题需要解决。
股票价格指数是用来表示多种股票平均 （算术平均或加权平均）价格水平的指 标。股票指数一般由一些金融机构或金 融研究组织编制，并且定期及时发布。 世界各大金融市场都编制或参考制造股 票价格指数，将一定时点上众多的股票 价格表现为一个综合指标，代表该股票 市场价格水平的变动情况。
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6 3.8 5.4 2.2 2.5
股指的收 3 4.5 2.6 1.3 5.2 3.9 5.9 2.5 2 益率%
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我们可以通过如下散点图，使用最优拟合的 方法，用一条直线来拟合它们。β系数就是该
拟合直线的斜率。
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（3）、套期保值：
• 对于一个股票组合来说，究竟该卖出多少 期指合约对所持现货股票进行保值，计算 公式如下：
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第三节 股指期货的市场功能
（1）、价格发现功能：股指期货的价格发现 功能是指期指能够对股票市场未来走势做 出预期反应。
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规避系统性风险功能
• 风险规避是股指期货对于金融市场的重要 功能。股票市场是一个具有相当风险的金 融市场，股票投资人面临着两类风险。第 一类是特定股票的价格波动给投资者带来 的风险（即个股风险），称为非系统性风 险；第二类是市场整体涨跌给投资者带来 的风险（即大盘风险），称为系统性风险。
基金投资管理系统O32操作手册-风险控制
目录简介 (2)1.投资风险设置 (3)1.1 投资风险设置界面简介 (3)1.2 风控设置的公共设置项目 (4)1.3 分类风控设置 (6)1.3.1 A－证券持仓数量控制 (6)1.3.2 B－证券持仓成本控制 (7)1.3.3 C－证券持仓市值控制 (7)1.3.4 D－证券市值按行业控制 (8)1.3.5 E－资产类别市值控制 (8)1.3.6 F－当日交易额控制 (10)1.3.7 G－当日交易量/市场成交量控制 (11)1.3.8 H－执行价格幅度控制 (12)1.3.9 I－证券买卖控制 (12)1.3.10 J－反向交易控制 (13)1.3.11 K－剩余天数控制 (13)1.3.12 L－到期回购资产控制 (14)1.4 风控相关的风控计算方法 (14)2.股票池管理 (17)2.1 股票池管理界面简介 (17)2.2 增加股票池 (18)2.3 多股票池批量添加 (18)2.4 多股票池批量删除 (19)3.股票分类 (21)3.1 股票分类界面简介 (21)3.2 维度类别维护 (22)3.3 动态维度参数设置 (22)4.风控预警查询 (23)4.1 风控预警查询界面简介 (23)5.静态风险监控 (24)5.1 静态风险监控界面简介 (24)5.2 静态风控查询 (24)5.3 反向交易查询 (25)简介风控系统是基金投资管理系统O32版的一个子系统。
其主要的作用是实时的监控指令，委托以及整个基金当前的状况是否违反了在风控系统中设置的规则，并根据风控设置的具体情况进行相应的处理。
O32版风控模块在旧版风控的基础上，重新整合了风控分类的方法，以更加清晰的分类方式呈现给用户，能够极大的方便用户的设置。
O32版风控模块主要包含以下内容：●投资风险设置●股票池管理●股票分类●风险预警查询●静态风险监控我们将在后面的章节中详细讲述各个程序界面的功能以及常见的使用方法。
1.投资风险设置在O32版风控的投资风险设置中，按照用户的习惯性分类方法，目前共有12类风控类别（A类～L类），我们将分别介绍各类风控的特点以及简要的设置方法。
天狼 股指期货教程
于委买额，大于 1 意味着委卖额大于委买额，小于 1 意味着委卖 额小于委卖额。委托比指标表现为一条曲线，曲线呈上升趋势， 意味着市场压力增加，曲线呈下降趋势，意味着抛压减弱。 2，委托比指标用法： 委托比等于 1：委托均衡，数值大于 2，反映抛压较大。 委托比小于 2：多头占据优势。 委托比大于 3：空头占据优势。 三、盘面资金 1，含义：盘面资金简称 COT 指标,是指还没有发生但将发生交易 的资金。即相当赌场赌钱,把口袋里面的钱换成了筹码,而这些筹 码就是已经下注的钱,俗称放在桌面上的资金。 2，算法：盘面资金以上证所 Level-2 高精度委托数据为基础， 通过高等数学的方法进行计算，实时体现市场中资金的充裕程 度。但跟委买委卖不是一对一的关系。 3，作用：反映当前市场的活跃资金情况。由于该指标未使用任 何平滑技术，因此具有零滞后的特点，实时盘面资金不仅可以指 导中长线操作，还可以作为短线选时的重要参考，甚至可以应对 股指期货盘中决策的需求。 4，特征：在设计上，大盘盘面资金设计为曲线，曲线与坐标轴 之间的区域被填充成粉色。盘面资金越高，说明市场对主动抛盘 的承接能力越强，大盘保持强势的可能性越大；盘面资金越低， 说明市场对主动抛盘的承接力越差，大盘走弱的可能性也就越
3、股指期货的影响。 政府推出股指期货交易就是为了稳定金融市场，可能股指期
货在短期和局部会引起股市下跌，产生一定程度的波动，但从长 远和整体趋势来说，对股市稳定发展有着非常重要的作用，使股 市估值趋于合理，股市的定价效率将得到提升。而中国股市震荡 的行情更需要这样的稳定。股指期货的推出不是减少而是扩大了 股票市场的交易量，活跃了股票市场，增加了股市的流动性。它 将使市场经历一场优胜劣汰的结构调整，大盘蓝筹股进一步得到 优化，而小盘股则会相对被削弱。国家产业政策、行业背景、企 业本身的盈利能力等才是影响股票价值的关键因素。
基金投资管理系统O32操作手册-财务管理
目录目录 (1)1、科目与对应关系维护 (2)1—1、系统科目管理: (2)1—2、财务科目管理: (2)1-3、科目对应关系设置: (2)2、科目调整 (2)2—1、科目调整: (2)2—2、批量业务处理 (3)2-3、科目调整复核 (3)2-4、银行间成本调整 (3)3、市值对帐 (3)3—1、汇总核对 (3)3-2、证券核对 (3)4、在途新股申购管理 (4)5、估值数据查询 (4)6、结算管理 (4)6—1、结算管理 (4)6—2、结算类业务查询 (4)7、资金管理 (4)7—1、资金管理 (4)7—2、资金冻结解冻查询 (5)7—3、批量业务处理 (5)7—4、资金管理复核 (5)7—5、资金操作类查询 (5)8、现金流预测 (5)9、内部转托管 (5)10、ETF基金特殊处理 (5)11、证券成本结转 (5)12、证券管理 (5)12—1、证券管理 (6)12—2、证券冻结解冻查询 (6)12—3、批量业务处理 (6)12—4、证券管理复核 (6)12-5、证券类操作查询 (6)13、银行间在途业务管理 (6)1、科目与对应关系维护科目与对应关系维护用于把系统的科目与财务上的科目建立对应关系。
图1-1 科目与对应关系维护如图1—1为科目与对应关系维护页面，该页有三个小页面分别为：系统科目管理、财务科目管理、科目对应关系设置。
1—1、系统科目管理:管理该系统中所有基金的科目，该页中有如下按钮:查询、新增、修改、删除、等同、打印。
查询:查询特定条件的系统科目。
新增：为特定某只基金增加一个系统科目。
修改：修改表格中当前科目的系统科目，双击表格中的科目也可弹出修改当前科目的窗口。
删除：删除表格中当前的系统科目,等同：即把原来目标基金上的系统科目全部删除再把模板基金上的系统科目全部复制到目标基金上.打印:打印出所有的系统科目。
1-2、财务科目管理：管理基金中实际的财务科目，它的界面和系统科目管理差不多。
基金投资管理系统O32操作手册-风险控制
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投资风险设置ﻩ错误!未定义书签。
１.1 投资风险设置界面简介 .......................................................................................... 错误!未定义书签。
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2 风控设置的公共设置项目 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
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3分类风控设置ﻩ错误!未定义书签。
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１Ａ－证券持仓数量控制 .......................................................................... 错误!未定义书签。
1.3．2 B－证券持仓成本控制ﻩ错误!未定义书签。
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3 C－证券持仓市值控制 .......................................................................... 错误!未定义书签。
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3.4 D-证券市值按行业控制ﻩ错误!未定义书签。
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3.５ E-资产类别市值控制 .............................................................................. 错误!未定义书签。
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6 F-当日交易额控制 .................................................................................. 错误!未定义书签。
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O3系统针对股指期货的修改整理2010年1月21日目录1O3系统针对股指期货修改 (3)1.1 系统管理 (3)1.2 重要字段 (7)1.3 股指期货指令 (8)1.4 股指期货交易 (9)1.4.1 股指委托 (9)1.4.2 委托查询 (10)1.4.3 成交查询 (10)1.5 成交处理 (10)1.6 风险管理 (11)1.7 资金管理 (11)1.8 综合信息查询 (12)1.9 日终清算结算 (13)1O3系统针对股指期货修改1.1系统管理●交易市场维护：增加7-中金所信息沪深300指数期货早上9点15分开盘，比股票市场早15分钟。
9点10分到9点15分为集合竞价时间。
下午收盘为3点15分，比股票市场晚15分钟。
最后交易日下午收盘时，到期月份合约收盘与股票市场收盘时间一致，其它月份合约仍然在3点15分收盘。
●证券类别维护：增加R-股指期货信息。
资产类别：期货盈亏。
期货是保证金交易，合约价值不作为基金资产，当天的浮动盈亏要记入基金资产（在日终结算时，浮动盈亏要结转成资金）。
每手股数：1张。
对于股指期货，一张合约就算一手。
买入卖出最大数量：100手。
新征求意见稿规定，限价指令每次最大下单数量为100手。
最小价差：0.2。
对于股指期货交易，价格是所跟踪的指数，价格单位就是几个点。
委托方向权限：V多头开仓、W多头平仓、X空头开仓、Y空头平仓，多头开仓是指买入＋开仓，多头平仓是指卖出＋平仓，空头开仓是指卖出＋开仓，空头平仓是指买入＋平仓。
席位维护主席位：SEAT7股指期货虚拟席位。
中金所没有主席位的概念，但有席位的概念。
证券是绑定在交易编码上面的。
交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。
系统在席位维护的时候默认带出SEAT7为主席位。
交易会员号：交易会员就是可以与中金所连接进行股指期货交易的中金所会员，类似于股，票交易中的证券公司。
一般来说，保险公司或者基金公司是申请为会员进行股指期货交易的。
当然也可以不申请交易会员，而仅仅是作为交易会员的客户，通过交易会员（一般是期货公司）来进行股指期货交易，这时候交易会员号就是他开户的期货公司的中金所会员号。
配置转换机的时候要求输入交易会员号。
股东维护中金所股东即8位客户号。
交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。
股东指定状态：0指定指定席位：SEAT7股指期货虚拟席位。
每个股东对应一个虚拟指定席位，一个股东可以有多个交易席位，证券是托管在股东的虚拟指定席位上，并可以使用任一个交易席位交易。
交易席位只是个交易通道。
●交易股东席位维护●证券资料维护资产类别：9期货盈亏证券代码：IF+两位年份+两位的交割月份价格：指数点数如果在交易过程中市场有新的股指期货合约增加，股指期货转换机会把新的合约自动加入系统中。
更新tfuturesinfo（期货信息表）和tstockinfo（证券信息表）。
●股指期货信息维护产品组代码、产品组代码、产品代码:系统内不做处理。
主要是期货公司内部用于对期货的分类。
合约乘数：300。
指每个指数点对应的人民币金额。
保证金比例：冻结的保证金的比例。
根据最新征求意见稿，比例为12%。
内部保证金比例：现在系统暂时不做控制，当初设计时考虑到从严控制。
结算价：在日初化时清0。
日终时，根据中金所结算明细数据中的结算价格填入，如果中金所结算明细数据无此数据，则按实时行情的结算价填入。
持仓量：整个合约目前交易市场的持仓量合约的状态：1 正常； 2 最后交易日；3中止。
状态是在日初始化的时候进行更改。
●股指期货费用维护：结算费、交割费；结算费是发生交易后，要收取的费用。
交割费是在合约到期交割日，交易时间结束后，还有持仓，交易所要进行强制的现金交割，而产生的费用。
●接口路径维护；交割、结算、成交数据。
●转换机任务维护：股指期货行情、股指期货交易1.2重要字段●股指期货保证金账户余额：属于现金资产。
表示保证金账户实际总的金额。
通过资金管理增加减少保证金。
比如增加股指期货保证金100万。
即现金余额不变，冻结现金100万。
增加股指期货保证金余额100万，增加股指期货保证金可用100万。
●可用股指期货保证金＝当前期货保证金账户余额－当前持仓和未成交的委托需要的保证金（按最新价算的）－未成交委托所需要的手续费－最低准备金+期货盈亏；1.3股指期货指令选取【组合管理】中的【交易所指令】，在【交易所指令】界面的最后一个新增的分页即为【股指期货指令】页面。
该界面与系统的个股指令界面类似，包括实时行情显示、单个合约详细行情显示、提示信息、指令下达四个显示区域●实时行情显示：由转换机的服务实时接收中金所的行情信息，显示所有股指期货合约的实时价格以及成交情况。
行情可以自动刷新，建议设为1秒。
因为股指期货业务的行情是每成交一笔中金所就刷新一次，变化比股票业务迅速。
行情显示中的涨跌是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与上一交易日结算价之差，行情涨则显示为红色，跌则显示为绿色。
●单个合约详细行情显示：显示单个合约的详细信息：深度行情信息、所跟踪的目标指数行情、可用信息等。
●提示信息显示合约的相关相关信息，如合约乘数，最后交易日，最后交割日，持仓信息等。
●指令下达：委托方向：有四个方向：多头开仓、多头平仓、空头开仓、空头平仓。
价格模式：分为绝对价格和平均价格。
指令价格：如果输入0即为按市价委托。
目标类型：绝对数量。
1.4股指期货交易【交易管理】新增菜单项：【股指期货交易】。
该模块包含【股指委托】、【委托查询】、【成交查询】三个页面。
1.4.1股指委托●换显示分发给当前交易员的指令或当前的股指期货合约行情。
在界面的左下角显示当前为指令委托状态还是自由委托状态。
●单个合约详细信息显示：显示单个合约详细信息，功能与指令功能部分的单个合约详细信息显示相同。
●委托下达：自由委托时，在委托界面点击右键可选择是否显示股东代码及交易席位。
●提示信息栏：提示该合约今天的成交情况、成交情况以及保证金等信息。
1.4.2委托查询●条件撤单：通过设置条件，对符合条件的委托进行撤单。
●撤单：对选中的委托撤单。
●快速撤单：对最近的一笔委托撤单。
最近的一笔撤单是按照委托编号进行判断，委托编号最大的即为最近的委托。
1.4.3成交查询●在成交委托页面，显示具体每一笔成交的详细信息1.5成交处理●开仓：增加相应股指期货合约的持仓。
新的当前成本＝原当前成本＋开仓数量×价格×合约乘数股指期货保证金账户余额被1个因素影响，1：减掉交易结算费。
现金资产被1个因素影响，1：减掉交易结算费。
股指期货保证金可用金额被3个因素影响。
1：新增持仓占用的保证金，会减少股指期货保证金可用金额。
（持仓占用的保证金部分是实时根据最新价变化的）2：持仓的盈亏实时计算，影响股指期货保证金可用金额。
3：交易费用，交易费用在保证金中扣减。
持仓的盈亏实时计算，影响基金的市值。
股指期货的资产市值（期货盈亏）＝浮动盈亏●平仓：减少相应股指期货合约的持仓。
新的当前成本＝原当前成本－平仓成本。
股指期货保证金余额被2个因素影响，1：平仓部分的盈亏，影响股指期货保证金余额。
实现收益＝(成交数量×成交价格×合约乘数－平仓成本)×IIF(多头，1，－1)，其中，平仓成本＝成交数量×（当前成本÷成交前数量）2：交易结算费。
现金资产被2个因素影响，1：平仓部分的盈亏，影响现金资产。
2：交易结算费。
股指期货保证金可用金额被3个因素影响。
1：被平仓部分占用的保证金恢复，会增加股指期货保证金可用金额。
2：平仓部分的盈亏，影响股指期货保证金可用金额。
3：交易费用，交易费用在保证金中扣减。
平仓部分的盈亏，影响基金市值。
股指期货的资产市值（期货盈亏）＝浮动盈亏1.6风险管理股指期货相关的风控设置主要是在【风险投资设置】菜单的E类风控（资产类别市值控制）和J类风控(反向交易控制)。
E类资产类别市值控制中，增加多头合约价值、空头合约价值、期货保证金的选项。
1.7资金管理金的调整。
●期货保证金增加：从当前可用资金划入期货保证金帐户。
可用资金冻结。
●期货保证金减少：从期货保证金帐户划入当前可用资金。
被冻结的可用资金解除冻结。
（从期货保证金账户划出资金时，系统会判断当前可用保证金是否够用，如果划出后不够，是禁止操作的）以上2种操作现金余额不变，资金可用变化，资金冻结变化。
●期货保证金调增：增加期货保证金帐户金额。
●期货保证金调减：减少期货保证金帐户金额。
以上2种操作，用于期货保证金账户金额数据不正确时，可以进行手工调整。
该调整不影响当前现金余额，资金可用不变，资金冻结不变，只修改期货保证金账户金额。
1.8综合信息查询在【综合信息查询】中，也增加了对股指期货的支持。
组合证券、基金证券、汇总证券、基金资产、委托流水、成交回报、资金流水等都能查询到股指期货的相应信息。
有关股指期货的市值、成本、收益、浮动盈亏：股指期货的资产市值（期货盈亏）＝浮动盈亏浮动盈亏＝∑（数量×最新价×合约乘数－当前成本）1.9日终清算结算●接口文件路径维护：新增加了3个中金所的清算文件，分别是：中金所成交、中金所结算明细、中金所交割。
文件检查类型，股指期货文件此处均设为1必须。
日期检查模式，股指期货文件此处均设为1当日。
导入阶段，股指期货文件均设为2晚上导入。
●日操作流程控制中金所数据接收：系统会读取股指期货相关的3个清算文件。
以接收的成交数据文件为准，会对白天遗漏（比如通讯故障引起的）的成交数据进行补单处理。
然后接收结算文件，对文件数据进行过滤，将无效数据打上标志，并插入清算分笔成交表然后进行计算交易的费用。
当日成交处理。
根据合约持仓情况、当天交易情况、结算价格，计算合约的当日实现收益，并结转到保证金账户余额（现金资产也同步变化）。
根据中金所成交汇报表处理数据。
当日到期交割合约处理。
根据接口文件中股指期货合约的交割数据，自动进行合约的到期交割处理，处理方式类似于合约的强制平仓处理。
当日结算资金的对账。
接收交易所结算库。
核对当日实现收益以及占用保证金，当对账不平时，会进行提醒。
计算结转当日盈亏。
为保证和交易所完全一致，采用当日实现收益全部重新算，并把和持仓表中的当日实现收益的差再结转成现金资产的方式。
具体算法是：对于多头持仓：当日实现收益（当日盈亏）=∑[（当日结算价－多头成交价）×多头增加数量×合约乘数]+（当日结算价－上一交易日结算价）×上一交易日多头持仓量×合约乘数对于空头持仓：当日实现收益（当日盈亏）=∑[（空头成交价－当日结算价）×空头增加数量]+（上一交易日结算价－当日结算价）×上一交易日空头持仓量。