江西财经大学 计量经济学 B卷

江西财经大学

10－11第1学期期末考试试卷

试卷代码： 01074 授课课时：64 考试时间：150分钟

课程名称： 金融计量学

适用对象：本科班

试卷命题人 王清生； 邹朋飞 试卷审核人 刘紫云

一、填空题(每空1分，共10分)

1．对于i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=，在给定置信水平下，减小2ˆ

β的置信区间的途径主要有________________、________________、________________。

2. 当随机误差项不存在自相关时，用__________进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__________进行单位根检验。

3.对包含常数项的职业(工人、干部、事业单位人员)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入职业虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为__________个。

4.对于总体线性回归模型i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量n 应满足____________。

5. 总体平方和TSS 反映____________________之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了____________________之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了____________________之差的平方和。

二、选择题 （在每小题的备选答案中，选出一个正确的答案，多选、少选、错选均不得分。共10分,每小题1分。)

1.最小二乘准则是指使（ ）达到最小值的原则确定样本回归方程。

A.

()

∑=-n

t t

t Y Y 1

ˆ B.

∑=-n

t t

t

Y Y

1

ˆ

C.

t

t Y Y ˆmax - D.()

2

1

ˆ∑=-n

t t

t

Y Y

2. 下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用D-W 检验（ ）。 A.有限多项式分布滞后模型 B.自适应预期模型 C.库伊克变换模型 D.局部调整模型

3．平稳性检验的方法有（）。

A.散点图 C.自相关函数检验

B.单位根检验 D. ADF 检验

4.参数估计量βˆ是i Y 的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。

A.线性 C.无偏性

B.有效性 D.一致性

5.参数β的估计量βˆ

具备有效性是指（ ）

A.0)ˆ(=βVar

B.)ˆ

(βVar 为最小 C.0ˆ=-ββ D.)ˆ

(ββ-为最小

6.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为400，估计用样本容量为

24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为( )。

A.33.33

B.20

C.19.09

D.40 7.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（ ）。

A.异方差性

B.多重共线性

C.序列相关

D.设定误差

8.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ ）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法

9.假设某需求函数为u x b b y i i i ++=10，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形成截距变动模型，则模型的（ ）。

A.参数估计量将达到最大精度

B.参数估计量是有偏估计量

C.参数估计量是非一致估计量

D.参数将无法估计

10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为Y 5.1356ˆ-=＝123－1.5X ，这说明（ ）。

A.产量每增加一台，单位产品成本增加123元

B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加123元

D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

三、名词解释 (每个4分，共20分)

（1）格兰杰因果关系 （2）最小二乘法 （3）异方差性 （4）周末效应 (5) 多重共线性

四、分析简答题（每题10分，共4题共40分） 1、对于人均存款与人均收入之间的关系式t

t t Y S μβα++=使用美国36年的年度数据得

如下估计模型，括号内为标准差：

)011.0()

105.151(0767.0105.429ˆt

t Y S +=

2R ＝0.618 023.199ˆ=σ （1）β的经济解释是什么？

（2）α和β的符号是什么？为什么？实际的符号与你的直觉一致吗？如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗？

（3）对于拟合优度你有什么看法吗？

（4）检验是否每一个回归系数都与零显著不同（在1%水平下）。同时对零假设和备择假设、检验统计值、其分布和自由度以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么？（共10分）

2、拟合优度检验与方程显著性检验的区别与联系。（共10分）

3、叙述MA(q)过程的参数阶数q 的初步识别方法。（共10分）

4、简述异方差性的含义、后果和检验方法。（共10分）

五、综合题（每题10分，共20分）

1、某学者对新股初始收益率与相关解释变量之间的关系进行了回归分析。 其中被解释变量为新股初始收益率（用RIPO-A 表示），回归结果如下：