硕士研究生《高级计量经济学》
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现代计量经济学的内容体系
—从应用角度
清华大学经济管理学院 李子奈
2004.12.29
1
引子 经典计量经济学 微观计量经济学 时间序列计量经济学 非参数计量经济学 现代计量经济学的其它内容 计量经济学的课程设计
2004.12.29
2
引子—关于计量经济学
△ 定义
“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任 何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济 学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的 一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量 特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同 义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对 于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要 的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力 量，这种结合便构成了计量经济学。”
2004.12.29
6
课程深受学生欢迎
以清华为例：被历年毕业生（本、研）列为 “最受欢迎”的课程
高校调查：被重点大学经济类学生列为“最重 要”的课程
2004.12.29
7
人才深受社会欢迎
2003年5月15日《光明日报》第4版报道：上 海财经大学研究生就业统计，3年平均供需比 列第一位的专业是数量经济学，硕士生为1： 29，博士生为1：9。
选择性样本模型(Selective Samples Model)
截断（Truncation） 归并（Censored）
持续时间被解释变量模型（Model for Duration Data）
2004.12.29
31
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000
微观计量经济学中最前沿的理论方法研究应该是非参 数和半参数方法
2004.12.29
28
微观计量经济学—Panel Data 模型
Panel Data （面板、平行数据）
4类模型
经典模型 变截踞模型：固定影响、随机影响 变系数模型：固定影响、随机影响 动态模型：固定影响、随机影响
研究重点
2004.12.29
17
经典计量经济学
△ 经典计量经济学与Nobel经济学奖
对经典计量经济学作出重大贡献而获得Nobel 经济学奖的经济学家有6位。
经典计量经济学为经济学的发展作出了重大贡 献，许多在其它经济学领域获得Nobel经济学 奖的经济学家都成功地应用了计量经济学理论 方法。
2004.12.29
"for his development of theory and methods for analyzing selective samples”
Ragnar Frisch Norway
2004.12.29
Jan Tinbergen the etherlands
19
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973
"for the development of the input-output method and for its application to important economic problems"
2004.12.29
8
应用研究广泛开展
以《经济研究》发文数量对比为例
60 50 40 30 20 10
0
总数பைடு நூலகம்
结构分析
经济预测
政策评价与建议
检验与发展理论
2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979
2004.12.29
18
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
在 Damodar N. Gujarati 的 《Basic Econometrics （ 4th edition）》(2001)中，“classical methodology”多处可见；
Paul A. Ruud 2000 年 出 版 一 本 教 科 书 的 名 称 就 是 《An Introduction to Classical Econometrics Theory》；
9
应用领域广阔
以《经济研究》发文为例
2004.12.29
10
被经济学界广泛接受
《光明日报》2004年9月6日文章“主流经济 学须不断创新”
“不应把现时期世界主流经济学即西方经济学 当作我国社会主义国家的主流经济学，后者必 然是以与时俱进的马克思主义指导下的现代政 治经济学。”
“传统社会主义经济学在数学方面用得不够， 只注重定性分析而缺少对现实问题的定量分析， 这是需要加强的。”
24
经典计量经济学
△经典计量经济学在理论方法方面特征
模型类型—随机模型；
模型导向—理论导向；
模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释 变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；
数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被 解释变量为服从正态分布的连续随机变量；
估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者 最大似然方法估计模型。
simultaneous economic structures"
Trygve Haavelmo Norway
2004.12.29
23
创立
经 典
建立第1个应用模型
计
建立概率论基础
量
经
发展数据基础
济
学
发展应用模型
建立投入产出模型
2004.12.29
Frisch Tinbergen Haavelmo
Stone Klein Leontief
近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
2004.12.29
5
中国经济类本科生核心课程
1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学 指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确 定了高等学校经济学门类各专业的8门共同核 心课程，其中包括《计量经济学》。将《计量 经济学》首次列入经济类专业核心课程，是我 国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要 标志，必将对我国经济学人才培养质量产生重 要影响。
27
微观计量经济学
△ 发展
2000年以来关于微观计量经济学的研究形成高潮
“Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics”
26
—微观计量经济学—
△ 概念 2000年正式提出微观计量经济学 “对个人和家庭的经济行为进行经验分析” “微观计量经济学的原材料是微观数据” 微观数据是通过调查得到的 微观数据的显著增加使得微观计量经济学得到
发展 J.J.Heckman和D.L.Mcfadden的基础性贡献
2004.12.29
2000 年 Wallace Huffman 也 出 版 一 本 教 科 书 《Classical Econometrics》；
Franco Peracchi在2001年的《Econometrics》中明确指出， 该书提供了一个联系“classical econometrics”与最近若干 年的新研究领域，例如非参数方法、平行数据等的桥梁。
2004.12.29
4
获得诺贝尔经济学奖最多的经济学分支
53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献 而获奖
1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger
检验方法 估计方法
2004.12.29
29
微观计量经济学—Panel Data 模型
更多的应用于宏观 形成一个独立的分支 前沿：Panel Data 单位根检验和协整分析 ;
Panel Data 模型的非参数方法
2004.12.29
30
微观计量经济学—受限数据模型
△受限数据被解释变量模型(Model with Limited Dependent Variable)
2004.12.29
3
在西方经济学科中占据极重要的地位
克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经 济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大 学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济 学课程表中最有权威的一部分”。
萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战 后的经济学是计量经济学的时代”。
Wassily Leontief USA
2004.12.29
20
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980
"for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
Richard Stone Great Britain
2004.12.29
22
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989
"for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of
2004.12.29
11
被经济学界广泛接受
《人民日报》 2004年11月25日文章“中国经 济学的发展方向 ”
中国经济学的发展方向是：“马学”为魂， “中学”为体，“西学”为用。
在坚决反对把西方经济学作为中国经济学的主 流的同时，应积极借鉴西方经济学的一些科学 方法。
2004.12.29
12
为什么？
科学研究
观察（偶然）→ 假设（理论、模型）→ 检验（实验、回归、预测）
2004.12.29
13
为什么？
规范分析（Normative） 经济学方法论实证分析（Positive）理经论验分分析析（（TEhmepoirreictiacla）l）回预归测
2004.12.29
14
为什么？
方法论 实证方法 经验方法 回归方法 “实事求是”
2004.12.29
15
—经典计量经济学—
△什么是经典计量经济学？ R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者 30年代创立、40-50年代发展、60年代扩张
2004.12.29
16
经典计量经济学
△国外学者使用“经典计量经济学”的概念
Lawrence R. Klein USA
2004.12.29
21
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984
"for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis"
2004.12.29
25
经典计量经济学
△经典计量经济学在应用方面的特征
应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、 归纳；
应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济 预测、理论检验与发展；
应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、 需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济 等。
2004.12.29
—从应用角度
清华大学经济管理学院 李子奈
2004.12.29
1
引子 经典计量经济学 微观计量经济学 时间序列计量经济学 非参数计量经济学 现代计量经济学的其它内容 计量经济学的课程设计
2004.12.29
2
引子—关于计量经济学
△ 定义
“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任 何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济 学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的 一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量 特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同 义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对 于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要 的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力 量，这种结合便构成了计量经济学。”
2004.12.29
6
课程深受学生欢迎
以清华为例：被历年毕业生（本、研）列为 “最受欢迎”的课程
高校调查：被重点大学经济类学生列为“最重 要”的课程
2004.12.29
7
人才深受社会欢迎
2003年5月15日《光明日报》第4版报道：上 海财经大学研究生就业统计，3年平均供需比 列第一位的专业是数量经济学，硕士生为1： 29，博士生为1：9。
选择性样本模型(Selective Samples Model)
截断（Truncation） 归并（Censored）
持续时间被解释变量模型（Model for Duration Data）
2004.12.29
31
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000
微观计量经济学中最前沿的理论方法研究应该是非参 数和半参数方法
2004.12.29
28
微观计量经济学—Panel Data 模型
Panel Data （面板、平行数据）
4类模型
经典模型 变截踞模型：固定影响、随机影响 变系数模型：固定影响、随机影响 动态模型：固定影响、随机影响
研究重点
2004.12.29
17
经典计量经济学
△ 经典计量经济学与Nobel经济学奖
对经典计量经济学作出重大贡献而获得Nobel 经济学奖的经济学家有6位。
经典计量经济学为经济学的发展作出了重大贡 献，许多在其它经济学领域获得Nobel经济学 奖的经济学家都成功地应用了计量经济学理论 方法。
2004.12.29
"for his development of theory and methods for analyzing selective samples”
Ragnar Frisch Norway
2004.12.29
Jan Tinbergen the etherlands
19
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973
"for the development of the input-output method and for its application to important economic problems"
2004.12.29
8
应用研究广泛开展
以《经济研究》发文数量对比为例
60 50 40 30 20 10
0
总数பைடு நூலகம்
结构分析
经济预测
政策评价与建议
检验与发展理论
2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979
2004.12.29
18
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
在 Damodar N. Gujarati 的 《Basic Econometrics （ 4th edition）》(2001)中，“classical methodology”多处可见；
Paul A. Ruud 2000 年 出 版 一 本 教 科 书 的 名 称 就 是 《An Introduction to Classical Econometrics Theory》；
9
应用领域广阔
以《经济研究》发文为例
2004.12.29
10
被经济学界广泛接受
《光明日报》2004年9月6日文章“主流经济 学须不断创新”
“不应把现时期世界主流经济学即西方经济学 当作我国社会主义国家的主流经济学，后者必 然是以与时俱进的马克思主义指导下的现代政 治经济学。”
“传统社会主义经济学在数学方面用得不够， 只注重定性分析而缺少对现实问题的定量分析， 这是需要加强的。”
24
经典计量经济学
△经典计量经济学在理论方法方面特征
模型类型—随机模型；
模型导向—理论导向；
模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释 变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；
数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被 解释变量为服从正态分布的连续随机变量；
估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者 最大似然方法估计模型。
simultaneous economic structures"
Trygve Haavelmo Norway
2004.12.29
23
创立
经 典
建立第1个应用模型
计
建立概率论基础
量
经
发展数据基础
济
学
发展应用模型
建立投入产出模型
2004.12.29
Frisch Tinbergen Haavelmo
Stone Klein Leontief
近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
2004.12.29
5
中国经济类本科生核心课程
1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学 指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确 定了高等学校经济学门类各专业的8门共同核 心课程，其中包括《计量经济学》。将《计量 经济学》首次列入经济类专业核心课程，是我 国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要 标志，必将对我国经济学人才培养质量产生重 要影响。
27
微观计量经济学
△ 发展
2000年以来关于微观计量经济学的研究形成高潮
“Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics”
26
—微观计量经济学—
△ 概念 2000年正式提出微观计量经济学 “对个人和家庭的经济行为进行经验分析” “微观计量经济学的原材料是微观数据” 微观数据是通过调查得到的 微观数据的显著增加使得微观计量经济学得到
发展 J.J.Heckman和D.L.Mcfadden的基础性贡献
2004.12.29
2000 年 Wallace Huffman 也 出 版 一 本 教 科 书 《Classical Econometrics》；
Franco Peracchi在2001年的《Econometrics》中明确指出， 该书提供了一个联系“classical econometrics”与最近若干 年的新研究领域，例如非参数方法、平行数据等的桥梁。
2004.12.29
4
获得诺贝尔经济学奖最多的经济学分支
53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献 而获奖
1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger
检验方法 估计方法
2004.12.29
29
微观计量经济学—Panel Data 模型
更多的应用于宏观 形成一个独立的分支 前沿：Panel Data 单位根检验和协整分析 ;
Panel Data 模型的非参数方法
2004.12.29
30
微观计量经济学—受限数据模型
△受限数据被解释变量模型(Model with Limited Dependent Variable)
2004.12.29
3
在西方经济学科中占据极重要的地位
克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经 济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大 学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济 学课程表中最有权威的一部分”。
萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战 后的经济学是计量经济学的时代”。
Wassily Leontief USA
2004.12.29
20
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980
"for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
Richard Stone Great Britain
2004.12.29
22
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989
"for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of
2004.12.29
11
被经济学界广泛接受
《人民日报》 2004年11月25日文章“中国经 济学的发展方向 ”
中国经济学的发展方向是：“马学”为魂， “中学”为体，“西学”为用。
在坚决反对把西方经济学作为中国经济学的主 流的同时，应积极借鉴西方经济学的一些科学 方法。
2004.12.29
12
为什么？
科学研究
观察（偶然）→ 假设（理论、模型）→ 检验（实验、回归、预测）
2004.12.29
13
为什么？
规范分析（Normative） 经济学方法论实证分析（Positive）理经论验分分析析（（TEhmepoirreictiacla）l）回预归测
2004.12.29
14
为什么？
方法论 实证方法 经验方法 回归方法 “实事求是”
2004.12.29
15
—经典计量经济学—
△什么是经典计量经济学？ R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者 30年代创立、40-50年代发展、60年代扩张
2004.12.29
16
经典计量经济学
△国外学者使用“经典计量经济学”的概念
Lawrence R. Klein USA
2004.12.29
21
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984
"for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis"
2004.12.29
25
经典计量经济学
△经典计量经济学在应用方面的特征
应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、 归纳；
应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济 预测、理论检验与发展；
应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、 需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济 等。
2004.12.29