计量经济学课件

§1.2 计量经济学的研究内容
1、计量经济学
2、计量经济学模型
3、计量经济学的内容体系
4、诺奖与计量经济学 5、计量经济学在经济学科中的地位
1、计量经济学
△ 经济学的一个重要分支学科
○ 1926年R.Frish提出Econometrics
○ 1930年成立世界计量经济学会
○ 1933年创刊《Econometrica》



微观计量经济学的主要内容包括： 平行（penal）数据模型的理论方法 离散选择模型的理论方法 选择性样本模型的理论方法

宏观计量经济学名称由来已久，但是它 的主要内容和研究方向发生了变化。 经典宏观计量经济学：利用计量经济学 理论方法，建立宏观经济模型，对宏观 经济进行分析、评价和预测。 现代宏观计量经济学的主要研究方向： 单位根检验、协整理论以及动态计量经 济学。
《计量经济学》
《Econometrics》
国际经济与贸易B08
第一章 概述
一、课程教学说明
二、计量经济学的研究内容 三、经典计量经济学模型的建模步骤
四、计量经济学模型的应用
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§1.1 《计量经济学》课程说明
⒈ 课程性质
性质：专业基础课 必修/考试 学分：2.5 40学时（24＋16） 实验地点：管理系实验室
△广义计量经济学和狭义计量经济学

广义计量经济学是利用经济理论、数学 以及统计学定量研究经济现象的经济计 量方法的统称，包括回归分析方法、投 入产出分析方法、时间序列分析方法等。

狭义计量经济学，也就是我们通常所说 的计量经济学，以揭示经济现象中的因 果关系为目的，在数学上主要应用回归 分析方法。


△ 理论计量经济学和应用计量经济学

理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的 数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。 除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍 应用计量经济模型的参数估计方法与检验方法 外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法， 应用了广泛的数学知识。
△ 初、中、高级计量经济学

初级以计量经济学的数理统计学基础知识 和经典的线性单方程模型理论与方法为主 要内容； 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模 型理论与方法、经典的线性联立方程模型 理论与方法，以及传统的应用模型为主要 内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型 理论、方法与应用为主要内容。
2、计量经济学模型
△ 经济理论
△ 数学模型
△ 经济数学模型 △ 计量经济学模型
△ 经济理论分析（行为分析）→数理 分析 →数量分析
3、计量经济学的内容体系
△ 广义计量经济学和狭义计量经济学 △ 初、中、高级计量经济学 △ 理论计量经济学和应用计量经济学
△ 经典计量经济学和非经典计量经济学
△ 微观计量经济学和宏观计量经济学
1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow
应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模 型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济 统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实 际问题的处理。

△经典计量经济学和非经典计量经济学

经典计量经济学（Classical Econometrics） 一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的 计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用集大成者
1995 Robert E. Lucas Jr.
1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten
1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North
1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe

非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、 非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动 态计量经济学等。 非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经 典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量 经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问 题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计 方法非经典的计量经济学问题。
近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学

获奖者名单
2009 Elinor Ostrom，Oliver E. Williamson
2008 Paul Krugman
2007 Eric S. Maskin , Roger B. Myerson , Leonid Hurwicz



本课程以经典计量经济学为主，适当引入一 些简单的、应用较多的现代计量经济学理论 方法。
一方面，从理论方法角度，经典计量经济 学理论方法是非经典计量经济学理论方法的 基础； 另一方面，从应用的角度，经典计量经济 学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济 学模型。
4、诺奖与计量经济学

60位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展 的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger
2006 Edmund Phelps
2005 Thomas Crombie Schelling ，Robert John Aumann 2004 Edward C. Prescott 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger
2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith
Klein
Leontief
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 "for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"

经典计量经济学在理论方法方面特征是：
⑴ 模型类型—随机模型；
⑵ 模型导向—理论导向；
⑶ 模型结构—线性或者可以化为线性， 因果分析，解释变量具有同等地位，模型具 有明确的形式和参数； ⑷ 数据类型—以时间序列数据或者截面 数据为样本，被解释变量为服从正态分布的 连续随机变量； ⑸ 估计方法—仅利用样本信息，采用最 小二乘方法或者最大似然方法估计模型。
2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz
2000 James J Heckman, Daniel L McFadden
1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey
1971 Simon Kuznets
1970 Paul A. Samuelson
1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen
创立
Frisch
经 典 计 量 经 济 学
建立第1个应用模型
建立概率论基础 发展数据基础
Tinbergen
Haavelmo Stone
发展应用模型
建立投入产出模型
1989 Trygve Haavelmo
1988 Maurice Allais
1987 Robert M. Solow
1986 James M. Buchanan Jr.
1985 Franco Modigliani
1984 Richard Stone
1983 Gerard Debreu
1982 George J. Stigler
Ragnar Frisch Norway
Jan Tinbergen the etherlands
创立 经 典 计 量 经 济 学
Frisch
建立第1个应用模型
建立概率论基础 发展数据基础
Tinbergen
Haavelmo Stone
发展应用模型
建立投入产出模型
Klein
Leontief
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 "for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures"
(4) 课程成绩
实验报告：
平时成绩： 期末考试：
20分
10分 70分
3.关于学习方法的说明
⑴ 理论与应用并重。
⑵ 以教材中的经典理论方法为主，适当引入非 经典理论方法； ⑶ 对理论方法，重点是思路而不是数学过程； ⑷ 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而 是它们演变与发展的方法论； ⑸ 必须十分重视实验练习； ⑹ 必须掌握一种应用软件，实验课后多练。
1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade
1976 Milton Friedman

△ 微观计量经济学和宏观计量经济学

微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公 报中正式提出。

微观计量经济学的内容集中于“对个人和家 庭的经济行为进行经验分析”；
“微观计量经济学的原材料是微观数据”， 微观数据表现为截面数据和平行（penal）数 据。 赫克曼（J.Heckman）麦克法登（D.McFaddan） 对微观计量经济学作出原创性贡献。

经典计量经济学在应用方面的特征是：
⑴ 应用模型方法论基础—实证分析、 经验分析、归纳； ⑵ 应用模型的功能—结构分析、政策 评价、经济预测、理论检验与发展；
⑶ 应用模型的领域—传统的应用领域， 例如生产、需求、消费、投资、货币需 求，以及宏观经济等。

非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发 展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称 为现代计量经济学。
2. 课程说明
⑵ 先修课程 ⑴ 教学目的
微观经济学、宏观经济学、经济 数量分析方法是经济学研究的基本 统计学、微积分、线性代数、概率论 方法论。通过计量经济学课程教学，要 与数理统计、应用数理统计 掌握计量经济学的基本理论与方法，并 能够建立实用的计量经济学应用模型。
⑶ 教材及参考书
该书融计量经济学理论、方法与 该教材是作者在2007年11月出 该书的编排独具特色，大多数 应用为一体；以中级水平内容为主， 版的《计量经济学（第二版）》的 知识是依据学以致用的原则来组织 适当吸收初级和高级水平的内容； 基础上压缩精炼而成的，仍然保持 的。可以说，这是一本抛开了大部 以经典线性模型为主，适当介绍一 了第二版的内容体系，由浅入深， 分数学证明细节，注重理论基础， 些适用的非经典模型。在详细介绍 循序渐进，理论与应用并重，将理 以实用为目的的教材。即使数理知 线性回归模型的数学过程的基础上， 论计量经济学与应用计量经济学融 识基础比较薄弱或数学训练不够充 各章的重点不是理论方法的数学推 导与证明，而是对实际应用中出现 为一体。 分的读者也能通过学习本书内容掌 的实际问题的处理，并尽可能与中 握计量分析问题的理论与方法。 国的模型实例相结合。
○ 20世纪40、50年代大发展，60年代扩张 ○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经 济学的发展
△ 在经济学科中占据极重要的地位
克莱因（R.Klein）：“计量经济学 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第 已经在经济学科中居于最重要的地 二次世界大战后的经济学是计量经 位”，“在大多数大学和学院中， 济学的时代”。 计量经济学的讲授已经成为经济学 课程表中最有权威的一部分”。