计量经济学stata上机命令整理

计量经济学上机命令整理

实验一

edit 打开数据编辑器

browse 打开数据浏览器

rename 对变量重新命名

label

save

describe 对数据集简要描述

sort 排序例如：list in -10/-1

list 显示变量的数值

Generate 缩小：gen 生成新的变量后面可以接if条件句

Replace 替换append 覆盖

Summarize 缩写：su 总结后面可以接if条件句

实验二

twoway (scatter y x)(connected ey_x x) 在该散点图上，做出条件均值点

sc y x||lfit y x 画出线图和散点图

Reg y x 做出回归

Rename ** y **指原变量名用于修改变量名字

graph twoway scatter y x 画出y x 的二维散点图

Line y x 做出y x 的线条图

egen Ey_x=mean(y),by(x) 求在同一x水平下，求y的均值

实验三

Regress y x1 x2 ........做多元回归

Precict e,re 预测方差

Sort e 按照方差排序

Cor y x 测试y与x的相关程度

Pwcorr y x 也是测试y与x的相关程度

Set obs 90 （90为任意一个数字），增加一个或者多个样本值

Replace x=980 in 90 为第90个样本值赋值（980为任意一个数字）

Predict yhat 预测y的估计值

Display invttail(n,p) n为自由度；p为概率（一般为0.025）。用来求t分布的t 值

Display ttail(n,t）知道t值求T

Destring (变量名,可省略),replace ignore("-$") 将其他类型的数据转化为数值型Hist e残差直方图hist e,norm加了一条正态分布线

Two connected y x 二维图连线

Two connected y x,yline(0) 在y=0处画一条线（也可x=0）

Kdensity e,normal 对残差画出密度图

Sktest e 利用e的偏锋度做是否符合正态分布的检验

gen low=yhat-t*se gen high=yhat+t*se 预测置信区间

Twoway lfitci y x 置信区间与回归之间作图

实验四（第五章）

Gen lny=log(y)生成y的对数

Gen lnx=log(x)生成x的对数

Drop y或者x 删除变量

Predict se,stdp 预测所有的标准误

实验五（第六章）虚拟变量

Tab quarter,gen(d) quarter代表变量，对变量quarter生成虚拟变量d

Gen d1_x=d1*x 或者是（d2,d3,d4与x2,x3,x4）生成交互作用的虚拟变量

Reg y x1 x2...d2 d3 d4.....（d1通常省略，常数项）

Egen ybar=mean(y) 生成y的均值

实验六（第八章：多重共线性）

Gen t=0

Replace t=1 if x<(或>或>=或<=)数值

Test (t=0)(t_x=0)做假设联合检验，求出新的F值

Test (lnx2+lnx3=1) 求出新的F检验统计量

Cor lnx2-lnx6 求lnx2与lnx3到Lnx6之间的相关程度，找出是否存在多重共线性问题

Pcorr lnx2 lnx3-lnx6 也是测量变量之间的相关程度

Estat vif 估计方差膨胀因子(方差膨胀因子越大，说明两个此变量与y的共线性越高，应该考虑删除)

实验七八（第九十章）

Predict e,re

Gen e2=e^2

Est store m1 记录原回归的内容

Est tab m1 m2 展示上述记录过的回归内容并作出比较

Est tab m1 m2.....,se

Estat imtest 怀特检验

Estat hettest BP检验

Regress y x2 x3...，robust 校正后的怀特检验

自相关检验

Regress y x...

Est store m1

Predict e,re

Sc e obs,yline(0）

Tsset obs或者其他变量，用来表示时间变化

Dwstat 进行DW检验并查表得出自相关程度

Gen rho=1-d/2 rho 代表ρ估计

Prais y x,corc (one,two...)括号可接可不接表示从OLS残差中估计ρ

Gen dy1=y-l.y*ρ1

Gen dx1=y-l.y*ρ1

Gen dy2=y-l.y*ρ2

Gen dx2=y-l.y*ρ2 (rho=ρ)

Replace dy1=sqrt(1-rho^2)*y if ......补充第一个样本值比如if obs==1958 Replace dx1=sqrt(1-rho^2)*x if .......