外汇交易实务综合测试题二
外汇交易理论与实务练习题
1. 1) US$1=HK$7.6857/7.7011US$1=JPYl03.5764/103.8048求:HK$1=JPY解：103.5764/7.7011=13.4496,即客户卖出港币，买日元时的汇率；103.8048/7.6857=13.5062，即客户买人港币，买日元的汇率。
HK$1=JPY13.4496/13.50622) EUR/USD:1.2166/71，USD/SGD: 1.6782/92，求：EUR/SGD。
解：EUR/SGD=（1.2166×1.6782）/（1.2171×1.6792）=2.0417/2.04382. 某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBP/USD=1.6783/93,根据升贴水率分别求出下列远期汇率1）1M 80/702) 3M 115/120解：1）1M 80/70 GBP/USD=(1.6783-0.0080)/(1.6793-0.0070)=1.6703/1.6723 2)3M115/120 GBP/USD=(1.6783+0.0115)/(1.6793+0.0120)=1.6898/1.69133. 1) 某日英国伦敦的年利息率是9.5%，美国纽约的年利息率是7.5%，当时1GBP=USD1.9600美元，求伦敦市场3个月美元远期汇率。
解：掉期率=1.9600（7.5%-9.5%）×90/360= -0.0098远期汇率=1.9600-0.0098=1.95022)假设GBP/USD=1.6223/33 ，3个月英国利率9.5%--10.5%3个月美国利率7.5%--8.5%求3个月英镑/美元的双向汇率以及三个月英镑的掉期率解：远期掉期买入价 1.6223×（7.5%-9.5%）×3/12=-0.0122远期掉期卖出价 1.6233×（8.5%-10.5%）×3/12= -0.00413个月英镑/美元的双向汇率=（1.6223-0.0122）/（1.6233-0.0041）=1.6101/1.61924. 已知：外汇市场上即期汇率 GBP/USD 1.6350/55 6个月掉期率 58/65即期汇率 USD/JPY 118.70/806个月掉期率 185/198试计算GBP/JPY6个月的双向汇率?解：GBP/USD 6个月的远期汇率=（1.6350+0.0058）/(1.6355+0.0065）=1.6408/1.6420USD/JPY 6个月的远期汇率=（118.70+1.85）/(118.80+1.98)=120.55/120.78GBP/JPY6个月的双向汇率=1.6408×120.55/1.6420×120.78=197.80/198.325. 已知：某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为即期汇率 1.3820/503个月 70/206个月 120/50分别求出银行对以下情况的报价：①客户买入美元，择期从即期到6个月，②客户买入美元，择期从3个月到6个月，③客户卖出美元，择期从即期到3个月，④客户卖出美元，择期从3个月到6个月解：①客户买人美元，择期从即期到6个月，银行买欧元，则选6个月1.3820-0.0120=1.3700②客户买入美元，择期从3个月到6个月，银行买欧元，则选6个月1.3700③客户卖出美元，择期从即期到3个月，银行卖欧元，则选即期 1.3850④客户卖出美元，择期从3个月到6个月，银行卖欧元，则选3个月1.3850-0.0020=1.3830远期汇率计算公式()360*TrrSSF⨯-⨯+=（S即期汇率，r报价币利率，r*被报价币利率）掉期率=()360*TrrS⨯-⨯。
外汇考试题及答案
外汇考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 外汇是指（）。
A. 外国货币B. 外币支付凭证C. 外国货币及其支付凭证D. 外币存款答案：C2. 外汇市场的主要参与者不包括（）。
A. 商业银行B. 投资银行C. 个人投资者D. 保险公司答案：D3. 以下哪项不是外汇交易的基本类型？（）A. 即期交易B. 远期交易C. 期货交易D. 期权交易答案：C4. 外汇汇率的标价方法不包括（）。
A. 直接标价法B. 间接标价法C. 交叉标价法D. 固定标价法答案：D5. 以下哪个国家不是国际货币基金组织（IMF）的成员国？（）A. 美国B. 中国C. 俄罗斯D. 朝鲜答案：D6. 外汇储备的主要作用不包括（）。
A. 调节国际收支B. 干预外汇市场C. 偿还外债D. 增加国内就业答案：D7. 根据国际货币基金组织的定义，特别提款权（SDR）是（）。
A. 一种货币B. 一种资产C. 一种支付手段D. 一种商品答案：B8. 以下哪种货币不属于国际货币基金组织认定的特别提款权货币篮子？（）A. 美元B. 欧元C. 日元D. 澳元答案：D9. 外汇风险管理的主要方法不包括（）。
A. 套期保值B. 风险转移C. 风险对冲D. 风险接受答案：D10. 以下哪个国家不是全球最大的外汇交易中心之一？（）A. 伦敦B. 纽约C. 东京D. 法兰克福答案：D二、多项选择题（每题3分，共15分）11. 外汇市场的主要功能包括（）。
A. 促进国际贸易B. 投机获利C. 调节国际收支D. 资金融通答案：ACD12. 以下哪些因素会影响外汇汇率的变动？（）A. 利率水平B. 政治稳定性C. 经济数据D. 自然灾害答案：ABCD13. 以下哪些属于外汇交易中的套期保值工具？（）A. 远期合约B. 期货合约C. 期权合约D. 掉期合约答案：ABCD14. 以下哪些是外汇交易中的投机行为？（）A. 购买外汇期权B. 利用杠杆交易C. 持有外币存款D. 进行货币互换答案：AB15. 以下哪些属于外汇市场的监管机构？（）A. 国际货币基金组织B. 各国中央银行C. 金融监管局D. 世界银行答案：ABC三、判断题（每题2分，共10分）16. 外汇交易中的“多头”指的是预期某种货币将贬值的交易者。
外汇考试题及答案
外汇考试题及答案 一、单项选择题（每题2分，共20分） 1. 外汇是指（ ）。 A. 外国货币 B. 外币支付凭证 C. 以外币表示的用于国际间结算的支付手段 D. 以上都是
答案：D 2. 外汇汇率的标价方式通常采用（ ）。 A. 直接标价法 B. 间接标价法 C. 美元标价法 D. 以上都是 答案：D 3. 外汇市场的主要参与者包括（ ）。 A. 商业银行 B. 中央银行 C. 外汇经纪人 D. 以上都是
答案：D 4. 外汇交易中，买入一种货币的同时卖出另一种货币，这种交易被称为（ ）。
A. 即期交易 B. 远期交易 C. 掉期交易 D. 期权交易
答案：A 5. 以下哪项不是影响汇率变动的主要因素（ ）。 A. 国际收支状况 B. 利率水平 C. 政治稳定性 D. 黄金价格
答案：D 6. 外汇储备的主要功能不包括（ ）。 A. 调节国际收支 B. 干预外汇市场 C. 偿还外债 D. 增加国内就业
答案：D 7. 以下哪个国家不是国际货币基金组织（IMF）的成员国（ ）。
A. 美国 B. 中国 C. 俄罗斯 D. 朝鲜
答案：D 8. 根据国际货币基金组织的定义，特别提款权（SDR）是（ ）。
A. 一种货币 B. 一种计价单位 C. 一种储备资产 D. 以上都是
答案：C 9. 以下哪个不是国际清算银行的主要职能（ ）。 A. 促进各国中央银行之间的合作 B. 提供国际贷款 C. 管理外汇储备 D. 监督国际金融市场
答案：B 10. 以下哪个不是外汇交易中的风险管理工具（ ）。 A. 远期合约 B. 掉期合约 C. 期权合约 D. 信用证
答案：D 二、多项选择题（每题3分，共15分） 11. 以下哪些因素可以影响外汇汇率的变动（ ）。 A. 通货膨胀率 B. 经济增长率 C. 政治稳定性 D. 自然灾害
答案：ABCD 12. 以下哪些是外汇交易的主要类型（ ）。 A. 即期交易 B. 远期交易 C. 掉期交易 D. 期货交易
外汇综合题库..
外汇综合题库1、（）是指一个国家或地区对外交往中经常发生的交易项目，包括进出口货物、输入输出的服务、对外应收及应付的收益，以及在无同等回报的情况下，与其他国家或地区之间发生的提供或接受经济价值的经常转移。
A：国际交易项目B：资本项目C：经常项目D：进出口项目【本题答案：C】2、（）是指以一定单位的外国货币为基准，将其折合为一定数额的本国货币的标价方法。
日前包括我国在内的世界上大多数国家都采用这种标价法，如人民币兑美元汇率为6.5，即1美元兑6.5元人民币。
A：直接标价法B：间接标价法C：基准标价法D：标准标价法【本题答案：A】3、（）是指由货币当局规定汇率，两国货币比价基本固定，汇率只能在一定范围内波动，所有外汇交易必须按照这一汇率进行，如我国的香港特别行政区。
A：基本固定汇率B：固定汇率C：浮动汇率D：爬行盯住汇率【本题答案：B】4、（）是指境内机构（担保人）根据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》及《境内机构对外担保管理办法》的规定，以保证、抵押保函、备用信用证、本票、汇票等形式出具对外保证，或以第三十四条规定的财产对外抵押或者以《担保法》第四章或者质押等形式，向境外机构（担保曼益人）承诺，当债务人（境内外机构）未按照合同约定履行义务时，由担保人履行义务或者受益人依照《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国务权法》的规定，将抵押物、质物折价拍卖、变卖的价款优先受偿的行为。
A：外保内贷B：内保外贷C：对外担保D：资产抵押担保【本题答案：C】5、跨国公司外汇资金集巾运营管理集巾收付汇是指主办企业通过（）集巾代理境内成员企业办理经常项目外汇收支。
A：国际资金主账户B：国内资金主账户C：资本金账户D：经常项目外汇账户【本题答案：B】6、跨国公司外汇资金集中运营管理净额结算原则上每个自然月净额结算不少于（）次。
A： 3 B： 5 C： 2 D： 1【本题答案：D】7、跨国公司外汇资金集中运营管理净额结算是指主办企业通过国内外汇资金主账户集中核算其境内外成员企业（）项下外汇应收应付资金，合并一定时期内外汇收付交易为单笔外汇交易的操作方式。
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《外汇交易实务》综合测试题二
一、单项选择题（每题2分，共20分）
1、在间接标价法下，如果一定单位的本国货币折成的外国货币数额减少，则说明（）。
A．外币币值下降，本币币值上升，外币汇率下降
B．外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率上升
C．本币币值下降，外币币值上升，外汇汇率下降
D．本币币值下降，外币币值下降，外汇汇率上升
2、外汇市场报价中，对（）的报价不是把美元作为基础货币的。
A. 澳元
B. 人民币
C. 日元
D. 瑞士法郎
3、汇价出现两三个近期低点而MACD并未配合出现新的低点时，为（）信号。
A、卖出
B、买入
C、都可
D、无法判断，观望
4、即期交易中，标准交割日是指（）。
A. 成交当日交割
B. 成交后第二日交割
C. 成交后第二个营业日交割
D. 成交时双方协议的交割日
5、若某日外汇市场上A银行报价如下：
美元/日元：119.73/120.13
美元/加元：1.1490/1.1530
Z先生要向A银行卖出10000日元，能获得多少加元（）？
A. 72.69
B. 72.20
C. 96.30
D. 95.65
6、下列属于远期外汇交易的是（）。
A. 客户通银行约定有权以1美元=8.2739人民币的价格在一个月内购入100万美元
B. 客户从银行处以1美元=8.2739人民币的价格买入100万美元，第二个营业日交割
C. 客户一期交所规定的标准数量和月份买入100万美元
D. 客户从银行处以1美元=8.2739人民币的价格买入100万美元，约定15天以后交割
7、某日，国际外汇市场报价中，英镑/美元为 1.8218-1.8223，美元/瑞士法郎为1.2450-1.2452，则瑞士法郎/日元的汇率为（）。
A.2.2651-2.2661
B.2.2681-2.2691
C.2.2682-2.2692
D.2.2652-2 .2662
8、按标准化原则进行外汇买卖的外汇业务是（）。
A．即期外汇业务 B．远期外汇业务 C．外汇期货业务 D．掉期业务9、在期权交易中，需要支付保证金的是期权的（）。
A．买方 B．卖方 C．买卖双方 D．第三方10、若要将出口商品的外币报价折算为人民币报价，应用（）。
A．买入价 B．卖出价 C．现钞买入价 D．现钞卖出价
二、多项选择题（每题3分，共15分，少选、多选、漏选均不给分）
1、在人民币对外币的汇价表中除列有现汇买入价与卖出价外，一般还公布现钞价，其（）。
A．现钞买入价高于银行购买外币支付凭证的价格
B．现钞买入价等于银行购买外币支付凭证的价格
C．现钞买入价低于银行购买外币支付凭证的价格
D．现钞卖出价与银行卖出外币支付凭证的价格相同
2、运用汇率的买入价和卖出价报价时，应注意（）
A．把本币折算成外币时，用卖出价
B．把本币折算成外币时，用买入价
C．把外币折算成本币时，用买入价
D．把外币折算成本币时，用卖出价
3、按照我国《外汇管理条例》规定，下列属于外汇范围的是（）。
A、外国货币
B、外币债券
C、外币存款凭证
D、特别提款权
E、其他外币资产
4、下列属于K线反转形态的有（）。
A、三角形态
B、旗形形态
C、W底
D、圆形顶
5、关于头肩底型态的特征，描述正确的是（）。
A、形成左肩部分时，成交量在下跌过程中显著增加，在左肩的最低点反弹时量却有减少的趋势。
B、在做头的时候，股价破位下行，成交量随着股价的下跌而增加，比左肩的成交量还要大，此时表明有恐慌性抛盘涌出。
C、从头部回升时，成交量总的来说比左肩多一些。
D、当股价回升到前次高点时，出现第三次回档，这时的成交量明显少于左肩和头部，股价跌至左肩低点附近时即止跌。
三、简答题（每题10分，共30分）
1、什么是基本面分析？
2、简述日元的货币特性。
3、简述一国国际收支状况如何影响一国货币汇率。
四、图形分析题（本大题共2题，各10分，共20分）
1、下面图形的名称为…………………（）
简要分析其特点：
2、下面图形的名称为…………………（）
简要分析其特点：
五、分析应用题（共2题，第一题6分，第二题9分）
1、假定同一时刻，以下两个外汇市场的即期汇率如下：
伦敦外汇市场： 1英镑＝1.9685/ 96美元
纽约外汇市场： 1英镑＝1.9663/75 美元
假设某投资者有1000万美元，利用两地行情进行套汇，可以获得多少套汇利润？(不考虑交易成本)
2、某瑞士出口商向美国出口一批商品，价值100万美元，2个月后收汇，设外汇市场行情如下：即期汇率为USD1=CHF1.5620/30，2个月远期差价为20/10。
该出口商预测2个月后美元会贬值，后来果然2个月后的市场即期汇率变为USD1=1.5547/70。
（1）若该出口商不采取避免汇率风险的保值措施，将会损失多少本币？
（2）若该出口商现在采取套期保值措施，应该如何进行？2个月后可收到多少本币？
参考答案
一、单选题
1、B
2、A
3、B
4、C
5、D
6、D
7、B
8、C
9、A 10、B
二、多选题
1、CD
2、BD
3、ABCDE
4、CD
5、ABCD
三、简答题
1、什么是基本面分析？
基本面分析是指通过对一国的宏观经济指标、资本市场以及政治因素的综合分析研究，对该国外汇汇率的未来走势做出判断。
基本面分析注重金融、经济理论和政局发展，从而判断供给和需求要素，侧重于分析判断某种货币的长期走势。
基本面分析包括对宏观经济指标、资本市场以及政治新闻因素的研究。
宏观经济指标包括经济增长率等数据，由国内生产总值、利率、通货膨胀、失业率等要素计算而得，资本市场包括股票、债券及房地产。
政治因素会影响人们对一国政府的信任度、社会稳定气候和信心度。
2、简述日元的货币特性。
日本是世界第三大经济体（仅次于美国和欧盟），是第二大单独经济体，是世界上最大的出口国之一，也是世界上最大的对外债权国之一。
（1）日本是亚洲整体强弱的代表。
日本GDP是亚洲地区最大的，有亚洲最发达的资本市场，是国际资本亚洲投资的主要市场。
日本最主的贸易伙伴有美国、中国、韩国、中国台湾地区和东南亚国家，因此彼此之间影响很大。
（2）日本央行经常性干预汇市。
日本是出口导向型经济为了保持出口产品的竞争力，日本政府倾向于弱势日元政策，以1美元兑110-120日元作为理想的价值区间目标，且日本外汇储备居世界第二，干预汇市能力较强，是世界是最经常干预汇率的央行，因此日本央行的言论和政策对日元的短线波动影响很大，是交易者需要重点关注的。
在历史上通常日元在6个星期内波幅达7日元或更多时，央行的干预就会出现。
（3）日元波动的时间因素。
日本以3月31日作为财政年度的终止时间，9月底则是半个财政年度。
每到这两个月份，日本企业为了财务结算的需要，将大量投资于海外的资金回流日本，导致外汇市场日元的交易非常活跃，日元容易阶段性走强。
而在这之后的月份，资金重新流出日本，导致日元阶段性走弱。
（4）影响日元汇率的经济数据较为重要的经济数据包括：GDP，Tankan survey（每季度的商业景气现状和预期调查），国际贸易，失业率，工业生产和货币供应量（M2+CDs）。
3、简述一国国际收支状况如何影响一国货币汇率。
国际收支顺差——外汇收大于支——外汇供过于求——外汇汇率下跌，本币汇率上升；
国际收支逆差——外汇收小于支——外汇供不应求——外汇汇率上升，本币汇率下跌
四、图形分析题
1、头肩底，底部反转形态（特点略）
2、对称三角形，中继整理形态（特点略）
五、分析应用题
1、投资者在纽约市场上先卖美元买英镑，用美元换回(1000÷1.9675)英镑,然后又将英镑在伦敦市场上卖掉,
(1000÷1.9675)×1.9685=1000.5082万USD,从而可无风险地获得5082元美元.
2、（1）若现在就收汇，可收到100*1.5620=156.2万CHF.
若不作保值措施，二个月后收汇，只可收到100*1.5540=155.4万CHF，比之前少收汇156.2-155.4=0.8万CHF
（2）若套期保值，即出口商在合同签定之际就先卖出二月期远期美元，二个月期远期汇率是1.5600/20，则到时可收汇100*1.5600=156万CHF,虽比出口之际少收汇0.2万CHF,但比不做套期保值少收的0.8万CHF代价来讲却是小很多的.。