资金系统项目需求书

资金交易及风险管理系统功能需求书

目录

第一部分资金交易及风险管理系统具体功能需求

一、前台具体功能需求

二、中台具体功能需求

三、后台具体功能需求

第二部分资金交易及风险管理系统其他要求

一、接口需求

二、报表功能

第二部分资金交易及风险管理系统具体功能需求

一、前台具体功能需求

资金业务部前台应包含以下业务功能：

（一）系统涵盖的人民币资金业务范围

1.融资业务。

包括信用拆借、债券回购（质押式）、票据回购、同业存款、公开市场正（逆）回购等业务。

2.投资业务。

业务品种包括债券承分销、现券买卖、买断式回购、远期交易等。能支持双边报价成交方式。

投资品种包括国债、央行票据、政策性金融债、普通金融债、次级债、混合资本债、短期融资券、企业债、中期票据、资产支持证券（如ABS）、信贷资产买卖等品种，可按市场情况自动更新。

按债券定义方式不同包括贴现债券、零息债券、固定利率债券、浮动利率债券（以7天回购定盘利率为基准、以1年期定期存款利率为基准、以Shibor利率为基准）、含权债券（投资人选择权、发行人选择权）、本息分离债券。

3.衍生产品。

包括债券预发行、利率互换、期权、期货及其他结构性衍生产品。

4.中间业务。

包括委托理财产品管理、代客交易、代理发行债券、债券代理

结算等业务。

（二）系统涵盖的外汇资金业务范围

1.资金拆借与定期存放

2.即远期外汇买卖、外汇互换

3.外币债券交易、债券正逆回购

4.期权

5.结构性产品

6.掉期

7.利率及货币互换

8.银行内部交易：拆借、结售汇和套汇头寸平补仓等

9.与CFETS交易系统和Reuters Dealing 3000系统无缝连接

10.交易额度查询

11.代客理财交易

二、中台具体功能需求

资金业务部中台应该具有以下功能：

（一）交易多层审批功能。

系统能实现交易员—交易主管—总经理—主管行长的多层审批。

（二）额度检查与管理功能。

系统可实现授权、授信额度的设定、维护和多层级查看。

1.交易限额检查。

系统能够对交易员、交易品种、投资组合、账户及交易对手方的单笔和总量额度进行检查。

2.市场风险额度检查。

系统能够对交易品种、组合及账户的收益率、久期、凸性、VAR 值、止损点等风险限额指标进行检查，使交易员能预先了解各类市场风险限额情况，指导交易行为。

3.可实现限额管理功能

支持各种类型的限额管理，包括交易对手限额、产品限额、货币限额、行业限额、投资组合比例限额、排名限额、清算限额等。所有的限额均可由用户自定义，包括计算公式、应用规则和逻辑等。

1）交易对手限额

2）交易对手限额的突破

3）发行人国家限制

4）清算限额

5）久期限额

（三）产品定价分析功能。

系统具有定价分析模型，能够对人民币市场已开展的各项资金业务和基本的衍生产品（如掉期）进行定价分析，为交易决策提供依据。

（四）市场风险管理功能。

系统能够满足我部内部风险控制要求，灵活地运用市值、敞口、久期、凸性、VAR值、情景分析和压力测试等指标和模型对交易品种、投资组合和账户进行分析，为决策提供帮助。

（五）可实现投资组合分析功能

使用户能够基于当前体系下投资组合创建由用户自定义的投资组合，可将进行任意层次的分拆或查看。在投资组合分析屏幕上，生成多种资金风险管理统计数据，包括：δ，γ，bp敏感性，持续时间，凸度，孳息和总利润，同时加入其他的功能，如对冲、最优化和基准等。这些统计数据可以实时地按货币、工具、投资组合和交易者等细节结果多角度进行统计分析。通过增加VaR计算、情景分析，ALM现金流分析、损益分析来扩展MTM基本分析。

（六）可以实现多种中台操作，包括：

1.流动性管理

2.外汇风险管理（敏感度）

3.利率风险管理（利率缺口）

4.波谱分析

5.情景分析（利率与汇率）

6.压力测试

7.头寸（敞口）管理

8.实时头寸更新

9.包括所有希腊字母的详尽市值

10.可钻取到交易层次

11.损益归因管理

上述的所有报表与查询均可由用户定义修改（如排版、列的选择、公式的定义等），同时都具有向下钻取的功能。

（七）外汇业务的风险管理功能

1.自营及代客交易定价

2.风险评估：情景分析、压力测试、VAR值计算、久期等

3.利率风险管理

4.汇率风险管理

5.全部产品的止损额度管理

6.头寸管理：现金流量表生成、实时查询结售汇头寸及代理行头寸

7.损益归因管理

三、后台具体功能需求

会计结算部后台应具备以下功能：

1.资金系统通过综合业务系统自动进行账务处理，并有修改功能。

2.资金系统通过综合业务系统与支付系统衔接

3.具有会计凭证的自动生成打印功能

4.对结构性衍生产品及债券的公允价值评估和会计核算

5.后台模块中现金管理功能，包含：

1)余额

2)应收应付款（现金流）

3)对应账户行

4)两个币种之间的现金调拨

6.支持多棵树的业务结构

7.会计处理规则设置

8.到期日/应计利息自动计算和提醒功能

9.回购的会计处理

10.外汇交易的会计处理

11.期权的会计处理

12.指数债券的会计处理

13.冲销、修改的会计处理

计财部后台应具备以下功能：

1.系统具备自行设置授权管理控制功能

2.按照新的会计准则进行分类、核算、摊销

3.系统的核算体系可以与我行的核心系统挂接，记账

4.内部资金划转收购计价、盈余计算

5.可提供经营情况的相关分析

6.系统应满足年度审计和信息披露的要求

7.系统应提供外部监督部门统计报表的功能（如“1104”）

8.系统要提供流动性管理功能（如头寸管理等）

9.到期日/应计利息自动计算和提醒功能

10.损益查看

11.损益分配

12.具备可以出传统会计报表的功能

资金业务部后台应具备以下功能：

1.账务核算与绩效评估功能。

系统具有强大的账务处理和核算功能，能够结合我社实际需要，灵活地对前述所有业务品种按投资组合、账户类型、交易员个人及资金部总体进行会计账务核算、成本收益分析、收益与风险分析、浮动盈亏分析及报酬归因分析。

2.系统具有实现业务数据与国债公司实物账、我行相关会计账进行自动核对的功能。

3.现金流管理。

系统能够对交易买卖、缴款、兑付、提前支取兑付、合同协议、衍生产品等因自身经营原因引起的现实及未来现金流产生变动情况进行归纳汇总，实时进行提示，作为资金部头寸管理和流动性管理的主要依据。能够灵活显示不同业务品种、投资组合、账户和交易员个人的明细现金流情况。