新巴塞尔协议之操作风险及其管理框架

作者：蒋超;易罗玲

作者机构：西南财经大学金融学院;西南财经大学金融学院

来源：当代经济

ISSN：1007-9378

年：2006

卷：000

期：023

页码：85-86

页数：2

中图分类：F8

正文语种：chi

关键词：操作风险管理;新巴塞尔协议;管理框架;巴塞尔银行监管委员会;巴塞尔委员会;风险概念;市场风险;信用风险

摘要：操作风险概念的提出已有很久的历史，但是操作风险作为与市场风险、信用风险并列的三大风险之一却是近几年的事情。1998年9月，巴塞尔银行监管委员会首次发布了《操作风险管理》，将操作风险正式纳入新巴塞尔协议的三大风险之中。新协议把操作风险定义为“由于内部程序的不力或过失，人员或系统问题和外部事件所造成损失的风险。这一定义将法律风险包含在内，但排除了策略风险和信誉风险”。2001年，巴塞尔委员会公布了操作风险的背景文件。2003年2月，巴塞尔委员会公布了对操作风险管理的一系列原则。