研究生计量经济学模拟试题及答案
研究生计量经济学模拟试
题及答案
Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.
暨 南 大 学 考 试 试 卷
一、单项选择题（将正确的选项填在括号内，共10小题，每小题2分，共20分）
1．某商品需求函数为i i i u x b b y ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【 B 】
A 2
B 4
C 5
D 6
2．假设某需求函数为i i i u x b b y ++=10，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形式形成截距变动模型，则模型的【 D 】
A 参数估计量将达到最大精度
B 参数估计量是有偏估计量
C 参数估计量是非一致估计量
D 参数将无法估计
3．设y 表示居民的消费支出，x 表示居民的可支配收入，二者之间的真实关系可表示为【 C 】
A t t x y 10???ββ+=
B E t t x y 10)(ββ+=
C ()t t t y f x u =+
D t t x y 10ββ+= 4．下面属于时间序列数据的是【 A 】
A 1991-2003年各年某地区20个镇的平均工业产值
B 1991-2003年各年某地区20个镇的各镇工业产值
C 某年某地区20个镇工业产值的合计数
D 某年某地区20个镇各镇工业产值
5．经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解
释变量的VIF 【 C 】
A 大于1
B 小于1
C 大于10
D 小于10
6．下列哪种方法不是检验异方差的方法【 D 】 A 戈德菲尔特——匡特检验 B 怀特检验
C 戈里瑟检验
D 方差膨胀因子检验
7．令1?θ和2?θ是参数θ的两个无偏的估计量，它们互相独立，其方差分别为2和
4。要使得2211???θθθc c +=是参数θ的无偏的方差最小的估计量，则【 C 】
A 4/14/321==c c
B 9/15/121==c c
C 3/13/221==c c
D 5/37
/421==c c
8．如果模型包含有随机解释变量，且与随机误差项不独立也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【 C 】 A 无偏估计量 B 有效估计量 C 一致估计量 D 最佳线性无偏估计量
9．在小样本情况下，对回归模型t t t u x y ++=10ββ进行统计检验时，通常假定
t u 服从【 C 】
A N （0，2i σ）
B t(n-2)
C N （0，2σ）
D t(n)
10．要使最小二乘法的估计量满足无偏性需要满足的条件是 【 D 】 A 正态性 B 无自相关 C 同方差 D 零均值
二、判断题（对的打“√”，错的打“×”，共10小题，每小题2分，共20分）
× 】
2．在一个含有截距项的回归模型中，使用最小二乘法计算出的残差总和必定等于零。【 √ 】
3．自相关出现时，通常计算的预期值的方差就不是有效的。【 √ 】
4．如果模型i ki k i i i e x x x y +++++=ββββ????22110 满足经典线性回归模型的基本假定，则在零假设j β＝0下，统计量)?(/?j j s ββ（其中s(j β)是j β的标准误差）服从t (n-2)分布【 × 】
5．DW 在0和4之间取值，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。【 × 】
6．用一阶差分变换消除自相关是假定自相关系数为-1。【 √ 】
7．当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具有有效性。【 √ 】
8．决定系数是指回归平方和占残差平方和的比重。【 × 】
9．如果戈德菲尔特——匡特检验显着，则认为序列相关问题是严重的。【× 】
10．选择的工具变量只要满足和随机误差项不相关，即使和原来要代替的解释变量相关程度很低，得到的最小二乘估计量也是一致的。【 √ 】
三、简答题（共6小题，每题5分，共30分）
值的拟合优度 （5分）
在应用过程中，人们发现随着模型中解释变量的增多多重决定系数2R 的值往往会变大。有些解释变量对被解释变量的影响很小，增加这些解释变量对减
小残差平方和没有多大用处。由估计式1
?2
2--=∑k n e t
σ
知，引入的解释变量数目
越多，k 越大，如果引入的解释变量不能显着减小∑2
t e 的话，2?σ
的值将变大。而2?σ
的增大对于推测总体参数估计区间还是对预测区间的估计都意味着精确度的降低，因此不重要的解释变量不应该引入。于是引入修正的样本决定系数2R （3分）
∑∑-----
=1
/)(1
/122
2
n y y
k n e R
t
t
当增加一个对因变量有较大影响的解释变量时，残差平方和∑2
t e 减小比
)1(--k n 的减小更显着时，修正系数2R 才会增加。（2分）
2．设公司职员的年薪(y )与工龄（x ）和学历(D )有关。学历分成三种类型：大专以下、本科、研究生（一个定性因素，三个不同属性）。为了反映“学历”这个定性因素的影响，有人建议对虚拟变量D 做如下设置，D=0时，代表大专以下，D=1时，代表本科，D=2时，代表研究生，t t t t u D x b b y +++=α10请问该设置方法可行吗试说明理由。（5分）
不可行，（2分）因为如果采用如下方式设置虚拟变量，可以得出三个反映不同学历的方程如下：大专以下 t t t u x b b y ++=10，本科 t t t u x b b y +++=10α，研究生 t t t u x b b y +++=102α，这样实际上人为的设定三个层次的差异是一样的，即大专与本科的差异和本科与研究生的差异是一样的，这种人为的限制不合适，因此该设置方法不可行。（3分）
3．关于随机误差项的经典假设条件的内容是什么，为什么要对回归模型规定经典假设条件（5分）
假设1 零均值假定 即在给定t x 的条件下，随机误差项t u 的数学期望为零
0)(=t u E
假设2 同方差假定。误差项t u 的方差与t 无关，为一个常数
22
2)())(()(σ==-=t t t t u E u E u E u Var
假定3 无自相关假定 即不同的误差项t u 和s u 相互独立 即 0),(=s t u u Cov
假定4 解释变量t x 与随机误差项t u 不相关假定
0))]())(([(),(=--=t t t t t t x E x u E u E x u Cov
只有具备这些假设，我们用最小二乘法估计出的估计量才具有良好的性质。（2分）
4．考虑如下模型：t t t u x b b y ++=10，n t ,,2,1 =其中y 代表消费，x 代表收
入，我们知道最小二乘估计量∑∑==---=n
t t
n
t t t
x x
y y x x
b 1
2
1
1
)()
)((?在满足经典假定的条件下
是无偏的，试问估计量1
21
2x x y y --=α是无偏的吗，请论证你的理由你还能找到其他的无偏估计量吗（5分） 由于
1
121
211211212)()()(b x x u u x b x b E x x y y E E =--+-=--=α，因此是无偏的估计量。（2
分）估计量∑∑==---=m
t t m
t t t
x x y y x x
b 1
2
1
1
)()
)((?，1-≤n m 仍是无偏的，因此m 取2，3到n-
1时∑∑==---=m
t t
m
t t t
x x
y y x x
b 1
2
1
1
)()
)((?都是无偏的估计量。（3分）
5．为什么用最小二乘法算出来的参数估计量b
?和总体的真实参数b 有差异，是因为我们使用的是样本数据吗，是用样本推断总体产生的吗，如果我们使用的
数据是总体的数据，是用总体的数据来建立回归方程，那么用最小二乘法算出来的估计量和总体的真实参数就没有差异吗，说出你的观点。（5分）
首先最小二乘法算出来的参数估计量b
?和总体的真实参数b 有差异并不都是由于样本去推推断总体产生的，并不都是因为总体和样本之间的差异产生的。（2
分）最小二乘估计量b
?和总体的真实参数b 的差异来自于因变量y 与自变量x 的关系的不确定性，因为y 与x 的关系是由随机函数U XB Y +=确定的，最小
二乘估计量可以表示为U X X X B B
''+=-1)(?，它是一个随机变量，它的不确定或者说与参数真实值B 的差异来自随机误差项U 。（3分）
6．多重共线性对最小二乘估计量造成的影响是什么（5分）
多重共线性是多元回归模型可能存在的一类现象，分为完全共线与近似共线两类。模型的多个解释变量间出现完全共线性时，模型的参数无法估计。（2分）更多的情况则是近似共线性，这时，由于并不违背所有的基本假定，模型参数的估计仍是无偏、一致且有效的，但估计的参数的标准差往往较大，从而使得t-统计值减小，参数的显着性下降，导致某些本应存在于模型中的变量被排除，甚至出现参数正负号方面的一些混乱。显然，近似多重共线性使得模型偏回归系数的特征不再明显，从而很难对单个系数的经济含义进行解释。（3分）
得分 评阅人 四、分析题（共5小题，每题10分，任选三道做，共30分）
x ，百元）与消费（y ，百元）资料如下表所示，依据表中资料建立消费y 对收入x 的线性回归方程，其估计结果如下：
（1）建立消费y 对收入x 的回归直线（2分） （2）说明回归直线的代表性及解释能力（2分）
（3）在95%的置信度下检验参数的显着性 （2分）
（4）如果有某个经济理论认为消费的边际倾向（回归模型中收入x 前面的系数）是，你认为这个理论成立吗（4分）
解答：
①建立的消费y 对收入x 的回归直线方程为：Y =+*X
②根据我们得到的样本决定系数为可以说明我们建立的回归直线的代表性和解释能力是比较好的。
③根据我们从软件中计算出来的斜率系数的t 统计值为，同时其对应的p 值几乎为0，所以可以在5%的显着水平下拒绝该参数为0的原假设，认为该解释变量家庭收入对消费是有显着影响的。
④为了检验这个理论成立与否，我们先假设这个理论成立，于是可以设计出如下的统计量
38.2
021.014.019.0)
?(?=-=-=b s b b
z
由于样本数为100，是个大样本，所以这个统计量服从标准正态分布，在5%的
显着性水平下，临界值为，由于算得的样本统计量为大于临界值，所以拒绝消费的边际倾向（回归模型中收入x 前面的系数）是的原假设，认为这个理论不成立。
2．根据某地区职工平均消费水平（t y ）职工平均收入（t x 1）和生活费用价格指数（t x 2）的数据得出如下回归结果
（1）根据结果写出回归模型t t t t u x b x b b y +++=22110样本回归方程（2分） （2）给定在显着性水平α为，2622.2)9(025.0=t 。计算参数1b ，2b 的置信区间（2分）
（3）解释参数的经济意义（2分）
（4）如果某个理论认为1992年之前和之后消费和收入的关系模式发生了变化，你如何对这个理论进行检验判断。（4分）
解答：（1）根据数据算出的样本回归方程如下 Y = + *X1 - *X2
（2）1b ，2b 的置信区间。在显着性水平α为时，由于该模型中的样本小于30，是小样本，所以区间估计要用自由度为n-k-1的t 统计量，查表得到
2622.2)9(025.0=t 根据公式
当样本为小样本时，总体参数真实值1b 的置信区间：
ααα-=+≤≤-1))?(?)?(?(12/1112/1b s t b b b s t b P 得到
95.0)0.039772622.20.646196 0.039772622.20.646196 (1=?+≤≤?-b P ()95.00.7361640.5562281=≤≤b P
所以总体参数真实值1b 的置信区间为0.736164][0.556228,。
当样本为小样本时，总体参数真实值2b 的置信区间：
ααα-=+≤≤-1))?(?)?(?(2
2/2222/2b s t b b b s t b P 得到95.0)72899.62622.26.847114 - 72899.62622.26.847114 - (2=?+≤≤?-b P
2( -22.06948.375207)0.95P b ≤≤=
所以总体参数真实值2b 的置信区间为]8.375207,22.0694- [
（3）回归系数的经济意义是职工平均工资每增加一元，职工平均消费水平平均来说增加元，生活费用价格指数每增加一个单位，职工平均消费水平平均来说减少元。这是符合经济实际的.
（4）可以通过虚拟变量来考察，设置的虚拟变量为：???=年之前年之后
1992019921D
设置的回归模型为：t t t t u aD x b x b b y ++++=22110
如果经过统计显着性检验发现a 和零没有区别，就说明1992年之前和之后消费和收入的关系模式没有发生显着的变化；如果经过统计显着性检验发现a 和零有显着区别，1992年之前和之后消费和收入的关系模式发生了显着的变化。
还可以通过chow 检验来进行，将1992年设置为转折点，用软件来判断相应的F 统计量的值是否显着超过临界值，如果超过就说明1992年之前和之后消费和收入的关系模式发生了显着的变化。
3. 设想你有一个针对包含N 个个体的两年的数据（即一个面板数据，包含N 个截面个体，2个年份），考虑下面的工资决定模型：
it i i t i it t it u c female d female z d wage ++?++++=22)log(2121δδγθθ
其中i female 是关于性别的虚拟变量，女性取值为1，男性取值为0，it z 是其他影响工资水平的变量，i c 可以与it z ，i female 相关。t d 2是关于时间的虚拟变量，第二年取值为1，第一年取值为0。 （1）请解释2θ和2δ的含义（3分）
（2）分别写出对应于的第一年和第二年的回归方程，并证明将两方程差分后得到如下的方程：（4分）
i i i i u female z wage ?++?+=?22)log(δγθ
（3）如果只想了解参数2θ，γ和2δ，使用上述的差分方程和使用原始的方程都可以进行估计，你认为使用哪个方程估计精度更高，说明理由。（3分） 解答：
（1）2θ是关于虚拟变量t d 2的回归系数，指的是在其他变量不变的条件下，平均来看第二年与第一年的工资对数值的差异；2δ关于虚拟变量t d 2与虚拟变量
i female 交互作用变量i t female d ?2的回归系数，反映了在其他变量不变的条件
下，平均来看第二年与第一年的变量i female 回归系数的差异，说明了变量
i female 对工资对数值影响的边际效用的变化。
（2）i i i i u female z wage ?++?+=?22)log(δγθ
第一年02=t d 11111)log(i i i i i u c female z wage ++++=δγθ
第二年12=t d 221221)log(i i i i i it u c female female z wage ++++++=δδγθθ 两个方程差分得到
i i i i u female z wage ?++?+=?22)log(δγθ
其中)log()log()log(12i i i wage wage wage -=?，12i i i z z z -=?
12i i i u u u -=?
（3）因为对于原始方程来说尽管可以使用的样本有2n 个，但是其中需要估计的参数为4+n+k 个(如果z 中包含的变量数为k)。而使用差分方程估计，尽管是用的
样本只有n 个，但是需要估计的参数只有2+k 个，可以少估计2+n 个参数，因此损失的自由度比原始方程要少2个，所以使用差分方程估计精度更高。
4.以t Q 表示粮食产量，t A 表示播种面积，t C 表示化肥施用量，经检验，他们取对数后都是I （1）变量且相互之间存在CI （1，1）关系。同时经过检验并剔除了不显着的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型：
t t t t t t C C A Q Q μααααα+++++=--1432110ln ln ln ln ln
推导误差修正模型的表达式，并指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 解答：
t
t t t t t t
t t t t t t t t t t C A Q C A C C C A A A Q Q Q Q μααααααααααμααααααα+-+-----
--?+?=+++-++-+-+=-=?---------)ln 1ln 11)(ln 1(ln ln ln )()ln (ln ln )ln (ln ln )1(ln ln ln 11
43112
1011321431312121101（6分）
短期播种面积变化1%，将引起粮食产量变化2α%；短期化肥施用量变化1%，将引起粮食产量变化3α%；-（1-1α）的大小反映了对偏离长期均衡的调整力度。（4分）
5. 一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下（省略t-下标）
t t t t t u A S N P ++++=3210αααα t t t t v M P N +++=210βββ
（1）指出该联立模型中的内生变量与外生变量。（2分）
（2）分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的（4分） （3） 有与μ相关的解释变量吗有与υ相关的解释变量吗（2分） （4）如果使用OLS 方法估计α，β会发生什么情况（2分） 解答：
（1）内生变量：P 、N ；外生变量：A 、S 、M
（2）容易写出联立模型的结构参数矩阵
P N 常量 S A M
()???
?
??-------=Γ20
1
32010
01
01
βββααααβ 对第1个方程，()()200ββ-=Γ，因此，()100=Γβ秩，即等于内生变量个数减1，模型可以识别。进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变
量的个数，恰等于该方程内生变量个数减1，即4-3=1=2-1，因此第一个方程恰好识别。
对第二个方程，()()3200ααβ--=Γ，因此，()100=Γβ秩，即等于内生变
量个数减1，模型可以识别。进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，大于该方程内生变量个数减1，即4-2=2>=2-1，因此第二个方程是过渡识别的。
（3）S,A,M 为外生变量，所以他们与μ，υ都不相关。而P,N 为内生的，所以他们与μ，υ都相关。具体说来，N 与P 同期相关，而P 与μ同期相关，所以N 与μ同期相关。另一方面，N 与v 同期相关，所以P 与v 同期相关。 （4）由（3）知，由于随机解释变量的存在，α与β的OLS 估计量有偏且是不一致的。
高级计量经济学绪论
第 1 章绪论 1.1 什么是计量经济学 “计量经济学”(Econometrics)是运用概率统计方法对经济变量之间的(因果)关系进行定量分析的科学。 计量经济学常不足以确定经济变量间的因果关系(由于实验数据的缺乏)； 多数实证分析正是要确定变量间的因果关系(X 是否导致Y)，而非仅仅是相关关系。
【例】看到街上人们带伞，可预测今天要下雨。这是相关关系；“人们带伞”并不造成“下雨”。 计量分析须建立在经济理论基础上。但即使有理论，因果关系依然不好分辨。 首先，可能存在“逆向因果”(reverse causality)。 【例】FDI 促进经济增长，但FDI 也可能被吸引到高增长地区。 其次，可能是被遗漏的第三个变量(Z)对这两个变量(X，Y)同时起作用。 2
图1.1 可能的因果关系 例：决定教育投资回报率(returns to schooling)的因素 =α+βS i+εi ln W i 其中，ln W (工资对数)为“被解释变量”(dependent variable)，S (教育年限)为“解释变量”(explanatory variable, regressor)，ε 为“随机扰动项”(stochastic disturbance)或“误差项”(error term)； 3
下标i 表示第i 个观测值(个体i)；α与β为待估参数。 用数据估计此一元回归会发现，工资与受教育年限显著正相关，而且教育投资回报率β还挺高。 但工资收入也与能力有关；能力无法观测，而能力高的人通常选择接受更多教育。教育的高回报率包含了对能力的回报。 影响工资收入的因素还可能包括工作经验、毕业学校、人种、性别、外貌等。 须尽可能多地引入“控制变量”(control variables)，即多元回归的方法，才能准确估计“感兴趣的参数”(parameters of interest)，即本例的教育投资回报率β。 4
全国自考计量经济学历年试题及标准答案
全国2008年10月高等教育自学考试 计量经济学试题 课程代码：00142 一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是( ) A.时期数据 B.时点数据 C.时序数据 D.截面数据 2.根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式是( ) A.随机方程 B.非随机方程 C.行为方程 D.联立方程 3.在回归模型Yi=β0+β1Xi+ui 中，检验H0∶β1=0时所用的统计量 )?Var(?11 ββ服从的分布为 ( ) A.χ2(n-2) B.t(n-1) C.χ2(n-1) D.t(n-2) 4.若X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于( ) A.-1 B.0 C.1 D.∞ 5.年劳动生产率X(千元)和工人工资Y(元)之间的回归直线方程为t Y ? =20+60Xt ，这表明年劳动生产率每提高1000元时，工人工资平均( ) A.增加60元 B.减少60元 C.增加20元 D.减少20元 6.设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( ) A.F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(k B.F=1-k)-RSS/(n 1) -ESS/(k C.F=RSS ESS D.F=ESS RSS 7.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于( )
C.2 D.4 8.如果回归模型中的随机误差项存在异方差性，则模型参数的普通最小二乘估计量( ) A.无偏且有效 B.有偏但有效 C.无偏但非有效 D.有偏且非有效 9.假设正确回归模型为Y=β1X1+u，若又引入了一个无关解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( ) A.无偏但方差增大 B.有偏且方差增大 C.无偏且方差减小 D.有偏但方差减小 10.假设正确回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+u，若遗漏了解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 11.在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+0.2Xt-2+ut中，短期影响乘数是( ) A.0.2 B.0.5 C.0.6 D.0.9 12.如果联立方程模型中有两个结构方程都包含相同的变量，则这两个方程是( ) A.恰好识别的 B.过度识别的 C.不可识别的 D.可识别的 13.生产函数是( ) A.恒等式 B.制度方程式 C.技术方程 D.定义性方程 14.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用( ) A.最小二乘法 B.极大似然法 C.广义差分法 D.间接最小二乘法 15.若联立方程模型中的某个方程是不可识别的，则该模型是( ) A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别 16.当ρ→0，σ→l时，CES生产函数趋于( ) A.线性生产函数 B.C—D生产函数 C.投入产出生产函数 D.对数生产函数
(完整版)博士计量经济学试题,DOC
《计量经济学》博士研究生入学试题（A）解答 一、简答题 1、指出稳健标准误和稳健t统计量的适用条件。 答：稳健标准误和稳健t统计量的适用条件是样本容量较大的的场合。在大 2 ： 1 ),得 临界值，则判定回归模型的随机误差项存在q（1>q）阶自相关； 否则，则判定判定回归模型的随机误差项不存在q（1>q）阶自相 关。 2）、完成了1）中的（1）、（2）两步以后，运用布劳殊—戈弗雷检验（BreschGoldferytest）()2R q =，由于它在原假设0H成立 T LM-
2 时渐近服从2 2?q χσ?分布。当LM 大于临界值，则判定回归模型的随 机误差项存在q （1>q ）阶自相关；否则，判定回归模型的随机误差项不存在q （1>q ）阶自相关。 3、 谬误回归的主要症状是什么？检验谬误回归的方法主要有哪些？在 回归中使用非平稳的时间序列必定会产生伪回归吗？ 4)0=， 答：对一般的几何滞后分布模型()∑∞ =-+-+=0101i t i t i t x y ελλαα，有限的观测不 可能估计无限的参数。为此，必须对模型形式进行变换： 注意到：()1011101i t t i t i y x ααλλε∞ ----==+-+∑，从而：
由于1t y -与1t ε-相关，所以该模型不能用OLS 方法进行估计，必须采用诸如工具变量等方法进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量。 5、假定我们要估计一元线性回归模型： t t t x y εβα++=，()0=t E ε，()s t s t ,2,cov δσεε= 但是担心t x 可能会有测量误差，即实际得到的t x 可能是t t t x x ν+=*， t ν是白噪 t x t u +。 6、考虑一个单变量平稳过程 t t t t t x x y y εββαα++++=--110110（1） 这里，()2,0σεIID t ?以及11<α。 由于（1）式模型是平稳的，t t x y 和都将达到静态平衡值，即对任何t 有： ()t y E y =*，()t x E x =*
高级计量经济学知识点总结
1. 计量经济分析的步骤 2）建立计量经济模型。 ①确定模型包含的变量；②确定模型的数学形式；③拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 3）收集数据。数据质量: 完整性、准确性、可比性、一致性 4）估计参数。参数估计为经济理论提供了实际经验的内容，并验证经济理论。 5）假设检验。①经济意义检验：根据拟定的符号、大小、关系②统计检验③计量经济学检验 ④模型预测检验 6）预测和政策分析。①结构分析②经济预测③政策评价④实证分析（理论检验与发展 经典线性回归模型 2.统计假设 ②E(ui uj)=0,③E(ut 2)=σ2④Xjt 是非随机量，⑤（K+1）< n; ⑥各解释变量之间不存在严格的线性关系。 2）A1. E(u)=0 A2. A3. X 是一个非随机元素矩阵 A4. Rank(X) = (K+1) < n 3.β的统计值及其分布 ~ 4.拟合优度（决定系数、修正决定系数） 使用修正决定系数原因：决定系数是一个与解释变量的个数有关的量，解释变量个数增加，RSS 减小，从而使R 2 增大。人们总是可以通过增加模型中解释变量的方法来增大 R2 的值。 5.假设检验 1）单个系数显著性检验 2）若干个系数的显著性检验（联合假设检验） ～t(n-k-1) ～F(g,n-k-1) 3）全部斜率系数为0的检验 4）检验其他形式的系数约束条件（同联合检验） ～F(g,n-k-1) 6. 回归结果的提供和分析： DW 检验值说明是否存在扰动项的自相关。 7. 斜率和截距都变动（分别检验β2和β4的显著性即可） n I u u E 2)(σ='?''-1β=(X X)X Y )6(??)5()()())((?2222X Y x y x X X n Y X Y X n X X Y Y X X t t t t t t t t t t t t βαβ-==--=---=∑∑∑∑∑∑∑∑∑β?),(22∑t x N σβ2?~(,)j j jj N c ββσ()TSS RSS TSS ESS R Y Y e R -==--==∑∑112222或总变差解释变差()∑∑-----=22)1()1(1Y Y K n e n ())1()1(1222-----=∑∑n Y Y K n e R 1)1)(1(12-----=K n R n /2?(1)j t n k αβ±--σ)?(?)?(?j j j j ββββVar Se t ==())1(---=K n S g S S F R )1()1(22---=K n R K R u DX X D Y u X D D Y ++++=++++=)()()(43214321ββββββββ即：
计量经济学
计量经济学课程设计(论文) 设计（论文）题目 我国居民消费水平的计量分析 学院名称商学院 专业名称会计学 学生姓名赵杨（3208808040630） 龚悦（3201108040624）曾薇（3201108040629）任课教师朱靖 设计（论文）成绩 教务处制 年月日
我国居民消费水平的计量分析 摘要 改革开放以来，我国居民收入与消费水平不断提高，居民消费结构升级和消费需求扩张成为我国经济高速增长的主要动力，随着国家经济实力的增强,随着教育事业的跨越发展,国家对不同阶段、不同领域、不同地域的经济社会发展大量采用科学、定量、求实的预测、指导方法,摒弃太多的人为影响,所作出的决策越来越切合实际,而效果亦愈来愈好;而这其中,计量分析方法功不可没。所以国家制定并实施了一系列相关财政及货币政策来刺激消费，增加居民投资的作用，居民消费虽有增长却不能支撑整个国民经济的发展。不管从宏观还是微观来分析，我国居民最终消费支出都直接影响到我国的国民经济运行及整个经济的发展，所以对我国居民最终消费支出的问题进行研究是必不可少的，而且十分重要。我们可以运用研究的结果来分析现状并制定正确的应对方针。消费是经济活动的起点和归宿，也是推动经济增长的重要因素。 关键词：居民消费；税收；CPI
第一章模型设定 1.1理论综述 对决定消费的主要因素,国外学术界有两种主要不同的理论观点:一种是凯恩斯主义消费函数,强调现期消费主要取决于现期收入,随着可支配收入增加,消费也增加。这种消费理论主要强调的是用收入来解释消费,也叫绝对收入假说。他指出的是消费增长与收入增长之间是一种非比例关系。另一种是面向未来的消费函数,强调消费对一生总财富的依赖,以及储蓄在稳定消费中的作用——莫迪利阿尼的生命周期理论强调为退休后的生活而储蓄的重要性;弗里德曼的持久收入假说强调储蓄在稳定高收入年份和低收入年份之间消费的作用,他强调的是持久性收入影响消费支出,而暂时性收入对消费支出的影响是通过对持久收入的影响而发生的,它的变动只会引起消费的波动,消费时持久性收入的稳定函数,而且消费的边际倾向没有递减。因此,消费不完全取决于现期收入。但是,经济学家大量经验观察说明,消费更多依赖于现期收入,主要原因，一是当居民收入下降或担心失业时,他可能会推迟或削减耐用品购买,现期消费就减少;二是当居民收入下降时,消费信贷会受到配额限制,他就不得不削减现期消费。简要的说,一种强调现期消费主要取决于现期收入。事实表明,两种因素同时对消费起着作用。 1.2变量选取 消费的决定因素包括：当期可支配收入、个人财富、物价指数、货币流通量以及永久收入等等。并且认为收入增加消费增加,收入减少消费难以减少,主要因素为实际可支配收入。 可支配收入是指国民收入减去所有家庭和公司交纳的直接税，再减去企业净储蓄，最后加上家庭从政府那里获得的转移支付。由于可支配收入计算易出现误差,且可支配收入最终仍然由国民收入决定且与国民收入值差距不大，所以我们采用国民收入代替计算。 货币流通量指货币离开金库在市场上流通的货币数量。投放货币就增加了货币流通量，反之，回笼货币就减少了货币流通量。增加或减少货币流通量主要是适应经济和社会发展需要。货币流通量过少，不能满足商品交换的需要，就会影响经济发展；货币流通量过多，超出了商品交换的需要，就会出现通货膨胀，同样会影响经济的增长。
浙江省1月高等教育自学考试计量经济学试题及答案解析历年试卷及答案解析
浙江省2018年1月高等教育自学考试 计量经济学试题 课程代码：00142 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在 题干的括号内。每小题1分，共30分) 1.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：( ) A.判定系数 B.调整后判定系数 C.标准误差 D.估计标准误差 2.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?( ) A.C i (消费)=500-0.8I i (收入) B.Q Di (商品需求)=10+0.8I i (收入)-0.9P i (价格) C.Q si (商品供给)=20+0.75P i (价格) D.Y i (产出量)=0.65K 0.6i (资本)L 0.4i (劳动) 3.线性模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 不满足哪一假定称为异方差现象?( ) A.Cov(μi ,μj )=0 B.Var(μi )=σ2 C.Cov(X i ,μi )=0 D.Cov(X 1i ,X 2i )=0 4.用一组20个观测值的样本估计模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 后，在0.1的显著性水平上对 β1的显著性作t 检验，则β1显著地不等于0的条件是统计量t 大于等于：( ) A.t 0.1(20) B.t 0.05(18) C.t 0.05(17) D.F 0.1(2,17) 5.由回归直线10i ??Y ?β+β=X i 所估计出来的Y ?值满足：( ) A.Σ(Y i -i Y ?)=1 B.Σ(Y i -i Y ?)2=1 C.Σ(Y i -i Y ?)最小 D.Σ(Y i -i Y ?)2最小 6.判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( ) A.80% B.64% C.20% D.89% 7.预测点离样本分布中心越近，预测误差：( ) A.越小 B.越大 C.不变 D.与预测点离样本分布中心的距离无关 8.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：( ) A.0 B.1 C.∞ D.最小 9.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即：( ) A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用 D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用 10.DW 的取值范围是：( ) A.-1≤DW ≤0 B.-1≤DW ≤1 C.-2≤DW ≤2 D.0≤DW ≤4 11.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查 得样本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20,d U =1.41，则可以判断：( )
2014年厦门大学考博试题 计量经济学 和详细解答
2014年厦门大学考博试题 计量经济学和详细解答 一、简答题 1、 指出稳健标准误和稳健t 统计量的适用条件。 答：稳健标准误和稳健t 统计量的适用条件是样本容量较大的的场合。在大样本容量的情况下，一般在横截面数据分析中总是报告稳健标准误。在小样本情况下，稳健t 统计量不那么接近t 分布，从而可能导致推断失误。 2、 若回归模型的随机误差项可能存在q （1>q ）阶自相关，应采用什么检验？其检验过程和检验统计量是什么？ 答：如果模型：t pt t t t x x y εαααα+++++= 22110的误差项满足： t q t q t t t v ++++=---ερερερε 2211，其中t v 是白噪声。 原假设0H : 01=ρ,02=ρ,…，0=q ρ 那么，以下两种回答都可以。 1）、(1). t y 对t x 1,t x 2,…,pt x ( T t ,,2,1 =)做OLS 回归,求出OLS 残差t ε ?； (2). t ε?对t x 1,t x 2,…,pt x , 1?-t ε,2?-t ε,…，q t -ε?做OLS 回归, ( T q q t ,,2,1 ++=),得到 2R ； (3). 计算(2)中的1?-t ε ,2?-t ε,…，q t -ε?联合F 检验统计量。若F 检验统计量大于临界值，则判定回归模型的随机误差项存在q （1>q ）阶自相关；否则，则判定判定回归模型的随机误差项不存在q （1>q ）阶自相关。 2）、 完成了1）中的（1）、（2）两步以后，运用布劳殊—戈弗雷检验（Bresch Goldfery test ） ()2R q T LM -=， 由于它在原假设0H 成立时渐近服从22?q χσ?分布。当LM 大于临界值，则判定回归模型的随机误差项存在q （1>q ）阶自相关；否则，判定回归模型的随机误差项不存在q （1>q ）阶自相关。 3、 谬误回归的主要症状是什么？检验谬误回归的方法主要有哪些？在回归中使用非平稳的时间序列必定会产生伪回归吗？ 答：格兰杰（Granger ）和纽博尔德（Newbold ）认为在用时间序列数据进行回归估计时，如果2 R 在
高级计量经济学复习精要
高级计量经济学复习精要 一、简答题（10分x 2）: （一）多重共线性问题：（主要看修正方法） 1、多重共线性是指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系 而使模型估计失真或难以估计准确。完全共线性的情况并不多见，一般岀现的是在一定程度上的 共线性，即近似共线性。 2、产生原因主要有3各方面：（1）经济变量相关的共同趋势；（2）滞后变量的引入；（3）样本资料的限制。 3、造成的后果：（1）完全共线性下参数估计量不存在；（ 2）近似共线性下 OLS估计量非有效；（3）参数估计量经济含义不合理；（ 4）变量的显着性检验失去意义；（ 5）模型的预测功能失效。 4、识别方法：（1）经验识别：对模型估计后，R1 2 3极高，多个变量不显着，出现与理论预期 相悖的情况，有理由怀疑存在多重共线性。（2）相关系数法：计算变量间两两相关系数。只要 其中一个大等于 0.6或0.7，则表明可能存在严重的共线性。（3）膨胀因子法：计算每个解释 变量的VIF，若某一个 VIF > 10,则表明存在严重的共线性。 5、修正方法［（※※※［根据潘老师讲课内容进行整理 共线性的修正方法有很多，按照优劣程度排序，主要有五种方法： 方法1:扩充样本以减弱共线性。主要通过增加自由度来提高精度，如将时序数据或截面数 据变为面板数据，从而将一维数据变为二维。 评价：这种方法最理想，但存在的缺点是：①效果不定；②不可行。 方法2：工具变量法（IV）。主要通过工具变量，运用两阶段最小二乘完成。 评价：这种方法目前最受欢迎，高质量的期刊论文通常都采用该方法。缺点是：①由于相关 关系具有传导性，工具变量S很难找；②用S替代X,有时经济正当性不足。 方法3:变量变换法。可以通过对数变换、绝对转相对和方程变换进行变量变换。 评价：这种方法最简单易行，但存在的缺点是：①简单相关系数描述的是线性关系，而对数 是非线性化过程；②功效不足；③不是所有变量都能用来做变换，必须有明确的经济学指代。 方法4:逐步回归法。主要是通过降维减少变量来减弱共线性。 评价：这种方法要慎用，最大的缺点是：虽然能很好地解决共线性问题，但是却引发了更严 重的内生性问题。 方法5:主成份分析法或因子分析法。具有降维的作用，主要用于多指标评价。 评价：该方法很好地消除了共线性。但这种方法要慎用，最大的缺点是：经济含义伤害过大。 （二）内生性问题 2内生性是指：模型中的解释变量与扰动项相关。通常我们做古典假设①；i为白噪声， _ 2 叮叮 E（；）=0，var （） =；- ，cov（j）=0 :②X是非随机变量（微观可以通过固定抽样得到 解决，宏观则不可），贝U cov （X, ）=0成立。但是当cov （X,'、丰0时上述假设便不再成立，我们称之为内生性，进而导致OLS失效，是非一致性的。 3 内生性产生的原因：①X与丫存在双向因果，即 X影响丫的同时，丫也影响X;如金融发展与经济增长；外商直接投资FDI与经济增长；犯罪率与警备投入。②模型遗漏重要解释变量。无论是缺失重要解释变量导致，还是无法获取数据导致，被遗漏的重要变量进入了残差项， 如果与其他解释变量相关，就会岀现 cov（U t,X t）工0,也就是内生性问题。③度量误差：由于关键变量的度量上存在误差，使其与真实值之间存在偏差，这种偏差可能会成为回归误差的一部分，
计量经济学课程论文模板
计量经济学课程设计的要求 统计年签网址：https://www.360docs.net/doc/de5685637.html,/tjsj/ndsj/2013/indexch.htm 1、需要的数据可以直接从统计年签获取，统计年签网址上面已给出。 2、这里附带的EXCEL文件中提供了十个表数据，如果实在不想找也可以用这些数据。 3、题目自拟。 4、若用一元回归模型做分析，则必须要附图象分析、相关性分析，得分不会太高。 6、若用多元回归模型做分析，则至少需要有多重共线性分析，建议最好也要加入图象分析。
安徽建筑大学 计量经济学课程论文题目：影响居民消费水平因素分析 院（系）：管理学院 专业班级： 12经济学 学号： 学生姓名： 指导教师：高先务 起止时间：
目录 第1章前言 (1) 第2章影响我国居民消费水平因素的建模分析 (2) 2.1数据采集 (2) 2.2数据分析 (3) 2.3结论 (7) 第3章对策建议 (8) 3.1根据模型结果分析 (8) 3.2政策建议 (8) 参考文献 (11)
第1章前言 一、探究目的 近几年，随着我国经济的飞速发展，我国居民消费水平也有明显提高，同样，消费水平也左右着经济的发展。因此，扩大居民消费是“以人为本”的具体体现，对中国经济长期持续健康发展、对推进社会主义和谐社会建设，以及实现宏观调控目标等既具有长远的战略意义，又具有重要的现实意义。然而究竟有哪些因素制约着居民消费水平？凯恩斯认为，影响个人消费的主观因素比较稳定，消费者的消费主要取决于收入的多少。然而，大量的研究表明收入的变动并非影响消费的全部因素。还有许多其他因素或多或少地影响着消费水平。如国内生产总值、消费者物价指数、消费者家庭财产状况、年龄构成、宗教信仰等等。有些因素对于收入的影响是随机性的，如消费环境、消费者心情状况；有些因素是系统性的，如消费者个人偏好等等。因此，探究影响居民消费水平的客观因素十分重要。本文主要研究城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入、国家税收收入对于我国居民消费水平的影响。 二、理论依据 （一）城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入 1.城镇居民人均可支配收入是指反映居民家庭全部现金收入能用于安排家庭日常生活的那部分收入。它是家庭总收入扣除交纳的所得税、个人交纳的社会保障费以及调查户的记账补贴后的收入。 可支配收入=家庭总收入- 交纳的所得税- 个人交纳的社会保障支出- 记帐补贴 2.农村居民人均纯收入，又称农民人均纯收入，是指农村居民家庭全年总收入中，扣除从事生产和非生产经营费用支出、缴纳税款和上交承包集体任务金额以后剩余的，可直接用于进行生产性、非生产性建设投资、生活消费和积蓄的那一部分收入。也包括工资性收入、经营性收入、财产性收入、转移性收入。 此两项收入被认为是影响一个国家消费水平的核心因素，因此对于消费水平模型的探究具有重要意义。 （二）国家税收收入 税收收入是指国家依据其政治权力向纳税人强制征收的收入，它是最古老、也是最主要的一种财政收入形式。除组织收入的职能外，税收对经济社会运行和资源配置都具有重要的调节作用。有学者认为收入分配失衡是导致我国居民消费收入不足的原因之一而税收收入可以调节收入分配的失衡，实行二次分配，因此对于居民消费水平的研究具有重要意义。
2017年自学考试《计量经济学》复习资料(一)
2017年自学考试《计量经济学》复习资料 （一） 2017年自学考试《计量经济学》复习资料汇总 1、费里希(R.Frish)是经济计量学的主要开拓者和奠基人。 2、经济计量学与数理经济学和树立统计学的区别的关键之点是“经济变量关系的随机性特征”。 3、经济计量学识以数理经济学和树立统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系，为经济计量分析工作提供专门的指导理论和分析方法。 4、时序数据即时间序列数据。时间序列数据是同一统计指标按时间顺序记录的数据列。 5、横截面数据是在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。 6、对于一个独立的经济模型来说，变量可以分为内生变量和外生变量。内生变量被认为是具有一定概率分布的随机变量，它们的数值是由模型自身决定的;外生变量被认为是非随机变量，它们的数值是在模型之外决定的。 7、对于模型中的一个方程来说，等号左边的变量称为被解释变量，等号右边被称为解释变量。在模型中一个方程的被解释变量可以是其它方程的解释变量。被解释变量一定是模型的内生变量，而解释变量既包括外生变量，也包括一部分内生变量。
8、滞后变量与前定变量。有时模型的设计者还使用内生变量的前期值作解释变量，在计量经济学中将这样的变量程为滞后变量。滞后变量显然在求解模型之前是已知量，因此通常将外生变量与滞后变量合称为前定变量。 9、控制变量与政策变量。由于控制论的思想不断渗入经济计量学，使某些经济计量模型具有政策控制的特点，因此在经济计量模型中又出现了控制变量、政策变量等名词。政策变量或控制变量一般在模型中表现为外生变量，但有时也表现为内生变量。 10、经济参数分为：外生参数和内生参数。外生参数一般是指依据经济法规人为确定的参数，如折旧率、税率、利息率等。内生参数是依据样本观测值，运用统计方法估计得到的参数。如何选择估计参数的方法和改进估计参数的方法，这是理论经济计量学的基本任务。11、用数学模型描述经济系统应当遵循以下两条基本原则：第一、以理论分析作先导;第二模型规模大小要适度。 12、联立方程模型中的方程一般划分为：随机方程和非随机方程。随机方程是根据经济机能或经济行为构造的经济函数关系式。在随机方程中，被解释变量被认为是服从某种概率分布的随机变量，且假设解释变量是非随机变量。非随机方程是根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反应映某些经济变量关系得恒等式。 13、所谓经济计量分析工作是指依据经济理论分析，运用经济计量模型方法，研究现实经济系统的结构、水平、提供经济预测情报和评价经济政策等的经济研究和分析工作。
2019年高级计量经济学考试
高级计量经济学考试 一、单选题（25 *2分） 1. Which of the following correctly identifies a difference between cross-sectional data and time series data? a. Cross-sectional data is based on temporal ordering, whereas time series data is not. b. Time series data is based on temporal ordering, whereas cross sectional data is not. c. Cross-sectional data consists of only qualitative variables, whereas time series data consists of only quantitative variables. d. Time series data consists of only qualitative variables, whereas cross-sectional data does not include qualitative variables. 2. A stochastic process refers to a: a. sequence of random variables indexed by time. b. sequence of variables that can take fixed qualitative values. c. sequence of random variables that can take binary values only. d. sequence of random variables estimated at the same point of tim e. 3. The model: yt = β0 +β1ct +μ , t = 1,2,……., n is an example of a(n): a. Autoregressive conditional heteroskedasticity model. b. static model. c. finite distributed lag model. d. infinite distributed lag model. 4. Refer to the following model yt = α0 +β0st +β1st?1 +β2st?2 +β3st?3 +μt This is an example of a(n): a. infinite distributed lag model. b. finite distributed lag model of order 1. c. finite distributed lag model of order 2. d. finite distributed lag model of order 3. 5. Refer to the following model. yt = α0 +β0st +β1st?1 +β2st?2 +β3st?3 +μtβ0+ β1 + β2 + β3 represents: a. the short-run change in y given a temporary increase in s. b. the short-run change in y given a permanent increase in s. c. the long-run change in y given a permanent increase in s. d. the long-run change in y given a temporary increase in s. 6. Which of the following is an assumption on which time series regression is based? a. A time series process follows a model that is nonlinear in parameters. b. In a time series process, no independent variable is a perfect linear combination of the others. c. In a time series process, at least one independent variable is a constant. d. For each time period, the expected value of the error ut, given the explanatory variables for all time periods, is positiv e.
关于计量经济学课程教学内容的创新与思考
关于计量经济学课程教学内容的创新与思考 摘要：本文主要从计量经济学应用研究中的问题和错误出发，提出了计量经济学课程教学内容创新的必要性；通过对国内外计量经济学教科书内容体系的分析，指出进行计量经济学课程教学内容创新的主要方向，即将计量经济学模型的设定理论和方法，以及数据的分析和诊断引入计量经济学教学内容；最后具体说明《计量经济学》第3版在教学内容创新方面所迈出的实质性一步。 关键词：计量经济学；计量经济学模型；计量经济学模型设定 一、问题的提出 计量经济学自20世纪70年代末80年代初进入中国，从80年代中开始，高等院校经济类专业相继开设了系统的计量经济学课程。1998年7月，教育部高等学校经济类学科专业教学指导委员会讨论并确定了高等学校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包括“计量经济学”。根据我们2006年暑期的调查，设置经济类本科专业的高校中98％的学校开设了计量经济学课程，设置管理类本科专业的高校中60％的学校开设了该课程。在经济学和管理学两大门类，计量经济学已经成为开设面最广的少数几门课程之一。 2007年10月，在首届中国经济管理基础课程教学高层论坛上，笔者曾以“关于计量经济学课程教学的实践与思考”为题，提交一篇论文。在那篇文章中，提出了在本科生计量经济学课程内容体系设计中，必须重视和处理好教学内容的基础性和前沿性的关系，理论方法和应用的关系，模型理论方法中思路和数学过程的关系，以及应用模型中模型发展方法论和具体模型的关系。另外，还对计量经济学教材建设、教学研究、教师的专业水平和知识结构等本科生计量经济学课程教学所面临的重要问题进行了讨论。最后，文章第一次明确提出了“计量经济学课程中国化”的问题。 2008年9月，在以“中国模式与中国经济学发展一一改革开放30周年回顾与展望”为主题的“中国经济学教育第三届年会”上，笔者提交了论文“我国计量经济学发展的三个阶段与现阶段的三项任务”。文章指出计量经济学的迅速发展是30年来我国经济学发展的显著标志之一，从六个方面分析了原因。将我国计量经济学教学与研究的发展历程划分为三个阶段，即推广普及阶段、教学的提高与应用研究的推广阶段，以及目前的发展与创新阶段。提出了目前阶段的三个任务，即加强理论研究，提高应用研究的水平和发展中国的计量经济学课程。明确提出了“建设中国的计量经济学课程”的问题。 无论是“计量经济学课程中国化”，还是“建设中国的计量经济学课程”，都很
全国自学考试计量经济学试题
全国2010年1月自学考试计量经济学试题 课程代码：00142 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.弗里希将计量经济学定义为( ) A.经济理论、统计学和数学三者的结合 B.管理学、统计学和数学三者的结合 C.管理学、会计学和数学三者的结合 D.经济学、会计学和数学三者的结合 2.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描 述 3.系统误差是由系统因素形成的误差。系统因素是指( ) A.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素 B.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素 C.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验相互抵消的因素 D.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验可能相互抵消的因素 4.回归分析的目的为( ) A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系 B.研究解释变量和被解释变量的相关关系 C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系 D.研究解释变量之间的依赖关系 5.在X与Y的相关分析中( ) A.X是随机变量，Y是非随机变量 B.Y是随机变量，X是非随机变量 C.X和Y都是随机变量 D.X和Y均为非随机变量 6.随机误差项是指( ) .
研究生计量经济学模拟试题及答案
暨 南 大 学 考 试 试 卷 1．某商品需求函数为i i i u x b b y ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【 B 】 A 2 B 4 C 5 D 6 2．假设某需求函数为i i i u x b b y ++=10，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形式形成截距变动模型，则模型的【 D 】 A 参数估计量将达到最大精度 B 参数估计量是有偏估计量 C 参数估计量是非一致估计量 D 参数将无法估计 3．设y 表示居民的消费支出，x 表示居民的可支配收入，二者之间的真实关系可表示为 【 C 】 A t t x y 10???ββ+= B E t t x y 10)(ββ+= C ()t t t y f x u =+ D t t x y 10ββ+= 4．下面属于时间序列数据的是【 A 】 A 1991-2003年各年某地区20个镇的平均工业产值
B 1991-2003年各年某地区20个镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个镇各镇工业产值 5．经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF 【 C 】 A 大于1 B 小于1 C 大于10 D 小于10 6．下列哪种方法不是检验异方差的方法【 D 】 A 戈德菲尔特——匡特检验 B 怀特检验 C 戈里瑟检验 D 方差膨胀因子检验 7．令1?θ和2?θ是参数θ的两个无偏的估计量，它们互相独立，其方差分别为2和4。要使得2211???θθθc c +=是参数θ的无偏的方差最小的估计量，则【 C 】 A 4/14 /321==c c B 9/15/121==c c C 3/13/221==c c D 5/37/421==c c 8．如果模型包含有随机解释变量，且与随机误差项不独立也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【 C 】 A 无偏估计量 B 有效估计量 C 一致估计量 D 最佳线性无偏估计量 9．在小样本情况下，对回归模型t t t u x y ++=10ββ进行统计检验时，通常假定t u 服从 【 C 】 A N （0，2i σ） B t(n-2) C N （0，2σ） D t(n) 10．要使最小二乘法的估计量满足无偏性需要满足的条件是 【 D 】 A 正态性 B 无自相关 C 同方差 D 零均值 二、判断题（对的打“√”，错的打“×”，共10小题，每小题2分，共20分） × 】 2．在一个含有截距项的回归模型中，使用最小二乘法计算出的残差总和必定等于零。 【 √ 】
计量经济学(硕士)《高级计量经济学(I)》课程试卷(B卷)
1.（15%）对矩阵形式的多元线性回归模型 21111122222211,,,1k k n n kn k n X X Y X X Y X X βεβεβε=+???????? ? ? ? ? ? ? ?==== ? ? ? ? ? ? ? ????????? Y X βε Y X βε （1）简述该模型满足的经典假设，并利用OLS 法求出该模型回归参数的估计量?β （用矩阵形式表示）； （2）证明在经典假设下，OLS 估计量是无偏的，即?()E =β β； （3）在经典假设下，证明21??cov(,)()σ-'=β βX X 。 2.（15%）根据某省1995年18个纺织企业的产值y （千元）、职工人数l （人）和资产数额k （千元）的资料，欲建立柯布—道格拉斯生产函数：i i i i y Al k e ε αβ=。将此生产函数的两边取对数，可将其化为线性模型ln ln ln ln i i i i y A l k αβε=+++，记 1112221818 18ln 1ln ln ln ln 1ln ln ,,ln 1ln ln y l k A y l k y l k αβ????????????????===??????????????????Y X b ， 而且ln 194,ln 141,ln 195i i i y l k ===∑∑∑，2111'=Y Y ， 181411951411104152919515292122????'=??????X X ，19415262114????'=?????? X Y ，()138.478.31 2.458.31 1.360.212.450.210.07---????'=-????--??X X （1）用OLS 法对其参数向量b 进行估计。 （2）估计随机干扰项i ε的方差2σ，即求2 ?σ。 （3）计算?()Var α 、?()Var β的估计值。 （4）计算线性模型的判定系数2R 、调整后的判定系数2R 和F 统计量。 （5）在显著性水平0.05下， 对α、β进行显著性t 检验（已知0.025(15) 2.13t =）。
高级计量经济学练习试题精编版63137
第一讲作业题 为分析不同州的公共教育支出花费在学生身上的教育经费，估计了如下的回归方程： 式中，S代表第i个州花费在每个公立学校学生身上的教育经费；Y代表第i个州的资本收入；G代表第i个州公立学校学生的增长率。 1A 说明变量Y与变量G的参数估计值的经济意义。 作业题2 1B 你预期变量Y和G的参数符号各是什么请说明理由。估计结果与你的预期一致吗 作业题3 1C 变量G是用小数来衡量的，因此，当一个州的招生人数增加了10%时，G等于。如果变量G用百分比的形式来衡量，那么当一个州的招生人数增加了10%时，G等于10。此时，方程的参数估计值会如何变化（文字说明即可） 作业题4 Jaime Diaz发表在《体育画报》上的一篇论文研究了美国职业高尔夫球协会（PGA）巡回赛中不同距离的推杆次数。论文中建立了推杆进洞次数百分比（P）关于推杆距离（L，英尺）的关系式。推杆距离越长，进洞的可能性越小。可以预测，L的参数估计值为负。回归方程如下： 2A 说明L的参数估计值的经济意义。 作业题5 2B 利用该方程估计一个PGA高尔夫球员10英尺推杆进球的次数百分比。再分别估计1英尺和25英尺的情况。结果是否符合现实 作业题6 2C 上一题的答案说明回归分析时存在什么问题 第二讲作业题 作业题1 1 查尔斯·拉弗（Charles Lave）发表了一篇驾驶员交通事故率的研究报告。他的总体结论是驾驶速度的方差（同一公路上汽车驾驶速度差异的程度）是交通事故率的重要决定因素。在他的分析中，采用两年的全美数据分别估计，得出的回归方程为： 第一年： 第二年：
式中，代表第i个州州际公路上的交通事故数量（单位：车辆每行驶一亿英里的交通事故数）；代表一个不确定的估计截距；代表第i个州的驾驶速度的方差；代表第i个州每名驾驶员的平均罚单数量；代表第i个州内每平方英里医院的数量。 1a.考察变量的理论依据，给出其参数符号的预期。 作业题2 1b.这两年的参数估计的差异是否值得重视请说出你的理由。在什么情况下，应该关注这些差异呢 作业题3 1c.通过比较两个方程的调整的判定系数，哪一个方程具有更高的判定系数调整的判定系数越高，回归方程越好吗为什么 作业题4 假定你决定建一个离你学校最近的冷冻酸奶商店的销售量模型。店主很乐意帮助收集数据，因为她相信你们学校的学生是她的主要顾客。经过长时间的数据收集以及无限量的冷冻酸奶供给之后，你估计得到以下回归方程： 式中，代表第t个两周内冷冻酸奶的销售总量；代表t期的平均温度（单 位：华氏温度）；代表t期该商店冷冻酸奶价格（单位：美元）；代表反 映是否在学校报纸发布广告的虚拟变量（1=店主在学校报纸上做了广告）； 代表反映是否为学校学期时间的虚拟变量（1=t期是学校学期时间，即9月初到12月初、1月初到5月底）。 2a.为什么要假定“无限量的冷冻酸奶供给”（提示：考虑模型是否满足经典假设） 作业题5 2b.说明变量和变量的参数估计值的经济含义。