商业银行客户风险预警措施

第1章. 客户风险预警方案

1.1. 系统概述

风险预警项目要在客户报送的数据基础上，深入开发和利用银监会返回的跨行客户信息以及本行的客户详细信息，形成统一客户视图，集团认定和管理以及多维主题分析等，同时运用数据仓库、数据挖掘、模式识别等技术实现客户<包括集团客户）的风险识别、风险度量和风险提示等工作。风险预警项目主要包括客户信息视图、关联集团管理、风险预警应用、业

务主题分析等四大功能。客户信息视图设计的目标是从客户的角度出发，分析其基本信息及相关联的其它信息，作为进一步了解和定位风险客户的一个辅助手段；关联集团管理的设计目标是基于集团管理的要求，实现对新集团生成的认定，对原有集团的维护的功能，同时监控其从诞生到成长直至消亡的全部过程以及在此过程中所暴露出来的风险；风险预警应用的设计目标是寻找到应该预警的客户和集团，系统采用统计理论、计量算法和OSCAR 模型及信息项目技术来帮助、促进实现此目标。预警的输出为预警名单、风险特征、分析图表和分析报告等；多维主题分析的设计目标是为用户提供一种基于多角度分析探索问题的工具，用户可以通过尝试不同分析维度、条件维度和度量的组合来观察在不同角度下问题的反映。客户信息视图

其他部门

1.2. 客户信息视图

1.2.1.设计路线

客户信息视图我们又把它叫做统一客户视图，设计的目标是从客户的角度出发，分析其基本信息及相关连的其它信息，提供针对客户的全方位的信息视角，作为进一步了解和定位风险客户的一个辅助手段。这里的统一有三种含义，首先是客户类型上的统一，包含了对公客户、对私客户、参与担保的客户及关联客户；其次是数据范围上的统一，包含了行内的数据，同时也包含了同业的数据等，并按一定的规则进行了匹配和加工，使之更好的从同业角度来查看客户的风险状况；最后是功能的统一，系统通过提供单一入口，全面查看该客户信息的所有功能，使之该客户的风险分析一目了然。

1.2.2.功能介绍

1.2.2.1.公司客户视图

公司客户视图主要从对公客户的角度出发，结合外部披露数据，按默认条件或各种组合条件筛选出客户的基本信息列表。并可以根据单个客户进一步查询该客户的相关信息。包括该客户的基本信息、业务信息、同业违约信息、所属集团信息、关联零售客户信息、财务信息、预警信息、担保信息、客户评级变化信息、预警信息等。

1.2.2.2.零售客户视图

零售客户视图主要从对私客户的角度出发，结合外部披露数据，按默认条件或各种组合条件筛选出零售客户的基本信息列表。并可以根据单个客户进一步查询该零售企业的相关信息。包括该客户的详细信息、同业违约信息、关联公司客户信息、财务信息。

1.2.2.3.担保客户视图

担保客户视图主要从对担保客户的角度出发，结合外部披露数据，按默认条件或各种组合条件筛选出客户的基本信息列表。并可以根据单个企业进一步查询该企业的相关信息。包括该担保客户的基本信息、担保信息、业务信息、

财务信息、同业违约、预警信息、担保链、担保圈等。

1.3. 关联集团管理

1.3.1.设计路线

关联集团管理采用银监会披露的同业关系，如股东关系、法人关系、关联关系、担保关系等，同时结合行内新增的其它关系，如上下游企业关系、直属亲属关系、实际控制关系等，依托于成熟的关联集团生成算法及复杂关联集团的拆分技术，由后台关联集团计算引擎定期生成行内的关联集团，同时计算引擎预留了扩展接口，随时对关联集团的生成进行补充和完善。

关联集团后台生成后，或者基于行内现有的关联集团，系统依托于一定的布局算法，采用一套动态图谱展示技术，清晰展示关联集团的整体状况，包括关联集团的成员状态、基本信息、成员之间的关系以及关系比例等。其次提供了一种适用于业务人员拖动操作的技术，可以让业务人员灵活调整各成员位置及无限钻取分析，并提供将分析结果保存的功能。最后通过钻取分析、差异分析、跟踪分析、演变分析等实现对集团的维护更新以及风险防范，同时为集团的授信模式、授信额度以及集团营销等管理提供了强有力的支持和帮助。

1.3.

2.功能介绍

1.3.

2.1.集团列表信息

该功能提供了集团管理和分析的入口，通过各种业务条件的过滤和组合，包括集团的编号、名称、集团内成员的组织机构代码、成员名称、集团是否被模型预警、是否需要集团成员的维护等，定位到自己感兴趣的某个集团或多个集团的列表，同时可以了解到所定位到的集团的粗略信息，包括成员个数、授信额度、拨备状况、同业违约数量等。这些集团可以是系统后台自动生成的集团，也可以是行内现有的集团。

1.3.

2.2.集团基本信息

该功能提供了对定位到的集团从其详细状况入手进行深入分析的一种方法，集团详细信息的来源依托于行内的详细数据以及业务人员对该集团信息的补充

和维护的数据，从中可以清晰地了解到该集团的主营业务、核心企业、供应商、销售商、管理模式、主办行等信息，为用户呈现了该集团的整体概貌视图。

1.3.

2.

3.集团关系信息

该功能是把集团成员及关系信息采用一种图谱展现技术图形化的呈现给用户，用户通过它可以清晰的看到集团成员的关系和关系的类型以及关系比例等，同时也可以通过图谱了解到集团成员的状态，如违约、不良、逾期等等，另外也可以了解到集团内的成员在同业中的状态信息。最后集团成员的具体信息通过表格的方式展现，包括的成员的授信额度、五级贷款分类金额等。

1.3.

2.4.集团差异分析

该功能是以集团关系图谱为基础，依托于行内及同业的关系，利用钻取分析的方法，提供与用户动态交互的分析模式，可以查看集团内每个成员的近亲以及远亲等各种血脉关系，直至分析到再无血缘关系为止。用户利用分析的结果可以对集团的成员进行维护，对集团的关联风险进行发现和披露，对集团整体的信贷营销提供帮助。

1.3.

2.5.集团差异结果

集团差异分析提供了动态交互分析的方法，而集团差异结果提供了一种由系统根据一定的规则自动发现对集团维护和风险发现有价值的集团外成员。这些差异成员基本都具有鲜明的可以纳入集团管理中的特征，是集团成员维护和营销的强有力的依据。这些差异成员都具有如下几种特征：<1）与集团内成员是同一法人控制企业<2）为集团内企业提供担保(3>与集团内成员出现互保(4>差异成员的法人与集团内企业法人是配偶关系(5>控制集团内某企业比例达到50%以上

1.3.

2.6.集团担保分析

该功能提供了从担保的角度对集团的风险信息进行分析，包括集团内成员之间的担保状况，集团对外部企业的担保状况以及集团对集团的担保状况。采用的是图谱与表格共存的分析方法。揭示了集团内外的担保的状况，如担保金额，担保起始日期等，暴露了互保风险、循环担保风险，担保过度等风险，使

之集团的风险管理从担保的角度更趋完善。

1.3.

2.7.集团演变分析

该功能提供了集团按时间演变的变化过程，包括成员的历史变化<如成员进入、退出时间、进入的方式等），以及集团指标的历史变化趋势<如集团的不良贷款变化、授信额度变化、贷款余额变化、拨备金额变化，欠息金额变化等）等，从中可以清晰了解该集团从诞生到成长直至消亡的整个随时间历史变化和迁移过程，使之集团的风险管理从历史变迁的角度更趋完善。

1.3.

2.8.集团预警信息

该功能是对集团挖掘结果的基本风险信息进行展现，包括风险评分，排名，风险特征等，它是一种采用数学模型的手段发现集团的隐含风险，使之集团的风险管理从更深层次的数学和统计角度更趋完善。

1.4. 风险预警应用

1.4.1.设计路线

风险预警功能包括后台模型部分和系统前端应用部分，其中系统前端应用部分的设计目标是对关联集团和客户风险模型预测的结果进行展示和分析。对预警对象的风险特征、风险得分、风险排名进行客观展示和时序分析；对预警对象在行业、机构、地区等维度上的分布进行风险统计比较；为了形象地展示预警对象的风险情况，系统江通过分析图表和分析报告等方式展示给用户。

1.4.

2.功能介绍

1.4.

2.1.公司客户预警

1.4.

2.1.1.客户预警列表

用直观的预警列表的方式，显示被模型预警的公司客户。预警客户按风险的高低排列名次。名次越靠前，风险越高。

1.4.

2.1.2.客户预警信息

查看被预警客户的预警信息，包括评分排名、风险特征等。

1.4.

2.1.

3.客户风险特征

查看被预警客户的风险特征信息。风险特征以指标方式进行量化描述，帮助业务人员进行风险分析、风险排查。

1.4.

2.1.4.客户风险报告

以报告的形式，业务化的语言整理描述预警客户的详细情况。风险报告包括客户基本情况、关系网图谱、担保链图谱、客户的贷款情况、对外担保情况、被担保情况、预警信息等。

1.4.

2.1.5.客户历史预警

查看预警客户的历史预警信息。以及预警排名、评分的趋势变化分析。

1.4.

2.2.集团客户预警

1.4.

2.2.1.集团预警列表

针对系统生成的关联集团，通过OSCAR模型训练出来的关联集团的风险特征和专家的风险特征以及这些特征的权重对关联集团进行预警，输出为关联集团预警名单以及出现风险的概率等。用直观的预警列表的方式，显示被模型预警的关联集团。预警的关联集团按风险的高低排列名次。名次越靠前，风险越高。

1.4.

2.2.2.集团预警信息

查看被预警集团的预警信息，包括评分排名、风险特征等。

1.4.

2.2.

3.集团风险特征

查看被预警集团的风险特征信息。风险特征以指标方式进行量化描述，帮助业务人员进行风险分析、风险排查。

1.4.

2.2.4.集团历史预警

查看预警集团的历史预警信息。以及预警排名、评分的趋势变化分析。

1.4.

2.

3.预警行业分析

1.4.

2.

3.1.贷款行业分布情况

采用上图下表的模式对预警对象的行业分布进行分析展示。

1.4.

2.

3.2.最大十家贷款客户行业分布

采用上图下表的模式对风险得分高的预警对象的行业分布进行分析展示，如风险等分前十大客户的行业分布情况。

1.4.

2.4.预警机构公布

分析预警客户和预警的关联集团在各分支机构的分布情况。可从历史时序方面和当前占比两个方面来对各分支机构被预警的规模和变迁进行分析。可分

以下主题：

1.被预警对象在当前各分支机构的占比分布情况

2.历史上各分支机构预警的客户数变化情况

3.历史上各分支机构预警金额变化情况

4.被预警对象在各分支机构贷款集中度分析

5.高风险得分客户在分支机构的分布情况

1.4.

2.5.预警时序分析

预警对象的风险是一个动态变化的过程，系统通过预警时序分析对预警对象的风险得分和风险演变进行持续的监控和分析。在对总体得分进行持续监控的同时，需要对预警对象的预警指标进行持续监控和原因分析。

1.4.

2.6.预警排名分布

根据预警对象的风险评分对预警对象进行排名。能方便用户根据风险由大到小或由小到大进行排名。

1.5. 多维主题分析

1.5.1.设计路线

业务主题分析模块为用户提供一种多维度分析数据的方式。业务主题分析由分析主题、维度和指标组成，分析主题是根据一定的业务逻辑通过不同的分析角度进行提炼而确定的，维度是主题的分析角度，指标则是与主题相关的业务分析指标，所以每个分析主题可以有多个维度和指标，用户可以通过尝试不同维度和指标的组合来观察在不同角度下问题的反映，业务主题分析将为用户的每次尝试探索生成一个分析方案，系统为用户提供保存、导出、发布这些方案的功能。

传统的统计分析报表一般只有“总”的数据，而对于数据的构成却不能提供更多的分析，而业务主题分析是基于银行业经营分析所需的内容，计算出分析指标，运用图形分析、对比分析、结构分析等分析方法，揭示商业银行的贷款情况，信贷风险情况，贷款结构等，为经营决策提供更加科学的依据。

1.5.

2.功能介绍

1.5.

2.1.公司客户主题分析

公司主题分析是从公司客户的角度出发，采用多维分析的技术，从机构、行业、地区、时间等角度对与公司客户相关的信贷指标、财务指标、关联指标、担保指标等进行交互式的分析方法。

对公司客户主题进行分析需要先建立分析方案。在分析方案中，需要设定维度、维成员、分析指标、维成员筛选条件等内容；这些元素由用户灵活进行选取和调整。当用户完成多维分析方案的建模操作后，可以将模型保存起来以便于以后使用。

1.5.

2.2.集团客户主题分析

集团主题分析是从公司客户的角度出发，采用多维分析的技术，从机构、行业、地区、时间等角度对与公司客户相关的信贷指标、财务指标、关联指标、担保指标等进行交互式的分析方法。

1.5.

2.

3.零售客户主题分析

零售主题分析是从零售个人客户的角度出发，采用多维分析的技术，从机构、行业、地区、时间等角度对与个人客户相关的信贷指标、财务指标、关联指标、担保指标等进行交互式的分析方法。

1.5.

2.4.多维分析主题管理

多维分析主题管理可以让用户自己定义分析主题，独立于已由系统定制好的主题模型。多维分析主题管理涉及到分析主题的管理、维度体系的管理、指标体系的管理、度量值的管理、映射关系的管理、约束条件的管理等。

1.5.

2.5.多维分析方案管理

用户定义好的多维分析方案以集中存储的方式保存在服务器的数据存储中。用户可以定义查询条件<包括模型名称、模型描述、模型状态、模型作者、主题信息），查找已经创建好的模型。符合要求的模型会将模型的详细信息展示出来，包括模型名称、主题类型、状态、作者、创建日期。

通过多维分析方案管理模块，用户通过定位已经创建好的多维模型，完成模型的修改、编辑、删除、授权操作。通过模型授权功能，创建者可以将创建好的模型给其他人使用，达到知识共享。